Описание проекта "ХАОС"

Пролог

Последняя версия робота получилась можно сказать случайно, но, как мы знаем, всё происходящее совсем не случайно. В итоге вышел, скажем так, побочный эффект от версии 5.0. Принцип работы описываемой версии раскрывать не будем, да это и не требуется, потому-что понять принцип будет очень сложно и займет много времени. Ниже рассмотрим некоторые основополагающие тезисы этой системы.

Точка старта

Чувствительность к начальным условиям в данной системе означает, что все точки, первоначально близкие между собой, в будущем будут иметь значительно отличающиеся траектории. Таким образом, произвольное небольшое изменение отправной точки траектории может привести к значительному изменению в её будущем поведении. Доказано, что последние два свойства фактически подразумевают чувствительность к первоначальным условиям (альтернативное, более слабое определение хаоса использует только первые два свойства из вышеупомянутого списка). Чувствительность к начальным условиям более известна как «эффект бабочки». Термин возник в связи со статьёй «Предсказание: Взмах крыльев бабочки в Бразилии вызовет торнадо в штате Техас», которую Эдвард Лоренц в 1972 году вручил американской «Ассоциации для продвижения науки» в Вашингтоне. Взмах крыльев бабочки символизирует мелкие изменения в первоначальном состоянии системы, которые вызывают цепочку событий, ведущих к крупномасштабным изменениям. Если бы "бабочка" не хлопала крыльями, то траектория системы была бы совсем другой. Но мелкие изменения в первоначальном состоянии системы могут и не вызвать цепочку событий. Это говорит о том, что система чувствительна к изменениям в отправной точке.

Случайность

Только по одним исходным данным трудно сказать, каким является наблюдаемый процесс — случайным или хаотическим, потому что практически не существует явного чистого «сигнала» отличия. Всегда будут некоторые помехи, даже если их округлять или не учитывать. Это значит, что любая система, даже если она детерминированная, будет содержать немного случайностей.

Это использовано в системе для определения начала сделки. В тот момент когда рынок нарисовал определенную модель хаотического движения, может возникнуть "случайность", (когда после хаотического движения может случайно образоваться вход в сделку) которую робот распознает как начало сделки.

Топологическое смешивание

Топологическое смешивание в динамике хаоса означает такую схему расширения системы, что одна её область в какой-то стадии расширения накладывается на любую другую область. Математическое понятие «смешивание» как пример хаотической системы соответствует смешиванию разноцветных красок или жидкостей. Это можно наблюдать на данной картинке, но мы понимаем, что перед смешиванием все краски имели исключительно свои оттенки без примесей. Для системы это означает, что можно одновременно наблюдать похожие сделки, так как произошло некое расширение системы с накладыванием друг на друга сделок.

Математические системы с хаотическим поведением являются детерминированными, то есть подчиняются некоторому строгому закону, и, в некотором смысле, являются упорядоченными. Этот "эффект бабочки" в готовом продукте способен дать по-настоящему несоизмеримые суммы в денежном эквиваленте.

Компоненты торгового алгоритма

Математическая формула разработанная нами переворачивает устоявшееся правило соотношения прибыли к риску. В трейдинге, рискуя потерять рубль зарабатывают три рубля, и это считается хорошим показателем успешности торговли. В нашей же системе несколько компонентов работающих вместе переворачивают это понимание:

  • Автоматическая торговля

Автоматизированная торговля с помощью робота делает большое количество торговых операций, и выполняет их точно, так как отсутствует человеческий фактор. Наша система требует большого количества торговых операций в моменте, они достигают 1 000 единиц, сопроводить такое количество вручную-невозможно. Поэтому для реализации этого проекта необходимо было роботизировать алгоритм;

  • Диверсификация актива

После старта робот, согласно прописанному алгоритму наращивает позиции одного актива, в частности - в объёме, при этом не повышая риск. Происходит это постепенно, и одна серия сделок может может набирать объём в течении года, а может и за месяц, все зависит от подходящих условий на рынке;

Пример:
Купить актив на 10$ одним объёмом и сразу. При этом вероятность роста прибыли будет равна 50% - то есть как подбросить монетку на удачу.
Робот-это делает, по мере роста актива, постепенно наращивает позицию в объёме, делая первую сделку не 10$ как в первом случае- а 0,01$ тем самым повышая вероятность успешного окончания серии сделок. Риск при этом снижается за счет низкого стартового объёма.
  • Диверсификация портфеля

Большое количество сделок с минимальным объёмом необходимо для правильной диверсификации рисков всего портфеля с активами.

Пример:
Ручная торговля позволяет качественно сопроводить 20 серий сделок одновременно. Робот способен сопроводить 1 000 серий одновременно, при этом точность исполнения выше, чем при ручной торговле.

Таким образом мы диверсифицируем риски, перераспределяя нагрузку не на 20 серий сделок вручную, а уже на 1 000 с помощью робота;

  • Диверсификация прибыли

В этом вся суть системы - один актив при завершении серии сделок по алгоритму приносит прибыль, способную перекрыть убытки сотен других активов находящимся в нашем портфеле;

Пример:
Депозит - 10 000$
Размер инвестиций в один актив - 10$
Риск потери инвестиции на один актив в течении года - 10$
Размер возможной прибыли, при завершении серии сделок одного любого актива из портфеля - 10 000$.
  • Микро счет

Диверсифицировать свой депозит на 1 000 активов потребует большого вложения. Поэтому Брокер FX PRO предоставил нам на эксклюзивных условиях тип счета "МИКРО СЧЕТ". Данный тип счета позволяет открыть минимальный объём от 10$, когда стандартный минимальный объём открытой сделки для всех составляет от 1000$ .

Пример:
"Стандартный счет": минимальный объём сделки умноженный на диверсификация активов равно сумма вложения - 1 000$Х1 000=1 000 000$
"Микро счет": минимальный объём сделки умноженный на диверсификация активов равно сумма вложения - 10$Х1 000=10 000$.

Простая математика показывает, что даже при минимальном балансе можно разделить нагрузку на необходимое количество активов;

  • Инвестиция

Микро счет позволяет ваши инвестиции диверсифицировать с учетом размера депозита;

Пример:
Депозит - 10 000$
На один актив необходимо 10$.
10 000$/10$=1 000 активов в вашем портфеле с необходимым обеспечением на год.
  • Риск

Инвестирование в проект "ХАОС" позволяет не держать лишних оборотных средств на счету, а только те средства, которыми Вы готовы рисковать.

Пример:
Предприниматель для бизнеса купил трактор за 1 000 000 рублей, но работы на него он не нашел, прошло три года и стоимость трактора снизилась на 30%, так как он уже был в использовании. Для предпринимателя это оказалось критической точкой, и он решил сейчас же продать трактор за 700 000 рублей, чтоб не потерять больше. В этом случае 300 000 рублей были той суммой, которую предприниматель был готов потерять, и 700 000 рублей - сумма, без которой он не смог бы купить трактор - оборотная. Так вот проект "ХАОС" не требует оборотных вложений - только сумму риска.

Поэтому, когда мы диверсифицируем свой портфель на 1 000 частей, по факту вкладывая на каждый финансовый актив (в нашем случае - торговая вариация) всего 10$, то мы получаем - 10$ максимальный потенциальный убыток не за 1 торговый день или неделю или месяц-это заранее известный потенциальный убыток за целый год! Если мы не получим с данной вариации ожидаемого результата в течении года, то наш максимальный убыток составит 10 $. А таких у нас вариаций 1 000Х10$=10 000$;

  • Прибыль

Отличительная особенность системы в том, что прибыль одного актива покроет возможные убытки сотен других активов в портфеле;

Пример:
Вложение в один актив - 10$
Потенциальная прибыль - 10 000$.

  • Примеры
  • ( в разработке пока этот блок)

Примеры выше показывают, какой потенциальный результат можно получить с каждой вариации. Представим себе вариант, который сложно представить (мы таких показателей не встречали, но допустим, что он произойдет) - из 1 000 вариаций 999 по году закроются в убыток - это означает, что мы ждали 20 ступени (20 ступень - зона при которой мы фиксируем прибыль), но все 999 не достигли ее, а заходили в 12-15-17-16-19 ступень, но не достигали 20. Итог: 999 вариаций закрылись в убыток - то есть за год каждая вариация принесла убыток по 10$, это 999Х10$=9 990$ убытка. Но вот та одна вариаций из 1 000 штук достигла 20 ступени, принеся доход в 104 857$. Вот она суть диверсификации и "мат ожидания".

Да, по тестам мы такого не встречали чтобы из 1000 вариаций всего одна достигала такого порога, но мы воспроизвели такой потенциальный вариант.

При этом мы не взяли во внимание то, что можно подняться выше 20-й ступени, так как таких вариантов не много, но они встречаются. Бывают и 24, и 25 и даже 29 ступени. Там торговый результат совсем неприличный.
Важно! Соотношение риска к прибыли - вот самый важный фактор в нашей системе.

Пример сотрудничества с инвестором

Инвестор открывает индивидуальный счет у выбранного брокера.

  • Расходы

Для корректной работы алгоритма необходимо арендовать сервер, который позволит роботу быть на связи 24/7. Это важно, так как персональный компьютер не может обеспечить устойчивую и бесперебойную связь. Наш партнер по аренде серверов – компания RUVDS, которая предоставляет доступ к аренде серверов в разных городах, таких как: Цюрих, Амстердам, Лондон, Москва и другие. За три года партнерства сбои в работе серверов были, но очень редко.

Расчёт:
Средняя стоимость арендованного сервера - 28 000 рублей в год.
Обслуживание и мониторинг сервера - 12 000 рублей в год.

На каждую тысячу долларов на балансе депозита торгового счета необходимо арендовать один сервер. Полную сумму расходов оплачивает инвестор один раз в год.

  • Прибыль

Раздел прибыли между инвестором и компанией MD-CAPITAL происходит один раз в шесть месяцев при наличии прибыли.

Расчет:
13% от чистой прибыли уплата налогов.
Выплата суммы расходов инвестору за оплаченный период.
После вычета налоговой ставки и расходов, раздел прибыли происходит:
50%прибыли Инвестору, 50% компании MD-CAPITAL.


Ну что, успехов нам! Погнали!