Уровни Фибоначчи
План модуля
- Терминология
- Введение
- Сетка Фибоначчи в трейдинге
- Как использовать?
- Зоны Premium / Discount
- Зона ОТЕ
- Выводы
Терминология
Числа Фибоначчи - элементы числовой последовательности, в которой первые два числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел.
ОТЕ (Optimal trade entry) – зона оптимального входа в позицию, уточняет точку входа в позицию.
Premium/Discount - зона продаж и зона покупок.
2. Введение
Числа Фибоначчи названы в честь Леонардо Фибоначчи из города Пизы (современная Италия), но на самом деле эти числа были известны ещё в древней Индии, где они использовались в стихосложении.
В западноевропейской же математической науке именно Леонардо Фибоначчи первым ввёл эту числовую последовательность. В своей книге “Liber Abaci” («Книга абака») в 1202 году он использовал эту последовательность чисел, когда пытался объяснить рост популяции кроликов.
Последовательность Фибоначчи и Золотое сечение тесно взаимосвязаны. Отношение последовательных чисел Фибоначчи сходится и приближается к золотому сечению.
Числа Фибоначчи описывают различные явления в искусстве, музыке и природе. Числа спиралей на большинстве шишек и ананасах равны числам Фибоначчи. Расположение листьев и ветвей на стеблях многих растений соответствуют числам Фибоначчи. На пианино количество белых (8) клавиш и черных (5) клавиш в каждой октаве (13) являются числами Фибоначчи. Длины и ширины много прямоугольных предметов, таких как окна, игральные карты и пр. соответствуют последовательным числам ряда Фибоначчи.
3. Сетка Фибоначчи в трейдинге
Коррекционная сетка Фибоначчи является достаточно известным торговым инструментом технического анализа. В классическом понимании сетка Фибо указывает на возможные уровни поддержки/сопротивления и уровни окончания коррекции.
Уровни коррекции Фибоначчи наиболее эффективны при использовании на максимумах и минимумах движения цены. Никогда не следует использовать уровни Фибоначчи сами по себе. Как и все остальное, уровни Фибоначчи - это лишь еще один структурный фактор, который мы можем добавить в наш набор инструментов для торговли.
Мы можем использовать инструмент Фибоначчи для дополнительного подтверждения движения цены. Воспринимайте его как еще один взгляд на рынок и ориентируйтесь прежде всего на структуру, которую вы ранее определили.
Существуют разные методы использования сетки Фибо и это очень обширная тема, мы же рассмотрим самые распространенные методы работы:
4. Как использовать?
После основного восходящего трендового движения, когда начинается коррекция, мы натягиваем сетку Фибоначчи от ключевого минимума (Strong Low) к ключевому максимуму (Weak High), либо наоборот (в зависимости от направления движения), то есть сетка натягивается всегда по структурным точкам.
Основное внимание уделяется уровням 0.236 / 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786. Но вы должны понимать, что нет никакой гарантии, что цена будет получать реакцию только на эти уровни. Цена может получить тест любого из уровней или же вовсе его не заметить.
Использование сетки при восходящем движении цены
Обратите внимание на то, как цена реагирует на уровни 0.382 и 0.5.
Сетка натягивается всегда слева направо. При восходящем движении первая точка - ключевой минимум, вторая - ключевой максимум.
Использование сетки при нисходящем движении цены
Обратите внимание на то, как цена реагирует на уровни и какую сильную реакцию получает.
Сетка натягивается всегда слева направо. При нисходящем движении первая точка - ключевой максимум, вторая - ключевой минимум.
5. Зоны Premium / Discount
При формировании торгового диапазона (между ключевыми Swing High / Swing Low) мы всегда можем увидеть эти три элемента: зону Premium, зону Discount и зону Equilibrium.
Premium - зона выше 0.5, в которой принято считать что актив находится на максимально завышенных ценовых отметках и его нужно продавать.
Discount - зона ниже 0.5, в которой принято считать что актив находится на максимально низких ценовых отметках и его нужно покупать.
Equilibrium - ценовой диапазон имеет так называемую честную (справедливую) цену – среднюю цену по активу. Средняя цена называется Equilibrium. Другими словами – это зона равновесия.
Пример использования сетки Фибо для определения предполагаемых зон покупок и продаж
Premium располагается над 0.5 ценового диапазона.
Discount - ниже 0.5 (важно помнить, независимо от того, как именно вы используете сетку Фибо, на нисходящем тренде или восходящем - Premium всегда выше 0.5, Discount всегда ниже 0.5).
Уровень 0.5 выступает средней ценой актива или зоной справедливой цены – Equilibrium.
В любой момент времени, рыночные участники визуально обращают внимание на текущие цены и принимают свои торговые решения.
Когда цена растет, люди начинают покупать. чем больше растет, тем больше покупают, это формирует большое скопление ликвидности в импульсе, что и побуждает крупных участников к распределению своих позиций (продажам).
После того как цены упали и продолжают падать, у людей появляется страх и они начинают продавать. В этот момент крупные участники начинают откупать их продажи, формируя свою позицию. Рынок разворачивается и продолжает движение.
Именно в этот момент тренды замедляются, продажи и покупки выравниваются, формируется ликвидность, которую используют крупные участники для набора/распределения своих позиций.
Внутри зон Premium/Discount находится область ОТЕ или зона, которая наилучшим образом подходит для открытия позиций.
Торгуя концепт Smart Money мы используем Фибо только в формате Premium/Discount и ОТЕ.
Зоной ОТЕ считается диапазон между уровнями 0.618-0.786 сетки Фибо.
Стандартные отметки мы немного видоизменяем:
- 0.618 меняем на уровень 0.62.
- 0.786 меняем на уровень 0.79 - это округленные цифры стандартных значений.
- И также добавляем уровень 0.705 - это средняя цена между уровнями 0.62 и 0.79.
ОТЕ зона помогает нам сократить зону для поиска точки входа и сконцентрировать внимание на конкретном диапазоне.
Уровни ОТЕ зоны не дают точку входа, они просто обозначают диапазон, к которому нужно подвязать торговый инструмент. Натягивать сетку Фибо можно на любом локальном/глобальном движении.
Почему именно эти уровни? Трейдеры, которые используют в своей торговле классический ТА, работают приоритетно от уровня 0.5 сетки Фибо (справедливый уровень коррекции), стоп приказы они ставят за уровни 0.62 - 0.79, именно там находится большое скопление ликвидности (стоп приказы и ликвидации участников рынка).
Вся ликвидность будет выступать в роли «магнита» для цены. Именно там крупный участник будет набирать свою позицию. Важно понимать, сетка Фибоначчи работает только в совокупности с другими инструментами концепта Smart Money.
Тест зоны ОТЕ при восходящем тренде
Тест зоны ОТЕ при нисходящем тренде
7. Выводы
Для того, чтобы определить зону открытия сделки по тренду, вспомогательным инструментом могут выступать уровни Фибоначчи.
Premium / Discount ключевой инструмент, который помогает при принятии решений. При помощи этого инструмента мы более уверенно можем выбирать зоны для продаж и покупок.
ОТЕ помогает нам уточнять области внутри зон покупок и продаж, но никогда не является самостоятельным инструментом для открытия позиции.
«Коррекция по Фибоначчи» - очень простой и удобный инструмент. Обязательным условием работы с данным инструментом выступает наличие дополнительных факторов. Для грамотной̆ работы нужно использовать торговые инструменты, которые будут рассмотрены в следующих темах.