Ордерблок (SM)
Под ордерблоком понимается - зона, в которой крупный игрок набирает свою позицию. Визуально данный инструмент состоит из небольшой свечи и агрессивной импульсной свечи противоположного цвета, которая перекрывает предыдущую свечу (Вспоминаем паттерн из курса по ПрайсЭкшн - "Поглощение")
Ордерблок (ОБ) / Блок заказов - это ценовая зона, в которой крупные игроки осуществляют сделки с огромным количеством активов, после чего цена может получить мощный импульс в противоположном направлении. Иными словами, в этих блоках заказа аккумулированы очень большие денежные объемы которые хорошо двигают цену.
Именно в нем находятся ордера крупных игроков и манипуляторов рынка, которые обычно защищают свои позиции.
Ордерблоки часто используются для удержания большого количества активов, после манипуляций с их ценой. Крупный игрок может манипулятивно поднять цену актива в случае, если сделка по блокировке была выше рыночной цены. А увеличение спроса на рынке создает благоприятные условия для манипулятора так как рост цены начинают подхватывать розничные инвесторы. С игрой на понижение - ситуация аналогичная - только заработок уже будет строиться на падении цены.
Идентификация ОБ
Сами по себе, ордерблоки находятся очень просто и невооруженным взглядом. Их можно строить по классике - от поглотивших друг друга свечей, так и от теней, и сейчас мы подробно рассмотрим каждую из вариаций отрисовки Ob.
Медвежий ордерблок - Последняя зеленая свеча перед падением полностью поглощенная телом следующей медвежьей свечи.
Бычий ордерблок - Последняя красная свеча перед ростом полностью поглощенная телом бычьей свечи.
Размеры свечей могут сильно отличаться от вышеупомянутых примеров - но это вовсе не отменяет валидность того или иного ордерблока. В разделе ниже мы ознакомимся с самыми важными правилами ( условиями ) для определения Ордерблоков всех типов.
Выделяем всю свечку. От основания до конца. Можно с тенями. Речь, как ты уже понял идет о последней бычьей в данном примере.
Противоположный пример. Глянь, на то как тени в дальнейшем касаются этого уровня. Четко, касаясь области.
Поглощенная свеча, которая представляет собой ордерблок называется Спонсированной "Sponsored Candle"
Условия для формирования ордерблока
(Вспоминай паттерн поглощение цены) Бычий ордерблок - последняя красная свеча, вслед за которой начинается мощное восходящее движение. Медвежий ордерблок - последняя зеленая свеча, после которой начинается мощное нисходящее движение. Вот пример ниже.
В случае, если мы выделяем ордерблок по теням - то как такового поглощения можете не ожидать. ОБ - будет валидным и без него. Самое главное выделяйте его там, где это уместно - на Лоях и Хаях, в данном случае его можно будет найти по относительно большому размеру тени. Если вы выделите такое в середине диапазона, то ничем хорошим это не кончится. Нас интересуют исключительно крайние зоны от которых ММ совершает манипуляции.
Кстати, не всегда поглощение происходит идеально, 1 свечкой. Часто можно встретить такие ситуации, когда поглощение идет несколькими свечами.
Как правило именно имбаланс и выдает Ордерблок. Чтобы ты понимал - ордерблок это причина, имбаланс - следствие. Одно без другого не работает. Но действительно, может ли быть OB без имбаланса? Да, например когда поглощается несколькими свечами. Зоны имбаланса в таком случае крайне малы либо вообще отсутствуют. Но это не говорит о том что Блок не сработает.
Как использовать его в торговле?
В подавляющем большинстве случаев мы входим от первичного теста ценой ордерблока. Иногда можно будет использовать 1 ордерблок несколько раз, но это редкость.
Правила торговли от ОБ (1 вариант)
Торгуется от касания ордерблока. Как только цена касается блока - вы входите в сделку с помощью рыночного или заранее выставленного лимитного ордера.
● Выделяем диапазон OB руководствуясь правилами выше.
● Выставляем лимитный ордер на границу диапазона. Для бычьего ОB -
верхняя граница, для медвежьего OB - нижняя
● Если торгуем по классике, то стоп ставим за минимум/максимум OB.
Правила торговли от ОБ (2 вариант)
Торгуется от середины ордерблока. Делим ордерблок с помощью сетки фибоначи (0.5) и входим от его середины. При таком раскладе отработка таких блоков снижается так как не всегда цена касается зоны 0.5. Но если все-же цена коснется блока, то вы будете вознаграждены хорошим соотношением риска и прибыли. Плюс при таком раскладе получается очень короткий стоп (если торгуете по классике)
● Внутри диапазона протягиваем уровни Фибоначчи (0.5 - середина)
● Если торгуем по классике, то стоп ставим за минимум/максимум OB.
Помни
- Ордерблок работает на любом таймфрейме. От секундных до месячных. На старших ТФ ордерблоки как и любой иной элемент в трейдинге имеет больший вес так как являетсязоной интереса для набора позиции. На младших ТФ отработка у ТФ иногда оставляет желать лучшего.
- Для более снайперского открытия позиции от Ob ты должен переключиться на более младший ТФ. Собственно именно на нем ты и входишь в позиции. На старших ТФ ты проводишь Анализ и смотришь на картину глобально. Но изначальный поиск ОБ ведется на старшем ТФ.
- Имбаланс должен быть НАД ордерблоком а не ПОД ним в случае растущего рынка и наоборот в случае падающего. Помни, имбаланс притягивает цену - потому логичнее всего чтобы имбаланс был НАД ним, и наоборот для нисходящей. В противном случае имбаланс под Ob притянет цену и вы уйдете в минус.
- Ордерблоки вполне могут располагаться друг над другом на небольшом расстоянии. Выделяй каждый из них и ожидай отката цены к какому нибудь из них. Самое главное - соблюдай все правила построения ОБ что я указал выше.
Ордерблок является хорошим фактором для входа, но должны быть соблюдены все необходимые условия. Вход в позицию должен осуществляться только по тренду в Премиум или Дисканут зонах. Чем старше ТФ - тем лучше будет реакция от блока заказа.