17. Торговая стратегия
План модуля
- Что такое торговая стратегия и для чего нужна?
- Из чего состоит торговая стратегия?
- Quasimodo Level.
- Торговля при боковом движении.
1. Что такое торговая стратегия и для чего нужна
Торговая стратегия - это совокупность правил, определяющих все действия трейдера в процессе торговли на финансовых рынках.
Торговую стратегию также называют системой, алгоритмом, планом - суть от этого не меняется. Торговая система должна устанавливать определенный список действий, которые смогут объяснить что делать при любом развитии ситуации. Если трейдер откроет или закроет позицию, то у него должен быть четкий ответ на вопрос - почему он это сделал.
Часто начинающие трейдеры не понимают как важно торговать по плану и начинают работать на рынке не имея своей стратегии. Без системного подхода на финансовых рынках заработать невозможно - это доказано.
Из-за отсутствия ясности, разум находится в поиске ответа, в попытках создать уверенность из неуверенности. Сомнения в своих силах и постоянное блуждание ухудшит результаты торговли.
Торговая стратегия в первую очередь нужна для быстрого и правильного принятия решения. Следуя торговому плану, трейдер спокойно и уверенно ведет торговлю, делая заметки о покупках и продажах в дневнике трейдера. В дальнейшем, используя дневник, трейдер анализирует свою торговлю, ищет слабые места стратегии и добавляет что-то новое. Ведь всем известно что рынки со временем меняются и стратегия должна своевременно адаптироваться к новым условиям.
2. Из чего состоит торговая стратегия?
Всем кажется, что у каждого трейдера совершенно разная торговая стратегия, разрабатываемая под себя. На самом деле все торговые стратегии имеют общий костяк и содержат стандартные пункты.
Каждая прибыльная стратегия должна состоять из следующих пунктов:
- Рабочий таймфрейм - практически все торговые системы для сигнала открытия и закрытия ордеров используют технический анализ. Не имеет значения, используются индикаторы, трендовые линии или свечные формации, в любом случае нужен график с определенным таймфреймом. Какой таймфрейм выберет трейдер зависит от стиля торговли.
- Время торговли - рынок криптовалют и Forex работает круглосуточно (Forex не работает на выходных). Трейдер физически не может отслеживать график все это время. Важно выделить промежуток времени, наиболее подходящий для торговли, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свое время. Основная масса трейдеров торгует в одно и тоже время - время синхронизации Лондонской и Нью-Йоркской сессии. В данный промежуток времени рынки наиболее ликвидны и волатильны, что позволяет активно открывать сделки.
- Модель для входа (сетап) - этот обязательный пункт, описывающий технику входа в сделку.
- Модель для выхода (тейк-профит) - расписанные условия для фиксации позиции благоприятно повлияют на результат торгов. В качестве сигнала для выхода могут использоваться разные инструменты: снятие ликвидности, проблемные зоны (FTA), границы сессий и т.д.
- Риск-менеджмент - важнейшая часть стратегии. Строгое управление рисками позволяет выдерживать серию убыточных сделок. Несоблюдение риск-менеджмента или его отсутствие приводит к потере депозита. Риск-менеджмент применяют к расчету позиций, а также к количеству одновременно открытых ордеров. Согласно традиционному риск-менеджменту, риск на одну сделку должен составлять не более 1% от депозита, а общий, одновременный риск всех ордеров не должен превышать 5%. Также следует диверсифицировать риски, используя в торговле разные инструменты и стратегии.
- Остановка торговли - своевременная остановка торгов в момент непредвиденных обстоятельств, либо непонимания сложившейся ситуации может спасти ваш депозит. Рынки меняются, рано или поздно стратегия перестает работать. Задача трейдера - вовремя понять, что стратегия дает сбой и наступило время изменений. Явный признак, что пора остановиться, взять перерыв и проверить стратегию - серьезная просадка депозита.
Разработать свою стратегию, это только полдела. Необходимо понять, будет ли она приносить прибыль. Для этого мы проводим бэктесты в режиме “симулятора рынка” с помощью сервиса TradingView и записываем результаты в торговый журнал. Если результаты теста хорошие, то после оптимизации условий торговую стратегию можно запускать в работу на демо счете, далее на реальном счете.
Время от времени необходимо анализировать свою работу в торговом журнале, для выявления ошибок или недочетов стратегии.
- Определение таймфреймов, на которых будет происходить поиск синхронизации и работа, а также какие временные интервалы будут использоваться для торговли.
- Мы рекомендуем выбрать основные временные связки под каждый из видов торговли:
Свинг торговля (долгосрочная перспектива)
- M1-W1 (месячный и недельный таймфрейм). Для определения направления движения.
- D1-H4 - синхронизация структурного движения для поиска коррекции.
- H1-m15 - поиск синхронизации по направлению движения и открытие позиции.
Интрадей торговля (внутридневная/среднесрочная перспектива)
- W1-D1 - для определения направления движения.
- H4-H1 - синхронизация структурного движения для поиска коррекции.
- m15-m5 -поиск синхронизации по направлению движения и открытие позиции.
Скальпинг (краткосрочная перспектива)
- D1-H4 -для определения направления движения.
- H1-m15 - синхронизация структурного движения для поиска коррекции.
- m5-m1 - поиск синхронизации по направлению движения и открытие позиции.
Для внутридневной торговли подходит связка W1-D1 / 4H-1H / m5-m1.
- Необходимо прописать четкие правила и все необходимые условия. Определение торгового сетапа для входа в сделку. В рамках курса изучены инструменты для определения зон интереса (POI).
- Эти правила могут использоваться для обоснования открытия позиции. Ваша задача выбрать то, что больше вам по душе и приступить к бэктестам для сбора необходимой статистики.
Сетап – это набор повторяющихся паттернов или других условий, позволяющих открывать сделки с высокой вероятностью положительного исхода. Поиск проводится только в зоне POI HTF.
Таймфрейм для определения направления: W1-D1
Паттерн для синхронизации: Quasimodo Level на m5.
Тейк-профит: открытый пул ликвидности на 4H FTA / фиксированный тейк-профит более 3 RR.
Риск-менеджмент: не более 0.5% риска на сделку, максимально допустимый риск на день 1.5%, цель по прибыли от 2%-3.5%.
В случае достижения цели по прибыли - вы молодец, можете отдохнуть.
В случае достижения максимально допустимой просадки - ничего страшного, такое бывает. Проведите анализ своих ошибок и внесите выводы о ситуации в торговый журнал.
Остановка торговли - если идет череда из трех убыточных дней подряд, (либо потеря 5% от депозита). Взять паузу и провести повторные бэктесты.
Тайм-менеджмент: за час до открытия торговой сессии необходимо открыть график и провести анализ рыночной ситуации по избранным активам.
Лондонская сессия: 10:00 - 18:00.
Нью-Йоркская сессия: 15:00 - 23:00.
Работа проводится только в одном временном интервале.
Это пример торговой стратегии, она может быть дополнена иллюстрациями сетапа, более детальным расписанием вашего распорядка дня и т.д.
Правила вы пишите только для себя. Самое сложное и важное - дисциплинированно их соблюдать. Будьте честны перед собой во время бэктестов, не ленитесь собирать всю статистику и записывать информацию в торговый журнал. Проводите регулярный анализ ошибок и ищите в них закономерности, для того, чтобы избежать их в будущем. Выводы обязательно записываем в журнал.
Ниже будут представлены уже известные вам инструменты и сетапы. Необходимо понимать, что вы можете комбинировать данные инструменты на разных таймфреймах и брать во внимание разные факторы для входа/выхода из позиций.
3. Quasimodo Level (QM)
Паттерн, отображающий классическое поведение разворотного движения.
Отличительная особенность данного паттерна - агрессивная работа со структурой. Так как паттерн используется внутри зон интереса старшего таймфрейма, мы можем снизить требования к обновлению структуры и брать тень, вместо тела.
Существует 3 разновидности паттерна QM:
Quasimodo Level OB - характеризуется возвратом к зоне OB, зародившей восходящее движение.
Quasimodo Level Breaker - характеризуется возвратом к зоне BB.
Quasimodo Level FVG - характеризуется возвратом к зоне FVG.
Важно помнить, что паттерн QM используется только в связке с POI HTF.
5. Торговля при боковом движении
Принцип торговли при боковом движении достаточно прост, поэтому так нравится начинающим трейдерам.
Существует два варианта открытия позиции:
1. Агрессивный - на девиации и только при наличии POI под/над боковым движением. Вероятность отработки трейда будет увеличена присутствием факторов, которые указывают на слабость покупателя/продавца. Самый распространенный инструмент для этого - дивергенции.
80% объёма позиции всегда фиксируется внутри бокового движения (у границ), 20% можно оставить на случай истинного выхода из бокового движения.
Пример для восходящего движения
Пример для нисходящего движения
2. Консервативный - наличие POI сверху/снизу всегда выступает сильным магнитом для цены, поэтому мы ожидаем поход цены в ту зону. До этого позиции внутри бокового движения не открываются. Если цена не дает реакцию на POI, входим консервативно после возврата и закрепления цены внутри бокового движения, на тесте границ.
