Торговая стратегия
Содержание:
1. Вступление
2. Экономика торговых оборотов
3. Торговая стратегия на основе индикатора. Проектирование позиций, работа с отложенными ордерами.
4. Важные заключения.
Вступление
Однозначно все должны понимать - нет строгих рамок эффективностей, любая цифра лучше чем "нуль", но также существует общая мотивация - максимизировать общий(суммарный) торговый оборот всей рабочей группы по возможности.
Причины:
1. При достижении крупных рубежей торгового оборота есть возможность повысить процент который возвращается партнеру биржи(мне), свою часть я делю поровну с рабочей группой. Если увеличили процент мне - я увеличиваю доход вам.
2. Крупным партнерам предоставляются приятные бонусы. Например, могут предоставить билеты на крупные события в видах спорта, где биржа является спонсором: первые ряды на Формулу 1, мировые футбольные матчи, также могут пригласить на различные закрытые крипто-тусовки в Дубай, выдать бесплатные билеты на различные крипто-конференции и в том числе оплачивать трансфер. Все эти бонусы я могу выпрашивать не лично для себя, а на всю рабочую группу.
3. Самых крупных партнеров по торговому обороту поощряют дополнительными выплатами в крупных эквивалентах, чтобы мотивировать остальных. Различные денежные конкурсы по месячным/годовым показателям партнеров и возможность занимать призовые места в торговых турнирах с конкурсом на торговый оборот. Все материальные бонусы буду делить с рабочей группой.
Ваше потраченное на создание оборотов время - пропорционально увеличивает заработки. Чем больше сделок реализовано - тем больше вы заработали. Чем больше ваш рабочий депозит для накрута - тем больше вы заработали.
Важная суть:
По максимуму выстроите для себя торговую стратегию с точки зрения безопасности и сохранения рабочего депозита при помощи которой вы будете крутить обороты. Найдите компромисс между риском на капитал и его эффективностью с точки зрения генерации оборота. Если за одну-две ошибочные сделки - вы потеряете весь депозит, вы потеряете ресурс при помощи которого зарабатываете более крупные деньги путем кэшбека комиссий.
Экономика торговых оборотов
Для стартового примера я выберу депозит - 500$. Оценив справедливо свои возможности, вы можете сделать его больше или меньше. И запустить в дело для достижения лучших результатов и комфортного темпа.
Для накрута оборота мы используем бессрочные фьючерсы и влияем на свой стартовый депозит и торговый объем размером плеча. 500$ с х100 плечом в позиции генерирует при открытии одной сделки и последующему закрытию этой сделки - $100к оборота.
В течении дня вполне реально найти десять возможностей реализовать сделку по минутному графику BTC/USDT. 10 сделок сгенерирует $1млн оборота. Если такие действия совершать каждый день месяца - результат $30млн оборота.
Ниже я представлю таблицу зависимостей взятых кредитных плечей в сделке к объёму 500$ и какой конечный торговый оборот генерируется в таких условиях.
Чем выше плечо - тем проще генерировать большой торговый оборот для наибольших заработков, в том числе чем выше плечо - тем выше процент убытка в случае стоп-лосса. Найдите компромисс.
Ниже я представлю таблицу доходов каждого участника рабочей группы в зависимости от конечного торгового объёма на момент расчётного периода.
Комиссии у лимитных ордеров на бирже меньше чем у рыночных ордеров, поэтому существует диапазон заработка. Рыночные ордера - дают больше долларов на возвратах комиссий, но также они дают больший убыток при открытии и закрытии сделки, так как процент комиссии ордера умножается на размер взятого в сделку плеча и вычитается в любом случае из вашего депозита.
Чтобы комиссии ордеров окупались при закрытии сделки по тейку(в микро-прибыль) с запасом достаточно забирать 0.1% хода движения цены. Таким образом прибыль забранная с 0.1% движения в пользу направления нашей позиции покрывают комиссию на открытие ордера, на закрытие ордера и дают небольшое увеличение депозита для последующих сделок на более крупный от изначального депозита объём.
То есть минимальный план в открытой сделке - забрать 0.1% движения для самоокупаемости накрута оборота при любом кредитном плече. Это правило учитывает что вы не всегда будете работать только лимитными ордерами или только рыночными, иногда ситуативно получится миксовать или появлятся доп траты на комиссии от невнимательности. Это не страшно. При любом раскладе забранные 0.1% хода цены в пользу открытой позиции компенсирует самый затратный случай реализации сделки.
Ниже в таблице приведен пример с фиксированным кредитным плечом х100, но разными депозитами в сделке. И как это влияет на торговый оборот.
От увеличенного рабочего объёма(сумма с которой вы начали накрут) в том числе кратно пропорционально увеличивается торговый оборот. Учитывая все вводные в представленных таблицах выше вы можете кастомизировать под себя каждый из параметров сделок и выбрать для себя допустимый уровень кредитного плеча, темп сделок, тело рабочего депозита.
На размер торгового оборота всегда влияет 3 параметра:
1. Размер депозита
2. Кредитное плечо
3. Количество реализованных сделок за временной период
Заработанные от накрута оборота деньги вы можете реинвестировать в рабочий депозит. К примеру вы начали с 500$ депозита накрут, плотно поработали месяц и заработали 2000$ на комиссиях. Выделите из этой суммы еще 500$ и добавьте к старому рабочему депозиту. Таким образом при том же потраченном времени в следующем месяце вы заработаете в два раза больше.
Главное правило экономики торгового объёма: Если вы совершаете 10 сделок в день на протяжении 10-ти дней - ваш доход на комиссиях становится равным рабочему объему. Ваша задача действовать в рамках торговой стратегии, которая помогает вашему депозиту остаться в живых минимум 10 продуктивных рабочих дней используя высокие кредитные плечи в сделках. В таком случае вы точно не уйдете себе в минус от "точки А" из-за серии неудачных сделок, например.
Торговая стратегия на основе индикатора. Проектирование позиций, работа с отложенными ордерами.
Каждому участнику рабочей группы был выдан индикатор с ограниченным доступом "Market Structure". Его задача определять структуру графика, отмечать все восходящие и нисходящие движения цветными диапазонами в зависимости от направления, а также отмечать точками и уровнями экстремумы графика на которые стоит обратить внимание. Эти уровни, а точнее их пробития вверх или вниз в дальнейшем послужат местом принятия решения для входа в позицию.
Уровень подписанный как "CН" означает слом тренда, уровень "BOS" означает подтверждение продолжения ранее развитого тренда. Все синие элементы индикатора связаны с восходящей тенденцией, а все серые с нисходящей.
Элементы графика отмеченные крестиком - означают фейковый слом/подтверждение структуры(он в данной стратегии не нужен, можно отключить в настройках).
Наша задача в данной торговой стратегии забрать наиболее вероятные минимальные 0.1% хода цены в сторону нашей сделки. Мы НЕ делаем акцент на том сколько мы заработаем на трейдинге и насколько он доходный на дистанции, главная задача: накрутить как можно больше торгового оборота и в худшем случае развития событий на графике стараться закрыть сделку в безубыток с учетом затрат на комиссии ордера.
Наиболее вероятное событие на графике - тренд продолжит свое развитие после слома прошлого тренда или очередного подтверждения текущего тренда. Поэтому мы будем обращать внимание на отмеченные синие и серые уровни, а конкретнее на момент их пробития в одну из сторон.
На скриншоте выше умещается одна трендовая волна на минутном графике(в данном случае нисходящая потому что серая) и два уровня от экстремумов этой волны. Индикатор показывает уровни не сразу, потому что ему нужно больше времени(количество свечей) на понимание "да, в этом месте развитие тренда остановилось и теперь происходит коррекция волны". После того как индикатор это понял, он отметит все нужные нам уровни.
С этого момента пока происходит коррекция волны мы готовимся открывать одну из позиций, в зависимости от того какой из уровней будет в конечном итоге пробивать график. Верхний или нижний.
Если график подходит к верхнему уровню, мы бежим в терминал и готовимся открывать триггер-ордер(отложенный ордер с условием на исполнение) с соответствующими параметрами стопа и тейка. В данном случае после пробития синего уровня вверх мы будем готовы открыть лонг с минимальным уровнем тейка через 0.1% хода цены вверх(чтобы окупить все комиссии и немного заработать сверху запаса) и стоп-лоссом на месте серого уровня. Потому что в месте серого уровня подтвердится продолжение нисходящего тренда и наша лонг-позиция точно будет неактуальной.
Если график подходит к нижнему уровню, в терминале биржи также готовимся открывать триггер-ордер с другими параметрами стопа и тейка. В данном случае после пробития серого уровня вниз мы будем готовы открыть шорт с минимальным тейка через 0.1% хода цены вниз и стоп-лоссом на месте синего уровня. Потому что в месте синего уровня подтвердится слома нисходящего тренда на восходящий и наша шорт-позиция точно станет неактуальной.
Про триггер-лимитный ордер
Триггер лимитный ордер - это ордер с дополнительным условием на его выставление. Только такой ордер подходит для работы, потому что мы подбираем все параметры сделки немного заранее (до пробития синего уровня вверх или серого уровня вниз).
При подходе графика близко к одному из уровней нам уже известны будет 3 параметра: на какой цене входить, тейкать и стопать сделку. Если мы не будем использовать триггер-ордер, то выставленный ордер исполнит моментально, а не после пробития уровня. То есть цена триггера(условия при котором наш ордер выставится) - цена синего или серого уровня в зависимости от того к какому из них близко подошли. А цена самой точки входа после сработтаного триггера может быть рыночной или лимитной. В случае лимитного, нужно взять небольшой ценовой запас, например на 10-15 долларов выше цены триггера(для лонга) или на 10-15 долларов ниже цены триггера (для шорта). Речь о торговой паре BTC/USDT. Ценовой запас между ценой триггера и ценой ордера нужен для того, чтобы биржа точно успела выставить ваш ордер после достижения уровня триггера
По цифрам на картинке:
1. Вкладка бессрочных фьючерсов и выбранный актив BTC/USDT(как самая ликвидная пара на любой бирже и подходящая под высокие плечи).
2. Параметр ордера, по дефолту стоит рыночный или лимитный, нужно нажать на него и выбрать из списка "Триггерная" на BingX и "Триггер" на Bitget.
3. Включите галочку "т-п/с-л" и в открытых полях вписывайте рассчитанные значение тейка и стопа сразу, до того как ордер на точке входа активируется. Потому что скорости реакции в моменте может не хватать.
4. Показано где в списке при нажатии на 2 находится "триггерный ордер".
Подводим итоги раздела торговой стратегии.
Мы не пытаемся предсказать будущее и применять свои супер-знания в аналитике, работаем исключительно с вероятностями и в тупую. Мы не боимся стопов и не убираем их если цена становится близко к нему, потому что только они способны ограничить нас от ликвидации рабочего объёма благодаря которому мы крутим торговый объёмы и зарабатываем кратно больше чем этот стоп-лосс.
Важно для понимания: на примерах лонг и шорт позиций указаны планируемые сделки с плохим соотношением риска к прибыли. Так как в случае тейка мы зарабатываем 0.1%, а в случае стопа теряем -0.27%(плюс комиссии ордера).
Данные примеры приведены НЕ с целью показать как именно торговать ситуации, а с целью минимальных правил которые нужны для работы со структурными точками: где мы минимально должны тейкать(если заметно что график плохо идет в нашу пользу) и где мы точно должны отказаться от сделки через стоп-лосс потому что сценарий уже однозначно идет не в нашу пользу.
Сценарий продолжение развития тренда после слома(СН) или очередного подтверждения(BOS) действительно более вероятный, однако не исключает противоположенного случая. И мы должны быть к этому готовы.
Нам нужно больше времени, чтобы через насмотренность и активную практику на минутных графиках BTC/USDT понять какая торговая стратегия в режиме реального трейдинга будет самой эффективной. Для этого я создам чат рабочей группы, где помимо организационных моментов и выплат мы будем обсуждать более эффективные торговые стратегии с точки зрения окупаемости комиссий, стопов и безопасности рабочего объёма.
Важные заключения
Немного о гипотезах:
Возможно тейкать на уровне 0.1% не ожидая большей прибыли с позиции будет достаточно, чтобы при наибольшей вероятности продолжения сценария после слома или очередного подтверждения тренда не просаживать свой рабочий объем до критических значений на серии неудач. Если на этапах первых сделок вы будете понимать что тейк на 0.1% хода цены менее эффективен для вас с точки зрения сохранения рабочего капитала, возьмите за правило тейкать на том уже уровне процента хода цены, что и процент до стопа. Он будет в каждой сделке ситуативный, измеряйте процент хода цены через инструменты рисования на трейдингвью "Короткая позиция" и "Длинная позиция". Таким образом соотношение риска к прибыли будет 1к1, а при более вероятном сценарии по стратегии этого соотношения риска к прибыли будет достаточно возвращать депозит в стартовую точку даже после продолжительных серий неудач.
Рекомендации:
Если вы видите, что процент до стопа слишком большой для х100 плеча(например) из-за повышенной волатильности на рынке - снизьте плечо до более безопасного для депозита значения. Стремитесь взять за правило, что в случае стопа вы теряете не более чем 10-15% от рабочего объёма(процент хода цены умножить на значение взятого плеча). Это правило поможет держать объём живым более 10-ти рабочих дней(не забываем, что при реализации 10 сделок в день ваш депо окупается доходностью с комиссий).
Коллективные действия:
В нашем общем деле нет конкуренции между друг другом, все должны понимать - работаем на общий результат. Если наши суммарные торговые обороты на накрутке достигнут 150-200млн, я смогу договориться на более крупный процент при делении комиссионных с биржами и дополнительные бонусы. Тем самым смогу увеличить доход для вас и награждать приятными бонусами за торговую активность.
Личные наблюдения:
Я практиковал на своих аккаунтах метод накрута по схеме которая описана в статье. В статье приведены реальные цифры оборота и реальные цифры доходности с дела. В будние дни и в дневное+вечернее время по МСК, волатильность выше(в это время рекомендуется снижать плечо для снижения рисков), ночное время и выходные дни - менее волатильные(можно увеличить плечо для достижения больших оборотов). За 4-6 часов активного мониторинга минутных графиков можно реализовать 7-10 сделок, самое подходящее время возможностей начинается с 4:00 по МСК и заканчивается 19:00 МСК. Среднее время сделки в состоянии "открыта" примерно 5-10 минут, примерное время ожидания следующей возможности для новой сделки 20-40 минут. Вероятность положительного исхода сделки выше в случаях обновления уровня BOS и ниже в случаях уровня CH. За время тестов данной стратегии мной было обнаружено рекордно 4 убыточные сделки подряд и 8 подряд прибыльных.
Немного мотивации для продуктивности:
Любая потраченная минута для реализации сделки - положительно монетизируется для вас через комиссии, даже если сделка убыточная. Потолка в заработке нет, всё зависит от размера вашего рабочего обьема(его можно наращивать через реинвест с дохода от комиссий в том числе) и использованного времени для реализации сделок. Чем больше сделок - тем больше торговый объём - тем больше заработок.
Планы на будущее:
После неоднократных продолжительных тестов различных стратегий накрута, их комбинаций и торговых систем мы придем к уникальной и самой эффективной формуле. Эту формулу я смогу зашить в алгоритм. После созданного алгоритма тратить время на мониторинг графика человеку не придется, а каждого участника рабочей группы я приглашу быть подключенным своим объемом к данному алгоритму. Таким образом получится выстроить пассивный доход.