Для начала необходимо скачать сам клиент - http://www.softether-download.com/en.aspx?product=softether (прямая ссылка на момент написания статьи - http://www.softether-download.com/files/softether/v4.27-9668-beta-2018.05.29-tree/Windows/SoftEther_VPN_Client/softether-vpnclient-v4.27-9668-beta-2018.05.29-windows-x86_x64-intel.exe)