ИНДЕКСЫ - "ИНДИКАТОРЫ"
Существует целый ряд индексов, отображающих непосредственно не цену актива, или набора активов, а определённый параметр фондового рынка.
То есть, это не материальные индексы, а индикаторные. Их также можно назвать "обособленным индикатором", потому что они вынесены на отдельный график.
Такие инструменты, могут не давать абсолютно никаких подсказок на протяжении длительного времени, подобно красной лампочке, указывающей на неисправность системы. Но если лампочка загорается...
Зачастую, именно они дают опережающий сигнал к дальнейшему движению всего рынка, поэтому не стоит недооценивать их значимость.
Но и строить стратегию только на них - опасно, вдруг датчик сам сломался?
Поэтому, используем как и всегда - несколько индикаторов вместе, так мы отфильтруем много ложных сигналов, и повысим вероятность получения прибыли в свою сторону.
Перечислю здесь самые полезные и популярные индикаторы.
$VIX - индекс волатильности, или «индекс страха».
Значение индекса определяется ближайшими опционами на главный фондовый индекс США S&P500.
По-другому, это цена «страховки» от падения рынка. Несложно догадаться, что когда $VIX находит свою «вершину» - рынок находит «дно». И наоборот, стоит $VIX найти «дно», как рынок нарисует вершину.
$VIX указывает на то, как быстро меняются настроения на рынке. Считается, что индекс выше 35 пунктов говорит о панике на рынке, а ниже 15 - наоборот об эйфории.
Индекс также подчиняется индикаторам технического анализа - реагирует на скользящие средние, имеет свойство рано или поздно выходить из зон перепроданности и перекупленности RSI, и т.д.
$VXN - аналог $VIX для индекса Nasdaq100
$RVI - аналог $VIX для российского индекса $RTSI. Работает не так чётко, ввиду низкой ликвидности и геополитической изменчивости нашего рынка, но тем не менее "зашкал" в одну из сторон может дать хорошее предупреждение для инвестора.
$VVIX - волатильность самого индекса $VIX. Или волатильность волатильности.
Определяется аналогично, исходя из цены опционов, только уже на сам индекс $VIX и отображает ожидания инвесторов касаемо изменчивости волатильности.
$VVIX не говорит о том, будет ли $VIX падать или расти, он лишь способен предсказать всплески в ту или иную сторону.
Соответственно, если мы предполагаем, что $VVIX нашёл «дно», и вероятно пойдёт выше, значит стоит ожидать скачка самого $VIX (вверх или вниз), соответственно и скачка самого рынка - в обратную от VIX сторону.
Ну как минимум предупреждение о том, что возможно стоит пофиксировать часть имеющейся прибыли, и повременить с открытием новых позиций, хотя бы пока не будет понятно направление этого скачка.
$DXY - индекс «силы доллара США».
Отображает соотношение доллара к корзине из 6 валют: евро, японская йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк
Логика предельно проста: меняя акции компаний на доллары (выходя в кэш), инвесторы как бы покупают доллар за акции, соответственно он растёт в цене. И наоборот, скупая акции - инвестора ослабляют доллар.
Соответственно - когда растёт доллар, падает рынок, и наоборот.
Ещё эту обратную зависимость связывают с ключевой ставкой США, то есть минимальный процент, под который ЦБ страны выдаёт деньги коммерческим банкам, а те в свою очередь уже кредитуют компании
Чем выше ключевая ставка - тем дороже брать кредит в стране, и соответственно тем меньше прибыль у компаний, что ведёт к снижению стоимости акций, и повышению курса национальной валюты
Будьте внимательны, данный индикатор даёт много противоречивых сигналов, порой не связанных с движением рынка акций
$PCC - соотношение опционов пут/колл. Когда он на максимумах - игроки ждут падения, но так уж заведено, что рынок всегда идёт против «толпы»
$S5TW, $S5FI,$S5OH, $S5TH - индексы, отображающие как много акций находятся выше своих 20,50, 100 и 200 - дневных скользящих средних
Данные индексы, по сути, отображают перекупленность /перепроданность рынка акций в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе
Во время «ковидного» дна индекс $S5TH (200-ая средняя) ушёл к рекордно низкому значению 2 пункта - откуда вероятность пойти выше гораздо выше, чем пойти ниже
Минус индикатора в том, что он показывает сам факт выше или ниже скользящей находятся акции.
Но не показывает на сколько, то есть величину отклонения.
Поэтому, необходимо использовать если не все индикаторы одновременно, то хотя бы сверятся с несколькими - так шанс получить "ложный сигнал" заметно снижается.
$US05Y, $US10Y, $US20Y - доходность облигаций США (5,10 и 20-летних) в процентах
Облигации - инструмент, как правило менее доходный, чем акции, но и менее рисковый
% доходности начинают поднимать для привлечения инвесторов, то есть при падении спроса на эти бумаги
Спрос на них падает, когда доходность по акциям является более существенной - рынок идёт вверх. Или в условиях, когда инфляция выше доходности облигаций.
Когда инвесторы же стараются уйти от рисков, и не заработать, а хотя бы сохранить свои средства - доходность облигаций начинает падать, т.к спрос уже вырос, и эмитенту не нужно искать покупателей, завышая процент доходности, напротив, он предлагает всё меньше и меньше.
В итоге - «пик» доходности облигаций сопоставим с «лоями»(по крайней мере локальными) рынка, «лои» доходности облигаций сопоставимы с пиком рынка.
Вывод
Обязательно добавьте в свой список (в Trading View) все эти инструменты, и старайтесь найти сигнал не от одного, а сразу от нескольких - так вы значительно повысите вероятность получения прибыли.