September 14, 2023

Инструкция по работе с сигналами SM_signal

Инструкция

  1. Откройте канал с сигналами
  2. Время обновления
  3. Таймфрейм
  4. Параметры сигнала
  5. Статус сигнала. Что означает каждый цвет
  6. Прогресс-бар
  7. Как происходит анализ и обновление сигналов
  8. Риск-менеджмент
  9. Как входить и выходить из позиции
  10. Примеры сигналов
  11. Выносы - как с ними работать
  12. Order Block переходит в Breaker Block
  13. Отображение сигнала ДО входа в позицию и ПОСЛЕ
  14. Общие рекомендации
  15. Альтернативный вариант использования сигналов

Откройте канал с сигналами @SM_signal

Время обновления

Время обновления – показывает актуальность сигнала на указанный момент времени по МСК.

Таймфрейм

Сервис показывает таймфрейм, на котором находит сигнал.

На этом таймфрейме и нужно работать.

Параметры сигнала

У сигнала есть несколько параметров:

- Статус (в виде цветного круга);

- Прогресс-бар и количество процентов

(■■■■■■□□□□ 63.5% или ●●●●●●○○○○ 1.4%);

- “UpOb (цена границы верхнего уровня ордер-блока)

- “DownOb (цена границы нижнего уровня ордер-блока)

Статус сигнала. Что означает каждый цвет

Статус сигнала отображается разными цветами, и у каждого цвета своя интерпретация:

Белый: Найден сигнал, по которому ожидаем вход в сделку

Сколько ждать до начала входа в позицию, смотрим по прогресс-бару,

где 100% - это расстояние от “top” до “UpOb”. “top” – это цена уровня вершины имбаланса.

Если текущая цена станет выше цены “top”, то данный процент может стать со знаком минус и может исчезнуть из списка сигналов (но с высокой вероятностью вернётся снова в этот список, когда цена упадёт ниже “top”).

Зелёный: Пора искать точку входа в позицию на покупку (Long).

Статус зеленеет, когда прогресс-бар зафиксирует 90% хода цены к “UpOb”.

Оранжевый: Также как и зелёный, оранжевый цвет сигнализирует о максимально выгодной покупке (внутри ордер-блока).

Но есть риск коснуться уровня “DownOb”, на котором рекомендуется ставить стоп-лосс.

Красный: Входить в сделку уже поздно.

Цена начала рост после того, как достигла уровня “UpOb”.

И показывает профит ●●●●●●○○○○ 1.4% для тех, кто уже вошел в сделку.

Прогресс-бар

Прогресс-бар - это индикатор движения цены. Бывает 2-х видов - с квадратными символами и круглыми.

Квадратные символы - ожидаем вход в сделку.

Количество процентов бара с квадратными символами означает текущее расстояние хода цены от “top” до “UpOb”, где 0% будет на уровне “ top ”, а 100% будет на уровне “UpOb”.

Эти значения могут быть как ниже нуля (за пределами “ top ”), так и выше 100% (за пределами “UpOb”).

Статус сигнала при квадратных символах бара может быть белым, зеленым и оранжевым.

Круглые символы - мы уже в сделке. Смотрим, сколько вытянуло профита от точки входа.

Круглым баром шкала рассчитывается в соотношении TakeProfit : StopLoss – 3:1

Это процент прибыли от суммы позиции на данный момент времени.

А рядом в скобках (max=…) означает до какого максимального значения профита доходила цена с момента сделки. “Max” обновляется, если цена достигает новых высот.

Важно! Закрывайте сделку частями. Если видите по другим факторам замедление движения цены и конец рост - выходите из сделки, не глядя на расчет бара.

Статус сигнала при круглых символах бара может быть только красным.

Как происходит анализ и обновление сигналов

Система анализирует фьючерсные контракты в паре с USDT биржи Binance, поэтому спотовый рынок или фьючерсный на других биржах может заметно отличаться. В анализе участвуют 25-30 инструментов (монет), с наибольшей рыночной капитализацией.

Анализ и обновление сигналов происходит по очереди, где полный круг обновления составляет 10-12 минут, поэтому возможно запаздывание изменения статуса сигнала. Так же учитывается кратность времени свечи выбранного таймфрейма.

Риск-менеджмент

  • Не используйте весь депозит в 1 сделке;
  • Не завышайте кредитное плечо, не более 10х;
  • При получении стопа, вы не должны потерять более 0,5-1% капитала;
  • Стоп выставляйте чуть ниже DownOb;
  • Торговля без стопа - запрещена;
  • Не заходить в сделку против тренда либо на повышенной волатильности в связи с новостями;
  • Рекомендуется наблюдать за поведением BTC или ETH, так как их цена имеет большое влияние на цену остальных монет (корреляция). Например, не входить в Short при резко растущей цене BTC.

Как входить и выходить из позиции

Есть два варианта входа в сделку:

- Агрессивный (без подтверждения разворота цены, слома структуры). Удобно заходить лимитными ордерами, которое выставили заранее. Но имеется высокий риск при пробое ордер-блока и закрытие убытков по Stop Loss. Лимитки можно устанавливать в районе цены UpOb и внутри ордер-блока (между UpOb и DownOb). Плюс такого варианта входа - его простота. Минусом является частые убыточные сделки;

- Консервативный (с подтверждением разворота цены). Здесь при касании ордер-блока или проникновение внутрь, или даже полный пробой, следует дождаться подтверждения разворота цены. Это могут быть классические разворотные формации и паттерны (Доджи, Пин бар, Модель поглощения, Двойная вершина/дно, Голова и плечи). Это следует наблюдать на более младшем таймфрейме! После подтверждения разворота цены выполняем вход в позицию по рыночному ордеру или лимитному, расположенному максимально близко к текущей цене (но лимитный может не исполниться, так как цена может больше не вернутся к этому значению). Минус этого способа в том, что требуется опыт и навыки трейдера, а так же, если не успеем вовремя определить разворот, тогда вход будет поздним по менее выгодной цене, либо вовсе не успеем войти в сделку. Плюс этого подхода в уменьшении количества потерь, если сигнал окажется убыточным.

Программа ведёт статистику по агрессивному варианту входа, так как сложно определить разворот цены алгоритмически.

После входа ставим стоп в районе цены DownOb или немного ниже.

Прибыль прогнозируется в соотношении к убытку 3:1 (по количеству пунктов цены).

Выходить из сделки можно так-же частями, раскидав лимитки на продажу в районе 1/3 и 2/3 от прогнозируемого значения. Полный выход делаем когда прекратится рост цены.

При прохождении цены к профиту в районе 1/3 можно подтягивать стоп повыше (ближе к безубытку), но держать дистанцию с учётом волатильности.

Примеры сигналов

Найден сигнал, который прогнозирует дальнейшее движение цены по направлению белой стрелке. Цена должна отскочить в районе касания (и проникновение внутрь) ордер-блока.

Наша задача - поймать прибыль с момента этого отскока.

Вход в позицию изображён в данном примере "агрессивным методом" - лимитными ордерами на покупку. Выгоднее расставлять несколько «лимиток» по разным ценам, начиная от цены “UpOb” и внутри ордер-блока (обозначено зелёными линиями).

После исполнения нескольких или всех лимитных ордеров на покупку ВАЖНО установить Stop Loss на уровне “DownOb” или немного ниже (обозначено красной линией).

А здесь мы видим, как дальше двигалась цена.

Прогноз, отмеченный белыми стрелками, оказался немного поспешным, однако результат получился очень хорошим. Вход в позицию произошёл при касании «хвостом» свечи ордер-блока.

После входа в сделку, заранее трудно предсказать, когда нужно выходить из сделки, поэтому рекомендуется брать соотношение прибыли к убытку равное 3:1. Но вы можете выходить из сделки по своей стратегии.

После входа в сделку прогресс-бар отображается уже в виде кружков, а не квадратов. Статус сигнала при этом окрашен в красный цвет.

Прибыль данной сделки составила 23,29% (вход и выход обведены зелёным и красным овалами), но как видим, цена чуть позже пошла еще выше.

Поэтому выходить из позиции лучше, не строго ориентируясь на показатели прогресс-бара, а исходя из собственного опыта.

Можно выходить так же, как и при входе – частями и лимитными ордерами на продажу.

Выносы - как с ними работать

«Вынос» с дальнейшим правильным продолжением движения - обычное явление, с которым нужно смириться.

Прогноз движения цены, отмечен синей стрелкой. Но спустя несколько свечей после предполагаемой точки входа цена всё-же коснулась низа ордер-блока с выходом из позиции с убытком, а затем продолжила дальнейшее ожидаемое движение вверх.

В сервисе SM_signal пример такой сделки засчитывается как убыточный.

Здесь похожая ситуация, только обвал цены произошёл на одной свече, где ордер-блок был пробит длинным хвостом этой свечи.

На крипторынке подобные ситуации случаются довольно часто, особенно на новостях.

Если заходить "агрессивным" способом, вас вынесет по стопу, при этом повторно зайти после такой шпильки вы скорее всего не успеете.

Такая сделка системой так же засчитывается убыточной.

Order Block переходит в Breaker Block

Это также вполне нормальная ситуация в Smart Money.

Белыми стрелками отмечен изначальный прогноз движения цены, но по факту получилось движение, отмеченное жёлтыми стрелками.

В таком случае после пробоя ордер-блока следует наблюдать за движением, ожидать разворот цены внизу ордер-блока и заходить в Short.

Система такие сделки так же фиксирует как убыточные.

Пример 1
Пример 2

Отображение сигнала ДО входа в позицию и ПОСЛЕ

Скринер выявил сигнал по инструменту «BTCUSDT». Прогресс-бар показывает 64,9% хода цены к ордер-блоку.

Так-же в сигнале обозначаются уровни границ ордерблока.

На данный момент следует наблюдать за сигналом и ждать приближения цены к ордер-блоку.

Скоро можно будет готовиться к сделке, расставить лимитные ордеры на покупку, начиная с уровня “UpOb” = 30273,8 и ждать приближения цены к ордер-блоку.

Произошло касание верхней границы ордер-блока, видим, как изменился статус сигнала. Пока система не успела зачитать и обновить данный сигнал, статус цветом зелёный. В течении нескольких минут этот статус станет красным. Лимитный ордер при этом должен быть исполнен.

С этого момента выполнен вход в позицию. Теперь ждём роста цены.

Необходимо выставить стоп-приказ за уровень “DownOb” = 29861,2.

Важно соблюдать риск-менеджмент, не занижать стоп.

Теперь видим, как цена отскочила от ордер-блока и сделка тянет профит 1,46% от точки входа, при этом цена достигала max=2,58% (мы видим это на «хае» свечи).

Статус сигнала стал красным, говоря о том, что мы находимся в сделке и заходить уже поздно. Шкала прогресс-бара круглыми символами повторяет рассчитанную шкалу обозначенную жёлтым цветом. Её соотношение, как говорилось ранее, равняется 3:1 – прибыль к убытку.

Пройдя примерно 1/3 от спрогнозированной прибыли, можно «подтягивать» стоп повыше (ближе к безубытку), но следует держать дистанцию из-за волатильности.

Можно начинать закрывать сделку частями. Как только рост цены замедлится – закрываем позицию полностью.

Сигнал считается отработанным.

Общие рекомендации

❗️ Если активность рынка повышена, имеет смысл не рисковать входить в позицию лимитными ордерами, а дождаться и пропустить вынос, а потом рискнуть войти в позицию ордером по рынку. Либо вовсе воздержаться от торговли.
❗️ Не входите в позицию против тренда. Если резко начался рост BTC или ETH, а Вы при этом в позиции Шорт, немедленно закрывайте сделку. И не входите в противоположную сторону от тренда, даже если появилось много подобных сигналов в одном направлении!
❗️ Не тяните сделку пока она наблюдается в сигнале! Бот будет тянуть её пока не прекратится рост или коснётся стоп, а Вы можете выйти слишком поздно. Начинайте забирать прибыль частями, пока есть возможность. Никто никогда не знает, пойдет дальнейший рост или падение.
❗️ Если вдруг после отработавшего сигнала и Вашей сделки, у Вас остались открытые неисполненные лимитки, немедленно их отменяйте!
❗️ Следует соблюдать осторожность при входе в сделку во время наступления ФАНДИНГА на бирже, когда происходит увеличение активности изменения цены в течение нескольких минут. Это происходит каждые 8 часов (03:00, 11:00 и 19:00 по МСК).
❗️ При первом использовании сервиса не рекомендуется входить в сделку большой суммой. Для проверки и привыкания к сигналам попробуйте понаблюдать как отрабатывают сигналы со временем, отрисуйте и пометьте на графике. Либо заходите в пробную сделку на минимальную сумму (15-20 USDT).

Альтернативный вариант использования сигналов

Периодически появляется ситуация на рынке, когда цена BTC или ETH начинает резко падать. При этом по понятным причинам в списке сигналов в Шорт уменьшается их количество. Те сигналы, у которых цена двигалась к ордер-блоку (точке входа), цена стала отдаляться от точки входа, коррелируя общему тренду BTC. А в списке сигналов в Лонг при этом начинает появляться их очень большое количество, так как цена начала резко подходить к давно найденным ордер-блокам. Но такой сигнал становится опасным, так как велика вероятность пробития и дальнейшего продолжения движения вниз. И тем более в Лонг на падающем тренде заходить нельзя. Как в таких случаях торговать?

Было проведено исследование алгоритмически на длительной истории разных инструментов и их таймфреймов, когда точкой входа в противоположную сторону от сигнала являлось движение цены от середины высоты имбаланса до ордер-блока. Схема такого движения показана на рисунке ниже. Сигналы в списке Лонг.

В моменте движения, указанного цифрой "1" в списке сигналов отображался процент движения 50%, что стало альтернативной точкой входа в Шорт. Цель находится в районе верхнего уровня ордер-блока или даже ниже, указано под цифрой "2". При этом в списке сигналов статус поменяет цвет на зелёный, процент рядом будет иметь значение больше 100%.

Так как часто происходят пробои ордер-блоков, то в таком методе торговли пробой будет на пользу. Stop Loss в таком случае следует выставить в пределах перечеркнутой крестиком цифру "2". И при правильном движении передвигать стоп в безубыток (к цифре "1" или ещё ниже).

Статистика показала, что таких положительных событий происходило чаще, чем отрицательных по количеству. Примеры отрицательных событий приведены ниже.

Слева изображен вариант, когда цена дошла до точки "1", а потом развернулась наверх за пределы точки "2". Аналогично на рисунке справа, только с последующим правильным движением. Такой вариант в данном методе засчитывался отрицательным. Однако, в списке сигналов они снова появятся, когда цена опустится ниже уровня вершины имбаланса.

Следует отметить, что при учитывании входа в сделку на отметках 60% и 70% движения цены по сигналу, положительных сделок становилось на порядок больше чем отрицательных. Другой момент, что при этом риск увеличивается, так как расстояние до Stop Loss становится больше, но таких событий в количестве получается меньше. Примеры изображены ниже.

Ситуации с сигналами в Шорт аналогичные.