"Kung-Fu" Trading

HooYa!!!

Введение

Если не хотите вникать, не хотите работать над собой и своими торговыми навыками, а просто хотите лёгких денег - лучше дальше не читать )))
Самое сложное в системе - ждать.

Инструментарий

Для торговли по системе необходим базовый набор торгового ПО.

Базовый

  • MT5 (FORTS), предоставляет брокер
    • индикатор levels
  • Quik 7, предоставляет брокер
    • подключить обезличенные сделки (без этого не работает QScalp)
  • QScalp 5

Ссылки на индикатор levels и взломанный QScalp в разделе База знаний и ссылки

Расширенный (для джедаев)

  • MT5 (FORTS), предоставляет брокер
    • индикатор levels
    • индикатор levels_dop
    • платные индикаторы http://group.mcdir.ru/
      • Дельта
      • Открытый интерес
      • Горизонтальные объёмы
      • Точечные вливания
  • Quik 7, предоставляет брокер
    • подключить обезличенные сделки (без этого не работает QScalp)
  • QScalp 5

Брокеры

Брокеры, предоставляющие торговый терминал MT5 (MetaTrader 5):

Алгоритм интрадей

Buy-Buy-Goodbye ))

Активы

таймфрейм m15: BR

таймфрейм h1: BR, Ri, Si, акционные фьючерсы

Риск-менеджмент

Риск:

  • 1% от депо всего ЛИБО
  • 1% от депо на инструмент

При достижении заданного уровня риска закрываем терминал и более сегодня не торгуем!!!

Очень важно корректно рассчитать по уровню риска свой рабочий лот и придерживаться его, пока не увеличивается капитал - далее поменять рабочий лот. Помните, чем неоправданно больше рабочий лот, тем больше заработаете, но также и быстрее потеряете! Для примера по нефти (BR), имея капитал на торговлю 100 000 руб., мы хотим иметь возможность получить стоп 4 раза внутри дня с размером стопа = 20 пунктов. Т.е., мы хотим иметь как минимум 4 попытки входа.

Считаем: 1% от 100k руб. = 1000 руб. В 1000 руб. содержится ~156 п (1000 руб. / цену пункта 6,40 руб.). 156 / 4 / 20 = 2. Т.о., рабочий лот для депо 100k руб. составляет 2 фьючерса, а не 10 и не 20, БЛЕАТЬ! Если хотите иметь меньше попыток, то лот изменится пропорционально - в данном примере можно работать лотом в 8 фьючерсов, но этого хватит на 1 стоп, и бай-бай гудбай 🙂 - терминал закрываем.

Естественно, всё это варьируется в зависимости от размера стопа, но взят типичный пример.

По аналогии, посчитаем дальнейший расчёт рабочего лота для разных депо:

  • 200k: 4
  • 500k: 10
  • 1000k: 20
  • 2000k: 40
  • 5000k: 100
  • 10000k: 200

Это разумная, правильная работа с риском. Теперь должно быть понятно, почему грузить 200 фьючерсов на миллионный депозит является верхом безумия, т.к. мало того, что это набивает маржу ГО под завязку, но главное - это превышает стандартный допустимый риск в 10 (!!!) раз.

Важное правило: необходимо планомерно повышать капитал, не повышая риск. Тогда в итоге будет вот так 👇

Дядюшка Скрудж умеет работать с риском )))

Базовый алгоритм

Алгоритм строится на основе уровней индикатора levels для MT5. Индикатор формирует 3 вида уровней проторговки:

  • дневные (дневки), пересчитываются каждый день, сигналы формируются на таймфрейме m15
  • недельные (недельки), пересчитываются каждую неделю, сигналы формируются на таймфрейме h1
  • месячные (месяцы), пересчитываются каждый месяц, сигналы формируются на таймфрейме h4

Уровней каждого вида 10 штук: по 5 сопротивлений R1-R5 (выше текущей цены) и поддержек S1-S5 (ниже текущей цены).

Работать нужно следующим способом:

  • в шорт (шортовая система) ЛИБО
  • в лонг (лонговая система) ЛИБО
  • с переворотом (для джедаев)

В одну сторону меньше риска, но и может быть меньше прибыли. Но работа с переворотом требует опыта, хорошего запаса риска и повышенного внимания к терминалу. Также, работа с переворотом может вывести из торгов раньше времени при долгой пилёжке уровня (в расширенном алгоритме ниже есть методики защиты)..

ВХОД: для входа должен быть получен сигнал от реакции на уровень на заданном таймфрейме (далее тф). Сигналом является закрытие свечи заданного тф с пробоем уровня или отбоем от уровня:

  • при пробое уровня входим на следующей свече после пробойной в сторону пробоя
  • при отбое от уровня входим на следующей свече после отбойной в сторону отбоя

Сигналом является именно закрытие свечи, и ничто иное! Т.е., не нужно заходить в 14:14:30, нужно заходить после 14:15:00, получив подтверждение - но долго думать не стоит, либо нужно пропускать сигнал (что в большинстве случаев оборачивается покусанными локтями).

СТОП: чётко формализован - его необходимо ставить за хвост пробойной или отбойной свечи. Но есть нюансы.

  1. "За" - не значит сразу за ней, или 1 пункт за ней. Например, нормально выставленный стоп по нефти - это 20-30 п. Также есть понятие короткого стопа: 10-15 п. Т.е., нужен некий разумный гэп, соотносящийся с вашим риском, чтобы постоянно не выносило на волатильности.
  2. Нужно ориентироваться на дополнительные точки, если они расположены рядом: сам уровень, опорки, POC, доп.уровни (о них ниже), скопление плотности (крупных заявок) в стакане, "караси" в стакане - и стараться поставить стоп так, чтобы он был за чем-то из этого списка - это придаст ему дополнительную устойчивость.

Стоп - это не просто "да блин 20 пунктов поставлю и норм" - в нём должна быть логика, т.е. он должен стоять за чем-то, что может послужить препятствием к тому, чтобы его забрать.

ТЕЙК: уровни для тейков более гибкие - по сути можно и 10 п брать, но это не рационально и будет регулярно приводить к упущенной прибыли. Основное правило: актив ходит внутри для от уровня до уровня, поэтому в идеале нужно держать позицию до следующего дневного или недельного уровня. Как правило, лучше не дожидаться непосредственно касания уровня, а ставить немного ранее до него: 3-5-10 п - это уже опредяется самостоятельно опытным путём.

Также, крайне рекомендуется не только набирать позицию частями, но и сбрасывать её частями - соответственно, можно (и нужно) частично выходить на тех же ключевых точках: опорки, POC, доп. уровни, некая характерная активность в стакане.

Хороший базовый тейк для нефти: 25-40 п.

ПРИМЕР работы по системе на примере нефти на тф m15:

BR-3.20, m15

В данном примере описан кусок графика, который формировал лонговые сигналы внутри дня. Все шаги, от 1 до 9 пронумерованы. В итоге 2 трейда с 4-мя сделками, профит 126 п на контракт. При рабочем лоте 2 это 252 п итого, либо ~1600 руб., что составляет >1.5% от депо 100k руб. внутри дня по одному инструменту (в данном случае, нефть). При рабочем лоте 20, это, соответственно, ~16 000 руб. Это хороший рабочий результат 👍

Главный плюс в том, что в общем базовом сценарии не надо особо думать - сигнал на вход - это самый лёгкий сигнал.

Также, действует общее правило, что раз сигнал есть, то хочешь-не хочешь, а нужно входить. Если против не кричат все остальные показатели (кластер, стакан и т.п.).

Расширенный алгоритм (для джедаев)

Описанный ниже алгоритм действий (или скорее, правила) является расширением базового и следствием более глубокого понимания системы, а также характеризует широту взгляда на глобальное движение актива. Тем не менее, им не обязательно пользоваться сразу, а основой всегда остаются уровни и базовый алгоритм!

Алгоритм на примере нефти:

  1. Определяем какая основная система внутри дня - лонг/шорт. Для этого смотрим график спота (UKOIL, BZ, etc) в любимой программе на h4/d1, какой тренд идет. Смотрим нахождение фьючерса относительно неделек и месяцев. Если находимся между R1/S1 - это так называемая нейтральная зона. Если находимся внутри R1/S1 неделек и также внутри R1/S1 месяцев - это истинная нейтральная зона = повышенная вероятность запиливаться внутри дня и далее, поэтому смотрим в основном только дневки: всё что ниже S1 - шортовая система, выше R1 - лонговая система.
  2. Риск на инструмент 1-2% от депо в день. Объём разбиваем минимум на 4 части, чтобы при стопах хватило на 4 входа - если 4 подряд стопа, то есть 1-2%, торги заканчиваем. Это бывает только когда пилит (бывает очень редко) прямо на одном уровне весь день.
  3. Начинаем не сразу с открытия, а ближе к 11 или после 11. Во-первых, в начале торгов может быть хаотичная волатильность. Во-вторых, в 11 открывается Европа и может перевернуть эффект от ночных Азиатских торгов.
  4. Нефть обычно внутри дня хорошо ходит по уровням, поэтому даже несколько стопов окупаются как минимум в ноль.
  5. От уровней ставим фильтр на вход 8-10 центов. Т.е., если закрыли пробой 4 цента от уровня, считаем сигнал не подтверждённым, и ждём, когда закроется выше 6-10 центов. Либо в редких случаях, когда по стакану очевидно давление в ту же сторону заходим без сигнала buy/sell stop ордером (пробойные ордера MT5), но когда следующая свеча пройдет те же 8-10 центов от уровня.
  6. Также, от уровней ставим фильтр на вход 18-20 центов. Т.е., если закрыли пробой 25 центов от уровня, считаем импульс слишком большим, пропускаем этот импульс, ждём отката к уровню и там входим уже лимитной заявкой. Либо, пропускаем такой трейд в принципе и ждём следующих сигналов "с нуля".
  7. Всегда ставим тейк 1/2 позиции лимиткой, расчет ~70% от входа до следующей целевой дневки или недельки/месяца.
  8. Если работаем, например, в шортовой системе, то лонги внутри дня всегда делаем аккуратно, с коротким стопом, который сразу переставляем в б/у, когда цена пройдёт >15 п от входа.
  9. Если видим, что от входа импульс хорошо развивается без сопротивления, можно не фиксировать 1/2 позиции, а наблюдать. При очередном сигнале в ту же сторону увеличиваем позицию (сознательно превышая риск с контролем). При отрицательном развитии ситуации всё закрываем.
  10. Если входим в позицию, а затем получаем обратный сигнал, стопа не ждём, делаем переворот позиции, отмечаем для себя уровнем этот переворот.
  11. Если делаем 2 убыточных переворота подряд от одного и того же уровня, то данный уровень для себя исключаем из торгов, как ложный, чтобы не сливать на пиле. Далее ждём сигналов от других уровней, и только там опять начинаем работать.
  12. Как правило, стараемся не переносить через ночь позиции, - только если была хорошая прибыль по итогу дня, и только небольшую часть позиции.
  13. Когда дневные уровни далеко очень друг от друга, активируем дополнительные уровни levels_dop с другой настрокой диапазона цен (4/1.5). Они дают промежуточные точки входа / выхода, но нужно быть аккуратными с ними.
  14. Когда по стакану видим что-то интересное, можно нарушить правила входа и заходить именно по стакану.
  15. Если свеча закрывается ровно на уровне, то это ложный сигнал, пропускаем его.
  16. Доп.уровни образуют более частую сетку. Можем рассматривать уровни, которые близко друг к другу, как одну зону уровня, т.е. ниже нижнего в связке будет шорт, выше верхнего в связке - лонг. Либо по ситуации, не дожидаясь выхода из этой зоны, сразу принимаем решение, когда видно что "пойдет" дальше. Т.о., промежуточные уровни хорошо указывают место, где можно зафиксироваться. Если пойдет дальше, также перезаходом в ту же сторону как будто бы зашли от первого, либо откат в противном случае.
  17. Чем дальше пробиваем R/S, тем труднее идет обычно, т.е. R1 пробивает отлично, R2 уже тяжелее и т.д. Т.е., держим всегда это в голове и учитываем, что чем больше уровней в одну сторону проходим, тем более вероятно обратное движение, и с каждый пробоем уже более акуратно смотрим пробои. Выше R3/S3 уже достаточно опасно входить - лучше не входить, кроме варианта паники.
  18. По стопам - можно пробовать добавлять 12-13 п к стандартному правилу "за свечой". С учетом фильтра 8-10 центов от уровня, такой отступ может не дать съесть стоп и зря перевернуться, только если импульс пойдет. Также поможет отфильтровать шум.
  19. Если идет свеча в противоход той, от которой был вход, чтобы новое движение оказалось верным, эта свеча должна уйти выше предыдущей свечи, которая сделала закреп на пробое или отбое. Этот пункт немного конфликтует с п.10, либо дополняет его.

Важное

Ri: сложный актив внутри дня для новичков, лучше начинать с нефти.

Импульсы: если пробой был на импульсе, имеет смысл не входить по системе (либо не полным лотом) и подождать отскок к уровню на тест - в большинстве случаев так и происходит. Если импульс очень большой (например, по нефти 30-50 пп), то можно теста не дождаться.

Близость уровней: любые связки уровней (обычные и допы, обычные разных периодов), расположенные достаточно близко друг к другу, необходимо рассматривать вместе и как сильные разворотные зоны, где цены может пойти в противоположную сторону. Т.о., повышенная внимательность должна быть при открытии позиции от дневки, если рядом находится, например, неделька - возможно, лучше дождаться подтверждения сигнала от недельки (стандартно на h1).

Капитал: важно увеличивать капитал - это даст бОльший лот, и большую гибкость для работы с позицией. Также, это снизит необходимый минимальный тейк - соответственно, и общий риск.

Опорки, POC: эти точки в общем случае нужно рассматривать как уровни для стопов и тейков, и не рассматривать их как точки входа.

События: крайне важно принимать во внимание внутридневные события, которые в моменте могуть дать сильную волатильность, развернуть текущее движение (особенно открытие Америки) или повлиять на открытие следующего дня (дать гэп), как то:

  • ежедневно
    • 11:00 (открытие Лондонской товарной биржи)
    • 14:00-14:05 (промежуточный клиринг)
    • 17:00 (открытие товарных бирж Америки, CME NYMEX, зимнее время)
    • 17:30 (открытие Америки - NYSE, NASDAQ)
    • 18:45-19:00/19:05 (основной клиринг)
  • еженедельно
    • энергетические запасы EIA, API
    • отчёт о буровых установках Baker Hughes
    • индексы PMI
    • экспирации недельных опционов
  • ежемесячно
    • non-farming payrolles
    • выступления членов FOMC, предправления ЦБ
    • экспирации месячных опционов и фьючерсов
  • ежеквартально
    • экспирации месячных фьючерсов

Перенос позиции: переносим позицию через день и через вечерний клиринг на свой страх и риск - можно как получить прибыль, так и проскальзывание своего стопа из-за ообразовавшегося гэпа.

Алгоритм среднесрок

Активы

таймфрейм h1: BR, Si, Ri, акционные фьючерсы

таймфрейм h4: GOLD, ED, BR, Ri, Si, акционные фьючерсы

Риск-менеджмент и money-менеджмент

Риск:

  • 10-15% от депо всего ЛИБО
  • 10% от депо на инструмент

Объём позиции под ГО: не более 25% от депо.

Пример расчёта для фьючерса на золото 👇

ГО для золотого фьючерса ~7500 руб. Т.о., для депозита 100k руб. объём позиции должен быть не более 3-4 фьючерсов (100 000 руб. * 25% / 7500 руб.).

Предположим, набрана позиция со средней стоимостью 1546,3. Стоп рассчитываем, как 15% от депо: 100000 руб. * 15% = 15 000 руб., что составляет ~2343 п (15 000 руб. / цену пункта 6,40 руб.) на 1 контракт, и 585 п на всю позицию. 585 п в золоте - это $58,5 цены, т.е. стоп должен сработать в районе 1546,3-58,5 = 1487,8. Далее нужно посмотреть ближайший недельный или месячный уровень ниже и поставить стоп за ним - стоп должен быть осмысленным.

Стоп ставим не обязательно механический - можно держать в голове и закрыться руками.

Такой правильный расчёт риска и объёма позволит комфортно работать среднесрок и выдерживать существенные просадки по активу.

Алгоритм

Алгоритм строится на основе тех же уровней индикатора levels для MT5. Но точки входа ищутся от неделек или даже месяцев (особенно для золота и пары евро-доллар).

Работа алгоритма среднесрок по механике в основном аналогична работе алгоритма интрадей за тем исключением, что работа идёт на более старших тф (см. раздел Активы) - h1/h4. Но большинство аксиом алгоритма интрадей применимо для среднесрок, с некоторыми нюансами.

ВХОД: Входить необходимо в идеале "лесенкой", начинать с 20-30% рабочего объёма, затем добавлять по 10-20% от недельных / месячных уровней.

СТОП: Как описывалось выше, стоп не механический, а "в голове", и он должен быть достаточно далеко, чтобы выдержать просадку, при уверенности хода в сторону сделки на дистанции.

ТЕЙК: Выходить нужно также "лесенкой" - каждый скинутый лот должен быть выше купленного по системе FIFO (first in first out).

Хороший базовый тейк для среднесрока:

  • для долларовых инструментов: от 200-300 п.
  • для рублёвых инструментов: от 1000-1500 п.

ПРИМЕР работы по системе на примере золота от месячных уровней на тф h4:

GOLD-3.20, h4

В данном примере описан кусок графика, который формировал лонговые сигналы в среднесрок с 13 декабря. Все шаги, от 1 до 12 пронумерованы. В итоге 1 трейд с 4-мя сделками, профит 618 п на контракт. При объёме в 4 фьючерса, это 2 472 п итого, либо ~16 000 руб., что составляет >15% от депо. При объёме в 40 фьючерсов (депо 1 000 000 руб.), это, соответственно, ~160 000 руб. Это хороший рабочий результат 👍

Важное

Набор позиции должен происходить очень аккуратно, потихоньку, без дневных уровней. Правильные точки входа дадут хороший запас по выдерживанию просадки.

Алгоритм хорошо работает для акций, не только для фьючерсов 😱

Опционные стратегии

to be continnued...

Дополнительно

Доп уровни Si: для Si доп. уровни индикатора levels_dop недельные с настройкой ценового диапазона 800/350.

Спот Si: при торговле Si важно анализировать спот бакса - USDRUB_TOM. Нужно смотреть график с уровнями levels, анализировать обезличенные сделки на момент крупных сделок и смотреть кластер.

Обезличенные сделки: при работе с обезличенными сделками, необходимо фильтровать шум. Типичный фильтр крупных сделок:

  • USDRUB_TOM: от 5000;
  • Si: от 5000
  • Ri: от 200;
  • BR: от 2000;

Опционные уровни: есть такое понятие, как опционные уровни. Это уровни, которые соотносятся со страйками опционов. Хорошо работают для Ri/BR/Si. Эти уровни можно отдельно нарисовать на отдельных графиках и работать с ними по алгоритму интрадей на тф h1:

  • Ri: каждые 2500 п (150000, 152500 и т.д.)
  • Si: каждые 250 п (63000, 63250 и т.д.)
  • BR: каждые 100 п, $1 (56, 57 и т.д.)

Перелив в экспирацию фьючерсов: особое внимание необходимо проявлять в зоне экспирации фьючерсов - за несколько дней начинается перелив в новые контракты и актив может неадекватно отрабатывать уровни. В такие дни есть иногда есть смысл остановить торговлю до нормализации актива. Кластера себя ведут в такие дни также неадекватно.

Ведомые и ведущие: необходимо понимать, что наш рынок ничего вообще не определяет по таким активам, как нефть, золото, евродоллар. Эти активы двигает мир, наши маркет-мейкеры тупо подстраиваются - без "хозяина" никуда 🙂 Свечки на мире формируются, наши маркет-мейкеры двигают куда надо объёмом, забирают лимит. Маркет поддерживает цены по мировым, это его обязанность, как провайдера ликвидности, иначе придут арбитражники и будут снимать бесплатный профит. Поэтому кластера по таким активам надо смотреть достаточно скептически, а в таких активах как евродоллар, например, где мало ликвидности, можно кластер вообще не смотреть, а работать только по уровням.

Поэтому пристально кластеры надо смотреть по Ri, Si, акционным фьючам, - те активы, где наши что-то решают, двигают цены и могут баловаться - особенно Ri.

Также, именно по этому в нефти и других ведомых активах нужно быть в повышенной боеготовности перед открытием Американских бирж.

Магия POC в нефти: отмечено, что с вероятностью в 80-90%, если цена закрепляется на 12-15 п выше или ниже текущего дневного РОС, то на каждые 30k проторговки в РОС, возможен импульс на $1 в сторону закрепа. Это можно использовать как дополнительное подтверждение направления своих входов и для более раскованного выставления стопов.

Ri и деньги: "деньги" - это открытый интерес и лимитные заявки. Отмечено, что Ri хорошо ходит по "деньгам". Это можно проверять по кластерам, и отмечать себе на будущее. Потом, при проходе этих уровней можно входить с 100-200 п стопом.
Например, еще в январе у 163x было огромное накопление шорта против тренда. Как только обратно 163x прошли, продавцы резко дали импульс:

Ri-3.20, h1

Психология

Несколько важных моментов:

  1. Не сожалеть об упущенной выгоде - возможности будут постоянно.
  2. Не переживать по поводу стопов и убыточных дней - это абсолютно рабочие моменты. Трейдинг - вероятностное занятие.
  3. Желательно отключать все эмоции - это позволит работать чётко по системе, без всякой херни.

Регулярное нарушение этих пунктов рано или поздно приведёт к СЛИВУ! Эмоции и хотелки очень сильно мешают - помогает уменьшение объёма. И 1-1.5% от депо в день на интрадей - это на самом деле супер! 💪

Словарь

Опорка (опорная точка): по сути, это коррекция после импульса. В идеальном случае - это импульс с хорошим набором ОИ, затем коррекция (в идеале также с набором ОИ), потом добавка в ту же сторону также с набором ОИ.

В чём смысл? Это обычная механика рынка - предположим, продавец давит, набирает шорты, покупатель в какой-то момент пытается развернуть и с набором ОИ (открывает лонги) оказывает давление наверх - частично это может совпадать с фиксацией шортов в моменте, но затем продавец оказывается сильнее, и этот порыв покупца он полностью уничтожает, опрокидывая лонгуста и добавляя набор шорта в ту же сторону, - и далее "едем" снова вниз. В этой самой точке, где покупец "не шмогла" и находится опорка шортиста - там, где он удержал контроль и будет защищать этот уровень впредь. Также и с обратным движением.

Опорки шортиста рисуются на падении цены - на будущее, они будут использованы, когда цена развернётся наверх и эти опорки надо будет побеждать лонгусту. Также с опорками лонгуста - они рисуются на росте цены на будущее, и будут использованы после разворота вниз, их придётся ломать уже продавцу.

Обычно имеем очень хорошую реакцию цены на опорки.

В базовом варианте опорки рисуются просто на ярко выраженной схеме "импульс-коррекция". В продвинутом варианте из схемы исключаются лонго- и шортокрылы - считается, что это не истинные опорки, т.к. там шло наоборот - падение ОИ, а не набор.

Опорка живёт, пока не будет пройдена с закрепом в противоположную сторону, после этого она исчезает.

Рисовать опорки нужно как минимум на h1, чтобы отфильтровать шум, а лучше на h4. Используются затем на всех тф, включая m15.

Примеры отрисовки и работы опорок 👇

BR-3.20, h4

На рисунке приведён базовый вариант отрисовки, без определения лонго- и шортокрылов. Красным цветом выделены опорки продавца, зелёным - покупателя. Видно, как отрабатывают опорки, в том числе зеркально. Предпоследняя красная опорка (58.22) была сломана и больше не действует. Следующая (59.85) дала реакцию на отскок. Также видно, как хорошо работала опорка лонгуста на 56.29, которая является зеркальной.

POC: point of control, точка контроля, показывает место наивысшей активности трейдеров. Это ценовой уровень, на котором было заключено больше всего контрактов за определенный период времени. Еще этот уровень называют «справедливой ценой». По сути, это точка, где сошлись максимальные силы шортиста и лонгуста, кто-то из них "вытащил" и он оказался сильнее. В следующий раз эта же самая сила может вернуть обратно, чтобы высадить пассажиров. а может и противоположная, чтобы взять реванш. Если кратко, в точке POC покупатель и продавец максимально пободались 🐻⚔️🐮 Если закрываемся по итогу дня выше POC, покупец оказался сильнее, если ниже - продавец оказался сильнее.

По большому счёту, например, в нефти - дневной POC нашей сессии до прихода Амера ни на что не влияет - Амер может прийти, сделать ложное движение ниже POC, затем сильно уйти наверх и закрыть день выше POC.

В QScalp внутридневной POC выделен жирным шрифтом:

POC BRH0 12/02/2020, 56.20: 64972

В платном индикаторе MT5 "Горизонтальные объёмы" внутридневной POC выглядит так:

POC BRH0 21/02/2020, 58.40: 86684

VAH: volume area high, максимум торгового диапазона, высчитывается исходя из 70% коридора.

VAL: volume area low, минимум торгового диапазона, высчитывается исходя из 70% коридора.

Рабочий лот: объём торговли в контрактах на сделку.

Лимит: лимитная заявка в стакане.

Открытый интерес: количество открытых позиций по фьючерсами и опционам.

Дельта: разница в количестве контрактов между рыночными заявками на покупку и на продажу.

Связь ОИ и Дельта - важнейший индикатор в трейдинге:

  • ОИ положительный, Дельта положительная - входят в лонги
  • ОИ отрицательный, Дельта отрицательная - выходят лонги
  • ОИ положительный, Дельта отрицательная - входят шорты
  • ОИ отрицательный, Дельта положительная - выходят шорты

Карась: крупный лимит в стакане. Может являться пугалкой либо реальной заявкой на закрытие/открытие позиции. Может выставляться для поддержания границ коридора проторговки (баланса). Как правило, является точкой притяжения цены, и может давать импульс на при разъедании этого объёма. В QScalp отмечается серым цветом, в зависимости от настроек шкалы, и выглядит так (объём 12867):

"карась" в стакане нефти на 13 тысяч контрактов

Борис: нефть марки Brent.

Виктор: нефть марки WTI (light).

Жижа: нефть

Приход Амера: открытие Американских сессий.

Спот: базовый актив для фьючерса. Для нефти это тикеры UKOIL, USOIL, BZ. Для Si это USDRUB_TOM, для золото тикер GOLD, для ED это EURUSD.

База знаний и ссылки

ПО

QScalp, MT5-индикаторы, настройки:

https://1drv.ms/u/s!AlWcRJtkNWY5g9BJ_Solr945D4Z-9Q?e=uSTYcm:

Доп.индикаторы для MT5 (платные, триал 1 месяц): http://group.mcdir.ru

Ресурсы

VolGor - Торговля на бирже. Объёмы. Точность. Стабильность (кластеры): https://1drv.ms/u/s!AlWcRJtkNWY5g9BkAUPyQWXxlKGY1g?e=4PRoX9

Открытые позиции по фьючерсам и опционам МосБиржи:

http://group.mcdir.ru/oi.php?i=BR%2C&days=3&type_fut=checked

Тепловая карта ОИ опционов CME:

https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/open-interest-heatmap.html

Тепловая карта ОИ по фьючерсам и опционам МосБиржи

https://red-circule.com/page/heatmap

COT (Commitment of Traders) нефтяных фьючерсов CME:

https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/commitment-of-traders-energy.html

Календарь экспираций опционов и фьючерсов МосБиржи:

https://red-circule.com/page/expcalendar

Время работы фондовых бирж:

https://gerchik.ru/stati/vremya-raboty-fondovyx-birzh

Справка по MT5: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help

YouTube

ДОХОДНОСТЬ ТРЕЙДЕРА
Подключение и настройка скальперского привода Qscalp
Привод Qscalp "особая" настройка скальпингиста
Настройка и анализ кластеров в Qscalp
QScalp Инструкция
Что такое лента сделок в терминале? Как использовать ленту сделок?
ОСНОВНАЯ ОШИБКА НОВИЧКОВ В ТРЕЙДИНГЕ. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ, ДИСЦИПЛИНА, ПСИХОЛОГИЯ
МЕХАНИКА РЫНКА. ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО СЛИВАЕТ НА БИРЖЕ
Философия ч.1 Аппарат мышления. Зачем это изучать. Психология и правильные выводы
Как заработать 80% за день. Лайфхак. Торговля опционами на Московской бирже. Рискменеджмент

Канал "ProScalping - Интрадей и скальпинг":

https://www.youtube.com/channel/UCWtDrix6jukydQAQ9JDVvVA

Канал "Sergey Logunov":

https://www.youtube.com/channel/UCLa0Z34orUDkLArAbLUrt7A

Канал "Алексей Кречетов":

https://www.youtube.com/channel/UC70HXu5A9s115X7dNQeK7dQ

Методика расчёта уровней индикатора levels

Уровни рассчитанны по методике Антонова В.Б. (A_Vlad).

Mode:

  • 1-уменьшенный ценовой диапазон
  • 2-нормальный ценовой диапазон
  • 3-расширенный ценовой диапазон

Shift: визуальная длина линий на графике

  • Для графиков <30 мин рассчитывает по предыдущему часу.
  • Для 30 мин и часовых по предыдущему дню.
  • Для 4 часовых и дневных по предыдущей неделе.
  • Для недельных по предыдущему месяцу.

Можно настроить 3 ценовых диапазона:

1. Суженный ценовой диапазон, M: предположительно, флэт после сильного движения. уровни для слабого рынка. Если рынок закрылся большой свечой более 200 пп, лучше использовать этот расчёт, т.к. ожидается, что будет коррекция и рынок будет вялым.

Сопротивление

R1 = ((High – Low)*0.146))/2 + Close

R2 = ((High – Low)*0.236)+R1

R3 = R1+2*((High – Low)*0.236)

R4 = R3 + (R1 - S1)

R5 = R4 + ((High – Low)*0.236)

Поддержка:

S1 = Close - ((High – Low)*0.146))/2

S2 = S1 - ((High – Low)*0.236)

S3 = S1- ((High – Low)*0.236)*2

S4 = S3 - (R1 - S1)

S5 = S4 - ((High – Low)*0.236)

2. Нормальный ценовой диапазон, W: уровни при средней волатильности рынка. Дневные Свечи от 100 до 200 пунктов. Хорошо работает, когда формируется устойчивый рост или снижение, и свечи примерно все одинаковые.

Сопротивление

R1 = ((High – Low)*0.236))/2 + Close

R2 = ((High – Low)*0.382)+R1

R3 = R1+2*((High – Low)*0.382)

R4 = R3 + (R1 - S1)

R5 = R4 + ((High – Low)*0.382)

Поддержка:

S1 = Close - ((High – Low)*0.236))/2

S2 = S1 - ((High – Low)*0.382)

S3 = S1-2*((High – Low)*0.382)

S4 = S3 - (R1 - S1)

S5 = S4 - ((High – Low)*0.382)

3. Расширенный ценовой диапазон, D: ожидаемый выстрел после флэта, уровни для сильного рынка. Когда рынок забивается в треугольник и становится вялым, предполагается, что будет сильное движение.

Сопротивление:

R1 = ((High – Low)*0.382))/2 + Close

R2 = ((High – Low)*0.618)+R1

R3 = R1+2*((High – Low)*0.618)

R4 = R3 + (R1 - S1)

R5 = R4 + ((High – Low)*0.618)

Поддержка:

S1 = Close - ((High – Low)*0.382))/2

S2 = S1 - ((High – Low)*0.618)

S3 = S1-2*((High – Low)*0.618)

S4 = S3 - (R1 - S1)

S5 = S4 - ((High – Low)*0.618)