January 2, 2021

Почему важен развитие по Excel

Разбор двух разных риск менеджмента

В этой статье хотел разобрать и донести до вас почему важно развиваться по Excel а не самому.

Допустим у нас стратегия с винрейт 50/50 и риск-прибыль 1/2

Баланс от 3000$

В первом примере у нас риск на трейд не растет всегда 100 а во втором примере стоп растет по развитию баланса на 3%

1 столбец без развитие риска (100$ на трейд) 2 столбец с развитием риска по балансу 3%

Как видно из таблицы на первый 10 трейдов с винрейтом 50/50 получается что первый риск менеджмент побеждает вторую так как разница получается -4$ это может привести к заблуждению

пример на 20 трейдах

как видно из таблицы на 20 трейдов уже второй риск менеджмент дает лучше показатель но сумма получается не существенная

пример на 20 трейдах

как видно из таблицы второй риск менеджмент лучше но все равно разница не существенная всего лишь +248

Пример на 100 трейдах

как видно из таблицы уже при большой выборке трейдов с винрейтом 50/50 результат существенный 5861

Пример на 200 трейдах

уже при 200 трейдах результат в разы больше 51040

как видно и гистограммы второй риск менеджмент дает хорошую динамику при долгосрочном формирований своего риск менеджмента