Стратегия "Обгоняя время"
Меня зовут Александр Карелов, я автор стратегии автоследования "Обгоняя время". Это одна из 4-х моих стратегий, и в своём видении я представляю эти 4 стратегии как единое целое, каждая из них со своим уровнем доходности и риска, и предполагаю плавный переход доходов от высокорискованных стратегий к более защищенным, тем самым формируя примерно равный капитал по всем стратегиям. Но детальнее к этому можно будет вернуться через месяц-два, когда я полностью закончу их формирование и концепции в целом.
Расскажу вкратце о всех стратегиях в порядке убывания по доходности:
1) Закрытая новая стратегия "Делая деньги". Экспериментальная стратегия с таймфреймом от 5 минут с ожидаемой доходностью под 200% годовых.
2) Стратегия "Обгоняя время". О ней и пойдет сегодня речь.
3) Стратегия "Опережая IMOEX". Стратегия основана на торговле фьючерсами и акциями компаний РФ рынка. Ожидаемая доходность 80% годовых, описание стратегии доступно по ссылке: https://teletype.in/@aleksandr_karelov/7KvuaT0ECGl
4) Стратегия "Создавая капитал". Новая консервативная стратегия, главное отличие от стратегии "Опережая IMOEX" - здесь я торгую только в лонг. Ожидаемая доходность 35-50% годовых. Описание стратегии доступно по ссылке: https://teletype.in/@aleksandr_karelov/fMPimJ3sNKf
А пока обратно к стратегии "Обгоняя время".
Стратегия - трендовая, основана на торговле фьючерсами. На данный момент для торговли использую 8 инструментов: фьючерсы на нефть, юань, доллар, газ, серебро, а также на акции Сбербанка, ВТБ и Лукойла.
- Какой общий срок торговли вашими роботами?
В алгоритмическую торговлю я пришел в начале этого года, до этого торговал вручную порядка 5 лет, используя только технический анализ. Понял, что много сделок упускаю из-за того, что не всегда в рынке, также хотелось уменьшить влияние эмоциональных и психологических ошибок. Так и пришел к необходимости перейти на алгоритмическую торговлю. Но на личном портфеле всё равно иногда торгую сам.
- Какая средняя годовая доходность?
После недавнего обновления алгоритмов стратегия показывает историческую доходность за последние 15 лет в размере около 130% годовых. По факту с момента открытия стратегия за 5 месяцев работы заработала 70%. Из предыдущего опыта торговли вручную - доходность была в районе 30-50%, но я не хочу этого учитывать, потому что официального подтверждения этому нет. Регистрация на сервисе common изначально мной рассматривалась как один из способов завести публичный портфель, который может показать реальную доходность, которую нельзя подделать.
- Какие максимальные просадки/риски?
На исторических данных максимальная просадка наблюдается около 35% в 2019 году, довольно длительная по времени, на несколько месяцев. В среднем же коррекции по портфелю составляют около 15%, по несколько раз в год.
По работающей стратегии просадка около 20% была в июле этого года, с длительностью в месяц. Отсюда главная рекомендация - минимальный срок подключения от 3 месяцев, рекомендуемый от 6 месяцев.
- На сколько % доходность в месяц / год может отличаться у копировщиков из-за проскальзывания?
Я не занимался этим вопросом детально, только заранее принял меры для минимизации проскальзывания. Торгую только ликвидными фьючерсами с ближней датой исполнения. Практически не торгую лимитными заявками. Минимальный таймфрейм - часовой. Набор и сброс позиций роботы производят постепенно.
У одного из подписчиков запросил доходность для сравнения (скрины ниже):
За август 2024: моя доходность 15,83%; у подписчика 16,20%.
За сентябрь 2024: моя доходность 21,08%; у подписчика 21,95%.
У стратегии высокий ИТА в районе 10-20 из-за большого количества алгоритмов и часового таймфрейма. Но по-моему некорректно соотносить ИТА и проскальзывание, слишком много факторов ИТА не учитывает. Например один из способов уменьшения проскальзывания - плавный набор и сброс позиций - сильно увеличивает количество произведенных сделок, тем самым уменьшая проскальзывание. Но ИТА при этом растет.
Сложно сказать, не занимался этим. На стратегии работает около 60 роботов (число которых я со временем буду увеличивать), я использую только ликвидные фьючерсы с ближней датой исполнения и торгую на интервалах от 1 часа. Предполагаю, что емкость хорошая, до 100 млн по ощущениям. Буду рад советам по тому, как ее можно оценить. Но изначально план был остановиться на 100 подписчиках и закрыть стратегию, с обязательным условием подписки на все мои стратегии. Аналог закрытого клуба для своих.
- Какие ожидания в долгосроке?
Закрепиться в топ-10 стратегий по доходности. Сформировать до конца концепцию использования 4-х моих стратегий как единого целого, тем самым получив один из лучших комплексных портфелей, позволяющих перекрыть практически все потребности по доходности и риску (читай потребности с целью заработка и риска, потребности накопить на авто, на обучение детей, на пенсию, на первоначальный взнос на квартиру). Пятая, итоговая моя стратегия, уже не на фондовом рынке - это инвестиции в недвижимость в СПБ и МСК (неважно для жизни или инвестиций), с этим я также буду помогать своим подписчикам, по мере появления интереса (включая покупку недвижимости под ключ).
Подробнее про стратегию можно прочитать тут:
https://teletype.in/@aleksandr_karelov/wYnQjdgB2Rw
Ссылка на телеграм канал по стратегии:
https://t.me/+ZfIS9SrQUK44MWUy