Wyckoff
Метод Вайкоффа
https://school.stockcharts.com/doku.php?id=market_analysis:the_wyckoff_method
Накопление и распределения ордеров крупным игроком.
Крупный игрок накапливает ордера до того, как это начинает делат большинство. Данная фаза обычно отмечается боковым движением. Накопление происходит постепенно, чтоб избежать значительного движения цены.
Крупный игрок распределяет ордера. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии. Как правило, фаза распределения отмечается боковым движением, которое поглощает спрос до тех пор, пока он не будет исчерпан.
Terminology:
PS- preliminary support(предварительная поддержка)
SC- selling climax (кульминация продаж)
AR - automatic rally (автоматическое ралли)
ST- secondary test (вторичный тест)
SOS - sign of strenght (признак силы) для аккумуляции
BC- buing climax (кульминация покупки)
AR - automatic reaction (автоматическая реакция)
ST - secondary test (вторичный тест)
SOW - sign of weakness (признак слабости)
UTAD - upthrust after destributon (повышение после распределения)
LPSY - ;ast point of supply (последняя точка сопротивления)
BOS - break of structure (слом структуры / обновление low&high)
Схематически накопление (accumulation):
Схематически распределение (dstrbution):
Упрощённый вариант
Начнем с самой популярной схемы аккумуляции. Их существует две версии , но эта является самой популярной из практики применения ее на BTC. Самая большая проблема использования это инструмента - большое количество фаз , обозначений, большинство трейдеров пытается подставлять свои графики 1 в 1 под картинку. Идеальное сходство Вы найдете очень редко, поэтому и не будем на него ориентироваться.
Давайте рассмотрим для начала схему со стороны логики. Мы имеем рендж с ложными выносами по обе стороны для снятия ликвидности. Точку spring - можно считать девиацией для набора позиции в обратную сторону. Такое сравнение я делаю для легкого запоминания схемы. Ключевым фактором должно быть , что цена заходит в аккумуляцию после нисходящего движения для формирования новой силы.
Это упрощенная схема движения. Наиболее интересная для меня точка находится в зоне spring. Она обычно дает поставить короткий стоп-лосс, в соотношении риск/профит сделка имеет огромный потенциал. В рамках границ - не работаю.
Для входа меня интересует красная зона. Если брать данный пример на 4-12-24ч, то может и не быть ее ретеста , так как зона spring дает очень мощную реакцию. Почему именно от этой зоны ? Определить spring можно только предварительно и в моменте нельзя сделать полного заключения без отскока цена , иначе можно попасть на простой слом структуры. Поэтому я дожидаюсь ретеста или пропускают трейд и рассматриваю уже только при выходе.
сли работать на лтф, то меня интересует еще более упрощенная структура, так как на 5 мин тф, достаточно мало времени для принятия решения , поэтому я руководствуюсь такой схемой.
Это наиболее оптимальный вариант для использования под скальп позиции на ЛТФ. При использовании такой структуры - я не рассматриваю аккумуляцию по фазам , интересует схематическая конструкция.
При наличии точки spring хочу видеть формирование дивергенции. Дивергенция должна быть на том же ТФ , что и формирование структуру , не ниже. Также точка spring может внешне позиционироваться , как SFP, что в совместимости с дивергенцией дает хороший результат , если рассматривать spring, как точку для входа. Точку spring также возможно обнаружить по спросу на цену. Если после движения вниз слабая реакция и цена начинает флетить замедляя движения - можно ожидать еще один поход ниже, так как с практики заключительная точка получает резкий отскок и разворот цены.
Как и любой другой паттерн , Вайкофф требует подтверждений. Если при начальном его образовании не получилось обнаружить аккумуляцию - пристальное внимание за пробитой структурой и откатом для открытия позиции на ретесте. Единственный этап , на котором можно следить за объемом - это выход с торгового канала , в котором было накопление. Оно сопровождается высоким объемом на пробое.
Первоначально данный метод придуман для использования с объемами. Я не использую их вообще, это личная интерпретация, которую я не призываю использовать.
Данную схему я не люблю использовать на начальных стадиях, так редко получается опознать их отличие с первой. При раннем входе , когда не сформирована структура - тяжело выставить стоп-лосс , так как потенциально может появится spring. Поэтому данную схему я рассматриваю только для входа в фазе С или D. Как уже и говорили раньше , что накопление происходит в виде ренджа, точки LPS чаще всего преподают на зону 0.5 ренджа. От их ретеста я и рассматриваю вход.
Этой схеме я не уделяю много внимания , так как ее структура почти идентична обычному ренджу и ее классификация по точкам и фазам - не дает значительных подсказок.
Интерес только в зонах UTAD и SOW. Почему ?
Короткий стоп, срабатывания стопа ломает структуру в целом. SOW более надежный , потому что на завершающей стадии строения структуры. SOW - оптимальная точка входа при использовании обеих схем. Как Вы заметили , что я использую эти схемы со стороны ренджа , что возможно является неправильным , так как ключевая роль в объёмах. Прикрепляю дополнительный материал.
