Ghost Of Skylark

Словарь текущей торговой системы

2025-10-12T17:08:20.745Z

Glossary

Базовые понятия

MTF (Middle Time Frame) — средний таймфрейм, вокруг которого строится анализ и исполнение.
На MTF формируется контекст цикла и ключи принятия решений.
HTF и LTF используются для уточнения направления и триггеров.

Экспансия (Expansion) — фаза направленного движения цены.
Внутри неё формируются ключи (decision points) и происходит монетизация.

Ключ (Key) — точка принятия решения, формирующаяся внутри экспансии.
Определяет момент для входа.

Типы ключей

OC (Opposite Candles) — серия свечей, противоположных текущему нарративу.

CSD (Change in State of Delivery) — смена состояния доставки цены;
момент, когда цена переходит из одного цикла в другой.

IDM (Inducement / Fractal) — фрактал внутри уже сформированной экспансии.
Создаёт ликвидность перед основным движением.

FVG (Fair Value Gap) — зона дисбаланса (имбаланс), где ожидается возврат и реакция.

Циклы цены / времени

Фазы времени:

Аккумуляция — набор ликвидности, подготовка импульса.
Манипуляция — выброс ликвидности, создание дисбаланса.
Дистрибуция — реализация импульса, движение в направлении нарратива.
X-фаза — консолидация, продолжение или реверс цикла.

Фазы цены:

Расширение (Expansion) — направленное движение, активная доставка цены.
Откат (Retracement) — коррекционное движение.
Консолидация (Consolidation) — баланс, подготовка к новому импульсу.
Реверс (Reversal) — смена направления движения.

Управление и риск

R (Risk Unit) — фиксированная единица риска; базовая мера результатов (+R / -R).
Риск на идею — лимит риска на серию сценариев одного направления.

Фазы работы

Pre-Session — формирование контекста, ключей и сценариев.
In-Session — исполнение и управление позицией.
Post-Session — фиксация результатов и наблюдений.
Algoerror — анализ состояния, ошибок и поведения системы.

@Obsession_0x / amdx trader

Навык принятия решений – инструмент жизни и трейдинга

2025-04-20T13:03:05.375Z

Содержание

Почему навык принятия решений – ключ к результату?
Барьеры, ломающие правильные решения
Аксиомы эффективного мышления
Менеджмент решений как система
Процесс правильного принятия решений
Принципы действий в условиях неопределенности
Применение навыка принятия решений в трейдинге
Выводы

Почему навык принятия решений – ключ к результату?

Каждый день нам приходится сталкиваться с просто огромным количеством решений. По некоторым оценкам, эта цифра может достигать даже десятков тысяч в течение суток! И вот как раз от того, насколько грамотно мы эти решения принимаем, зависит, по сути, всё: и качество жизни, и финансовое положение, и отношения с людьми, и здоровье, и, конечно же, личный рост. Умение принимать решения — это не просто умственная способность, а реально жизненно важный инструмент, который в итоге и лепит наше будущее.

Принятие решений ≠ Результат

Одна из самых распространенных иллюзий — это вера в то, что правильное решение автоматически приведет к хорошему результату. Но рынок — система с высокой степенью неопределенности. Мы не контролируем абсолютно все переменные. Итоговый результат зависит не только от нашего решения, но еще и от удачи, от времени, от каких-то внешних факторов, которые мы никак не можем контролировать. Тем не менее, мы вполне можем и даже обязаны контролировать сам процесс принятия решений. Потому что именно грамотный подход к принятию решений повышает вероятность того, что мы получим желаемый результат.

"Хорошее решение - это не гарантия успеха, а правильный ход в игре, где результат частично определяет случай."

Навык = Мышца

Умение принимать действительно эффективные решения — это не врожденный талант. Это самый настоящий навык, как мышца, которую нужно постоянно тренировать. Чем чаще мы действуем осознанно, анализируем возможные последствия, формируем для себя какие-то рабочие алгоритмы, наблюдаем за своими реакциями — тем сильнее становится способность принимать верные решения в сложных ситуациях.

Это особенно критично важно в современном мире, где:

переизбыток информации;
шума вокруг больше, чем реального смысла;
эмоции могут напрочь затмевать логику;
скорость изменений заставляет принимать решения быстро.

Именно поэтому переход от интуитивного принятия решений к системному, продуманному процессу — это ключевой шаг для тех, кто настроен играть вдолгую. Жить не по ситуации, а на опережение.

Барьеры, ломающие правильные решения

Решения — это не столько про голую логику. Это скорее про умение не сломаться под давлением эмоций, собственных иллюзий и постоянного стресса. Ниже — четыре основные ловушки, которые могут испортить качество даже самых, казалось бы, умных решений.

Иллюзии

Контроль: Тебе кажется, что ситуация полностью под контролем — но на самом деле ты видишь лишь верхушку айсберга.
Знание: Чем больше знаешь, тем выше риск недооценить то, чего ты не знаешь.
Причинность: Наш мозг так устроен, что постоянно пытается найти логику даже там, где правит чистая случайность.

Противоядие: Всегда закладывай в свои расчеты вероятность того, что часть важных факторов тебе просто неизвестна. Будь скромнее в своей самоуверенности.

Эмоции

Страх, жадность, разочарование — это те самые триггеры, которые рано или поздно заведут тебя в пропасть.
Действительно успешные решения принимаются до того, как эмоции возьмут верх, а не под их влиянием.

Противоядие: Решение — это четкий протокол, а не сиюминутный порыв. Если чувствуешь злость, усталость или наоборот, излишний подъем — обязательно возьми паузу.

Искаженное восприятие

Человек склонен искать подтверждения своей точке зрения и игнорировать все, что ей противоречит.
Важность событий оценивается не холодной логикой, а тем, насколько свежи в памяти или болезненны были связанные с ними переживания.

Противоядие: Возьми за правило постоянно задавать себе вопросы: "А что я упускаю из виду?" или "Как бы на эту ситуацию посмотрел человек, который думает совершенно иначе?"

Неумение жить в вероятностях

Люди постоянно ищут каких-то гарантий. Но даже самое правильное решение не всегда приводит к желаемому результату.
Бывает, что ты сделал все по учебнику — и все равно получил убыток. И это абсолютно нормально.

Противоядие: Сосредоточься не на сиюминутной прибыли, а на качестве принятого тобой решения. Это единственный параметр, который ты действительно можешь контролировать.

Аксиомы принятия решений

Жесткие истины, которые, может, и не понравятся, но зато работают.

Чтобы принимать решения на действительно высоком уровне, нужно отбросить все иллюзии и опираться на аксиомы — вещи, которые остаются правдой вне зависимости от настроения, ожиданий или самоуверенности. Их не так много, но они способны кардинально изменить подход к делу.

Будущее неизвестно

Хочешь стопроцентных гарантий? Забудь, это из области фантазий, а не реальной стратегии.
Жизнь — это не шахматы, здесь никогда не бывает полной картины.

Не пытайся угадать, что будет завтра. Учись принимать решения с положительным ожиданием на длинной дистанции, даже если отдельные сделки могут быть убыточными.

Ошибок не избежать

Даже самые продуманные и взвешенные решения иногда заканчиваются неудачей.
Ошибки — это часть статистики, а не повод для стыда.

Собирай свои ошибки как ценную обратную связь.Обязательно записывай их, анализируй причины и делай соответствующие выводы. Без этого неизбежна стагнация.

Результатом управлять невозможно

Ты не контролируешь итоговый результат сделки. Ты контролируешь только свой торговый процесс.
Большинство людей зацикливаются на простом "выиграл или проиграл" — и упускают саму суть.

Сосредоточься на выстраивании качественного процесса. Это единственное, что действительно находится в твоих руках. А результаты — это уже побочный эффект твоих правильных действий.

Решение ≠ результат

Хороший результат еще не означает, что решение было правильным.
Плохой результат не всегда говорит об ошибке.
Случайно повезло выиграть? Это не система.

Оценивай качество своего решения до того, как увидишь его финальный результат. Вот это и есть настоящий профессионализм.

Успех — это игра шансов

Принятие решений — это не попытка всё контролировать. Это скорее умелое управление вероятностями.
Твоя главная задача — увеличить свои шансы на желаемый результат, а не пытаться всегда быть правым.

Научись играть вдолгую. Делай 99% того, что в твоих силах, а 1% оставь на обстоятельства.

Менеджмент решений как система

Принимать решения — это как водить машину. Но если делать это на автопилоте, без карты, техосмотра и знания правил — рано или поздно вылетишь с трассы.

Менеджмент решений — это не столько про то, "что" именно решить, сколько про то, как организовать весь процесс принятия решений, чтобы минимизировать количество ошибок и увеличить свои шансы на успех.

Что такое менеджмент решений?

Это целая система действий, которая включает этапы до, во время и после принятия решения и позволяет:

Оптимизировать свои ресурсы (время, энергию, внимание)
Избегать импульсивных и необдуманных решений
Автоматизировать рутинные задачи
Выработать полезные привычки, которые избавляют от необходимости принимать простые решения
Делегировать сложные вопросы тем, кто лучше в них разбирается
Накапливать опыт и учиться на своих ошибках, а не повторять их снова и снова

Не трать силы на принятие сотни решений каждый день — создай такую систему, которая возьмет на себя 80% из них.

Цели менеджмента решений

Минимизировать количество принимаемых решений — не трать мозговую энергию там, где можно действовать по накатанной схеме.
Избегать резких "разворотов" — если вся система выстроена грамотно, кардинальные решения требуются крайне редко.
Автоматизировать рутину через привычки — ты же чистишь зубы не задумываясь. Сделай так же с ключевыми действиями в своей работе.
Алгоритмизировать выбор — "если произошло А → делаем Б". Простые решения экономят время и нервы.
Делегировать сложные задачи — не пытайся объять необъятное, если есть тот, кто справится лучше.
Избегать критических потерь — грамотный процесс принятия решений строится не на том, как сорвать куш, а на том, как избежать фатальных ошибок

Зачем тебе это прямо сейчас?

Каждый день тебе приходится принимать сотни мелких решений.
Без четкой системы — они тянут тебя в настоящий хаос.
С выстроенной системой — каждое твое решение работает на тебя, даже когда ты устал или по уши в делах.

Процесс правильного принятия решений

Решение — это не какая-то разовая точка. Это целый путь.

Большинство людей думают, что решение — это просто момент, когда ты сказал "да" или "нет". На самом деле, это процесс, состоящий из 7 ключевых этапов, и каждый из них напрямую влияет на конечный результат. Внедрение этой структуры в свою жизнь — это как минимум на порядок лучшее качество принимаемых решений плюс спокойствие в голове.

1. Действия ДО момента принятия решения

Что нужно делать до того, как придется выбирать:

Всегда придерживаться этических принципов и действий в рамках закона.
Разрабатывать четкие алгоритмы действий для повторяющихся ситуаций.
Внедрять полезные привычки, которые избавят от необходимости постоянно что-то выбирать.
Масштабировать свои решения постепенно: от малых шагов к более крупным.
Использовать метод проб и ошибок, обязательно фиксировать полученные уроки.

Ты же не задумываешься каждое утро, "чистить или не чистить зубы?". Это уже доведенный до автоматизма процесс. Так же должно быть с большинством твоих рутинных решений.

2. Момент принятия решения

Ключевой момент, когда ресурсы — время, силы, деньги, знания — ограничены. Условно: либо туда, либо туда. Бездействие — это тоже выбор.

Правильное решение:

Соответствует долгосрочным целям.
Использует ресурсы эффективно.

3. Процесс принятия решения

Это не озарение, а четкая последовательность шагов:

Четко определить, что именно требует решения.
Какие варианты действий реально доступны?
Какие риски, потенциальные потери и выгоды несет каждый вариант?
Сверка с собственными целями, принципами и имеющимися ограничениями.
Принятие решения (с полной ответственностью за последствия).

Регулярное повторение этого процесса и создает настоящую силу в принятии решений.

4. Решение

На чем ты концентрируешься — и от чего сознательно отказываешься?

Умение отказаться от лишнего — не менее важно, чем сделать правильный выбор.

5. Шансы

После принятия решения наступает фаза действий:

Оценка и реализация небольших, простых, краткосрочных возможностей.

Они должны быть понятными.
Давать быструю обратную связь.
Быть реалистичными.

6. Результат

Формула проста:

Результат = качество действий × шансы

Иногда можно сделать абсолютно все правильно — и получить плохой результат. Это нормально.

Главная цель — не контроль над результатом, а воспроизводимость качественных действий на дистанции.

7. Опыт и выводы

Именно здесь рождается настоящая сила:

Опыт формируется на основе результатов принятых ранее решений.
Качественные решения со временем становятся результатом накопленного опыта. При этом, ценный опыт часто является следствием предыдущих неудачных решений и их анализа.

Записывай. Анализируй. Корректируй. Это твоя база данных.

И снова все по кругу:

Выводы → меняешь свои действия ДО принятия решений → проходишь весь цикл заново, но уже на качественно новом уровне.

Принципы действий в условиях неопределенности

Все самое важное в жизни происходит именно в условиях неопределенности.

В трейдинге, бизнесе, отношениях — мы почти никогда не обладаем полной информацией.

Но и неопределенность — это не оправдание для бездействия, а всего лишь фактор, который необходимо учитывать в своих решениях.

Принципы решения в условиях хаоса

1. Ориентируйся на главную цель

Перед каждым действием задавай себе вопрос:

"Этот шаг приближает меня к моей стратегической цели?"

Если нет — без колебаний отбрасывай этот вариант.

2. Оцени самый худший вариант развития событий

Спроси себя:

"Что самое плохое может произойти — и смогу ли я с этим справиться?"

Это помогает убрать большую часть страха и паники.

3. Правило одного главного параметра

Не пытайся объять необъятное и анализировать сразу всё.

Сосредоточься на каком-то одном, самом важном на данный момент параметре, который имеет наибольшее значение для твоего решения.

В этом выборе главное — сохранить как можно больше времени.

4. Метод исключения худшего

Не заморачивайся поисками идеального варианта с самого начала.

Просто отбрасывай самые худшие варианты — и в итоге останется то, что реально может сработать.

5. Простота — это сила

В сложностях теряются нити. Простота дает ясность и понимание.

Сложные решения имеют свойство ломаться в самый неподходящий момент.

Простые — работают как часы.

Практическая мантра для действия

Рынок может делать все, что угодно. Ваше преимущество - это лишь вероятность того, что одна вещь произойдет с большей вероятностью, чем другая. Каждый миг на рынке уникален. Марк Дуглас

Это не снижает качество – это освобождает от страха.

Неопределенность — это не враг.

Это та самая среда, в которой действительно сильные системы принятия решений показывают свой класс и побеждают.

Основная задача — не пытаться угадать, что будет дальше, а построить такую систему, которая позволит тебе действовать стабильно даже в самых нестабильных условиях.

Применение навыка принятия решений в трейдинге

Трейдинг — это игра не с рынком, а с собственной способностью принимать правильные решения.

Трейдинг — это менеджмент вероятностей.

Трейдер всегда работает в условиях неопределенности, и именно поэтому здесь особенно важна не иллюзия контроля над результатом, а качество самого процесса принятия решений.

Как выглядит верное решение в трейдинге?

Основано на логике, а не на эмоциях. Забудь про "чуйку" или "мне кажется". Только холодный расчет и анализ.
Реагируешь на конкретный сигнал по своей торговой системе, а не пытаешься угадать рынок. Никаких "а вдруг", только четкие правила.
Принимается ДО того, как ты вошел в сделку. В моменте открытия позиции эмоции начинают зашкаливать, и принимать взвешенные решения становится гораздо сложнее.
Подкреплено твоей торговой системой, а не спонтанными действиями. Если нет системы — ты просто ставишь на красное или черное.
Обязательно фиксируется и анализируется. Каждое решение — это ценные данные для улучшения твоей торговли.
Каждое такое решение — это еще один кирпичик в фундамент твоего статистического преимущества на дистанции. Ты работаешь над тем, чтобы математика была на твоей стороне.

Процесс принятия решений в трейдинге

Действия ДО (до входа в сделку):

Ежедневный торговый план и проработка возможных сценариев развития рынка.
Четкое определение и ограничение максимально допустимого риска на сделку.
Психологическая настройка на торговую сессию, готовность к разным исходам.

Момент принятия решения (точка входа):

Наличие четкого условия или сигнала от твоей торговой системы.
Заранее определенные уровни для входа в позицию, установки стоп-лосса и тейк-профита.
Учет текущей рыночной ситуации и ее контекста.

Принятие решения (открытие сделки):

Главный критерий: "Соответствует ли эта ситуация моему торговому плану?"
Если "да" — действуешь по плану. Если "нет" — пропускаешь сделку и ждешь следующей возможности.

Шансы (управление сделкой):

Оценка потенциального соотношения прибыли к риску (R:R).
Отказ от попыток поймать "самую лучшую" сделку.
Небольшой риск на сделку дает возможность совершить большее количество сделок.

Результат (закрытие сделки):

Прибыль или убыток — это результат работы вероятностей на дистанции, а не показатель твоего "гениального" трейдинга.

Анализ (после закрытия сделки):

Главный вопрос: было ли твое решение правильным с точки зрения соблюдения торгового процесса, а не только по конечному финансовому результату?"

Правила выживания трейдера

Забей на результат каждой отдельной сделки. Сосредоточься исключительно на соблюдении торгового процесса.
Автоматизируй все рутинные решения. Размер позиции, уровень стоп-лосса и тейк-профита определяй заранее, до входа в сделку.
Сокращай количество сделок. Меньше — лучше.
Сохраняй хладнокровие, когда все вокруг паникуют или испытывают эйфорию. Это твое главное преимущество перед толпой.

Побеждает не самый умный, а тот, кто выстраивает стабильный процесс и следует ему каждый день — независимо от финансового результата.

Выводы

Мы не управляем результатами. Мы управляем решениями.

Главная идея

Принятие решений — это навык. А навыки развиваются через практику и анализ.
Дело не в том, чтобы быть самым умным. Дело в том, чтобы построить такой процесс, в котором даже отрицательный финансовый результат является частью правильного пути к успеху на дистанции.

Что стало ясно?

Иллюзии, эмоции и искаженное восприятие — главные препятствия на пути к принятию взвешенных решений.
Будущее непредсказуемо, но мы можем влиять на вероятность благоприятного исхода.
Каждое решение — звено в цепи: от подготовительных действий до полученного результата и накопленного опыта.
Системный подход всегда побеждает интуицию на длинной дистанции.
Менеджмент решений — твой ключевой инструмент для навигации в мире неопределенности.
Трейдинг — самая жесткая, но при этом и самая честная проверка твоей способности мыслить системно и следовать процессу.

Как это внедрить на практике?

Алгоритмизируй свою жизнь: создай четкие последовательности действий для рутинных задач, начиная с утра и заканчивая подготовкой к торговле.
Автоматизируй принятие решений: выработай полезные привычки, установи строгие правила и проработай сценарии для различных ситуаций, чтобы не приходилось каждый раз заново думать.
Минимизируй хаос: избавься от всего лишнего, что отвлекает, и сосредоточься на действительно важных вещах.
Учись на своем опыте: особенно внимательно анализируй собственные ошибки, извлекая из них ценные уроки.
Создай торговую систему, которая принимает решения за тебя: разработай четкие правила входа и выхода из сделок, определения размера позиции и стоп-лоссов, чтобы следовать им даже в состоянии усталости, эмоционального напряжения или неуверенности.

Основные формулы

Правильные действия × Вероятность успеха = Результат.

Анализ результата → Извлеченный урок → Лучшее решение в следующий раз.

В жизни, как и в трейдинге, не обязательно всегда быть правым.

Важно быть системным, стабильным и находиться в процессе постоянного совершенствования.

Результат обязательно придет. Это лишь вопрос времени и количества принятых тобой качественных решений.

Статья подготовлена командой @Obsession_0x / amdx trader

Майнинг. Ретроспектива и наши дни.

2025-04-10T07:39:59.602Z

Майнинг.

В этой статье мы с вами узнаем:

почему это было хайпово?
откуда взялось столько хейта?
как обстоят дела сейчас?
что говорят цифры?
порог входа на сегодня
сколько можно заработать в 2025 году?
реальную бизнес-модель на сегодня
и напоследок - калькулятор майнинга с инструкцией

Итак, где хайп?

Середина 2020 года. Асики продаются по $100-1500, зарабатывая при этом 20-25% от своей стоимости каждый месяц. В то же время Америка включает печатный станок, и биткоин (как и сейчас в целом) становится складом для лишнего доллара на рынке, начиная свое умопомрачительное ралли на полторы тысячи процентов.

Последующее распределение прибыли биткоин-холдеров на эфир спровоцировало сильный рост доходности майнинга на GPU, ценники на видеокарты взлетели, и этот факт стал своего рода масс-адопшеном для рядового гражданина, ведь это было прямым влиянием криптовалюты в целом и майнинга в частности на их обычную, далёкую от индустрии ЦФА, жизнь.

Первые серьезные инвестиции институционалов (Tesla, MicoStrategy, PayPal), заявление Сальвадора, появление и хайп NFT как следствие растущей стоимости биткоина ещё сильнее добавляет интереса как рынку криптовалют и, закономерно, первичного сектора экономики в этом рынке - майнингу.

Всё это, а также такие вещи как метавселенные, DeFi, LTC и DOGE, крупные скамы - мы оставим в этой статье за бортом, сосредоточившись лишь на майнинге.

В то время электричество стоило дёшево, некоторые асики вполне можно было поставить дома, а люди, купившие асики за бесценок, резко начали богатеть. Конечно, это не могло оставить равнодушными их соседей. Началась золотая лихорадка.

Смена парадигмы и хейт

Ничто не вечно под луной - и рост BTC не стал исключением.

Осенью 2021 года биткоин достиг локального максимума. На курсе 60+ флагманский асик продавался за невероятные 1.300.000₽ и приносил 150.000₽ в месяц.

Люди, купившие в этот момент майнеры, увидят, как стоимость их вложений десятикратно складывается во время криптозимы.

Как я сказал ранее, внешние события, не имеющие прямого отношения к майнингу, нас не интересуют. В противном случае статья рискует оказаться бесконечной.

Снижение курса биткоина и краткое падение цен на асики сформировали стойкое убеждение у непрофессиональных участников рынка: крипта и майнинг - это скам.

Моё субъективное мнение: никакого хейта конкретно по майнингу не было - был лишь общий негативный крипто-фон.

Как обстоят дела сейчас?

Майнинг - консервативная инвестиция в криптовалюту. Почему я говорю "консервативная"? Потому что на руках остается настоящее, ощутимое железо, а не просто цифровые записи о владении тем или иным активом, что для некоторых людей принципиально важный параметр при инвестиции в такое авангардное направление как криптовалюта.

По этой причине сегодня майнинг уходит в сторону промышленного, а его доходность приближается к доходности качественного классического бизнеса.

Диалектически мною были выделены три принципиальных подхода к майнингу:

Профанский. В этом случае майнер относится к добытой криптовалюте, как к зарплате, каждый месяц выводя биткоин в кэш. Годовая рентабельность такого подхода составляет порядка 60-70%.
Прагматичный. Здесь инвестор смотрит на год-два-три вперёд, выводя в кэш ли ту часть криптовалюты, которая необходима ему для оплаты по счетам за электроэнергию, оставляя остальное для продажи на годовых, например, экстремумах. Ожидаемая рентабельность 120-150% в год.
Институциональный. В таком случае инвестор вообще не трогает свою крипту, оплачивая даже электричество сверху своими рублями или юсдт. Ожидает скорее всего многолетнего экстремума и продаёт. Ожидаемая рентабельность (не говоря об экспоненциальном росте биткоина) в этом случае ~250%.

Ни в одном из этих примеров не учитывается продажа самих асиков. Исходя из информации выше, можно сделать самый важный вывод: майнера должен интересовать курс только на момент продажи. Курс "здесь и сейчас" должен волновать в момент покупки. Разумеется, лучшая ТВХ будет на лоях и во время депрессии рынка. Например, таким моментом исторически являлось каждое лето - просто посмотрите на графики.

На сегодняшний день дела обстоят следующим образом:

Частное лицо может использовать для своих майнинг-нужд всего 6000 кВт в месяц. В среднем асик потребляет за месяц 2300-2500 кВт, то есть физлицо имеет возможность разместить на себя всего два асика, чтобы не вылезти за выделенный объём.

Да, остается небольшое количество киловатт, но разместить хоть сколько-то вменяемый асик на этот остаток просто не получится, поэтому целесообразно использовать этот остаток для разгона асиков.

Разгон увеличивает и хешрейт, и потребление, но при некачественно выполненной работе может сильно ухудшить энергоэффективность.

Энергоэффективность считается W/Th (ватт на терахеш). Чем ниже этот показатель, тем эффективнее расходуется электроэнергия на добычу.

Альтернативный вариант: майнинг в качестве юрлица.

Намного выгоднее в данном случае быть ИП, нежели ООО. Налог на ИП приравнивается к НДФЛ физлица, начиная с 13% и увеличивается до 22% по мере увеличения оборота, то есть имеет место быть прогрессивная шкала налогооблажения, доход минус расход. Расходы на покупку оборудования признаются косвенными, но можно раскидать амортизацию на три года, затем списать асики с баланса. Раньше НДС за покупку и за оплату электроэнергии был возвратным, сейчас - нет.

При промышленном майнинге нужно указать кошелёк, на который приходит добытый биткоин. Декларировать поступления можно в произвольном порядке: хоть каждый день, хоть раз в месяц. Я рекомендую делать это как можно чаще, ведь таким образом сглаживаются колебания курса и налог можно будет посчитать точнее.

Внимательный читатель уже понял, что всё-таки осталась одна невероятно полезная для юрлиц фишка: отдаём безнал, а получаем не просто кэш - получаем криптовалюту. Что с ней делать - дело уже непосредственно каждого майнера. Можно свободно продать, и только в этот момент считается доход от продажи биткоина.

Совсем альтернативным способом является продажа вычислительных мощностей зарубеж. В двух словах схема следующая:

есть фирма А
есть майнер Б
есть гражданин Д - он иностранец, нерезидент РФ.

Фирма А заключает с гражданином Д договор (колокейшн), по которому тот якобы (или не якобы, а по-настоящему) арендует сервера (в нашем случае асики) для своих там каких-то якобы вычислений. Прибыль майнеру Б в данном случае идёт с каждого израсходованного киловатта электричества, но он не получает биткоин, а гражданин Д - получает. Это довольно костыльная лазейка. Думаю, её скоро прикроют. Кроме прочего, майнер Б лишает себя потенциальной прибыли за счёт роста биткоина.

Моё тепло - моё богатство.

Невероятной фишкой майнинга является огромная отдача тепла.
Для справки: 1 киловатт (киловатт уже считается в час как физическая величина, то есть формулировка кВт/час некорректная - масло масляное) способен обогреть 10 квадратных метров.

Выше писал - среднее потребление асика 3-3.5 кВт, то есть один асик отдает столько тепла, что способен обогреть небольшую студию / гараж / сарай. Как использовать это тепло - дело каждого. Можно сделать теплый пол, можно обогреть себе предприятие, можно сделать обогрев бассейна.

Продвинутый способ - это аккумуляция тепла в гидроаккумуляторах под землёй и дальнейшая его порционная выдача тепловым насосом уже на потребители. Такой способ позволяет добиться действительно высокой температуры на выходе. Существуют целые крипто-дома, и такое решение например популярно в Сибири.

Пусть говорят цифры

В этом разделе мы разберем порог входа, заработок, я напишу пошаговую бизнес-модель. Всё с цифрами, всё понятно. В конце калькулятор.

Прежде всего давайте проведем умозрительный эксперимент. В этом эксперименте мы возьмём сумму, допустим, $6000, и два умозрительных инвестора, один из которых купил биткоин на все деньги, а другой купил асиков на все деньги. Асики в данном примере будут довольно бюджетными, но новыми и с высокой энергоэффективностью - Antminer S19k Pro 120 th стоимостью $1200.

Оставим этих двоих на два года. За эти два года предположим, что биткоин вырос в два раза.

Итак, биржевой инвестор затарился битком и сидит, ждёт.

Майнер купил себе пять асиков (6000 / 1200 = 5), получив при этом суммарный хешрейт 600 и суммарное потребление 13 750 Вт. Один асик потребляет 2750 Вт +-3%, энергоэффективность 23 Вт/Тх. Встал он розетку по цене 5.3 рубля за киловатт. Таким образом, расходы на майнинг составляют 52470 рублей в месяц, за два года это 1 259 280 рублей. Количество добываемого биткоина ежемесячно 0.00974815, за два года это 0,2339556, по текущему курсу это $19 886.

В нашем умозрительном эксперименте биткоин за два года вырос в два раза. То есть инвестор получил $6000 прибыли, а майнер за вычетом расходов и налога 13% получил $22 152 чистой прибыли, не считая продажи асиков. За два года асики обесценятся предположительно на 50-70%, то есть с их продажи в рынок он получит дополнительно $2-3к долларов. Прибыльность инвестора составила 100%, прибыльность майнера составила 380%.

Цифры могут меняться в зависимости от подхода, модели асиков, коньюктуры рынка, домонетизации криптовалюты, перемен в сложности сети и так далее.

Перейдем к конкретике. Будет три коммерческих просчета: 10, 50 и 100 тысяч долларов. Майнинг - очень капиталоемкий сегмент, загрузить сумму сюда можно абсолютно любую. Приблизительный годовой оборот асиков в РФ состаляет 2 миллиарда долларов.

Предварительная инструкция:

"Доход 1 th BTC" отражает то, сколько биткоина будет получено в месяц при работе одного терахеша, трогать не нужно. Значение с учетом комиссии пула.

"Кол-во th" отражает количество терахешей, указывается самостоятельно.

Курс BTC - текущий (в данном случае) либо произвольный курс бтк, указывается самостоятельно

"Доход асика" отражает валовую прибыль в рублевом эквиваленте

"ЭЭ асика" - энергоэффективность асика, справочное значение из интернета, указывается самостоятельно. У одного асика значение может быть разным в зависимости от прошивки (разгон либо даунвольт)

"Стоимость ЭЭ" - среднерыночная стоимость электроэнергии на хостинге, указывается самостоятельно. Очень важный параметр

"Расход" - расход электроэнергии по заданному тарифу в рублевом эквиваленте

"Чистая прибыль" - доход минус расход

Модель - без комментариев

"окуп. мес." отражает в месяцах срок возврата инвестиций по заданным курсам

$ и ₽₽ отражают долларовую и рублевую стоимость асика

Штуки - количество штук на заданный бюджет, высчитывается из следующей колонки и стоимости асика

"Сюда вписать бюджет" - без комментариев

$10 000

$50 000

$100 000

Побаловаться самому здесь - клик .

Это копия калькулятора. Нужно перейти по ссылке, затем кликнуть "Файл" -> "Создать копию"

Глядя на эту окупаемость в месяцах, можно подумать, что бизнес максимально унылый. Фишка в следующем: расходы на электричество можно принять за константу, в то время как доходность увеличивается кратно. Вот пример:

Курс стал всего в два раза выше от текущих, а время возврата инвестиций снизилось в 3-5 раз. Чудо? Нет, это добыча.

Как начать майнить?

1. Определяемся, где будем майнить: у себя (от ворованного света в гараже до постройки своей площадки - вариант емкий) или на хостинге;

2. Покупаем асики. Выбрать модель, ориентируясь на свои амбиции, можно из таблички - это точно хорошие варианты.

3. Соло или пул? Соло майнинг — это когда вы сами себе и валидатор, - то есть нода, - и майнер. При текущей сложности сети в 760 эксахешей (это как терахеш только еще шесть нулей) соло майнинг в 2025 не существует. Ожидание награды может затянуться на сотню лет, однако, в случае успеха награду за блок (3.125 btc на сегодня) получите целиком вы.

Для эффективного заработка майнеры решили, что нужно собраться в одного гигамайнера и назвать это «пул». У пула есть своя нода и воркер в сети биткоина. Каждый подключившийся участвует в майнинге и получает вознаграждение от общей награды пула как бы пропорционально доли своих вложений вычислительной мощности. Проще всего сравнить это с дивидендами по акциям. Да, вы ведь слышали про атаку 51%? Вознаграждение начисляется раз в десять минут - именно такое время нужно сети биткоин на создание нового блока.

4. Выбрать пул из предложенных в интернете по запросу «пул для майнинга биткоин», но лично я рекомендую этот - клик. Топ4 по миру, топ1 по СНГ. Классный, технологичный, высочайшая доходность, поддерживает майнинг многих других монет.

5. Купить асик, включить в розетку, прописать в настройках пулы и воркер (воркер это как ник в игре, только в сети биткоин)

6. Ждать 10 минут.

7. ???

8. Наслаждаться профитом, лежа на диване с кальяном.

Выводы, размышления

У биткоина есть понятие себестоимости. Биткоин - обеспеченная электроэнергией валюта. На текущий момент себестоимость биткоина составляет (зависит от розетки) от 70 до 78 тысяч долларов. Да, на сегодняшний день биткоин топчется около своего себеса. Во время прошлой бычки (2021) рыночная стоимость биткоина была в три раза выше его себестоимости.

Биткоин - дефляционная валюта благодаря обеспечению, халвингу и ограниченной эмиссии. Каждый халвинг (крайний был в апреле 2024), очевидно, снижает вознаграждение майнеров в два раза и два раза повышает себестоимость.

Технически, биткоин на сегодняшний день недооценен. Когда Америка вновь включит печатный станок, доллар вновь нужно будет куда-то складывать. Это будет биткоин. Именно для этого продумывались ETF. Это было нужно, чтобы легально складывать хрустящие доллары в крипту. Это - именно та причина, по которой биткоин коррелирует с NASDAQ100 (как корпы, так и биток просто склад бакса и инструмент балансировки его денежной массы).

Почему майнинг и крипта не загнутся в ближайшее время?

У меня есть теория, согласно которой биткоин - это разработка ЦРУ, США, Моссада - не так важно наименование, люди во главе плюс минус одни и те же. Сделан был биткоин, потому что США прекрасно понимают, что фиатной валюте приходит конец, из этой петли смерти просто не вырваться. Денег не хватает -> деньги печатают -> деньги обесцениваются -> денег не хватает.

Чтобы бороться с самой природой (довольно неудачной) фиатных (фидуциарных) денег, то есть с инфляционной природой, и был придуман дефляционный актив, который можно использовать для передачи ценности или информации между людьми мгновенно, без посредников, анонимно. Это, казалось бы, чудо, но и это чудо нужно, чтобы всех зарегулировать и наебать - не обольщайтесь. Пока на этих американских горках можно хорошо зарабатывать, на них нужно зарабатывать. Посмотрите сами.

План надёжный, как швейцарские часы:

1. Копишь огромный госдолг (примерно половина всех денег мира). Считаешь его в долларах, ведь доллар (ты сам это навязал) - мировая валюта.
2. Аккумулируешь у себя биткоин. Все считают биткоин в долларах, ведь доллар - мировая валюта.
3. Переворачиваешь игру, сбрасывая с поста старого деда-маразматика (неважно, кто это сделает)
4. Заявляешь, что крипта - это круто. Твой авторитет в мире неоспоримый, тебя слушают все
5. Обесцениваешь доллар, увеличивая тем самым долларовую стоимость биткоина (вкл. печатный станок)
6. Пока люди в эйфории с роста битка и от вертолётных денег, никто особо не замечает падение реальной покупательской способности доллара (продуктовая корзина ~х4$ с 2021 года)
7. Биткоин стоит много в долларах, госдолг стоит дёшево в биткоинах. Инфляция съедает долги.
8. Лупишь по стакану, заканчивая эту бычку на каких-нибудь $350.000 за биткоин. Со сдачи обслуживаешь госдолг
9. America is great. Again.

^ текст был написан ещё в агусте. Дед тут - Байден.

Крипте всего 15 лет. Будь человеком, только в прошлом году получила паспорт. Разве это тот возраст, разве это те деньги, ради которых стоило начинать эту игру в 2009 году?

Кроме того, учитывая удешевление доллара в два раза за последние пять лет, можно сказать, что как такового роста биткоина и не было - это лишь поправка на бешеную инфляцию. Что ждет нас впереди - сказать с уверенностью невозможно, однако пользуясь здравым смыслом и правильным способом мышления, можно понять, что в ближайшее время крипта начнет заменять собой (на деле уже начала и очень активно) фиатные деньги. Биткоин будет по миллиону долларов, да. Но не потому что он такой дорогой, а потому что фиат такой дешёвый.

Будьте умными, будьте дальновидными, экономьте свое время. Смотрите на пятилетку вперёд Надеюсь, было интересно.

Статья подготовлена нашим подписчиком - CryptoJesus.
Специально для команды @Obsession_0x

Риск-менеджмент: ключ к стабильной прибыли

2025-03-10T06:56:38.580Z

База

Риск-менеджмент — это первый шаг к успешному трейдингу. Очень важно при разработке торговой стратегии сосредоточить внимание на контроле рисков. Если этого избежать, даже самая эффективная стратегия может привести к сливу депозита из-за серии убыточных сделок или неправильно выбранного объема позиции. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты управления рисками, включая баланс выигрышей и проигрышей, серию убыточных сделок, толерантность к риску и формулу определения риска на одну позицию.

Содержание

Кривая Ника Рея: соотношение выигрышей и проигрышей
Серия убыточных сделок и как её пережить
Толерантность к риску
Формула определения риска на одну позицию

Кривая Ника Рея: соотношение выигрышей и проигрышей

Кривая Ника Рея (Nick Radge Curve) показывает взаимосвязь между соотношением выигрышных и проигрышных сделок (Win/Loss Ratio) и прибыльностью трейдера.

Если Win/Loss Ratio превышает уровень Breakeven Line, стратегия прибыльная.
Если ниже — трейдер в зоне убытков.
Чем выше соотношение выигрышей к проигрышам, тем легче оставаться в прибыли.

Пример: если стратегия имеет Win Rate 40% и среднее соотношение прибыли к убытку 3:1, она остаётся прибыльной. Однако стратегия с Win Rate 60% и соотношением 1:1 может оказаться убыточной из-за комиссий и спредов.

Таким образом, данный график поможет выстроить правильное соотношение риска и вознаграждения в зависимости от процента прибыльности.

Серия убыточных сделок и как её пережить

В трейдинге серия убыточных сделок — это неизбежная реальность, даже с кривой Ника Рея. Ключ к успеху — не в избегании потерь, а в правильном управлении ими. Но как пережить период, когда сделки одна за другой закрываются в минус?

Почему проигрыши — это нормально?

Даже с положительной кривой прибыльности, которая показывает пик на соотношении 1:2 или 1:3, краткосрочные неудачи неизбежны. Например, если ваша стратегия имеет 60% выигрышных сделок (Win Rate), вероятность пяти убыточных сделок подряд составляет около 1% (0.4⁵). Это редко, но возможно. Такие серии — лишь статистический шум, который не разрушает долгосрочную эффективность вашей кривой, если вы придерживаетесь системы.

Психологическое давление

Серия проигрышей часто вызывает сомнения: "Работает ли моя стратегия?" или "Может, я что-то делаю не так?". Желание "отыграться" может подтолкнуть к импульсивным сделкам с большим риском, что лишь усугубляет ситуацию. Кривая прибыльности работает только тогда, когда вы не отходите от плана под влиянием эмоций.

Как пережить серию проигрышей?

Контролируйте риск: Ограничьте потери на каждой сделке до 1–2% депозита. Например, при депозите $10,000 и риске 1% ($100) даже 10 проигрышей подряд заберут лишь $1000 — это не катастрофа.
Сделайте паузу: Если эмоции берут верх, прекратите торговлю на день или два. Вернитесь с ясной головой.
Проанализируйте сделки: Проверьте, соответствуют ли ваши действия стратегии. Если да, то проигрыши — просто часть статистики.
Доверяйте кривой.

Реальный пример

Представим трейдера с депозитом $5000. Он использует соотношение 1:2 и рискует 1% ($50) на сделку. Серия из 5 проигрышей забирает $250 (5% депозита). Но затем приходят 3 выигрыша, каждый по $100 (2 × $50), то есть $300. В итоге он не только отыграл потери, но и вышел в плюс на $50. Это иллюстрирует, как кривая Ника Рея "выравнивается" со временем.

Серия убыточных сделок — это тест на вашу стойкость и веру в систему. Прибыльность зависит от долгосрочного подхода, а не от отдельных неудач. Держите риск под контролем, не поддавайтесь панике и верьте в свою кривую — тогда даже самые худшие периоды станут лишь ступенькой к успеху.

Толерантность к риску

Толерантность к риску — это один из ключевых факторов, который определяет, как вы будете применять кривую Ника Рея в своем трейдинге. Выбор соотношения Risk/Reward (например, 1:2, 1:3 или даже 1:5) — это не просто математическое решение, а отражение вашего психологического комфорта с потенциальными потерями. Понимание своей толерантности к риску помогает адаптировать кривую под ваш стиль и избежать эмоционального выгорания.

Что такое толерантность к риску?

Толерантность к риску — это максимальный уровень потерь, который вы можете принять, не теряя спокойствия и не отходя от стратегии. В контексте кривой Ника Рея она влияет на то, где именно на графике вы будете чувствовать себя комфортно. Например, если вы выбираете соотношение 1:3, кривая может показывать высокий пик прибыльности, но меньший процент выигрышей. Готовы ли вы пережить 5–6 проигрышей подряд ради этого? Ваши эмоции дадут ответ.

Почему это важно для кривой?

Кривая прибыльности — это не универсальная формула. Она зависит от того, как вы управляете риском. Высокий риск на сделку (например, 5% депозита) может резко поднять кривую вверх при выигрышах, но так же быстро «провалить» её во время проигрышей. Низкий риск (1–2%) обеспечивает плавный рост, но требует больше времени и терпения. Если ваша толерантность не соответствует выбранному подходу, вы рискуете покинуть стратегию в самый неподходящий момент.

Как определить свою толерантность?

Чтобы понять свой уровень комфорта, нужно учитывать несколько аспектов:

Финансовая ситуация: Можете ли вы позволить себе потери? Для депозита риск 1% на сделку кажется незначительным, но 5% может быть критичным, если это ваши последние сбережения.
Эмоциональная устойчивость: Как вы реагируете на просадку? Если потеря 10% за неделю заставляет вас паниковать, ваш риск слишком высок.
Цели: Ищете быстрый рост или стабильность? Первое требует большей толерантности, второе — меньшей.

Пример с кривой Ника Рея

Рассмотрим двух трейдеров с депозитом $5000:

Трейдер А (высокая толерантность): Рискует 5% ($250) на сделку с Risk/Reward 1:3. Один выигрыш дает $750, но 4 проигрыша забирают $1000. Кривая резко колеблется, и он это выдерживает.
Трейдер Б (низкая толерантность): Рискует 1% ($50) с 1:2. Выигрыш — $100, 4 проигрыша — $200. Кривая растет медленно, но стабильно, что ему подходит.

Оба могут иметь положительную кривую, но первый требует стальных нервов, а второй — терпения. Выбирайте риск, который позволяет вам спать спокойно.

Как найти баланс?

Начните с малого: Попробуйте риск 1% и постепенно увеличивайте, если чувствуете уверенность.
Следите за эмоциями: Если проигрыши портят настроение или сон, уменьшите ставки.
Адаптируйте кривую: Используйте анализ графика Ника, чтобы найти свое «золотое соотношение» — точку на кривой, где прибыльность и комфорт совпадают.

Толерантность к риску — это ваш личный «фильтр» для кривой Ника Рея. Без нее даже лучшая стратегия развалится из-за паники или нетерпения. Понять себя, протестировать подход и настроить риск так, чтобы кривая работала на вас — не только на графике, но и в реальной жизни.

Формула определения риска на одну позицию

Чтобы кривая Ника Рея работала эффективно, важно правильно определять риск на каждую сделку. Один из способов сделать это — рассчитать объем позиции, который учитывает ваш баланс, толерантность к риску и потенциальное движение цены. Вот как это выглядит в виде формулы:

Объем позиции = (Баланс × Стандартный процент риска) × 100 / Процент движения цены

Что означают эти переменные?

Объем позиции: Это размер вашей сделки в деньгах, который для фьючерсов рассчитывается как маржа, умноженная на кредитное плечо. Он показывает, сколько вы реально ставите на кон.
Баланс: Ваш депозит на счете (например, $5000 для фьючерсной торговли).
Стандартный риск: Процент от баланса, который вы готовы рискнуть в одной сделке (например, 1% или 2%), что отражает вашу толерантность к риску.
Процент движения цены: Расстояние в процентах между точкой входа в позицию и стоп-лоссом (например, 2%, если цена может пройти 2% до вашего стопа).

Эта формула — практичный инструмент для трейдеров, которые хотят, чтобы их кривая прибыльности росла стабильно. Настройте стандартный риск под себя (1%, 2% или больше), учитывайте расстояние до стопа — и вы получите объем позиции, который позволит вам оставаться в игре даже во время спадов

Статья подготовлена командой @Obsession_0x / amdx trader

[ICT 2024 Mentorship #6] August 12, 2024

2024-09-24T07:29:58.130Z

Этот отрывок из шестого по счету урока описывают подходы и стратегии, которые трейдеры могут использовать в условиях рынка, особенно во время отсутствия экономических новостей и в течение недели, когда ожидаются важные экономические события, такие как Non-Farm Payrolls (NFP):

1. Отсутствие экономических данных

Контекст: Когда на рынке нет значимых экономических новостей, он может быть менее предсказуемым, и сложнее найти устойчивые ценовые движения.
Значение: В такие дни трейдерам может быть сложнее торговать, так как рынок может двигаться более хаотично и менее направленно.

2. Торговля на неделе с NFP (Non-Farm Payrolls)

Контекст: NFP — это важные экономические данные, публикуемые в первую пятницу каждого месяца. Эта публикация часто вызывает сильные движения на рынке.
Значение: Понедельник в такой неделе считается высоковероятным днем для торговли, так как рынок может уже готовиться к значительным движениям перед выходом данных.

3. Стратегия "Seek and Destroy"

Контекст: Эта стратегия описывает поведение рынка, при котором он последовательно выбивает короткосрочные максимумы и минимумы без четко выраженного направления.
Значение: Это может быть сигналом того, что рынок находится в фазе консолидации или готовится к резкому движению, но пока не показывает явного направления.

4. Торговля перед выходом важных новостей

Контекст: День перед выходом важной экономической новости может быть волатильным.
Значение: В такие дни лучше совершать сделки в утренние часы, до того как рынок станет слишком непредсказуемым.

5. Новые разрывы открытия недели или дня (NWOG и NDOG)

Контекст: NWOG и NDOG — это уровни, возникающие при открытии новой недели или дня. Они могут выступать как уровни притяжения для цены (Draw On Liquidity).
Значение: Когда цена находится выше или ниже этих уровней, это может указывать на направление возможного движения. Например, если цена выше NWOG или NDOG, она может двигаться вниз к разрыву (медвежий сценарий), и наоборот.

6. Катализаторы вероятных движений

Контекст: Скопление разрывов открытия ниже или выше цены может выступать дополнительным катализатором для предсказания направления движения.
Значение: Если много разрывов находятся ниже цены, это может указывать на возможное медвежье движение; если выше — на бычье.

7. Построение стратегии на основе рыночных разрывов

Медвежий сценарий: После 7:00 AM стоит дождаться формирования относительных равных максимумов (Equal Highs). Когда цена поднимется выше этих максимумов (чтобы забрать стоп-ордера на покупку), можно рассматривать короткие позиции (short).
Бычий сценарий: После 7:00 AM стоит дождаться формирования относительных равных минимумов (Equal Lows). Когда цена опустится ниже этих минимумов (чтобы забрать стоп-ордера на продажу), можно рассматривать длинные позиции (long).

8. Использование NWOG и NDOG для внутридневного направления (Bias Intraday):

NWOG (New Week Opening Gap) и NDOG (New Day Opening Gap) можно использовать для определения внутридневного направления. Например, если цена находится выше разрыва (Gap), это может указывать на медвежий настрой, а если ниже — на бычий.
"Jagged" на противоположной стороне: Если NWOG или NDOG находятся ниже текущей цены, лучше подождать, пока рынок сначала соберет ликвидность на стороне покупок (например, взяв стопы на покупку), прежде чем рассматривать возможность продажи, направляясь к этой неэффективности.

9. Премиум и дисконтные зоны:

В Премиум PD Array или SIL (Sellside Imbalance), желательно, чтобы цена оставляла верхнюю половину разрыва (gap) открытой или незаполненной. Это означает, что верхняя половина зоны остается непроторгованной, что подтверждает силу направления.
В Discount BISI (Buyside Imbalance), наоборот, предпочтительно, чтобы нижняя половина разрыва оставалась незаполненной. Это говорит о том, что нижняя часть зоны поддерживает продолжение движения вверх.

10. Opening Price в Order Block:

Открытая цена на ордер блоке называется CISD. Ордер блоки — это важные уровни на графике, которые могут выступать как поддержка или сопротивление, в зависимости от рыночного контекста.

11. Мелкая ликвидность (Minor Liquidity):

Minor Sellside Liquidity: Это минимум внутри диапазона от большего минимума до максимума или внутри внешнего минимума и максимума. Такие минимумы могут быть использованы как цели для сбора ликвидности.
Minor Buyside Liquidity: Это максимум внутри диапазона от большего минимума до максимума или внутри внешнего максимума и минимума. Такие максимумы могут быть целями для сбора ликвидности.

12. Движение цены относительно свечей:

В медвежьем рынке свечи, закрывающиеся вверх (с повышением), должны действовать как сопротивление. Это означает, что после того как цена поднимется и закроется выше, эта область может стать зоной, от которой цена снова начнет снижаться.
В бычьем рынке свечи, закрывающиеся вниз (с понижением), должны действовать как поддержка. Это означает, что после того как цена упадет и закроется ниже, эта область может стать зоной, от которой цена начнет расти.

Заключение

Эти принципы и стратегии помогают трейдерам ориентироваться в сложных рыночных условиях, используя ключевые временные интервалы, разрывы открытия и уровни ликвидности для принятия решений.

Давайте посмотрим на график ниже:

На этом чате идет речь о стратегическом подходе, используемом ICT (Inner Circle Trader). Давайте разберем основные моменты:

NDOG и NWOG как точки притяжения ликвидности:

NDOG (New Day Opening Gap) и NWOG (New Week Opening Gap) используются как ключевые зоны, к которым цена может стремиться в течение дня. В данном случае NDOG и NWOG находятся ниже текущей цены, что указывает на вероятное движение цены в сторону этих зон. Это подтолкнуло ICT к медвежьему настрою на день (ожидание снижения цены).

Слоистая ликвидность (Layered Liquidity):

Layered Liquidity — это область на графике, где сосредоточено несколько зон ликвидности, таких как зоны ликвидности для продаж или покупок, которые находятся друг над другом или рядом. Эти зоны представляют собой потенциальные цели, к которым цена может стремиться.

Минорная ликвидность как цель:

Minor Sell side Liquidity (мелкая ликвидность на стороне продаж) была обозначена ICT как цель с "низко висящими плодами" (low-hanging fruit objective). Это означает, что эта зона легкодоступна для рынка, и цена, вероятно, направится к ней в первую очередь.
Основная цель ICT была направлена на слоистую ликвидность на стороне продаж, что предполагает стремление рынка к более значительным зонам ликвидности после захвата минорной ликвидности.

Order Block и изменение состояния доставки (Change In State Of Delivery):

Order Block (OB) — это зона на графике, связанная с важным уровнем поддержки или сопротивления. В данном случае ICT отметил цену открытия (Opening Price) ордер блока внутри FVG (Fair Value Gap), указывая на изменение состояния доставки (Change In State Of Delivery). Это может означать, что рынок перешел от одного состояния к другому, например, от накопления к распределению.

Медвежий настрой (Bearish Bias):

Ввиду того, что NDOG и NWOG находятся ниже текущей цены, ICT ожидал, что рынок будет стремиться к этим зонам, а не к другим областям. Это привело к медвежьему настрою на день, то есть к ожиданию, что цена будет снижаться.

В целом, это описание показывает, как ICT использует ключевые зоны ликвидности и другие важные уровни на графике для определения направления движения рынка и выбора точек входа и выхода из сделок.

Статья подготовлена командой @Obsession_0x / With help of Sattarian

[ICT 2024 Mentorship #5] August 9

2024-09-19T07:35:05.538Z

Этот отрывок из пятого по счету урока описывает процесс анализа и торговли на рынке, используя концепции New Day Opening Gap (NDOG) и различных временных интервалов. Эти концепции помогают трейдерам определять ключевые уровни на графике и принимать решения о входе и выходе из сделок. Давайте разберём основные моменты:

Основные понятия:

New Day Opening Gap (NDOG):Примеры:

Вечером в 6:00 PM: В этот момент вы отмечаете цену открытия рынка.
В 5:00 PM: До этого вы фиксируете цену закрытия рынка.
Разница между ценой закрытия в 5:00 PM и ценой открытия в 6:00 PM называется New Day Opening Gap (NDOG).
Если цена открытия в 6:00 PM выше цены закрытия в 5:00 PM, то 6:00 PM будет верхней границей гэпа, а 5:00 PM — нижней границей.
Если цена открытия в 6:00 PM ниже цены закрытия в 5:00 PM, то 6:00 PM будет нижней границей гэпа, а 5:00 PM — верхней границей.

Размер гэпа:

Более 20 пунктов: Если размер гэпа превышает 20 пунктов, рекомендуется отметить среднюю точку гэпа, называемую Consequent Encroachment. Это поможет определить уровни, где цена может встретить поддержку или сопротивление.
Менее 20 пунктов: Если размер гэпа меньше 20 пунктов, нет необходимости отмечать среднюю точку.

Торговля при бычьем (восходящем) настрое:

Если предполагается рост рынка (бычий настрой), важно наблюдать, как цена сначала открывается в 6:00 PM, поднимается выше, а затем возвращается, чтобы "снять" ликвидность с нижней стороны (sell side liquidity).
Это помогает создать начальный диапазон, который рынок будет использовать для дальнейшего движения.

Инженерия ликвидности:

Алгоритм рынка: Рынок может временно создавать короткосрочную ликвидность, захватывая её, чтобы затем совершить движение в противоположную сторону. Это формирует новый максимум и новый минимум, которые становятся начальными уровнями для покупок и продаж (buyside и sellside).

Избегание торговли:

Если рынок не достигает никаких уровней ликвидности (ни на стороне покупателей, ни на стороне продавцов), лучше воздержаться от торговли в данной сессии. Это может указывать на слабое движение, особенно в азиатскую сессию (которая начинается в 7:00 PM).

Азиатская сессия и AM Opening Range:

Азиатская сессия: Начинается в 7:00 PM. Важно наблюдать, как цена реагирует на NDOG в этот период.
AM Opening Range: Промежуток времени с 9:30 до 10:00 AM. В этот период можно определить разрыв, связанный с регулярными торговыми часами, и ожидать потенциальную торговлю вблизи средней точки этого разрыва.

Азиатская сессия (Asian Session):

Время начала: 7:00 PM (по местному времени).
Основной период для наблюдения: 7:00 PM - 9:00 PM. В этот период важно следить за реакцией цены на New Day Opening Gap (NDOG), который формируется между закрытием в 5:00 PM и открытием в 6:00 PM.
Определение начальной ликвидности: После того как вы определили новые уровни ликвидности (Initial Buyside и Initial Sellside Liquidity), нужно посмотреть на историю цен (влево на графике) и найти крупные пулы ликвидности, которые могут быть целью для движения цены.

Торговля с использованием NDOG:

Если вы настроены на покупку (бычий настрой) и цена поднимается выше NDOG, то вход в сделку на покупку следует делать около NDOG. Стоп-лосс должен быть установлен ниже уровня NDOG.
Если вы настроены на продажу (медвежий настрой) и цена падает ниже NDOG, то вход в сделку на продажу следует делать около NDOG. Стоп-лосс должен быть установлен выше уровня NDOG.

Понятие BISI и SIBI:

BISI (Buy Side Imbalance): Если рынок бычий (рост), то лучше, если цена не вернется к BISI, так как это указывает на сильный бычий настрой.
SIBI (Sell Side Imbalance): Если рынок медвежий (падение), то лучше, если цена не вернется к SIBI, так как это указывает на сильный медвежий настрой.

Standard Deviations (STDV) для целеполагания:

Для более точного целеполагания можно использовать стандартные отклонения (STDV) и находить середину между двумя стандартными отклонениями. Например, между -1 и 1.5 STDV. Это поможет более точно определить целевые уровни для выхода из сделки.

Измеренные движения (Measured Moves):

Если вы ожидаете рост (бычий рынок), измерьте предыдущий рыночный импульс (цена от одного минимума до одного максимума) и используйте это измерение для прогнозирования целевой цены на текущем импульсе.

Лондонская сессия (London Session):

London Opening Range: Время с 12:00 ночи до 12:30 AM. На этот период приходится формирование начального диапазона, состоящего из самого высокого и самого низкого значения цены.
Высокие вероятности для сделок: Большинство потенциально прибыльных сделок будет происходить вокруг уровней максимума и минимума предыдущего дня.

TGIF (Thank God It's Friday):

В пятницу можно ожидать, что рынок вернется к недельному диапазону на 20-30%. Это может быть использовано для стратегического планирования сделок в конце недели.

Заключение:

Этот подход помогает трейдерам планировать свои действия на основе разницы между ценами открытия и закрытия в определенные ключевые моменты времени. Используя NDOG и наблюдая за реакцией рынка на различные уровни, можно принимать обоснованные решения о входе или выходе из сделок, минимизируя риски и повышая вероятность успешной торговли. В зависимости от времени суток, а также использования ключевых уровней и промежутков времени, таких как NDOG, BISI, SIBI, и STDV. Эти подходы могут помочь трейдерам лучше понять, как движется рынок в разные сессии, и использовать эту информацию для более эффективного входа и выхода из сделок.

Этот чарт описывает конкретную торговую стратегию, использующую концепции New Day Opening Gap (NDOG), Bullish Order Block, и Fair Value Gap (FVG). Вот основные моменты:

Основные понятия и их значение:

New Day Opening Gap (NDOG):

NDOG — это разрыв между ценой закрытия на предыдущей торговой сессии (в 5:00 PM) и ценой открытия новой сессии (в 6:00 PM). Этот разрыв используется как ключевой уровень на графике для анализа и принятия торговых решений.
В данном примере цена сначала поднимается выше NDOG, а затем возвращается к нему в 7:00 PM, что считается ретестом этого уровня.

Inducing Longs и Sweep of Liquidity:

Inducing Longs — это стратегия, где рынок сначала показывает движение вверх, чтобы привлечь покупателей (лонгистов), создавая ощущение восходящего тренда.
Sweep of Liquidity — это движение цены в противоположную сторону, чтобы выбить стопы этих покупателей, прежде чем вернуться к изначальному тренду.

Bullish Order Block:

Bullish Order Block — это область на графике, где была накоплена значительная покупательная сила (обычно это зона предыдущего снижения цены). В данном случае ICT использует Bullish Order Block внутри NDOG для входа в длинную позицию. Стоп-лосс устанавливается ниже NDOG, чтобы защититься от возможного движения вниз.

Fair Value Gap (FVG):

FVG — это промежуток между свечами, где отсутствует торговля, что указывает на дисбаланс на рынке. Когда FVG остаётся открытым в направлении цены, это подтверждает сильное движение в этом направлении. В данном примере наличие открытого FVG подтверждает, что цена имеет высокий потенциал для быстрого достижения цели.

Интерпретация и значение:

Стратегия возврата к NDOG: После пробоя вверх цена возвращается к NDOG, что используется для входа в позицию. Это свидетельствует о поддержке уровня NDOG и даёт трейдеру уверенность в продолжении восходящего движения.
Отсутствие интереса к Sell Side Liquidity: Когда цена после ретеста NDOG движется вверх и не возвращается к предыдущим минимумам, это указывает на отсутствие интереса рынка к снижению. Это сигнализирует трейдеру о возможности дальнейшего роста.
Роль FVG: Открытый FVG подтверждает, что движение в направлении цены продолжится, и цели будут достигнуты быстрее.

Вывод:

Эта стратегия показывает, как можно использовать уровни NDOG и FVG для входа в сделки, а также как интерпретировать поведение цены для определения её дальнейшего направления. Уверенность в том, что рынок "тяжел" в определённом направлении, позволяет трейдеру принимать обоснованные решения, снижая риски и увеличивая вероятность успешной сделки.

Bullish Measured Move:

Bearish Measured Move:

Initial Bulish Buyside And Sellside:

Initial Bearish Buyside And Sellside:

Статья подготовлена командой @Obsession_0x / With help of Sattarian

[ICT 2024 Mentorship #4] August 8, 2024

2024-09-18T10:58:39.715Z

Важность времени 8:30 AM:

Независимо от того, есть ли важные новости, время 8:30 AM всегда будет значимым в утренней торговой сессии (AM Session). В это время часто происходит важное движение цены.

Использование "New Week Opening Gap" (NWOG) и "New Day Opening Gap" (NDOG):

Если разрыв (гэп) большой, можно использовать квадранты (деление гэпа на 4 части) для более точного определения уровней. Если гэп маленький, использование квадрантов нецелесообразно.
Когда существует кластер (скопление) таких гэпов, цена, скорее всего, будет стремиться торговаться в этих областях.

Работа с Breaker и FVG:

Если Breaker (структурный разворот) пробивает ликвидность на стороне покупок (buyside liquidity) и при этом присутствует FVG (Fair Value Gap) в этом движении вверх, следует сосредоточиться на этом FVG. Этот FVG может стать "Inversion FVG" — областью, где рынок может разворачиваться.
Аналогично, если Breaker пробивает ликвидность на стороне продаж (sell side liquidity) и присутствует FVG в движении вниз, следует сосредоточиться на этом FVG.

Поддержка и сопротивление:

Когда рынок находится в бычьем тренде, свечи, закрывающиеся ниже (down close candles), должны выступать в роли поддержки.
Важно понимать, что здесь речь идет не о классических уровнях поддержки и сопротивления или зонах спроса и предложения, а о старых референсных точках неэффективности, которые используются для ликвидации трейдеров.

Ведение записей и работа с уровнями Фибоначчи:

Если возникают сомнения в ваших ожиданиях цены, важно записывать эти моменты для последующего анализа.
При наличии больших диапазонов в ценовом движении можно использовать уровни Фибоначчи для определения точки равновесия (equilibrium) этого диапазона.

Использование NDOG и свечей для торговли:

Если есть совпадение (конвергенция) между уровнем NDOG и свечой, закрывшейся ниже (down close candle), при бычьем настрое рынка, это может быть возможностью для торговли вверх с использованием этой свечи как бычьего ордер-блока.
Аналогично, если при медвежьем рынке есть совпадение между уровнем NDOG и свечой, закрывшейся выше (up close candle), это может быть возможностью для торговли вниз с использованием этой свечи как медвежьего ордер-блока.

Определение внутридневного направления (Bias):

Трейдер может искать области в ценовом движении, где есть накопление таких гэпов, и предполагать, что рынок будет стремиться к этим областям.

Этот подход помогает трейдерам более точно определять возможные цели для торговли и выбирать моменты для входа и выхода из позиций, основываясь на анализе рыночных структур и динамики.

Посмотрите на чарт ниже на нем изображена стратегия, применяемая ICT (Inner Circle Trader), которая основывается на анализе New Day Opening Gaps (NDOGs), то есть разрывов на графике, образующихся при открытии нового торгового дня.

Основные моменты:

NDOGs как точки притяжения (Draw On Liquidity):

NDOGs рассматриваются как важные уровни, к которым цена может стремиться. Если на графике существует кластер (скопление) таких гэпов выше текущей цены, это может означать, что рынок, скорее всего, будет двигаться в сторону этих уровней.

Роль новостей в движении рынка:

В 8:30 AM произошло выпуск новостей. ICT прогнозировал, что свеча на 8:30 (во время выхода новостей) расширится вверх, что и произошло. Этот прогноз основан на ожидании, что рынок будет стремиться к кластеру NDOGs, находящемуся выше текущей цены.

Катализатор для движения вверх:

Основным катализатором, по мнению ICT, является наличие кластеров NDOGs выше текущей цены, что сигнализирует о вероятном движении цены вверх. Это ожидание подтвердилось после выхода новостей.

Что это значит в трейдинге:

Трейдеры могут использовать NDOGs как индикатор для прогнозирования направления движения цены. Если существуют скопления NDOGs выше текущей цены, это может быть сигналом для ожидания роста цены, особенно в контексте важных новостных событий, которые могут стать катализатором для движения в этом направлении.

Статья подготовлена командой @Obsession_0x / With help of Sattarian

[ICT 2024 Mentorship #3] August 7, 2024

2024-09-17T13:59:15.862Z

Инженерия ликвидности: Это ситуация, когда цена формирует гладкие участки на графике, такие как "Равные Высоты" (Relative Equal Highs) и "Равные Низы" (Relative Equal Lows), особенно после смены торговой сессии. Эти участки привлекают ликвидность и часто становятся целями для движения цены.
Ожидание противоположного движения: В первые 30 минут после открытия рынка в 7:00, 8:00 и 9:00 утра трейдер должен ждать движения цены в противоположном направлении от ожидаемого уровня ликвидности (Draw On Liquidity). Это может указывать на манипуляцию рынка, когда цена делает ложное движение перед основным трендом.
True Day Opening Price (Истинная цена открытия дня): Это цена открытия дня, которая определяется в полночь. Она служит ключевой точкой отсчета для анализа рыночных движений.
Новые разрывы открытия недели и дня: Эти разрывы или гэпы (New Week Opening Gaps и New Day Opening Gaps) представляют собой области на графике, где цена открылась с разрывом относительно предыдущего дня или недели. Такие области часто притягивают цену, и рынок может стремиться закрыть этот разрыв.
Consequent Encroachment (Последовательное проникновение): Это средняя точка гэпа, которую можно вычислить с помощью фибоначчи, измеряя расстояние от нижней до верхней границы гэпа. Эта точка может служить уровнем поддержки или сопротивления в будущем.
Торговля на основе гэпов: Лучшие сделки на продажу обычно формируются у нижней границы гэпа, потому что предполагается, что верхняя часть гэпа останется открытой. Для покупок лучшими являются сделки на верхней границе гэпа, чтобы нижняя часть оставалась открытой.
Кластеризация гэпов: Если на графике наблюдается скопление гэпов выше или ниже текущей цены, рынок, скорее всего, будет стремиться к этим областям.
Манипуляция рынка перед открытием: В первые 30 минут после открытия торгового окна (7:00, 8:00, 9:00) может произойти манипуляция, когда цена временно взлетает в сторону одного из гэпов, прежде чем начнется основное движение в противоположном направлении.
Цель трейдера: В начале развития как трейдера важно научиться определять, куда рынок, скорее всего, будет стремиться.

Этот подход требует внимательного наблюдения за движениями цены, терпения и понимания ключевых рыночных уровней, чтобы лучше прогнозировать вероятные движения цены.

Чувствительные зоны гэпов (New Week Opening Gap и New Day Opening Gaps): Если цена касается этих зон только один раз, то они становятся "чувствительными", то есть, велика вероятность того, что цена вернется к этим уровням снова. Это может происходить из-за того, что в этих зонах остается нереализованная ликвидность.
Отсутствие новостей в утреннюю сессию: Если в утреннюю сессию нет важных новостей, но ожидаются события во второй половине дня (PM Session), можно дождаться выхода новостей и искать движения в цене после их публикации. В отсутствие значимых данных утром, рекомендуется торговать во второй половине дня, так как более "чистое" ценовое движение обычно происходит после обеда в Нью-Йорке.
Планирование целей для торговли: Перед открытием сделки необходимо иметь представление о том, куда цена может потенциально двигаться. Это помогает определить целевые уровни и управлять рисками.
Начало PM Session: Время начала второй половины торговой сессии – 13:30 по Нью-Йорку.
Удержание сделок для больших движений цены: Чтобы удерживать сделки на более длительный срок и рассчитывать на более крупные ценовые движения, трейдер должен иметь уверенность в том, что есть причина ожидать выход цены за пределы обычного диапазона. Однако риск закрытия сделки по стоп-лоссу при этом увеличивается.
Подтверждение через неудавшийся пробой: Если цена поднялась к медвежьему гэпу (Bearish FVG), не достигла уровня Consequent Encroachment (средней точки гэпа) и сформировала медвежий ордер-блок, это подтверждает силу нисходящего тренда.
Два FVG в одном движении: Если в ценовом движении есть два незакрытых гэпа (FVG), ожидайте, что рынок поднимется к более высокому из них, поэтому стоп-лосс должен учитывать второй гэп.
Неэффективности и ключевые уровни: Неэффективности в цене (например, SIBI — Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency) имеют меньшее значение, чем ключевые уровни, такие как равные высоты, равные низы, NDOG (New Day Opening Gap) и NWOG (New Week Opening Gap).
Индикаторы силы тренда: Если при медвежьем тренде цена не достигает уровня Consequent Encroachment в зоне SIBI, это означает, что тренд действительно силен вниз. Аналогично, при бычьем тренде, если цена не достигает Consequent Encroachment в зоне BISI (Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency), это сигнализирует о сильном восходящем тренде.

Эти принципы помогают трейдерам лучше понимать поведение цены и принимать более обоснованные решения на рынке.

Пример выше описывает процесс анализа и принятия решений трейдером (в данном случае, ICT) при торговле на рынке в ходе послеобеденной сессии (PM Session). Вот основные моменты и их значение в контексте трейдинга:

Использование New Day Opening Gap как цели для ликвидности (Draw on Liquidity):

ICT использовал "Новый дневной разрыв" (New Day Opening Gap) как ориентир для того, куда, вероятно, будет стремиться цена. Этот гэп служит "магнитом" для цены, которая может тянуться к нему в поисках ликвидности.

Вход в сделку на основе SIBI и Медвежьего ордер-блока:

Вход в короткую позицию (шорт) был осуществлен, когда цена поднялась в зону SIBI (Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency). Это область, где на рынке присутствует дисбаланс между покупателями и продавцами.
Когда в этой зоне сформировался Медвежий ордер-блок, ICT использовал это как подтверждение для открытия короткой позиции. Медвежий ордер-блок указывает на область сопротивления, откуда цена может начать снижаться.

Оценка силы медвежьего тренда:

ICT заметил, что цена не достигла уровня "Consequent Encroachment" (средней точки) в зоне SIBI, что указывает на сильный медвежий тренд. В таких условиях он ожидал резкого движения цены вниз.

Определение цели для сделки (STL и London Lows):

Вместо того чтобы ждать, пока цена достигнет New Day Opening Gap, ICT установил цель для своей сделки на уровне "London Lows" (лондонских минимумов) и уровня "STL" (Sell side Liquidity), отмеченных черной линией.
Это решение позволило ему закрыть сделку раньше и зафиксировать прибыль, ориентируясь на более достижимые уровни.

Таким образом, в трейдинге данный подход означает использование анализа рыночной структуры, зон дисбаланса, и ключевых уровней ликвидности для определения оптимального момента входа в сделку и установки целей по прибыли.

Статья подготовлена командой @Obsession_0x / With help of Sattarian

[ICT 2024 Mentorship #2] August 6, 2024

2024-09-17T07:51:05.072Z

Торговля на 15-секундном графике:

Описание: 15-секундный график используется для входа в рынок в момент движения цены, которое вы могли пропустить на 1-минутном, 5-минутном или 15-минутном графике. Этот график позволяет находить более точные точки входа.
Применение: Если вы видите, что пропустили возможность на более высоких таймфреймах, 15-секундный график может помочь вам войти в рынок, используя более мелкие колебания цены.

Начало анализа с 7:00 утра:

Описание: С этого времени начинается поиск относительных равных максимумов (Relative Equal Highs) и относительных равных минимумов (Relative Equal Lows). Не следует рассматривать данные до 7:00 утра.
Значение: Сессия в Нью-Йорке часто диктует значительные движения на рынке. Фокус на Relative EQ Highs и Lows после 7:00 помогает выявить ключевые уровни ликвидности для торговли.

New York Bullish/Bearish Market Reversal:

Bullish Reversal: Если рынок бычий, и Лондонская сессия показывает нисходящее движение, а затем рынок разворачивается и идет вверх во время Нью-Йоркской сессии, перекрывая все ценовое движение, созданное в Лондоне.
Bearish Reversal: Если рынок медвежий, и Лондонская сессия показывает восходящее движение, а затем рынок разворачивается и идет вниз во время Нью-Йоркской сессии, перекрывая все ценовое движение, созданное в Лондоне.
Значение: Эти паттерны помогают определить моменты разворота рынка на основе взаимодействия сессий Лондона и Нью-Йорка.

Искать сетап, а не предсказывать его:

Описание: Не пытайтесь предсказать движение цены заранее; лучше дождитесь появления четких условий или паттерна.
Значение: Это напоминание о том, что на рынке лучше действовать на основе подтвержденной информации, а не на догадках.

Поиск Относительных Равных Максимумов и Минимумов (Relative EQ Highs и Relative EQ Lows):

После 7:00 утра: Трейдеры начинают искать относительно равные максимумы и минимумы на графиках. Это важные уровни, где могут скапливаться стоп-ордера, и рынок может стремиться к этим уровням для захвата ликвидности.
5-минутный график: Если на 5-минутном графике формируется новый минимум (swing low), трейдеры могут ожидать движения цены вверх, чтобы использовать этот минимум в качестве основы для своей торговой модели.

Установление краткосрочного торгового направления:

Таймфреймы 15, 5 или 1 минута: Трейдеры ищут краткосрочные сигналы и направления на этих таймфреймах, которые дают возможность для торговли. Это могут быть движения цены, связанные с пробоем или тестированием относительных равных максимумов или минимумов.

Аннотация неэффективностей (FVG) и дисбаланса объема:

Отсутствие явных равных максимумов/минимумов: Если на графике нет очевидных равных максимумов или минимумов, нужно отметить все неэффективности (FVG), которые появились на графике.
Объединение дисбаланса объема с FVG: Когда аннотируется FVG с дисбалансом объема (Volume Imbalance), этот дисбаланс нужно учитывать при оценке важности FVG.
Игнорирование теней (wicks): Дисбаланс объема в FVG подсказывает, что тени свечей можно игнорировать, если они достигают уровня Consequent Encroachment или меньше. Это значит, что тени не должны мешать анализу основной структуры ценового движения.

Идентификация и использование FVG и Breaker:

Описание: Первый FVG перед срабатыванием стопов должен быть отмечен, так как он может выступать в роли Order Block (OB) и указывать на изменение состояния поставки.
Значение: Эти уровни важны для понимания ключевых изменений в рынке. Если FVG отсутствует, используйте "Breaker" — уровень, где произошел резкий разворот цены.

Фокус на дисбалансах (Imbalances):

Bearish: Сосредоточьтесь на Sell-Side Imbalance и Buy-Side Inefficiency.
Bullish: Сосредоточьтесь на Buy-Side Imbalance и Sell-Side Inefficiency.
Значение: Определение дисбалансов помогает понять, где могут находиться ключевые уровни ликвидности, которые рынок стремится захватить.

Judas Swing и манипуляция:

Описание: Часто перед основным движением цена совершает ложное движение в противоположном направлении (Judas Swing), чтобы сбить трейдеров с толку.
Значение: Осознание таких манипуляций помогает избежать ловушек и улучшить свои торговые решения.

Этот подход требует глубокого понимания рыночных механизмов и детального анализа графиков, чтобы выявить и использовать ключевые уровни ликвидности и неэффективности на рынке.

Все массивы PD имеют аспект инверсии.

Inversion FVG (Инверсный FVG):

Наивысшая форма инверсии: Когда FVG проходит процесс инверсии, это означает, что область, которая ранее служила одной цели, может стать ключевой для противоположного движения. Например, зона, которая была использована для покупки, может стать зоной для продажи после пробоя.
Реверсная модель: В инверсии FVG фокусируется на диапазоне, который сформировал паттерн разворота после того, как были взяты относительные равные максимумы (Relative EQ Highs).

Поиск целевых зон:

Области для разворота: Следует искать области, где рынок может выбить участников из позиций (например, через ложный пробой), а затем развернуться в противоположную сторону.
Очевидные максимумы и минимумы: Если на графике нет очевидных максимумов или минимумов, трейдеры должны сосредоточиться на выявлении неэффективностей (FVG).

FVG перед стоп-раном:

Первая зона FVG перед стоп-раном: Важно отметить первый FVG, который был сформирован перед тем, как рынок выбил стопы участников. Этот FVG может действовать как важная зона предложения или спроса (Order Block) и быть признаком изменения характера движения цены (Change In The State Of Delivery, CSD).

Использование Breaker, если нет FVG:

Breaker: Если на графике не обнаруживается FVG, используется стратегия с Breaker (особый паттерн разворота цены).

Фокус на дисбалансах:

Bearish (медвежий рынок): Фокус на каждом дисбалансе с преимущественным предложением (Sell side Imbalance) и недостатком спроса (Buyside Inefficiencies).
Bullish (бычий рынок): Фокус на каждом дисбалансе с преимущественным спросом (Buyside Imbalance) и недостатком предложения (Sell side Inefficiencies).

Манипуляции и Judas Swing:

Judas Swing: Обычно перед началом основного движения происходит манипуляция, ложное движение в неправильном направлении, чтобы выбить трейдеров из позиций.

Три окна возможностей:

7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM: Это ключевые моменты времени, в которые вы должны внимательно следить за рынком, особенно за формированием относительных равных максимумов (Relative Equal Highs) или минимумов (Relative Equal Lows).

Основные моменты:

Поиск равных максимумов или минимумов:

Вы можете искать Relative Equal Highs и Relative Equal Lows с 7:00 AM до 9:00 AM, но не раньше 7:00 AM.
Если планируете удерживать сделку дольше, обратите внимание на максимум или минимум предыдущего дня.
Бычий рынок: Следующая логическая цель — максимум предыдущего дня.
Медвежий рынок: Следующая логическая цель — минимум предыдущего дня.

Действия при наличии равных максимумов и минимумов:

После того, как сформировались Relative Equal Highs и Relative Equal Lows, дождитесь, когда один из них будет нарушен.
В первые 30 минут после 7:00 AM, 8:00 AM и 9:00 AM:

Если вы находитесь в бычьем настрое, ищите движение вниз в эти первые 30 минут.
Если вы в медвежьем настрое, ищите движение вверх в эти первые 30 минут.

Определение диапазона (Range Finding):

Медвежий рынок:

Для определения диапазона используйте Фибоначчи от самого высокого максимума после 7:00, 8:00, или 9:00 AM до самого низкого минимума в 7:00, 8:00, или 9:00 AM соответственно.

Бычий рынок:

Для определения диапазона используйте Фибоначчи от самого низкого минимума после 7:00, 8:00, или 9:00 AM до самого высокого максимума в 7:00, 8:00, или 9:00 AM соответственно.

Дополнительные рекомендации:

Если чувствуете, что теряете нить происходящего, переключитесь на более высокий таймфрейм, чтобы получить более четкое представление.

Анализ на 1-минутном графике:

Определение Relative Equal Highs и Relative Equal Lows:

На графике были отмечены уровни Relative Equal Highs (равные максимумы) и Relative Equal Lows (равные минимумы). Эти уровни часто используются для определения возможных точек разворота или зон интереса на рынке.

Манипуляция рынка:

После 7:00 AM: Рынок сначала поднялся, чтобы ликвидировать Buy-Side Liquidity (ликвидность на стороне покупателей), то есть выбил стоп-ордеры и другие заявки на покупку.
Эта движение вверх обозначается как Market Manipulation (манипуляция рынком), где рынок движется в ненадежном направлении, чтобы затем развернуться в его изначальном направлении.

Создание Breaker и BISI:

После манипуляции вверх рынок создал Breaker — ключевую зону, где произошел значительный пробой или разворот.
В диапазоне, который вызвал пробой, была отмечена зона BISI (Buy-Side Imbalance), которая становится Inverse FVG (инверсной зоной FVG). Эта зона будет рассматриваться как уровень сопротивления в будущем.

Формирование диапазона и манипуляция:

После создания диапазона EQ Highs и EQ Lows (равных максимумов и минимумов) рынок снова манипулирует вверх, чтобы пробить EQ Highs.
Следующим целевым уровнем становится EQ Lows. То есть после манипуляции выше равных максимумов рынок будет направлен к равным минимумам.

Ключевые выводы:

Relative Equal Highs и Relative Equal Lows — важные уровни для наблюдения, так как они могут указывать на потенциальные развороты или цели движения.
Market Manipulation — рынок может сначала двигаться в ложном направлении, чтобы создать стопы и ликвидность, прежде чем двигаться в изначальном направлении.
Breaker и BIS — области, которые появляются после значительного движения и становятся важными уровнями для будущих торговых решений.
Inverse FVG — инверсная зона, которая будет служить уровнем сопротивления в будущем.
Целевые уровни: Если рынок пробивает EQ Highs, следующим шагом может быть движение к EQ Lows.

Статья подготовлена командой @Obsession_0x / With help of Sattarian

[ICT 2024 Mentorship 1#] August 5, 2024

2024-09-16T19:27:03.634Z

Время имеет ключевое значение для любого движения цены. Время - это главный ориентир, указывающий, когда и почему цена должна двигаться, совершать рост или падение.
Цена всегда движется в соответствии со временем.
Без времени цена бесполезна. Время - это основа, на которой разворачивается каждое основное ценовое движение.

ICT сосредотачивается на нескольких ключевых временных моментах в этом Менторстве:

7:00 AM
7:30 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
9:30 AM
Разрывы на открытии новой недели (NWOG) будут действовать как точка притяжения ликвидности.
Всегда думайте о том, куда рынок, скорее всего, потянется или куда он может пойти дальше. Речь идет о том, что в случае если цена запустила движение в одном из направлений даже если это фаза отката, она идет за ликвидностью
Наблюдая за ценой, ищите, как рынок маневрирует и движется между старыми максимумами, старыми минимумами и неэффективностями.
Дисбаланс - это когда рынок движется против направления предыдущей сессии, предыдущего дня, тренда или ценового движения.
До 8:30, желательно до 8:00, мы должны определить, где находятся максимумы и минимумы на минутном и 15-минутном таймфреймах.

Таймфреймы, на которых мы сосредотачиваемся в первую очередь:

15 минут
5 минут
1 минута

В этой модели мы изучаем цену в определенные моменты дня:

Рынок стремится к старым максимумам, старым минимумам и Fair Value Gaps (FVG).
"Если ты — ликвидность, ты — обед." - ICT Дам пояснение этой шутки от Майкла смысл заключается в том, что на рынке "ликвидность" привлекает крупных игроков, как еда привлекает хищников, и они стремятся ее поглотить, забрав деньги менее опытных участников.
DoL Draw on Liquidity (Притяжение ликвидности) - это не конечное движение или цель, а всего лишь идея о том, куда рынок может пойти или стремиться.
Средняя точка между двумя NWOG или NDOG известна как Event Horizon (Горизонт событий).
Рынок будет стремиться к зонам на графике, где цена двигалась плавно и без значительных колебаний, чтобы затем нарушить спокойствие в этих областях, активировав ордера, расположенные выше или ниже этих уровней. В таких зонах часто скапливается ликвидность в виде стоп-ордеров и незаполненных заявок, и рынок "намеренно" движется туда, чтобы захватить эту ликвидность, создавая резкие движения цены. Это движение часто приводит к пробоям уровней и резким ценовым всплескам.
В первую очередь нужно обращать внимание на те области рынка, где цена двигалась плавно, без резких колебаний или больших свечей. Эти "гладкие" зоны часто указывают на участки, где может скапливаться ликвидность в виде стоп-ордеров или незаполненных заявок. Рынок имеет тенденцию возвращаться к таким зонам, чтобы "собрать" эту ликвидность, что часто приводит к резким движениям цены, когда ордера в этих зонах активируются.

High Probability EQ High:

Если максимум слева (на графике) выше, чем максимум справа, или если произошел "неудавшийся свинг" (failure swing), то есть ситуация, когда рынок не смог продолжить движение в одном направлении, это создает высокую вероятность того, что цена захочет пробить этот уровень и торговаться выше.
Что это означает: Рынок может стремиться "собрать" ликвидность, которая находится выше этих максимумов, пробивая их и вызывая срабатывание стоп-ордеров или других отложенных заявок.

High Probability EQ Low:

Если минимум слева ниже, чем минимум справа, или если также произошел "неудавшийся свинг", это указывает на высокую вероятность того, что рынок захочет пробить этот уровень и торговаться ниже.
Что это означает: Рынок может стремиться "собрать" ликвидность, расположенную под этими минимумами, пробивая их и активируя соответствующие ордера.

В обоих случаях рынок тянется к этим уровням с целью нарушить их и захватить ликвидность, что обычно приводит к резким движениям цены.

[Priming - это когда вы непрерывно создаете, вдохновляете или манипулируете ожиданиями большого количества инвесторов.]

Тела свечей расскажут вам историю, а тени нанесут урон.
Если это не правильное время суток, эта модель не сработает.
Утренняя сессия начинается в 7:00 утра по Нью-Йорку [Форекс и индексы].

7:00 - 7:30:

Ищите относительные Equal Highs (Равные максимумы) и Equal Lows (Равные минимумы) до 7:00.
Используйте 1-минутный, 5-минутный и 15-минутный графики.
В промежуток между 7:00 - 7:30, 8:00 - 8:30, 9:00 - 9:30 (Необходимо искать на графике те участки, где цена двигалась плавно, без резких колебаний и больших свечей. Эти "гладкие" зоны часто указывают на области, где может быть накоплена ликвидность, такая как стоп-ордера или незаполненные заявки.
Такие зоны представляют интерес для крупных игроков, так как они могут использовать их для захвата ликвидности, что часто приводит к резким движениям цены. Идея в том, что рынок может сначала двигаться в эти гладкие области, а затем нарушить их спокойствие, вызывая волатильность и активируя накопленные ордера.)
"Still waters invite rocks" - дам пояснение что именно здесь имел ввиду Майкл, что спокойные и малоподвижные зоны на рынке (где цена движется плавно и без резких изменений) привлекают внимание крупных игроков или трейдеров. Эти участники могут "бросить камень" в "спокойную воду", то есть инициировать резкие движения цены, чтобы вызвать волатильность и собрать ликвидность, которая скопилась в этих зонах.

7:00 - 7:30 = Диапазон до открытия рынка.

7:30 - 8:00 = Диапазон открытия.

9:00 - 9:30 = Диапазон до открытия рынка.

9:30 - 10:00 = Диапазон открытия.

Перед диапазоном до открытия рынка мы будем искать EQ Highs и EQ Lows.
Когда у вас есть равные максимумы и равные минимумы, дождитесь, какой из них будет снят первым, прежде чем предпринимать действия.
Акулы всегда пойдут в тихие воды [EQ Highs / EQ Lows].
Работа по модели начинается в 7:00 AM.

ICT (Inner Circle Trader) анализирует графики для определения возможных движений цены на основе концепции ликвидности и рыночной структуры.

15-минутный и 1-минутный графики: ICT одновременно анализирует оба графика, чтобы увидеть общую картину и детали движения цены.
Относительно Равные Максимумы (Relative Equal Highs): На 1-минутном графике ICT выделил уровни, где максимумы равны или близки друг к другу. Эти уровни могут стать зоной притяжения ликвидности в бычьем сценарии, поскольку выше них могут располагаться стоп-ордера продавцов, что привлекает цену.
STH (Short-Term High): Это краткосрочный максимум, отмеченный розовой линией. Его также можно рассматривать как "низко висящие фрукты" (low hanging fruit objective) — ближайшую цель, до которой цена может дойти в ближайшее время.
Снятие Ликвидности на Продаже: На 1-минутном графике цена пробила относительно равные минимумы (Equal Lows), что означает, что вся ликвидность, сосредоточенная под этими минимумами (например, стоп-ордера на продажу), была захвачена.
Fair Value Gap (FVG) / SIBI (Sell-Side Imbalance and Buy-Side Inefficiency): После захвата ликвидности на стороне продажи, цена вернулась вверх, чтобы заполнить разрыв в стоимости (FVG). Это типичная реакция рынка на ликвидность и неэффективности.
Гладкость Рынка и Равные Максимумы (EQ Highs): Рынок имеет тенденцию делать гладкие области "шероховатыми", т.е. нарушать их. Над относительно равными максимумами (EQ Highs) находится зона, где может быть сосредоточена ликвидность, и цена, скорее всего, будет стремиться к этим уровням, чтобы "захватить" ее.

Идея в том, что рынок, вероятно, будет стремиться к этим зонам равных максимумов, чтобы нарушить их и собрать ликвидность, которая там находится.

Статья подготовлена командой @Obsession_0x / With help of Sattarian