28. Корреляции SMT
План модуля
1. Терминология
SMT (Smart Money Tool) - ценовое расхождение между торговыми инструментами.
DXY (Dollar Index Spot) - индекс доллара. Показывает соотношение цены USD к цене валют шести стран (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF).
2. Smart money tool
Вы уже знакомы с таким понятием, как дивергенция (расхождение), которую мы можем получать на активах, при сравнении относительно другого актива, либо индикатора.
Логика использования SMT дает нам понимание, когда мы получаем дивергенцию между парами. Происходит корреляция активов между собой, а именно EURUSD/GBPUSD и обязательный фактор для любой валютной пары - DXY.
Начиная свой торговый день на рынке Forex, наша задача проанализировать график DXY, чтобы понимать последующий контекст ценового движения пар EURUSD/GBPUSD.
Данные активы противоположны друг другу. Если DXY показывает рост, то логично, что EURUSD будет показывать падение, какие бы в моменте лонг сетапы не рисовал график.
Мы обязаны торговать не визуальный сетап, а контекст. Следовательно, если подходящего объяснения ситуации помимо слома структуры и других факторов у нас нет, то позицию стоит пропустить. Во всем должна быть логика, на рынке Forex она такая - EURUSD не может расти вместе с DXY (техническая отработка на графике не отличается от любой другой валютной пары).
Если вы видите, что на графике DXY цена находится в лонговой зоне интереса, где мы получили слом структуры и все нужные нам подтверждения для отработки, а EURUSD в этот момент находится не в шортовой зоне интереса, а также в лонг POI, то логично, что восходящего движения в моменте на нем не будет, так как контекст DXY полностью противоположный.
Для поиска корреляций между активами и DXY пригодится инструмент SMT.
Также SMT (расхождение) используется между парами EURUSD - GBPUSD. Логика в том, что в корзине DXY, EUR занимает 56.7%, в то время как GBP всего 13.2%.
Очень часто при работе в ключевых зонах EUR проводит работу с ликвидностью, в то время как GBP оставляет полку и делает разворот синхронно с EUR.
На Crypto чаще всего рассматривается корреляция между BTCUSDT и ETHUSDT. BTC является доминирующим активом, что позволяет ему в рамках работы с ликвидностью напрямую влиять на движения ETHUSDT.
3. SMT FX
Корреляция пар EURUSD – GBPUSD
На данном рисунке никакой дивергенции (SMT) нет, потому что обе пары достигли своего минимума и расхождение ценового движения отсутствует.
20.02.23 в 10:00 цена достигла своего максимума и перешла в нисходящее движение.
Тот же временной промежуток и дата, отработка идентичная, расхождение (SMT) отсутствует.
Здесь мы видим, как EUR делает новый HH/LL + захват ликвидности, чего не показывает GBP – это и будет дивергенцией SMT.
В данном случае, GBP не продолжает нисходящее движение, что является признаком накопления умного капитала и GBP имеет более высокую относительную силу, чем EUR. Именно такая логика и делает SMT действительным.
16.02.23 в 04:00 цена формирует HH, тем самым снимая ликвидность и меняя направление движения цена на нисходящее.
16.02.23 в 04:00 цена не формирует HH и без снятия ликвидности меняет направление движения цены на нисходящее.
DXY является более приоритетным для ценового движения. Советуем обращать внимание на движения, когда валютная пара (EURUSD/GBPUSD и тд) оставляет полку ликвидности, а DXY делает снятие. Когда DXY Оставляет ликвидности, а EUR снятие, очень часто происходит повторный заход по DXY на снятие этой ликвидности, что влечет за собой потенциальный пересвип по валютной паре.
4. SMT Crypto
Для работы с SMT мы выделяем ключевой актив - BTC и альткоин, который нас интересует в торговле. Чаще всего используется SMT BTC - ETH.
5. Выводы
Инструмент SMT указывает разворотное движение с помощью движения на приоритетных активах. Если мы говорим о Валютном рынке, то DXY выступает приоритетным над валютами (EUR; GBP; AUD и тд). Если говорить по криптовалютном рынке - BTC является приоритетом, который задает основной темп для движения. Ваша задача научится комбинировать инструмент SMT с основными инструментами концепта SM.