@5urok

Ценовые уровни в трейдинге #10

2023-07-12T16:59:43.619Z

Главная тема сегодняшнего урока - ценовые уровни. Думаю, что о них обязательно слышал каждый трейдер, как минимум о поддержке и сопротивлении.

Поддержкой (уровень поддержки) называют те уровни, от которых ранее цена развернулась, двигаясь сверху вниз. Сопротивлением называют уровни, от которых цена разворачивалась, двигаясь снизу вверх.

Другой вопрос состоит в том, как именно определять на ценовом графике уровни. Здесь ситуация неоднозначная. Еще примерно в 2015-2016 годах на нескольких открытых стримах, посвященных тематике Forex, я (в роли спикера) проводил любопытный эксперимент.

Всем участникам трансляции демонстрировалась одна и та же иллюстрация с ценовым графиком, на которой возле локальных максимумов и минимумов были расставлены цифры, например, вот так:

После этого участникам стрима предлагалось изучить график и написать, какие из максимумов и минимумов они принимают за ценовые уровни.

Кстати, Вы сейчас тоже можете остановиться, посмотреть на иллюстрацию выше и ответить на этот вопрос. Какими цифрами на графике помечены важные ценовые уровни, которые стоит принимать во внимание, учитывать?

Какие же результаты получились в результате таких опросов? Самое главное, что каждый раз они были разными! На каждой трансляции люди отвечали по-разному.

Одни писали, например, что уровни на графике 4 и 7, другие считали, что 4, 6, 7 и так далее. Не было ни одного эксперимента, чтобы все участники дали один и тот же ответ.

Это означает, что визуальная оценка графика весьма субъективна. Один человек видит на экране одни ценовые уровни, другой человек принимает за уровни иные экстремумы.

И здесь становится очевидной важность выбора способа определения уровней на ценовом графике. Да, можно, например, опираясь на свой трейдерский опыт, стараться определить уровни на текущем рынке, но это очень скользкий путь.

Конечный результат таких поисков может во многом зависеть даже от настроения человека! Да, да, если один и тот же график показать одному и тому же трейдеру с разницей в пару недель, высока вероятность, что он по-разному проведен оценку одной и той же ситуации и обозначит разные значимые, с его точки зрения, уровни.

Разновидности ценовых уровней

Если мы откажемся от идеи "на глаз" определять ценовые уровни, то нам понадобится некая механика, правила выявления поддержек и сопротивлений.

За десятки лет трейдинга люди придумали самые разные модели поиска ценовых ровней. Есть уровни Мюррея, Pivot, Фибоначчи и так далее.

Да, они будут различаться между собой, но важно другие. Использую конкретную модель определения ценовых уровней, мы убираем из этого процесса человеческий фактор. Ни наше настроение, ни желание или нежелание заключить скорее сделку, не помешают при определении уровней, с которыми мы далее будем считаться.

Системный (или расчетный) способ нахождения ценовых уровней, на мой взгляд, очень важен как раз из-за объективности самого процесса дальнейшего поиска уровней.

Дальше предлагаю Вам посмотреть данную трилогию о ценовых уровнях, которую я записывал еще в первой половине 2018 года. Тем не менее, ситуация с уровнями на финансовых рынках не поменялась, так что, материал актуальный.

Кстати, про актуальность. Это очень редкий, но в тоже время очень важный материал по ценовым уровням. Обратите на него внимание! (будет в третьем видео).

Краткая история моего выбора способа трейдинга

В начале этого курса я уже писал, что познакомился с Forex в 2007 году, когда искал для себя подработку. Да, тогда работу еще искали по объявлениям в бумажных газетах!)

Всерьез за трейдинг я смог взяться только в 2008 году, когда появилось и свободное для этого время, и стартовый капитал. О том, что было дальше, я рассказал в отдельном видео с моей биографией в трейдинге - https://youtu.be/_Ts3WD33W0M

Кстати, этот ролик снимался еще летом 2017 года. Но вернемся к теме. Хотя в первые годы я перепробовал множество разнообразных способом анализа рынка и торговли, в итоге остановился на скальпинге в "азиатскую сессию". Почему именно так получилось - подробности Вы найдете в видео, но, если коротко, то дело во влиянии моего тогдашнего круга общения.

Можно сказать, что тогда у меня и не было выбора, раз "все вокруг" торговали именно так) Такой способ трейдинга тоже разделяется на подвиды, стили и так далее.

В итоге я познакомился с одним трейдером, который уже достиг к тому времени успеха и перенял его виденье рынка. Да, со временем мною вносились некоторые изменения в способ торговли, что считаю неизбежным, когда человек учится, развивается и постепенно вырабатывает собственное мнение на счет тех или иных факторов, инструментов и прочих составных частей торговли.

Я уже писал в первом уроке, что с уважением отношусь к трейдерам, которые торгуют совсем иными способами, ведь зарабатывать деньги можно, "став адептом" самых разных подходов к трейдингу.

Тем не менее, мое окружение 2007-2010 сделало за меня выбор в пользу скальпинга в "азиатскую" сессию, а наставничество одного человека привнесло в мою работу ценовые уровни. На том я и остановился.

Кратко о моей торговле на Форекс

Моя торговля на Forex использует устойчивую рыночную закономерность, основанную на ослаблении торговой активности в "азиатскую" сессию. Кавычки здесь не случайно, ведь рынки Азии начинают работать уже после двух часов ночи (по мск), а моя стратегия применяется примерно с 21-22 мск, в зависимости от летнего/зимнего времени в США и Европе.

Почему же тогда "азиатская" сессия в названии? Все это тоже из жаргона/терминологии тех лет, чтобы сразу обозначить принадлежность торговой системы к определенному классу стратегий, рассчитанных на применение при слабом вечернем и ночном (для мск) рынке.

Идея проста, а вот реализация конкретной системы может быть весьма изощренной. Так как рынок относительно слабый, на нем почти отсутствуют мощные тренды.

Рыночная цена валютных пар больше склонна к колебаниям в определенном канале, чем к продолжительным трендовым движениям. Это означает, что мы можем постараться оценить выстроенный на графике канал и примерно рассчитать дальнейшее расположение его границ (верхней и нижней).

Дальше требуется выждать, когда цена приблизится или даже пробьет границу канала, чтобы заключить сделку, направленную внутрь коридора.

В общих чертах все именно так. Теперь я акцентирую Ваше внимание на ключевых задачах, которые возникают при торговле по такой стратегии.

Основные задачи и сложности

Первый вопрос, который должен появиться - как построить ценовой канал на графике, границы которого мы далее будем отслеживать?

Здесь трейдеры используют самые разные способы, но я остановлюсь на двух из них.

Вариант 1 - применение канального индикатора, например, Bollinger Bands или Keltner channel.

Значения переменных в настройках подбираются так, чтобы для пробития ценой границы канала рынку пришлось бы "напрячься". То есть, коридор не должен быть узким, например, как на этой иллюстрации:

Это доступный и достаточно неплохой способ построить на графике ценовой канал объективным образом (ведь способ будет основан на математических вычислениях движения линий индикатора, там нет человеческого фактора, субъективности).

Вариант 2 - соединить прямыми линиями между собой локальные минимумы и между собой локальные максимумы, тем самым, получив канал. Дальше применяется визуальная оценка ситуации и строится предположение дальнейшего отображения коридора на графике.

Этот способ сложнее использовать, а кроме того, он содержит большее количество субъективных составляющих.

Есть и другие варианты, но все их перечислять здесь я не стану.

Второй вопрос будет касаться определения момента для заключения сделки. Например, это может быть касание ценой границы коридора, ее пробитие или просто приближение рынка к линии индикатора (или линии, нанесенной трейдером на график).

Третий вопрос в установке правил фиксации профита (при каких обстоятельствах мы будем закрывать сделку с прибылью) и ограничения убытка (при каких обстоятельствах мы будем фиксировать убыток по сделке, чтобы он не вырос еще сильнее).

Лично я не применяю в своей торговле на форекс Мартингейл или иные системы управления капиталом. Каждая сделка у меня отдельная и в случае убытка не применяются никакие дополнительные меры.

Когда мы разобрались, как построить на графике канал, при каких условиях мы входим в рынок, а при каких выходим (закрываем сделку с убытком или прибылью), то можно переходить к следующим вопросам.

Не забудьте про мани менеджмент и фильтры

Какую бы стратегию Вы ни выбрали для трейдинга, вопрос мани менеджмента (ММ) будет всегда актуален. Не забудьте уделить внимание ММ, это важно. Данной теме был посвящен один из предыдущих уроков моего курса.

Что касается фильтров, то их задача выявить слабые места стратегии и понизить вероятность заключения неуспешных сделок.

Так как данный тип торговли предназначен для относительно слабого рынка, в качестве первого фильтра может выступать ограничение по времени торговли.

Нет особого смысла пробовать торговать по такой стратегии внутри дня (время мск), так как рынок там наиболее активен и на графиках будет большое количество трендовых движений.

Дальше можно провести тестирование стратегии на разных валютных парах. Точнее, можно торговать сразу на разных активах, а потом "подбить" результаты, чтобы оценить, какие валютные пары лучшим образом подходят для такого трейдинга, а какие демонстрируют неудовлетворительные цифры. После этого мы отбрасываем определенные валютные пары.

Обратите внимание, что при переходе к другому брокеру данное тестирование придется проводить заново. Это связано и с различными торговыми условиями (спреды по одной и той же валютной паре у разных компаний различные, поэтому актив, показавший хорошие результаты у компании А, может разочаровать в торговле на счете брокера Б).

Кроме того, качество котировок также может различаться у брокеров (связано и с разными поставщиками котировок, и с... мм... порядочностью конкретной компании - некоторые брокеры могут немного сглаживать котировки, борясь со скальперами). Порядочные компании с качественными котировками - https://f1nn.ru/mRbb и https://f1nn.ru/A1pPb

В работе могут быть применены и другие фильтры, если в этом будет надобность.

Вместо выводов

Вот мы вместе и прошли уроки моего вводного курса по Forex. Я надеюсь, что материал был для Вас полезен. Как Вы могли заметить, даже для освоения базового материала потребовалось 10 уроков (и то, это сокращенный материал, ведь в моей закрытой группе "Практика 2.0" вводный курс растянулся аж на 15 уроков!)

Если Вы только пришли на финансовые рынки и ищите для себя наиболее простой в освоении вариант, то начинать лично я советую с другого финансового рынка (БО).

Курс по нему (тоже полностью бесплатный) - https://t.me/BinaryVGBot Там полностью разобраны мои торговые стратегии, можете изучать их и тестировать на демо-счетах.

Если же Forex Вам ближе - отлично! Желаю Вам успешного освоения на рынке и быстро найти свою стратегию, с помощью которой Вы сможете зарабатывать деньги.

Для связи со мной пишите в телеграм - https://t.me/gortsevv или в ВКонтакте - https://vk.com/im?sel=253244407

Финансовые рынки - это не халява, но отличное место заработка денег для тех, кто готов учиться, прикладывать усилия, чтобы обзавестись гибким источником дохода, не зависящим от места нахождения/проживания человека.

Технический и фундаментальный анализ рынка + волны #9

2023-07-11T18:33:45.950Z

В основе прогнозирования движения рыночной цены актива (фондовых, валютных, товарно-сырьевых) лежат данные, полученные, как правило, в результате технического и/или фундаментального анализа.

Базовые принципы технического анализа

Технический анализ базируется на изучении ценовых графиков, которые отражают колебания котировок.

Приверженцы этого вида аналитики ориентируются на методы математического моделирования и принимают во внимание только поведение текущей цены и ее исторические изменения (рассматриваются временные интервалы от нескольких минут до нескольких лет).

С появлением современных компьютерных технологий, «технари» получили возможность обрабатывать огромные массивы информации и использовать всевозможные автоматические помощники (индикаторы, скрипты, роботы-советники и др.).

Принципы технического анализа опираются на следующие аксиомы:

Цена актива учитывает все факторы (от экономических потрясений до природных катаклизмов) и «перекрывает» аналитические изыскания любого элитного агентства. Путь к прибыльным сделкам лежит через точность прогноза динамики ценовых скачков.
Ценовой хаос на самом деле является строго упорядоченным движением, которое выливается в конкретную рыночную тенденцию – тренд (на иллюстрации ниже). Вектор тренда может быть направлен:

· в сторону роста цены (доминирует «бычий» рынок – восходящий тренд);

· в сторону падения (рынок характеризуется как «медвежий» - нисходящий тренд);

· без выраженной направленности. Цена движется в «боковике» (такое состояние называется «флэтом») и характеризуется колебанием котировок в рамках своеобразного ценового «коридора» с различной шириной, которая зависит от степени волатильности актива и временного отрезка (таймфрейма), исследуемого графика.

Скриншот 1. Восходящий, нисходящий тренд и флэт на дневном графике в/п EUR/USD (терминал МТ)

3. Ценовые колебания укладываются в повторяющиеся шаблоны. Эту особенность отражают паттерны – типовые фигуры, по которым можно определить будущее поведение цены (графический анализ классифицирует такие построения на фигуры продолжения или разворота тренда).

Торговые стратегии, базирующиеся на изучении паттернов, относятся к методам Price Action и не используют данные индикаторов (пример на рис.1).

Поясню. Price Action это работа с чистым графиком без вспомогательных инструментов, например, индикаторов. И еще про паттерны, как они появились?

Люди стали замечать, что при формировании на графике примерно одной и той же фигуры, рыночная цена в дальнейшем ведет себя, как правило, одним и тем же образом. Замеченная формация получает “статус” паттерна, а также название для узнаваемости.

Теперь, когда на графике вновь появится примерно такая же формация, человек будет знать, что с высокой вероятностью цена далее будет двигаться определенным и заранее известным ему образом. Можно сказать, что это попытка опереться на статистику.

Добавьте описание

4. Движение цены имеет цикличный и волнообразный характер (теория Эллиотта).

5. Уровни поддержки и сопротивления, ограничивающие верхний и нижний диапазон ценовых колебаний в канале, играют ключевую роль в прогнозировании и учитываются в большинстве торговых стратегий.

Скриншот 2. График в/п USD/CAD на ТФ Н4. Канал на нисходящем тренде (автоматическое построение равноудаленного канала) – верхняя граница (сопротивление), нижняя (поддержка) и пробой канала с разворотом тренда, где поддержку/сопротивление определяют горизонтальные уровни Фибоначчи.

Больше пользы!

Другие авторские (мои) материалы для Вас:

1. Бесплатный курс по трейдингу с нуля - https://t.me/BinaryVGBot (рынок БО - на мой взгляд, наиболее простой для начинающих трейдеров). В курсе полностью разобраны мои торговые стратегии, какими пользуюсь сам (были разработаны еще в 2016 - 2017 годах, конечно же, со временем они несколько модернизировались и последние годы приняли конечную, готовую форму).

2. Бесплатный курс по крипте с нуля - https://t.me/CryptoPPostbot Что такое крипта, майнинг, NFT, как работать с биржами, что делать, чтобы защитить свою крипту, как зарабатывать на ICO/IDO, какие кошельки для хранения крипты бывают и многое другое. Если Вы хотите познакомиться с миром криптовалют и блокчейн - очень рекомендую!

**********************************************************

Волновая теория в техническом анализе

Основоположник теории, Р. Эллиотт, предложил рассматривать ценовые колебания как приливы и отливы в море. На финансовых рынках это сравнение делится на две группы волн:

· импульсные (основные, волны действия) - выступают главным двигателем цены вверх или вниз;

· коррекционные – волны отката (противодействия), прерывающие на время поступательное движение текущего тренда (коррекции).

Добавьте описание

Волновой анализ по Эллиотту основан на утверждении, что любой тренд можно рассматривать как составные части (волны), которые имеют свойство повторяться. По мнению автора теории, такое поведение отражает эмоциональный настрой участников рынка и укладывается в определенные рамки:

· 1-я импульсная волна – трейдеры считают, что наступил удобный момент для активации сделок;

· 2-я (коррекционная) – большинство принимает решение о закрытии сделок. Этот период не дает цене опуститься ниже локального минимума и после отката она разворачивается в прежнем направлении;

· 3-я импульсная – как правило, самая продолжительная. «Толпа» вновь активирует позиции;

· 4-я (коррекционная) – часть трейдеров фиксирует прибыль и закрывает позиции, но большинство остается на рынке, ожидая продолжения текущего тренда. Такое поведение ведет к незначительному откату;

· 5-я импульсная – период затухания действующего тренда, который достиг своих пиковых значений. Большинство закрывает сделки, а незначительная часть трейдеров пытается снять оставшиеся «сливки».

Волновой анализ относится к разряду высшей категории сложности – даже профессиональные трейдеры осваивают эту науку на протяжении многих лет. Чтобы избежать разночтений в трактовке волн, разработаны стандартные правила, которые гласят, что:

· волна №2 всегда выше точки формирования волны №1;

· третья волна обязательно превышает экстремальное значение волны №2, а также длиннее и первой, и второй волны;

· волна №4 выше экстремума волны №1;

· экстремум волны №5 выше экстремума волны №3.

Добавьте описание

Для практического освоения волновой теории лучше всего использовать графики с высоко волатильными активами, например, GBP/USD, где хорошо визуализируется тренд и не очень сложно выделить волновую модель.

Облегчить задачу могут индикаторы, которые своими значениями сигнализируют о завершении волнового цикла (например, в инструментах, выдающих данные в виде гистограмм, таким сигналом будет пересечение нулевой отметки).

Споры по поводу эффективности волновой теории Эллиотта не утихают по сей день, но часто трейдеры, стремящиеся найти оптимальные решения для индивидуальных торговых стратегий, не обходят стороной наработки классика биржевой торговли.

Сильные и слабые стороны технического анализа

Трейдеры, использующие аналитику по графикам, имеют возможность варьировать различными видами исследований, которые включают:

Анализ по паттернам, инструментам Фибоначчи, Ганна, Эндрюса, уровням Пивот, поддержки/сопротивления и др. на различных типах графиков (линейные, свечные, тиковые);
Широкий спектр индикаторов/осцилляторов (например, в базовую комплектацию популярной торговой платформы МетаТрейдер включены: трендовые индикаторы Bollinger Bands, MA, Parabolic SAR, Envelopes; пользовательские – RSI, Stochastic, Zigzag, RSI, Momentum; объема (4 вида), авторские Б. Вильямса (6 видов);
Фрактальный анализ;
Квантовый анализ;
Кластерный анализ.

Технический анализ позволяет использовать массу стратегий, «заточенных» под чтение графиков, находить оптимальные точки для открытия/закрытия позиций, проверять надежность торговых сигналов, применяя комбинированную аналитику (например, методы Price Action и данные индикаторов).

К недостаткам можно отнести:

· сложность некоторых видов анализа, особенно, волнового и квантового;

· субъективизм в оценке рыночной ситуации (каждый трейдер «видит» график по-своему);

· отсутствие информации о природе возникновения ценовых колебаний.

Основной ошибкой начинающих трейдеров является перезагруженность графика всевозможными дополнительными построениями и значениями индикаторов. В итоге, перед глазами возникает путаница, в которой теряется рациональное зерно.

Кроме того, следует знать, что неправильная настройка индикаторов может привести к множеству ложных или противоречивых сигналов (пример неуемной жажды получить правильный прогноз на рис. ниже).

Добавьте описание

Оптимальным решением будет использование 2-х – 3х индикаторов, которые дополняют друг друга и усиливают надежность сигналов (пример на скриншоте 3).

Скриншот 3. График в/п USD/JPY (ТФ D1) с установленными индикаторами: MACD и Stochastic (в подвальном окне) и Alligator (на ценовом поле).

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ ставит во главу угла макроэкономические показатели и политическую ситуацию. В первую очередь, рассматриваются данные по США (мировая экономика №1, на данный момент), а также стран Евросоюза, Китая, Японии, Канады и Австралии, которые оказывают основное влияние на изменение стоимости различных финансовых активов.

Добавьте описание

«Фундаменталисты» строят прогнозы, исходя из следующих постулатов:

Цена не может меняться беспричинно;
Экономические показатели и политические события, на которые реагируют рынки, являются индикатором, который помогает определить будущее поведение цен;
Форс-мажорные обстоятельства (природные катаклизмы, войны и т.п.) не могут учитываться фундаментальным анализом.

Основным источником «питания» сторонников фундаментального анализа является экономический календарь, где публикуются события, отражающие возможные изменения котировок (все новости помечены по степени важности).

Добавьте описание

Среди экономических показателей «лидируют» (по значимости):

· данные по ВВП;

· уровень инфляции и безработицы;

· процентные ставки ЦБ и перспективы их изменений;

· торговый баланс (соотношение экспорта и импорта);

· цены на энергоносители.

В числе значимых политических новостей:

· выборы руководящих органов власти в странах с высокоразвитой экономикой;

· вооруженные конфликты.

Основные методы трейдинга фундаментальных аналитиков сводятся к долгосрочным сделкам и торговле на новостях.

Преимущества и недостатки фундаментального метода аналитики

Главные «козыри» - высокая точность прогнозирования на долгосрочных стратегиях и возможность находить оптимальные финансовые активы (в первую очередь, на фондовом рынке).

К недостаткам можно отнести сложность в составлении прогноза, т.к. требуются значительные временные затраты и базовые экономические знания. Рядовым трейдерам трудно ориентироваться в круговороте вбросов инсайдерской информации, которая зачастую используется крупными игроками для дезориентации инвесторов.

Добавьте описание

Принимая во внимание все плюсы и минусы технического и фундаментального анализа, большинство трейдеров-профессионалов используют во благо оба метода.

Методы комбинируются в зависимости от выбранной торговой стратегии, но изучение технического анализа можно назвать условно более простым, чем постижение всех тонкостей и нюансов фундаментального анализа.

В следующем уроке

Следующий, 10-ый урок, будет заключительным. В нем я расскажу про ценовые уровни, а также о том, каких сам придерживаюсь способов трейдинга. Forex был моим первым финансовым рынком, именно с него в 2007 году начался мой путь на финансовых рынках.

Безусловно, добиться успеха, выйти на прибыльную торговлю, можно совершенно разными способами. И скальпинг, и среднесрочные сделки, и долгосрочная торговля, выстроенная, например, на фундаментальном анализе, могут привести трейдера к положительному результату.

Многое зависит от профессионального уровня, которого трейдер смог достичь в том или ином варианте/стиле трейдинга.

Индикаторы, скрипты, советники #8

2023-07-11T18:13:07.472Z

Давайте начнем этот урок с ответов по последнему домашнему заданию:

Теперь можно переходить к теме сегодняшнего урока, а именно, к вспомогательным инструментам, пользоваться которыми мы можем в платформе MetaTrader.

Напомню, что данный торговый терминал обладает очень широким функционалом и самыми разнообразными возможностями, например, сохранять шаблоны стратегий.

Представьте, что у Вас стратегия по нескольким индикаторам (о том, что такое индикатор, я расскажу ниже), причем настроенным строго под данную систему. Чтобы каждый раз не выставлять на график все эти индикаторы, используются шаблоны – файлы, которые “запоминают” все, что было установлено на ценовом графике.

Достаточно просто нажать на нужный шаблон, как весь график тут же может преобразиться, превратившись удобное пространство для торговли по выбранной стратегии. Но речь сегодня не о шаблонах, их я упомянул лишь для того, чтобы напомнить о многочисленных возможностях платформы MetaTrader.

Далее я расскажу о наиболее популярных вспомогательных инструментах:

Индикаторы;
Скрипты;
Советники.

Индикаторы на Форекс

Это программы, которые могут выполнять целый ряд задач:

*** Визуально представлять график в иной графической форме (не как японские свечи или бары, а в виде, например, цветных линий, точек и т.д.);

*** Отслеживать (рассчитывать) некие математические значения и предоставлять их пользователю, к примеру, измерять минимальное и максимальное значение спреда по каждой свече на графике;

*** Подавать звуковые сигналы при наступлении тех или иных событий;

*** Графически отображать результаты математических операций связанных, как правило, со значениями цены и времени. Например, области перепроданности и перекупленности, расчет среднего значения цены, причем по разным формулам (ЕМА, SMA и т.д.)

Добавьте описание

В терминалах серии MetaTrader имеются предустановленные индикаторами, которыми можно пользоваться. Кроме того, в МТ можно загрузить сторонние индикаторы, например, созданные самостоятельно (программируются) или найденные/купленные в Сети.

ВАЖНО! Обратите внимание, что алгоритмы, созданные для МТ4, скорее всего, не будут работать в МТ5 и наоборот! Кроме того, платформы периодически обновляются (выходят новые «билды», версии). Это так же может повлиять на работоспособность прошлых версий Ваших индикаторов, советников, скриптов.

Чтобы просмотреть список индикаторов, доступных нам для использования, нажмите в верхней части МТ5 на «Вставка», «Индикаторы»:

Добавьте описание

Индикаторы распределены по нескольким категориям:

Трендовые;
Осцилляторы;
Объемы;
Билла Вильямса;
Пользовательские.

Все технические индикаторы, которые Вы станете самостоятельно добавлять в торговую платформу, будут находиться именно в разделе “Пользовательские”. Чтобы добавить индикатор, запустите МТ5, выберите в верхней его части «Файл», «Открыть каталог данных», далее нужна папка MQL5 и папка Indicators, в нее и копируйте (файлы *mq5 и *ex5).

Добавьте описание

Да, существуют и более сложные версии индикаторов, которые состоят из нескольких файлов. Как правило, они задействуют дополнительные библиотеки, отсутствующие в терминале.

В этом случае каждый из файлов следует разместить в соответствующей папке, например, файл с разрешением *dll нужно поместить в папку Libraries, *txt, csv, xls — в папку Files, *mqh в папку Include.

Добавьте описание

Но в большинстве случаев достаточно просто перенести файл индикатора в папку Indicators, чтобы он появился в перечне “Пользовательские” после перезагрузки терминала (просто закройте его и запустите вновь).

Чтобы удалить индикатор с ценового графика, можно, конечно, закрыть сам график и потом открыть его заново, но это не всегда удобно, если у Вас уже были нанесены другие инструменты, которые еще пригодятся.

Кроме того, заново настраивать вновь открытый ценовой график под себя – это не самое интересное занятие.

Наведите курсор на индикатор (на ценовом графике) и нажмите правую кнопку мыши. Появится меню, в котором нужно выбрать «Удалить индикатор». Если же Вам нужно поменять переменные значения индикатора, то выберите пункт «Свойства индикатора» (вместо слова «индикатора» будет его название).

Добавьте описание

Индикатор это не «грааль» и не программа, которая будет выдавать очень точные сигналы на вход в рынок, как часто любят писать в Сети предприимчивые продавцы всяких самодельных индикаторов.

Это вспомогательная программа, которая, как правило, или более наглядно демонстрирует то, что происходит на рынке, или помогает получить некие данные о нем, не предоставляемые на стандартном ценовом графике.

К примеру, один из самых популярных на Форекс индикаторов МА (Moving Average) просто строит среднюю линию на графике по значениям цены и времени.

Выше на одной из иллюстраций этот индикатор уже был изображен. И при всей своей простоте он предоставляет трейдерам массу полезной информации:

Наклон линии демонстрирует наличие/отсутствие тренда;
Показывает направление движения рынка, отбрасывая шумы (мелкие колебания);
Может помочь в оценке силы тренда (угол наклона линии к горизонтале) и так далее.

К сожалению, новички часто «покупаются» на эффектные индикаторы, которые больше напоминают украшенную новогоднюю елку, чем инструмент анализа рынка. Пример:

Добавьте описание

Подобные инструменты проще продать новичкам и наобещать золотых гор. Очень рекомендую, пока Вы учитесь, ничего подобного не покупать. Как правило, если продавец обещает супер сигналы от индикатора, точные входы или другие «сладкие» вещи, то это обыкновенный обманщик.

Покупать вполне можно и индикаторы, и скрипты, только нужно хорошо понимать, для выполнения каких именно задач Вам требуется индикатор и сможет ли их Вам решить предлагаемый продавцом продукт. В «волшебные» индикаторы лучше не верить, которые прям за Вас деньги заработают.

Скрипты на Форекс

Еще один вид вспомогательных инструментов, которые несколько реже применяются в трейдинге, чем индикаторы. Устанавливаются они аналогичным индикаторам образом: «Файл», «Открыть каталог данных», MQL5, но копируются дальше в папку Scripts.

Добавьте описание

Чем же отличаются скрипты от индикаторов? Во-первых, индикатор обрабатывает некие данные, имеющиеся в терминале, после чего выдает их пользователю, но сам не предпринимает никаких действий.

«Индюк» не заключит сделку при наступлении неких рыночных обстоятельств, не выставит в нужный момент времени отложенный ордер и так далее.

Скрипт же разово выполняет подобные задачи, например, он может сам установить нужный нам отложенный ордер (конечно, заранее в скрипте указывается, какой именно ордер требуется поставить) в заданное нами время.

Во-вторых, индикатор работает постоянно, пока установлен на ценовой график. Он все время обрабатывает поступающие данные и выводит их трейдеру. Скрипт выполняет задачу 1 раз и отключается.

В-третьих, если поменять таймфрейм на графике, индикатор подстроится под ситуацию и произведет перерасчет данных для нового таймфрейма, если в его работе ТФ вообще играет роль. Скрипт же при таких манипуляциях отключится.

Скрипт — это программа, выполняющая заданную задачу один раз. Повторюсь, что он может «действовать» — открыть или закрыть сделку, выставить или удалить ордер, поменять при смене рыночных обстоятельств TP или SL (по выставленным заранее параметрам).

Советники на Форекс

Советники – это автоматические торговые системы. Еще их называют роботами, ботами, экспертами. Это программы, в которых описывается весь алгоритм торговой стратегии, выбранной трейдером, а так же все условия по мани менеджменту.

В программном коде робота прописываются все условия на вход в рынок, сопровождение и закрытие сделки. Советники могут опираться на любые индикаторы, или базироваться на данных, поступаемых в терминал (значения цены и времени).

Давайте рассмотрим простой пример. Существует трендовая стратегия, при которой на ценовой график актива наносится две скользящие средние (МА) с разными периодами, например, 25 и 50.

МА25 будет более подвижной, она быстрее реагирует на даже небольшие изменения цены, а МА50 менее поворотливая и больше подходит для отображения текущей рыночной тенденции в целом.

Добавьте описание

Я ни в коем случае не рекомендую эту стратегию, а взял ее лишь для примера. Сделки на покупку заключаются, когда МА25 пересекает МА50 снизу вверх, а позиции на продажу открываются, когда МА25 пересекает МА50 сверху вниз.

В момент пересечения линий заключается соответствующая сделка. Мы можем, конечно, сами сидеть у монитора и ждать, когда произойдет такое событие, а можем прописать в коде робота условия, которые я описал выше.

Добавьте описание

В этом случае мы можем вообще не быть у терминала, а робот при пересечении МА25 с МА50 откроет нужную нам позицию.

Размер сделки так же настраивается заранее в настройках советника, причем это может быть банальный размер сделки в лотах, к примеру, 0,12 лота, а может быть и некое изощренное условие расчета размера сделки (вспоминаем урок по установке SL и TP).

Робот может выставлять сделку объемом, при котором риск на сделку не будет превышать заданного трейдером значения, например, 3% от капитала.

Естественно, выше описан очень простой принцип работы советника, в действительности же алгоритм может быть куда сложнее. Для работы эксперта торговый терминал должен был включен, а робот установлен на график той валютной пары, с которой ему предстоит работать (хотя, опять же, можно в коде советника прописать список активов, по которым он будет работать одновременно, хотя установлен он будет при этом на ценовой график всего лишь одного актива).

В таком эксперте можно прописать очень много полезных штук, среди которых:

Время его включения и выключения по терминальному времени. Это нужно, если выбранная стратегия демонстрирует хорошие результаты не круглосуточно, а лишь в неком временном диапазоне;
Максимально допустимое проскальзывание. Допустим, мы выставляем максимальное проскальзывание на уровне 5 пунктов. Если при попытке заключения сделки торговая платформа не предоставит роботу возможности открыть позицию по текущей цене и предложит другую рыночную цену, то робот сам “решит”, открывать ее или нет. Если проскальзывание будет менее 5 пунктов, то сделка будет заключена, если более 5 пп, то нет;
Магический номер. Если терминал будет выключен по любой причине, а потом запущен вновь, то робот сможет найти “свои” сделки, и продолжит сопровождать их по заданному в него алгоритму.

Установка советников производится таким же образом, как и установка индикаторов. Единственное отличие, что их нужно размещать в папке Experts (Файл — Открыть каталог данных — MQL5 — Experts. После копирования файла терминал нужно перезапустить.

Основные плюсы торговли советниками:

не устают, не болеют, не забывают, не боятся, не надеяться, они строго действуют по алгоритму и лишены человеческого фактора. У них идеальная психология.
могут работать круглосуточно без отдыха;
не нарушают своих же правил, действуют строго по алгоритму;
их легко протестировать на истории и оценить эффективность;
могут заключать большое количество сделок в единицу времени и работать одновременно с большим количеством активов.

Советник может передвигать SL, TP, использовать трейлинг стоп, закрыть сделку по сигналу конкретного индикатора и так далее. Главное, описать математически свою торговую стратегию, что бы ее потом можно было автоматизировать.

По стратегиям, основанным на опыте и интуиции, вероятно, невозможно создать робота, ведь он опирается на логику, условия, правила.

Вместо выводов

Советники на Форекс некоторые люди считают прям «Граалем», печатной машинкой, штампующей деньги, но это не так. Их нужно обслуживать, а именно, настраивать, оптимизировать, подбирать активы, следить за актуальностью их переменных и так далее.

Все это тоже труд, поэтому не стоит считать, что человек, который торгует советниками, он прям сидит в кресле и ничего не делает, а советники сами зарабатывают деньги и даже за него иногда эти самые деньги тратят на кибер-пиво и виртуальных женщин.

Роботы — отличные исполнители и не более, они абсолютно четко отработают по созданной (выбранной) Вами стратегии. Так что, если Ваш советник сливает деньги, то это лишь потому, что Ваша стратегия не очень хороша, либо Вы просто не правильно настроили эксперта.

Да, роботы плохо подходят для стратегий, основывающихся на опыте трейдера, но для системного трейдинга по строго описанным стратегиям они работают отлично.

Мани менеджмент #7

2023-07-11T02:05:48.017Z

Как и обычно, урок мы начнем с ответов на вопросы последнего домашнего задания:

Мани менеджмент – это управление капиталом. На момент написания данного обзора поисковая система Яndex на запрос “что такое мани менеджмент” выдавала первой строкой не самое удачное определение данного термина.

Добавьте описание

Дело в том, что мани менеджмент решает не только задачу сохранения средств трейдера/инвестора, но и отвечает за эффективное использование капитала.

Другими словами, грамотно настроенный мани менеджмент “следит” не только за тем, чтобы мы не завышали риски, но и за тем, чтобы наши деньги не пролеживали на депозите без дела.

Идеальный мани менеджмент, на мой взгляд, становится золотой серединой между завышенными рисками и “пролеживанием” денежных средств. Что значит “пролеживание”? Об этом мы поговорим ниже, но сначала нам потребуется разобраться с другим очень важным вопросом, который касается риска на сделку.

Риск на сделку

Риск на сделку – это максимальный процент от нашего депозита (или максимально допустимая сумма), который мы можем позволить себе потерять при неудачном развитии событий на рынке.

Как правило, при консервативном трейдинге на одну сделку отводит 2-5% от депозита. Если трейдер допускает риск на сделку от 5 до 10 процентов, то обычно говорят, что это завышенные риски. При агрессивной торговле, как правило, за одну сделку рискуют 10% от всего капитала и более.

Давайте для примера возьмем риск на сделку в размере 5% от депозита. Если наш баланс равен $2000, то максимально допустимая величина потери за одну торговую операцию будет составлять $100 (5% от $2000).

В большинстве случаев за ограничение убытка отвечает ордер Stop Loss. О наиболее популярных способах его установки мы уже говорили с Вами на одном из прошлых уроков.

Если в Вашей торговой стратегии Stop Loss все время фиксирован в пунктах, скажем, равен 50,0 пп, то рассчитать лот можно будет 1 раз и дальше им пользоваться при каждой сделке. В рамках нашего примера будем считать, что 1 лот выбранной валютной пары NZDUSD (100.000 единиц базовой валюты) равен 100.000 новозеландских долларов.

Это означает, что при заключении сделки объемом 1 лот, каждые 10 пунктов (3-я и 4-я цифры после запятой в котировке), пройденные ценой на графике, будут или приносить +100 долларов, или забирать их (зависит от того, в нужную ли нам сторону смещается рынок). Почему именно 100? Об этом смотрите видео, которое ниже.

По условиям нашей задачи Stop Loss = 50,0 пунктов (напомню, что пункт это четвертая цифра после запятой), а максимальный предел потери на сделку = $100. Это означает, что нам нужно подобрать такой лот, чтобы при прохождении ценой 50,0 пунктов, мы потеряли бы не более $100. Как это сделать?

И вот тут я предлагаю Вам познакомиться с офигенно удобной табличкой, которая помогает быстро рассчитывать нужные значения. В видео я использовал табличку брокера Alpari, но, к сожалению, не так давно компания удалила этот сервис со своего сайта.

Теперь подобными табличками можно воспользоваться на сайтах других компаний, например, здесь или тут (если Вы находитесь в РФ и переход по ссылке не происходит, попробуйте просто включить VPN). Видео было отснято все еще на табличке Alpari (функционал с сервисами других сайтов такой же или почти такой же).

Если торговля ведется по мартингейл (об этом в следующем уроке) или по другому способу, не подразумевающему фиксацию убытков (усреднение и т.д.), то, конечно же, риск на сделку уже не рассчитывается таким образом.

При мартингейл трейдеры выбирают расстояния между «доливками» и коэффициенты увеличения сделок, а потом рассчитывают, сколько при таких условиях и их депозитах они смогут выдержать просадку в пунктах, пока просто не закончатся средства на балансе.

Тем не менее, для большинства разновидностей торговых стратегий, использующих те или иные принципы ограничения убытка, понятие «риск на сделку» встречается постоянно.

Больше пользы!

Другие авторские (мои) материалы для Вас:

«Пролеживание» денег

Вторая сторона мани менеджмента — это неэффективное использование имеющегося капитала. Представьте, то у нас на депозите $2000, а на одну сделку мы допускаем риск лишь в размере 0,1%. Конечно, что бы подбирать оптимальный процент риска на сделку, нужно опираться и на статистику торговли, чтобы учесть:

Сколько максимально убыточных серий подряд было;
Какова была максимальная просадка (суммарная) в пунктах;
Сколько одновременно используется в торговле активов и так далее.

Обо всем этом и не только очень рекомендую посмотреть следующее видео. Я записывал его очень давно, так что качество оставляет желать лучшего, но, думаю, моих скромных усилий в нем все равно будет достаточно, чтобы понять, какой в действительности "кроличьей норой» является мани менеджмент, насколько он глубок, многогранен и важен в трейдинге.

Видео про расчет размера сделки (да, винтажный ролик)) находится на You Tube здесь — https://youtu.be/KxqU4XsvvsQ

Но вернемся к нашему примеру. 0.1% от $2000 это $2. Вот и представьте, что идет торговля, мы заключаем сделки, часть из которых закрывается с профитом, часть с убытком. Даже если сделка оказалась неудачной, мы теряем всего лишь $2!

Здесь с высокой вероятностью можно предположить, что при среднем темпе торговли у трейдера баланс за месяц будет колебаться от силы в пределах ± $100.

Даже, чтобы за месяц закрыться с убытком в $100, нужно будет совершить 50 убыточных сделок подряд или 50+Х убыточных за месяц и Х прибыльных. В общем, $1700-1800 будут «валяться» на депозите без дела, а это плохо.

Напомню, что мани менеджмент как раз и должен быть таким, чтобы и риски оказались умеренными, и капитал на балансе использовался максимально эффективно. Золотая середина.

Домашнее задание

Переходим к домашнему заданию. На этот раз будут 2 задачки, причем не самые простые.

Установка ордеров Take Profit , Stop Loss #6

2023-07-11T01:11:05.498Z

Сначала предлагаю вспомнить о домашнем задании, которое было Вам предложено в конце прошлого урока:

Теперь можно переходить к новому уроку. Очень частый вопрос от новичков: "Как правильно выставлять Take Profit и Stop Loss?". К сожалению, вопрос не совсем корректный, ответить на него однозначно просто невозможно.

Его можно сравнить с вопросом: "Какая машина лучше, Ferrari или Камаз?". На первый взгляд, ответ очевиден, ведь Ferrari делает высокотехнологичные автомобили, которые и быстрые, и эффектные.

Но, если задуматься, то Ferrari не перевезет на себе несколько тонн крупногабаритного груза, она не сможет проехать по бездорожью, она гораздо дороже в обслуживании. Получается, что нужно оценивать свойства и возможности рассматриваемых объектов в контексте задач, которые предстоит решать.

Так и с ордерами SL и TP, которые могут выставляться на ценовом графике совершенно разным образом. Один способ будет более эффективен при заключении краткосрочных сделок, например, внутри ценового канала, а другой лучше подойдет при долгосрочном трейдинге.

Далее я опишу несколько наиболее популярных способов выставления SL и TP, а так же прокомментирую, какие из них, на мой взгляд, лучшим образом подходят для тех или иных стилей торговли.

Больше пользы!

Другие авторские (мои) материалы для Вас:

Устанавливаем Stop Loss

Конечно, способов определения места на графике для размещения SL очень много, но я остановлюсь на наиболее популярных вариантах:

фиксированное расстояние в пунктах;
доля от расстояния до TP;
установка за ценовой уровень;

Фиксированное расстояние в пунктах. Наиболее простой вариант, который весьма редко является эффективным. Выбирается расстояние от цены заключения сделки до SL и используется при каждой сделке.

Эта величина в пунктах чаще всего зависит от таймфрейма (ТФ), на котором ведется торговля, а так же от долгосрочности сделок. Чем выше ТФ и продолжительнее сделка, тем, как правило, большее расстояние берется до Stop Loss.

Добавьте описание

Минус в том, что такой принцип размещения ордера ни к чему не привязан, он никак не учитывает индивидуальность конкретной рыночной ситуации. Получается, что мы с одним мерилом будем подходить к разным рыночным обстоятельствам, а в большинстве случаев это не очень хорошо.

Доля от расстояния до TP. В этом случае трейдер сначала определяет, где на графике будет располагаться Take Profit (несколько способов рассмотрю ниже), а уже потом, исходя из полученного расстояния от точки заключения сделки до TP, рассчитывает, куда нужно выставить SL.

К примеру, трейдер может решить, что в его торговле TP всегда будет равен SL или же SL будет равняться половине TP (второй вариант весьма часто используется).

Трейдер заключил сделку на покупку и Take Profit выставил на несколько пунктов ниже ближайшего ценового уровня на графике. После установки ТР торговец измеряет расстояние от точки заключения сделки до точки установки ордера.

Пусть это будет 50 пунктов. Если он ранее для себя решил, что Stop Loss у него в торговле будет равняться 1/2 от Take Profit, то SL он выставит ниже точки заключения сделки на 50/2 = 25 пунктов.

Добавьте описание

Обратите внимание, что при следующей сделке ценовой уровень может быть ближе или дальше, чем в прошлый раз, а потому, Take Profit будет выставляться на расстоянии, к примеру, 40 пунктов.

В этом случае Stop Loss будет размещен на 20 пунктов ниже (если говорим о сделке на покупку) точки заключения сделки, а не на 25, как в прошлом примере.

Установка за ценовой уровень. На мой взгляд, это хороший, осмысленный способ установки Stop Loss, но, сопровождаемый существенной проблемой. Дело в том, что для размещения SL этим методом, сначала придется выбрать качественный способ определения ценовых уровней, а это не так просто.

Если же Вы уже определились со способом нахождения ценовых уровней, то процесс установки SL будет довольно прост. Определяем значимый уровень и располагаем Стоп Лосс за ним на расстоянии нескольких пунктов.

Не следует ставить ордер прямо на уровень, так как рыночная цена может его тестировать (доходить до уровня и разворачиваться обратно).

Что бы такой "случайный" прокол ценой уровня не закрыл сделку с убытком, используется отступ, размер которого зависит от таймфрейма, на котором проводите анализ. Чем выше таймфрейм, тем больший отступ в пунктах используется.

Добавьте описание

Для ориентира можно взять примерно такие значения (пункты при котировании с 5 знаками после запятой): 50-100 пунктов на ТФ до Н1 включительно, от 100 до 200 пунктов при ТФ от Н4 и выше.

О роли take profit и stop loss, а так же о том, какова сама идея этих ордеров:

Установка Take Profit

Из всего многообразия вариантов установки Take Profit, я хочу отметить следующие:

Фиксированное расстояние в пунктах (+с делением цели);
Перед ценовым уровнем.

Фиксированное расстояние в пунктах. Как и в случае со Stop Loss, трейдером выбирается фиксированное значение в пунктах, которое откладывается от цены, по которой была заключена сделка. Главный минус такого варианта прежний - это отсутствие адаптации цели к каждым рыночным условиям в отдельности.

Кстати, если Вы выберите такой вариант установки TP, то рекомендую обратить внимание на одну небольшую хитрость, позволяющую в некоторой степени диверсифицировать риски. Давайте рассмотрим пример.

Пусть трейдер заключает сделки объемом 0,3 лота и выставляет Take Profit для своих сделок на расстоянии 100 пунктов. Он может разделить свою сделку на 3 части, открывая не одну позицию объемом 0,3 лота, а сразу 3, каждая из которых будет по 0,1 лота.

Разница между ними будет именно в величине Take Profit, к примеру, у одной сделки это будет 80 пунктов, у второй 100 пунктов, а у третьей 120 пунктов. Что нам дает такое разделение?

Иногда бывают ситуации, когда цена немного не доходит до ТР и разворачивается в противоположную сторону. Такая сделка может даже потом закрыться с убытком, а ведь ей не хватило до профита скажем, 8 пунктов.

Добавьте описание

Если мы разделим сделку на 3 части, то в такой ситуации хотя бы 1 позиция из 3х закроется с профитом и весьма существенно перекроет потери по двум другим сделкам.

Конечно, позже может возникнуть другая ситуация, когда цена пройдет в нужную нам сторону 110 пунктов, закроет 2 части с прибылью, а одну с убытком, но в этом случае суммарный результат по всем трем позициям будет, скорее всего, положительным и мы, опять же, будем более "диверсифицированы" во время торгов.

Перед ценовым уровнем. Если Stop Loss разумно размещать за ценовым уровнем, используя его в качестве щита, то Take Profit правильнее выставлять перед значимым ценовым уровнем. Почему? Потому что нам совершенно не за чем проверять на прочность данный уровень и надеяться, что цена сможет преодолеть его, чтобы достать до нашего ТР.

Мы наоборот, ставим ордер между текущей рыночной ценой актива и Take Profit. Пусть цена коснется ордера и закроет нашу сделку с профитом, а дальше уже делает, что хочет, хоть пробивает уровень, хоть отскакивает от него.

Домашнее задание

Думаю, Вам стало понятнее, как обращаться с Take Profit и Stop Loss, а потому, я предлагаю Вам выполнить домашнее задание. Как обычно, ответы по нему Вы найдете в следующем уроке.

Отложенные ордера #5

2023-07-08T15:03:58.132Z

Для начала видео о домашнем задании прошлого урока:

Терминал MetaTrader позволяет заключать сделки не только по текущим рыночным ценам прямо здесь и сейчас, но и откладывать открытие позиции до наступления на рынке благоприятных условий. Как это можно сделать?

Давайте для начала вспомним предыдущий урок, как именно заключалась сделка? Последовательность действий была следующей:

1. Открывается ценовой график выбранного актива (валютной пары);

2. Выставляется лот (объем данного инструмента, который и будет нами приобретаться);

3. При необходимости выставляются ограничительные ордера Stop Loss и Take Profit, чаще всего используемые для контроля возможных убытков и определения цели по сделке;

4.Нажимается одна из кнопок (SELL или BUY) для заключения сделки на покупку или продажу актива (на рост цены или на ее снижение).

Добавьте описание

Рыночная позиция, например, на покупку (BUY) открывается по текущей рыночной цене. Естественно, заключение такой сделки имеет смысл, если текущая рыночная стоимость актива устраивает трейдера.

Для чего же тогда существуют отложенные ордера? Они помогают в решении разного рода задач, среди которых:

*** Мы хотим заключить сделку по определенной цене, но текущая рыночная цена далека от желаемого нами значения;

*** Нам нужно открыть позицию после пробоя ценой значимого уровня, но мы не имеем возможности сидеть у терминала и ждать, когда это произойдет;

*** Нам нужно заключить сделку по конкретно выбранной цене, а при попытке открыть позицию на высоковолатильном рынке фактическое заключение сделки может произойти по другой цене из-за проскальзывания (такое бывает, ведь с момента, когда мы нажмем на кнопку покупки до момента открытия позиции проходить некоторое время, за которое рыночная цена актива способна измениться);

*** Да мы и просто можем выставлять на графике ордера на покупку и продажу по интересующим нас ценам, чтобы не следить все время, что там происходит с рынком. Когда рыночная цена достигнет выставленного нами ордера, он автоматически "превратится" в сделку, причем отложенному ордеру сразу можно прописать значения для Take Profit и Stop Loss.

*** Вот разновидности отложенных ордеров, которые Вы можете встретить в терминале МТ5: Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy Limit, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit:

### Sell Stop - выставляется НИЖЕ текущей рыночной цены и при срабатывании открывает позицию SELL, рассчитанную на дальнешее снижение рынка (для сделки на продажу по цене, которая ниже текущей);

### Sell Limit - выставляется ВЫШЕ текущей рыночной цены и при срабатывании открывает позицию SELL, рассчитанную на дальнейшее снижение рынка (для сделки на продажу по цене, которая выше текущей);

### Buy Stop - выставляется ВЫШЕ текущей рыночной цены и при срабатывании открывает позицию BUY, рассчитанную на дальнейшее повышение рынка (для сделки на покупку по цене, которая выше текущей);

### Buy Limit - выставляется НИЖЕ текущей рыночной цены и при срабатывании открывает позицию BUY, рассчитанную на дальнейшее повышение рынка (для седлки на покупку по цене, которая ниже иекущей).

### Buy Stop Limit - это хитрая версия ордера Buy Limit. Ее хитрость заключается в том, что выставляется не только сам ордер на покупку по цене, ниже текущей (как в случае с классическим Buy Limit), но так же указывается и значение цены, которое выше рыночного. Цене сначала нужно будет подняться до этого значения и только тогда будет установлен Buy Limit на ранее выбранном уровне. Да, я в первый раз и сам перечитал пару раз информацию о данном уровне. Давайте рассмотрим пример. Текущая рыночная цена актива = 1.3500. Мы хотим купить данный актив по цене 1,3200, но только в том случае, если до этого рынок сумеет подняться до 1,3600. То есть, если цена прямо сейчас упадет до 1,3200, то ордер на покупку (Buy) у нас не сработает, а вот если цена сначала подскочит до 1.3600 или выше, а потом рухнет до 1.3200, то тогда сработает наш Buy. Получается, в настройках ордера Buy Stop Limit выставляет два значения. Первое — до какой цены выше текущей рыночной рынку нужно достать (1.3600 в нашем примере), чтобы установился ордер Buy Limit (в нашем примере 1.3200). Второе — это и есть точка установки Buy Limit (1.3200 в нашем примере). Уфф.

### Sell Stop Limit — зеркальная ситуация. Выставляется значение для Sell Limit (выше текущей рыночной цены), но оно станет рабочим только после того, как рыночная цена упадет до второго ценового значения, выставляемого при установке ордера (оно должно быть ниже текущей рыночной цены).

Если при установке отложенного ордера Вы случайно выберете не тот вариант, система просто не установит ордер, кнопка «Установить» окажется неактивной. Например, если Вы попытаетесь установить Sell Stop на цену, которая выше текущей рыночной цены актива, то кнопка установки просто «погаснет»:

Механические ошибки бывают у всех, например, у значения рыночной цены, на которое планируете установить "отложку" (отложенный ордер), можно случайно выставить лишний нуль или забыть про точку, отделяющую целую часть от дробной. Система просто подскажет Вам об ошибке и предложит внести изменения.

Ордера Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) можно указать сразу при выставлении ордера, а можно сделать это позже. Если сразу указать ценовые значения, на которые будут размещены Take Profit и Stop Loss, то есть вероятность, что даже без Вашего присутствия произойдет и заключение сделки, и ее закрытие.

Как такое может быть? Давайте рассмотрим пример. Текущая рыночная цена валютной пары EURUSD 1.1257. По своей стратегии мы провели анализ рынка и пришли к выводу, что, если рост цены продолжится до уровня 1.1283, то, вероятно, EURUSD дойдет и до более высокого значения 1.1298.

Добавьте описание

Мы выставляем Buy Stop выше текущей рыночной цены на значение уровня 1.1283. Задаем некое значение для Stop Loss, к примеру, 1.1268, а так же указываем цену для Take Profit 1.1298.

Ниже я расскажу о наиболее популярных способах установке на графике Stop Loss и Take Profit, но, если коротко обозначить главный принцип выбора цен для установки SL и TP, то он заключается в следующем:

*** Тейк Профит это наша цель, это то ценовое значение, до которого по нашим расчетам (согласно выбранной стратегии) "должна" дойти рыночная цена;

*** Стоп Лосс это страховочный ордер, его нужно устанавливать на такое ценовое значение на графике, при достижении которого рынком нам становится уже понятно, что с прогнозом мы ошиблись и нет смысла ждать улучшения ситуации.

Вернемся к нашему примеру. Установив Buy Stop с отложенными ордерами, мы можем отлучиться от монитора и некоторое время не следить за ситуацией. За это время цена EURUSD может дойти до Buy Stop, открыть нам позицию и устремиться к 1.1298.

Мы возвращаемся к терминалу и видим, что час назад была заключена сделка, а спустя 20 минут она закрылась по Take Profit, зафиксировав нам прибыль.

Buy Stop Limit и Sell Stop Limit

А зачем нужны такие отложенные ордера как Buy Stop Limit и Sell Stop Limit? Давайте рассмотрим пример с Buy Stop Limit. Предположим, что мы провели анализ рынка и теперь считаем, что стоимость актива в ближайшее время может очень быстро упасть, например, из-за новостей, а после этого станет корректироваться вверх.

Кстати, эти ордера хорошо подойдут для людей, работающих с «импульсными» стратегиями, в которых все активные действия начинаются только после того, как рынок или начинает очень быстро расти, или очень быстро снижаться.

Добавьте описание

Наконец, рыночная цена актива поднялась до отмеченного нами на графике значения, еще немного выросла и стала быстро снижаться, приближаясь к выставленному нами ордеру. Он автоматически появился на графике только в тот момент, когда рынок дорос до ранее нами выставленного значения.

— в этот период мы решили установить на рынке Buy Stop Limit, потому что скоро выйдет новость, способная сильно «уронить» цену;
— вот этого значения должен достичь рынок, чтобы на цену 3 установился наш Buy Limit;
— здесь появится Buy Limit, когда рынок достанет до отметки 2;
— Take Profit нашего Buy Limit, установленного на 3;
— Stop Loss нашего Buy Limit, установленного на 3.

Если падение будет действительно быстрым и сильным, то цена с достигнутой высоты рухнет на наш ордер Buy Limit. Думаю, суть работы ордеров Buy Stop Limit и Sell Stop Limit теперь более понятен.

Кстати, ранее их не было в терминалах MetaTrader, так что их можно назвать своего рода новинкой. Специфические инструменты, которые будут востребованы далеко не всеми трейдерами.

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп — это инструмент сопровождения открытой сделки, который по заранее заданным условиям автоматически перемещает ордер Stop Loss вслед за ценой, движущейся в нужную нам сторону.

Существует большое количество инструментов трейдинг стоп, которые различаются принципом сопровождения сделки, но далее я рассмотрю стандартный вариант, который «вшит» в терминал МТ5 (предустановлен).

Так как трейлинг стоп относится к категории инструментов, сопровождающих открытые позиции, нам для начала потребуется открытая сделка, например, Buy (на рост стоимости актива).

Теперь наводим курсор мыши на строку сделки под ценовым графиком и нажимаем правую кнопку. Открывается меню, в котором выбираем «Трейлинг стоп»:

Здесь мы выбираем количество пунктов — это то расстояние, на котором трейлинг стоп будет двигаться за ценой. Traling Stop — это фактически Stop Loss, который движется в след за ценой, когда она растет (при сделках Buy), но не возвращается обратно вниз. То есть, если цена будет расти, трейдинг будет повышаться, а если рынок начнет снижение, то он просто остановится на месте.

Для сделок на продажу (Sell) всё ровно наоборот - при снижении цены трейлинг будет следовать за ней, а, когда рынок развернется вверх, traling остановится.

Пример. Мы заключаем сделку Buy и устанавливаем трейлинг стоп на расстоянии, к примеру, 20 пунктов. Трейлинг начнет сопровождать позицию, если цена будет расти. Он будет автоматически поднимать Stop Loss вслед за ценой на расстоянии 20 пунктов.

То есть, рыночная цена поднялась на 1п. и трейлинг поднялся на 1п., цена вновь выросла на 1 п. и traling вслед за ней повышается на пункт. Когда рынок развернется на встречу трейдингу, он уже никуда с места не сдвинется.

Если цена упадет до него, то сделка автоматически закроется по текущему на тот момент результату.

Рекомендую посмотреть вот это видео, в нем рассматриваются важные нюансы, касающиеся выставления любых ордеров и трейлинг стоп:

Как правило, traling stop используют при трендовой торговле, когда не знают, как долго цена будет, например, расти. Если выставить фиксированный Take Profit, то цена может достать до него, закрыть нашу позицию, принести нам определенную прибыль и продолжить движение в том же направлении.

В этом случае мы заработаем в разы меньше, чем могли бы на продолжительном тренде. А вот в скальпинге данный инструмент практически не применяется, так как цели по сделкам в пунктах, как правило, не велики.

Трейлинг еще даже может не начать свою работу, чтобы следовать за ценой на установленном расстоянии, а позиция уже закроется с профитом.

Встроенный в МТ5 инструмент довольно примитивен, о чем я уже говорил выше. Это самый простой и незамысловатый способ сопровождения позиции. На самом деле, существуют весьма разнообразные и более тонко настраиваемые трейлинги.

К примеру, есть трейлинги по свечам (цена растет, а traling на текущем таймфрейме движется по минимальным ценам закрывающихся свечей).

Добавьте описание

Пример работы трейлинга по свечам. Заключили сделку на понижение стоимости актива (Sell). Включили трейлинг стоп по свечам на выбранном таймфрейме, например, М15 (15 минут). В нашем примере рынок пошел вниз, как мы и прогнозировали.

При закрытии следующей свечи рыночная цена открыла на графике новую свечу в точке 2. Как только это произошло, traling stop по свечам установился на цену 1 (или на пару пунктов выше нее, если такое было выставлено в его настройках).

Цена 1 — верхняя цена тела прошлой свечи. Потом, спустя 15 минут, рыночная цена закрывает текущую свечку и открывает новую по цене 3. В это время трейлинг переставляется из точки 1 в точку 2 и т.д., пока рынок не развернется и не каснется трейлинга.

Конечно же, данный «трал» можно настраивать так, чтобы он двигался по свечкам за ценой не на расстоянии 1 свечи, а на расстоянии любого другого количества свечек, это не проблема (напомню, что такой traling не является стандартным для МТ5 и устанавливается отдельно).

Или, например, трейлинг, перемещающий ордер Stop Loss по ценовым уровням вслед за ценой. Кроме того, у такого трейлинг можно выставлять отступ от уровня, чтобы он размещал Stop Loss за уровень на несколько пунктов (о данном подходе будет более подробная информация в следующем уроке на примере установки ордеров Take Profit и Stop Loss. Там будет поясняться, почему Take Profit разумнее выставлять до уровня, а Stop Loss за уровнем).

Домашнее задание

Пришло время домашнего задания. На этот рез речь пойдет про отложенные ордера и трейлинг стоп:

Лот, маржа, плечо и т.д. #4

2023-07-08T14:36:19.394Z

И вновь урок начинается с ответов по домашнему заданию, которое было Вам предложено в прошлый раз:

Теперь переходим к новому материалу. Освоение премудростей профессии трейдера нельзя ограничивать временными рамками. Совершенствование торговых стратегий – непрерывный процесс, который длится на протяжении всей профессиональной деятельности.

Но, до того, как «добраться» до понятия «торговая стратегия», надо научиться «бегло читать» трейдерский букварь. Да, он довольно обширен, поэтому начать лучше с наиболее популярных терминов, без которых в торговле на Forex не обойтись:

1 — торговый лот;

2 — кредитное плечо;

3 — финансовый актив;

4 — маржа;

5 — спред (спрэд);

6 — своп.

Лот на Форекс

Для определения объема (размера) сделки с любым финансовым активом, используется лот, который может иметь целое или дробное значение. Стандартный лот на Форекс (целый) равен 100.000 единиц актива.

Такие лоты доступны крупным инвесторам (банки, финансовые холдинги, хэдж-фонды), которые обладают значительным капиталом и могут торговать без кредитного плеча.

Рядовые трейдеры, как правило, входят в рынок дробными лотами, которые, благодаря брокеру-посреднику, суммируются по клиентам и выводятся на торговую площадку. Брокеры предлагают несколько видов дробных лотов:

*** лот, размером 0,01 стандартного, называется микро-лотом и содержит 1.000 ед. актива;

*** лот, размером 0,1 стандартного – мини-лот, содержащий 10.000 ед. актива.

Добавьте описание

*Выбор объема лота при открытии нового ордера

Расчет стоимости лота (цена изменения 1 пункта в котировках актива) дает возможность определить граничные уровни возможных убытков и спрогнозировать потенциальную прибыль, в зависимости от суммы общего депозита.

Такую задачу помогает решить калькулятор стоимости лота, который выдает результат на основе следующих введенных параметров: вид финансового актива (например, валютная пара), используемое кредитное плечо, объем лота.

Добавьте описание

Такие калькуляторы есть на разных Интернет-ресурсах и их функционал также может меняться, но в качестве примеров назову пару калькуляторов - первый вариант, второй вариант.

Больше пользы!

Другие авторские (мои) материалы для Вас:

Маржинальная торговля

О кредитном плече я ранее уже упоминал, но хочу на этой теме остановиться еще раз, так как считаю эту информацию далеко не самой простой. Инвесторы, не обладающие достаточным капиталом для работы стандартными лотами, используют кредитное плечо, которое предлагает брокер.

Размер такого кредита может колебаться от 1:10 до 1:2000 и зависит от выбранного финансового актива и собственных средств.

Например, чтобы работать с лотом в 100.000 ед., при кредитном плече 1:100, необходимо иметь на балансе не менее 1.000 ед. валюты счета. Эта сумма депозита является гарантированным залогом, который называется маржей.

Брокеры имеют разные требования к марже, которая выражается в процентах от общей суммы открытой позиции (как правило, от 0,25 до 5%). В зависимости от маржинальных требований брокера, можно вычислить максимально допустимый размер кредитного плеча, которое будет доступно.

Помимо «требуемой маржи», в трейдинге применяются и другие виды этого понятия:

*** «маржа счета» - сумма, находящаяся на депозите трейдера;

*** «использованная маржа» - средства, заблокированные брокером для удержания открытой позиции. Освобождение таких денег произойдет после закрытия сделки или при возникновении «маржин-колл», когда баланс счета ниже «используемой маржи» (позволяет брокеру закрывать текущие сделки в автоматическом режиме по рыночной цене);

Добавьте описание

*Появление красной строки является предупреждением брокера о наступлении маржин-колл

***«доступная маржа» - свободные средства на счету, которые можно использовать для заключения новых сделок.

Маржинальная торговля, с одной стороны, позволяет трейдеру значительно повысить профитность торговли, но, с другой стороны, в такой же степени, несет повышенные риски получить значительные убытки.

Минимизация рисков лежит в плоскости управления капиталом (соблюдение правил манименеджмента) и сопровождения сделок, где обязательным условием является выставление защитных приказов – Stop Loss (своего рода, это ограничители убытка на случай, если на рынке дела пошли не так, как мы планировали).

Теперь простым языком на примере. Допустим, мы хотим купить лот по валютной паре USD/CHF на рост стоимости актива (сделка Buy). Для этого нам нужна кругленькая сумма в $100.000. Как Вы понимаете, такие деньги есть далеко не у всех.

Если же взять не USD/CHF, где американский доллар на первом месте (в числителе), а, например, EUR/USD, то здесь речь пойдет о 100.000 базовой валюты, то есть, о 100.000 EUR! Другими словами, лот здесь = 100.000 евро, а потому, расчеты окажутся сложнее. Дело в том, что маржа в терминале пишется в долларах, но лот не равен 100.000$, поэтому маржа в долларах будет больше, чем при USD/CHF.

Используя кредитное плечо, например, 1:200, мы можем купить целый лот по USD/CHF не за 100.000$, а за 100.000/200 = $500. В этом случае $500 с нашего торгового баланса будут заблокированы (они появятся в строке "маржа"), а разблокируются, когда мы закроем эту сделку.

Кредитное плечо на счетах Форекс-брокеров предоставляется автоматически и бесплатно. Без него торговать будет очень сложно, так как собственных денег может не хватать даже на небольшие доли лота. Например, для покупки 0,1 лота по USD/CHF без кредитного плеча потребуется $10.000.

Само по себе кредитное плечо не повышает и не понижает риски при торговле. Оно лишь позволяет купить больше, чем мы можем на свои собственные средства.

Конечно, если использовать все возможности кредитного плеча и купить лотов на "всю котлету", не оставляя свободных средств на случай просадки (когда цена начинает идти не в ту сторону, в которую мы рассчитывали, из-за чего увеличивается убыток на депозите), то это закончится довольно печальным образом.

Тем не менее, можно брать максимальное кредитное плечо, предлагаемое брокером, но пользоваться им весьма умеренно. Главный плюс большого кредитного плеча - это небольшая сумма наших денег, "замороженная" в марже.

Чтобы проще было понять, о чем речь, рассмотрим две ситуации с покупкой 1 лота по USD/CHF при плече 1:50 и 1:200. Лот равен $100.000 и для его покупки нужно:

1. При кредитном плече 1:50 потребуется $2000 (100.000/50);

2. При кредитном плече 1:200 понадобится $500 (100.000/200).

В первом случае в качестве маржи на счете заблокируется $2000, а во втором всего ли $500. Все остальные торговые условия будут одинаковыми.

Довольно частый вопрос: "Что будет, если заключить сделку с кредитным плечом на повышение стоимости актива, а рынок будет быстро падать? Не окажемся ли мы в минусе, не будем ли мы должны брокеру?".

На самом деле, нет, потому что брокеры ставят специальные защитные механизмы, закрывающие сделку принудительно, если убыток быстро растет. В этом случаем мы рискуем только своими деньгами на депозите, а если их не остается, то компания быстро закроет позицию.

Неучтенные «мелочи» в торговых сделках

При заключении сделки необходимо учитывать размер спрэда – разницу между ценой покупки и продажи актива, которую предлагает брокер. В торговых терминалах спрэд определяется ценами BID (для продажи) и ASK (для покупки), которые появляются в левом окне, при открытии нового ордера.

Добавьте описание

На скриншоте видно, что по паре EUR/USD, существует две цены: красный уровень дает цену Ask (1.13805), синий – цену Bid (1.13796). Разница составляет 0,9 пункта, которая является заработком брокера. Спрэд возникает в любом случае, вне зависимости от того, покупает трейдер актив, или продает его.

Следует знать, что величина спрэда может колебаться и достигать значительных величин, особенно в периоды повышенной волатильности рынка (например, при выходе экономических новостей). Для внутридневных стратегий размер спрэда играет более важную роль, чем при заключении долгосрочных сделок.

Это легко понять, если рассмотреть пример в цифрах. Допустим, что спред брокера по выбранной нами валютной паре равен 3 пунктам. Если 3 пункта при долгосрочной сделке, цель которой 600 пунктов, незначительны, то при среднем внутридневном профите в 25 пунктов спред будет играть куда более важную роль.

Спред одинаков для сделок любой длительности, а это означает, что на результат пятиминутной торговой операции он окажет гораздо большее влияние, чем на результат 10-ти часовой сделки.

Еще один «подводный камень» скрывается за понятием валютного свопа. Его возникновение связано с разницей процентных ставок Центральных банков, валюта которых присутствует в инструменте. Например, пара EUR/USD регламентируется процентными ставками ЦБ ЕС (для евро) и ФРС США (для доллара США).

Если ставка по доллару ниже, чем установленная банком ЕС, то своп будет положительным, т.е. при удержании сделки в открытом состоянии через ночь, трейдер получит дополнительный профит, на сумму разницы в процентных ставках.

Если же ситуация с процентными ставками в валютной паре будет обратной, то своп будет отрицательным и с баланса трейдера будет списана "копейка". Существенное значение своп будет иметь только на длительных сделках (длящихся неделями или даже месяцами), особенно, если в паре присутствует «экзотическая» валюта.

Еще раз обращу Ваше внимание, что своп рассчитывается только для сделок, которые были открыты в один день и не закрылись до следующего дня. Внутридневные сделки со свопом вообще не сталкиваются.

Домашнее задание

Пришло время перейти к домашнему заданию сегодняшнего урока:

Как заключать сделки в MetaTrader5 #3

2023-07-05T22:09:11.076Z

Начну с ответов по домашнему заданию прошлого урока. Посмотрите это видео:

А теперь перейдём к самому важному – открытию позиций. В терминале MT5 есть два основных типа сделок – рыночные и отложенные.

Рыночные сделки (их ещё называют ордерами) открываются по текущей цене, а отложенные размещаются на определённый уровень, т.е. они заключаются лишь в том случае, если рынок коснётся нужной (заданной в ордере) котировки.

Стандартный вариант работы с ордерами предполагает вызов соответствующего окна настроек, в котором задаются все параметры сделки.

Открыть его можно либо через команду в стандартной панели, либо кликнув на любом участке текущего графика ПКМ. Ещё для этой цели есть горячая клавиша F9.

Добавьте описание

Вне зависимости от выбранного способа откроется стандартное окно с настройками будущей сделки. Оно содержит несколько важных блоков.

Добавьте описание

1. Символ – в этом поле выбирается актив;

2. Тип – выбор рыночного или отложенного ордера;

3. Объём – тут указывается лот сделки;

4. Стоп-лосс и тейк-профит – уровни, на которых будут располагаться защитные приказы и цели соответственно;

5. Комментарий – здесь можно указать краткую информацию по сделке (новичкам «комменты» ни к чему, так как они обычно используются для автоматизации, а это другой профессиональный уровень).

Остальное содержимое окна зависит от типа ордера, в частности, если используется рыночный приказ, кроме перечисленных выше блоков будут ещё:

*** Отклонение – количество пунктов, на которое пользователь разрешает цене отклоняться в первые доли секунды после подачи приказа на сервер;

*** Кнопки sell/buy с ценами – с их помощью непосредственно отдаются приказы на продажу/покупку.

Добавьте описание

Цены покупки/продажи отличаются на величину спреда. Так называется разница, возникающая из-за разного подхода покупателей и продавцов к операциям на рынке. Проще говоря, здесь действует точно такой же принцип, как и в любом банке.

Если трейдер выбирает отложенный ордер, окно настроек сделки претерпевает достаточно серьёзные изменения.

Добавьте описание

Появляются новые блоки параметров:

*** Ещё одно поле тип – здесь выбирается вариант «отложки»;

*** Истечение – тут можно указать, когда ордер утратит актуальность.

Также меняется вид самой кнопки, нажатием на которую открывается ордер. Теперь она так и называется – «установить».

Отложенные ордера имеют определенную специфику, поэтому им в своё время будет посвящён отдельный подробный обзор, а сейчас рассмотрим пример рыночной сделки.

Больше пользы!

Другие авторские (мои) материалы для Вас:

Пример сделки

Предположим, трейдер увидел сигнал на покупку EURUSD. В окне настроек сделки он указал следующие параметры и затем нажал кнопку «buy».

Добавьте описание

Сразу после нажатия кнопки «buy» приказ «летит» на сервер брокера, и если не возникнет никаких ошибок и технических накладок, через секунду в нижнем поле «Терминал» появится информация об открытой позиции, а также обновится состояние торгового счёта.

Добавьте описание

Посмотрим, на что здесь следует обратить внимание:

Колонка «тикет» – это номер ордера, который был присвоен операции на сервере брокера;
Первый столбец «цена» – это котировка открытия сделки;
Второй столбец «цена» - это текущая рыночная котировка;
Своп – набежавшие свопы по операции (если позиция не переносилась на следующий день, тут будут нули);
Прибыль – это накопленный результат по сделке с учётом спреда.

Ниже под таблицей ордеров представлены общие сведения о текущем состоянии счёта:

Баланс – это сумма, которая была на счёте на момент заключения сделки;
Средства – это баланс +/- результат по текущим незакрытым сделкам;
Маржа – это количество денег, которое брокер замораживает в качестве гарантийного обеспечения, оно зависит от кредитного плеча и объёма сделки;
Свободная маржа – это средства минус маржа;
Уровень маржи – это отношение средств к марже, выраженное в процентах.

Последний показатель начинающие трейдеры часто игнорируют за его «непонятность» и «абстрактность», хотя это именно он отвечает за начало процедуры маржин-колла в ситуации, когда средства трейдера падают ниже приемлемого уровня.

И несколько слов про цены Ask и Bid, а так же про тонкости работы с ними:

Как закрыть сделку

Если операция не закрылась автоматически по стоп-лоссу или тейк-профиту (трейдер не настраивал эти уровни или решил зафиксировать результат здесь и сейчас), из сделки всегда можно выйти вручную. Кстати, о том, как выставлять Take Profit и Stop Loss, я расскажу в одном из ближайших уроков.

Для такого выхода предусмотрено три, нет, даже четыре способа. Первый – достаточно навести курсор мыши на сделку в терминале, кликнуть по ней ПКМ и выбрать из контекстного меню пункт «закрыть позицию».

Добавьте описание

Второй вариант – можно в терминале нажать на небольшой крестик, расположенный рядом с показателем текущей прибыли по сделке.

Добавьте описание

Третий способ – возможность закрытия позиции предусмотрена и на самом графике, для этого необходимо навести курсор на зелёный пунктир (котировку, по которой открылась сделка), затем кликаем по нему ПКМ и выбираем пункт «Закрыть».

Добавьте описание

И четвёртый метод – использовать специальные скрипты. Я не стану про них рассказывать в сегодняшнем обзоре, но это нужно иметь в виду – MetaTrader5 открывает широкие возможности для автоматизации.

Кстати говоря, чтобы второй способ работал без предварительных уведомлений и всплывающих окон, где программа просит ещё раз подтвердить своё решение, советую включить модуль «торговля в один клик».

Торговля в один клик – это встроенная в МТ5 утилита, позволяющая открывать и закрывать рыночные сделки буквально по одному щелчку мыши. Она подключается в разделе меню «Сервис – Настройки – Торговля».

Добавьте описание

Что ещё следовало бы сказать про базовые возможности MetaTrader5? Довольно часто в инструкциях уделяется много времени трейлинг-стопу – автоматическому подтягиванию стоп-лосса по мере движения цены в сторону прогноза.

Добавьте описание

Я считаю, что данная функция заслуживает отдельного разбора, более того, встроенный трейлинг малоэффективен, поэтому его нужно рассматривать вместе с нестандартными траллами-роботами (дополнительными программами, которые более функциональны, чем встроенный в МТ5 вариант).

И теперь видео по этому уроку, где всё показано в режиме реального времени:

Домашнее задание

Как и в прошлый раз, Вас ждет домашнее задание, а ответы по нему будут в следующем уроке:

Возможности торгового терминала #2

2023-07-05T21:07:30.945Z

MetaTrader – это, на мой взгляд, лучшая платформа для торговли на Форекс, и если к её четвёртой версии ещё есть справедливые претензии по качеству исполнения сделок, то «пятёрка» у разработчиков получилась практически идеальной. Сегодня мы подробно разберём функционал этой программы.

Самой популярной версией MetaTrader5 является стандартная платформа для персонального компьютера (или ноутбука), поэтому мы рассмотрим именно её возможности.

Остальные разновидности терминала («мульти», «мобильный» и т.д.) новичкам вряд ли пригодятся, поскольку они являются вспомогательными для уже состоявшихся трейдеров.

После запуска программы и авторизации на демо-счёте откроется рабочее пространство. По умолчанию оно имеет следующий вид:

Добавьте описание

Кратко прокомментирую ключевые объекты и разделы рабочего стола. Для удобства они обозначены цифрами:

1. Стандартная панель – здесь представлены иконки основных и часто используемых команд;

2. Графические инструменты – это объекты, которые можно строить на графике вручную (уровни, каналы, метки, надписи и т.д.);

3. Обзор рынка – перечень всех доступных для торговли активов;

4. Навигатор – в этом окне перечислена вся «начинка» MetaTrader5, начиная от списка торговых счетов и заканчивая скриптами/роботами;

5. Ценовые графики – тут всё понятно, это окна с котировками конкретных активов;

6. Терминал – панель, на которой отображается информация о текущих сделках, отложенных ордерах, история операций и т.д.

Как открыть график валютной пары?

В MetaTrader это можно сделать двумя путями. Первый – воспользоваться командой «Файл – новый график».

Добавьте описание

Второй – найти в обзоре рынка нужный актив, кликнуть по нему правой кнопкой мыши (далее я буду использовать сокращение ПКМ) и выбрать в открывшемся меню пункт «окно графика».

Добавьте описание

Почему на сайте брокера перечислено много активов, а в обзоре рынка доступно лишь несколько пар?

Сразу после установки терминала в обзоре рынка отображаются самые популярные активы. Чтобы вывести список всех доступных для торговли инструментов, необходимо на любом месте этой панели нажать ПКМ и выбрать из контекстного меню пункт «Показать все».

Добавьте описание

Короткое видео о полном списке валютных пар и ценовых графиках:

Как изменить таймфрейм (период) графика?

Переключать таймфреймы можно тремя способами. Первый – воспользоваться соответствующей иконкой на стандартной панели платформы.

Добавьте описание

Второй способ – можно кликнуть на графике валютной пары ПКМ (в любом месте) и выбрать в открывшемся меню пункт «период графика».

Добавьте описание

И последний вариант – добавить одноимённый блок в шапку программы. Для этого необходимо ПКМ кликнуть по стандартной панели и выбрать из раскрывшегося меню раздел «период графика».

Добавьте описание

Пожалуй, этот способ самый удобный, так как он позволяет значительно сократить количество лишних кликов. После активации этой новой панели она появится на экране в следующем виде.

Добавьте описание

Как узнать торговые условия по конкретному активу?

Довольно часто новички перед заключением сделки смотрят спецификацию валютных пар и CFD-контрактов на сайте своего брокера. Так делать можно, но лучше узнавать её непосредственно в терминале, так как дилеры не всегда выкладывают на сайты актуальную информацию.

Что такое CFD — vk.com/@kak_zarabotat_dengi__v_internete-chto-takoe-cfd-kontrakty-i-kakovy-ih-glavnye-osobennosti

Для открытия спецификации актива необходимо в обзоре рынка кликнуть по нему ПКМ и выбрать в меню одноимённый пункт.

Добавьте описание

Сразу после этой команды раскроется окно, в котором будут перечислены все параметры торгового инструмента – спред, своп, размер стандартного лота и т.д.

Добавьте описание

Итоги по второму уроку и Домашнее задание

У терминалов MetaTrader огромные возможности! Их функционал впечатляет, а кроме того, они позволяют загружать и тестировать на реальных рыночных котировках (в том числе котировках прошлого) свои собственные инструменты: автоматические торговые системы (советники), скрипты, индикаторы и т.д.

На первый взгляд, может показаться, что терминал МТ сложен, но в нем весь функционал разложен по категориям, благодаря чему нужные инструменты находятся очень быстро.

Кроме того, для начала торгов достаточно ознакомиться, наверное, с 5-10% возможностей терминала, чего будет вполне достаточно для комфортного анализа рынка, выставления отложенных ордеров или заключения сделок по текущим рыночным ценам.

А теперь домашнее задание:

Как устроен Forex и с чего начать #1

2023-07-05T20:11:50.808Z

С Форекс на постсоветском пространстве связано много мифов, легенд и преданий. Многие люди считают, что это лохотрон, другие видят в нём золотую жилу, третьи вообще полагают, что это популярный азартный сайт, и лишь немногие разбираются в теме. В первом уроке я постараюсь объяснить, что представляет собой Forex на самом деле.

Русскоязычное слово Форекс – это транскрипция от английской аббревиатуры ForEх, которая расшифровывается как «Foreign Exchange» - валютный обмен. Проще говоря, этим термином называется весь международный валютный рынок во всех его проявлениях и формах.

И раз речь зашла про терминологию, здесь же хочу сразу опровергнуть весьма устойчивые, но крайне нелепые заблуждения достаточно большого количества людей относительно Форекс.

Во-первых, как я только что отметил, это мировой рынок валют. Это не отдельная «контора», предлагающая населению какие-то услуги по инвестированию, а глобальное явление, примерно такое же, как рынок потребительских товаров, где переплетаются интересы тысяч компаний и частных потребителей.

Называть Форекс компанией, это всё равно что сказать: конфеты – это шоколадная фабрика Победа. Логики нуль.

Я догадываюсь, откуда берутся подобные заблуждения, во всём виноваты неграмотные журналисты, в том числе федеральных телеканалов. Достаточно часто в СМИ встречаются заголовки наподобие «Форекс закрыли», «компания Форекс не отдаёт деньги», «Петя Васечкин потерял средства на инвестициях в Форекс».

Добавьте описание

Естественно, после прочтения таких новостей у несведущего человека возникает впечатление, что Форекс – это неблагонадёжная компания, типа МММ, кидающая клиентов.

На самом же деле журналисты просто играют на эмоциях и сознательно искажают заголовки, а в реальности за нарушениями стоят конкретные люди и ООО, названия которых просто содержат слово Форекс.

Во-вторых, у Форекс нет централизованного сайта. Это я пишу к тому, что мне неоднократно доводилось видеть, как люди действительно называли Forex сайтом. Конечно, в сети есть много страниц отдельных компаний, занятых валютными операциями, но это же совсем другое дело.

Добавьте описание

И, в-третьих, Форекс – это не форум. Да, приходилось сталкиваться и с такой странной путаницей. Честно, не понимаю, как вообще можно не видеть разницы между валютным рынком и площадкой для общения.

Участники валютного рынка

Forex (Форекс) – это достаточно сложная и густонаселённая среда, своего рода джунгли. Всех участников валютного рынка можно условно поделить на три большие группы:

Государственные институты;
Корпорации, банки;
Розничный сегмент.

Государственные институты – это центральные банки, казначейства и пенсионные фонды. Фактически, это самые главные «режиссеры» Форекс, поскольку от их действий и решений зависят долгосрочные тенденции.

Далеко за примером ходить не надо, достаточно вспомнить, как до 2014 года ЦБ РФ держал рубль в фиксированном коридоре, а когда было принято решение отпустить валюту в свободное плавание, её курс быстро достиг рыночных значений.

Добавьте описание

Если потребуется, ЦБ введёт фиксированный курс рубля (как в Нигерии или Саудовской Аравии), игнорируя все прочие факторы. В общем, государства имеют абсолютную власть над валютным рынком, просто они стараются не злоупотреблять своими возможностями и дают участникам Форекс определённую свободу в действиях, поскольку рыночная экономика играет роль естественного амортизатора для многих негативных тенденций.

Корпорации – это частные компании, фонды и банки, покупающие валюту для осуществления своей повседневной деятельности. Они не так влиятельны, как государства, но все сильные внутридневные и недельные колебания валютных курсов формируются при их непосредственном участии. Сделки «корпоратов» исчисляются сотнями миллионов и миллиардами долларов в минуту.

Розничный сегмент – это мелкие спекулянты и небольшие предприниматели, проводящие операции на валютном рынке через дилинговые центры и брокеров. Они практически не влияют на котировки.

Как спекулировать на валютном рынке

Чтобы совершать операции с валютными инструментами, физическое лицо должно на своё имя открыть специальный торговый счёт у брокера или дилингового центра. Только так можно заключать сделки с кредитным плечом.

Кредитное плечо – это финансовый рычаг, который позволяет покупать/продавать валютные инструменты в объёмах, значительно превышающих средства на личном счёте.

Например, если физ. лицо вносит на депозит $1000, а брокер предоставляет ему плечо 1 к 10, спекулянт получает право задействовать в операциях $10000. Такая торговля называется маржинальной, поскольку клиент работает на заёмные деньги, выданные ему под залог маржи (части собственных средств).

Подобные спекуляции позволяют извлекать прибыль, значительно превышающую курсовые разницы по обычным валютным вкладам, но они при этом сопряжены с риском потери всех денежных средств, внесённых на брокерский счёт в качестве маржи.

Через какие компании можно торговать на Форекс

Физическим лицам торговля на Forex доступна только через посредника (брокеры, ДЦ).

В России дилеров часто критикуют (где-то по делу, а чаще просто из-за непонимания принципа их работы), но на сегодняшний день они являются для основной массы розничных форекс-трейдеров единственным вариантом выхода на маржинальный валютный рынок, так как позволяют клиентам торговать на небольших депозитах.

Проверенные временем компании, которые, на мой взгляд, очень хорошо подходят для начала работы на Forex. У каждого из этих брокеров/ДЦ есть платформы MetaTrader:

1) Alpari - https://f1nn.ru/A1pPb (более 24 лет на рынке, одни из самых крупных в РФ)

2) Roboforex - https://f1nn.ru/mRbb (порядочные, отличные торговые условия для скальперов)

3) AMarkets - https://f1nn.ru/mArR2 (тоже проверенные временем, но нет центовых счетов, которые часто полезны для новичков)

Последовательность действий для начала торговли на Forex следующая:

Выбираем брокера, например, одного их перечисленных выше;
Регистрируем на сайте выбранной компании счет (у некоторых компаний сначала регистрируется на сайте личный кабинет, а уже внутри него регистрируется счет для торговли – ниже есть видео с демонстрацией);
Пополняем депозит любым удобным способом;
Устанавливаем подходящую для нашего устройства версию терминала*;
Запускаем торговый терминал после его установки;
Потребуется ввести логин, пароль, а также выбрать торговый сервер (один из предложенных вариантов). Все эти данные у нас уже есть, их мы получили при регистрации торгового счета.

А вот и видео о том, как регистрироваться на Форекс (на примере Альпари - https://f1nn.ru/A1pPb ), создавать демо-счет, скачивать и устанавливать МТ5, запустить в платформе созданный демо.

В следующих уроках для приведения примеров будет использоваться более новая версия терминала (MetaTrader 5). Советую скачивать именно МТ5, чтобы максимально комфортно изучать учебные материалы данного курса.

Сложно ли торговать?

Если говорить честно, то торговать на Форекс относительно сложно. На Западе крупные дилеры регулярно публикуют данные о соотношении прибыльных/сливающих клиентов, так вот, доля зарабатывающих розничных трейдеров от месяца к месяцу колеблется в пределах 20-40%.

Добавьте описание

Что это значит? Во-первых, на рынок довольно часто приходят люди, успешные в других областях (особенно восприятие искажено у бизнесменов), полагающие, что уж с такой ерундой они точно справятся. Всего дел-то – на падении цены покупай валюту, а на вершине распродавай, всё же просто! Увы, на Форекс действуют свои законы, тут нужно учиться всему с нуля.

Во-вторых, новички часто спешат, сразу открывают реальный счёт, а после первой неудачной сделки впадают в тильт (паникуют, пытаются отыграться). Это большая ошибка, ведь у всех дилеров есть специальные учебные аккаунты (демо-счета) с виртуальными деньгами. Их можно регистрировать сколько угодно на бесплатной основе.

Если же сразу хочется осваивать валютный рынок на реальном депозите, то стоит рассмотреть вариант центового счета, который есть у многих брокеров, например, у Alpari или Roboforex.

И, в-третьих, многие люди недооценивают практику. Со временем начинаешь уже не только механически без эмоций отрабатывать сигналы торговой стратегии, но и на интуитивном уровне понимаешь, как поведёт себя рынок, поскольку типовые рыночные ситуации и ценовые фигуры буквально отпечатываются в подсознании.

Как отдавать приказы о совершении сделок

Ещё в начале этого столетия широко практиковались распоряжения по телефону, т.е. клиент звонил своему брокеру и приказывал купить столько-то валюты. Данную модель регулярно обыгрывают голливудские фильмы, повествующие о «биржевых героях» прошлого, но времена давно изменились.

Сейчас на Форекс основная масса сделок проводится через терминал MetaTrader, о котором будет подробнее рассказано в следующих уроках.

Добавьте описание

У него есть две версии – 4 и 5. Четвёрка удобнее для новичков из-за развитого комьюнити (она старше, поэтому для неё создано много индикаторов, стратегий и т.п.), но все больше опытных трейдеров предпочитают пятёрку, так как она более совершенна в техническом плане и под нее с каждым годом создается все больше инструментов, шаблонов и т.д. Напомню, что уроки данного курса проводятся на примере терминала МТ5.

@5urok

Ценовые уровни в трейдинге #10

Разновидности ценовых уровней

Краткая история моего выбора способа трейдинга

Кратко о моей торговле на Форекс

Основные задачи и сложности

Не забудьте про мани менеджмент и фильтры

Вместо выводов

Технический и фундаментальный анализ рынка + волны #9

Базовые принципы технического анализа

Больше пользы!

Волновая теория в техническом анализе

Сильные и слабые стороны технического анализа

Фундаментальный анализ

Преимущества и недостатки фундаментального метода аналитики

В следующем уроке

Индикаторы, скрипты, советники #8

Индикаторы на Форекс

Скрипты на Форекс

Советники на Форекс

Вместо выводов

Мани менеджмент #7

Риск на сделку

Больше пользы!

«Пролеживание» денег

Домашнее задание

Установка ордеров Take Profit , Stop Loss #6

Больше пользы!

Устанавливаем Stop Loss

Установка Take Profit

Домашнее задание

Отложенные ордера #5

Buy Stop Limit и Sell Stop Limit

Трейлинг стоп

Домашнее задание

Лот, маржа, плечо и т.д. #4

Лот на Форекс

Больше пользы!

Маржинальная торговля

Популярные финансовые активы на Форекс

Неучтенные «мелочи» в торговых сделках

Домашнее задание

Как заключать сделки в MetaTrader5 #3

Больше пользы!

Пример сделки

Как закрыть сделку

Домашнее задание

Возможности торгового терминала #2

Как открыть график валютной пары?

Итоги по второму уроку и Домашнее задание

Как устроен Forex и с чего начать #1

Через какие компании можно торговать на Форекс

Сложно ли торговать?

Как отдавать приказы о совершении сделок

Рекомендованная литература

Домашние задания