Алго и опыт в трейдинге
вообще то это всё описано здесь: https://teletype.in/@my-trade.livejournal/editor/471712.html
Дело в том, что опытный трейдер, который строит механическую торговую систему и не опытный отличаются тем, что неопытный способен разве что проверить одну конкретную идею\фактор\паттерн, который пришел ему в голову в отрыве от других (как еще говорят: сферический конь в вакууме). Опытный же трейдер, который 10 лет пялился в монитор, как правило, мог накопить целый арсенал факторов\паттернов и рыночных взаимосвязей, а так же со временем придать им правильные веса(приоритет), относительно друг друга.
И когда НЕОПЫТНЫЙ трейдер будет бэктестить свой фактор, который, допустим, действительно будет смещать вероятности (при прочих равных условиях), то заработать на нём, да и вообще, увидеть по тестам, что фактор действительно чего-то стоит практически нет никаких шансов :) Потому что на реальном рынке чаще всего нет никаких «прочих равных условий». На реальном рынке на цену одновременно влияет масса факторов на всех таймфреймах и смежных инструментах. И когда неопытный трейдер делает бэктест одного из них... то практически гарантированно получает случайный результат, потому что не учитывает влияние других. Короче на рынке практически нереально найти какой‑то простой паттерн, который будет работать при любом контексте в любой ситуации, т. е. всегда перебивать всё остальное... Поэтому, в моём представлении, чтоб отжать у рынка более-менее существенное и стабильное мат. ожидание, нужно иметь некую минимально необходимую критическую массу рабочих факторов, рыночных взаимосвязей, которые могут влиять на цену, чтоб строить анализ, учитывая их все одновременно.
Также это определяет возможность сделать хоть какой бы то ни было рыночный ресёч любой конкретной идеи. Когда я на бэктесте отсеиваю ситуации с нужным мне «рыночным явлением», чтоб посмотреть как рынок на него реагирует, как часто он срабатывает или не срабатывает... то мне приходится вручную отбирать только те примеры, в которых нет ничего лишнего, т. е. все остальные известные мне факторы, влияющие на цену, либо на достаточном расстоянии либо компенсируют друг друга так, что последнее слово остаётся за моим изучаемым фактором. А если бы у меня не было опыта и я просто искал в рынке что-то простое и конкретное, то я не смог бы отделить мух от котлет и сделать правильные выводы из отсеянных (просмотренных) ситуаций. Поэтому опытному трейдеру программирование может ускорить его развитие, а неопытному нет... даже возможно будет его тормозить, т. е. безрезультатно пожирать его время.
Я исхожу только из своего опыта, так сказать, со своей колокольни, возможно у кого-то есть другой опыт))