April 10, 2021

Дайджест hamster-bot InvestTeam

Актуализация торговых стратегий, РМ и управления капиталом (09.04.21)

Торговые стратегии

Уникальный комплекс контртредновых и трендовых стратегий, обеспечивающий процесс хеджирования, что позволяет сохранить баланс в долларе при заработке в биткоине даже при условии падающего рынка.

Стратегический пул торговой системы hamster-bot составляют:

• контртрендовая стратегия HD_MA;
• трендориентированная стратегией TOR_E;
• трендовая стратегия Pump and Dump Detector.

Криптовалютные биржи и торговые инструменты для системы hamster-bot выбираются только исходя из максимальных показателей стабильности и ликвидности, дабы исключить элементы проскальзывания ордеров и иметь возможность работы с большими объемами активов в системе.

Текущая актуализация системы позволила нам существенно улучшить подход и сделать его более эффективным. Чего мы достигли:
- На 90% меньше времени простоя депозита (основное время - в сделках);
- Хеджирование контртренда до 30% от портфеля, при выявлении тренда на рынке;
- Прирост доходности до 40-70% относительно прежнего комплекса;
- Риски системы остаются на прежнем уровне;
- При использовании BoostTeam на 10% портфеля - доходность всей системы возрастает на 4%

На графике результаты, сведенные воедино по всем трем стратегиям для основного аккаунта, куда будем рекомендовать выделить 60-70% депозита. Расчет сделан исходя из планируемых рекомендаций для Invest Team.

Торговая стратегия TOR_E_ XBTUSD_30M_4MA_Invest, 35% портфеля

Биржа: Bitmex, пара: XBTUSD бессрочный контракт

Это контртрендовая стратегия нового поколения, с фильтрацией в трендовом направлении. Особенность в том, что TOR_E работает и с достаточно невысокой волатильностью и на откатах коррекции после сильных трендовых движений. При этом ориентируясь в сторону направленности рынка, что позволяет избегать необоснованных рисков.
Помимо улучшения самой логики торговли в сторону повышения прибыльности при сохранении допустимой просадки, также было снижено и максимальное кол-во доборов-усреднений до 6 в Лонг и 4 в Шорт.

Торговая стратегия HDMA_XBTU21_30M_4MA_Invest, 10% портфеля

Биржа: Bitmex, пара: XBTU21 срочный полугодичный контракт XBTUSD

Это классическая контртрендовая стратегия на базе первых наших HiDeep разработок - сборщик ликвидности во время флетов. Но при этом модифицированная динамическими каналами ТП и СЛ, чем достигается допустимый уровень просадок, при работе на небольшом риске.
Обладая высокой плотностью потока сделок во времени: стратегия HDMA приносит ощутимый профит даже при условии малого риска.

Торговая стратегия PDD_XBTM21_60M_4MA_Invest, 20% портфеля

Биржа: Bitmex, пара: XBTU21 срочный полугодичный контракт по XBT/USD

Это совершенно новая для InvestTeam трендовая стратегия Pump and Dump Detector, которая помогает существенно снизить зависимость финансового результата в фиате от значительных изменений курса Bitcoin. Также позволит при активных движениях еще и обогнать рынок в рамках собственного депозита.
По сути PDD - это стратегия, направленная на отлов значительных изменений курса базовой криптовалюты. Как и любая трендовая стратегия, PDD имеет малый процент прибыльных сделок, но сами эти прибыльные сделки значительно перекрывают профитом серии убыточных сделок.

Резюмируем

Достаточно часто в процессе торгов всей системы мы будем наблюдать частичное или полное хеджирование рисков стратегий и рынка, что положительно сказывается как на психологическом комфорте инвестора от застрахованности рисков, так и на повышении доходности и стабильности в процессе работы системы.

Торговый процесс ведется фиксированным размером лота со ступенчатым реинвестированием после достижения определенного профита.