Индикатор опционных границ TOILevels

Мы знаем, что прибыль от покупки опциона может быть бесконечной, а убыток фиксированный и равен премии, которая платится при покупке опциона. Так же мы знаем, что для продавца опциона все наоборот, прибыль равна премии, которую покупатель платит при покупке опциона, а убыток практически бесконечен. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что крупные игроки будут стараться двинуть рынок в ту сторону, где у них меньше рисков.
Индикатор показывает на графике уровни, где большая часть контрактов PUT и CALL выходят в деньги. То есть продавец опциона будет обязан продать инструмент ниже его рыночной стоимости (для опционов CALL) и купить инструмент по завышенной цене (в случае с опционом PUT).
В частности, с настройками по умолчанию индикатор отрисовывает на графике 5 уровней:

Оранжевая линия – уровень, выше которого более 75% опционов CALL выходят в деньги

Зеленная линия – уровень, выше которого более 50% опционов CALL выходят в деньги

Синяя линия – опционное равновесие, то место где примерно одинаковое количество опционов CALL и PUT в деньгах

Для расчета основных уровней и зон Индикатора Опционных Границ используются данные ежедневных отчетов СМЕ (чикагской биржи) как крупнейшей площадки по торговле опционами к доллару США.

СМЕ является лидером как по количеству заключаемых контрактов, так и по их номинальной стоимости (один контракт «тянет» примерно на 100 000 долларов США). Основных валют, торгуемых к доллару США и подлежащих анализу ввиду существенности проходящих через рынок объемов шесть (Евро, Английский фунт, Австралийский доллар, Японская йена, Швейцарский франк и Канадский доллар).

ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ И ПОРЯДОК ИХ ОТРАБОТКИ.

Индикатор опционных границ может использоваться либо как самостоятельный инструмент для торговли, либо в качестве дополнительного фильтра при использовании других инструментов технического анализа, для отсеивания ложных сигналов.

Сама по себе стратегия является отбойной... т.е. в основу заложен принцип "от обратного"... при возникновении "торгового сигнала" из трех возможных движений цены ("рост", "снижение", "флет"), одно из движений ("рост" или "снижение") становится маловероятным ввиду нарастающего опционного сопротивления... начинаем неспешно ловить отбой... это может быть:

- простой отскок от сильного уровня с последующей консолидацией в продолжительном флете...

- начало коррекции, назревшей после продолжительного роста или падения...

- полноценный разворот и начало нового тренда...

"не каждый торговый сигнал индикатора опционных границ приводит к возникновению нового тренда... но почти каждый новый тренд начинается с торгового сигнала индикатора опционных зон" .

Ниже расписан подход к самостоятельной торговле по сигналам индикатора (без использования других инструментов технического анализа).

Шаг 1. "Определение приоритетов"

Положение цены относительно "опционного равновесия". Пересечение опционного равновесия выставляет приоритет в торговле... если цена пробила опционное равновесие снизу-вверх, то приоритет по новым сделкам - "SELL", если сверху-вниз то приоритет по новым сделкам - "BUY".

Шаг 2. "Торговый сигнал"

Торговым сигналом индикатора опционных зон является вход цены в критическую зону (вероятную зону разворота)... соответственно торговым сигналом "BUY" является вход в критическую зону PUT, а торговым сигналом "SELL" является вход в критическую зону "CALL"... учитывая диапазон критической зоны в 200пп и невозможность определить точный уровень, где произойдет отбой... целесообразно использовать три-четыре ордера для одного сигнала, располагая их в следующем порядке:

1-й ордер - рядом с внутренней границей критической зоны...

2-й ордер - рядом с уровнем критического объема проскальзывания (середина диапазона критической зоны)...

3-й ордер - рядом с внешней границей критической зоны...

4-й ордер "необязательный" - может использоваться либо выше критической зоны, этакий "ва-банк" вблизи внешней границы модели, либо ниже критической зоны (между опционным равновесием и внутренней границей критической зоны) при наличии явных дополнительных сигналов...

ВАЖНО:

При входе в сделки важно обращать внимание на расстояние между внешней границей критической зоны и внешней границей модели (чем оно больше тем выше вероятность выхода цена за внешнюю границу критической зоны) и силу предшествующего движения... чем сильнее разогнались, тем глубже можем уйти, прежде чем нарастающее опционное сопротивление отбросит цену назад...

Шаг 3. "Выставление СТОПЛОССА."

Общий стоп по всем открытым ордерам выносится за пределы внешней границы модели, просадки в рамках модели являются обычным явлением, поэтому важно рассчитывать объем лота таким образом, чтобы депо спокойно выдерживал движения против вас... (пока я иду еще дальше... т.к. система тестируется и будет тестироваться еще не менее года... нагрузка на депо позволяет сдвигать стоп, при внезапном смещении внешней границы модели против меня, не до бесконечности конечно, а в приделах 1-2 фигур... это позволяет пережить случайные всплески на рынке, но если уж начался тренд и опционный коридор начал смещение против вас... надо брать сохатого)...

Шаг 4. "Выставление ТЕЙКПРОФИТА."

Исходя из того, какого характера отбой мы получили ("отскок", "коррекция" или "разворот")... уровнями тейкпрофита могут выступать:

1-й (минимальный) - выход за пределы внутренней границы критической зоны...

2-й (оптимальный) - возврат цены к опционному равновесию...

3-й (максимальный) - достижение ценой внутренней границы противоположной критической зоны...

ВАЖНО:

Чаще всего отбой происходит в виде сильного импульса, после которого цена может как продолжить новое движение, так и вернуться обратно в пределы критической зоны, сформировав новый торговый сигнал... целесообразнее всего использовать "безубыток" или "трейлинг-стоп" при достижении ценой "минимального" уровня, разместив окончательный тейкпрофит на уровне оптимального или максимального...

как говорится...

"лучше переспать... чем недоесть..."

Скачать демоверсию индикатора для мт4 СКАЧАТЬ

Скачать демоверсию индикатора для мт5 СКАЧАТЬ

По всем вопросам https://t.me/cmdro_bot