ИНДЕКСЫ
Для индексов Влад ГЭП использует брокер - Eightcap на графике.
При сравнении кодировок цены на индексах S&P 500 и US 100 (Nasdaq100) с брокерами на Трейдингвью (CAPITALCOM, SKILLING и EIGHTCAP) и чартaми в терминале (проп Pips) и (чарт IC Markets) установлено, что самые близкие и точные между собой данные Pips и IC Markets с брокером CAPITALCOM, а с брокером EIGHTCAP и SKILLING расхождение в цене гораздо больше. ИСПОЛЬЗОВАТЬ брокера CAPITALCOM.
Для индекса Доу Джонса 30 на графике Трейдинг Вью использовать брокера BLACKBULL, он наиболее точно показывает цену как и на чарте в терминале на пропе
Чарт пропа TFF не сравнивал, так не открылся в терминале. Если буду брать проп на ТФФ надо повторно сверить точность кодировок цены в чарте ТФФ с брокером на графике Трейдингвью, возможно надо другой брокер.
SP@500 - это тоже самое что и US500- 500 самых крутых акций США
S@P 100 и US 100 (Nasdaq100) - это тоже самое что US100 - 100 самых крутых акций США.
Для US 100 (Nasdaq100)- на ТФФ спред =100,
US500 - более волатильный актив чем 100-й.
График совпадающий 1 к 1 индексы с ТФФ это - SKILLING. Точка открытия и точка Стоп-лоса отличаются на 2-3 пипса.
CME - график Чикагской биржи показывает Гепы (разрывы в цене), а остальным ничем не отличается от Eightcap. Этот график надо приспосабливать к контрактам чтобы показывало Гепы (ставить галочку справа внизу).
Закрытие индексов происходит ежедневно в 24.00 по Киевскому времени, а открытие в 01.00 ночи (DO (day open), поэтому на индексах при нью дели оупен (новом открытии дня) бывают разрывы - нью дейли оупен Гэп.
Нью викли оупен Геп (new weekly open Gap) - это открытие каждой новой недельной свечи, тоесть это открытие в понедельник после закрытия пятницы.
На индексах торговать только сессию Нью Йорк с 15.00 до 23.00, не торговать Азию и Лондон.
Влад ГЭП использует дополнительные индикаторы, которые показывают открытие и закрытие АМ и PM (дополнительные килзоны).
Настоящее открытие НЮ в 15.30, до 15.30 низкая волатильность и можно не смотреть. Главный контекст формируется в АМ и РМ сессиях.
Классик Бау дей (лонг) на индексах это когда АМ формирует восхдящий ОФ и РМ его продолжает
Класссик Селл дей (шорт) тоже самое только наоборот (формирование нисходящей структуре.
На индексах Классик Бай и Классик Селл Дей смотрим не через Азию-Лондон-НЮ, а через АМ и РМ зоны. Работать надо только в этих зонах.
Открытие АМ в 15.30 и закрытие в 19.00. Внутри АМ надо смотреть 15.30, если 15.30 не дает модели входу или что то непонятно то надо ждать открытие Чикагской биржи (Найс оупен) в 16.30 и смотреть что цена будет делать в это время. Если в 16.30 ничего не понятно надо ждать открытия АМ киллзоны в 17.00, закрывается АМ киллзона в 18.00 час. Тоесть Влад использует АМ с 15.30 до 16.30, если в это время он ничего не видит, он будет смотреть цену с 16.30 до 17.00, если и здесь ничего не понятно, то с 17.00 до 18.00 смотреть движение, если и здесь ничего не понятно то тогда с 18 до 19 последний час перед закрытием АМ может быть хорошая волатильность надо смотреть ХТФ.
ОТТ в АМ заканчивается в 18.00 час. С 18.00 до 19.00 - последний час перед закрытием АМ может формироваться определенная модель входа или сниматься важная ликвидность по левую сторону
Ланч тайм на индексах с 19.00 (закрытие АМ) и до 20.00 (открытие РМ).
Важно смотреть как открывается РМ в ПОИ по ордерфлоу или без ПОИ возможно для него есть манипуляция на захоплення ликвидности.
Логика DO такая как и на Форексе
Первое время Влад советует не рассматривать ланч тайм, работать в АМ и РМ сессиях. В РМ сессии надо работать с 20.00 до 23.00 час. В 20.00 или в 20.30 надо искать модель для входа, так как в 21.00 начинается ОТТ.
ОТТ в РМ он рассматривает с 21.00 до 22.00 час (РМ киллзона), если здесь ничего нет то надо смотреть с 22.00 до 23.00 час, в это время хорошая волатильность.
Индексы начинать торговать с 15.00.
В МТ5 реальная цена на чарте чуть больше чем показывает ТрейдингВью на 2-3 пункта . Например в МТ5 цена -15188.5 а в ТВ - 15185.5. Это учитывать при открытии позиции и ориентироваться на Терминал.
СЕТАП (для индексов)
СИЛЬВЕР БУЛЛЕТ "SILVER BULLET" (Блинчикоф) 80% WIN RATE
Торговля сетапа на м1-м3 ТФ, анализ движения цены на м15 ТФ
Работа сетапа только в тайминги, а именно:
3.00-4.00 (АМ) NY- по Киеву 10.00-11.00 час. (oткрытие Лондонской сессии)
10.00 - 11.00 (АМ) NY - по Киеву 17.00-18.00 час.
2.00 -3.00 (РМ) NY - по Киеву 21.0 - 22. 00 час.
Сетап основан на снятии пулов ликвидности (EQL, EQH, raid Asia Low/High, London Low/High, PDL, PDH, trendline (компрессии), swing high/low) которые сформировались до ТАЙМИНГА (очень важно), то есть ликвидность формируется до тайминга, а снятие происходит во время тайминга, а уже после этого слом свинговой структуры, закреп после боса обязательно телом свечи.
Очень важно чтобы сформирована ПОИ после слома имела имбаланс, который будет тестироваться и на этом тесте будем входить в позицию.
Бос должен быть не фрактальный, а свинговый. (очень важно). При фрактальном много стопов и винрейт совершенно другой. Самая частая ошибка по сетапу - это неправильный Бос и снятие не основных пулов ликвидности.
Свип пула ликвидности и свинговый слом структуры обязательно должен быть в тайминг (АМ, РМ сессию).
Вход в позицию лимиткой на тесте. иногда можно маркетом, если позволяет РР.
Таргет должен быть на максимально короткой дистанции, так как отработка происходит на младших таймфреймах и цена может себя вести по разному. Таргет ставить на снятие ближайшего пула ликвидности -EQL, EQH, Asia Low/High, London Low/High, PDL, PDH, снятие трендовой линии.
Новостные движения перед началом тайминга игнорируются.
Не входить в позицию против сильного импульсного движения (например против часового имбаланса), даже если есть модель для входа. Лучше брать позиции типа как в ренже, после выноса одной из сторон.
Бос на м1 должен быть обязательно свинговым. При входе Маркетом Блинчикоф не дожидается закрытия свечки а жмет сразу до закрытия.
Для пропа Блюгардиен Блинчикоф использует график Ейткап. Для пипсов -Блэк Булл.
Часто особенно в Лондон цена не дает тест, поэтому смотреть м3 и если позволяет прайсэкшн то входить на поглощении м3 при этом слом на м1.
Не спешить входить в позицию в тайминге ОВЕРЛАП (10-11АМ) (17-18.00 Киев), так как первые движения обычно ложные, основное движение после 17.10-17.30.
Пример (на м1-м3 ТФ): 31.01.2024 -Сделка в НЮ (2-3РМ). Лондон и НЮ шортовые, цена набилдила ликвидность, и на открытии РМ сняла ее в шорт, потом накопила снова ликвидность и в 21.25 сделала слом на м1 потом тест оставленного ПОИ в виде имбаланса и агресивное движение в Лонг. Тейк на Хай Лондона. RR-6.4
Минимальный RR на сделку = 1,3 максимальный (определить исходя из бектестов). У Блинчикова средний RR= 2.0, при риске на сделку 2%. И это очень хорошо так как частота сделок довольно большая и вин рейт =80%.
Не более 1 стопа в день при риске 2%.
Исходя из бектестов и наблюдений по состоянию на 02.02.2024 после открытия Лондона (тайминг 3-4 АМ), цена после снятия ликвидности и боса на м1 (примерно 10.10-10.20 час) уходит без коррекции (теста), поэтому заходить в позицию надо маркетом сразу после слома. (Фото снизу NS100 и S&P500.)
Когда выходить в безубыток "БУ":
- завершение тайминга, стоп переставляется в БУ и дальше ждем тейка, закрывать сделку не обязательно.
- Свип фрактала 15 мин и более.
- Новости
- Цена заходит в ФТА (зону сопротивления)
- Цена заходит в боковик.
Если перед открытием Лондона (3-4 АМ сессия) цена во Франкфурте примерно в 9.44-9.50 снимает Лой/Хай Азии, после чего чуть билдит ликвидность в боковике, а после открытия Лондона в 10.05-10.10 снимает ее (делает манипуляцию) , не пересвипая при этом Лой/Хай Фарнкфурта, то после слома на м1 надо сразу входить в позицию маркетом, не ожидая теста с тейком на Хай/Лой Азии.(фото снизу)
Расчет размера лота для индекса NASDAQ100 на пропах Фандед Пипс и ТФФ.
В Калькуляторе расчета размера позиций для NASDAQ100 в окно Размер контракта (единиц в лоте) для пропа Фандед Пипс надо ставить число "20" и потом производить расчет, а для ТФФ число "1". После установки цены стоп-лоса и входа в позицию и произведения расчета в терминал вставлять число из окна калькулятора " Лоты (размер сделки)", а не единицы (размер сделки).
Для пропа ТФФ - размер контракта = 1, так же и как для Демо счета в МТ5.
Для пропа Фандед Пипс - размер контракта =20.
Для S&P500 на пропе Фандед Пипс - размер контракта =50. (вставлять в калькулятор при расчете позиции).
Для S&P500 на Демо счете в МТ5 - размер контракта =1, как и для NASDAQ100(вставлять в калькулятор при расчете позиции).
Таблица размеров контрактов на пропе PIPS
БЕКТЕСТ индексов по сетапу "СИЛЬВЕР БУЛЛЕТ "SILVER BULLET" (Блинчикоф).
NASDAQ100 (NS100)
Всего позиций - 17; из них: Тейков - 11; Стопов - 1; БУ - 5. Винрейт - 65%
По сессиям: в Лондоне -8 , в Оверлап - 6, в НЮ - 3
Позиции в лонг -15, из них по сессиям: Лондон - 7, Оверлап - 5, НЮ - 3
Позиции в шорт- 2, из них по сессиям: Лондон - 1, Оверлап - 1, НЮ - 0
БУ - 5 ( в Лондоне в лонг - 3, в Оверлапе-2: в шорт- 1 и в лонг- 1).
Таким образом в январе больше всего тейковых позиций в лонг, по сессиям примерно одинаково.
S&P500
Всего позиций - 15; из них: Тейков - 8; Стопов - 3; БУ -4 . Винрейт - 53 %
По сессиям: в Лондоне - 7, в Оверлап - 5, в НЮ -3
Позиции в лонг -10, из них по сессиям: Лондон - 4, Оверлап - 4, НЮ - 2
Позиции в шорт- 5, из них по сессиям: Лондон -3 , Оверлап - 1, НЮ - 1
Стоп - 3 (в Лондоне в Лонг -2, в Оверлап в лонг -1)
БУ - 4( в Лондоне в лонг 2 и в шорт 1, в НЮ в шорт - 1 ).
Таким образом в январе больше всего тейковых позиций в лонг, по сессиям примерно одинаково. Стопы тоже все в лонг.