Магия уровней Фибоначчи

Предисловие

До сих пор не понятно, что делает данные соотношения такими особенными и почему цена реагирует на данные уровни. Данные значения изначально пошли из природы, Боначчи хотел выделить какую-нибудь закономерность из всего этого хаоса и тем самым открыл данную последовательность.

Каждое число из ряда чисел Фибоначчи, разделенное на последующее, имеет значение 1.618, которое называют золотым сечением. Первые числа ряда Фибоначчи не дают настолько точное значение, однако по мере нарастания, соотношение постепенно выравнивается и становится все более точным.

Золотое сечение является одним из самых гармонизирующих законов мироздания, так как повсеместно встречается в природе. Оно упорядочивает структуру окружающего нас мира и направляет жизнь на развитие, также является базовой связью и универсальным сочетанием, важным параметром для создания нового во Вселенной. Правило золотого сечения применяется природой для образования траекторий движения вихревых потоков в ураганах, при образовании эллиптических галактик, к которым относится и наш Млечный Путь, при «строительстве» раковины улитки или ушной раковины человека, направляет движение косяка рыб и показывает траекторию движения испуганной стаи оленей.

Уникальное правило встречается во всех областях природы, науки и искусства, позволив некоторым именитым исследователям Средних Веков сделать предположение, что три основные части золотого сечения олицетворяют собой Отца, Сына и Святого Духа.

Что такое последовательность чисел Фибоначчи

Последовательность чисел Фибоначчи выглядит следующим образом:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 и так далее.

Откуда берутся эти цифры? Каждое число в этой последовательности является суммой двух предыдущих чисел:

0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8 и так далее.

Особенность данного ряда заключается в том, что каждое число примерно в 1.618 раз больше предыдущего, это и является главной закономерностью независимо от того, что цифры разные. Значение 1.618 / 61.8% / 0.618 является золотым сечением или серединой. Помимо основного уровня, есть еще вспомогательные, которые также используются в трейдинге, это — 38.2% / 23.6%. Чтобы получить 38.2%, надо разделить любое число на число, размещенное на две позиции справа. 23.6% — разделить число на число, размещенное на три позиции справа. Мы используем помимо трех основых значений еще уровень 78.6% / 0.786 и округленное значение 5 / 0.5. Данное число (0.786) не является частью последовательности Фибоначчи, но имеет очень тесную связь, так как это значение — корень из 0.618. А 50% / 0.5 — округленное значение корня из 0.236 (0.48), со временем мы поняли, что лучше использовать 0.5.

Большинство начинающих трейдеров допускает много ошибок при построении уровней Фибоначчи, давайте покажем как нужно на примере выстраивать данное расширение и чего нужно избегать.

Правильный пример использования уровней

Для начала кратко объясню суть построения уровней. Необходимо брать ярко выраженный тренд с явным максимумом и минимумом. Не стоит брать только образовавшийся паттерн, который легко может сломаться и вы потеряете свои деньги из-за неправильного определения уровней. С этим понятно, а теперь чертим сами уровни — минимум (100 / 1), максимум 0. Только так, не наоброт. Мы не советуем конечно так делать, но мы считаем, что это бессмысленно, так как разметка вас заставит угадывать дальнейшее движение цены, а не покажет действительно важные уровни, от которых стоит работать. Давайте посмотрим, что получилось:

Нанесли уровни на график выбрав яркий паттерн с явной структурой, в которой выделяем мин. и макс., теперь, чтобы определить валидность нашей работы — ждем некоторое время, чтобы понять как отреагирует цена на наши уровни:

Видим, что разметка оказалась точной, так как видно явное сопротивление в значении уровня 0.236. Ликвидный уровень 0.618-0.5. И большое количество движений от каждого уровня. С задачей справились. Теперь приступим к комбинированию разных сеток, чтобы получить более точную картину. Начинать надо нанесение с макс. ТФ, обычно 1W достаточно (первый график был на 1D ТФ).

Находим сильный паттерн с отчетливыми уровнями (мин. / макс.). Наносим уровни и ждем некоторое время, чтобы понять реакцию цены на уровни:

Цена отлично образовалась в диапазоне на 1W, видим рамки коридора 0.786-0.5 и также видим силу уровня 0.618.

Добавим еще расширение, используя более старый (уважаемый) паттерн, хотя он является не таким отчетливым как хотелось бы, но график других данных не дает:

Видим реакцию на уровни 1.618 и 2, уровень 2 сработал максимально точно, можно было бы предугадать поддержку. Далее совместим все три сетки уровней (обычно 3-х достаточно, чтобы понять сильные уровни и определить дальнейшие границы движения цены).

Переходим на 3D ТФ и рисуем сильные уровни, достигая которых, цена меняет свое движение или более менее на них реагирует. Находим и выделяем три таких — 1.79-1.77, 1.74-1.71, 1.61-1.59. Что можем сказать из текущей картины? Поддержка 1.61-1.59, сопротивление 1.79-1.77 и сильный уровень 1.74-1.71 с которым нужно работать по ситуации в зависимости от реакции цены.

Спустя время мы можем понять точность такого метода. От нижнего уровня можно было бы спокойно брать лонг и фиксировать его точно в тени свечи у верхнего уровня. Комбинация трех сеток из уровней дает более точный сигнал и разметку, что позволяет видеть картину целиком, дает видимость для открытия позиции, установки стоп-лосса и тейк-профита:

Резюме

Не допускайте ошибок при нанесении сетки уровней Фибоначчи, используйте подтвержденные паттерны из исторических данных. Комбинируйте расширения уровней, чтобы получить более точную картину и отбросить слабые сигналы. Числа (уровни) Фибоначчи также хорошо работают с другими инструментами технического анализа. Проверяйте работу своих уровней сначала на исторических данных, а только потом приступайте к трейду по ним.