Тема: Imbalance и его разновидности

Imbalance-это свеча или совокупность нескольких свеч, который возникает вследствие импульсного роста/падения свечи, визуально выражается в виде совокупности нескольких свеч, которые не перекрыты соседними свечами.

Imbalance отражает неэффективное изменение цены в результате нехватки встречной ликвидности.

Маркетмейкеру необходимо равномерно заполнить свои ордера на покупку/продажу, но в случае когда появляется нехватка встречных ордеров, его задачей является вернуть цену в область неэффективного ценообразования, для полного заполнения своих ордеров и балансировки цены.

Так как маркетмейкер выставляет крупный ордер цена без возможности заполнить его по текущим ценам начинает искать встречные покупки/продажи по более высоким/низким значениям пока не заполнит ордер полностью.

Ввиду всего вышесказанного можно установить что цена периодически возвращается в область Imbalance и после его частичного/полного заполнения дает реакцию на продолжение тренда.

Ниже представлен схематический пример образования Imbalance, необходимо найти пустую область нетронутую соседними свечами и отметить еe.

На графическом примере представлен наглядный пример образования Imbalance в рамках восходящего тренда, начав коррекцию цена перекрыв практически всю зону Imbalance дала реакцию на продолжение восходящего тренда.

Gap-это пустая область образованная между фитилями свечей имеющая ту же логику что и Имбаланс.

Цена не обязана моментально перекрывать данные ценовые разрывы, статистически вероятность закрытия гэпа выше, чем вероятность отсутствия закрытия. Связано это с тем, что более 60% времени финансовые инструменты торгуются в боковике, и рано или поздно цена вернется к любому продемонстрированному ранее ценовому уровню.

Схематический пример образования Gap:

Графический пример образования Gap в рамках восходящего тренда и дальнейшая реакция от заполнения Gap.

Также важно понимать что Imbalance и Gap не может формироваться только вследствие манипуляций маркетмейкера, данные ценовые разрывы также формируются при выходе влиятельных макроэкономических новостей влияющих на рынок.

Данные инструменты нельзя использовать как единственные факторы для входа в сделку, они являются магнитом для цены, но использовать их можно в совокупности со структурой и другими инструментами для входа в сделку.

Варианты входа в сделку с использованием данных инструментов:

1) Вход от незначительного снятия первичной границы Imbalance.

2)Вход от перекрытия 0.5 имбаланса путем натягивания сетки Фибоначчи для входа в сделку.

3) Вход от полного перекрытия ценовго дисбаланса(Full Fill)

Full Fill является более надежным, так как при FF движении вероятность повторного возвращения в Imbalance значительно снижается.