бічний рух
План модуля
1. Термінологія
Накопичення - вузький ціновий діапазон, де великий учасник ринку набирає (купує) позицію з метою продажу активу за вищими цінами. При цьому виникає висхідний тренд.
Розподіл - вузький ціновий діапазон, де великий учасник розподіляє (продає) позицію з метою отримання прибутку. При цьому виникає низхідний тренд.
Бічний рух (консолідація, боковик, Range, флет, діапазон) - ринкова ситуація, коли ціна активу знаходиться у вузькому діапазоні, без чітких ознак висхідного або низхідного тренду.
Девіація - вихід ціни за межі бічного руху з метою зняття зовнішньої ліквідності.
2. Фази ринку. Накопичення, розподіл
Формування висхідного/низхідного руху шляхом накопичення/розподілу великого об'єму.
На минулих уроках ви вивчили тренд та його формування, зараз детальніше розберемо, як можна працювати під час тренду через накопичення та розподіл.
Ринкова ціна завжди знаходиться у певній фазі руху щодо графічного малюнку. Для підвищення цінових значень, а саме для появи висхідних свічок, має відбутися покупка або низка великих покупок, що ініціюється великими учасниками.
Накопичення - невеликий ціновий діапазон, у якому великий учасник набирає позицію з метою отримання прибутку. Формування позиції відбувається шляхом утримання ціни у невеликому діапазоні. Після того, як позиція повністю набрана, ми спостерігаємо формування висхідних свічок, що говорить нам про потенційне зародження трендового висхідного руху.
Щоб отримати прибуток, весь об'єм купленого активу (позицію) потрібно продати. При досягненні певного цінового рівня можна спостерігати часткову або повну фіксацію позиції. Усе це супроводжується формуванням розподілу.
Розподіл - невеликий ціновий діапазон, у якому великий учасник фіксує позицію з метою отримання прибутку. Після того, як на ринку формується продаж або серія продажів, ціна переходить у фазу низхідного руху. Так формується низхідний трендовий рух.
Існують ще додаткові фази, в яких відбувається формування тренду - це ре-акумуляція (донабір позиції великим учасником ринку на продовженні висхідного тренду) та ре-дистрибуція (розподіл позицій великим учасником ринку на продовженні низхідного тренду). По суті, ці фази - частина тренду, адже вони найчастіше формуються саме під час корекції. Оскільки у темі “ліквідність” ви вже вивчали метод і принцип роботи великого учасника - він не може реалізувати весь свій торговий об'єм одним ордером, тому йому завжди доводиться працювати декількома ордерами, щоб суттєво не зміщувати точку входу в позиції і також при розподілі: не можна 1 ордером продати весь об'єм, тому що в моменті ціна обрушиться і це вплине на точку фіксації прибутку, тому під час тренду завжди формуватимуться боковики (ре-акумуляція/ ре-дистрибуція) з метою додаткового набору та/або розподілу великої позиції.
Якщо узагальнити написане вище: фаза накопичення – трендовий висхідний рух, фаза розподілу – трендовий низхідний рух. Весь цей ланцюжок називається ринковим циклом.
3. Боковий рух
Спілкуючись із трейдерами, часто можна зустріти такі слова: range, флет, боковик, діапазон – це назви одного процесу.
Боковий рух - ціновий діапазон, у якому ціна штучно утримується з метою набору та/або розподілу позиції великих учасників. У цьому випадку ми будемо бачити горизонтальний рух ціни на графіку і явного тренду вгору чи вниз не буде спостерігатись.
Межі бокового руху виступають зовнішньою ліквідністю, яка використовується для набору позицій великими учасниками.
Формування бічного руху може бути пов'язане з відсутністю суттєвих фундаментальних новин або подій, здатних значно впливати на ринок. Може виникнути ситуація, коли попит та пропозиція на ринку збалансовані та ціни залишаються стабільними в обмеженому діапазоні.
Однак, варто зазначити, що бічний рух може бути непередбачуваним і небезпечним, особливо якщо ринок є хаотичним. Працюючи з бічним рухом, важливо ефективно управляти ризиками і мати чітку торгову стратегію.
Бічний рух завжди утворюється після сильного висхідного/низхідного імпульсного руху.
Завершення цього імпульсу буде першою межею бічного руху, завершення корекційного руху – другою.
Для позначення бічного руху на графіку використовуємо корекційну сітку Фібоначчі з налаштуваннями 0, 0,5 та 1.
Після висхідного імпульсного руху першою межею боковика буде максимум, другий - сформований пізніше мінімум.
Після низхідного імпульсного руху першою межею боковика буде мінімум, другий - сформований пізніше максимум.
Ціна має отримувати хорошу реакцію від рівня 0.5, оскільки він виступає додатковим чинником визначення правильності побудови боковика.
Хороша (правильна) реакція на рівень 0.5 підтверджує те, що межі ренджа визначені правильно.
Зверніть увагу, як ціна реагує на рівень 0.5 у виділеній зоні. Це не найвдаліший приклад боковика. Як ви бачите, межі боковика зміщувалися, і подальший ціновий рух визначити досить складно. Радимо пропускати такі ситуації.
3. Девіація
Девіація - маніпулятивний ціновий рух, спрямований на зняття зовнішньої ліквідності за межами боковика.
Як було сказано раніше, боковик утворюється для набору та/або розподілу великої позиції великого учасника. Виходячи з цих слів, можна зрозуміти, де і як він набирає позицію в достатньому обсязі.
Ціна завжди ходить від ліквідності до ліквідності. Девіація з одного боку призводить до девіації з іншого.
Наприклад, після формування боковика утворюється девіація зверху. Можна припустити, що незабаром ціна опиниться біля нижньої межі, щоб зібрати всю ліквідність під нею, оскільки зверху нічого не залишилося. Для того щоб відкривати позиції під час девіації, ми повинні побачити ознаку слабкості однієї зі сторін, тобто при девіації за межами верхньої границі боковика ми повинні спостерігати слабкість покупця, а при девіації за межами нижньої границі боковика ми повинні спостерігати слабкість продавця. Найпоширенішим інструментом для визначення слабкості сторін є злам структури на LTF. Якщо за межами боковика, або після зняття ліквідності з однієї зі сторін ренджа, ціна не формує злам, швидше за все девіація не підтверджується.
Після формування боковика, ціна акумулювала багато внутрішньої ліквідності з обох сторін. Перше зняття відбулося знизу і, як ви бачите, зняття ліквідності знизу призвело до прискореного руху ціни до верхньої межі боковика для зняття ліквідності зверху.
Вважається, що якщо ціна працює із зовнішньою ліквідністю за межами однієї із сторін боковика (дві і більше девіації) та формує внутрішню ліквідність, то вихід ціни відбуватиметься в протилежному напрямку.
4. Торгівля під час бічного руху
Принцип торгівлі при бічному русі досить простий, тому так подобається трейдерам-початківцям.
Існує два варіанти відкриття позиції:
1. Агресивний - на девіації і лише за наявності POI під/над боковиком. Імовірність відпрацювання вашого трейду буде збільшена присутністю факторів, які свідчать про слабкість покупця/продавця. Вхід під час девіації має підтверджуватись свічною моделлю на LTF.
80% об'єму позиції завжди фіксуємо всередині боковика (біля границь), 20% можна залишити на випадок справжнього виходу з боковика.
2. Консервативний - наявність POI зверху/знизу завжди виступає сильним магнітом для ціни, тому ми очікуємо на похід ціни в ту зону. До цього позиції всередині ренджа не відкриваються. Якщо ціна не дає реакцію на POI, входимо консервативно після повернення та закріплення ціни всередині боковика на тесті межі боковика. Зараз це найпоширеніший і дуже популярний спосіб торгівлі серед трейдерів, особливо часто застосовується для свінг-торгівлі на активних фазах росту/падіння.
Для більш точного входу в позицію ми також можемо використовувати модель для входу на LTF.
Цей сетап використовується трейдерами для торгівлі абсолютно на будь-яких таймфреймах, незалежно від стадії на ринку. Для торгівлі також можна використовувати будь-які таймфрейми. На прикладах вище – інтрадей та свінг-позиції, а як щодо довгострокових позицій?
На прикладі LINKUSDT боковик формувався більше 520 днів, ми спостерігаємо за формуванням великої кількості внутрішньої ліквідності, що і є ключовим магнітом і тригером для подальшого руху вгору. Чим довше відбувається накопичення – тим сильнішим буде ціновий рух.