Управление капиталом и диверсификация рисков при работе с Invest Team (обновлена 10.03.21)

Как известно, в Invest Team на текущий момент работает основная стратегия HiDeep_TOR_E, подход к которой основан на бэктесте TradingView. Ранее мы рекомендовали запускать торги по всем трем парам (XBT, XRP, ETH) на одном аккаунте. Проанализировав специальные методики управления рисками крупных фондов, мы выявили проблему: несколько торговых пар, работающих на одном аккаунте отрицательно влияют на общий результат торговой системы! Убыток, возникающий по одной из пар, снижает последующую прибыль по всем парам. Также стоит отметить, что и профит по одной из пар в системе перед убытком по другой паре - приведет к большему убытку по системе в целом из-за постоянного реинвестирования, которое у нас применяется.

Выход - разделить все пары на 3 отдельных аккаунта. Это позволит изолировать неконтролируемое влияние на всю систему и максимально приблизить торги к бэктесту.

Числовое исследование, подтверждающее наши доводы:

Из таблицы видно, что реинвестирование по каждой паре отдельно дает общий результат на 2,2% больше, чем взаимное реинвестирование по всем парам на одном аккаунте. И это результат на произвольных 9 сделках. На более длительном промежутке времени отличие будет более значительным.

Главная причина возникновения такой особенности - это несинхронизированное возникновение профита и убытка по практически не зависимым друг от друга торговым системам. Изоляция каждой из таких систем на отдельный аккаунт снимает эту проблему.

Следуя современным моделям диверсификации капитала, после разделения общего депозита на 3 аккаунта: мы рекомендуем делать ребалансировку депозитов между этими аккаунтами, в соответствии с ранее рассчитанным на каждую пару % от общего депозита, с периодичностью один раз в месяц. Рекомендации по распределению депозита по парам в связи с оценкой прибыльности/убыточности по бэктесту приведем ниже.

По правилам BitMEX разрешено иметь объединенные 3 аккаунта, верифицированные на один документ, что полностью вписывается в нашу рекомендацию. Ребалансировка общего депозита будет проходить без комиссии и моментально, что крайне удобно.

Рекомендация по распределению процентов депозита по парам на три аккаунта

XBTUSD (первый аккаунт)

47% от общего депозита
27% баланса long/short
Максимально возможный СЛ - ~9,4% от общего депозита

XRPUSD (второй аккаунт)

38% от общего баланса
20,5% баланса long
15,4% баланса short
Максимально возможный СЛ - ~7,6% от общего депозита

ETHUSD (третий аккаунт)

15% от общего баланса
29,5% баланса long
20,4% баланса short
Максимально возможный СЛ - ~3% от общего депозита

По эфиру есть 2 варианта:
IML - менее рисковый, проще проходящий проблемные моменты, менее прибыльный
DMA - более рисковый, тяжелее проходящий проблемные моменты, более прибыльный

Если не хватает аккаунтов?

В силу того, что не у всех пользователей есть возможность делить свой депозит на 3 аккаунта: предлагаем воспользоваться функцией Фикс лот в боте (далее ФЛ). Эту функцию рекомендуем применить ко всем трем парам.

Проблема ФЛ заключается в том, что он не учитывает изменение стоимости контракта, а также запрещает реинвестирование, в результате чего требуется следить за значительными изменениями цены (изменении стоимости контракта >30%), а также производить периодический перерасчет лота вручную 1 раз в 2 недели-1 месяц.

Также одним из решений может послужить торговля только одной пары на 1 аккаунте - в этом случае рекомендуем использовать пару XBTUSD.

Выводы:

Наилучший результат стратегия HiDeep_TOR_E сможет показать в системе:
3 пары-3 аккаунта! И реинвестирование внутри каждой изолированной системы будет происходить верно и торги по каждой паре не будут оказывать негативного влияния друг на друга.

В случае применения системы 3 пары-3 аккаунта можно рассчитывать на результат, указанный в скринах выше. В иных случаях предполагаем, что результат будет хуже.


Статьи

Ссылки