July 28, 2020

Cryptomannn private

Я начну , как всегда , чему я отдаю больше всего времени и усердия - это психология. Первоначально , выбор стратегии является самым тяжелым и не технически , а именно психологически. Почему?

Трейдер - работа с самим собой , работа с деньгами является второстепенной. В начале пути я также испытывал дискомфорт постоянно , так как я не мог понять , чего я хочу , как мне удобно и не видел окончательной цели , к которой я иду. В следствии я решил попробовать все возможные виды торговли. Результат , очевидно , был не самый лучший, где-то минус , где-то плюс , но мы же работаем на дистанцию ? - Да. Поэтому и говорю , что не очень - на дистанции я не получил результата , который мог бы меня удовлетворить.

От банальной логики я достаточно быстро н

ашел решение. Хочешь делать куча дел одновременно - ни одно не сделаешь путево. Так и я решил сосредоточиться только на БТС , никакие посторонние активы я даже не смотрел , не то , чтоб торговать ими. Это было легкое вступление.

Сейчас расскажу , как я искал себя и свою стратегию шаг за шагом. Вы же понимаете , что тут , как и в музыке , открытие гениальное не совершишь - это лишь модернизация уже существующих шаблонов.

План действий:

1. Открываю график. Все пусто.
2. Отмотал БТС на 1-2 года назад. Функция на TRADINGVIEW - позволяет делать симуляцию торговли в реальном времени. Открыл таймфрейма 1ч. И два года истории начал детально разбирать по ТА, набивая руку и присматриваясь к закономерностям.

3. После этого я выделил для себя основные инструменты , которые мне подходят и я хорошо их понимаю.
4. Отмотал БТС на 1-2 года назад опять. Начал прогонять историю на каждом отдельном инструменте и записывал примитивные математические ожидания. Что-то оставил , что-то отбросил.

5. После этого свой маленький сборник инструментов я начал применять в торговле и обкатывать. Очевидно , что на практике все было не так просто , как на тренировочном графике. Почему?

На тренировочном - эмоций нет. Это просто рутинное занятие , но оно давало возможность адекватно анализировать , потому что не было денежного интереса. Соответственно - самый сложный этап пошел , когда каждый инструмент нужно было проверить со стороны комфорта использования в эмоциональном плане. Откатать уже это не вышло так быстро на практике, сами понимаете почему.

Анализ и рекомендация к тексту выше.

1. Определиться с своим типом. (Краткосрочная, среднесрочная или долгосрочная торговля). 2. Определиться будете ли Вы использовать маржу в сделках. Это является наиболее корректирующим фактором для стратегии. 3. Определиться с собой , Вы все таки пришли на старте ради денег или быть в рядах лучших игроков.

Техническая часть. Я советую последовать моему примеру. Не потому что я придумал самолет , а потому что это наоборот самое легкое и логичное решение.

1. Составить математическое ожидание каждого инструмента. 2. Завести папку с примерами по каждому инструменту и его отработке. 3. Прокатать все инструменты на графика на протяжении последних двух лет. 4. Обкатать результаты отбора на тренировочном депозите. 5. Скорректировать работу относительно Вашего психотипа и подогнать под максимально комфортные рамки. 6. Начать применять на основном депозите и вести учет сделок. Дорабатывать и убирать.

Правила.
1. Рынок меняется. Ничего не будет работать вечно. 2. Стратегия требует постоянной доработки. 3. Противоречия инструментов решать путем подавления младших ТФ старшими. 4. Не думаете , что Вы найдете золотую жилу. Любая стратегия дает минусовые сделки и это правильно. Так будет всегда.

На данный момент поменял свою торговую стратегию и больше не использую наборы сеткой. Набор сеткой был менее рисковый , но соотношение risk/profit в последнее время стало не устраивать. Низкое соотношение связано с длинным стопом и частичными выходами из позиции. Движения в 300-500 пунктов приносили по 2-4% к депозиту в лучшем случае, а в моменты бокового движения или упадка волатильности такой подход стал не логичным.

Рассмотрим коротко суть нововведений.

Стратегия подразумевает достаточно короткие движения на рынке, но с очень тщательно выбранной точкой входа и ограничением убытка. Основная задача заключается в сопоставлении всех таймфреймов в одно направление ( рыночная структура должна синхронизироваться на дневном , часовых и минутных графиках)

Это одно из главных правил использования данной стратегии, и я думаю , что логика достаточно легкая для понимания. Такую же последовательность используем и при анализе, поиске трейдов - от HTF до LTF. Любые спорные ситуации решаются всегда относительно HTF и если LTF не совпадает , то стоит ждать синхронизации и подтверждений - так как вход осуществляется непосредственно на младших таймфремах.

Почему такое внимание LTF ?

LTF дает возможность найти вход с очень коротким стопом , тем самым увеличить соотношение РР в сделке, но суть заключается в том, что отработка сетапа начинает переходить с 15 мин на 1 час , далее на 4 часа и по итогу захват всего основного движения при том , что вход был осуществлен с маленькими зазорами первоначально. При таком алгоритме действий - стоп в безубыток гораздо быстрее передвигается , потому что большинство входов осуществляется на сквизовых движениях. Не стоит путать это с ловлей отвесных движений , так как все осуществляется в пределах первоначальной идеи и структуры.

Основные инструменты пригодные для стратегии.

Однозначно могу сказать сразу , что Дракон не подходит , как инструмент входа , а теперь стал надёжным дополнительным фактором общего направления. В прошлом, фактором для входа в Дракон был перелой первой лапы , что могло размазать вход на 100 пунктов , а то и больше. В данном случае вход на второй лапе можно брать только при наличии SFP или OB LTF от первой лапы.

Основными инструментам сейчас являются - OB , OTE , Range , SFP , Wyckoff. Это перечень основных инструментов для входа. Вы видели информацию по ним в других файлах.

Trade setups.

1. Wyckoff accumulation.

Данный сетап наиболее универсальный, так как он не имеет ограничений по таймфрейму. По упрощенной схеме аккумуляции для точного входа использую чаще всего 5 - 15 минут , что позволяет использовать этот в одиночку для входа и искать вход сразу в зоне спринга - не ожидая подтверждения в виде теста.

Аналогичную схему на таймфреймах 1-4 часа стоит использовать только после подтверждения , а именно BOS и тест зоны предыдущего лоу ( ST ). При этом точка ST и SPRING работает часто по правилам SFP. Стоп в таком случае ищу на LTF в виде ОБ.

Также , если зона ОТЕ находится на одних значениях с ИМБ и цена движется в плавном нисходящем движении - могу рассмотреть эту схему без участия ордерблока. В методичке указывал , что ИМБ может выступать защитой.

Пример такой ситуации.

2. SFP + RANGE.

Самый примитивный сетап для входа. Сбор ликвидности за пределами ренджа с резким возвратом , формирование SFP. Вход на закрытии свечи или через микро тест на LTF. Если выход за пределами ренджа совпадает с ОБ или ОТЕ - мой вход на ноже с переходом в безубыток после возврата за границы. Таргетинг позиции на 0.5 ренджа или верхнюю границу. При наличии девиации и доп.факторов снизу до этого - за ориентир могу брать пробой ренджа вверх и выставлять выше на закрытие.

3. SFP + Diver.

SFP - сам по себе сильный инструмент, но если цена не получает после его формирования быструю реакцию, то его отработка ставится под сомнения. Соотвественно я рассматриваю только в связке с доп.факторами - в связке с дивером наиболее лучшая отработка. Если вижу поддержку снизу - ловлю нож, но за основу вход через закрытие свечи. Дивер указывает на слабость той или другой группы участников рынка , SFP дает сам вход.

4. Дракон + OTE + SFP + Diver.

Без комментариев.

Стоп, риски, психология.

Стоп.
Стоп - ограничение убытка. Наиболее спорная часть трейдинга , ставить или нет.

Большинство людей не знает , как ими пользоваться в силу своей некомпетентности и отсутствии логики.

Главные ошибки:

1. Чем дальше стоп, тем меньше шансов, что его выбьет.

2. Чем ближе стоп , тем меньше потеряю.

3. Подгонять стоп под Ваши личные желания , а не возможности , которые даёт рынок.

4. Небрежное отношение к стопу , как одной из составляющей трейдинга.

5. До последнего оттягивать стоп , в надежде , что сейчас рынок развернётся.

Решение всех этих проблем самое примитивное , что я встречал в своей жизни.

Алгоритм действий:

1. Проанализировать график.

2. Найти и определиться с торговой идеей.

3. Обозначить рамки , при которых эта идея сохраняет актуальность.

4. Поставить стоп на то место , которое отменит Вашу торговую идею.

При формулировке «Торговая идея» , я принимаю во внимание и возможные ложные пробои , сквизы и другие манипуляции.

Стоп - инструмент используется только с помощью технического анализа. Любой паттерн имеет правила расположение стоп-приказа. Также с помощью стопа легко отсортировать ненужные сделки. Но это уже подробно в разделе риски.

Большинство людей не использует стоп. Почему ?

  1. Ощущение , что ты умнее рынка.
  2. Неоправданная уверенность своего трейда.
  3. Первоначально человек не может смириться с допустимым убытком и принимает решение вообще его не ставить. Поверьте - это несет еще больший убыток.
  4. Не ставлю стоп , потому что дорого получается. Неправильное распределение % от депозита.

Чем это опасно , кроме финансового убытка ?
Дисбаланс психологического состояния. Отсутствие стопа на регулярной основе вызывает сбой в психологическом состоянии. Когда Вы открываете сделку без стопа - Вы начинаете следить за ней до ее закрытия, проверяете курс регулярно, находитесь на нервах , пока сделка открыта. На регулярной основе это расшатывает психику и Вы начинаете пребывать в нестабильном состоянии. В следствии такого состояния теряется объективность оценивание ситуации и допуск ошибок на почве невнимательности , так как Вами управляют эмоции , а не системное мышление.

Риски.

Риски - индивидуальная тема , которая зависит от типа Вашей стратегии: долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная. Срок Вашей сделки влияет на таймфреймы , которыми Вы руководствуетесь. Старший таймфрейм подразумевает больший охват цены и его волатильности , что вызывает длинные стопы, с младшими ТФ - пропорционально наоборот.

Если мы говорим про маржинальную торговлю , то оптимальный риск 1% от депозита. При использовании такого % стопа есть определенные преимущества, которые я расскажу далее. Я не буду углубляться в то , что я не испольную.

Все свои сделки я сортирую параметром 1к3 и выше. Этим объясняется небольшое количество трейдов. Преимущества:

1. При наличии такого соотношения риск/профит - срабатывание 3 стопа подряд - отбивается одной следующей сделкой.
2. Соотношение отсеивает большинство сделок , так как довольно редко присутствует.
3. В связи с маленьким количеством трейдов - есть время уделить самообразованию и анализу предыдущих сделок, что является одним их важнейших аспектов.
4. Количество трейдов - не имеет ничего общего с большим профитом на дистанции.
5. Не происходит переторговка. ( Один за одним трейды.)

Я лично уже считаю в голове , но на биржах есть калькуляторы для облегчения работы.

Психология.

Я думаю Вы перечитали не мало книг по трейдингу , в том числе , которые посвящены психологии. Везде Вы слышите одну фразу - управлять эмоциями.
Не знаю ни одного человека , которому помог этот совет. Он может продержаться у Вас голове день, неделю , от силы месяц. Почему ?

Их можно контролировать только до их проявления , так как в моменте Вы даже не сможете это отследить , так как в трейдинге Вы имеет дело , можно даже сказать , порочными эмоциями : гнев , жадность , страх.

Все три эмоции имеют наибольшую разрушительную силу , но опасность заключается больше в том , что все три эмоции окружены еще и деньгами - самой большой проблемой в мире.

Это вступление к тому , чтоб Вы понимали , как это работает - не более. Я не скажу , что я нашел супер способ , как от этого избавиться. Мне помогло , может и Вам поможет. Какие-то мысли на эту тематику - я не нашел ни в одной проф. книге. Ответ я нашел в книгах Вадима Зеланда.

Просто нужно снизить важность к самому предмету.

Звучит максимально банально. Согласен. Но отныне я отношусь к своему депозиту , как просто инструменту , который позволяет открывать и закрывать сделки на бирже. Не более. Не перевожу в эквиваленты, не оцениваю потенциальными покупками. Будут на руках - подумаю об этом. Пока это лежит на аккаунте - это лишь 100%.

Не считайте в $ или монетах. Мы можем быть одинаковыми трейдерами по уровню. Мы вместе заработаем по 10% в месяц. Только у Вас это будет 10 000$ , а у меня 100$. Но это те же 10% - не более.

Опытность трейдера оценивается не его техническим анализом или деньгами, а в его подходе к делу , принципами руководства и стратегии. Так что не гонитесь за $. Вы с ними не родились , они у Вас не на всю жизнь, а голова останется. Кому Вы нужны с пустой головой , да еще и без денег.

Дивергенция и с чем ее едят.

Дивергенция — это разница между показаниями технического индикатора и цены актива. Другими словами, дивергенция является торговым сигналом, возникающим при нарушении баланса показателей между ценовым графиком и техническим индикатором. Ключевая особенность такого сигнала: кривая индикатора и кривая цены движутся в разных направлениях.

Согласно словарю Merriam-Webster, дивергенция определяется как «отклонение от курса или стандарта».

Проблема идентификации.

Дивергенция - это расхождение цены и индикатора. Дивергенции бывают бычьими и медвежьими. Дивергенцией принято называть расхождение, а конвергенцией - схождение цены и индикатора. Однако, чтобы не было путаницы, в данной статье я буду называть все дивергенциями. По примерам на графиках будет понятно о какой из них идет речь: о медвежьей или бычьей.

Несмотря на довольно большое количество информации по данному вопросу, участники рынка и особенно те, кто только начинает свой путь в теханализе, постоянно совершают ошибки в определении дивергенции по индикатору RSI. Примечательно, что я встречал большое количество уже опытных трейдеров, которые также неверно определяют и интерпретируют данный вид анализа.

Существует три типа дивергенций – обычные, скрытые и расширенные. Обычная дивергенция показывает возможный разворот тренда. Она случается, когда цены формируют более низкие минимумы в нисходящем тренде, а осциллятор формирует более высокий минимум. Это рассматривается как обычная бычья дивергенция, и цена, как ожидается, начнет свое восхождение. Скрытая дивергенция рассматривается как подтверждение продолжения тренда. Например, если цена делает более высокие минимумы в восходящем тренде, а осциллятор формирует более низкие минимумы, то это расценивается как скрытая бычья дивергенция, и цена, как ожидается, продолжит расти.

Расширенная дивергенция встречается очень редко, но не будет лишним помнить так же о ней.

Принцип работы индикатора RSI.

Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены. Индикатор имеет шкалу от 0 до 100. Также индикатор показывает перекупленность или перепроданность актива и имеет балансовую точку на значении 50. Однако, т.к. индикатор почти никогда не опускается ниже своего значения 10 и не поднимается выше 90, принято считать, что уровень баланса находится в зоне от 40 до 60. Это крайне важный момент для идентификации дивергенций, а также для понимая когда дивергенция инвалидируется или гасится.

Как дивергенции сохраняются и погашаются.

Итак, чтобы верно понимать точки, при которых дивергенции отрабатывают и считаются погашенными, мы обратимся к термину "баланс рынка". Как было сказано выше, данный баланс находится в зоне от 40 до 60. Вот тут то и начинается сложность интерпретации. В классическом понимании, если значение индикатора опускается ниже 60 при определении медвежьей дивергенции, и повышается выше 40 на бычьей, то дивергенция считается погашенной. Однако, не все так однозначно и практика говорит о другом. Поскольку зона баланса у нас размыта, то единственно верным решением для определения уровня отмены является принцип округления. Для этого мы берем все ту же разбежку от 40 до 60 и определяем ее центр. Это 50. Таким образом получаем:

59, 58, 57, 56 = 60 = дивергенция актуальна и не отработала. Значит у нее есть потенциал копиться дальше.

54, 53, 52, 51 = 50 = дивергенция погашена.

55 - сумеречная зона. Если мы получаем такое значение, то имеем непреодолимое сомнение и отсутствие силы сигнала. В таком случае необходимо брать во внимание другие формы анализа, чтобы понять куда стремится 55: к 60 или 50.

Для бычьей дивергенции справедливы значения:

41, 42, 43, 44 = 40 = дивергенция актуальна.

46, 47, 48, 49 = 50 = дивергенция погашена.

45 - сумеречная зона.

На данном примере все это хорошо показано (для лучшего просмотра открывайте изображение в новой вкладке браузера):

Другой, совсем свежий пример дивергенции, которая в комьюнити вызвала споры и которую неверно интерпретировали 99% трейдеров. Кроме того, на базе этой "неотработанной дивергенции" некоторые авторы стали снова писать, что дивергенции - это инструмент для школьников и они то отрабатывают, то нет, а значит брать их в арсенал работы нельзя.

Где не нужно искать дивергенции.

Дивергенции не стоит искать во флэтах. Не стоит их идентифицировать, когда индикатор находится в своей центральной области. Данный инструмент показывает эффективность только в зонах ниже 40 и выше 60.

Нельзя искать дивергенции на двух трендах. Дивергенции определяются только на одном тренде. По сути это станет вам ясно, когда вы поймете, что если индикатор пересек центр баланса, то ни о каких дивергенциях уже речи идти не может.

Иногда дивергенция может предупреждать о смене тренда, а иногда лишь о локальных коррекционных структурах.

Важно помнить, что индикатор RSI строится учитывая цену закрытия бара, а не его пики (изменить это можно в настройках индикатора нету ничего плохого что бы строить его по пикам, но тогда нужно будет учитывать ряд нюансов конкретно для ваших настроек индикатора).

Дивергенции.

Дивергенция - расхождение направления цены и индикатора.

Я уже ни раз говорил , чтоб пользоваться грамотно индикаторами , нужно от начала до конца понимать их первоначальную суть и задумку. Дивергенции применяют на разных индикаторах. Я смотрю только RSI.

RSI - это индекс относительной силы. Без умных слов , он просто показывает , когда покупатели или продавцы начинают слабеть. Первоначально индикатор был создан для использования на HTF.

Правила :

1. Направление дивергенции должно сопровождаться тем же характером отработки формаций или паттернов. ( Бычий клин с бычьей дивергенцией.)

2. Противоречия решать на HTF. (Бычья дивергенция на 4ч. поглощает попутные краткосрочные дивергенции на таймфреймах ниже 30 мин, которые формируются по пути движения).

3. Дивергенции достаточно редко появляются , поэтому их наличие можно расценивать не только , как для входа , а и сигналом к закрытию позиции.

4. Как и любой индикатор - показывает пост-фактум , поэтому руководствоваться можно только лишь после подтверждений. Подтверждением является закрытие свечи , которая потенциально может образовать новый минимум/максимум.

5. Отработка и сила отработки зависит от ТФ.

6. Сила расхождения - равняется силе отработки на практике.

Как использовать ?

Связки с дивергенциями:

1. Дивергенция +SFP.

SFP очень помогает уменьшить диапазон входа в позицию при наличии дивергенции. Одного SFP не достаточно для открытия позиции, так как и дивергенции. Вход после возврата за прошлый swing low, открывать можно сразу после закрытия свечи над или ждать ретеста. В случае ретеста можно пропустить сделку , так как он бывает не всегда.

2. Дивергенция + OB.

После остановки импульсного движения , цена начинает коррекцию. Довольно часто встречается формирования дивергенции при наличии двух минимум или максимумов, но цена не получает активной реакции и продолжает боковое движение. В таких случаях я использую ОБ , если он есть , как зону третьей волны , что дает войти в маленьком диапазоне и поставить короткий стоп-лосс.

Минусы:
1. Отработка сигнала. Временной период , который охватывает отработка и диапазон волатильности цен - я думаю самый большой минус. Особенно , если мы говорим про маржинальную торговлю. Этот минус сразу дает ответ , что данный инструмент нельзя использовать , как единственный критерий входа в позицию.

Оптимальный вариант использования дивергенций на 1-4ч. тф. Судя по примеру - очевидно , что вход в позицию в данной ситуации подбирается другими инструментами рабочего арсенала. Дивер отвечает только за направление. Это пожалуй единственный минус , который приносит дискфомфорт использования.

Фибоначчи.

Не буду углубляться в историю инструмента и в сухую математику, она никак не повлияет на использование. Это единственный инструмент , который начал использовать с первого дня и до сих пор он остается одним из основных в использовании.

Как уже и говорили раньше , что каждый инструмент имеет смысл использовать только в совокупности с другими. Кто не помнит, почему так , распишу еще раз. Каждый трейд - 50/50. Мы имеем арсенал инструментов , которые добавляют в сторону нашей сделки по 10% , поэтому , какая бы не была отработка Фибоначчи отдельно от других инструментов - при любых раскладах это не будет больше , чем на 60/40.

Фибоначчи - инструмент , который выступает магнитом для цены. Его чаще используют для определения потенциала коррекции , а также для выставления целей после ее завершения. (Последнее не использую , поэтому не буду расписывать).

Как использовать ?

1) Если интересует коррекция роста - тянем снизу вверх. Если коррекция падения - наоборот.

2) Фибоначчи можно использовать на любых движениях , на любых таймфреймах. Все зависит зоны Вашего интереса и рабочего сетапа , который Вы используете.

3) Я использую фибоначчи в связке - дивер , ордерблок , Дракон. (см. статью Дракон)

4) Ключевые уровни на Фибоначчи - 0.5 - 0.618 - 0.7. - 0.79. Почему ?

Я слышал очень много версий , но больше всего понравилась такая концепция.
0.5 - Fair Value (Справедливая цена). Ниже или выше этой зоны в зависимости от коррекции направления - классификация на Premium и Discount.

Премиум - это зона выше 0.5 для открытия позиции в шорт.
Дискаунт или Распродажа - это зона ниже 0.5 для открытия позиции в лонг.

Диапазон 0.62 - 0.79 имеет название optimal trade entry. В зависимости от таймфрейма использования выбираю дополнительные инструменты для входа. Так как ОТЕ зона может быть в диапазоне 100 пунктов и может быть в диапазоне 500 пунктов при использовании на HTF.

fuck TA

Фигуры классического технического анализа.

В современных реалиях их использование отошло на задний план. Базовые фигуры , которые знает каждый участник рынка - чаще всего используются для отвода глаз и манипуляции. Рассмотрим их применение со стороны практики.

1. Клин.

Данную фигуру я люблю торговать только в маленьких масштабах на таймфреймах на 1-4ч. Большинство крупных клинов , которые использовались на старших таймфреймах - они преподали как раз на переломные моменты рынка, когда ситуация была 50/50, их отработка в понимании математического ожидания - не самая лучшая , поэтому их не включаю в торговый арсенал на постоянной основе.

Для входа в позицию могу рассмотреть выход за пределы клина с целью набора позиции за счет ликвидности и возврате в его пределы. Клин торгую в связке с фибо+диверы. Вход ищу за пределами границы , если есть факторы , которые указываю на слабость покупателя/продавца или после возврата в его пределы.

Более консервативный вариант считается брать ретест после пробития, но часто бывает , что границы напросто расширяют , соответственно могут завести в заблуждения. Задача стоит найти вход максимально близко к той точке , пробой, которой отменит актуальность сценария.

Клин+дивер+фибо. В данном примере меня не забрало на 20 пунктов. Ожидал сквиз движение к фибо для сбора ликвидности. Ушло без меня - взял ретест. Первый пример применяется аналогично и бычьему варианту.

При использовании клина - многие забывают про паттерн схождение , который очень похож. У него нет четких критериев. Из практики схождение образуется после импульсного движения, когда рынку нужна небольшая остановка для дальнейшего движения в том же направлении. Это паттерн отличается углом наклона.

Цена не получает резких сливных отскоков от верхней границы и продолжает стремиться вверх.

2. Симметричный треугольник.

Самый неудобный инструмент для торговли , который можно только представить. Консервативный вариант выглядит , как обычные примеры в книгах. Треугольник - открытие на пробое или на ретесте. Думаю в современных реалиях все уже видели , что так не работает. Две основные разводки с треугольником : расширение границ и ложный выход. Границы могут расширять очень долго и треугольник может переходить в другие таймфреймы , например , после появления на 1ч. таймфрейме - после расширения границ фигура становится более отчетливо выраженной на 4ч. В следствии этого затягивается отработка , увеличивается диапазон цен , длина стоп-приказа.

Единственный набор для торговли этой фигуры выглядит так.

Вы уже видели этот пример в канале Trade Talk.

Симметричный треугольник является фигурой продолжение тренда. Относительно этого примера - выход по тренду вниз. За границей скапливаются много отложенных ордеров на шорт, цена забирает их и разворачивается в обратном направлении.

3. Восходящий/нисходящий треугольник.

Наиболее отрабатываемая фигура из всех перечисленных. Скорее всего , это связано с тем , что верхняя плоская граница - всегда создает скопление ликвидности и цена идет за ней. Среди уловок с этой фигурой чаще всего наблюдается вертолет с выносом в обе стороны , но в итоге цена идет в сторону фигуры.

Как и в симметричном треугольнике встречается расширение границ , особенно на LTF.

Я использую только на таймфреймах от 1ч. до 4ч. Важным фактором является , что данный треугольник должен продолжать направление тренда, а никак не разворотным. Если бычий треугольник находится на нисходящем движении - я не рассматриваю его для позиции. В моменте формирование фигуры советую наблюдать за ценой , если брать восходящий треугольник , то цена будет стремиться постоянно вверх - формируя поджатие. Если на восходящем треугольнике , цена поджимается вниз без диверов на LTF и заходы к верхней границе имеют потухающий характер - можно ставить отработку под сомнения.

4. Голова и плечи.

ГИП - не торгую можно сказать вообще. Фигура считается сформированной только после пробития шеи. Вход подразумевает - пробой шеи или ретест. Как Вы заметили - все фигуры , которые подразумевают пробойную систему, несут большое количество манипуляций.

Я использую только схожие формации на младших таймфреймах до 1ч. Как правило они имеют кривой вид и многие могут их вообще не посчитать за данную фигуру.

Вход я стараюсь делать на втором плече, так как он подразумевает короткий стоп.

Использую только под скальп-трейды. Данный пример на 15 мин. тф. Со временем заметил только , что правое плечо чаще всего отталкивается от ордерблока и логика формации подразумевает некое накопление Вайкоффа.

ГИП - славится своими ложными пробоями шеи , поэтому советую работать только от ретеста или на стадии формирования второго плече с очень коротким стопом.

5. Самое используемое мной. Это обычные торговые каналы. Про них думаю даже нечего рассказывать , так как это самый примитивный инструмент.

Рендж.

Рендж - это боковое движение актива с определенными границами. Присутствует большая вариация названий одного и того же значения: боковик, консолидация, коридор, диапазон и другие. Формирование ренджа происходит после импульсного движения в одну из сторон. Границы ренджа - это его первый High и Low.

Как использовать ?

Рассмотрим пример последнего ренджа. Границы сформированы первым хай и лоу. Построение границ является самым важным , так как в будущем мы будем использовать их пробой или возврат.

1. Нас интересует поведение цены за пределами ренджа. Для открытия позиции - должны присутствовать подтверждения выхода: был это истинный пробой или девиация для набора позиции. Основные инструменты определения слабости были в статьях раннее. Консервативный вход в позицию предполагает открытие сделки после возврата в рендж. Агрессивный предполагает открытие во время девиации.

Я предпочитаю использовать агрессивный , чтоб увеличить потенциал движения.

2. При торговле ренджа - уровнем выступает значение 0.5 Фибоначчи, то есть его середина. Это локальный уровень , который помогает определить дальнейшее движение и определить точку входа. Как Вы видите на картинке выше после ретеста верхней границы - цена протестировала 0.5. Это и есть предполагаемая точка входа в лонг с целью выхода из диапазона.

3. Рендж может быть на любом тф, как и все остальные инструменты. Ренджы на мелких тф - микро рендж. Оптимально использовать от 30 минут и выше. Микро ренджы могут быть подсказкой для определения слабости. Что это значит ? Мы имеем рендж - девиация с ренджа - микро рендж - ищем слабость - возврат в основной канал.

4. Достаточно простой инструмент для использования и актуальный , так как цена находится большую часть в накоплении. Границы ренджа - имеют мощную зону ликвидности , поэтому часто можно увидеть ложные пробои. Агрессивные трейдеры используют их для входа.

Максимум, минимум, открытие дня.

Эту тему я изучил еще давно у одного зарубежного трейдера. У меня есть материал на английском , но так как многие не знают языка - я напишу кратко теоретический материал.

Суть максимумов и минимумов.

  • Слабость выше максимума предыдущего дня используется для медвежьего направления.
  • Сила ниже минимума предыдущего дня используется для бычьего направления.

Это просто две установки. Как и везде они используются только в совокупности с дополнительными факторами. По сути факторы должны быть любого формата , главное , чтоб они указывали на факт слабости той или иной группы рынка. Основными вспомогательными инструментами будут поддержка/сопротивление, дивергенции, направление тренда. Этот инструмент используется только на HTF.

1) Поддержка и сопротивление. Используется дневной ТФ или выше. Цель данного правила или инструмента ( как хотите называйте) - обнаружить разворот.

Также логика заключается в том , что трейдеры выставляют стопы за дневной лоу, на пробой дневного лоу также многие открывают шорт позиции , в следствии этого можно объединить этот инструмент с сбором ликвидности в добавок.

2) Тренд.
В нисходящем тренде - поиск слабости выше максимума предыдущего дня , поиск слабости ниже минимума предыдущего дня - в восходящем тренде.

Это два основные критерия использования данного инструмента.

Правила:

  1. Можно получить направление, используя максимум или минимум предыдущего дня.
  2. Медвежий сетап происходят из-за слабости выше максимума предыдущего дня.
  3. Бычий сетап происходят из-за силы ниже минимума предыдущего дня.
  4. Сетапы повышают возможность отработки, когда они используются в совокупности с HTF , сопротивлением/поддержкой и в направлении тренда.

После определения ключевых уровней, минимумов или максимумов - передвигаемся локально для поиска слабости ниже или выше этих значений. Для поиска можно использовать любые свечные сетапы, паттерны, диверы и так далее.

Явно бычьим является настрой, если цена не задерживается долго под минимумом прошлого дня, или наоборот.

Пример ситуации глобально и локально. Дневной максимум. Сняли стопы. Наличие дивера. Цена резко вернулась под дневной максимум предыдущего дня. Это один из примеров определения слабости.

Возможный пример бычьего сценария.

Вывод: для определения слабости или силы можно использовать абсолютно любые : дивергенции , поглощения , ППР , и так далее.

Дневное открытие.

Дневное открытие - это условный динамичный уровень. На более мелких таймфремах используется , как и базовые уровни. При закрытии над дневным открытием - активируется бычий сценарий. При закрытии под дневным открытием - активируется медвежий сценарий. На практике я не использую это в ежедневной торговли , максимум применяю для входа в скальп позиции , если не хватает факторов для входа.

По материалу, который я изучал , то дневное открытие зачастую используется совместно с предыдущим лоу или хай. Приложу пример связки этих инструментов. Лично я это не использую , так как достаточно редко встречается.

Для такого примера работает правило - дневное открытие имеет значение, только если цена уже протестировала зону выше максимума предыдущего дня или ниже минимума предыдущего дня.

Как для общего развития - это нужно знать. Так как много условий для актуальности работы инструмента , то Вы не набьете руку в практике. Но можно использовать , как общий ориентир.

Паттерн Дракон.

Классический паттерн Дракон используется с определенными правилами , которые не соблюдаются в работе с БТС. Точнее они не есть обязательны к использованию.

Горб Дракона - коррекция нисходящего движения имеет определенные параметры для Фибоначчи, а именно составлять движение не больше 0.5. Это правило я не использую , так как Дракон образуется после импульсных движений , которые даже близко не подходят под данные параметры, они и не являются основными.

Как я использую ? Основные критерии:

1. Фибоначчи. Зона второго движения или ноги дракона должна быть в диапазоне OTE. Фибоначчи является ключевым критерием , потому что Дракон испольную только на коррекции роста с целью его продолжения. Если не быть привязанным под Фибо , то зоны выше чаще терпят слом фигуры , так как часто слева находится пустота после импульса. Что это значит ?

Пример Дракона, который интересует.

Пример Дракона , который не использую.

2. Наличие дивергенции при образовании второй ноги. Чаще всего Дракон использую на 1ч. таймфрейме. Соответсвенно и дивер хочу видеть на соответственном таймфрейме.

3. По правилам - вход после пробития шеи. Когда я начал встречать, что Дракон может переходить в 3 drive pattern ,то я перестал ждать консервативного входа и входить на формировании второй ноги. Это позволяет использовать короткий стоп-лосс.

4. Дракон можно использовать на любом ТФ для входа при наличии этих факторов.

5. Дракон используется и в обратном направлении с точной такой же структурой. Я не использую. Почему ? Я встречал его часто , как паттерн разворота первоначального движения , а не разворота локальной коррекции. Также данный паттерн часто в обратном направлении формируется против тренда, что уменьшает его отработку.

wyckoff.

В данной статье мы рассмотрим упрощенный вариант использования Вайкоффа. Они абсолютно полностью базированы на схемах , которые Вы видели в прошлой методичке , но многие путаются из-за большого количества фаз и обозначений. Я буду прикреплять оригинальную версию и далее более простой вариант.

Аккумуляция.

Начнем с самой популярной схемы аккумуляции. Их существует две версии , но эта является самой популярной из практики применения ее на БТС. Самая большая проблема использования это инструмента - большое количество фаз , обозначений, большинство трейдеров пытается подставлять свои графики 1 в 1 под картинку. Идеальное сходство Вы найдете очень редко, поэтому и не будем на него ориентироваться.

Давайте рассмотрим для начала схему со стороны логики. Мы имеем рендж с ложными выносами по обе стороны для снятия ликвидности. Точку spring - можно считать девиацией для набора позиции в обратную сторону. Такое сравнение я делаю для легкого запоминания схемы. Ключевым фактором должно быть , что цена заходит в аккумуляцию после нисходящего движения для формирования новой силы.

Это упрощенная схема движения. Наиболее интересная для меня точка находится в зоне spring. Она обычно дает поставить короткий стоп-лосс, в соотношении риск/профит сделка имеет огромный потенциал. В рамках границ - не работаю.

Для входа меня интересует красная зона. Если брать данный пример на 4-12-24ч, то может и не быть ее ретеста , так как зона spring дает очень мощную реакцию. Почему именно от этой зоны ? Определить spring можно только предварительно и в моменте нельзя сделать полного заключения без отскока цена , иначе можно попасть на простой слом структуры. Поэтому я дожидаюсь ретеста или пропускают трейд и рассматриваю уже только при выходе.

Кто читает давно мой канал - помнит мой лонг от 6800 до 8000.

В жизни , как видите , отработка не такая красивая , особенно на примере БТС.

Если работать на лтф, то меня интересует еще более упрощенная структура, так как на 5 мин тф, достаточно мало времени для принятия решения , поэтому я руководствуюсь такой схемой.

Это наиболее оптимальный вариант для использования под скальп позиции на ЛТФ. При использовании такой структуры - я не рассматриваю аккумуляцию по фазам , интересует схематическая конструкция.

Дополнительные факторы.

При наличии точки spring хочу видеть формирование дивергенции. Дивергенция должна быть на том же ТФ , что и формирование структуру , не ниже. Также точка spring может внешне позиционироваться , как SFP, что в совместимости с дивергенцией дает хороший результат , если рассматривать spring, как точку для входа. Точку spring также возможно обнаружить по спросу на цену. Если после движения вниз слабая реакция и цена начинает флетить замедляя движения - можно ожидать еще один поход ниже, так как с практики заключительная точка получает резкий отскок и разворот цены.

Как и любой другой паттерн , Вайкофф требует подтверждений. Если при начальном его образовании не получилось обнаружить аккумуляцию - пристальное внимание за пробитой структурой и откатом для открытия позиции на ретесте. Единственный этап , на котором можно следить за объемом - это выход с торгового канала , в котором было накопление. Оно сопровождается высоким объемом на пробое.

Первоначально данный метод придуман для использования с объемами. Я не использую их вообще, это личная интерпретация, которую я не призываю использовать.

Аккумуляция. Схема 2.

Данную схему я не люблю использовать на начальных стадиях, так редко получается опознать их отличие с первой. При раннем входе , когда не сформирована структура - тяжело выставить стоп-лосс , так как потенциально может появится spring. Поэтому данную схему я рассматриваю только для входа в фазе С или D. Как уже и говорили раньше , что накопление происходит в виде ренджа, точки LPS чаще всего преподают на зону 0.5 ренджа. От их ретеста я и рассматриваю вход.

Этой схеме я не уделяю много внимания , так как ее структура почти идентична обычному ренджу и ее классификация по точкам и фазам - не дает значительных подсказок.

Дистрибуция.

Интерес только в зонах UTAD и SOW. Почему ?

Короткий стоп, срабатывания стопа ломает структуру в целом. SOW более надежный , потому что на завершающей стадии строения структуры. SOW - оптимальная точка входа при использовании обеих схем. Как Вы заметили , что я использую эти схемы со стороны ренджа , что возможно является неправильным , так как ключевая роль в объёмах. Прикрепляю дополнительный материал.

something useful.

HTF - higher time frame;

LTF - lower time frame;

BBS - broken base;

BMS - brake in market structure;

POB - point of breakout;

FTA - first trouble area;

SFP - swing failure pattern, (сквиз - свип)

MS - market structure;

DO - daily open;

PDO - previous daily open;

WO - week open;

MO - month open;

YO - year open;

R - risk reward;

FU - fuck you;

IMB - imbalance;

FVG - fair value gap;

Консолидация - боковое движение цены. Обычно приходится на фазы распределения или накопления.
Девиация - выход за пределы торгового диапазона.

Девиация используется для создания ликвидности путем срабатывания отложенных ордеров и стоп-приказов , которые создают инертное движение, на котором открывается позиция в противоположную сторону. Синоним этого термина есть FU move (fuck you move).

Использовать данный инструмент оптимально в связке с дивергенциями , Фибоначчи , ордерблоками, SFP. Интересует набор позиции за пределами коридора, так как основная задача состоит в том , чтоб обнаружить разводку , а не по истине новое мощное движение в сторону пробития.

Для этого нужно ждать соответствующие сетапы или факторы за пределами коридора.

SFP - swing failure pattern.

Суть инструмента заключается в том , что цена сначала формирует swing high/low , спустя время возвращается в прежнюю зону и делает новый high/low. Ключевым фактором является , что последний high/low должен закрыться выше /ниже предыдущего.

SFP - может использоваться на любом ТФ.

Ключевым правилом неактуальности данного сетапаявляется факт закрепление свечи под или над предыдущим swing high/low. Закрепление должно быть на том же ТФ , что и сам сетап.

Для входа по данному паттерну используется закрытие свечи, которое при закрытии над предыдущим high/low сигнализирует о актуальности паттерна или от ретеста прошлого high/low , как указано в примере. Стоп выставляется под последний минимум.

Breaker.
Брейкер - свеча, которая имеет одинаковую механическую составляющую с ордерблоком. Ее задача сформировать движение в одну из сторон с последующим пробой в обратном направлении.

Основная задача брейкера сформировать уровень для охоты за стоп-приказами. Зачастую от свечи, которая является брейкером идет резкий отскок цены к прошлым ценам, тем самым формируя high/low. По одному из концептов также есть теория , что брейкеры используют для защиты ордербока из-за количество объема , который был проторгован на пробое.

Внешне для индентификации свечи - брейкер используем свечи схожие в 90% случаев с ордерблоками, в принципе это и есть ордерблок после его пробития.

Брейкером отмечается диапазон всей свечи с тенями - это потенциальная зона для теста и разворота в обратном направлении. Используется на любых таймфреймах. Ключевым фактором для его активации является чистое пробитие его диапазона в первый раз. Чисто пробитие значит - пробой и закрепление телом над.

BBS - broken base.

Ретест пробитого локального сопротивления. Отличия от брейкер заключается в том , что для брейкера нужна свеча в виде ОБ , в который был набор позиции.

BMS или BOS - brake in market structure / of market structure.

Названия могут отличаться. Суть одна и та же.

Это обозначение используют для обозначения пробоя поддержки/сопротивления.

Оптимально использовать на старших ТФ , чтоб избежать ложных обозначений.

FTA - first trouble area.

Обозначение первого сопротивления для лонг позиции. Первой поддержи для шорт позиции. Первого сопротивления для лонгшезам позиции

Orderblock.

ОБ - последняя красная свеча перед ростом или последняя зеленая свеча перед падением. Свеча , в которой были заложены большие деньги. На практике последующая свеча после ОБ должна иметь эффект поглощения и закрываться телом выше или ниже ОБ.

Тень свечи никак не влияет на блок. Некоторые считают, что основное накопление идет внутри тела. Другие же используют только фитиль, так как там была основная проторговка по их мнению.

ОБ лучше всего работают в связке с Фибоначчи, зачастую они синхронизируются с уровнями 0.618 - 0.7 - 0.79.

ОБ используют для индентификации разворотных точек или зарождения трендового движения. После их формирования имеют характер поддержки/сопротивления.

IMB - imbalance.

Imbalance или Fair value gap.

Два разных названия одного и того же инструмента. Свеча, внешне импульсное движение, в котором был проторгован недостаточно большой объем , нехватка ликвидности, что и могло стать причиной резкого импульса.

IMB - зона , которая находится между предыдущей и последующей свечей, измеряется с помощью Фибоначчи. Как и везде - наиболее значимое это значение 0.5 Фибоначчи.

Данный инструмент используется на любых таймфреймах. Он не является инструментом для входа , а служит лишь зоной-магнит , которую удобно использовать для выхода из позиции. По факту имеет схожесть с обычными гепами на биржах.

Для входа можно использовать только в сочетании с ОБ.

Суть максимумов и минимумов.

  • Слабость выше максимума предыдущего дня используется для медвежьего направления.
  • Сила ниже минимума предыдущего дня используется для бычьего направления.

Это просто две установки. Как и везде они используются только в совокупности с дополнительными факторами. По сути факторы должны быть любого формата , главное , чтоб они указывали на факт слабости той или иной группы рынка. Основными вспомогательными инструментами будут поддержка/сопротивление, дивергенции, направление тренда. Этот инструмент используется только на HTF.

1) Поддержка и сопротивление. Используется дневной ТФ или выше. Цель данного правила или инструмента ( как хотите называйте) - обнаружить разворот.

Также логика заключается в том , что трейдеры выставляют стопы за дневной лоу, на пробой дневного лоу также многие открывают шорт позиции , в следствии этого можно объединить этот инструмент с сбором ликвидности в добавок.

2) Тренд.
В нисходящем тренде - поиск слабости выше максимума предыдущего дня , поиск слабости ниже минимума предыдущего дня - в восходящем тренде.

Это два основные критерия использования данного инструмента.

Правила:

  1. Можно получить направление, используя максимум или минимум предыдущего дня.
  2. Медвежий сетап происходят из-за слабости выше максимума предыдущего дня.
  3. Бычий сетап происходят из-за силы ниже минимума предыдущего дня.
  4. Сетапы повышают возможность отработки, когда они используются в совокупности с HTF , сопротивлением/поддержкой и в направлении тренда.

После определения ключевых уровней, минимумов или максимумов - передвигаемся локально для поиска слабости ниже или выше этих значений. Для поиска можно использовать любые свечные сетапы, паттерны, диверы и так далее.

Явно бычьим является настрой, если цена не задерживается долго под минимумом прошлого дня, или наоборот.

Пример ситуации глобально и локально. Дневной максимум. Сняли стопы. Наличие дивера. Цена резко вернулась под дневной максимум предыдущего дня. Это один из примеров определения слабости.

Возможный пример бычьего сценария.

Вывод: для определения слабости или силы можно использовать абсолютно любые : дивергенции , поглощения , ППР , и так далее.

Дневное открытие.

Дневное открытие - это условный динамичный уровень. На более мелких таймфремах используется , как и базовые уровни. При закрытии над дневным открытием - активируется бычий сценарий. При закрытии под дневным открытием - активируется медвежий сценарий. На практике я не использую это в ежедневной торговли , максимум применяю для входа в скальп позиции , если не хватает факторов для входа.

По материалу, который я изучал , то дневное открытие зачастую используется совместно с предыдущим лоу или хай. Приложу пример связки этих инструментов. Лично я это не использую , так как достаточно редко встречается.

Для такого примера работает правило - дневное открытие имеет значение, только если цена уже протестировала зону выше максимума предыдущего дня или ниже минимума предыдущего дня.

Как для общего развития - это нужно знать. Так как много условий для актуальности работы инструмента , то Вы не набьете руку в практике. Но можно использовать , как общий ориентир.

Вайкофф.

Без сухой и скучной теории. Метод Вайкоффа подразумевает детальный анализ объема , так как:

«Объем может восприниматься как инструмент проверки (подтверждения) рыночных цен, источник ликвидности, мера важности информации, которой владеет рынок, источник информации о реальных намерениях участников рынка, свидетельство разнообразия мнений, преобладающих среди инвесторов».

1. Объем обеспечивает ликвидность.

2. Объем раскрывает реальную убежденность участников рынка.

3. Объем выражает интерес и энтузиазм рынка.

4. Объем - это топливо, которое движет рынком.

5. Объем порождает динамику цен

Но я хочу рассмотреть именно схематическую механику рынка , так как сам на данном этапе не использую объем , как ключевой фактор и абсолютно не испытываю в этом нужды.

Теперь рассмотрим каждую фазу по отдельности.

Накопление.

  • PS - предварительная поддержка (начальная поддержка) первое сопротивление - появляется после значительных снижений, объем увеличивается, а цена со временем ускоряется
  • SC - кульминация продаж - наблюдается резкое падение цены при больших объемах
  • AR - автоматическое ралли (автоматическое движение вверх) появляется потому, что на рынке очень мало продавцов, а покупатели быстро поднимают цену вверх.
  • ST- вторичный тест (повторный тест) - происходит для проверки сил спроса и предложения. Может быть несколько ST и SC. ST может даже немного сломать уровень цен, установленный SC.
  • Spring - наступает не всегда, на поздних стадиях накопления. Логика ложного пробоя.
  • Test - Происходит после формирования Spring и должен быть на небольшом объеме. Обычно выше минимума на более низком уровне.
  • SOS - признак силы (признаки силы) цена начинает расти и выделяется из ценового диапазона TR (trading range) с увеличенным объемом.
  • LPS - последняя точка поддержки, последний уровень сопротивления, возникает после пробоя (SOS), это возврат цен в окрестности ТР с низким объемом и низкой ценовой динамикой
  • BU (back up) - возврат цен в канал накопления, который следует за реализацией прибыли краткосрочных инвесторов и является тестом спроса

Из практики - мой любимый вход на фазе Spring. Его достаточно тяжело и рискованно ловить , но для меня это самый комфортный вариант. Не забывайте, что по схеме Вы должны уловить суть и моторику, на практике не будет идти все по рисунку линия в линию.

Распределение.

PSY- т. е. начальная часть распределения; на этом этапе мы имеем дело с первыми признаками перекупленности. Цена в текущем тренде заметно ускорилась, и появился большой объем.

BC - Кульминация покупок может рассматриваться как кульминация покупок.На этом этапе происходит резкое движение цены и новые максимумы при большом объеме, однако часто немного меньше, чем PSY

AR-автоматическая реакция. При появлении новых вершин наблюдается все меньшее количество покупателей, наоборот можно заметить автоматическую реакцию продаж. Даже небольшое количество продавцов в состоянии сделать это, потому что на рынке уже почти нет сил для дальнейших покупок.

ST - вторичный тест - это второй тест области, отмеченной BC. Цена может не много выйти из области. Это означает, что на рынке преобладает предложение, а не спрос.

SOW - признак слабости или Признаки слабости спроса. Снижение графика и возможный прорыв TR (trading range) при высокой динамике и более высоком объеме. Здесь предложение доминирует.

Последняя точка предложение LPSY - это точка, где спрос все еще может быть активирован, но для этого больше нет сил. Акции далее распределяются, объемы низкие, а движения цены очень слабые, незначительные

UTAD—upthrust after distribution. Это эквивалент Spring в схеме накопления. Именно здесь последние слабые инвесторы скупают акции в надежде вырваться из консолидации, в то время как цена быстро возвращается к ней. Этот шаг сопровождается большим объемом и большой динамикой, поскольку те инвесторы, которые попали в ловушку и купили на пробое, быстро начинают продавать, когда видят, что цена внезапно возвращается.