VIX
Текущее значение VIX соответствует 94 процентилю (на выборке 252 торговых дня), скрин 1. Это говорит о том, что 94% закрытий за последний год были ниже, чем текущее значение.
Известно, что когда широкий рынок падает - VIX растет, когда рынок в боковике или растёт - VIX дрейфует вниз.
В ситуациях, когда был резкий рост VIX, он обладает ярко выраженным свойством возврата к среднему.
Возьмём все случаи, когда закрытие VIX было выше, чем его 200 скользящее среднее и процентиль больше 85 и посмотрим на истории (252 торговых дня), что было с индексом через определённое количество дней после фиксирования данного процентиля (скрин 2).
Всего было 5 таких случаев.
Отмечу, что как через 30, так и через 40 дней во всех 5 случаях индекс VIX был ниже чем в день фиксирования 85 процентиля. В среднем на -30%
Поэтому не закрываю опционные позиции по VIX и на росте индекса буду ещё добавлять.
Медиана доходности на следующий день -3.8 %
Среднее доходности на следующий день -2.3 %
Количество положительных закрытий на следующий день: 1
Количество отрицательных закрытий на следующий день: 4
Медиана доходности за пять дней -2.77 %
Среднее доходности за пять дней -3.58 %
Количество положительных закрытий через пять дней: 2
Количество отрицательных закрытий через пять дней: 3
Медиана доходности за десять дней -13.17 %
Среднее доходности за десять дней -12.07 %
Количество положительных закрытий через десять дней: 1
Количество отрицательных закрытий через десять дней: 4
Медиана доходности за двадцать дней -27.5 %
Среднее доходности за двадцать дней -22.63 %
Количество положительных закрытий через двадцать дней: 1
Количество отрицательных закрытий через двадцать дней: 4
Медиана доходности за тридцать дней -31.08 %
Среднее доходности за тридцать дней -30.59 %
Количество положительных закрытий через тридцать дней: 0
Количество отрицательных закрытий через тридцать дней: 5
Медиана доходности за сорок дней -29.51 %
Среднее доходности за сорок дней -31.77 %
Количество положительных закрытий через сорок дней: 0
Количество отрицательных закрытий через сорок дней: 5