Gannicus

Сравнение экосистем Solana и Ethereum

2024-11-09T09:25:05.978Z

Обе платформы занимают важные позиции в мире блокчейна и DeFi

1. Введение и популярность экосистем

• Ethereum (запущен в 2015 году) — первый блокчейн с поддержкой смарт-контрактов и децентрализованных приложений (dApps), который привлек тысячи проектов и разработчиков.

• Solana (запущена в 2020 году) — более молодая платформа, известная своей высокой скоростью и низкими транзакционными издержками, что делает её привлекательной для DeFi и NFT проектов

.
2. Технические различия
• Консенсус: Ethereum использует Proof of Stake (после обновления на Ethereum 2.0), а Solana работает на Proof of History в сочетании с Proof of Stake, что обеспечивает её высокую скорость.

• Скорость и масштабируемость: Ethereum обрабатывает около 30 транзакций в секунду (TPS), тогда как Solana — до 65,000 TPS.

• Комиссии: Транзакции на Ethereum могут быть дорогими в моменты высокой нагрузки, тогда как Solana отличается низкими комиссиями.

3. Экосистемы и децентрализация
• Ethereum: Более децентрализованная и проверенная сеть, привлекающая внимание институциональных и индивидуальных инвесторов, благодаря надежности и безопасности.

• Solana: Высокая скорость может привлечь проекты, требующие мгновенной обработки (например, NFT и игровые приложения), но сеть ещё развивает свою децентрализацию.

4. Преимущества и недостатки каждой экосистемы

• Ethereum: Множество разработчиков, устойчивость, но высокие комиссии и более низкая скорость.

• Solana: Низкие комиссии и высокая скорость, но меньшее количество нод и вопросы о долговременной децентрализации.

5. Будущие перспективы
Ethereum активно работает над решением проблем масштабируемости с помощью Layer 2 решений, а Solana также продолжает развиваться через экосистемы и мем токены

Выводы

1. Маленькие проекты как сигнал входа в рынок: Монеты с меньшей капитализацией могут дать высокий процент роста, так как для их увеличения достаточно меньших объёмов торгов. Эти активы становятся более привлекательными для трейдеров (мемы), показывая на графиках существенные проценты роста. Это привлекает новых участников, которым легче войти в рынок через более доступные и недорогие активы, видя быстрые результаты.

2. Распределение средств в более крупные проекты: Когда интерес к криптовалютам усиливается, происходит перераспределение капитала: заработанные средства часто перемещаются в более стабильные и крупные проекты, этот процесс поддерживает рынок, так как более крупные проекты создают ощущение стабильности, привлекая крупный капитал и долгосрочных инвесторов.

3. Рынок как цикл роста крупных проектов и их экосистем: Обычно после роста таких «локомотивов», как Bitcoin, начинает расти второй слой криптовалют — экосистемные продукты, например, Ethereum и Solana. Как правило, тот из них, у которого меньше капитализация и больше новшеств, может показать больший рост. После чего начинается рост проектов в экосистемах, например, Layer 2 решений для Ethereum или проектов в экосистеме Solana.

4. Зависимость от общего цикла рынка: Такой цикл — когда рост идёт от крупных активов к мелким и обратно — происходит из-за различий в ликвидности и капиталоёмкости каждого класса. В начале рынка капитал легче двигает небольшие активы, но с ростом интереса инвесторы перемещаются в активы с большими оборотами, что и поддерживает более крупные проекты.

Такой подход полезен для построения инвестиционной стратегии. Понимание цикла позволяет лучше прогнозировать

Обратите внимание на графики, они довольно схожи

DODO DEX

2024-10-04T05:16:11.079Z

1. Вступление

• Доброго времени суток! Сегодня мы обсудим один из интересных проектов в мире финансов (DeFi) — DODO. Это платформа, которая предлагает уникальные решения для торговли и ликвидности

2. Что такое DODO?
.

• DODO — это децентрализованная биржа (DEX), которая использует новый подход к управлению ликвидностью. Вместо традиционной системы автоматизированного маркетмейкера (AMM), как у Uniswap, DODO предлагает свою концепцию — PMM (Proactive Market Maker).
• Основная цель DODO — это обеспечение лучшей ликвидности и меньших проскальзываний при торговле, что особенно важно для тех, кто занимается активной торговлей.

3. Технологические особенности

PMM

• Технология PMM отличается тем, что она обеспечивает более точные котировки активов, основанные на рыночных данных, что помогает снизить волатильность и потери для поставщиков ликвидности.

• В отличие от AMM, где цена актива часто меняется из-за недостаточной ликвидности, PMM динамически регулирует баланс между покупателями и продавцами, улучшая условия для участников рынка. грубо говоря проскальзывание меньше за счет этого меньше теряем на свопах

4. Плюсы и минусы DODO

• Плюсы:

1 Капитализация проекта меньше чем у других
2 Меньшее проскальзывание и более выгодные условия для трейдеров.
3 Возможность создания своих токенов с помощью Crowdpooling, что упрощает процесс запуска новых проектов.
4 Платформа мультичейн — поддержка Ethereum, BNB Chain, Arbitrum и других сетей.

• Минусы:
1 Проект все еще находится в развитии, поэтому пользователи могут столкнуться с ограниченной ликвидностью для некоторых токенов.
2 Сложность технологии PMM может стать барьером для новичков в DeFi.

5 Сравнение с uniswap общий оборот за все время

UNISWAP За все время оборот составляет 2.1 триллиона долларов капитализация проекта сейчас более 6 с половиной миллиардов

оборот DODO за все время 172 млд долларов а капитализация в 60 раз меньше один из плюсов почему выбираю dodo

6. Перспективы DODO в 2024 году
Анализ потенциала проекта на основе текущих тенденций.

• DODO активно расширяется, и мы можем ожидать увеличения объема торгов и ликвидности по мере того, как больше пользователей начнут использовать PMM-модель. В 2024 году проект может стать важным игроком в мультичейн-экосистеме, особенно если продолжит интеграцию с новыми блокчейнами и улучшение пользовательского опыта.

7 График

Перейдем на мой взгляд самому важному из-за чего мы все находимся на этом рынке, к цене то-есть посмотрим на график монеты

В основном тренде у нас рисуется блюдце формация обычно отрабатывает достаточно хорошо

Во вторичном тренде видим нисходящие два клина которые отработали на свой процент ранее и рисуется сейчас третий клин хорошая точка входа

В краткосрочном тренде мы находим лучшую точку входа

8. Заключение .

• Итак, DODO — это проект с новаторским подходом к торговле и ликвидности в DeFi с маленькой капитализацией по сравнению с другими похожими проектами обязательно посетите их платформу. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые обзоры крипто проектов. Спасибо за просмотр, до встречи в следующем видео!

Нефть марки brent

2024-09-30T04:07:11.686Z

Марка нефти Brent

https://ru.tradingview.com/chart/UKOIL/UmxudNg5-brent/

Обратите внимание на основной тренд огромного канала с 1861 года который не пробивается уже почти два века.

Вторичный тренд нарисовалась похожая картинка канал накопления как была ранее в 2000 тысячных годах и выход из нее, помните что когда растет нефть значит все плохо в мире

1. Происхождение и характеристика
- Brent — это смесь сырой нефти, добываемая в Северном море, вблизи берегов Великобритании. Brent включает несколько сортов нефти, добываемой на разных месторождениях, таких как Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk.
- Этот сорт является лёгкой и малосернистой нефтью (light sweet crude), что делает её более желанной для переработки, так как из неё легче получать бензин, дизельное топливо и другие лёгкие фракции.

2. Роль Brent в мировой экономике
- Brent считается глобальным эталоном (бенчмарком) для оценки цен на нефть. Цены на многие другие сорта нефти, такие как российская Urals, и даже на азиатские и американские сорта, определяются на основе котировок Brent.
- Около двух третей мировых поставок нефти привязаны к котировкам Brent. Это делает её ключевым индикатором состояния мирового рынка нефти.

3. Формирование цены
- Цены на нефть марки Brent формируются на международных рынках, в том числе на таких крупных биржах, как ICE (Intercontinental Exchange).
- На цену нефти марки Brent влияют множество факторов: политические события, спрос и предложение, погодные условия, экономические кризисы и состояние мировой экономики.

4. Сравнение с другими марками нефти
- Brent является чуть более тяжёлой по сравнению с WTI, которая добывается в США и часто используется как эталон на американском рынке. Однако Brent является более лёгкой и чистой нефтью, чем многие другие марки, такие как российская Urals или саудовская Arab Light.
- WTI обычно торгуется по чуть более высокой цене на внутреннем рынке США из-за своих высоких характеристик, однако Brent более важен для глобального ценообразования.

5. Историческая динамика цен
- Цены на нефть марки Brent значительно варьировались за последние десятилетия, что отражало мировые экономические тенденции, войны на Ближнем Востоке, изменения в добыче нефти, а также последствия финансовых и энергетических кризисов.
- Пик цен на Brent пришелся на середину двадцать первого века, когда цена нефти превышала $140 за баррель в 2008 году. Однако с тех пор цена колебалась в зависимости от ситуации на рынке.

6. Значение для экономики
- Brent служит важным индикатором экономической активности, особенно для нефтедобывающих стран, таких как Россия, Саудовская Аравия, Норвегия и другие.
- Кроме того, цены на Brent влияют на стоимость топлива и энергоносителей по всему миру, что оказывает прямое влияние на инфляцию, транспортные расходы и экономическое развитие.

7. Будущее Brent
- В условиях перехода на зелёную энергетику и сокращения потребления углеводородов будущее Brent не так предсказуемо. Многие страны стремятся снизить свою зависимость от нефти, что может снизить долгосрочный спрос.
- Однако в краткосрочной перспективе нефть Brent продолжит играть ключевую роль на мировом энергетическом рынке.

Таким образом, нефть марки Brent — это важнейший сорт нефти, который влияет на мировую экономику и является одним из главных ориентиров для определения стоимости нефти и её производных.

Дорогая нефть= коллапс экономики большинства стран и гиперинфляция. Рост цен на все товары и услуги. Дорогая нефть - это плохо для нас с вами. Возможно когда цена будет у верхней границы канала все страны резко откажутся от нефти и будет переход на электрику

Как сказал Ахмед Заки Ямани

"Нефть закончится не тогда, когда иссякнут её запасы, а тогда, когда она перестанет быть нужна" он был министром нефти Саудовской Аравии с 1962 по 1986 год. Он играл ключевую роль в ОПЕК и участвовал в изменении нефтяной политики на международной арене. Эта фраза отражает его понимание того, что развитие технологий и альтернативных источников энергии могут уменьшить зависимость от нефти даже до того, как её природные запасы иссякнут.

DXY (ИНДЕКС ДОЛЛАРА)

2024-09-29T07:50:00.544Z

DXY (U.S. Dollar Index) — это индекс, измеряющий стоимость доллара США по отношению к корзине иностранных валют. Индекс был разработан и впервые опубликован в 1973 году Федеральной резервной системой США после отмены Бреттон-Вудской системы. Изначально DXY рассчитывался на основе валют, которые были наиболее значимыми торговыми партнёрами США.

### История возникновения DXY

DXY появился в результате глобальных экономических изменений начала 1970-х годов, когда была окончательно отменена привязка доллара США к золоту, известная как Бреттон-Вудская система. До этого времени курс доллара был привязан к золоту, а многие другие мировые валюты — к доллару. В 1971 году США прекратили свободный обмен долларов на золото, что привело к более гибким курсам валют, и потребовался индекс для измерения силы доллара в условиях плавающих курсов валют.

### Состав индекса

Индекс изначально базировался на корзине из 10 валют, но после введения евро в 1999 году его состав был пересмотрен. В настоящее время он включает следующие валюты:

1. Евро (EUR) — около 57.6%
2. Японская иена (JPY) — около 13.6%
3. Британский фунт стерлингов (GBP) — около 11.9%
4. Канадский доллар (CAD) — около 9.1%
5. Шведская крона (SEK) — около 4.2%
6. Швейцарский франк (CHF) — около 3.6%

Индекс DXY рассчитывается как взвешенное среднее значение обменных курсов этих валют к доллару США.

Факторы влияния на DXY

DXY колеблется в зависимости от многих факторов:

1. Экономическая политика США — решения Федеральной резервной системы по ставкам, фискальная политика и состояние экономики США сильно влияют на индекс.
2. Глобальные экономические условия — экономический рост или рецессии в странах, валюты которых входят в корзину DXY, могут повлиять на его значение.
3. Цены на сырьё — цены на нефть, золото и другие ресурсы могут оказывать влияние на индекс через торговые отношения и спрос на доллар как на резервную валюту.
4. Геополитическая нестабильность — события мирового масштаба могут либо укрепить доллар как «безопасную гавань», либо ослабить его в периоды глобальной неопределённости.

Важные моменты в истории индекса

1. 1985 год — Пик после "Плаза-Аккорда": После соглашения "Плаза-Аккорд", подписанного США и другими ведущими экономиками, индекс DXY достиг своего исторического максимума в 164.72, что было следствием сильной переоценки доллара и его доминирующей позиции в мировой экономике.
2. 2008 год — Финансовый кризис: В период глобального финансового кризиса, доллар считался "безопасным убежищем", что привело к росту индекса.
3. 2020 год — Пандемия COVID-19: В начале пандемии доллар укрепился на фоне неопределённости, но затем индекс ослабел из-за стимулирующих программ и снижения процентных ставок в США.

### Заключение

DXY — это ключевой индикатор состояния мировой экономики и отражает силу доллара США по отношению к основным мировым валютам. Его изменения могут давать представление о состоянии глобальной экономики и направлении денежно-кредитной политики США.

Бычий флаг

2024-09-27T06:05:48.714Z

• 17 июня 2022 в 5:15

Описание

Фигура бычий флаг является одной из основных фигур продолжения тренда в техническом анализе. Обычно на графике он напоминает параллелограмм, наклоненный против предшествующего тренда. По характеру построения он больше всего напоминает фигуру “Вымпел”, так как образуется после стремительной предшествующей тенденции и имеет флагшток. Но в отличие от фигуры “Вымпел” у фигуры “Флажок” линии поддержки и сопротивления параллельны и они напоминают трендовый канал расположенный под углом (только короткий).

Чаще всего возникает в середине движения тренда, поэтому обычно после прорыва фигуры цена проходит расстояние равное движению цены до образования фигуры. Данная фигура образуется на восходящем тренде

Особенности

1. Рост палкой вверх на больших объемах

3. В процессе формирования фигуры объемы снижаются

3. После прорыва цена проходит ту же дистанцию как и до формирования фигуры (палка)

Наблюдение перед входом

1. Цена быстро растет на повышенном объеме.

2. Цена консолидируется на вершине или вблизи нее

3. Пробой фигуры вверх на хороших объемах

4. Стоп ниже дна фигуры

5. Объем подтверждает крупные движения и повышает вероятность того, что пробой будет успешным.

6. После пробоя полотна фигуры цена стремительно идет вверх.

Торговля

Заходим на биржу либо на сайт tradingview находим монету где у нас уже рисуется полотно флага и чертим линии как на рисунке

Цель высота основной части флагштока. Лучше всего закрываться раньше других, в этом помогает опыт

на графике Биткоина показал медвежий флаг и бычий одновременно, обратите внимание как фигуры меняются в противоположном направлении

Торговля по Вайкоффу

2024-09-26T02:19:58.533Z

Gannicus • 3 ноября 2021

Ричард Вайкофф был человеком, оказавшим системообразующее влияние на биржевую торговлю. Его методы работы активно используются на всех современных площадках. Такая популярность объясняется в первую очередь универсальностью и практической полезностью решений, которые предлагал в своё время Вайкофф. Книги, посвящённые его способам анализа рынков, продолжают переиздаваться практически на всех существующих языках мира. Несмотря на известность и признание заслуг, Ричард Вайкофф до самой смерти оставался человеком открытым и добрым.

Начало карьеры

Ричард Вайкофф родился 2 ноября 1873 года в США. Семья была бедной, без стабильного заработка, поэтому в 15 лет он пошёл работать курьером на Уолл-стрит. В его обязанности входила доставка писем и ценных бумаг в различные брокерские конторы. Через год он добился получения места аудитора, в должности которого впервые заработал 1 000 долларов. Для этого он продал 300 акций компании, предложившей новаторский продукт — пневматический конский ошейник.

Ричард Вайкофф не имел экономического образования, поэтому в работе он прежде всего ориентировался на собственную интуицию и логику процессов. Так, анализируя получаемый материал, он выделил закономерности, влияющие на рыночное ценообразование. Подстраиваясь в нужные моменты под волны спроса и предложения, Ричард Вайкофф уже в 25 лет возглавил собственную контору.

Метод Ричарда Вайкоффа

Для правильного прогнозирования цены необходимо полное понимание всех происходящих рыночных процессов. Это в полном объёме помогает осуществить метод Ричарда Вайкоффа, представляющий собой упорядоченную систему с пошаговым руководством. Автор утверждает, что рыночные процессы уникальны и не способны к самовоспроизведению. Таким образом, наращивание определённого рода тенденций происходит через различные ценовые модели, которые имеют бесконечное число вероятностей развития. В качестве теоретической базы Ричард Вайкофф опирался на:

закон спроса и предложения — колебания цены происходят в зависимости от уровня покупательской заинтересованности;
причинно-следственные связи — изменения цены какого-либо товара на рынке всегда имеет свои логические предпосылки;
прямую корреляцию между действием и результатом — наличие большого объёма средств позволяет сильнее корректировать уровень цен в необходимую сторону.

Наряду с практическими элементами, Ричард Вайкофф уделял особое внимание двум психологическим факторам: желанию заработать и страху потерять деньги. Он утверждал, что достичь максимальной эффективности анализа рынка можно только в том случае, если не поддаваться их воздействию.

Образовательная и исследовательская деятельность

Ричард Вайкофф в первые заявил о себе в 1908 году, когда журнал Technical Analysis of Stocks & Commodities опубликовал его статью, посвящённую прогнозированию биржевых торгов. Уже в 1911 году он начал публиковать еженедельные сводки котировок с наиболее вероятностным диапазоном колебания цен.

Позже его стали приглашать на семинары, где он рассказывал о своём понимании сути технического анализа, способах чтения биржевой ленты (аналог современных графиков) и т. д. Накопленный лекционный опыт позволил ему стать учредителем именного университета, который продолжает функционировать и сегодня.

1904. Вайкофф купил акции U.S. Steel в 25 центах от минимума.

1905. Вайкофф обучал VIP-клиентов: Jesse Wasserman, George Kessler, Richard Canfield, J. P. Morgan.

1906. Развитие торгового метода, анализа графиков цены, объема, чтения ленты. Начало операций на рынке облигаций.

1907. Вайкофф основал аналитический журнал Magazine of Wall Street для профессиональных и начинающих трейдеров. Знакомство с крупными игроками George W. Perkins, Thomas Fortune Ryan, August Belmont, Charles W. Morse.

909. Под псевдонимом Rollo Tape, Вайкофф опубликовал первую книгу Studies in Tape Reading

1911. Трейдинг из собственного офиса, рост репутации. Начало публикации регулярных аналитических обзоров «Trend Letter». Вайкофф вводит в широкий обиход такие термины технического анализа, как «сопротивление/поддержка», «накопление/распределение», «ралли/реакция», «перекупленность/перепроданность».

1916. Вайкофф становится популярным на Уолл-Стрит, количество подписчиков его аналитических обзоров исчисляется тысячами, советы Вайкоффа оказывают влияние на котировки акций.

Книги Ричарда Вайкоффа

1920. Публикация книги How I Trade and Invest in Stocks and Bonds

1921. Обмен опытом с «величайшим спекулянтом всех времен» Jesse Livermore

1924. Совместный бизнес с Otto H. Kahn

1925. Перехитрил на рынке Джесси Ливермора.

1926. Путешествия по миру. Построил личный особняк на Лонг-Айленд по соседству с Alfred Sloan. Ухудшение здоровья.

1927. Прекращение деятельности на рынке.

1930. Публикация автобиографической книги Wall Street Ventures and Adventures Through Forty Years. В финале жизненного пути Вайкофф стал более альтруистичным, и решил поделиться знаниями, которые привели его к богатству.

1934 7 марта Вайкофф умер в Калифорнии, похоронен в Нью-Йорке.

За нас уже все написали и изучили, нам осталось лишь вникать изучать и передавать (Gannicus)

Что такое метод Вайкоффа?

Данный торговый метод был разработан Ричардом Вайкоффом в начале 1930-х годов. Он состоит из ряда принципов и стратегий, изначально разработанных для трейдеров и инвесторов. Вайкофф посвятил значительную часть своего жизненного опыта для изучения поведений на рынке, и его работа до сих пор оказывает влияние на большую часть современного технического анализа в настоящее время, метод Вайкоффа применяется ко всем видам финансовых рынков, хотя изначально он был ориентирован только на акции.

В период создания своей работы, Вайкофф вдохновлялся методами торговли других успешных трейдеров (в особенности Джесси Л. Ливермором). На сегодняшний день он пользуется таким же уважением, как и другие ключевые фигуры, такие как Чарльз Х. Доу и Ральф Н. Эллиотт.

Ричард провел большое количество исследований, которые привели к созданию нескольких теорий и методов торговли. Данная статья предоставляет обзор его работы и включает в себя:

Три фундаментальных закона;
Концепт «композитного человека»;
Методику анализа графиков (схемы торговли по методу Вайкоффа);
Подход из пяти шагов.

Помимо этого Вайкофф разработал специальные тесты на покупку и продажу, а также уникальный метод построения графиков, основанный на точках и фигурах (P&F). В то время как тесты помогают трейдерам находить лучшее время для входа, метод P&F используется для определения торговых целей, однако в данной статье мы не будем детально рассматривать эти две темы.

Три закона Вайкоффа

Закон спроса и предложения

Первый закон гласит, что стоимость активов начинает расти, когда спрос превышает предложение, и соответственно падает в обратном порядке. Это один из самых основных принципов на финансовых рынках, который не исключает Вайкофф в своих работах. Мы можем представить первый закон в виде трех простых уравнений:

Спрос > предложение = цена увеличивается
Спрос < предложение = цена падает
Спрос = предложение = отсутствие значительного изменения цены (низкая волатильность)

Другими словами, первый закон Вайкоффа предполагает, что превышение спроса над предложением приводит к росту цен, поскольку больше покупателей, чем продавцов. Но в ситуации, когда продаж больше, чем покупок, и предложение превышает спрос, свидетельствует о дальнейшем падении стоимости.

Многие инвесторы, которые пользуются методом Вайкоффа, сопоставляют движение цены с объемом баров, в качестве способа для лучшей визуализации связи между спросом и предложением. Зачастую это помогает прогнозировать дальнейшее движение рынка.

Закон причинно-следственной связи

Второй закон гласит, что различия между спросом и предложением не случайное совпадение. Вместо этого, они отражают подготовительные действий, в результате определенных событий. В терминологии Вайкоффа период накопления (причина), в конечном итоге приводит к восходящему тренду (следствие). В свою очередь, период распределения (причина) провоцирует развитие нисходящего тренда (следствие).

Вайкофф применил уникальную технику построения фигур на графиках для оценки потенциальных последствий для определенных причин. Другими словами, он создал методы определения торговых целей на основе периодов накопления и распределения. Это позволило ему оценить вероятное расширение рыночного тренда после выхода из зоны консолидации или торгового диапазона (TR).

Закон связи усилий и результатов

Третий закон Вайкоффа гласит, что изменения в цене являются результатом общих усилий, которые отображаются на объеме торгов. В случае, когда рост стоимости актива соответствует высокому объему торгов, есть большая вероятность того, что тренд продолжит свое движение. Но если объемы слишком маленькие при высокой цене, рост скорее всего остановится и тренд может изменит свое направление.

К примеру давайте представим себе, что рынок биткоинов начинает консолидироваться с очень высоким объемом после длительного медвежьего тренда. Высокие объемы торгов указывают на большие усилия, но боковое движение (низкая волатильность) предполагает небольшой результат. Если большое количество биткоинов переходит из рук в руки и цена существенно не падает, это может указывать на то, что нисходящий тренд может закончиться и в скором времени будет разворот.

«Композитный человек»

Вайкофф создал идею о «композитном человеке» (от англ. composite man, composite operator), который воплощает собой воображаемую личность рынка. Он предложил всем инвесторам и трейдерам изучать фондовый рынок с точки зрения, если бы его контролировал один субъект, поскольку это может облегчить им дальнейшее следование за трендами.

По своей сути, композитный человек представляет крупнейших игроков (маркет-мейкеров), состоятельных людей и институциональных инвесторов. Такая категория участников рынка всегда действует в своих собственных интересах, в целях гарантии того, что они смогут закупиться активами дешевле и продать дороже.

Поведение композитного человека противоположно большинству инвесторов за которыми часто наблюдал Вайкофф, учитывая их финансовые потери. Но согласно данной методике, композитный человек использует несколько предсказуемую стратегию, из которой инвесторы могут извлечь полезный урок.

В данной статье мы будем использовать концепт композитного человека для упрощения иллюстрации рыночного цикла. Цикл описанный в методе Вайкоффа состоит из четырех основных фаз: накопление (аккумуляция), импульс или восходящий тренд, распределение и уценка (коррекция, нисходящий тренд).

Накопление (аккумуляция)

Композитный человек накапливает активы до того, как это начнут делать большинством инвесторов. Данная фаза обычно отмечается боковым движением. Накопление происходит постепенным образом, чтобы избежать значительного изменения цены.

Импульс или восходящий тренд

Когда композитный человек завладеет достаточным количеством акций, в тот момент как сила продаж истощается, он начинает подталкивать рынок вверх, образовывая зарождающуюся тенденцию, которая постепенно привлекает все больше новых инвесторов, что в последствии приводит к увеличению спроса.

Стоит заметить, что во время восходящего тренда может быть несколько фаз накопления. Их также именуют как фазы повторного накопления, в момент, когда сильная тенденция на некоторое время останавливается и консолидируется прежде чем продолжить свое восходящее движение.

Поскольку рынок движется вверх, другим инвесторам рекомендуется входить в рынок и покупать активы. По итогу, волнения затрагивают все больше людей, желающих принять участие. В такой период спрос гораздо выше, чем предложение.

Распределение

Затем композитный человек распределяет купленные активы. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии. Как правило, фаза распределения отмечается боковым движением, которое поглощает спрос до тех пор, пока он не будет исчерпан.

Уценка (коррекция, нисходящий тренд)

Вскоре после фазы распределения рынок начинает падать. Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своих акций, он начинает толкать рынок вниз. В конце концов, предложение становится намного больше, чем спрос, и в последствии этого образуется нисходящий тренд.

Также как и во время восходящего тренда, в период действия нисходящего могут происходить несколько фаз перераспределения. Это в основном краткосрочная консолидация между сильными падениями стоимости актива. Падения также могут пересекаться с так называемыми бычьи ловушками, когда некоторые покупатели заходят на рынок, в надежде на разворот тренда, который на самом деле не произойдет. Когда медвежий тренд закончится, начинается новый цикл накопления.

Схемы торговли по методу Вайкоффа

Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ. Данная модель разбивает эти две схемы на более мелкие секции из пяти фаз (от A до E), а также несколько событий, которые кратко описаны ниже.

Схема накопления

Схема накопления (аккумуляции) по методу Вайкоффа

Фаза А

Сила продаж уменьшается и нисходящий тренд начинает замедляться. Этот этап обычно отмечается увеличением объема торгов. Предварительная поддержка (от англ. preliminary support, сокр. PS) указывает на то, что начинают появляться новые покупатели, но этого все еще недостаточно, чтобы остановить нисходящее движение.

Кульминация продаж (от англ. selling climax, сокр. SC) формируется посредством интенсивной активности, нацеленной на продажу активов, в следствии чего инвесторы начинают капитулировать. Это зачастую проявляется в виде самой высокой точки волатильности, когда панические продажи образуют высокие свечи и фитили. Сильное падение быстро перерастает в скачок или автоматическое ралли (AR), по причине того, что покупатели начинают поглощать избыточное предложение. Таким образом, торговый диапазон (TR) схемы накопления определяется в виде расстояния между минимальной кульминацией продаж и максимумом автоматического ралли.

Вторичный тест (ST) происходит, когда падение цен на рынке пересекается с областью кульминации продаж (SC) с целью проверки действительности окончания нисходящего тренда. В таком случае объем торгов и волатильность рынка, как правило ниже обычного. В то время, как второй тест зачастую формирует более высокий минимум по отношению к кульминации продаж, это не всегда происходит по плану.

Фаза В

Основываясь на законе причинно-следственной связи Вайкоффа, фазу B можно рассматривать как причину, которая приводит к определенному следствию.

Фаза B является стадией консолидации, в рамках которой композитный человек накапливает наибольшее количество активов. На таком этапе рынок имеет тенденцию тестировать различные уровни сопротивления и поддержки в области своего торгового диапазона.

В период действия фазы B могут происходить многочисленные вторичные тесты (ST). В некоторых случаях они демонстрируют более высокие максимумы (бычьи ловушки) и минимумы (медвежьи ловушки) по отношению к кульминации продаж и автоматическому ралли, подобно фазе A.

Фаза С

Данная фаза является типичным периодом накопления активов, которая также называется весной. Зачастую она является последней медвежьей ловушкой перед тем, как рынок начинает демонстрировать более высокие минимумы. Во время действия фазы С композитный человек предоставляет небольшое предложение и по факту, те кто должен был продать свои активы, уже сделали это.

В период действия весны начинают пробиваться уровни поддерки, чтобы остановить трейдеров и ввести инвесторов в заблуждение. Мы можем описать это как последнюю попытку купить акции по более низкой цене до начала восходящего тренда. Таким образом, медвежья ловушка побуждает небольших инвесторов отказаться от холдинга своих активов.

Однако в некоторых случаях уровни поддержки удается удержать, и весна попросту не начинается. Другими словами, может быть еще одна схема накопления, которая включает в себя немного другие элементы, но никак не весну. Тем не менее, общая структура схемы остается в силе.

Фаза D

Фаза D представляет собой переход между причиной и следствием. Она находится между зоной накопления (фазой C) и прорывом торгового диапазона (фазой E).

Как правило, во время фазы D происходит значительное увеличение объема торгов и волатильности. Обычно она предполагает последнюю точку поддержку (от англ. last point support, сокр. LPS), демонстрируя более низкий минимум, прежде чем рынок начнет движение вверх. LPS зачастую предшествует прорыву уровней сопротивления, что в свою очередь создает более высокие максимумы. Это указывает на проявление признаков силы (от англ. signs of strength, сокр. SOS), так как предыдущие уровни сопротивления становятся новыми уровнями поддержки.

Несмотря на несколько запутанную терминологию, в период действия данной фазы может быть несколько последних точек поддержки. Они зачастую увеличивают объем торговли при тестировании новых зон. В некоторых случаях цена может создать небольшую зону консолидации, прежде чем эффективно пробить больший торговый диапазон и перейти к фазе E.

Фаза Е

Фаза E является последней стадией в схеме накопления. Она отмечается явным пробитием торгового диапазона, за счет увеличения спроса на рынке, что свидетельствует про начало восходящего тренда.

Схема распределения

Схема распределения работает противоположно схеме накопления, с наличием несколько другой терминологии.

Схема распределения по методу Вайкоффа

Фаза А

Первая фаза вступает в действие, когда установленный восходящий тренд начинает замедляться из-за снижения спроса. Предварительная поставка (от англ. preliminary supply, сокр. PSY) предполагает, что сила продаж все еще недостаточно сильна, чтобы остановить восходящее движение. Кульминация покупательной способности (от англ. buying climax, сокр. BC) затем формируется за счёт интенсивной покупки активов. Обычно это вызвано неопытными трейдерами, которые начинают закупаться на эмоциях.

Последующее сильное движение вверх вызывает цепную реакцию за счёт поглощения маркет-мейкерами избыточного спроса. Другими словами, композитный человек начинает распределять свои активы среди поздних покупателей и вторичный тест (ST) происходит, когда рынок оказывается в области покупательного климакса, в основном формируя более низкий максимум.

Фаза В

Распределение на фазе B работает как зона консолидации (причина), которая предшествует нисходящему тренду (последствие). На этом этапе композитный человек постепенно продает свои активы, ослабляя и поглощая рыночный спрос.

В основном, верхние и нижние уровни торгового диапазона тестируются по несколько раз, что может включать в себя краткосрочные медвежьи и бычьи ловушки. Иногда рынок может двигаться выше уровня сопротивления за счёт кульминации покупательной способности, в результате чего вторичный тест будет происходить в виде верхнего спружинивания (от англ. upthrust, сокр. UT).

Фаза С

В некоторых случаях рынок демонстрирует только одну последнюю бычью ловушку после периода консолидации. Это также называется UTAD (от англ. upthrust after distribution) или верхнее спружинивание после распределения, что является противоположностью накопления (аккумуляции), во время действия так называемой весны.

Фаза D

Распределение на фазе D обладает множеством похожих элементов с аналогичным периодом схемы накопления. В основном она включает в себя последнюю точку снабжения (от англ. last point of supply, сокр. LPSY) в середине торгового диапазона, создавая более низкий максимум. С момента действия данной фазы начинают создаваться новые точки LPSY вокруг или ниже зоны поддержки. Очевидным признаком слабости (от англ. sign of weakness, сокр. SOW) является падение стоимости ниже линий поддержки.

Фаза Е

Последняя стадия распределения отмечается началом нисходящего тренда с очевидным пробитием ниже торгового диапазона, которое вызвано сильной доминацией предложения над спросом.

На сколько эффективна данная торговая методика?

По своей природе, рынок не всегда точно следует подобным торговым моделям. На практике схемы накопления и распределения могут происходить по разному. Например, в некоторых случаях фаза B может длиться намного дольше, чем ожидалось. По этой причине, весна, UTAD и другие тесты могут попросту отсутствовать.

Тем не менее, работа Вайкоффа предлагает широкий спектр надежных методик торговли, которые основаны на многочисленных теориях и принципах. Его работа безусловно является ценной для тысячи инвесторов, трейдеров и аналитиков по всему миру. Описанные в данной статье схемы накопления и распределения могут быть пригодными для понимания циклов

Подход Вайкоффа из пяти шагов

Вайкофф также разработал подход к рынку из пяти шагов, основанный на многочисленных принципах и методах. Проще говоря, такой подход можно рассматривать, как порядок применения его работы на практике.

Шаг первый: определите действующий тренд.

Первоочередная задача, это определение текущего тренда и поверхностное предположение, куда и на сколько далеко он может зайти, в связи с чем возникают следующие вопросы: «какой в данный момент тренд?», «какая взаимосвязь между спросом и предложением?».

Шаг второй: определите силу актива.

Насколько сильный актив по отношению к рынку? Его стоимость движется вместе с рынком либо противоположно ему?

Шаг третий: найдите актив с причиной для дальнейшего роста.

Достаточно ли причин для того, чтобы открыть позицию? Является ли причина достаточно веской, чтобы в будущем потенциальная выгода (следствие) оправдывала возможные риски?

Шаг четвертый: определите вероятность роста стоимости.

Готов ли актив к предполагаемому движению? Какое он занимает положение относительно действующего тренда? Соответствует ли цена и объем торгов возможному росту? Данный шаг зачастую включает в себя тесты Вайкоффа на покупку и продажу выбранного актива.

Шаг пятый: время вашего входа.

Последний шаг содержит всю информацию о тайминге. По большей части, это связано с анализом акций для сравнения их поведения с основным рынком.

К примеру, трейдер может сравнить поведение цены акции по отношению к индексу S&P 500. В зависимости от позиции актива в рамках индивидуальной схемы торговли по методу Вайкоффа, такой анализ может дать представление о следующих движениях цены. В конечном счете, это облегчает поиск благоприятной позиции для входа в рынок.

Стоит отметить, что данный метод лучше всего подходит для активов, которые движутся вместе с рынком или индексом. Однако на рынке криптовалют подобная корреляция не всегда может присутствовать.

Заключение

Прошло почти сто лет с момента публикации работы, но метод Вайкоффа и по сей день является востребованным. Это безусловно, гораздо больше, чем просто индикатор технического анализа, поскольку он включает в себя множество принципов, теорий и методов торговли.

В своей сущности, метод Вайкоффа позволяет инвесторам принимать более обдуманные и логичные решения, не полагаясь на свое эмоциональное состояние. Его экстенсивная работа предоставляет трейдерам и инвесторам ряд инструментов для снижения рисков и повышения их шансов на успех. Тем не менее, не существует единой надежной методики, когда дело доходит до инвестиций. Всегда следует с осторожностью подходить ко всем сделкам и учитывать все потенциальные риски, в особенности на крайне нестабильном рынке криптовалют.

Один из моих примеров работы по Вайкоффу на старом графике который за ранее сопровождал

Дополнение на новом графике но с погрешностями

26.09.2024

Цитаты Ричарда Вайкоффа

Всякий раз, когда вы судите, исходя из надежды или страха, закрывайте вашу позицию.

Люди успешны в бизнесе, потому что, когда они сначала делают ошибки, они изучают эти ошибки и избегают их в будущем. Тогда, постепенно приобретая знания основных принципов успеха, они развиваются в хороших бизнесменов.

Я видел всё яснее, что действие акций отражало планы и цели тех, кто доминирует в них.

Я ещё не встречал человека, на Уолл-стрит или вне её, кто в состоянии успешно делать деньги без перерыва. Как и у всех, у меня есть как удачные, так и неудачные периоды.

https://youtube.com/watch?v=wldnK3B80Wk&feature=share ПОСЛУШАТЬ КНИГУ

Перевёрнутая голова и плечи (ПГИП)

2024-09-23T08:24:10.974Z

• 24 июня 2022 в 9:01

Фигура "Перевернутая Голова и Плечи"

Одна из разворотных фигур, часто встречается после нисходящего тренда (зеркальное отображение фигуры "Голова и Плечи"). Представляет собой три чётко выраженных дна (низа). Линия шеи проходит через два пика, которые расположены между этими нижними экстремумами.

Существует два варианта этой модели – собственно фигура "Голова и Плечи" и перевёрнутый вариант. В первом случае речь идёт о том, что после восходящего тренда наступает разворот, и его можно определить с помощью этой модели. Во втором случае разворот наступает после нисходящего тренда. Его также легко выявить с помощью перевёрнутой фигуры "Голова и Плечи".

---

Правила

Торговля по паттернам графического анализа подразумевает соблюдение правил формирования сигналов. Далеко не все дожидаются их завершения, что приводит к ошибкам и потерям.

Подготовиться к сделке можно после того, как цена завершает формирование второго плеча на графике и подходит к линии шеи. Линия шеи будет выступать в качестве сопротивления, и при её пробитии появляется первый сигнал.(но так-же, небольшой позицией можно заходить когда сформировалась фигура и только начинает формироваться правое плечо(подстраиваемся под рынок)

Второй раз работать с этим паттерном можно, если цена будет тестировать уровень шеи сверху вниз.

---

Особенности

1. Нисходящая тенденция.
2. Формирование "головы": после нового минимума происходит пробой линии тренда.
3. Формирование "правого плеча": цена понижается, но не достигает нового последнего минимума.
4. Объём играет важную роль в подтверждении фигуры. От левого плеча до головы объём уменьшается. На падении после головы объём может увеличиться. В конце правого плеча, на уровне пересечения сопротивления (линии шеи), объём торгов возрастает.

Если сложились все признаки, значит, мы наблюдаем фигуру "Перевернутая Голова и Плечи".

Пример на старом графике

на данном примере сразу пробили линию шеи и цена устремились вверх пройдя все 23%

Примеры на новом графике

Вход большой позицией только после пробоя на откате либо на самом пробое шеи (тут кому как удобнее) Я всегда стараюсь взять меньший процент основной позицией

Дополнение 23.09.2024

Есть погрешности, но это нормально, не надо думать что все должно быть в точности

«Разумный инвестор – это реалист, который продает акции оптимистам и покупает у пессимистов». Бенджамин Грэхэм

Двойная вершина

2024-09-22T08:51:57.568Z

• 13 июня 2022 в 7:01

Описание

Двойная вершина является самой частой разворотной фигурой. Встречается фигура под конец восходящего тренда, она говорит нам о том, что тренд с восходящего переходит в нисходящий.

Фигура "Двойная вершина" состоит из двух вершин, линии поддержки и линии сопротивления. Также важно понимать, что на мелком таймфрейме отработка этой фигуры и всех других фигур будет хуже, чем на таймфрейме "один день" и "одна неделя".

Важным фактором "Двойной вершины" является сильный уровень сопротивления, который цена определённого актива не может преодолеть и устремляется вниз. Тем самым появляется первая вершина. Оттолкнувшись от линии поддержки, цена опять устремляется вверх, а, встретив линию сопротивления, уходит обратно вниз. Ещё один сигнал для выявления двойной вершины — это рост объёмов.

Обращаем внимание на следующие параметры:
формирование фигуры "Двойная вершина" начинается с сильного восходящего тренда; чем дольше он будет, тем надёжнее отработка фигуры.

Первая вершина, как правило, является самой высокой точкой бычьего тренда, а новый максимум становится уровнем сопротивления.

После первой вершины понижение цены должно сопровождаться снижением объёма торгов. Минимум цен, который будет достигнут в результате снижения, становится уровнем поддержки. Уровень падения на 10% и более от максимума первой вершины говорит нам о том, что начинается сильное давление на рынок со стороны продавцов.

После падения формируется вторая вершина. Объёмы торгов при этом увеличиваются. Вторая вершина в большинстве случаев всегда будет меньше первой.

Снижение цены после второй вершины должно сопровождаться увеличением объёма торгов.

Когда линия поддержки пробивается, она становится линией сопротивления. При пробитии уровня поддержки объёмы должны увеличиваться.

Определяем цель, измеряя расстояние от сопротивления до нижнего уровня поддержки.

Цели по фигуре.

Стоит потренироваться на мелком таймфрейме внутри дня недельку-другую на мелкие суммы. Разделяете торговое депо на определённую вами мелкую сумму. Одной частью торгуете на откате, другой частью — на пробое. Работайте с блокнотом, только холодный расчёт. Для каждого приоритетнее будет свой способ.

Более приемлемо торговать консервативный откат с меньшим риском, но и меньшей прибылью. Как правило, постепенно переходя на всё большие таймфреймы, вы всё больше и больше будете убеждаться, что фигуры нужно использовать в своей торговле.

Пример на старом графике

Обратите внимание фигура отработана очень четко как она и должна отрабатывать

1 Пример

дополнение 22.09.2024

Обратите внимание после завершения фигуры рост

2 Пример

фигуру голову и плечи могу показать только на старом графике на истории так.к не та фаза рынка

Самая тяжелая работа в трейдинге приходится на подготовку. Сам процесс торговли должен быть максимально простым.

Джек Швагер

Фигуры технического анализа

2024-09-22T08:03:06.349Z

Gannicus • 1 июня 2022 в 8:04

Фигуры на рынке работают благодаря психологии мелкого и крупного игрока.

1. Фигуры помогают видеть графические закономерности цены и понять, какое движение более вероятно в определённое время. Они характеризуют направление движения курса, показывая остановку, продолжение движения или разворот.

2. Фигуры позволяют строить успешные торговые стратегии. Графический анализ является частью технического анализа, поэтому в большинстве торговых стратегий вы должны досконально в этом разбираться. Также фигуры могут "перетекать" из одной в другую.

3. Фигуры технического анализа возникают в процессе движения цены, как природное явление, которое описывает замедление, остановку и продолжение движения.

4. Фигуры помогают определить текущее состояние рынка: тренд или разворот. Фигуры образуются на всех таймфреймах, от 1 минуты до месяца, но отработка на большом таймфрейме будет лучше.

5. Действия людей по определённым правилам (покупки, продажи, выставление ордеров) формируют фигуры.

6. Крупный игрок видит, в какую сторону смотрит большинство, чтобы использовать веру или страх толпы.

7. Толпа работает так, как её научила книжка. Всегда подстраивайтесь под рынок — это станет понятно, когда придёт опыт.

8. Если у вас большинство монет определённого актива и есть очень много средств, то вы сможете нарисовать любую фигуру технического анализа "по щелчку пальцев" за определённое время (речь о крупном игроке). У каждого актива он есть.

9. Если цена торгуется в вашу пользу, но ваша стратегия говорит вам выходить, то стоит оставаться в позиции, пока вы получаете дополнительную прибыль, перемещая stop-loss.

10. Крупный игрок "рисует" график, толпа же наоборот — ведомая. Даже он не знает, куда пойдёт рынок, но у него есть план, средства манипуляции новостями и множество людей, которые постят всякую чушь (fud).

Какие есть фигуры?

1. Фигуры разворота.

2. Фигуры неопределённости.

3. Фигуры продолжения.