Том Вильямс подробный разбор


"Объём-это активность! Спрашивайте себя, почему "умные деньги" активны именно сейчас?" –– Том Вильямс

Сегодня нам предстоит ознакомится с цитатами выдающегося Тома Вильямса и разобрать их значение.

Составим план и начинаем:

  • Цитаты;
  • Важные замечания;
  • Фундаментальные составляющие.

Поехали:

"Чтобы научиться успешно торговать,необходимо в первую очередь забыть о внутренней стоимости акции или любого другого инструмента. Все, что вас должно волновать –– это воспринятая стоимость: та стоимость, которую представляют себе профессионалы, а не та, которая отражает интересы компании."

1.В данном примере автор акцентировал внимание на процессах происходящих сейчас. Если проходит распределение: неважно сколько стоит актив или какова его фундаментальная стоимость. Нас интересуют только признаки окончания медвежьей фазы и цена на которой видят инструмент профессионалы.

"Объём –– основной индикатор для профессионального трейдера. Спросите себя, почему работники бирж по всему миру предпочитают любыми возможными способами скрывать от Вас истинную информацию об объёмах? Причина в том, что они знают, как важен объём в анализе рынка!"

2.Например на лондонской бирже объёмы иногда публикуются с разницей во времени равной 12ч.

"Рынок будет держаться, пока имеющиеся распоряжения о продаже не осуществлены, как только эти ордера на продажу будут полностью исполнены –– это сразу ослабит рынок, или даже превратит его в медвежий."

3.Данная цитата описывает процесс передачи актива из рук сильных держателей в руки слабым держателям и напоминает нам о том, что начинается после

"Биржа –– это продолжающаяся история, открывающая свечу за свечёй. Искусство чтения биржи –– в обобщении, а не в концентрации на отдельной свече."
«Чтобы понять, что Вам говорит объём, надо снова и снова спрашивать себя: как ведёт себя цена на этом объёме?»

4.Как раз на этих двух выражениях и строилась львинная доля публикаций. Мы всячески пытались измерять объём при движении вверх и вниз, чтобы после понять –– куда ему нужно? При этом осматривали не один бар, а целую область.

"Объём, рассматриваемый в изоляции, малозначим- его нужно рассматривать в сравнении с другими объёмами...если Вы рассматриваете сегодняшний объём в сравнении с предыдущими тридцатью днями, легко понять—низкий, высокий, или средний сегодня объём."

5.В VSA анализе один столбец объёма несёт несоизмеримо меньше информации, в сравнении с тем, что можно получить глядя на индикатор объёма за более продолжительное время.

«Любое действие, которое имеет место сейчас, не может изменить силу или слабость, которые уже произошли ранее (и скрыты) в фоне. Жизненно важно понять, что предыдущие данные не менее важны, чем новые."

6.Пока сила подобная той, что сформировала импульс не будет приложена с другой стороны –– движение не закончится. Любое сильное движение идёт по инерции и останавливается после появления подобного катализатора с другой стороны.

"Узкий спрэд показывает, что цена была ‘зажата’, что в сочетании с высоким объемом должно служить вам предупреждением (о скором развороте).
"Рынок движется вверх не обязательно потому, что больше покупок, чем продаж, а потому, что нет существенных встречных продаж (взятие прибыли), способных остановить движение вверх."

7.В последних цитатах раскрывается суть дивергенции и узкого спреда –– рынок может продолжать расти без объёмов, но когда вмешиваются крупные продажи, движение обрывается и рынок следует вниз.

"Бычьи рынки растут медленно,но постоянно,в противоположность медвежьим рынкам, которые быстро падают. Это замедление подъёма, наблюдаемое на бычьих рынках, обусловлено запертыми трейдерами,продающими на любом небольшом ралли(сопротивление движению вверх)."

8.Цитата описывает роль слабых участников рынка, их влияние на восходящее движение и необходимость проведения фазы – удаления сопротивления.

Заключение

Сегодня Вы увидели первую подборку цитат и то насколько они меняют представление о рынке. В следующих публикациях мы продолжим работу с ними и ещё более интересными примерами. Этот материал хоть и кажется простым, но остаётся очень полезным для понимания рыночных процессов со стороны фундаментального анализа. А помимо всего перечисленного, в данной статье объясняются принципы работы VSA.

August 9, 2018
by D3N1S
1
36

VSA — 1.0


"Чтобы понять,что Вам говорит объём,надо снова и снова спрашивать себя: как ведёт себя цена на этом объёме", "Определенно, если бы маркет-мейкеры были настроены по-бычьи, они охотились бы за стопами, лежащими под рынком, а не над ним" — Том Вильямс

Дорогие друзья, рад сообщить Вам, что мы почти завершили знакомство с первым циклом статей по VSA. Остаётся несколько публикаций в которых мы подведём итог изученного материала и перейдём к новой, современной модели анализа объёма и спреда.

Начинаем по старинке с плана:

  • Таймфреймы;
  • Уровни ПС и Зеркальные уровни ;
  • Границы фигур;
  • Конвергенция, дивергенция;
  • Паттерны.

Итак, Таймфреймы. Для нас выбор временного промежутка остаётся главным компонентом в торговле. Спустя время и пройдя сквозь тернии, каждый из Вас найдёт себе подходящий, а пока представлю фундаментальную картину.

  • Начинается анализ непосредственно с больших таймфреймов. Для нас базовым является 1 день. Учитывая краткосрочную и среднесрочную манеру торговли, следует оставить именно этот ТФ в качестве самого крупного;
  • Такие промежутки как и хорошо подойдут для определения основной тенденции рынка. Работать в них следует от сильных паттернов, которые подкрепляются объёмом;
  • 15м, прекрасно подходят для поиска точек входа. Особенно хорошо на этих ТФ просматриваются фигуры для внутридневной торговли и где-то даже можно увидеть ретест;
  • ТФ наглядно покажет всё, что происходит на рынке. Вы увидите в какую сторону смотрят объёмы (какое направление они поддерживают, а какое нет). Данный временной интервал раньше всех перечисленных выше покажет ретест и позволит оставить идеальной величины стоп;
  • 30с, 15с лучше использовать исключительно с целью определения из чего состояли объёмы и как рынок отреагировал на их появление.
Каждая фигура или паттерн на крупных ТФ имеют приоритет над формациями более низких ТФ. Исключение может быть только если в игру вступает аномальный объём. В таких случаях, Вы должны чётко определить от каких уровней, фигур, значений он пришёл и что им было сформировано. Но формирование аномального объёма начинает рассматриваться также с более крупных ТФ.

Перейдём к уровням Поддержки и Сопротивления:

  • Построение Зеркальных уровней и уровней ПС выполняется в соответствии с перечисленным выше. Каждый уровень на большом ТФ имеет преимущество над уровнями более низкого временного интервала;
  • Низкие ТФ используются для определения внутрицикловых и внутридневных уровней, а также для более точного определения границ;
  • Каждый уровень оказывает влияние на свой ТФ и более низкий.
В следующих статьях Вы перевернёте своё представление об уровнях, так как мы начнём изучать профиль рынка. Но уровни дневного ТФ остаются сильными при любых обстоятельствах и переломы на них вызывают большую эмоциональную поддержку со стороны толпы, а значит — это работает.

Границы фигур.

VSA — это анализ объёма и спреда, но инструменты часто образуют те или иные фигуры, которые его дополняют. Перейдём к использованию фигур и их приоритетам:

  • Для работы с VSA наиболее цены треугольники и каналы. Подобные фигуры формируются очень часто, но также часто ломаются. Дождитесь 2-3 касаний и если границы отрабатывают — принимайте на вооружение;
  • Границы диапазона также строятся по приоритетному ТФ. Чем больше границы фигуры, тем больше её влияние перед другими фигурами;
  • Голова плечи — это фигура завершения тренда и она не работает в середине диапазона. Двойная вершина также не работает в середине диапазона, она как и голова плечи относится к фигурам завершения тренда.
Торгуя внутри перечисленных фигур не следует покупать у вершины границ диапазона и продавать у низов. Дождитесь своей точки входа. Это простая истина, которую часто упускают, а после удивляются откуда берутся убытки.

Конвергенция и дивергенция, разберём как вести себя с ней:

  • Влияние ТФ остаётся в приоритете, чем на большем ТФ проявляется дивергенция и конвергенция, тем больше влияние данных явлений на инструмент;
  • Дивергенция служит сигналом о возможном начале распределения и нежелании крупных участников поддерживать движение. Особенно хорошо дивергенция отрабатывает следом за формированием хая, когда инструмент рисует прыжок после падения, но с каждым обновлением максимума демонстрирует упадок объёмов. Подобное явление чаще всего выполняется двумя барами, которые закрываются посередине, как представлено на рисунке выше;
  • Конвергенция –– доминирующий сигнал, который редко не срабатывает. Но, при этом, многие трейдеры всё равно получают убытки. Кульминация может продолжаться от нескольких часов, до пары недель, поэтому следует заранее определить уровни и возможные границы, от которых с большей вероятностью начнётся перелом тренда.
Дивергенция может продолжительное время обновлять максимумы. Конвергенция более надёжный союзник, но это не означает, что она продлиться меньше дивергенции. Крупные участники рынка могут позволить себе нести убытки, так как имеют контроль и влияние, Ваш выстрел должен быть точным.

Перейдём к сладкому — паттерны:

Поиск паттернов выполняется в подобной манере:

  • Начинается всё с крупного временного интервала, спросите что Вы видите? Обнаружили хвост вверх на сильном ТФ? Какие мысли? Не пора бы открывать короткую?
  • Обнаружив паттерн, задаём себе следующий вопрос — а откуда собственно идёт хвост, случайно не от вершины диапазона или сильного зеркального уровня? Приоритет короткой возрастает?
  • Важным моментом является время до закрытия свечи, всегда помните об этом вопросе — свеча закроется скоро? Или мы случайно открыли недельный график в Четверг?
  • Не забывайте о дополнительных признаках силы и слабости. Дивергенция продолжается уже неделю? Равные объёмы пробивают вниз гораздо больше чем вверх? Так может пора искать где бы оставить стоп?
  • И конечно следим за активностью участников рынка. Ещё и объём аномальный? Да у вас тут сетап получается!! Сколько там плечо есть 200-300? Шутка.
С паттернами гораздо приятнее и спокойнее работать, когда Вы подготовились. Получая сигнал от ранее нарисованных Вами областей, Вы избавитесь от лишних сомнений. Ведь какой-бы сильный не был паттерн его можно упустить от недостатка решительности.

Заключение

Сегодня мы сформировали "дорожную карту" для VSA, а Вы освоили целый стиль, воодушевляет, не так ли? В следующих публикацях нас ждёт подборка находок от создателя литературы по VSA — великого Тома Вильямса. Закончив данный цикл, Вы сможете созерцать VSA 2.0, а именно, нашумевший профиль рынка, который не оставляет ни единого шанса скрыться крупным игрокам и формирует совершенно новый взгляд на рынок объёмов и построение уровней ПС.

August 8, 2018
by D3N1S
0
6
Show more