ICT Mentorship
Урок 1 : Формирование ликвидности и концепции ценообразования
Внешняя ликвидность диапазона.
- Диапазон будет иметь ликвидность продавцов выше диапазона или максимум
- ликвидность покупателей ниже диапазона или минимум
- Захват ликвидности – стремление активировать ордера с ликвидностью отложенного ордера - Liquidity POOls
- Захваты ликвидности во внешнем диапазоне могут быть с низким сопротивлением или с высоким сопротивлением по своей природе
– Вы должны искать торговые идеи с низким сопротивлением**.
- когда текущий торговый диапазон, вероятно, сохранится - пустоты ликвидности заполнятся - риск возникновения разрыва
- Когда текущий торговый диапазон, вероятно, сохранится - Пробелы справедливой стоимости заполнятся - Риск гепа
- Ордерблоки внутри торгового диапазона будут заполнены новыми ордерами на покупку и продажу
– MMXM будет формироваться внутри торговых диапазонов.
Риск разрыва – рынок быстро восстанавливает цены там, где обычно не было или мало торгов.
Красные линии = ликвидность внешнего диапазона
Эквилибриум = середина диапазона, видим некоторую консолидацию.
Цена снимает старый максимум, и мы можем ожидать формирования коррекции. Теперь, когда сформирован откат, следует искать наиболее логичную область, куда цена может направиться.
Вы можете видеть, как цена взяла эти минимумы на уровне eq. Это внутренний спектр ликвидности.
Теперь где находится самая логичная область, в которую цена может направиться.
Если бы мы хотели, чтобы цена торговалась выше. Можно попробовать торговать в OB (свеча выше на графике). Или в ту область FVG (красный прямоугольник), где цена могла торговаться только снижение.
На рисунке ниже мы видим, что цена торгуется прямо в нашей заштрихованной области и она сняла также внутреннюю ликвидность.
Он входит на внутреннюю ликвидность и выходит на внешнюю ликвидность.
Вы можете уточнить уровни на недельном графике. Каждый раз, когда цена создает новый максимум и минимум, вы должны отмечать их.
Вход на ликвидность внутреннего диапазона и выход на ликвидность внешнего диапазона.
Почему он не использует зеленый минимум или OB, созданный на минимуме зеленой линии? Потому что минимум – это просто минимум. Он использует OB от красного минимума, потому что мы были в консолидации, и этот OB более важен для нас.
Вы можете видеть, что он входит в черную линию и нацеливается на ликвидность внешнего диапазона (синяя линия).
Вы должны открывать позиции на ликвидности внутреннего диапазона и закрывать на ликвидности внешнего диапазона, синхронизируя их с HTF.
Вы должны искать FVG и пустоты ликвидности на HTF, чтобы ММ восстановил баланс ценовой эффективности.
Ищите любые импульсные ценовые движения вверх, а затем откат к бычьему OB.
Если вы не видите никаких импульсивных ценовых свингов, вы можете нацелиться на минимумы, поскольку именно так ММ будет накапливать больше позиций на покупку, если HTF будет бычьим.
Вынос минимумов горизонтальных черных линий.
> консолидация ⇒ ралли в сторону ⇒ возврат ⇒ движение к максимумам.>
Бычий: Каждый раз, когда цена преодолевает максимумы свингов, это признак того, что она хочет подняться выше.
Медвежий: Каждый раз, когда цена преодолевает минимумы, это признак того, что она хочет пойти ниже.
Ищите захват ликвидности с низким сопротивлением.
Начните с месячных. Ищите уровни ликвидности. Если вы ничего не видите на графике M, спуститесь вниз и опуститесь до недельного уровня.
Ищите импульсные движения цены.
Если вы хотите торговать большими точками, вы должны торговать на 4h и ниже.
Вы должны определить, находится ли вы в зоне ликвидности с высоким сопротивлением или в зоне ликвидности с низким сопротивлением.
Вы должны сосредоточиться на графиках M и W для поиска захвата ликвидности низкого сопротивления и поиска областей, в которые цена может быть направлена, это даст вам самые большие результаты.
Определение: Последняя свеча или ценовой бар с нисходящим закрытием, который имеет наибольший диапазон между открытием и закрытием и находится вблизи уровня "поддержки".
Валидация: Когда максимум самой низкой свечи или ценового бара с нисходящим закрытием пробивается следующей сформированной свечой или ценовым баром.
Техника входа: Когда цена торгуется на максимуме от "бычьего" OB, а затем возвращается к "бычьему" OB или максимумам ценового бара - это "бычий" тренд.
Определение риска: Низ бычьего ОБ является местом размещения относительно безопасного стоп-лосса. Чуть ниже 50% общего диапазона ОB также считается хорошим местом для повышения стоп-лоса после ухода цены от бычьего ПРО для снижения риска, если это можно применить.
В конце концов цена устремится дальше, и вы будете ждать, когда цена вернется обратно. Откат называется устранением.
Мы ждем, когда цена достигнет максимума тела свечи и устанавливаем там аллерт.
Прежде всего, вы должны использовать тела свечей. Но бывают случаи, когда вам следует сосредоточиться на фитилях.
В конце концов, цена будет падать, и именно здесь вы входите в рынок.
Иногда цена будет падать немного ниже, чем наш OB, и это нормально.
В настоящее время мы входим на внутренний уровень ликвидности и ищем возможность выхода на внешний уровень ликвидности.
Всегда смотрите на ликвидность внешнего диапазона, чтобы сбросить часть позиции. Это делается для фиксации прибыли.
Для потенциального SL вы должны иметь внутри тела свечи (средний уровень) вы не должны использовать фитили, только использовать тела.
Цена может пробить средний уровень, но не следует закрываться ниже.
Стоп будет размещен ниже тела тела OB.
Когда вы видите, что цена пробивает максимум, вы должны снять стопы на покупку.
Для медвежьих OB все то же, только в обратном порядке.
Медвежье предупреждение на основе ликвидности
- М график = медвежий
- W график = медвежий
- D график = медвежий
- 4h график или меньше = коррекция или откат выше. Это место, где вы ожидаете, что рынок войдет в Премиум и ищете BSL для совершения сделки.
Защитные рейды Buy Stop или откат к медвежьим OB или FVG или заполнение пустот ликвидности. Каждый из них предлагает потенциальный шанс захвата ликвидности при низком сопротивлении – шорт с целью под недавним минимумом.
Дневной график наиболее динамичен, и большинство контругод будет происходить именно здесь.
Бычье предубеждение на основе ликвидности
График продолжительностью 4 часа и менее = корректировка или откат вниз. Это место, где вы ожидаете, что рынок войдет в дискаунт и ищете SSL для совершения покупки.
Защитные рейды Sell Stop или откат к бычьим OB или FVG или заполнение пустот ликвидности. Каждый из этих вариантов предлагает потенциальную возможность захвата ликвидности при низком сопротивлении - шорт с целью под недавним минимумом.
Красная линия = равные максимумы
Цена снизилась и преодолела старый минимум. В этом случае мы используем его как уровень поддержки. Мы ждем, когда появится сигнал на торговлю от него. (свеча зеленая) – это хороший знак.
Как только цена пробьет последнюю свечу вниз после касания минимума, это будет наш действительный OB.
Вы можете видеть, как цена быстро движется от OB, а тела свечей уважают указанный OB.
Вы можете видеть, как цена пробила равные максимумы.
Как только наш OB становится валидным, мы ожидаем, что он будет работать как поддержка и вы можете видеть, что так и произошло.
Мы видим, что перед первой свечой вверх есть еще один ВВ, который является валидным. На следующий день вы можете видеть, как цена двигалась вниз и коснулась OB, прежде чем пойти выше.
Вы можете увидеть указанные уровни, и когда цена отскакивает от них. Мы ждем доказательства того, что большие игроки хотят отправить цену выше, и мы можем сделать это, в основном (в нашем случае), глядя на каждую свечу закрытие вниз и ожидая ее излома, тогда мы имеем подтвержденный бычий OB.
Затем мы можем начать уточнять OB от месячных до недельных. При рассмотрении ВР, сосредоточьтесь на теле свечи.
Теперь указанная желтая линия на самом деле не является медвежьим OB. Почему мы не считаем это медвежьим OB? Потому что HTF показывает нам, что цена хочет двигаться повыше.
В нашем случае, когда HTF бычий, вы должны покупать на снижениях и продавать на подъемах.
Поскольку HTF является бычьим, мы будем покупать на бычьих отметках и продавать на желтых линиях, поскольку именно здесь будут находиться стоп-лоссы.
Если у вас есть OB, вы должны увидеть отскок размером от 2 до 3 равносильных размеру этого OB, потому что это действительно даст вам хороший откат.
Ищите возможность фиксации прибыли на недельных максимумах.
Когда цена движется к снятому максимуму, некоторые позиции будут закрыты.
Когда цена отклоняется, это подтверждает наличие пробоя.
Восстановление цены (слой структуры) сразу после рейда стоп является подтверждением того, что формируется новое движение.
Свинг-хай должен быть снят, что является подтверждением MSB, но сначала должно произойти срабатывание стоп-лоссов.
Любой откат от этой точки будет рассматриваться как возможность покупки.
1. Рынок движется ниже старого минимума ~ охота за стоп-лоссами (красная линия)
2. Рынок обновляет старый максимум ~ MSB
3. Возврат к старым максимумам ~ бычий брейкер (зеленый прямоугольник)
Именно здесь очень эффективны флипы S&R.
Когда вы находите краткосрочный минимум, пробитый, ищите краткосрочный максимум, который был недавно сформирован (брейкер). Когда цена вернется к нему, это, вероятно, будет очень хорошей возможностью для покупки.
1. Движение к старому максимуму или старому минимуму, медвежьему OB, брейкеру. Ищите подтверждение того, что там есть желающие продать.
2. Следите за наличием на рынке желания идти вниз.
3. Рынок показывает желание двигаться вниз.
Это модель М. Выглядит как великая М, но на самом деле это неудачный свинг с подтверждением MSB.
Посмотрите этот диапазон. Здесь были покупатели, но сейчас они оказались в минусе.
Внутри этого минимума вам следует сосредоточиться на последней свече вниз перед краткосрочным ралли вверх. Это даст вам медвежью точку для открытия шортовой позиции.
Вот три момента, о которых вам следует знать
Когда PA вернется к A, позиции, сформированные при движении цены от A до B, могут ликвидировать или сократить чистые убытки, возникшие при падении цены от B до C. Это может привести к новому LL движению цены к C для повторного тестирования. Или значительное снижение цены до линии уровня поддержки по указанной цене
Когда рынок движется вниз, у вас появляется новая возможность. Если цена собирается торговаться ниже в долгосрочной перспективе, может произойти митинг длинных позиций.
Ищем последнюю свечу вниз на этом минимуме.
Когда цена достигнет этой восточной свечи, мы ожидаем движение ниже краткосрочного минимума или уровня поддержки.
Выделение 50% от эквилибриума. Таймфрейм – H1.
Мы видим неудачный свинг или модель M, и как минимум свинга будет сломана (высшая оранжевая линия), это станет нашим блоком для митигации.
В нашем случае каждое ралли вниз должно быть промитировано, и вы можете видеть, что как только цена пробивает оранжевый уровень, она мигается выше или к нему.
Урок 5 : Восстановленные блоки
По мере того, как рынок движется вниз, и всякий раз, когда мы видим небольшой скачок цены, это означает, что разумные деньги на самом деле накапливают длинные позиции.
Банки покупают раньше, поскольку они не торгуют с SL.
Ссылаясь на последнюю нисходящую свечу как наш бычий OB.
У вас есть кривая со стороны продажи.
- Вы хотите отметить области, где цена совершила небольшой скачок, и заметить их ВР. именно здесь банки и ММ покупали.
Потому что, как только на рынке появится покупательное давление примерно в той же области, ММ будет наращивать свои позиции.
Каждая восходящая свеча, показывающая движение, есть ОВ, который вы должны отметить, и эти медвежьи ОВ находятся на стороне продажи восстанавливающейся кривой.
Это разрыв, образовавшийся в ПА в результате событий повышенной волатильности. Разрыв образуется вследствие вакуума ликвидности, напрямую связанного с событием. NFP может создать вакуумный блок, а во фьючерсах – открытие сессии.
Краткосрочный минимум на графике. Когда вы видите разрыв между этими двумя свечами, вы должны понимать, что пространство между этими двумя свечами очень важно.
Серая зона - Текущая цена ~ Рыночная цена.
Ликвидность - это открытый интерес покупателей и продавцов на рынке, который может быть дополнительно определен наличием участников на определенных ценовых уровнях или вблизи них.
Вы хотите продавать от покупателей выше рыночной цены.
– Продавайте в премиуме и покупайте в дискаунте.
- Продавайте выше старых максимумов ~ там будут трейдеры на пробой, желающие покупать.
Покупайте ниже старых минимумов ~ там будут трейдеры на пробой, желающие шортить.
Над старыми максимумами и минимумами есть группа трейдеров, выставляющих свои ордера в этих пулах ликвидности.
Анализируйте таймфреймы, а затем просто сидите и ждите рынка. Терпение – важная часть торговли.
- старые максимумы
- старые минимумы
- старые равные максимумы
- старые равные минимумы
Захват пула бычьей ликвидности:
Определение: Минимум, не соответствующий текущему ценовому движению на рынке, обычно имеет стопы на продажу под ним у трейдеров, торгующих длинными позициями. Или стопы продаж для трейдеров, которые хотят торговать на снижение цены для короткой позиции.
Валидация: Когда минимум обновлено, цена движется ниже недавнего минимума – стопы лонгистов становятся рыночными ордерами на продажу по рынку. Это вливает ликвидность за покупателей рынка – обычно в сопровождении разумных денег.
Техника входа: Когда на рынке бычий тренд. До того, как цена опустится ниже недавнего минимума, разместите лимитный ордер на покупку чуть ниже или на уровне недавнего минимума. Вы покупаете стоп-лосс ордера на продажу, как это сделал бы банковский трейдер или любой другой участник "умных денег".
Определение риска: Минимум, под которым вы открываете длинную позицию – в большинстве случаев может колебаться от **10 до 20 пунктов**. Стоп от 30 до 50 пунктов идеально подходит, если ваш вход находится под минимумом, а не над ним – боитесь пропустить вход.
Слева дневной график. Посмотрите на тела свечей.
Ищите разворот ниже тел свечей. Именно здесь находятся стопы для продажи.
Синяя линия – минимум последней дневной свечи.
Мы имеем минимум на M15 (нижняя синяя линия, верхняя синяя линия – это минимумы дневных свечей, которые мы отметили). Мы наблюдаем за нижней синей линией и ждем, когда цена пробьет ее. Это будет означать охоту на ликвидность. Минимум, который мы хотим, чтобы цена пробила, находится на уровне 1.3095, но мы ожидаем, что цена может опуститься до 1.3085 или 1.3075 (в основном на 10-20 пунктов) ниже минимума, именно там мы хотим покупать. Вы можете приобрести около 1,3090.
На рисунке выше видно, что цена преодолевает не менее 7 пунктов.
Затем цена сразу начинает двигаться вверх.
Мы ожидаем ралли выше до 1.3357, потому что именно там находится следующий свинг-хай. Вы можете увидеть это по дневному графику.
Вы можете видеть, как цена M15 поднимается выше и берет этот максимум (уровень около 1.3357), а затем продолжает движение выше.
Пример входа в Liquidity Pool на USDCAD.
Liquidity Void – Пустоты ликвидности – это диапазон в поставке цены, где одна сторона рынка имеет большее влияние на ценообразование, оставляя этим пустоты в виде больших свечей. Цена обычно стремится восполнить эти пустоты контрликвидностью для сохранения баланса на рынке.
Цена может удержаться от сильного падения. Диапазон может оставаться открытым некоторое время. Нет определенного времени, когда пустота будет перекрыта.
Если говорить о пустоте, то это область, где цена поставляется только с одной стороны. Со стороны покупателей или продавцов.
Пример пустоты ликвидности M1. Это указывает на наличие "умных денег" на рынке, и они желают, чтобы цена пошла ниже.
Иногда они откатывают цену до уровня консолидации и снимают стопы шортистов, прежде чем податься ниже.
Когда у нас такая пустота ликвидности, и цена резко движется вниз, возникает пустота за продавцов.
В нашем случае очень мало покупок происходило в нашем liq void (Пустоты ликвидности -Liquidity Void).
Были только продажи. И по природе существует большая вероятность того, что мы увидим возврат цены, чтобы закрыть этот **liq void.**
Мы ожидаем, что цена будет двигаться выше и закроет эти пустоты.
Когда цена показывает этот уровень поддержки, то ниже этого уровня формируются стопы покупателей (ордера на продажу). И на HTF у нас бычий уклон, потому что мы хотим закрыть эту (отмеченную) пустоту.
В будущем мы можем видеть это закрытие. Если это произойдет, то прайс-экшн будет сбалансирован, он будет соответствовать предложениям на стороне покупателей и на стороне продавцов.
Сначала мы видим, что краткосрочная поддержка пробита, а затем цена начинает закрывать Liq void, но не закрывает ее полностью и такое может произойти или цена может полностью закрыть Liq void, прежде чем начать дальнейшее движение.
Как видите, цена не полностью заполнила Liq void, сначала она опустилась вниз, сняв минимумы, а затем отправилась повыше.
Этот минимум был бы возможностью для открытия длинной позиции. И вы можете видеть, что был создан краткосрочный минимум перед тем, как цена сняла эти минимумы.
Выше показан уровень m15 и мы можем видеть охоту за стопами.
Мы видим, что цена 2 раза торговала на этом IPA (зеленые стрелки). Мы видим, что во второй раз, когда она торговалась на этом уровне, она торговалась немного выше, чем впервые.
Мы видим, что после второго резкого движения образовался разрыв (красная стрелка). Это ценовой разрыв. Он говорит нам о том, что цена, скорее всего, будет двигаться ниже, потому что с этого уровня цена резко упала.
Ценообразование на институциональном уровне должно происходить постепенно, а не сразу.
Если мы видим такой гэп, и на HTF мы находимся в зоне продаж, мы можем поставить лимитный ордер на уровне гепа.
Мы видим, что гэп закрывается, а затем цена сразу идет вниз. до равных минимумов.
Урок 9 : Разрыв в справедливой стоимости
Fair Value gap – Разрыв в справедливой стоимости – это диапазон в поставке цены, где одна сторона рынка обеспечивает большую ликвидность и это обычно подтверждается отсутствием ликвидности на графиках младших временных интервалов в том же ценовом диапазоне. Цена может фактически образовывать разрыв, создавая буквально пустоту на рынке, тем самым создавая ценовой разрыв.
Сейчас мы наблюдаем именно эту область. FVG – это слабое ценообразование. Это область, которую цена стремится восполнить.
Мы видим, что у нас был минимум, который цена оставила нетронутым, а затем она сняла ликвидность с него. И теперь мы можем ожидать ошибочного пробоя. Цена только что сняла SSL, и теперь мы ожидаем, что цена вернется в зону FVG.
Теперь эта идея завершена. Это не сверхвысокий уровень, но это очень вероятная сделка.
Был снят SSL или BSL, а затем цена направилась в образовавшийся разрыв.
- ГЭПы (Gaps)
- ордерблоки (Orderblocks)
- Пустоты ликвидности (Liquidity Voids)
- Пулы ликвидности (Liquidity Pools)
Они часто пересекаются, что очень приятно.
Понимание пустот ликвидности и FVG
Снятие старого максимума, а также снятие пула ликвидности, а также перекрытие разрыва справедливой стоимости FVG - во многих случаях это приводит к образованию пустоты ликвидности.
Мы видим, как цена образовала разрыв.
С этого уровня цена начала двигаться ниже. До уровня SL.
Мы видим, что цена торгуется в 2 раза выше нашего указанного FVG. И второй раз она торгуется немного выше.
На 15-минутной сессии мы торгуемся ниже, а затем формируем гэп.
Мы можем открывать шортовую позицию лимиткой от этого разрыва.
И тогда вы увидите, что разрыв отлично заполняется следующей свечой.
Затем у нас есть еще один гэп (синяя стрелка), где мы можем быть продавцом, но мы не ожидаем, что цена пойдет вверх (выше красной линии), перекрывая верхний гэп, поскольку цена была доставлена на стороне покупателей выше линии.
Нижняя оранжевая линия (сверху), где была предоставлена ликвидность со стороны продавцов в виде стоп-лосс ордеров на покупку, поэтому мы не ожидаем, что цена пойдет до этого уровня.
Мы ожидаем, что цена достигнет нижней оранжевой линии, потому что здесь предлагались только продажи.
Вы видите, как цена получает реакцию от нижней оранжевой линии.
Урок 10 : двойное дно и двойная вершина
Замеренные движения и чистые максимумы и минимумы. На рынке существует замечательное явление – замеренные движения.
Первый прямоугольник – от максимума точки до минимума, и вы можете взять этот максимум и по сути продлить его, и вы увидите, как цена поднялась на один прямоугольник выше.
Двойные вершины или двойные минимумы - это просто максимумы или минимумы, расположенные примерно в одной и той же области
На графике отмечен диапазон, в котором была предложена ликвидность только при продавце.
Нижняя картинка – это FVG и OB, которые ниже.
Таким образом, мы ожидаем, что цена будет двигаться ниже нижних FVG и OB, чтобы затем заполнить пустоту ликвидности выше.
Или рынок может сначала заполнить liq void выше, а затем направиться в FVG и OB ниже.
Мы видим, что цена поначалу торговалась внутри OB и закрылась в нижнем fvg. Показала готовность к росту, а затем двинулась вверх, пробив эти двойные вершины.
В конце концов мы видим, что цена пошла выше этого OB (синяя линия high на левом снимке) и аналогично преодолела двойной максимум, после чего начала движение вниз, отразившись от минимума в его нижней части (левый снимок).
Уровни максимумы, указанные на этом уровне (вы видите, где фитили находятся примерно на одном уровне).
Если измерять от максимумов до минимумов двойной вершины, то можно определить, насколько высоко может двигаться алгоритм.
Можно созидать, что стоимость двигалась так же, как и на этом максимуме. По сути это и есть ваше замеренное движение.
Пока цена шла к двойной вершине, сформировалось двойное дно.
Мы тянем от максимума до минимума двойного дна определения диапазона.
И тогда мы видим, что цена движется к нашему уровню, а оттуда выше уровня двойной вершины.
Не доверяйте двойной вершине и двойному дну!
Урок 11 : Определение институциональных свингов
На этом встречается много трейдеров.
Минимум немного выше или ниже OB, который не коснулся OB.
Определение институциональных свингов
1. Рынок торгуется до ключевого уровня или чуть ниже его, но не реагирует мгновенно, что указывает на еще одну меру глубже перед разворотом.
2. После разворота лучше всего воспользоваться возможностью при повторном тестировании точки излома краткосрочной рыночной структуры.
3. Первый вынос стопов на промежуточном ценовом свинге идеален – разумные деньги будут искать возможность выбить агрессивные трейлинг-стопы.
Этот паттерн должен быть в паре с HTF OB FVG или захватом ликвидности.>
Покупатели застряли в левой красной области Продавцы застряли в правой красной области
Если мы не сломаем свинг, то сможем торговать этот паттерн.
Определение институциональных свингов
1. Рынок сначала пробивает ключевой уровень, но не может продолжить движение сразу же – после отскока от нового ценового уровня рынок откатывается назад только для того, чтобы попытаться повторно протестировать или перебить новый ценовой уровень.
2. После разворота лучше всего воспользоваться возможностью повторного тестирования начального ключевого уровня. Или после повторного тестирования точки излома MS.
