Гайд по трейдингу (скальпинг)

План:

Знакомство

Привет! Для многих вопрос: Кто я, и что я? Если углубляться в личность, то меня зовут Рома. На протяжении большей части своей жизни был связан с музыкой, а поняв, что денег тут не заработую ушел в крипту. И уже 3 года я торгую фьючи. Много пробовал - NFT, Дропы и т.д. Не мое это.
Преданные подписчики TTC так же знают меня как "коллер Роман".

Не буду отрицать, отчасти был вдохновлен гайдом криптопиражка на создание подобного гайда. Мысль эта сидела уже давно, руки не доходили. Посидев 2 недели непрерывного ворка - наконец-то завершил. Хотелось достаточно понятно донести всю суть торговли фьючерсов, и приятной благодарностью будет подписка на мой канал - Трейдинг - Просто.

Это мой дневник сделок, жизни и образовательного материала.

База

Давай начнем с того, что такое скальпинг.
Скальпинг - трейдинг (торговля) фин. инструментами с целью извлечения прибыли. Суть скальпинга - провести серию коротких сделок извлекая небольшую прибыль из каждой сделки. Например: Свингтрейдер выберет 1 сделку с профитом 20%, когда скальпер выберет 20 сделок с профитом 1%. Как правило в сделках скальпер находиться минимальное количество времени. От нескольких секунд до нескольких минут. Это не говорит о том, что скальпер торгует только 1м таймфреймы, но даже на старших тайм - фреймах скальпера отличает точность и быстрота входа и выхода. В дальнейшем я раскрою причину, по которой я считаю, что скальпинг - лучшее решение для новичка.

4 кита

Трейдинг держится на 4 основах:

Уровни
Сила (объем)
Тренд
Точка входа

Уровни - все наверное не раз слышали "Ищите уровни! Это ликвидность! Бла- бла." Так давайте разберемся что же все такие такое эти уровни.

Уровень - определенный ценовой диапазон, который цена долгое время не может пересечь, в следствии активных действий участников рынка.

BTC 1D

Для примера взят график биткоина. Как вы видите - образован уровень (сопротивления) в ценовом диапазоне 72-73 тыс долларов. Каким образом появляется уровень? Сопротивление, поддержка...

Когда цена подходит к данной цене - участники рынка, видя это, считают данную цену приемлимой для открытия позиций в шорт, фиксации позиций, продажи спотовых позиций и т.д. В итоге баланс сил смещается в сторону продавцов и цена разворачивается, до того момента, пока не найдет ближайшего покупателя.

Сила(объем) - то количество денег, которое необходимо для того что бы сдвинуть цену. Любое падение и рост сопровождается объемом торгов. Например: Что бы биток вырос на 2%, за час в нем проходит 1.7 млрд долларов объема. Именно объем показывает силу актива и интерес участников к нему. Отсюда и слэнг "неликвид". Низкий объем=низкая ликвидность, отсутствие интереса. Чуть позже в теме про биржевой стакан я поясню как это работает.

Тренд - направленное движение актива. Восходящий и нисходящий. Определить тренд довольно легко:

BTC 1D

Восходящий тренд характеризуется постоянным повышением максимумов, а каждый минимум выше предыдущего

STRK 1D

Нисходящий тренд характеризуется постоянный понижением минимумов, а каждый минимум ниже предыдущего

Так же есть понятие флет(консолидация) - отсутствие тренда. Проще говоря, в это время рынок стоит, а на вопрос: куда пойдем? Вполне логичный ответ - вправо. Выглядит примерно так:

ETH 1D

Абсолютно точно видно, что актив "болтается" в одном диапазоне.

Я думаю направление рынка может понять даже новичок. Основное что необходимо понять: Тренд - долгое и направленное движение.

❗Не путайте - рандомные палки на 20,30,50 процентов - это не тренд. Это памп.

Точка входа

Точка входа - цена по которой ты входишь в позицию. Но если углублятся, то это формирования на графике и в стакане особенных условий, для открытия сделки. Условия зависят, конечно же, от стратегии и плана.Именно от точки входа зависит успех твоей сделки.

Японские свечи и таймфреймы

Японские свечи - интервальный график, который отображает движение цены за определенный промежуток времени. Свеча состоит из двух элементов - тело и тень (фитиль).

Тело - прямоугольник красного или зеленого цвета, а его границы указывают на цену на момент открытия/закрытия торгов.

Тень (фитиль) - максимумы свечи.

Очень важно понимать, что свеча - это следствие объемов, а не наоборот. В трейдинге главное - объем и участник, а не паттерн. Разрушая мифы скажу - тех. паттерны и свечные паттерны не работают. Если же вы не используете стакан, ну или другой скриннер объема. Без понимания "объема" это становится лишь красивой картинкой, ~~как у того парня в блокнотике и рилса.~~

❗Очень важно - технический анализ работает в следствии объемов, а не из-за красивой картинки в блокноте

Таймфрейм - промежуток времени, который обозначает отдельная свеча, еденица движения цены во времени. А вот в каком времени можно выбирать: минута, час, день, год, и т.д.

Таймфрейм можно назвать фишкой рынка. Что бы вы понимали, раньше торговля выглядела вот так:

График 50 лет назад

Суть простая, каждая клетка - это 15-30 минут. Каждый штрих - это стоимость актива в этот период. По очереди определенный человек из команды звонил брокеру, и узнавал цену. Поторговали бы по такому?

Рынок и биржи

Все так же довольно просто:

Рынок - процессы, которые обеспечивают обмен отдельными товарами между покупателями и продавцами.

Биржа - организатор этих процессов.

Не думайте что биржа зарабатывает на ваших убытках, это не бинарные опционы. Заработок биржы - комиссия с ваших сделок.

У меня нету партнерств с биржами, поэтому без рефералок список бирж которые я использую для торговли:

OKX
BYBIT
Binance

Основная биржа, конечно же - Бинанс. Большее количество ликвидности, роботов, участников именно там. Для граждан РФ позже покажу как можно легально торговать на Бинанс.

На биржах всего два вида участников - продавцы и покупатели. И только их действия приводят к росту или падению. Отсюда и названия трендов:

Бычий - сила покупателей

Медвежий - сила продавцов

Флет (консолидация) - отсутствие чьих либо сил. Абсолютный баланс

Вы спросите: А как же маркет-мейкер? Так это такой же участник рынка как и вы. Только у него объемы другие, и он так же может принимать одну из сторон. Но основная его задача - поставка ликвидности. Что бы ты, мог открыться без проскальзываний по любой удобной цене.

Я не хочу рассуждать о теориях заговора которые крутятся между маркет-мейкерами.

Биржевой стакан и виды ордеров

Стакан - таблица видимых ордеров участников на покупку или продажу.

В стакане видно три показателя:

Рыночные покупки
Ордера на продажу и покупку
Цену исполняемых и выставленных ордеров

На бирже стакан выглядит следующим образом:

Лично для себя я тут ничего не понимаю. Может поэтому говорят что 90% теряют на бирже? Как тут что-то понять можно?

Это не тот стакан который можно быстро "читать", анализировать и принимать решения.

Вот как выглядит стакан в специализированом ПО для трейдинга:

Здесь намного более ощутима разница. Все прекрасно видно, ордера на покупку, ордера на продажу, рыночные ордера.

Именно такой стакан позволяет принимать движения достаточно быстро, и видеть все, что происходит на инструменте.

Всего есть лишь два вида ордеров - лимитный и рыночный.

Лимитный - отложенная заявка, которая гарантирует исполнение по определенной цене, при достижении этой цены.

Рыночный - срочная заявка, которая гарантирует исполнение, но не гарантирует цену.

О чем это говорит?
Лимитка - куда поставили, там и исполнится (если цена туда дошла).

Рыночный ордер - точно исполнится, но если вдруг произойдет разрыв спреда, вас может открыть и на 1-2 процента выше/ниже. Стоп-лосс, кстати, тоже рыночная заявка. Именно наличие этих ордеров, показатель интереса участников, отсюда вытекает следующая тема - ликвидность.

Ликвидность, волатильность

Ликвидность

Ликвидность - наличие актива по ближайшей цене. То есть, захотев ты купить биткоин по 60 тысяч, ты его там и купишь. Но вот какой пример:

OXT

Я думаю прекрасно видно, что захотев ты купить данный актив на 10 тыс. долларов, ты так нехило сдвинешь цену. Пример довольно грубый, но для наглядности подходит отлично. Как ты уже помнишь, отсутствие ликвидности=отсутствие интереса. Такие инструменты нам не подходят для заработка.

SOL

Твоя покупка в 10 тыс. долларов здесь никак не повлияет на цену.

Это наглядное понимание ликвидности. Когда ты можешь купить актив, не повлияв значительно на его цену.

Волатильность

Волатильность - изменения цены на актив. В трейдинге этот параметр обозначается NATR.

NATR (Average True Range) показывает волатильность криптовалютного актива. Рассчитывается следующим образом:

Определить тайм-фрейм для подсчета, примера будет 5 минут;
Взять 14 свечек этого тайм-фрейма, например если вы используете японские свечи нужно отсчитать 14 свечей на тайм-фрейме 5 минут;
Рассчитать % движения каждой 5-минутной свечи;
Сложить 14 полученных результатов полученную сумму разделите на 14 — это будет значение NATR 14-5;

Чем выше этот показатель - тем выше волатильность актива.

Сложно найти пример для показания наглядности, но постараюсь остеречь тебя.

Высокая волатильность - высокие риски. Поверь, получить убыток в -10% от депозита на очень волатильных инструментах дело 1 минуты.

И это не утрирование, например: Когда листилась PEPE на бинанс, в одной 1м свечке бывало по 5-7% движения.

Думаю ты понял. Высокая волатильность - снизь объемы.

Роботы и алгоритмы

Трейдинг полон стратегий, который позволяют зарабатывать. И наличие роботов, и выявление их работы - одна из стратегий заработка.

Важно понимать, что робот, лишь выполяет определенную цель. К примеру, скупить актив определенным кол-вом лотов, или закупить актив по определенной цене. Почти вся работа маркет-мейкеров построенна через написанных роботов.

Робот виден нам лишь потому, что либо криво написан, либо слишком прост в своих действиях. К примеру: включается каждый час, или подставляет под спред огромную лимитную заявку.

Все эти действия заставляют реагировать как актив, так и участников рынка.

В трейдинге есть несколько популярных видов роботов, ну или как мы их называем:

Покупаш - сильные покупки по рынку одинаковым количеством денег
Вкрутчик - постоянное переставление под спред, с целью выталкать цену.
Продаваш - сильные продажи по рынку.
Обновляш - лимитная заявка, при разъедании которой, объем заявки постоянно обновляется и не становится меньше.

На рынке огромное количество роботов, и как только вы начнете торговать, вы поймете о чем я говорю. 80% всех движений - это роботы, главное понять как они работают.

С базовыми понятиями мы закончили, и наконец, перебираемся к скальпингу.

Особенности скальпинга

Скальпинг, как мы уже поняли - быстрые короткие сделки. Это разновидность внутридневной торговли. Всего есть 4 вида трейдинга:

Инвестирование / долгосрочный трейдинг (HOLD) – купил забыл. Как правило позиций набираются неделями, или годами. И так же долго удерживаются. Как правило такой стиль - фонды, у которых денег много.

Среднесрочный / свинг-трейдинг – позиции удерживаются и набираются в течении нескольких недель/месяцев. Торгуют и "обычные люди", которые как правило, "раскачали" свой депозит на скальпинге.

Дейтрединг/Внутри дня - торговля происходит в течении суток и позиции не переносятся на ночь. Торгуют обычно малые и средние депозиты. Такой стиль торговли особенно популярен на фондовых биржах

Скальпинг - мелкие депозиты. Быстрые, короткие сделки, которые закрываются в течении нескольких минут

Для понимания, мелкие депозиты это от $10 до $200 тыс. Как правило при достижении 200к становится сложно "скальпить", так как ты не сможешь открыться по рынку на некоторых монетах.

Поэтому, как правило все среднесрочные трейдеры - бывшие скальперы.

Для торговли скальперы используют от 5 секундного таймфрейма до 5м. Чем меньше таймфрейм - тем лучше можно найти точку входа, в определенных ситуациях.

Но это не означает что скальперы не используют другие таймфреймы. Для общего поиска торговых ситуаций и анализа рынка используются все таймфреймы: 1ч, 1д и т.д.

На крипте скальпинг популярен по простой причине.

Высокая волатильность.

Все наверное не раз видели, как некоторые монеты за несколько дней взлетают на сотни процентов, и так же падают. Могу вас уверить - все скальперы находятся там. Как вы уже поняли из прошлого материала - высокая волатильность=большой объем, объем=ликвидность. Все что нужно для скальпера. Из этого вытекают основные принципы работы скальпера:

Отбор монет для торговли происходит на оценки их волатильности и ликвидности. Скальпер не будет сидеть днями ждать роста или падения. Он найдет то что можно торговать здесь и сейчас.
Торговля без переноса "на ночь". Никаких позиций которые бы оставлялись на ночь, ведь так скальпер не может их контролировать.
Основное "поле" работы и анализа скальпера - стакан. В основном скальперы используют для анализа и торговли только биржевой стакан и график.
Небольшие депозиты с кредитным плечом. Именно кредитное плечо позволяет универсально использовать депозит. У скальпера простое понимание - 1 плечо=1 депозит.
Строгий риск-менеджмент. Думаю ты понимаешь, что без понимания рисков ты не только в трейдинге не выживешь, но и в любом другом деле?
Возможность контроля рисков и положительное математическое ожидание при рабочей стратегии - это все что отличает трейдинг от казино. Поэтому если ты тут ради эмоций - лучше в казик.
Мелкий таймфреймы - для отслеживания лучших точек для входа и мелких колебаний цены.

Плюсы и минусы скальпинга

Плюсы

Самый "жирный" и самый большой плюс скальпинга - возможность быстро разогнать депозит. Скальперы в день могут проводить от 10 до 100 сделок. Лично мой рекорд был около 300. Но не задавайтесь целью совершать как можно больше сделок - работайте на качество.

Большое кол-во сделок+плечо+соблюдение рисков+ систематический и дисциплинированный подход к торговле=успех в скальпинге. Да и в любом другом деле такой же подход сработает.

Если "скальпить" системно, соблюдая риски и стратегию, то доход скальперов может быть значительно выше, чем у среднесрочных и иных трейдеров.

Скальпинг не требует большого депозита, поэтому и является лучшим решением для новичка. Начинать можно хоть с 50 долларов. Каждый день на рынке происходит множество торговых ситуаций, и если подходить к скальпингу как к работе, можно умножать депозит в очень короткое время.

Именно скальперы показывали на конкурсах по трейдингу заоблачные прибыли к депозиту (от +100% до +5000%)

Так же преимуществом является софт - терминалы. Лично я использую Tiger Trade. Его используют не только скальперы, многие трейдеры. Но скальперы 100%. Потому что только такой софт дает возможность видеть прошлое, будущее и настоящее. По моему мнению самый лучший терминал в данное время.

Минусы

И первый минус, это конечно же - время. Скальперу приходиться проводить достаточно долгое время за компьютером. В среднем это время разниться от 3 до 12 часов. Целый день необходимо быть в фокусе, ведь твои ошибки=твои деньги.

Начинающим скальперам, если вы действительно желаете этого, я бы рекомендовал как можно больше времени наблюдать за стаканом. Так вы быстрее начнете понимать что происходит на рынке. Начнете находить закономерности и выявлять свои фишки.

Еще один минус - торговый комиссии. Да, это то на чем зарабатывают биржи.

Для сделки в 10% комиссия 0.1% не так ощутима, как для сделки в 1%. Поэтому как правило, скальперы ищут способы сократить комиссию. В этом помогают либо реферальные ссылки, либо брокеры.

Я использую Tiger Broker. Он дает кешбек 35% от всей наторгованной комиссии и это абсолютно легальный способ торговать на Binance если вы гражданин РФ.

И да, это брокерская система. В одной вкладке у тебя сразу 3 биржи (Binance, Bybit, OKX). Быстро и удобно.
Да, это реферальная ссылка, я получу 5% от вашей комиссии. Но думаю это маленькая благодарность, раз ты это читаешь, юный скальпер.

Основы скальпинга

В свингтрейдинге, долгосроке трейдеры, как правило используют индикаторы. В скальпинге - график и стакан. И график является лишь доп.функцией.

Все торговые решения и анализ скальпер осуществляет благодаря биржевому стакану. Скальперу необходимо биржевой стакан, так как именно от заявок участников, их действий он будет делать свой анализ и принимать решения

Стакан для скальперы - и есть индикатор. Он дает понимание, где стоит крупный объем, как он перемещается и т.д. Эти данные позволяют предвидеть движение цены.

Мы уже с вами понимаем какой нам стакан необходим. Это такой же стакан как и на бирже, только усовершенствованный.

Сделан "читабельным" для простого человека. Через него можно совершать сделки, выставлять ордера, стоп лоссы. Только намного быстрее.

Сервисы для скальпинга

Терминал

Как мы уже знаем - скальперы используют спец софт, который включает в себя сразу несколько бирж. Плюсы данного софта следующие:

Все биржи в одном месте
Быстрое выставление и снятие ордеров. Достаточно один раз кликнуть.
Торговля с помощью горячих клавиш.
Настройка цветовой схемы. Каждый желающий может выбрать любимые цвета для себя
Глубокий стакан, который позволяет увидеть то, чего на бирже можно не заметить.

Как вы уже поняли, на бирже такой функицонал невозможно, не говоря уже об мобильных приложениях. Поэтому скальпинг всегда торгуется через ПК.

К бирже терминал подключается через API ключи, которые создаются на самой бирже. Через них у вас будут все возможности, кроме вывода средств.

Благодаря стакану мы можем увидеть:

Ордербук - лимитные заявки по инструменту
Лента сделок - лента рыночных сделок. Когда заявки исполняются, лента отображает их в реальном времени.
Кластера - отображение исторических объемов.
Рабочие объемы

Благодаря этом вы можете видеть как прошлое, так и настоящее и будущее. Поэтому стакан позволяет строить свой анализ не на интуиции и индикаторах, а по факту.

Дневник сделок

Помимо торговли, трейдеру необходимо отслеживать свои сделки.

Дневник создан для того, что бы трейдер мог анализировать, делать заметки. Так же дневник позволяет отслеживать статистику, винрейт, сортировать сделки по причинам входа, и многое другое.

Дневник сделок - обязателен для трейдера.

Именно ведение дневника и отслеживание статистики позволяет трейдеру постоянно совершенствовать свои навыки и находить ошибки.

Самый популярный - Trader Make Money.

Так же в Tiger Broker есть встроенный дневник сделок.

Скринеры

Сервис, который позволяет быстро и удобно отбирать инструменты для торговли. Со скринера и анализа рынка начинается день трейдера. Скринер позволяет фильтровать монеты по объемам, волатильности, корреляции к биткоину, и т.д.

Самый топовый скринер лично для меня - CryptoScreener

Использую его постоянно. Подписка стоит 10$ в месяц.

Выбор инструмента для торговли

Скальперу абсолютно не важно фундаментал, кто стоит за этой монетой и т.д. Важно лишь - ликвидность (объемы) и вола (волатильность)

Мы уже с вами разобрались что такое ликвидность и волатильность ранее, давайте поймем для чего это скальперу.

Ликвидность - необходима для того, трейдер мог открыться в любом месте без проскальзывания. Согласитесь, торгуя движения с потенциалом в пару процентов неприятно потерять хорошую точку входа из-за недостаточной ликвидности.

Волатильность - при высокой волатильности цена ходит на большие % в течении короткого времени. Волатильность напрямую отражает интерес и заинтересованность участников рынка.

Важно понимать, что эти два пункта работают вместе.

Торговля ликвидного, но не волатильного инструмента - маленькая прибыль в %

Торговля волатильного, но не ликвидного инструмента - огромные риски

Разработка торговой системы.

Отбор

При создании Торговой системы, в первую очередь вам необходимо понять то, какие монеты вы будете выбирать для торговли и поиска формаций. Вот пример хороших факторов для отбора:

Монета в игре/инплей (выросла за день на 15-20%)
Монета в повышенных объемах - объемы более чем 200-300 млн. Для скальпинга редко интересныс низким объемом. Нет денег - нет топлива для роста.
Монета в прошлом ходила импульсно, были хорошие движения.

Графическая формация

В каждой торговой системе вы должны четко понимать, какой "рисунок" вы должны найти для торговли. Самые "железобетонные" формации это:

Горизонтальный уровень с 2-мя и более касаниями
Наклонный уровень с 3-мя и более касаниями
Исторический уровень. АТХ или АТЛ. Тот уровень, за пределы которого монета еще ни разу не ходила.

Всегда важно понимание графического сетапа в построении своей торговой системы. Иначе, отсутствие плана=проигрыш

Точка входа

Пункт, который будет вам давать понимание того, в каком месте вы будете заходить в позицию. В каждой торговой системе он разный. Например: в горизонтальном уровне с 2-мя касаниями точка входа будете непосредственно в уровень. Ни раньше не позже.

Основания на вход

Это вытекающий пункт и 3-х предыдущих. Когда вы знаете как отобрать монету и знаете какой сетап по ней в приоретете нужно найти , вам нужно понять действительно ли монета имеет достаточно оснований для захода в позицию. Например : Есть хорошая формация с 3-мя касаниями проторговкой , на истории импульсно пробивает уровни , есть объемы в монете , монета в топе по росту , есть круглое и плотность на нем , есть маленькое расстояние между уровнями для импульса и так далее . В описанной ситуации можно попробовать зайти в позицию и отработать сетап.

Для кого скальпинг?

Во-первых, что стоит понять. Не каждый может подолгу сидеть за терминалом и комьютером. Поэтому если тебе позволяет твой депозит торговать среднесрок - наверное это лучшее решение. Набрал "котлету" и сидишь ждешь.

В скальпинге необходимо быстро принимать решения, и так же быстро их менять.

Рабочее место

Все что нужно для работы - ноутбук, стабильное соединение и время. Трейдинг - это работа, и мы тут ради денег. Поэтому рабочее место необходимо.

Терпение

Считаю что нигде ты не получишь быстрого и значимого успеха. Любая сфера требует терпения от тебя, по пути к успеху. А работа за компьютером и постоянное нахождение в графике и стаканах довольно изнурительна.

Дисциплина

Нет, друг. Не мотивация. Именно дисциплина. Необходимо четко выполнять одни и те же действия постоянно, и ни в коем случае их не нарушать. В зависимости от тяжести нарушения зависит твой убыток.

Забавно понимать, что многие даже и полпути не проходят, хотя им в руки уже дают готовую и рабочую стратегию. Ведь примерный путь выглядит вот так:

Таблица из книги "Добро пожаловать в тильт"

Ну и бонусом прилагаю сюда словарь трейдера

The End.

Вот ты и прочел полную статью

Последним действием тебе осталось подписаться на канал - тык