February 25, 2019

DBB Savdo Strategiyasining Muvaffaqqiyat Darajasini Oshirish

Yaqinda Double Bollinger Bands nomli strategiya haqida yozgan edim. Ushbu savdo strategiyasi juda ham mashxur bo'lib ko'plab treyderlar tomonidan doimiy ravishda foydalaniladi.

Bu tizimning eng muhim jihati bu uning mexanikligi - yani hech qanday analiz yoki interpritatsiya tabal etmasligidadir. Buy signal uchun shamcha BB1ning ustida yopilishi va undan oldingi ikki shamcha esa BB1ning ostida yopilgan bo'lishi kerak xolos. Sell signal uchun esa huddi shuning teskarisi bo'lishi kerak.

Ko'rib turganingizdek bu tizim butunlay mexanik bo'lib signallarni hatto yosh bola ham ajrata oladi.

Xuddi qolgan barcha strategiyalar kabi bu strategiya ham bazida pul yo'qotishingizga olib keladi. Ammo, tajribalarga ko'ra statistik jihatdan olib qaraganimizda ushbu tizimning qoidalarini buzmasdan qo'llab savdo qilsangiz odatda oyning oxirida zararlarni qoplab biroz foyda bilan chiqasiz.

Bazi treyderlar ushbu tizim ustida izlanish olib borishgan va uning muvaffaqqiyat darajasini oshirish uchun bir qancha usullarni taklif qilishgan. Ushbu tizim 100% mexanik tizim bo'lishiga qaramasdan agar bir nechta texnik va notexnik jihatlarga etibor beradigan bo'lsangiz uning muvaffaqqiyat darajasi anchagina oshishiga guvoh bo'lasiz:

1. Strategiya Qoidalarini To'g'ri O'rganib Oling

Ushbu strategiyadan foydalanuvchi juda ko'pchilik uning qoidalarini chalkashtiradi yoki noto'g'ri tushunishgan. Bazida treyderlar DBB strategiyasida ishlab pul yo'qotishganlarini aytishadi. Keyin ularning pozitsiyalarini tekshirib ko'rganimda esa grafikda o'sha paytda umuman signal paydo bo'lmaganligi malum bo'ladi. Bu ko'pchilik treyderlar ushbu tizimning qoidalarini to'g'ri tushunmasdan savdo qilishayotganligini ko'rsatadi.

Bu tizimda savdo qilishingizdan oldim eng muhimi uning qoidalarini to'liq tushunib olib qayerda signal bor qayerda yo'qligini 100% ajrata oladigan bo'lishingiz kerak. Aks holda signal yo'q joylarda ham bozorga kirib ketishingiz mumkin.

Tizim qoidalari haqida manabu maqoladan to'liq bilib olishingiz mumkin.

2. Bollinjer O'rta Chizig'ining Ro'li

Odatta, Bollinjer o'rta chizig'i long/short pozitsiyalar uchun kuchli quvvatlash/qarshilik maydoni vazifasini bajaradi. Yani, agar narx Bollinjer o'rta chizig'i ostidaligidaligida long pozitsiyaga kirsangiz ko'pincha narx pasayishda davom etib stop losingizni urib ketadi. Narx o'rta chiziqdan tepadaligida short pozitsiyaga kirsangiz ham odatta shunday bo'ladi.

DBB strategiyasida esa savdo imkoniyati Bollinjer o'rta chizig'i allaqachon yorib o'tilganidan so'ng paydo bo'ladi. Yani, 3-raqamli shamcha BB1ning ustida yopilganida undan oldingi qaysidir shamcha tomonidan Bollinjer o'rta chizig'i allaqachon yorib o'tilgan bo'ladi. Shu sababli narxning ushbu moving avarage (Bollinjer o'rta chizig'i bu 20 Simple Moving Avarage indikatoridir)dan qarshilikka uchrab pasayishidan xavotirlanmasak ham bo'ladi.

Biroq, manashu joyida yana bir narsani hisobga olishimiz kerak. Bu 1-va 2-shamchalarning Bollinjer o'rta chizig'iga nisbatan joylashuvidir. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, agar buy signali paydo bo'lganida 1-va 2-shamchalar Bollinjer o'rta chizig'idan tepada yopilgan bo'lsa narx yaxshiroq tepaga ko'tarilishda davom etadi va natijada tizimning muvaffaqqiyat darajasi oshadi. Asli qoida bo'yicha buy signali uchun 3-shamcha BB1dan yuqorida va 1-va 2-shamchalar esa BB1dan pastda yopilgan bo'lishlari kerak edi. Ammo, shu bilan birgalikda 1-va 2-shamchalar Bollinjer o'rta chizig'ining ustida (yani Bollinjer o'rta chizig'i va BB1 o'rtasida) yopilgan bo'lsa signal yanada kuchliroq hisoblanadi va yaxshiroq foyda beradi.

Bundan tashqari, 1-va 2-shamchalar BB1ga qachalik yaqinda yopilgan bo'lsa savdo imkoniyati ham shunchalik kuchli bo'lar ekan. Yani 1-va 2-shamchalarning yopilish narxlari BB1dan unchalik uzoqda bo'lmasligi lozim.

Bazida 1-va 2-shamchalar yo Bollinjer o'rta chizig'idan pastda yoki biroz tepada ayiqlar shamchasi bo'lib yopiladi. Yoki bo'lmasa biri Bollinjer o'rta chizig'idan pastda yopilsa ikkinchisi tepada yopiladi. Va birdaniga 3-shamcha ko'tarilib BB1dan tepada yopiladi va buy signalini hosil qiladi. Ammo, bunda savdo imkoniyatlarini kuchli deya olmaymiz. Chunki bozorning bunday harakatlari hozirda uning beqarorligi va palapartish ekanligidan dalolat bermoqda. Bu buqalarning hali to'liq boshqaruvni olmaganliklarini bildiradi va keyingi shamcha odatta to'g'ri borib stop lossingizni uradi.

Quyidagi grafikdagi ikkita buy signallari (ayniqsa chapdagisi) yuqorida tasvirlangan bozor sharoitida paydo bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, chapdagi signalda 1-va 2-shamchalar Bollinjer o'rta chizig'ining ustida yopilgan (nuqtali chiziq). Tabiiyki yu yer esa BB1ga yaqin. Buni kuchli buy signali sifatida qarashimiz mumkin.

O'ng tomondagi signal ham yaxshi, ammo uning 1-shamchasi ayiqlarniki, leking shundayligiga qaramasdan uning pastki soyasi ancha uzun. Bu esa buqalarning bozimini ko'rsatadi. Qonunal olganda bu ham buy signaliga kiradi, ammo chapdagisi ancha yaxshiroq.

Agar grafikda signalga duch kelsangiz uni manashu chapdagi signal bilan solishtirib ko'ring. Agar o'xshash bo'lsa pozitsiya ochishingiz mumkin.

Endi esa yomon buy signallarini ko'rib chiqamiz. Bularning bari signalga kiradiyu lekin unchalik ham yaxshi emas. 1-va 2-shamchalar deyarli Bollinjer o'rta chizig'ining ostida yopilgan. Bu esa ayiqlarning hali ham kuchli ekanligidan dalolat beradi. Ko'rganingidek, 3-shamcha yopilganidan keyin narx unchalik kuchli ko'tarila olmagan. Faqat 2 ta kichkina shamcha davomida ko'tarilib keyin pastga qulagan.

Bundan tashqari 3-shamcha BB1dan ham o'tib ketib BB2ning ustida yopilgan. Bu esa bozorni biroz overbought qilgan va natijada ayiqlarning qarshi hujumi ehtimoli ancha yuqorilagan:

Mana yana ikkita yaxshimas savdo imkoniyatlari. Endi ularning nima uchun unchalik ham yaxshi emasliklarini bilasiz:

Sell signallar uchun ham huddi shunday. 1-va 2-shamchalar Bollinjer o'rta chizig'idan pastda va BB1ning pastki chizig'idan tepada yopilsa signal yaxshiroq bo'ladi. Bundan tashqari 1-va 2-shamchalar yopilish narxlari BB1ning pastki chizig'iga qanchalik yaqin bo'lsa shuncha yaxshi.

Buy signal uchun aytganlarinimzning hammasi sell signal uchun ham muhim hisoblanadi, faqat teskari yo'nalishda.

Quyida yaxshi short signali keltirilgan. Ko'rib turganingizdek 1-va 2-shamchalar BB1 pastki chizig'iga yaqinroq va Bollinjer o'rta chizig'idan uzoqroq.

Endi esa ikkita yaxshimas short signallarini keltiraman. Chapdagisining 1-shamchasi Bollinjer o'rta chizig'idan tepada uzun pastki soya bilan yopilgan. Bu esa buqalarning hali ham tasiri yuqori ekanligini bildiradi. Ikkinchi signal(o'ng tomondagisi)da esa 1-va 2-shamchalar ikkalasiham buqalar shamchasi sifatida yopilgan. Bu esa short signal uchun yaxshi belgi emas:

Pastdagi rasmda yana bir yaxshimas signalni ko'rishingiz mumkin. 1-va 2-shamchalar Bollinjer o'rta chizig'ining ostida yopiligan. Ularning biri ayiqlarniki bo'lsa ikkinchisi esa buqalarniki. Buning ustiga pastki soyalari ham anchagina uzun. Bularning barchasi buqalarning kuch yig'ishayotganligini anglatadi:

3. Trend Bo'yicha Savdo Qiling.

Kuchli trendga qarshi bozorga kirishning xavfi yuqori. Hatto signal juda kuchli bo'lganida ham. DBB signallari trendga qarshi paydo bo'lganda bozorga kirmagan maqulroq. Trend yo'nalishidagi signallar esa odatta yaxshiroq natija ko'rsatishadi:

4. Imkon Bo'lsa Texnik Analizni O'rganing.

Texnik analiz har doim ishonch bilan bozorga kirishingizda yordam beradi. Quvvatlash chizig'i yorib o'tilgach paydo bo'lgan DBB short signali yoki DBB short signalidan keyin yorib o'tilgan quvvatlash chiziqlari orqali bozorga kirish DBB treyderlari uchun ham breakout treyderlari uchun ham yaxshi natijalar keltiradi:

Xulosa.

DBB bu mexanik tizimdir va undan foydalanishingiz uchun hech qanday analizlarning keragi yo'q. Shunga qaramay, ushbu maqolada keltirilgan usulda analiz qilishni o'rganib olsangiz tizimdan manashu usulda foydalansangiz foydadan holi bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda uchala shamchalarning yopilish narxlariga etibor berib yaxshi siganllarni yaxshimaslaridan ajrata olaoladigan bo'ling. Bu muvaffaqqiyat darajangizni anchagina oshirishda yordam beradi.

Umuman olganda, biror tizim bo'yicha savdo qilishni boshlashdan oldin avvalo o'sha tizim qoidalarini ipidan ignasigacha yaxshilab o'rganib chiqing.