Алгоритмическая торговля с помощью greed-ботов

В статье расскажу про свою торговлю ботами.

Суть DCA торговли в усреднении по ранее заданным параметрам и скорейшим выходом по Take Profit.

Может ли алгоритмическая торговля на Cryptorg стать источником постоянного дохода?

1. Вполне - при соблюдении нескольких условий:
2. Правильный отбор монет для торговли, которые приносят прибыль и не уходят в инвест.
3. Четкая стратегия определения оптимальных настроек ботов для каждой монеты.
4. Понятная стратегия управления ботами, корректировки настроек и управления ситуацией при сильной волатильности.

Торгую через сервис cryptorg.ru - российский сервис для торговли криптовалютами как и для автоматической, так и для ручной торговли. Платформа является партнером Binance и Bybit, с данных брокеров предоставляется ликвидность для торговли на платформе. Средства, находящиеся на платформе, находятся на субаккаунтах брокеров.

Использую в работе фьючерсы Boost.

В торговле ботами множество стратегий, я использую самую простую и агрессивную.

Работа ботов проходит без входящих сигналов в сделку, то есть каждый раз и при любой цене боты открывают сделки, порой открывая не в самых выгодных местах. В стратегии мартингейл = 2, каждый последующий ордер - маржа х2. Такой мартин позволяет быстрее закрыть сделку по TP при использовании всех страхованных ордеров (СО), но кратно нагружает депозит, рискуя его ликвидировать. При меньшем мартине и при сильном направленном движении есть риск того, что монета уйдет в инвест (ордер надолго останется висеть в минусе, дожидаясь своего закрытия по TP).

Стратегия позволяет работать по парам в оба направления, и в лонг и в шорт. Работая в оба направления боты друг друга не хеджируют, так как при направленном движении работают с разной маржой. Высокий мартингейл позволяет обоим ботам совершать сделки таким образом чтобы твх у обоих была как можно ближе, работая без остановки.

Порядок отбора монет:

1. Сервис ITradingBot. Мощный комбайн для алготорговли. Использую скринер рынка с фильтром по волатильности монеты https://itradingbot.net/?action=market_info

Для торговли ботами важна волатильность, выбираю из монет в первом столбце.

Важно! Используем пары, у которых есть история торгов на протяжении больше 6 месяцев, либо за период, где сформировались сильные уровни поддержки/сопротивления. Не использовать пары у которых произошел недавно листинг, есть риск, что пару укатают/отправят в космос, самая широкая сетка не спасет.

2. Определение ширины сетки

На графике H1-H4 смотрим локальные максимумы/минимумы, их ширина и будет необходимой шириной сетки. Для каждой монеты ширина сетки будет индивидуальной, в зависимости от амплитуды цены. Идеально подбирать ширину сеток таким образом, чтобы сделки совершались с использованием нескольких СО.

3. Настройка бота на платформе. В разделе Мои боты - Фьючерсы Boost представлен мониторинг по активным ботам, PNL за последние 7 дней, настройки пар и используемая маржа.

Создаем новые настройки. Я использую пару WIFUSDT, на истории показывает хорошую волатильность, но амплитуда движений иногда усложняет работу с парой.

Плечо - не выше 10-ого если по паре работаю и в лонг и в шорт. При перекрестной марже именно плечо определяет где ликвидирует депозит, при полной загрузке маржой ботами (не повторять) и срабатывании всех страховочных ордеров.

Take Profit - в диапазоне 0.6-0.8%

Шаг страховочных ордеров - определяет ширину между ордерами. Чем больше шаг тем реже ордера становятся задействованными.

Объем первого ордера - использую минимальный, т.к. в сути стратегии набор СО - идеально 3-4 шт.

Мартингейл - во сколько раз маржа следующего ордера будет выше предыдущего.

Динамический шаг цены - еще одна переменная в ширине сетки как и шаг СО, показывает во сколько увеличивается ширина между последующими ордероми. Чем больше шаг, тем выше ширина сетки, но и сложнее закрываются ордера на последних СО, где может потребоваться 5% и более для закрытия ордера по TP.

Технические сигналы в этих настройках не использую.

Справа показаны результаты настроек в виде объема монет, задействованной маржи, цен СО и шириной от первого ордера.

По итогу настроек в терминале боты выстраивают сетки:

Сделки на истории отображаются метками:

Опыт полученный в результате сливов депозитов :

• Оптимальный мани-менеджмент при данных настройках - использование 30% маржи фьючерсного депозита на загрузку ботами с 10-ым плечом (работая в обоих направлениях) и 5-7 плечо в работе с ботами в одну сторону.
• Использование бектестов для проверки стратегий. https://itradingbot.net/?action=backtest сервис ITradingBoot
• Не использовать ручную торговлю на счетах, предназначенных для торговли ботами
• Не влезать в сделки руками до задействовании последнего СО.
• После задействовании крайнего СО есть 4 варианта развития событий:

1. Ждать закрытия по ТП - если есть время и позволяет депозит
2. Закрыть сделку, чтобы не морозить маржу
3. Хеджировать сделку, но требует знаний в этой сфере

• Продолжить усреднять, ориентируясь на дневные уровни поддержки/сопротивления. Способ не рекомендую, это главная причина прошлых ликвидаций.
• При крупных ликвидациях на рынке боты как правило закрываются оперативно, т.к. задействуются все СО и коррекции в 4-5% от лоя становится достаточной для закрытия по TP.

Есть стратегии также для работы для отработки кульминаций.

Планы по изучению возможностей в алготорговле:

• Использование сигналов и фильтров для торговли. Фильтры позволяют не покупать на хаях и не продавать на лоях, тем самым уменьшая количество сделок, но также уменьшая риск ухода монеты в инвест. Сигналы позволяют бить точечно, уменьшая время в сделке, завышая риск на депозит и получая больший профит, но требует готовой рабочей стратегии ручной торговли.
• Использование ITradingBot позволяет торговать с большими настройками через API с Cryptorg, Binance, Tiger, Finandy. Более продвинутый вариант настроек, по сравнению с Cryptorg.

@I_Trading_Bot - бот сервиса в ТГ

ITradingBot - это набор инструментов позволяющий управлять алгоритмической торговлей на фьючерсном рынке криптобиржи Binance, и любом её брокере.

👉 Вкратце о наших возможностях:

Скорость входа в сделку составляет ~ 0.06 сек.

Собственный бэктестер с выводом сделок на Графики.

Сигнальный сервер с огромным количеством индикаторов и не ограниченным полетом фантазии для построения своих стратегий.

В одной стратегии можно использовать до 14 индикаторов одновременно, и в каждом из них можно указать любой ТФ, период, уровни и т.д.

Создание одной стратегии для всего рынка в три клика. Робот будет скальпить весь рынок без ежедневной рутины с выбором нужных монет.

• Создание стратегий для направленного движения монет. Более рискованных/консервативных, работающих без включения и отслеживания ситуации по монете.
• Внедрение в работу ALS (anti-liquidation system) сервиса:

сайт - https://als.bot/#

канал в тг - https://t.me/+OBkhpCUKFillNjUy

Сервис позволяет по API:

- хеджировать позиции, спасая от ликвидаций депозита. К счету по API подключается бот, который отслеживает открытые позиции, открывает и закрывает хеждирующие позиции в режиме онлайн по ранее заданным настройкам. Позволяет как и переживать большие отклонения цен, дожидаясь закрытия основной позиции в +, так и закрывать парные позиции в +, увеличивая объем хеджа по сравнению с основной позицией.

- уменьшать ширину сетки или шаг ДСО, увеличивая кол-ва сделок, задействованных СО, более быстрого срабатывания TP.