34. Блок 4 - Оптимизация стратегии с помощью поглощения (Price Action)

В торговле часто используется такой прием, как анализ скользящей средней цены. Одним из интересных наблюдений является тот факт, что в сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться ниже 50-периодной скользящей средней. Это открывает нам возможность для входа в рынок при любом откате к 50 МА. Чтобы воспользоваться этим, мы должны провести следующие действия:

1. Определить сильный тренд, который движется относительно 50 МА.
2. Дождаться отката цены к 50 МА.
3. Открывать сделки, когда возникает модель поглощения на скользящей средней.

Этот метод также может использоваться на рынке с более сильным трендом, когда цена движется вдоль средней скользящей 20-ти периодов (20 MA).

Как улучшить свою торговлю с помощью трех техник модели поглощения.

Хотите улучшить свой трейдинг и выйти на новый уровень? Тогда необходимо углубить свои знания о рынке и учесть все тонкости. Если вы планируете использовать модель поглощения в своей стратегии, то вам нужно задать себе следующие три важных вопроса:

• Как происходило приближение цены к уровню?
• Насколько сильно или слабо произошел отскок цены от уровня?
• Какова текущая структура рынка на меньшем временном интервале?

Как происходило приближение цены к уровню?

При торговле разворотом необходимо, чтобы цена быстро приближалась к уровню на крупных свечах. Именно такое движение привлекает внимание покупателей и продавцов, которые начинают открывать свои позиции. Однако по мере приближения цены к уровню, импульс движения исчерпывается, и возникает гэп ликвидности, когда отсутствует интерес к торговле с большими объемами денежных средств. Это может привести к резкому развороту цены в противоположном направлении.

Если вы собираетесь торговать разворотом, необходимо искать сильный импульс движения цены в направлении уровня. Такой импульс может гарантировать продолжительность движения цены в выбранном направлении, что позволяет сократить риски и увеличить вероятность успешной торговли.

Насколько сильно или слабо произошел отскок цены от уровня?

Для достижения успеха в трейдинге по модели поглощения необходимо учитывать сильные отскоки цены от ключевого уровня, а слабые игнорировать:

Чтобы определить сильный отскок цены, нужно обратить внимание на диапазон свечи, которая поглощает предыдущую. Этот диапазон должен быть значительно больше. В примере ниже на графике можно увидеть явную разницу.

Какова текущая структура рынка на меньшем временном интервале?

Для успешной торговли по модели поглощения необходимо принимать во внимание контроль над ситуацией на рынке на младшем таймфрейме. Сильное импульсное движение цены к ключевому уровню, которое характеризуется серией более высоких максимумов и минимумов на 4-х часовом таймфрейме, является хорошим индикатором. Например, на дневном таймфрейме цена может находиться на уровне сопротивления и появиться модель поглощения.

Однако, если мы посмотрим на 4-х часовой таймфрейм, мы увидим более низкие максимумы и минимумы, что означает, что теперь контроль над ситуацией на рынке перешел к продавцам, и, вероятно, рынок развернется вниз. Понимание этого факта позволит нам открыть короткие позиции с наименьшим риском.

Как лучше всего торговать модель поглощения?

Нам нужно обращать внимание на:

1. Структуру рынка.
2. Значимую область.
3. Триггер для входа.
4. Точку выхода.

Это очень важные шаги, которые помогут вам построить свою торговую стратегию и защитить свой капитал. Определение текущей структуры рынка поможет вам понять, какое направление цены более вероятно. Если рынок находится в восходящем тренде, то более вероятно, что цена продолжит расти, а если рынок в нисходящем тренде, то более вероятно, что цена продолжит падать. В консолидации, цена находится в боковом диапазоне и может находиться в нем на неопределенное время.

Определение значимых областей поможет вам понять, где могут возникнуть зоны поддержки и сопротивления. Если цена приближается к зоне поддержки, это может быть хорошей возможностью для открытия длинной позиции, а если цена приближается к зоне сопротивления, то это может быть хорошей возможностью для открытия короткой позиции.

Действующий триггер входа поможет вам понять, когда открыть позицию. Например, если вы используете модель поглощения свечей, то это может быть сигналом для открытия позиции в направлении тренда.

Решение о том, где разместить стоп-лосс и целевую прибыль очень важно для защиты вашего капитала. Стоп-лосс поможет вам выйти из позиции, если цена начнет двигаться против вас, а целевая прибыль поможет вам закрыть позицию, когда цена достигнет вашей желаемой прибыли. Важно помнить, что определение точек входа и выхода из позиции - это только часть вашей торговой стратегии, и вы должны убедиться, что вы следуете своей стратегии и не принимаете эмоциональных решений.

Как внешний бар (поглощение) может помочь определить разворот на рынке?

В данной модели для обнаружения периода разворота тренда используется не только фигура бычьего поглощения в качестве триггера входа, но и возможность предупреждения о потенциальных торговых возможностях. Как известно, фигура бычьего поглощения указывает на перевес покупателей в текущий момент времени.

Если же такой паттерн обнаруживается на старшем таймфрейме, например, на недельном графике и сопровождается значимым уровнем поддержки, то это свидетельствует о возможности разворота тренда на рынке вверх. В случае, если на графике присутствуют продавцы, то сигнал наоборот - возможность разворота тренда вниз.

Если вам неудобно использовать недельный таймфрейм из-за большого размера стоп-лосса, то вы можете переключиться на более короткий таймфрейм, чтобы найти более точный момент входа в рынок. Например на дневной график (я использую дневной для поиска ТВХ). Далее, на графике вы можете обнаружить другие паттерны, такие как флаги или треугольники, и использовать их в качестве триггера для входа в рынок.

Какие два фактора следует учитывать при принятии важных решений?

1. Сильный импульс в значимой области.
2. Сильный ценовой отскок.

Когда вы покупаете близко к уровню поддержки, вы предпочитаете, чтобы ближайший ценовой максимум находился далеко. Это позволяет вашей сделке иметь больший потенциал прибыли до того, как появится давление продавцов.

Если на графике вы видите ступенчатое падение цены, которое упирается в уровень поддержки, это может свидетельствовать о том, что рынок испытывает давление продавцов. В таком случае, вероятно, что рынок продолжит двигаться вниз, несмотря на наличие поддержки.

Каждый паттерн бычьего поглощения имеет свои особенности. Как отмечалось ранее, данная модель обычно указывает на разворот против нисходящего тренда, особенно если размер свечей небольшой или соответствует размеру предыдущих свечей. Однако, если размер паттерна бычьего поглощения превышает размер более ранних свечей, это свидетельствует о сильном давлении покупателей на рынке. Кроме того, если рассмотреть более низкий таймфрейм, вы увидите, что структура рынка нарушается, что подтверждает силу покупателей. В этом случае цена формирует более высокие максимумы и минимумы, что является еще одним сигналом силы со стороны покупателей.

Паттерн усиленное перекрытие. Мой любимый сигнал от рынка ;)

Усиленное перекрытие – это одна из вариаций модели поглощения.

Давайте начнем с базовых вещей и попытаемся понять, как это выглядит. К примеру, вы когда-нибудь сталкивались с графиком, похожим на это:

Это уникальный и мощный трендовый паттерн, который объединяет в себе множество важных критериев. Если вы заметили его на графике, то вам следует не терять времени и сразу открыть позицию, чтобы заработать деньги. Однако, чтобы успешно использовать этот паттерн, необходимо понимать, что именно вы должны увидеть на графике перед тем, как открывать позицию.

Один из ключевых критериев - это наличие гэпа в паттерне. Это очень важное условие, так как без него свеча не будет иметь никаких отличий от обычной внешней свечи. Графически гэп выглядит как разрыв в графике цены, который свидетельствует о том, что цена открытия новой свечи находится за пределами цены закрытия предыдущей свечи.

Другой важный критерий - это усиленное перекрытие цены. Это означает, что цена текущей свечи должна перекрывать цену открытия предыдущей свечи. Это позволяет подтвердить сильное разворотное движение цены на рынке.

При изучении ценового графика на рынке, мы можем наблюдать, что бары могут быть различной формы и размера, и каждый из них может сообщить нам что-то новое о направлении движения цены. Например, когда мы видим бар с гэпом, который перекрывает цену открытия предыдущего бара, это может указывать на то, что быки (т.е. покупатели) начали сильную атаку на рынок. Однако, если цена не может подтвердить это движение и не продолжает свое движение вверх, мы можем начать искать другие объяснения.

Иногда мы можем заметить, что цена перекрывает цену открытия предыдущего бара, и это может говорить о том, что медведи (т.е. продавцы) начали контратаку и вынудили быков отступить. В таком случае, быки не были слабыми, а просто медведи оказались сильнее в данном случае. Как следствие, цене пришлось снижаться.

Кстати, из этого у нас может получиться следующая формула:

Паттерн CPR - это и есть гэп (усиленное перекрытие) как показано выше на примере

Получилась вполне себе неплохая формула.

В ценовом графике на рынке гэпы могут быть как вверх, так и вниз, и они дают нам информацию о том, как движется цена на рынке. Если цена открывается гэпом внутрь бара, это может указывать на силу медведей (т.е. продавцов), которые могут удерживать цену внизу. Если после этого цена продолжает двигаться вниз и закрывается ниже цены открытия предыдущего бара, это может подтверждать, что медведи имеют преимущество на рынке.

В общем и целом, целью анализа гэпа является подтверждение силы быков или медведей, что является крайне важным для принятия решения о торговле в соответствующем направлении. Однако, такой подход к торговле крайне консервативен и подходит только определенному типу трейдеров. Главный критерий для успешной торговли по данному паттерну - торговля только против текущего тренда. Следует помнить, что данный паттерн является разворотным, поэтому попытки торговать по направлению тренда могут привести к его окончанию. В связи с тем, что данный паттерн встречается редко, трейдеры, использующие его для торговли, должны быть готовы к тому, что сделки могут быть нечастыми, но иметь высокую вероятность успеха.

Домашнее задание:

1. ТС которая используется с поглощением и Средней Скользящей, при каких трендах она используется?
2. Если вы планируете пробовать использоваться данную ТС, то на какие вопросы вам нужно ответить?
3. Как лучше всего торговать модель поглощения? На что нужно обращать внимание?
4. Как внешний бар (поглощение) может помочь определить разворот на рынке?
5. Какие два фактора следует учитывать при принятии важных решений?
6. Что такое Усиленное перекрытие?
7. Как использовать правильное Усиленное перекрытие?
8. Вам стоит перерисовать схему в Дневник Трейдера.
9. Вам нужно выбрать 10 разных активов. Включить дневной график. Добавить индикатор МА или ЕМА и настроить его на 50.
10. Как выполнили 9-й пункт, ищите на 10-ти активах бычье и медвежье поглощение которое образовалось НАД или ПОД Средней Скользящей 50.
11. Выполнили 10-й пункт на 10 разных активах. Присылайте свои скриншоты работ или ссылки на ваши графики для проверки.