Denis

Ценовой разрыв и ре-балансировка цены.

2023-07-18T10:12:22.852Z

https://t.me/CRYPTO_DIAMANT

Ценовой разрыв на бирже (price gap) — представляет собой неэффективное ценообразование, когда разница между ценой закрытия предыдущего периода торгов и ценой открытия следующего периода торгов, при которой не происходит пересечения цен внутри данного интервала.

Price Gap

ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Гэп может сформироваться по нескольким причинам:

1. Новости и события. Внезапные новости или события могут привести к появлению ценового разрыва на рынке. Например, публикация важных экономических данных, объявления компаний о финансовых результатах или геополитические события могут вызвать резкое изменение спроса и предложения.

2. Торговые ордера. Ордера на покупку или продажу, установленные трейдерами, могут быть выполнены по более высокой или низкой цене, чем предыдущая цена закрытия. Если спрос или предложение значительно превышает предложения на рынке, это может привести к ценовому разрыву при открытии следующего периода торгов.

3. Недостаток ликвидности. В периоды с низкой ликвидностью на рынке, такие как после закрытия или перед открытием торгового дня, малый объем торговли может вызвать ценовой разрыв. Когда в этот момент появляется значительный ордер на покупку или продажу, он может привести к ценовому скачку.

4. Технические факторы. Массы используют технический анализ, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления на графиках цен. Если цена прорывает эти уровни во время следующего периода торгов, это может вызвать ценовой разрыв и привести к изменению направления цены.

Почему на криптовалютных биржах ценовые разрывы практически отсутствуют?

1. Криптовалюты торгуются круглосуточно без перерывов на выходные и праздничные дни. Это означает, что цены могут меняться более плавно и не возникает таких больших разрывов между закрытием одного торгового дня и открытием следующего.

2. Высокая ликвидность: Крупные криптовалютные биржи имеют большое количество участников и высокий объем торговли. Это создает конкурентную среду, где покупатели и продавцы могут легко совершать сделки по текущим рыночным ценам, без значительного изменения цены.

3. Арбитраж: Наличие арбитражных возможностей способствует поддержанию примерно одинаковых цен на разных биржах. Арбитражеры могут использовать различия в ценах на разных биржах для получения прибыли, быстро совершая сделки и выравнивая цены. Это помогает предотвратить значительные разрывы в ценах между биржами.

4. Технологический прогресс: За последние годы технологии торговли стали более эффективными и быстрыми. Многие криптовалютные биржи используют высокочастотное торговое программное обеспечение и алгоритмы для автоматизации сделок. Это позволяет быстро реагировать на изменения цен и предотвращать значительные разрывы.

Левая часть - биржа Binance. Правая часть - биржа CME.

На бирже CME (Chicago Mercantile Exchange) разрывы образуются довольно часто и в большинстве случаем перекрываются, что может говорить о некой закономерности. При выявлении такой зоны неэффективности важно учитывать общее направление цены, так как данный разрыв может перекрыться не сразу.

Price Gap

Ре-балансировка цены.

Так как гэп в большинстве случаев представляет собой зону дисбаланса, цена возвращается к данной области для ре-балансировки цены. В некоторых случаях, биржи проводят автоматическую ре-балансировку цен во время торговой сессии для обеспечения честности и эффективности торговли. Это может включать сопоставление спроса и предложения, исполнение заявок на установление равновесных цен, обеспечение ликвидности и другие механизмы регулирования рынка.

Ре-балансировка цены на бирже является естественным процессом, который помогает поддерживать эффективность и стабильность рынка. Она может быть вызвана различными факторами и осуществляться по разным правилам, в зависимости от конкретной ситуации и правил биржи.

Пример ре-балансировки цены в области ценового разрыва
OB – Order Block;
SSL – Sell Stop Liquidity|ликвидность со стороны продаж;
EQL – Equal Low| равные минимумы;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс.

Признаки ре-балансировки цены на графике:

1. Изменение тренда. Ре-балансировка цены может быть связана с изменением направления тренда. Если график показывает изменение тренда с более восходящего на более нисходящий или наоборот, это может указывать на ре-балансировку.

2. Объем торгов. Обратите внимание на объемы торгов во время изменения цены. Резкое увеличение объема может указывать на ре-балансировку, поскольку большее количество покупателей или продавцов активно участвует в рынке.

3. Формация графика. Признаки ре-балансировки могут быть видны в формации графика. Формирование ордерблока, примитивные паттерны могут указывать на изменение силы спроса и предложения и, следовательно, на ре-балансировку цены.

4. Индикаторы. Я использую RSI (индекс относительной силы), чтобы идентифицировать перекупленные или перепроданные рынки (дивергенции). Если этот индикатор показывают экстремальные значения, это может являться дополнительным фактором для открытия позиции.

Ниже представлен пример открытия сделки на основании анализа ценового разрыва на CME и ре-балансировки цены.

OB – Order Block;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс.

Перед совершением сделок на реальном счёте рекомендую набить руку на симуляторе рынка либо на тестовом счете. На это понадобиться не так много времени и средств, сколько вы потратили бы на реальном графике. Вы быстро усвоите материал и начнете эффективно торговать на реальном графике.

Фиксированный профиль объёма

2023-07-18T10:12:09.445Z

https://t.me/CRYPTO_DIAMANT

Инструмент "Фиксированный профиль объёма" в TradingView используется для отображения объемов торговли на графике. Он позволяет пользователю увидеть, какой объем был торгован по каждой цене и какой объем был торгован за определенный период времени. Данный инструмент может помочь понять, какие уровни цен были привлекательными для покупателей и продавцов в прошлом, что может повлиять на направление движения цены в будущем.

Инструмент "Фиксированный профиль объёма"

Чтобы добавить инструмент "Фиксированный профиль объёма" на график в TradingView, нужно выполнить следующие шаги:

Откройте график на TradingView.
Нажмите на кнопку "Инструменты" на верхней панели инструментов.
Выберите "Фиксированный профиль объёма" из списка инструментов.
Нажмите на график, чтобы выбрать начальную точку профиля.
Удерживая левую кнопку мыши, переместите курсор до конечной точки профиля.
Отпустите левую кнопку мыши, чтобы завершить создание профиля.

После того, как вы создали профиль, вы можете настроить его параметры, такие как цвета, ширина профиля, зоны стоимости и контроля.

Настройки инструмента

Кроме того, вы можете добавить POC — point of control (точка контроля), указывающая на конкретную цену, которая имела самый большой объем сделок за определенный период выделенного времени. Например, если цена приближается к уровню POC, это может указывать на то, что на этом уровне могут происходить значительные изменения в спросе и предложении, что может стимулировать движение цены.

При анализе зон контроля рекомендую в настройках стиля включать динамическую точку контроля (POC). Данная функция даст объективную оценку ценообразования и покажет на каких уровнях происходила смена характера движения цены.

Динамическая POC

Ниже приведены задачи, которые поможет решить этот инструмент, а так же пример использования в совокупности с другими инструментами.

Определение ключевых областей с формированием потенциального ордерблока, брейкера и митигейшин блока. Объемы торговли могут указывать на уровни, на которых был перевес покупателя или продавца.
Поиск зон ликвидности и неэффективного ценообразования на графике. Зоны ликвидности - это области, где было много объема торговли, что может указывать на магнитные зоны с дисбалансом и каскадом стоп-ордеров.
Анализ распределения объемов и фазы ре-балансировки цены. Например, он может указать на то, что большинство объема торговли было сосредоточено в определенном диапазоне цен или наоборот, было равномерно распределено по всему графику.
Определение направления общего тренда и подтверждение восходящей или нисходящей структуры. Если объемы торговли увеличиваются в направлении движения цены, это может указывать на подтверждение текущего тренда и валидность определенного структурного элемента.

Общий пример использования в совокупности с другими инструментами.

Использование инструмента "Фиксированный профиль объёма" в сочетании с другими инструментами и аналитическими методами может помочь принимать более информированные решения при торговле на различных рынках.

Сетап "Дракон"

2023-07-18T10:11:19.499Z

https://t.me/CRYPTO_DIAMANT

Сетап «Дракон» представляет собой торговую формацию, которая может выступать как фигура разворота, так и продолжения тренда. Бычья формация формируется только при достижении зоны поддержки, а медвежья только при тестировании зоны сопротивления. Контекст такого сетапа заключается в снятии ликвидности по обе стороны торгового диапазона с ре-балансировкой цены в области дисбаланса и набор позиции умным капиталом для дальнейшей доставки цены к своим зонам интереса.

Ниже представлен детальный разбор движения цены на каждом из этапов формирования составляющих данного сетапа:

bos – break of structure|слом структуры;
Buy Stop Liquidity – ликвидность со стороны покупок;
Sell Stop Liquidity – ликвидность со стороны продаж;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс;
div – divergence|дивергенция;
SUPPORT – поддержка;
RESISTANCE – сопротивление.

Этап 1. После локального ренджа и аккумулирования ликвидности по обе стороны начинается импульсный выход из торгового диапазона в одну из сторон (в зависимости от контекста ценообразования).

Этап 2. На данном этапе будет сформирована голова и шея дракона. После такого импульса можно будет наблюдать сформированный дисбаланс цены и остановку движения в виде коррекции (обычно это происходит перед зоной поддержки или сопротивления). Такое ценообразование сформирует первую лапу дракона и горб.

Этап 3. После коррекции ожидается формирование второй лапы. Такое движение будет снимать ликвидность со стороны продаж (при бычьем сетапе или со стороны покупок при медвежьем сетапе). При формировании второй лапы можно будет наблюдать, как цена тестирует зону поддержки или сопротивления, а так же формирует классическую бычью или медвежью дивергенцию по индикатору RSI.

Этап 4. На этапе отката цены после теста зоны поддержки или сопротивления со снятием ликвидности и сформировании дивергенции можно наблюдать агрессивный выход цены из локального торгового диапазона. Такое ценообразование ломает структуру на локальном ТФ и формирует хвост дракона. Смысловой контекст данного движения заключается в заполнении области неэффективного ценообразования и снятие внешней ликвидности со стороны покупок для бычьего сетапа или со стороны продаж для медвежьего сетапа.

Основные свойства бычьего сетапа «Дракон»:

1) Голова – рендж перед выходом цены вниз из торгового диапазона.

Buy Stop Liquidity – ликвидность со стороны покупок;
Sell Stop Liquidity – ликвидность со стороны продаж;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс;
SUPPORT – поддержка.

2) Шея – импульс с формированием медвежьего дисбаланса (FVG).

3) Первая лапа – коррекция перед областью поддержки с формированием ликвидности со стороны продаж (sell stop Liquidity).

4) Вторая лапа – снятие ликвидности со стороны продаж (sell stop Liquidity), тест области поддержки и формирование классической бычьей дивергенции по индикатору RSI.

5) Хвост – агрессивный выход цены из локального торгового диапазона вверх со сломом локальной нисходящей структуры (bos), снятием каскада ликвидности со стороны покупок (buy stop Liquidity) и продолжение активной наценки.

Основные свойства медвежьего сетапа «Дракон»:

1) Голова – рендж перед выходом цены вверх из торгового диапазона.

Buy Stop Liquidity – ликвидность со стороны покупок;
Sell Stop Liquidity – ликвидность со стороны продаж;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс;
RESISTANCE – сопротивление.

2) Шея – импульс с формированием бычьего дисбаланса (FVG).

3) Первая лапа – коррекция перед областью сопротивления с формированием ликвидности со стороны покупок (buy stop Liquidity).

Buy Stop Liquidity – ликвидность со стороны покупок;
Sell Stop Liquidity – ликвидность со стороны продаж;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс;
HH – более высокий максимум;
HL – более высокий минимум;
RESISTANCE – сопротивление.

4) Вторая лапа – снятие ликвидности со стороны покупок (buy stop Liquidity), тест области сопротивления и формирование классической медвежьей дивергенции по индикатору RSI.

5) Хвост – агрессивный выход цены из локального торгового диапазона вниз со сломом локальной восходящей структуры (bos), снятием каскада ликвидности со стороны продаж (sell stop Liquidity) и продолжение активной уценки.

Пример сделок на основе сетапа «Дракон» с агрессивным и консервативным входом:

А) Агрессивный - при снятии ликвидности с первой лапы и теста области поддержки или сопротивления c формированием дивергенции:

Б) Консервативный – вход после возврата в локальный торговый диапазон со сломом локальной нисходящей структуры для бычьего сетапа и слом локальной восходящей структуры для медвежьего сетапа:

Важно запомнить, что данный сетап является лишь визуальным представлением дальнейшего ценообразования. Именно поэтому не стоит торговать «картинку». Для результативной торговли необходимо больше обращать внимание на контекст, который заложен в ценообразовании. Данный сетап будет работать только в случае торговли по тренду. Перед совершением сделок на реальном счёте рекомендую набить руку на симуляторе рынка либо на тестовом счете. На это понадобиться не так много времени и средств, сколько вы потратили бы на реальном графике. Вы быстро усвоите материал и начнете эффективно торговать на реальном графике.

Mitigation Block. Идентификация и правильное использование.

2023-07-18T10:10:52.441Z

https://t.me/CRYPTO_DIAMANT

В этой статье Вы поймёте, как правильно применять митигейшин блок, чем он отличается от брейкера и научитесь находить больше возможностей на графике.

Митигейшн блок (Mitigation Block) представляет собой импульсно пробитый ордерблок, который не снимал ликвидность с предыдущего структурного элемента. Простыми словами, митигейшн блок – это зеркальный уровень, который впоследствии будет выступать зонной поддержки или сопротивления, от которой можно рассматривать набор позиции. Данный структурный элемент формируется после импульсного слома структуры (bos). В данном импульсе будет сформирован дисбаланс цены (FVG).

В большинстве случаев после импульса маркетмейкер и неосведомленные участники будут возвращать цену к сформированному митигейшн блоку для закрытия убыточной позиции в ноль или безубыток, что приведет к активному продолжению тренда.

Ниже представлен схематический пример формирования митигейшн блока:

MB – Mitigation block;
OB – Order Block;
bos – break of structure|слом структуры;
Buy Stop Liquidity – ликвидность со стороны покупок;
Sell Stop Liquidity – ликвидность со стороны продаж;
SUPPORT – поддержка;
RESISTANCE – сопротивление.

В отличии от брейкера, митигейшин блок не снимает ликвидность с предыдущего структурного элемента, а сразу тестирует область поддержки для бычьего митигейшин блока или область сопротивления для медвежьего митигейшин блока. После чего следует слом структуры (bos), формирование дисбаланса (FVG). На данном этапе митигейшин блок будет считаться подтвержденной формацией.

Существует два вида митигейшин блока:

-бычий митигейшин блок (после которого начинается наценка актива):

OB – Order Block;
bos – break of structure|слом структуры;
SSL – Sell Stop Liquidity|ликвидность со стороны продаж;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс;
SUPPORT – поддержка.

-медвежий митигейшин блок (после которого начинается уценка актива):

OB – Order Block;
bos – break of structure|слом структуры;
BSL – Buy Stop Liquidity|ликвидность со стороны покупок;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс;
RESISTANCE – сопротивление.

Бычий митигейшин блок:

Бычьим митигейшин блоком называют импульсно пробитый ордерблок без какой-либо реакции. Бычий митигейшин блок всегда будет формировать новый HH. Границы бычьего митигейшин блока будут определяться вместе с тенями самой высокой свечи ордерблока, что в дальнейшем даст возможность определить зону поддержки, от которой можно рассматривать лонг позицию. Цена тестирует зону поддержки и импульсно ломает структуру:

MB – Mitigation block;
OB – Order Block;
bos – break of structure|слом структуры;
SSL – Sell Stop Liquidity|ликвидность со стороны продаж;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс;
SUPPORT – поддержка.

После импульсного пробития ордерблока и слома нисходящей структуры крупный участник возвращает цену к сформированному митигейшин блоку для закрытия своей убыточной позиции в шорт и заполнения дисбаланса, что впоследствии приводит к активной наценке актива:

Признаки формирования бычьего митигейшин блока:

1. Тест зоны поддержки.

2. Импульсный пробой ордерблока.

3. Слом нисходящей структуры (bos).

4. Образование дисбаланса (FVG).

Примечание:

1. Границы бычьего митигейшин блока будут определяться вместе с тенями самой высокой свечи ордерблока.

2. Вход в сделку может рассматриваться после возврата к митигейшин блока.

3. Стоп-лосс выставляется за минимум митигейшин блока (агрессивный вход, большая вероятность его активации) или за лой структурного элемента, который выступает поддержкой.

4. На медвежьем рынке бычий митигейшин блок может быть ложным и не отработать. Важно торговать с общим направлением цены на старших таймфреймах в совокупности с другими аргументами для входа в позицию.

5. Дополнительным фактором для формирования митигейшин блока будет выступать сформированная бычья скрытая дивергенция или бычья классическая дивергенция на младших ТФ.

6. Если имеется неснятая значимая ликвидность ниже бычьего митигейшин блока, есть вероятность дальнейшей уценки актива для её снятия. Поэтому данный митигейшин блок может оказаться невалидным.

Медвежий митигейшин блок:

Медвежий митигейшин блоком называют импульсно пробитый ордерблок без какой-либо реакции. Медвежий митигейшин блок всегда будет формировать новый LL. Границы медвежьего митигейшин блока будут определяться вместе с тенями самой низкой свечи ордерблока, что в дальнейшем даст возможность определить зону сопротивления, от которой можно рассматривать шорт позицию. Цена тестирует зону сопротивления и импульсно ломает структуру:

MB – Mitigation block;
OB – Order Block;
bos – break of structure|слом структуры;
BSL – Buy Stop Liquidity|ликвидность со стороны покупок;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс;
RESISTANCE – сопротивление.

После импульсного пробития ордерблока и слома восходящей структуры крупный участник возвращает цену к сформированному митигейшин блоку для закрытия своей убыточной позиции в лонг и заполнения дисбаланса, что впоследствии приводит к активной уценке актива:

Признаки формирования медвежьего митигейшин блока:

1. Тест зоны сопротивления.

2. Импульсный пробой ордерблока.

3. Слом восходящей структуры (bos).

4. Образование дисбаланса (FVG).

Примечание:

1. Границы медвежьего митигейшин блока будут определяться вместе с тенями самой низкой свечи ордерблока.

2. Вход в сделку может рассматриваться после возврата к митигейшин блоку.

3. Стоп-лосс выставляется за максимум митигейшин блока (агрессивный вход, большая вероятность его активации) или за хай, структурного элемента, который выступает сопротивлением.

4. На бычьем рынке медвежий митигейшин блок может быть ложным и не отработать. Важно торговать с общим направлением цены на старших таймфреймах в совокупности с другими аргументами для входа в позицию.

5. Дополнительным фактором для формирования митигейшин блока будет выступать сформированная медвежья скрытая дивергенция или медвежья классическая дивергенция на младших ТФ.

6. Если имеется неснятая значимая ликвидность выше медвежьего митигейшин блока, есть вероятность дальнейшей наценки актива для её снятия. Поэтому данный митигейшин блок может оказаться невалидным.

Ниже представлен пример сделок на графике, открытых на основании митигейшин блока и дисбаланса:

Отработка бычьего MB:

Отработка медвежьего MB:

MB – Mitigation block;
OB – Order Block;
OTE – Optimal Trade Entry|оптимальная точка входа;
div – divergence|дивергенция;
bos – break of structure|слом структуры;
BSL – Buy Stop Liquidity|ликвидность со стороны покупок;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс.

Основные аббревиатуры и терминология концепции Smart Money с примерами.

2023-07-18T10:10:39.808Z

https://t.me/CRYPTO_DIAMANT

Accumulation| накопление (процесс накопления актива крупным участником для дальнейшей наценки актива);

AR – Automatic Rally/Reaction|автоматическое ралли/реакция. (откат после кульминации продаж/покупок, формирования верхней/нижней границы будущего ренджа);

Automatic Rally;

Automatic Reaction;

AMD – Accumulation, Manipulation, Distribution| аккумуляция(накопление), манипуляция, дистрибуция(распределение);

ATH – All Time High| максимум за все время;

ATL – All Time Low| минимум за все время;

BC – Buying Climax| кульминация покупок (формирование верхней границы будущего ренджа);

BISI – Buy Side Imbalance / Sell Side Inefficiency| дисбаланс на стороне покупателя/неэффективность на стороне продажи;

BMS – Break of Market Structure|слом рыночной структуры, образуется после bos и используется как подтверждение bos;

BPR – Balanced Price Range| cбалансированный ценовой диапазон;

BRK – Breaker (+BRK = Bullish Breaker / -BRK = Bearish Breaker )|брейкер (бычий брейкер/медвежий брейкер;

Бычий брейкер;

Медвежий брейкер;

BSL – Buy Side / Buy Stop Liquidity| ликвидность на стороне покупок (стоп-лоссы сверху);

BTS – Buy to Sell|купить чтобы продать;

BE – Break Even (Moving your stop to the place where you entered the trade)|безубыточность (перемещение вашего стоп-лосса в то место, где вы вошли в сделку);

BOS – Break of Structure| слом структуры (это уровень на графике, после прохождения которого ломается структура и изменяет характер движения цены с нисходящего на восходящий и наоборот);

CHOCH – Change of Character|смена характера движения;

Distribution|распределение (процесс распределения актива крупным игроком для дальнейшей уценки актива);

DH – Daily High| дневной хай;

DL – Daily Low|деневной лой;

EQH – Equal High| равные максимумы;

EQL – Equal Low| равные минимумы;

FVG – Fair Value Gap/Imbalance| неэффективное ценообразование (трехсвечная формация, где в центральной свече наблюдается импульс, который спровоцирован нехваткой ликвидности, вследствие чего образуется непроторгованная зона);

FA – Fundamental Analysis|фундаментальный анализ (анализ основанный на изучении финансовых показателей компании. Проводится, учитывая макро и микро факторы, изучение данных о активе и новостной ленты);

HL – Higher Low|более высокий минимум;

HH – Higher High|более высокий максимум;

HTF – High Time Frame|старший таймфрейм;

HOD – High of Day|максимум/хай дня (самая высокая точка цены за день);

IOF – Institutional Order Flow|институциональный поток ордеров ( поток ордеров большого капитала);

IPDA – Interbank Price Delivery Algorithm|Алгоритм межбанковской доставки цены;

KZ – Killzone|самый волатильный временной промежуток (открытие или закрытие торговых сессий);

LO – London Open| открытие рынка в Лондоне (09:00);

LOKZ – London Kill Zone| волатильный временной промежуток Лондонcкой сессии (09:00 - 13:00);

LP – Liquidity Pool| пул ликвидности (уровни, куда трейдеры прячут свои стоп-ордера);

LPS – Last Point of Support|последняя точка поддержки;

LPSY – Last Point of Supply| последняя точка сопротивления;

LQ – Liquidity|ликвидность (свойство инструмента быть быстро купленным или проданным/большое количество заявок в стакане с большим объемом);

LV – Liquidity Void|отсутствие ликвидности (малое количество заявок на покупку или продажу, с малым объемом);

LL – Lower Low| более низкий минимум;LH – Lower High| более низкий максимум;

LTF – Low Time Frame|младший таймфрейм;

LRLR – Low resistance Liquidity Run|компрессия – когда цена сжимается как пружина, после чего происходит импульс в сторону наименьшего сопротивления;

LOD – Low of Day| минимум/лой дня (самая низкая точка цены за день);

MA – Moving Average| скользящая средняя (показывает среднюю цену за указанный период времени);

MB – Mitigation Block|митигейшн блок (блок который не снимает ликвидность перед импульсным пробитием максимума или минимума);

MH – Monthly High| месячный максимум;

ML – Monthly Low| месячный минимум;

MMxM – Market Maker Sell/Buy Model| продажи или покупки маркет-мейкером;

MS – Market Structure|структура рынка

MSB – Market Structure Break| разрыв структуры рынка (слом структуры);

Слом нисходящей структуры;

Слом восходящей структуры;

mSOW|Sow in Phase B –minor Sign Of Weakness|Sign of Weakness in Phase B |снятие ликвидности с Automatic Reaction;

NYKZ – New York Kill Zone|волатильный временной промежуток Нью-Йоркской сессии (15:00 - 18:00);

NYO – New York Open| открытие Нью-Йоркской сессии (15:00);

OB – Order Block (+OB = Bullish Order block / -OB = Bearish Order block )|ордер блок (бычий или медвежий ордер блок);

OF – Order Flow|поток ордеров;

OTE – Optimal Trade Entry|оптимальная зона входа в сделку (определяется по коррекционной сетке Фибоначчи, такими зонами считаются значения-0.62; 0.705; 0.79);

Для коррекции восходящего тренда:

Для коррекции нисходящего тренда;

PA – Price Action| движение цены (стратегия торговли без индикаторов на чистом графике);

PDH – Previous Daily High| максимум/хай предыдущего дня;

PDL – Previous Daily Low| минимум/лой предыдущего дня;

PMH – Previous Monthly High| максимум/хай предыдущего месяца;

PML – Previous Monthly Low| минимум/лой предыдущего месяца;

PS – Preliminary Support| предварительная поддержка. Первая остановка после нисходящего движения;

PSH – Previous Session High|максимум/хай предыдущей сессии;

PSL – Previous Session Low|минимум/лой предыдущей сессии;

Ссылка на индикатор сессий: https://ru.tradingview.com/v/nY823NXq/

PSY – Preliminary Supply| предварительное предложение (область в которой продажи начинают оказывать сопротивление на восходящее ценообразование);

PWH – Previous Weekly High|максимум/хай предыдущей недели;

PWL – Previous Weekly Low|минимум/лой предыдущей недели;

POB – Point of Breakout|точка прорыва (точка откуда начинается восходящее/нисходящее движение которое впоследствии ломает структуру);

Пример слома восходящей структуры;

Пример слома нисходящей структуры;

POI – Point of Interest| точка интереса (область, где крупный игрок накапливает свою позицию);

Определение зоны POI;

Пример сделки от зоны POI:

PO3 – Power of 3|три движения (паттерн, фигура разворота);

QM – Quasimodo|квазимодо (паттерн, фигура разворота);

Re-accumulation| ре-аккумуляция (аналогия с накоплением, разница в том, что накопление после спада цены, а ре-аккумуляция после роста цены);

Re-distribution| ре-дистрибуция (аналогия с распределением, разница в том, что распределение после роста цены, а ре-дистрибуция после спада цены);

RRR – Retracement Reaction Rally|откатное движение после ралли;

RR – Risk to Reward| соотношения риска потери к потенциальной прибыли;

RTB – Return to Breaker|возврат к брейкеру;

Возврат к бычьему брейкеру после слома (bos);

Возврат к медвежьему брейкеру после слома (bos);

RTO – Return to Order Block|возврат к ордер блоку;

Возврат к бычьему ордерблоку после слома (bos);

Возврат к медвежьему ордерблоку после слома (bos);

SC – Selling Climax| кульминация продаж (формирование нижней границы ренджа);

SH – Stop Hunt| ликвидация большого количества стоп-лосс ордеров;

S/R – Support & Resistance| поддержка и сопротивление;

SIBI – Sell Side Imbalance / Buy Side Inefficiency| дисбаланс на стороне продажи / неэффективность на стороне покупки;

SL – Stop Loss|стоп-лосс;

SOS – Sign of Strength| слом структуры (признак силы, подтверждает накопление);

SOW – Sign Of Weakness| слом структуры (признак слабости, подтверждает распределение);

SMS – Shift Market Structure| изменение в рыночной структуре;

SSL – Sell Side/Sell Stop Liquidity| активация стоп-лоссов со стороны продаж (вынос стоп-лоссов снизу);

ST – Secondary Test| вторичный тест (один или несколько тестов кульминации продаж/покупок);

Кульминация продаж;

Кульминация покупок;

ST in Phase B – Secondary Test in phase B| снятие ликвидности с SC, формирование новой ликвидности;

STB – Sell to Buy| продать чтобы купить;

Sweep| снятие ликвидности;

Swing Structure| Внешняя структура формирующая общее направление цены;

SnD – supply & demand| зоны спроса и предложения;

SFP – swing failure pattern| паттерн неудавшийся свинг;

Неудавшийся свинг, который снимает ликвидность без закрепления ниже лоя;

Неудавшийся свинг, который снимает ликвидность без закрепления выше хая;

Spring|снятие ликвидности с ST in B;

Shakeout|альтернатива spring. Снятие ликвидности с ST in B (отличие в более значительном выходом за зону торгового диапазона в отличии от spring);

Substructure| Внутреннее строение цены, формирующее Swing Structure (HH, HL или LH, LL);

TA – Technical Analysis| технический анализ-способ оценки ситуации на финансовом рынке для принятия торговых решений, основанный на выявлении статистических закономерностей движения цен;

TDO – True Daily Open| дневное открытие;
TDC – True Daily Close| дневное закрытие;

TDP – Three Drives Pattern| паттерн трёх движений (разворотный паттерн);

TP – Take Profit| тейк-профит;

TL – Trendline| линия тренда;

TTS – Three Tap Setup| три касания и тест (разворотный паттерн);

ТВХ|точка входа;

UA – Upthrust Action| снятие ликвидности с AR;

UT – UpThrust| снятие ликвидности с Buying Climax;

UTAD – UpThrust After Distribution| cнятие ликвидности с UpThrust перед уценкой;

WO – Weekly Open| открытие недели;WC – Weekly Close| закрытие недели;

Breaker Block. Идентификация и правильное использование.

2023-07-18T10:09:47.685Z

https://t.me/CRYPTO_DIAMANT

В этой статье Вы поймёте, как правильно применять брейкер, и научитесь находить больше возможностей на графике.

Брейкер (Breaker) представляет собой импульсно пробитый ордерблок, который снимал ликвидность с предыдущего структурного элемента. Простыми словами, брейкер – это зеркальный уровень, который впоследствии будет выступать зонной поддержки или сопротивления, от которой можно рассматривать набор позиции. Данный структурный элемент формируется после импульсного слома структуры (bos). В данном импульсе будет сформирован дисбаланс цены (FVG).

В большинстве случаев после импульса маркетмейкер и неосведомленные участники будут возвращать цену к сформированному брейкеру для закрытия убыточной позиции в ноль или безубыток, что приведет к активному продолжению тренда.

Ниже представлен схематический пример формирования брейкера:

BB – breaker block;
OB – Order Block;
bos – break of structure|слом структуры;
Buy Stop Liquidity – ликвидность со стороны покупок;
Sell Stop Liquidity – ликвидность со стороны продаж;
SUPPORT – поддержка;
RESISTANCE – сопротивление.

После предварительного снятия ликвидности (Sell Stop Liquidity-для бычьего брейкера, Buy Stop Liquidity-для медвежьего брейкера), слома структуры (bos), формирования дисбаланса (FVG) брейкер будет считаться подтвержденной формацией.

Существует два вида брейкера:

-бычий брейкер (после которого начинается наценка актива):

-медвежий брейкер (после которого начинается уценка актива):

Бычий брейкер:

Бычьим брейкером называют импульсно пробитый ордерблок без какой-либо реакции. Бычий брейкер всегда будет формировать новый HH. Границы бычьего брейкера будут определяться вместе с тенями самой высокой свечи ордерблока, что в дальнейшем даст возможность определить зону поддержки, от которой можно рассматривать лонг позицию. Цена снимает ликвидность на стороне продаж, тестирует зону поддержки и импульсно ломает структуру:

BB – breaker block;
OB – Order Block;
bos – break of structure|слом структуры;
SSL – Sell Stop Liquidity|ликвидность со стороны продаж;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс;
SUPPORT – поддержка.

После импульсного пробития ордерблока и слома нисходящей структуры крупный участник возвращает цену к сформированному брейкеру для закрытия своей убыточной позиции в шорт и заполнения дисбаланса, что впоследствии приводит к активной наценке актива:

Признаки формирования бычьего брейкера:

1. Предварительное снятие ликвидности со стороны продавцов (Sell Stop Liquidity).

2. Импульсный пробой ордерблока.

3. Слом нисходящей структуры (bos).

4. Образование дисбаланса (FVG).

Примечание:

1. Границы бычьего брейкера будут определяться вместе с тенями самой высокой свечи ордерблока.

2. Вход в сделку может рассматриваться после возврата к брейкеру.

3. Стоп-лосс выставляется за минимум брейкера (агрессивный вход, большая вероятность его активации) или за лой который снимал ликвидность с предыдущего структурного элемента.

4. На медвежьем рынке бычий брейкер может быть ложным и не отработать. Важно торговать с общим направлением цены на старших таймфреймах в совокупности с другими аргументами для входа в позицию.

5. Дополнительным фактором для формирования брейкера будет выступать сформированная бычья дивергенция.

6. Если имеется неснятая значимая ликвидность ниже бычьего ордерблока, есть вероятность дальнейшей уценки актива для её снятия. Поэтому данный брейкер может оказаться невалидным.

Медвежий брейкер:

Медвежий брейкером называют импульсно пробитый ордерблок без какой-либо реакции. Медвежий брейкер всегда будет формировать новый LL. Границы медвежьего брейкера будут определяться вместе с тенями самой низкой свечи ордерблока, что в дальнейшем даст возможность определить зону сопротивления, от которой можно рассматривать шорт позицию. Цена снимает ликвидность на стороне покупок, тестирует зону сопротивления и импульсно ломает структуру:

BB – breaker block;
OB – Order Block;
bos – break of structure|слом структуры;
BSL – Buy Stop Liquidity|ликвидность со стороны покупок;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс;
RESISTANCE – сопротивление.

После импульсного пробития ордерблока и слома восходящей структуры крупный участник возвращает цену к сформированному брейкеру для закрытия своей убыточной позиции в лонг и заполнения дисбаланса, что впоследствии приводит к активной уценке актива:

Признаки формирования медвежьего брейкера:

1. Предварительное снятие ликвидности со стороны покупателей (Buy Stop Liquidity).

2. Импульсный пробой ордерблока.

3. Слом восходящей структуры (bos).

4. Образование дисбаланса (FVG).

Примечание:

1. Границы медвежьего брейкера будут определяться вместе с тенями самой низкой свечи ордерблока.

2. Вход в сделку может рассматриваться после возврата к брейкеру.

3. Стоп-лосс выставляется за максимум брейкера (агрессивный вход, большая вероятность его активации) или за хай, который снимал ликвидность с предыдущего структурного элемента.

4. На бычьем рынке медвежий брейкер может быть ложным и не отработать. Важно торговать с общим направлением цены на старших таймфреймах в совокупности с другими аргументами для входа в позицию.

5. Дополнительным фактором для формирования брейкера будет выступать сформированная медвежья дивергенция.

6. Если имеется неснятая значимая ликвидность выше медвежьего ордерблока, есть вероятность дальнейшей наценки актива для её снятия. Поэтому данный брейкер может оказаться невалидным.

Ниже представлен пример сделок на графике, открытых на основании брейкера и дисбаланса:

Отработка бычьего BB:

Отработка медвежьего BB:

BB – breaker block;
OB – Order Block;
OTE – Optimal Trade Entry|оптимальная точка входа;
div – divergence|дивергенция;
bos – break of structure|слом структуры;
BSL – Buy Stop Liquidity|ликвидность со стороны покупок;
SSL – Sell Stop Liquidity|ликвидность со стороны продаж;
FVG – Fair Value Gap|дисбаланс.

Ордерблок. Как торговать вместе с крупным игроком?

2023-07-18T10:08:48.783Z

https://t.me/CRYPTO_DIAMANT

Грааль в smart money на котором строится алгоритм доставки цены, информация в данной статье будет актуальна в любые времена.

Ордерблоком (Order Block|OB) называется последняя свеча, в которой крупный оператор покупает или продает. В такие моменты на графике остаются следы умного капитала, которые нам и предстоит найти.

Ордерблок является достаточно простой разворотной формацией. Важно понимать, что крупный оператор накапливает или распределяет актив у весомых зон поддержки или сопротивления. В таких зонах ему потребуется снять ликвидность и заполнить свои ордера на покупку или продажу, после чего институциональный участник будет гнать цену к своей зоне интереса для закрытия прибыльной позиции. Из-за чего свеча ордерблока будет последней.

А в дальнейшем ордерблок станет сильной зонной поддержки или сопротивления, что выступит для нас как аргумент для открытия позиции.

Order Block – ордерблок;
Sell Stop Liquidity – стоп-лоссы на продажу;
Buy Stop Liquidity – стоп-лоссы на покупку .

Order Block|OB может быть как разворотной точкой тренда, так и точкой продолжения текущего тренда.

Существуют два вида ордерблока:

-бычий (после которого начинается наценка актива):

OB – ордерблок;
FVG– дисбаланс;
SSL – Sell Stop Liquidity.

-медвежий (после которого начинается уценка актива):

OB – ордерблок;
FVG– дисбаланс;
BSL – Buy Stop Liquidity.

В свече ордерблока реализуется крупный объем, что впоследствии приводит к обновлению минимума (в случае бычьего ордерблока) или максимума (в случае медвежьего ордерблока). Крупному участнику необходимо захватить ликвидность, чтобы заполнить свои ордера на покупку или продажу, так как за минимумами или максимами прячется большое количество стоп-лоссов неосведомленных участников рынка. Истинный ордерблок после себя будет оставлять неэффективное ценообразование ( FVG|Imbalance| дисбаланс).

Бычий ордерблок:

Бычьим ордерблоком называют последнюю нисходящую свечу у зоны поддержки, которая обновляет минимум, тем самым снимает ликвидность (Sell Stop Liquidity) и тестирует проблемную зону поддержки. После обновления минимума образуется импульсная свеча противоположного цвета с дисбалансом, который поглощает ордерблок и ломает нисходящую структуру (bos):

BOS – Break of Structure|слом структуры;

После слома нисходящей структуры крупный участник возвращает цену к данному ордерблоку для закрытия своей убыточной позиции в шорт и заполнения дисбаланса, что впоследствии приводит к активной наценке актива:

Признаки бычьего ордерблока:

1. Снятие ликвидности с минимума.

2. Формирование ордерблока в зоне поддержки.

3. Поглощение ордерблока следующей бычьей свечей.

4. Образование дисбаланса после поглощения.

5. Импульсный слом нисходящей структуры.

6. Реакция цены на данный ордерблок при возврате к нему.

Примечание:

1. Границы ордерблока определяются с верхней границы тела нисходящей свечи и до минимума тени данной формации (желательно искать полнотелые свечи).

2. Вход в сделку может рассматриваться сразу после поглощения ордерблока, при возврате к его верхней границе и при тестировании 50% тела данного ордерблока.

3. Стоп-лосс выставляется за минимум (тень ордерблока либо тень свечи поглощения).

4. На медвежьем рынке бычий ордерблок может быть ложным и не отработать. Важно торговать с общим направлением цены на старших таймфреймах.

5. После слома структуры и возврата некоторое время цена может торговаться в зоне ордерблока, но не выходя за минимум цены данной формации.

6. Если имеется неснятая значимая ликвидность ниже бычьего ордерблока, есть вероятность дальнейшей уценки актива для её снятия.

Медвежий ордерблок:

Медвежьим ордерблоком называют последнюю восходящую свечу у зоны сопротивления, которая обновляет максимум, тем самым снимает ликвидность (Buy Stop Liquidity) и тестирует проблемную зону сопротивления. После обновления максимума образуется импульсная свеча противоположного цвета с дисбалансом, который поглощает ордерблок и ломает восходящую структуру (bos):

После слома восходящей структуры крупный участник возвращает цену к данному ордерблоку для закрытия своей убыточной позиции в лонг и заполнения дисбаланса, что впоследствии приводит к активной уценке актива:

Признаки медвежьего ордерблока:

1. Снятие ликвидности с максимума.

2. Формирование ордерблока в зоне сопротивления.

3. Поглощение ордерблока следующей медвежьей свечей.

4. Образование дисбаланса после поглощения.

5. Импульсный слом восходящей структуры.

6. Реакция цены на данный ордерблок при возврате к нему.

Примечание:

1. Границы ордерблока определяются с нижней границы тела восходящей свечи и до максимума тени данной формации (желательно искать полнотелые свечи).

2. Вход в сделку может рассматриваться сразу после поглощения ордерблока, при возврате к его нижней границе и при тестировании 50% тела данного ордерблока.

3. Стоп-лосс выставляется за максимум (тень ордерблока либо тень свечи поглощения).

4. На бычьем рынке медвежий ордерблок может быть ложным и не отработать. Важно торговать с общим направлением цены на старших таймфреймах.

5. После слома структуры и возврата некоторое время цена может торговаться в зоне ордерблока, но не выходя за максимум цены данной формации.

6. Если имеется неснятая значимая ликвидность выше бычьего ордерблока, есть вероятность дальнейшей наценки актива для её снятия.

Ниже представлен пример реальных сделок на графике, открытых на основании ордерблока и дисбаланса:

Отработка бычьего OB:

Long

Отработка медвежьего OB:

Short

Перед совершением сделок на реальном счете рекомендую набить руку на симуляторе рынка либо на тестовом счете. На это понадобиться не так много времени и средств, сколько вы потратили бы на реальном графике. Вы быстро усвоите материал и начнете эффективно торговать на реальном графике.

Ликвидность и дисбаланс

2023-07-18T10:08:23.058Z

Ликвидность подразумевает под собой способность актива быть быстро купленным или проданным. На высоколиквидных инструментах Вы всегда будете видеть импульсные движения, которые собирают эту самую ликвидность.
Данный импульс будет спровоцирован скоплением стоп ордеров на покупку или продажу и открытием ордеров на пробой уровня (продолжение движения).

Вы всегда будете видеть, как такие импульсы оставляют внутри свечи дисбаланс (неэффективное ценообразование|ценовой разрыв).

FVG – Fair Value Gap/Imbalance|неэффективное ценообразование (3-х свечная формация, где в центральной свече наблюдается импульс, который спровоцирован нехваткой ликвидности, вследствие чего образуется не проторгованная зона).

ЛИКВИДНОСТЬ

Ниже представлен схематический пример того, как цена образует уровни, где скапливается большое количество стоп-лоссов и ордеров на пробой этих уровней, а после чего происходит импульсное снятие ликвидности:

SSL – Sell Side/Sell Stop Liquidity| захват ликвидности на продажу(вынос стоп-лоссов снизу);
BSL – Buy Side / Buy Stop Liquidity| захват ликвидности на покупку(вынос стоп-лоссов сверху)

Большинство трейдеров ошибочно считают, что сформированные уровни являются уровнями поддержки или сопротивления. Крупный участник рынка специально формирует данные уровни для того, что бы неосведомленные участники (ритейл трейдера) входили в позиции на данных уровнях. Институциональный участник заинтересован в продаже или покупке определенного объема актива, а реализовать этот объем можно там, где остальные потеряют средства.

Ниже пример реального графике, где можно наблюдать то, как крупный игрок, манипулируя ценой, образует уровни, а после чего наступает импульсное снятие ликвидности:

ДИСБАЛАНС

Дисбаланс состоит из трёх свечей, где в центре будет неперекрытая область:

Дисбаланс всегда будет являться магнитом и в то же время поддержкой/сопротивлением для цены, так как это является неэффективным ценообразованием. Рынку абсолютно не интересно, что бы кто-то потерял свои средства или заработал. Он стремиться быть эффективным, так как его первоначальная функция - это осуществить обмен одного актива на другой и предложить всем участникам рынка выгодную цену. Цена не создаётся на бирже, а доставляется туда.

Ниже представлен пример на графике, где видно, как манипулируя ценой, крупный участник снимает пул ликвидности, после чего образовывается дисбаланс и возврат к нему для его заполнения:

LP – Liquidity Pool
SSL – Sell Side/Sell Stop Liquidity
FVG – Fair Value Gap/Imbalance

Теперь разберем работу с дисбалансом. Находим дисбаланс, отмечаем его и смотрим на реакцию:

На примере ниже видно, что цена протестировала дисбаланс, а на следующем движении вниз заполнила его полностью, это будет называться full fill(полное заполнение):

Ниже видим, что цена сформировала еще один дисбаланс выше:

После его заполнения видим еще один дисбаланс ниже:

Рассмотрим пример сделки в зоне, где будет заполнен дисбаланс. Наблюдаем за ценообразованием:

Так как тренд восходящий, открываем лонг позицию с соотношением риск/прибыль 1:3 и ждем отработку:

Как видим, цена полностью оправдала наши ожидания. Такие манипуляции вы будете видеть очень часто.

Для эффективной торговли учитывайте старший таймфрейм, зоны сопротивления и поддержки и пулы ликвидности. Часто бывает, что цена идет заполнять дисбаланс совсем в другой стороне в связи с тем, что на там будет больше ликвидности.

Поэтому старайтесь учесть как можно больше факторов и помните, что если не уверены в своем анализе, лучше остаться вне рынка и открыть виртуальную позицию.

Коррекция по Фибоначчи

2023-07-18T10:08:07.320Z

Коррекция Фибоначчи – это инструмент, который помогает определить оптимальную точку входа в сделку.

Поиск точки входа напрямую зависит от тренда, в котором находится цена.
В данной статье разберем, как найти ту самую точку входа, откуда цена, вероятнее всего, развернется.

Для этого нам понадобитья определить зону, в которой находится цена.
Принято считать, что существует Discount и Premium зоны. Для их поиска применим инструмент коррекция по Фибоначчи.

Discount – зона ниже 0.5 значения. Данную зону отмечают зоной, когда актив уценен, и мы может приобрести его по лучшей цене.Premium – зона выше 0.5 значения. Данную зону отмечают, когда на актив действует наценка, и мы может продать его по лучшей цене.

Equilibrium – зона по центру - 0.5, данное значение отмечают как зону справедливой цены, где актив предложен выгодно как покупателям, так и продавцам.

Для определения коррекции первоначально необходимо определить тренд (восходящий/нисходящий).

После чего для определения потенциала коррекции для нисходящего тренда протягиваем сетку сверху вниз, как показано ниже:

А для определения потенциала коррекции для восходящего тренда протягиваем сетку сверху вниз, как показано ниже:

Но для более точного входа в сделку используют усовершенствованную сетку коррекции с зонами OTE.

OTE – Optimal Trade Entry|оптимальная точка входа в сделку (определяется по коррекционной сетки Фибоначчи, такими зонами считаются значения - 0.62; 0.705; 0.79).

Настройки:

Для покупки мы будем ждать, когда цена подтвердит восходящий тренд, и определим коррекцию, натянув сетку от HL к новому HH:

После чего можно ожидать коррекцию в discount зону и уже там искать точку входа на значениях 0.62; 0.705; 0.79:

Ниже представлен пример на реальном графике, где повторяем то же самое, находим тренд, ждем подтверждение в виде обновления HH:

POI – Point of Interest|точка интереса

Цена обновила HH, тем самым подтверждает HL, поэтому ожидаем коррекцию и возможность для входа:

Ниже видим, что цена достигла значения 0.79, в таком случае RR 1:3 соблюдается, мы входим в сделку, стоп-лосс ставим за подтвержденный HL, а тейк-профит за HH и ждем отработку:

Так работает алгоритм доставки цены на восходящем тренде. Вы можете открыть любой график и убедиться в этом.

Для продаж мы будем ждать, когда цена подтвердит нисходящий тренд, и определим коррекцию, натянув сетку от LH к новому LL:

После чего можно ожидать коррекцию в premium зону и уже там искать точку входа на значениях 0.62; 0.705; 0.79:

Ниже представлен пример на реальном графике, где повторяем то же самое, находим тренд, ждем подтверждение в виде обновления LL:

POI – Point of Interest|точка интереса

Цена обновила LL, тем самым подтверждает LH, поэтому ожидаем коррекцию и возможность для входа:

Ниже видим, что цена достигла значения 0.705, в таком случае RR 1:3 соблюдается, мы входим в сделку, стоп-лосс ставим за подтвержденный LH, а тейк-профит за LL и ждем отработку:

Цена показывает сильный тренд, поэтому можно проделывать данную операцию еще раз. Цена обновила LL, тем самым подтверждает LH, поэтому ожидаем коррекцию и еще одну возможность для входа:

Ниже видим, что цена достигла значения 0.79, в таком случае RR 1:3 соблюдается. Входим в сделку, стоп-лосс ставим за подтвержденный LH, а тейк-профит за LL и ждем отработку:

Цена достигла нашего LL и ушла на много ниже. Потенциал данной сделки составил 1:18. Это феноменальная отработка и такие сделки лучше закрывать частями, пока цена не достигнет значимой поддержки.

***
ПОМНИТЕ! Данный инструмент не работает сам по себе. Коррекцию по Фибоначчи необходимо применять как вспомогательный инструмент в совокупности общим анализом.

Рендж (консолидация|боковик|флет).

2023-07-18T10:07:42.437Z

В данной статье разберем поведение цены в рендже (боковике, флете).
Статья короткая, но здесь будут собраны основные моменты, на которые важно обращать внимание.

Рендж - боковое движение цены после трендового движения. Обычно рендж формируется в фазе накопления либо распределения. Почему цена находится большую часть времени в консолидации можно прочитать здесь.

В рендже цена ходит в диапазоне верхней и нижней границ.

Выход за одну из границ ренджа будет являться девиацией (выход за границу) и приведёт к девиации с другой стороны. Таким образом, в рендже собирается ликвидность для последующего импульса. В фазе бокового тренда может происходить аккумуляция, ре-аккумуляция или дистрибуция, ре-дистрибуция.

Пример девиаций:

LP – Liquidity Pool|пул ликвидности (уровни, куда трейдеры прячут свои стоп-ордера).

В схеме ниже видно, что после импульса вниз цена достигла поддержки, и начала консолидироваться и тестировать зону support. Девиации происходят предпочтительно за нижней границей боковика, а сверху формируется ликвидность (LP).

Если девиация предпочтительно происходит на нижней границе ренджа, значит, стоит ожидать импульс вверх, так как снизу будут происходить манипуляции со сбором стоп-лоссов а сверху будет формироваться пул ликвидности, что и приведёт к дальнейшей наценке актива.

Ниже представлен пример аккумуляции в рендже:

В схеме ниже видно, что после импульса вверх цена достигла области сопротивления, и начала консолидироваться и тестировать зону resistance. Девиации происходят предпочтительно за верхней границей боковика, а снизу формируется ликвидность (LP).

В шортовом сценарии девиация на верхней границе ренджа приводит к формированию ликвидности у нижней границы, что впоследствии приведёт к уценке актива.

Ниже представлен пример дистрибуции в рендже: