Олег

Week Analyze

2024-09-05T14:35:30.168Z

bellisssssimo@bellfxВы подписаныTrading22 декабря 2022

Week Analyze

Если мы разберём каждый день недели , то увидим, что каждый мув был сгенерирован ещё задолго до того как был исполнен.

Первый пример, покажу просто то, как эта неделя выглядит со стороны BSL and SSL (запомните эти аббревиатуры, буду их использовать в этом посте)

Теперь начну разбирать каждый день отдельно и наглядно, как смешно и просто цена билдит всю информацию и снимает ритейл с невероятной легкостью.

Monday:
Понедельник отработал на пятничные зоны ликвидности и установил свои, которые были основными для последующей недели

Tuesday:
Тут уже интереснее, всё на скринах.

Wednsday:
Посредственный, но также со своим предназначением.

Thursday:
Сегодняшний день, со своими приколами соотвественно.

То что будет завтра ( в Пятницу) попробуйте подумать сами.

Факты:
- Я использовал лишь 15м ТФ для анализа чарта
- Я не использовал структуру, лишь ликвидность и BSL/SSL
(вопрос, что важнее отпадает автоматически я считаю)
- Доставка цены происходила невероятно чётко и точно, как часики

Тогда вопрос: Рынок плохой или просто трейдер глупый ?)

Отвечайте сами, спасибо за внимание.

bellisssssimo22 декабря 2022, 22:51

890 просмотров

13 реакций

Оставьте комментарий

bellisssssimo

Reversal Setup

2024-04-22T14:28:30.906Z

@algoholic99 • 6 апреля в 14:28

Всем привет. Сегодня хочу рассказать про основной сетап, по которому сейчас открываю позиции. Это лишь мое субъективное понимание общеизвестных инструментов, никаких загадок или магии :) Приятного изучения.

Для начала посмотрим из каких инструментов состоит сетап, это:

- области высокой ликвидности

- неэффективное ценообразование

- истощение

- поглощение

Немного теории по каждому инструменту:

Высокая ликвидность (области концентрации отложенных ордеров)

Структурные максимумы / минимумы, классические уровни ТА, уровни открытия (daily open, session open ...), скользящие средние, объемы, гистограммы, CVD, блоки, гэпы и т.д. - это области концентрации отложенных ордеров, и от них мы ожидаем реакции.

Истощение — отсутствие интереса к торговле, замедление, остановка, консолидация.

Истощение по своей сути означает уменьшающееся давление одной стороны и увеличивающееся давление с противоположенной.

Свечи отторжения (истощения) являются важнейшим компонентом. Они показывают графически сценарий, в котором рынок попытался двигаться в определенном направлении, но был отклонен.

Открытие и закрытие: Точки открытия и закрытия свечи сообщают нам начальную и конечную цены во время формирования свечи. В бычьей свече отклонения цена закрытия выше открытия.

Фитиль: Фитиль или тень свечи представляет собой диапазон между самой высокой и самой низкой ценой во время формирования свечи. Длинный фитиль в противоположном направлении тренда указывает на сильное отклонение.

Тело: Тело свечи представляет собой диапазон между ценами открытия и закрытия. Большое тело предполагает сильное давление покупателей или продавцов.

Формирование максимумов и минимумов свечей, количество теней - наши помощники в определении отторжения.

Неэффективное ценообразование — неэффективное ценообразование это движение цены простой структурой без сложных коррекций, с низким сопротивлением и / или импульсивным движением. Обычно при формировании «ложных отклонений» цена движется неэффективными диапазонами (полнотелыми однонаправленными барами), диапазонами низких объемов (то, что называют компрессией).

Поглощение — агрессивная покупка / продажа. Вливание крупного объема, потребляющего ликвидность на ближайших доступных уровнях. Поглощение цены на уровне. Весь агрессивный объем (каким бы большим он не был) потребляется, цена расширяется в противоположную сторону.

Есть определение «trapped volume». Заявки нацеленные на продолжение движения, к примеру, трейдеры, которые берут позиции после / на пробитие уровня, прожимая «по рынку». Вливаемые ими объемы активируют ордера более крупного участника рынка, в результате они поглощены, они в ловушке, пробития, на которое они рассчитывали, не произошло, рынок развернулся. А выставленные ими стоп-ордера при активации подпитают нова сформированное движение.

Агрессивное потребление ликвидности в книге заявок приводит к формированию вакуума, который на высоколиквидных рынках крайне быстро заполняется, то есть подставляются новые отложенные ордера по сути выступающие механизмом защиты первоначальной позиции.

Разворот

На рынке существует несколько типов разворотных моделей, такие как голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, восходящий клин, а также их обратные аналоги. Все модели имеют схожие компоненты перехода тренда в период консолидации, за которым следует разворот тренда.

Итак, прежде чем искать разворотную модель, сначала обратим внимание на трендовое движение. Лучше всего, если это трендовое движение формируется на более высоком тайм-фрейме (m5-m15 и выше) (трендовое движение представляет собой неэффективное движение из точки A в точку B).

Я опираюсь на уже сформированное неэффективное движение в Азиатскую торговую сессию, если этого не произошло, то первые полчаса - час Лондонской сессии ожидаю формирование неэффективности.

Поскольку тренд движется вниз (в нашем примере), важно, чтобы он останавливался в областях высокой ликвидности. Высокая ликвидность начинает поглощать большую часть давления со стороны продавцов и обычно замедляет импульс продаж. (то, что мы называем истощением) (зона высокой ликвидности подразумевает области концентрации отложенных ордеров).

Затем следует последний шаг к высокой ликвидности, последняя попытка продавца пробить уровень, например, предыдущий свинг старшего тайм-фрейма.

Это последнее движение создает голову, которая немного опускается ниже предыдущего плеча (ложное отклонение). На этом этапе обычно происходит сдвиг на рынке (слом структуры), что означает увеличение объемов покупок. Обычно это можно увидеть по цвету и размеру точек и полосок объема в терминале. А в случае графической интерпретации - импульсное движение вверх, закрепление над (под) уровнем.

После сдвига эти покупатели обычно достигают высокой ликвидности предложения, далее следует откат с меньшим объемом продаж. Таким образом чаще всего создается более высокий минимум (стандартный откат в ОТЕ, формирование сильного минимума). Это создает правое плечо. Теперь мы ожидаем больший объем покупок, чтобы рынок продолжил восходящее движение.

Рассматривайте вход как пробитие небольшой линии тренда или небольшого колебания при большом объеме покупок (первый слом структуры). Но безопаснее будет входить в позицию от двух поглощений (пробитий).

Подводя итог, можно сказать, что цена в воздухе не разворачивается, ей нужны опорные точки - зоны скопления высокой ликвидности.

Стандартная модель движения любого рынка = консолидация > экспансия. Консолидация формируется в зоне значений высокой ликвидности (к примеру, область свинга старшего тайм-фрейма), отклонение (девиация) от границы - процесс исполнения ордеров за счет использования доступной ликвидности в ее области - «ложный выход», для высоколиквидных рынков как правило в пределах 25-50%.

Следом идет поглощение цены с формированием слома структуры (важные элементы, так как указывают на конец текущего момента - силе отложенных ордеров, потребивших агрессию стороны, вводе инициирующих объемов (рыночные ордеров большого размера) смещающих цену к лучшим значениям предложения / спроса противоположенной стороны, то есть потребляющие ликвидность), дальнейшая экспансия, конец которой будет при достижении зоны высокой ликвидности. Круг повторяется.

Риск менеджмент

Для начала важно понимать, что мы торгуем на аккаунтах проп фирм, соответственно изначально весь наш риск это вложенные в покупку аккаунта деньги, например, 500$ на 100.000$ аккаунт. Деньги 99% демо, держите это в голове и не зацикливайтесь на этом.

Challenge стадия

Риск на первую сделку 2-3%, соответственно при тейке аккаунт проходится либо на следующую фазу, либо на фандед.

Если первая сделка в убыток, то возможно несколько сценариев:

1) следующая сделка берется с риском в 1%, чтобы вернуть аккаунт в 0 и далее по шаблону выше

2) следующая сделка берется с 2-3% риском, и после второго убытка в ряд, третья берется с таким же риском

Funded стадия

Риск на сделку 0.35 - 0.5%

Сделки тейк или стоп, или принудительное закрытие при инвалидации сетапа.

В идеале вывод каждые 2-5% прибыли, в зависимости от размера аккаунта.

Как использовать FVG с более высокой эффективностью

2024-04-22T12:57:11.608Z

4 февраля 2023

С любовью, trading stuff и @whoismightyb 💖

В данной статье я расскажу о нескольких подходах к работе с FVG (Fair Value Gap). Некоторые из них позволяют нам определять рыночный контекст с высокой вероятностью, в то время как другие помогают нам увидеть возможности непосредственно для торговли.

Подход №1

Раскорреляция в виде SMT (Smart Money Tool) внутри FVG

Накопление и распределение умных денег - безусловно, важная вещь, которую стоит подтвердить перед входом в сделку. Мы должны понимать, что FVG используются для торговли на продолжение тренда, а не на его разворот, но технически мы торгуем развороты внутри продолжения.

Остальное зависит от нашей торговой модели, как только SMT формируется внутри FVG. Структура рынка или оценка PD областей могут выступать нашими подходами к анализу Price Action.

Подход №2

IOFED (Institutional Orderflow Entry Drill)

IOFED образуется из FVG, которые перекрываются с BPR (Balanced Price Range) из области предыдущей MMXM.

Таким образом, мы заранее понимаем, что цена не достигнет даже эквилибриума (CE). Цена будет практически моментально входить и покидать FVG.

Подход №3

Cбалансированные FVG

FVG, которые полностью заполнены (сбалансированы), могут быть признаком изменения точки доставки цены. В таком случае мы может предполагать, что происходит слом рыночной структуры.

Не рекомендуется слепо использовать заполненный Premium FVG в качестве Discount зоны, однако, если рыночный контекст поддерживает нашу идею, мы можем это делать в сочетании со временем и другими дополнительными факторами.

Тем не менее, определение бычьего Bias в рамках этого FVG, рассматривая этот FVG в качестве слома рыночной структуры, иногда очень помогает.

Подход №4

«Внутренний SMT»

Это происходит, когда цена не заполняет FVG, в то время как ее заполняет другая коррелированная пара. Это может быть использовано как для определения Bias, так и для входа непосредственно.

Как видно на примере, Евро покинуло H4 FVG, а Фунт заполнил его. Это может послужить входом для краткосрочного трейда или может задать нам медвежий Bias для торговли интрадей или скальпинга.

Подход №5

Работа с OB/FVG на коррелированных активах

Мы часто замечаем ситуации, когда один из коррелированных активов показывает относительно качественный Price Action, в то время как другой ведет себя крайне некачественно.

Наше внимание должно быть сосредоточено на ордерблоках на первом из этих двух активов, либо на FVG на втором из них.

Как только цена касается ордерблока на первом из коррелированных активов, либо на таком активе, как DXY, второй актив не должен касаться ордерблока, а дать реакцию от FVG, что позволяет нам войти в позицию.

Подход №6

Не стоит спешить удалять FVG со своих графиков после того, как они были проторгованы.

Обратите больше внимания на старые FVG, они могут нести за собой новые торговые возможности, особенно если речь идет о старших таймфреймах.

Надеюсь, большинство найдет в этой статье что-то новое и полезное, что в будущем положительно отразится на вашей торговле. Настоятельно рекомендую провести бектест для закрепления полученной информации.

Желаю всем мирного неба над головой и хорошего дня/вечера!