Блок: 2(Техн.анализ) Тема: 8 (Технический анализ как способ прогнозирования)
Основателем технического анализа считается Чарльз Доу, создатель промышленного индекса Доу-Джонса и Wall Street Journal. Его идеи о моделях цен на акции стали известны как теория Доу, и они послужили основой для большей части технического анализа, появившегося позже.
Зарождался теханализ, как инструмент оценки движения акций, но уже сегодня инструменты технического анализа активно используются инвесторами, для прогнозирования цены абсолютно разных активов, от валютных пар, до сырья и даже относительно молодого криптовалютного рынка.
Базовая идея технического анализа состоит в том, что вся необходимая вам информация уже отражена в цене актива и если у вас есть исторические данные, то у вас есть и возможность использовать инструменты технического анализа для получения прибыли.
В техническом анализе поведение цен в прошлом считается лучшим способом прогнозирования будущих цен, так как история повторяется, и если не точно, то по схожим схемам.
Основные принципы техн. анализа (подробнее):
1. Действия рынка объясняют все – базовое убеждение о том, что гипотеза эффективных рынков верна. Это означает, что вся доступная информация о стоимости акции отражается в цене акции. Когда становится доступной новая информация, которая могла бы повлиять на стоимость акции, она быстро и полностью поглощается рынком и отражается на ее цене.
2. Цены движутся в трендах – принцип основан на вере в то, что цены будут продолжать двигаться в том же направлении, пока технический индикатор не предложит разворот. Существует множество различных технических индикаторов, и выбор зависит от конкретного инвестора. Идея здесь состоит в том, чтобы определить и следовать за трендом, пока он не покажет признаки разворота.
3. История повторяется – принцип опирается на психологию рынка для интерпретации паттернов. Психология рынка — это коллективное мнение всех инвесторов, и считается, что именно оно вызывает взлеты и падения цен на ценные бумаги. Когда инвесторы с оптимизмом смотрят на ценную бумагу, они покупают ее и подталкивают цену вверх. Когда этот оптимизм падает, они начинают продавать, и цена падает.
Анализируя графические модели, мы можем определять тенденции и прогнозировать будущее акции или рынка в целом. Трейдеры часто используют разные методы и инструменты теханализа
Основные техн. индикаторы:
Есть много индикаторов, которые трейдер может использовать для анализа ценной бумаги. Предлагаем вашему вниманию некоторые из самых популярных:
1. Скользящие средние — это отстающие технические индикаторы, которые используются для определения продолжающегося тренда. Наиболее популярными периодами скользящих средних являются 10, 20, 50, 100 и 200.
Скользящая средняя может быть простой скользящей средней (SMA), экспоненциальной скользящей средней (EMA) и взвешенной скользящей средней (WMA). Когда цены поднимаются выше скользящей средней, текущий тренд считается восходящим, а когда цены движутся ниже скользящей средней, текущий тренд считается нисходящим.
2. Схождение и расхождение скользящих средних (MACD) — это еще один индикатор, определяющий тренд, который говорит нам, продолжится ли тренд или развернется. Он состоит из двух линий: линии MACD и сигнальной линии. Когда MACD пересекает сигнальную линию снизу, это дает сигнал на покупку, а когда он пересекает сигнальную линию сверху, это дает сигнал на продажу.
3. Индикатор относительной силы (RSI) — это осциллятор импульса, который измеряет величину изменения недавних цен. Он имеет показания от 0 до 100.
Он сообщает трейдеру, находятся ли цены в области перекупленности или перепроданности. Выше 70 считается зоной перекупленности, ниже 30 – зоной перепроданности.
Период по умолчанию составляет 14 периодов, но трейдер может изменить его в соответствии со своей торговой настройкой.
4. Стохастический осциллятор — это осциллятор импульса, который рассматривает самые последние цены закрытия в процентах от ценового диапазона.
Он колеблется между значениями 0-100, где выше 70 считается зоной перекупленности, а ниже 30 считается зоной перепроданности.
5. Полосы Боллинджера – это индикатор волатильности, который рассматривает 3 полосы, в которых первая и третья полосы представляют собой стандартное отклонение +2 и -2, а средняя полоса представляет собой 20-дневную простую скользящую среднюю.
Когда волатильность акций увеличивается, полосы расширяются, когда волатильность акций снижается, полосы сжимаются.
Вывод:
Технический анализ существует уже более века, и многие трейдеры верят ему. Вы можете начать анализировать графики прямо сейчас, выискивая закономерности и тренды. Учитывая количество возможных методов анализа и индикаторов, формирование единого представления потребует времени.
Технический анализ — это не хрустальный шар. Скорее, это полезный инструмент для определения риска и психологии рынка. Хотя один из принципов технического анализа заключается в том, что вся соответствующая информация отражается в цене актива, есть исключение для непредвиденных обстоятельств (войны, пандемии, природные бедствия и пр.).
В то время как фундаментальный анализ, как правило, лучше подходит для долгосрочного инвестирования, технический анализ может быть более полезным в краткосрочной перспективе. В конечном счете, использование комбинации обоих методов может оказаться лучшим способом прогнозирования.