BIAS

BIAS (предубеждения) - это наша предрасположенность к открытию long или short позиций.

По сути - это план, аналитика, который/ая напрявляет наши действия и наше поведение. Это значит что когда вы целенаправленно анализируете чарты, например с утра, вы в этот момент формируете какие-то предубеждения и ожидания касательно перспектив дальнейшего поведения цены.
Строят этот план трейдеры за счет контекста на графике.

Контекст - совокупность факторов, взятых для определения направления, в какую сторону будет происходить наценка или уценка актива.

Разделение контекста

При работе с контекстом можно выделить два основных ответвления - глобальный и локальный.
Глобальный - макроконтекст, общее понимание движения цены. Отметка зон интереса на HTF. Для того, чтобы понимать те зоны на графике, от которых может быть реакция, которая повлияет на актив целиком.

Локальный - мирконтекст, понимание того, что график делает в течение недели\дня. Отметка зон интереса локально, для работы внутри дня\внутри недели.

Контекст - это не панацея, это лишь важный элемент вашей торговли, который поможет определиться со стороной работы и более чётким пониманием рынка.

Как определять контекст и строить предубеждения?

Есть несколько правил которые используються трейдерами для определения контекста.
Правило 1: определить недавнюю зачистку ликвидности.

Мы это делаем, потому что понимаем что доставка цены осуществляется от ликвидности к ликвидности. И если мы захватываем одну из сторон, мы будем предубеждены что теперь будет зачистка противоположной ликвидности.

Правило 2: Определяем ликвидность с противоположной стороны.

Ликвидность со стороны продаж была снята, теперь нужно определить ликвидность со стороны покупок, у нас есть две swing poitns, обозначил их как bsl. Это наши уровни ликвидности. И теперь когда мы захватили ликвидность на стороне продаж, то мы можем предположить что увидим доставку цены к bsl.

Правило 3: Смотрим на сдвиги в рыночной структуре.

Например тут: структура была сломлена на нисходящую, потому что мы обновили HL. Когда мы смотрим на изменение в рыночной структуре, нам нужно увидеть причину, по которой это изменение произошло. Напримере график ниже.

Здесь мы видим что по левую сторону мы захватили ликвидность на стороне покупок bsl, перекрыли имбаланс и сделали слом структуры, при этом сформировали новый имбаланс. Это будет говорить нам о том что цена скорее всего намерена идти ниже. Здесь важно понять что смещение рыночной структуры - это следствие, а причина этому - захват bsl и перекрытие имбаланса.
Нам важно понимать почему происходит то или иное действие, для того чтобы понимать логику ценообразования.

Правило 4: Определяем имбалансы и зоны интереса (это могут быть bts, stb, ob, brk и тд.)

У нас есть имбаланс выше (1), если посмотреть ниже то видно что цена находится в имбалансе (2), также снизу остался нетестированный ордер блок, который я отметил уровнем и ещё один имбаланс перед ним.

Теперь когда мы определи рыночную структуру, имбалансы и ликвидность, которая снималась последней, я хочу определить зону премиума и дискаунта.
Это будет 5 правилом.

Правило 5: определяем где находимся (PREMIUM/DISCOUNT)

Мы видим агрессивное медвежье движение и я хочу растянуть фибоначчи от минимума этого движения до потенциального максимума. И хочу отметить уровень равновесия это движения, то есть 0.5, это будет equilibrium. Все что ниже уровня 0.5 будет считаться в зоне дискаунта, то есть в зоне скидок, где мы хотим открывать длинные позиции. Все что выше уровня 0.5, будет считатся уровнем премиума, там нам интересно открывать короткие позиции.

Тут важно понимать дискаунт и премиум показывают перепроданность и перекупленность. Вам не следует открывать лонг позиции в премиуме и шорт позиции в дискаунте.

Вернемся к графику.

С учетом всех этих факторов которые я назвал, какие предубеждения будут у вас в этот момент на графике? Правильным ответом будет - бычьи.
Во-первых, мы захватили ликвидность на продажу ssl, во-вторых, мы находимся в имбалансе и дневном брейкере, в-третьих, если мы растянем фибоначчи, то увидим что находимся в дискаунт маркете. Куда цена в этот момент будет стремится идти? Она будет стремится захватить противоположную ликвидность и перекрыть неэффективное ценообразование (имбаланс) в премиум маркете. То есть, даже с учетом что структура шортовая, я все равно буду краткосрочно настроен по бычьи, мои бычьи предубеждения будут актуальны до того момента пока мы не захватим ликвидность bsl и частично не перекроем имбаланс. После достижения этих значений мой уклон будет медвежьим, где я уже хочу рассматривать шорт позиции, потому что мы перекроем имбаланс и захватим bsl, и также будем находится в премиум маркете, где я бы искал короткие позиции.

Теперь перемотаю график чтобы показать как эта идея отработала.

Мы видим что после захвата ликвидности на стороне продаж ssl, и частичного перекрытия имбаланса (2), мы начали двигаться к противоположной ликвидности bsl. Что мы здесь видим? Мы видим, опять же, как цена закрывается тенью реагируя на bsl, и частично перекрывает имбаланс (1). Да.. мы не смогли поднятся выше к премиум значениям, где я бы хотел рассматривать короткие позиции, но важно понимать что, рынок не всегда будет доходить до тех зон интереса, где бы вы хотели рассматривать качественные позиции в ту или иную сторону.
С учетом того что мы закрепились тенью и частично перекрыли имбаланс, я уже буду склонный к тому чтобы открывать шорт позиции.

В первую очередь, я буду ожидать доставки цены к противоположной ликвидности ssl и маленькому имбалансу перед OB, который я отмечал раньше, потому что важно помнить что тренд у нас нисходящий, цена показывает слабость тем что закрывается тенью и реагирует на ликвидность и имбаланс (2) по тренду, а тренд у нас нисходящий. В данном случае я бы отдал предпочтение структуре, а не зонам премиум, дискаунта. Именно это и будет для вас самым сложным процессом в понимании, потому что этому вас никто не научит, тут поможет только время и практика, вы должны сами научится отдавать приоритет тому или иному фактору, который вы анализируете перед составлениям своего ежедневного плана, потому что всегда будут факторы за и против.

Посмотрим как идея выше себя отработала.

Обратите внимание на эти 2 черные свечи. Это дневной таймфрейм, то есть два дня подряд мы могли искать модели для входа в шорт в правильном направлении. На третий день аналогично мы могли рассматривать шорты к нашим изначальным таргетам в виде ликвидности и маленького имбаланса. Все это будет называться нашими предубеждениями.

Теперь три важных правила которые вам нужно запомнить:

1. Если вы не можете построить предубеждения, то такой день лучше пропустить.
2. Если вы определили план, это не означает что цена 100% пойдет в вашем направлении. Вам не нужно быть всегда правым, достаточно определить правильное направление в 6 случаях из 10, чтобы быть прибыльным на дистанции.
3. Всегда будет контекст против вас. Вам нужно научиться игнорировать этот контекст. Вы всегда будете сталкиватся с контекстом, который идет в разрез с вашими убеждениями, вы должны понимать, что вы не будете заключать сделки каждый день и это нормально. Новичкам я советую открывать сделки только в том направлении в котором у вас определен ежедневный bias. Это потому что зачастую именно эти предубеждения дадут вам более качественные и благоприятные сделки.

Еще раз закрепим 5 правил, которые я соблюдаю, при определении своих предубеждений:

1. Previous Liquidity. Смотрим на недавнюю зачистку ликвидности одной из сторон.
2. Residual Liquidity. Определяем ликвидность с противоположной стороны
3. Market Structure Shift. Смотрим на сдвиги в рыночной структуре и что стало причиной.
4. IMB & POI. Определяем имбалансы и ближайшие зоны интереса.
5. Premium/Discount. Определяем где мы находимся.