January 8, 2021

Market structure

Если говорить о рынке и делить на составляющие, то самой главной является структура рынка, то как он двигается и формируется.

Рынок состоит из минимумов - LL, а также максимумов HH.

Волны Эллиота. Основы.

Восьми волновая модель

Восьми волновая модель представляет из себя 5 импульсных волн: ( 1,3,5,а, с). Эти волны импульсные (движущие), они обязательно должны быть длиннее коррекционных. Оставшиеся три волны: (2,4,b), коррекционные, они всегда короче импульсных.

Три импульсные волны (1,3,5) растущие, т.е цена двигалась в верх. На пике волны 5 заканчиваться большой импульс вверх, окрашенный на картинке в синий цвет. За тем начинается коррекционная стадия цикла, и импульсные волны (а, с) уже направленны вниз.

Волновые фракталы

Волны Эллиотта имеют фрактальную структуру. Те кто не знают, что такое фракталы кликаем по ссылке и смотрим очень интересное видео. Но для понимания нашей теории на понадобится только одно свойство фрактала, определение которому я сейчас постараюсь кратко изложить. Цикл эллиотта это представляет собой фрактал, а если это фрактал, то он имеет свойство постоянного самоповторения, как бы при уменьшении масштаба, в нашем случае масштаб, это таймфрейм на котором мы торгуем! Другими словами, каждая волна состоит из 5 волн, а каждая коррекция состоит из 3 волн, меньшего временного интервала.

Давайте из уже знакомого вам восьми волнового графика:

возьмем две первые волны: №1 импульсная волна направленная вверх, волна №2 коррекционная волна.

Согласно одному из свойств фракталов — самоповторению в меньшем масштабе, при уменьшении временного интервала мы должны получить, точно такую же восьми волновую модель.

Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи

Волна 1

Это первая импульсная волна, которую трейдеры используют не для торговли, а для анализа волны 2.

Волна 2

Волна 2 не должна откатиться ниже начала волны 1.

Обычно откат происходит до 50% - 61,8% волны 1. Иногда она может пойти и ниже 61,8%, в связи с довольно агрессивным откатом волны 2, так как многие еще трейдеры не признают изменения основного тренда.

Минимальный откат следует ожидать на 38,2%.

Волна 3

Волна 3 никогда не бывает самой короткой среди волн 1, 3 и 5.

По крайней мере, она должна быть равной длине волны 1.

Волна 3 – это самая длинная волна, обычно она имеет тенденцию достигать уровень 161,8% относительно волны 1.

Если она выходит за пределы уровня 161%, то следующая ее цель 261,8%, и редко когда она достигает цель 425% относительно волны 1.

Волна 4

Волна 4 является одной из самых маленьких волн: на данном этапе многие трейдеры фиксируют прибыль, в то время как некоторые другие готовы торговать против тренда.

Обычно откат происходит медленно, в течение длительного периода времени и редко достигает даже 38,2% относительно волны 3.

Откат редко достигает 50% от волны 3.

Волна 5

Волна 5 должна достигать, по крайней мере, 61,8% от длины волны 1.

Если волна 3 достигает 161,8% длины волны 1, то цели для волны 5 будут достигать100% от волны 1, или 161,8 % от волны 1 и редко 261,8% от волны 1.

Если волна 3 не достигает уровня 161,8% от длины волны 1, то волна 5 часто будет достигать следующих целей:

61,8% от волны 1 + волны 3

100% от волны 1 + волны 3

или 161,8% от волны 1 + волны 3

Проекции Фибоначчи – завершение волны 5

Очевидно, что только по завершению волны 1 мы можем сделать проекцию первой возможной цели для волны 5.

Для этого мы умножаем высоту волны 1 на 161,8% и проецируем результат с конца волны 1.

Позже, по завершению волны 3 мы можем добавить еще одну проекцию для второй возможной цели для волны 5. Для этого нам следует изучить волну 3. Если волна 3 достигает уровня более 161,8% от волны 1, то целями для волны 5 будут 100% от волны 1 или 161,8% от волны 1. Если волна 3 достигает уровня ниже 161,8% от длины волны 1, то волна 5 обычно продлится с целями, по меньшей мере, 61,8% от волны 1 + волны 3.

В конце концов, чем ближе будут результаты для целей для волны 5, рассчитанных разными методами, тем выше будут шансы увидеть разворот тренда между этими уровнями.