ICT 

1. Smart Money Tools (SMT)

2. Time

3. Структура рынка ICT

1. Smart Money Tools (SMT)

SMT - это инструмент, выраженный в сравнении между коррелирующими друг с другом активами.

SMT является дополнительным фактором для усиления вашего предубеждения. Строить торговую систему только лишь на SMT нельзя.

BUY MODEL

Это схематичные примеры SMT моделя покупки.

Виды:

1. Это когда базовый актив поотношению к доллару делает LL а DXY зеркальное отображение не делает HH а делает LL и это является сильным признаком моделя покупки.
2. Это когда EUR делает HL а DXY делает HH по факту когда DXY сделал HH и EUR должен был сделать LL но он его не сделал и о чем это говорит? Это говорит о том что идет набор EUR и соотвественно это будет являться лонговом признаком.
3. Это с такими парами как USDJPY тут уже не зеркальное отображение, к примеру у нас есть USDJPY сделал HL а DXY сделал LL соотвественно идет накопление по отношению к USDJPY то есть набирают позиции по USDJPY.

SELL MODEL

1. DXY делает HL а допустим GBPUSD делает HH и у нас есть некоторое вроде бы восходящее движение и GBP снимает максимум но DXY не снимает минимум и соответсвенно мы понимаем что идет шортовое SMT и накопление позиций по доллару и мы можем открывать позиции по GBP.
2. Когда DXY делает LL а допустим EUR делает LH посмотрите у нас есть некоторое восходящее движение и идет попытка обновить данный максимум но смотря на DXY который пробил минимум мы понимаем что идет накопление шортов по EUR и это является признаком SMT.
3. DXY делает HH а допустим USDJPY or USDCAD делает LH (то есть не зеркально уже напоминаем) они ходят одинаково и у нас есть восходящее движение откат а затем вверх но USDJPY делает LH а DXY обновил максимум и соотвественно это будет признаком того что DXY будет падать и соответственно USDJPY или USDCAD будет падать тоже.

CRYPTO SMT

На криптовалютных активах SMT тоже имеют силу, но с некоторыми нюансами.

Для меня важно расхождение BTC&ETH, где ETH будет снимать ликвидность, а BTC будет создавать LH/HL в виде накопления позиций.

Если же BTC снимает ликвидность, а ETH “грузится”, то данный SMT имеет место быть, но не имеет такой силы, как первый пример.

При внутридневной торговле необходимо учитывать SMT, сформированный во временном промежутке KILL ZONE.

TIME

Время:

• Сессии
• АМД (Аккумуляция, Манипуляция, Дистрибуция)
• Свинг Иуды или Джудас Свинг
• Истинное открытие дня
• Перерыв (Lunch)
• Азиатский блок

Виды сессий валютного рынка

У нас есть три основные сессии так как валютный рынок является самым ликвидным и в первую очередь мы уделяем время ему.

• Азия - в основном это движение в виде консолидации, но пары связанные с Азией могут показывать импульсивные движения (AUD, JPY) также золото (XAU) или $BTC могут показывать волатильность в этот промежуток времени
• Лондон - сессия, в которой все банки Европы включаются в торги
• Нью-Йорк - самая ликвидная и агрессивная сессия, во время которой выходит большинство важных новостей

Мы знаем, что на рынке постоянно происходят манипуляции. Сессии и манипуляции тесно связаны друг с другом.

Структура рынка ICT

Структура рынка ICT

• Долгосрочная перспектива (LTH, LTL) и зарождение IOF
• Среднесрочная перспектива (ITH, ITL) и рыночная структура
• Краткосрочная перспектива (STH, STL) и модель входа

Институциональнный поток ордеров (IOF)

Institutional Order Flow - это поток институциональных ордеров, выраженный визуально рыночной структурой и целью которой является доставка цены в определенную область.

Условием является соблюдение входящих в PD arrays, по направлению IOF.

• Premium and Discount (PD)

То есть у нас есть некая рыночная структура целью которого является доставка цены в определенную область например: перекрытие неэффективности или же захват некоторой ликвидности.

Условием валидности что данный тренд является соблюдение инструментов входящих в PD array как например: перекрытие FVG и реакция от него как касание ордеблока и в основном все будет строиться вокруг FVG, Volume Imbalance и ликвидности.

Структура ICT это глубокое познание рыночной структуры в привязке к массивом PD, для более детального понимания IOF: его зарождения, продолжения и окончания.

Окончание IOF это зарождение IOF в обратную сторону или переход рынка в консолидацию.

Продолжение IOF это отработка массива PD по направлению трендового движения, в то время как инструменты Smart Money против данного движения ломаются и не отрабатываются.

Таймфреймы и стили торговли в призме структуры ICT

1. Позиционный трейдер
2. Свинг трейдер
3. Интрадей трейдер
4. Скальпер

Мы будем разбирать на этом уроке в основном стиль внутридневного трейдера и как нужно определять рыночную структуру, IOF, BIAS и тд но также эти знания вы можете применить для других видов.

И так что мы имеем, у нас есть график NASDAQ и что мы видим? Мы видим как цена упала и обновила минимум не откатившись в Premium затем цена все таки откатывается в Premium и у нас там есть дневной FVG.

То есть создали некоторый максимум который в дальнейшим будет сниматься и цена пришла в Premium перекрыла дневной FVG и также Volume Imbalance возможно вы слышите про нее впервые и что это такое? Volume Imbalance - это гэп между закрытием и открытием свечей то есть этот инструмент идентичен как FVG и является одним из сильнейших инструментов.

После того как цена пришла в Premium и перекрыла Volume Imbalance у нас произошло цена формировала Swing High и мы можем утверждать о создании LTH и также условием формированием может быть слом структуры на среднесрочном перспективы то есть на мелком таймфрейме.

Краткосрочная перспектива (STH,STL)

STH - Short Term High

STL - Short Term Low

Все что не является LTH/LTL,ITH/ITL - это STH,STL.

Данные экстремумы выступают в роли ликвидности и могут быть сняты

Модель входа краткосрочной перспективы является элементарной и вы ее знаете, но чтобы подробно обьяснить эту тему, необходимо знать что такое MMSM/MMBM. Об этом будет следующий урок.

Это картина отображает то что уже происходило на 15М - 5М таймфрейме это 5М в рамках данного движения (выше картинка).