@satcapital

5 лучших финансовых произведений кинематографа

2023-03-01T13:56:08.613Z

1. Режиссер Мартин Скорсезе “Волк с Уолл-стрит” (2013 год)

Главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо. Смысл фильма сводится к грандиозным идеям молодого человека, жаждущего денежного успеха. Перспективная компания, в которой работает юноша, разваливается. Герой приступает к воплощению цели, вооружившись поддержкой своего друга. Собственный бизнес приводит его в список самых богатых людей мира. Фильм – доказательство того, что все зависит от силы желания и упорства.

2. Режиссер Адам Маккей “Игра на понижение” (2015 год)

В фильме снимаются Брэд Питт, Кристиан Бейл, Стив Карелл. Фильм основан на реальных событиях, что еще больше вдохновляет к просмотру. Здесь идет рассказ о падении рынка недвижимости и о людях, которые предугадали ипотечный кризис, сумев не только сохранить личный капитал, но еще и заработать.

3. Режиссер Нил Бреннан “Продавец” (2009 год)

Финансовая комедия, в которой рассказывается история одного продавца, решившего продать за один день 200 автомобилей. В юморном стиле показано то, как главный герой находит сотни возможностей для продажи товара. Сообразительность – главный шаг на пути к финансовому успеху! Это и есть основная идея фильма.

4. Режиссер Бен Янгер “Бойлерная” (2000 год)

История молодого перспективного парня, который в юном возрасте отправляется работать, бросив учебу в колледже. Он сталкивается с принципами морали и стоит перед выбором, каким же путем идти. В судьбе героя возникают непростые ситуации, которые полностью меняют его взгляд на деньги и мир. Движение вперед – это есть эмоции, без которых жизнь теряет яркие краски.

5. Режиссер Оливер Стоун “Уолл-стрит” (1987 год)

Что творит с людьми жажда денег? Это и есть ключевой вопрос, которому посвящен фильм. Юный перспективный торговец доказывает, что финансовая жажда – залог успешного ведения бизнеса. Параллельно идет раскрытие линии о негативном влиянии преданности единому делу на судьбу человека. За все в этой жизни приходится платить!

Фильмы – это прекрасная возможность набраться опыта и получить мотивацию к достижению мечты. При просмотре старайтесь извлекать пользу и учиться на чужих ошибках!

Индикатор Envelopes (Конверты)

2023-01-20T12:39:38.952Z

Индикатор Envelopes – популярный технический индикатор, применяемый для создания гибких каналов, внутри которых цены пребывают большую часть времени. Границами этих коридоров являются две скользящие средние.

Данный инструмент некоторые трейдеры рассматривают исключительно как вариацию знаменитых Полос Боллинджера, однако между этими индикаторами существуют и достаточно серьезные отличия.

Envelopes основан на простом принципе: цена после любых колебаний всегда будет возвращаться к основному тренду. Чем дальше она отходит от своего канала, тем больше трейдеров закрывают сделки, фиксируя прибыль, и тем ближе момент, когда она снова окажется на месте.

Для образования Конверта потребуется две Moving Average – простых, экспоненциальных или средневзвешенных. Они смещены на величину коэффициента Envelopes вниз и вверх от 14-периодной MA. Последняя также может присутствовать на графике в качестве центральной линии для усиления наглядности. Классический расчет отклонений не принимает во внимание волатильность, поэтому многие трейдеры используют вместо классической центральной линии средний показатель истинного ценового диапазона. Благодаря этому образуются динамичные границы, что делает работу с Конвертом более эффективной.

Торговля с индикатором Envelopes

Существуют основные стратегии торговли при помощи индикатора Envelopes.

1️⃣Первая связана с перемещениями внутри ценового канала (для краткосрочных сделок).

2️⃣ Вторая – с пробитием его линий (долго- и среднесрочные).

Работа в коридоре предусматривает использование верхней границы в качестве уровня сопротивления, тогда как нижняя становится уровнем поддержки.

Тактика достаточно проста: продавать, когда цена подбирается к «потолку», и покупать, когда она уже практически достигла «пола».

Одним из важных преимуществ индикатора Envelopes является способность определять начало бокового движения. Наступление флета можно заметить по горизонтальному положению границ Конверта. Когда наступает подобный период, позиционные трейдеры получают возможность работать в пределах канала совершенно безбоязненно. Как только коридор начнет наклоняться в какую-либо сторону, следует приготовиться к образованию новой тенденции.

Когда цена преодолевает центральную Moving Average сверху открывают позицию на покупку. Если пересечение состоялось снизу- создается сделка на продажу.

Закрытие позиции осуществляется либо при достижении главного рубежа, либо уже после того, как цена пробьет его и возвратится обратно. Главным минусом второй тактики является запаздывание сигналов, вследствие которого исчезает возможность присоединиться к трендовому движению в самом начале. Закрываться сразу после пробоя тоже не оптимальный вариант, ведь тенденция может оказаться достаточно мощной и продолжиться. Таким образом, приходится решать – либо сознательно пропустить начало разворота тренда, либо рискнуть, реагируя на достаточно ненадежные сигналы.

Вилы Эндрюса

2023-01-19T11:32:40.612Z

Индикатор Вилы Эндрюса – это классический индикатор, отображающий на графике трендовые линии, образующие актуальный ценовой канал. Две крайние выполняют функции уровней сопротивления/поддержки. Свое название система получила из-за определенного сходства графика с одноименным сельскохозяйственным инструментом.

Если тенденция нисходящая, цена должна каждый раз отскакивать от верхней границы сопротивления. При восходящем тренде она отталкивается от нижнего рубежа поддержки. Каждый подобный отскок является потенциальной точкой входа в рынок по направлению движения. Однако при классическом подходе, если на рынке продолжает развиваться восходящая тенденция, сигнал на продажу возникнуть не может в принципе. Соответственно, при устойчивом нисходящем тренде не появляются призывы к покупке.

Перед тем, чтобы построению Вил Эндрюса, рекомендуется дождаться серьезной коррекции текущего тренда. Далее, следует выбрать на графике три последовательных экстремума. Если тенденция восходящая, очередность будет следующей: минимум – максимум – минимум

При нисходящем тренде сначала идет максимум, после него минимум, затем снова максимум. Первая линия проводится от начальной точки через середину отрезка, соединяющего второй и третий экстремумы. Таким образом образовывается медиана или «ручка» Вил. «Зубцы» строятся через оставшиеся точки параллельно ей.

Применение Вил Эндрюса

Торговля внутри канала на коротких отрезках может приносить достаточно неплохие результаты. Пока ценовое движение происходит в этих пределах, можно говорить о том, что текущий тренд продолжается. Прорыв за границу является отчетливым сигналом о наступлении перемен. Если он подтверждается аналогичным действием относительно трендовой линии на ценовом графике, разворот тенденции можно считать практически свершившимся фактом.

Алан Эндрюс придерживался мнения, что в подавляющем большинстве случаев цена возвращается к медианной линии.

На этом высказывании и строится его торговая стратегия:

После получения сигнала, что цена оттолкнулась от верхней границы, открывается сделка на покупку. Закрытие осуществляется либо при первом соприкосновении с «ручкой» Вил, либо при подходе к ней. Далее цена или отбивается от медианы, или движется дальше по направлению следующего уровня поддержки/сопротивления.

Цена после отскока доходит до средней линии далеко не всегда. Это может быть связано, как с изменением тренда, так и с некорректным построением индикатора. В подобной ситуации можно принять одно из следующих решений:

закрыть сделку;
открыть при этом противоположную позицию;
ждать закрытия свечи с расчетом, что цена останется в границах канала;
подтянуть стопы в безубыток (лучше даже с профитом).

Однозначного решения нет. Каждый исходит из собственного опыта и варианта стратегии.

Фракталы Билла Вильямса

2023-01-18T12:01:35.735Z

Фракталы Билла Вильямса (Williams Fractal) — это индикатор, разработанный Биллом Уильямсом, отмечающий стрелками обнаруженные точки разворота (максимумы и минимумы). У каждого показателя фрактала (вверх или вниз) своя особая форма.

Индикатор Фракталы Билла Вильямса помогает пользователям определить, в каком направлении будет двигаться цена. Он часто используется в сочетании с Индикатором Аллигатор, с определёнными правилами для входа и выхода из позиции. Если фрактал над «зубами аллигатора», то это длинный сигнал. Короткий же сигнал будет, в обратном случае, когда фрактал ниже «зубов аллигатора».

Фракталы можно использовать:

Для постановки стоп-лосса.
Для определения ключевых уровней.
Для размещений уровней расширения Фибоначчи.
Фракталы являются отличным методом для определения тренда.

Фракталы основаны на математической теории хаоса. В теории хаоса движение цены по своей природе фрактально: то есть рынок совершает одинаковые или похожие движения на всех таймфреймах. Ценовые паттерны кажутся случайными, но в них есть свой порядок, что объясняется волновой теорией Эллиотта.

Фракталы указывают на вершины и впадины потенциального разворота рынка.

Визуально — это маленькие стрелки вверх и вниз. Чтобы сформировался фрактал, должна появиться серия из 5 последовательных свечей. При этом средняя свеча должна быть с самым высоким максимумом или низким минимумом по сравнению с двумя соседними свечами с каждой стороны:

Фракталы показывают моментные развороты цены и определяют значимые точки в движении цены. Однако данные паттерны не могут быть идентифицированы как медвежьи или бычьи без учета общего рыночного контекста.

Использование фракталов:

Фракталы — это краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике, и они являются фундаментальными строительными блоками торговой системы аллигатор.

Торговая система аллигатор является довольно сложной системой, поскольку она использует несколько различных индикаторов в сочетании с некоторыми правилами для входа в рынок, масштабирования позиций и имеет четко определенные правила о том, когда выходить из рынка.

По торговой системе Билла Вильямса, фракталы должны фильтроваться с помощью индикатора аллигатор.

Когда фрактал появляется выше уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать покупки.
Когда фрактал появляется ниже уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать продажи.

Такие сигнальные фракталы будут оставаться действительными, пока не сработает ордер на вход или пока не будет сформирован новый фрактал. Тогда позиция должна быть изменена в соответствии с новым фракталом. Последовательные фракталы, которые возникают в том же направлении, что и сформированные после первого ордера, могут быть использованы для добавления в открытую позицию.

Кумулятивный индекс колебаний

2023-01-17T11:40:02.495Z

Кумулятивный индекс колебаний или индикатор ASI – это простейший технический инструмент, который позволяет определить долгосрочные ценовые тенденции. Индикатор анализирует график движения валютных пар за определенный период, сравнивая цены открытия и закрытия, а также минимумы и максимумы сессий. На основании этого анализа, ASI генерирует торговые сигналы.

Создателем кумулятивного индекса колебаний является известный трейдер У. Уайлдер. Первое подробное описание инструмента встречается в его книге «Новые Концепции в Технических Торговых Системах» (1978 г.). Первоначально индикатор предназначался для работы с фьючерсами, но впоследствии был адаптирован к торговле на валютных и фондовых рынках.

Индикатор представляет собой линейный график, на котором отображается кривая и используется преимущественно в качестве инструмента подтверждения ценового движения. Также с его помощью можно выявлять дивергенции и получать определенные торговые сигналы. Об этом мы поговорим позже.

По своей сути, ASI – это наращиваемая сумма значений индекса колебаний.

▪️ Если новый SI имеет положительное значение, кривая на графике возрастает. Если при этом индекс демонстрирует рост на протяжении нескольких баров подряд (от трех), имеет место быть долгосрочная восходящая тенденция.

▪️ Если кривая стабильно идет вниз (Swing Index отрицательный на протяжении нескольких свечей), значит можно констатировать образование длительного нисходящего тренда.

При расчете индекса колебаний используются цены текущего и предыдущего периодов – закрытия, открытия, минимум и максимум. В результате мы получаем показатель, на основе которого строится кривая, объективно отражающая положение дел на «реальном» рынке.

На индикаторе часто рисуют уровни поддержки/сопротивления, чтобы сравнивать их с трендовыми линиями графика цены. Если прорыв за пределы ценового канала не подтверждается аналогичными действиями кривой ASI, то, по всей вероятности, сигнал является ложным.

Для построения линии сопротивления, проходящей через максимумы, можно использовать любой аккумулированный индекс, показатель которого превышает значения предыдущего и последующего периодов. Соответственно, для линии поддержки используется ASI, который меньше предыдущего и последующего минимумов.

📌Сигналы ASI

пересечение линии поддержки;
пересечение линии сопротивления;
ярко выраженная консолидация цен;
дивергенция.

Пробитие нижней линии поддержки сверху сообщает о наступлении благоприятного момента для покупки. В подавляющем большинстве случаев после нарушения этой границы цена начинает расти. Если снизу пересекается верхний уровень сопротивления, стоит задуматься о продаже, так как не за горами мощное обратное движение. Консолидация цен под линией поддержки может являться призывом к избавлению от активов, над линией сопротивления – к покупке.

ASI, построенный на основе цен закрытия, генерирует достаточно качественные сигналы дивергенции. Процент ложных сообщений при наличии сильной тенденции относительно невелик. Если ценовой график обновляет очередной максимум, а кривая в этот момент демонстрирует снижение, можно предположить, что тренд изменился и цена движется по инерции. Если событие повторяется на следующем экстремуме, следует продавать.

Аналогичным образом дело обстоит с дивергенцией, возникшей на медвежьем рынке – отсутствие подтверждения ценового минимума от ASI говорит о скором завершении нисходящего тренда. В этот момент рекомендуется покупать.

Индикатор Аллигатор

2023-01-16T11:23:27.495Z

Индикатор Аллигатор Билла Вильямса - это графический инструмент технического анализа, состоящий из 3 сглаженных скользящих средних на разных периодах (13, 8 и 5), смещенных вперед на 8, 5 и 3 бара соответственно, который сигнализирует об отсутствии тренда, его формировании и направлении.

График индикатора Аллигатор состоит из трех разноцветных линий, именуемых сглаженными скользящими средними (SMA) с разными периодами и сдвигом на графике. При этом во всех кривых используется средняя цена, а не цена закрытия. Рассчитывается она достаточно просто. Берется максимум и минимум за определенный период времени. Они складываются между собой и делятся на два.

1️⃣ Синяя кривая, называется «Челюстью», имеет расчетный период 13 при смещении вперед на 8 баров. Она демонстрирует возможное местонахождение цены при отсутствии фундаментальных экономических новостей. Если линия «Челюсти» располагается ниже относительно графика цены, значит, рынок находится в состоянии позитивного ожидания восходящего движения. Если выше – рынок настроен негативно, и велика вероятность роста тренда.

2️⃣ Красная кривая с расчетным периодом 8 при смещении вперед на 5 баров называется аллигаторовыми «Зубами». Она демонстрирует часовую тенденцию.

3️⃣«Губы» зеленого цвета с периодом 5 при смещении вперед на 3 бара отображают 12-минутную тенденцию на дневных таймфреймах.

Самой длинной кривой является Челюсть Аллигатора. Её можно использовать для того, чтобы понять, куда может прийти цена при отсутствии влияния на рынок со стороны новых факторов. Если эта кривая движется в восходящем направлении, значит рынок хорошо воспринимает новую информацию. Если же ситуация обратная, значит рынок негативно воспринимает новые данные.

Остальные кривые этого индикатора также указывают на влияние различных новых факторов. Разница заключается лишь в том, что они относятся больше к краткосрочному периоду времени.

Основные фазы

Различают четыре основных фазы индикатора:

Аллигатор «просыпается». В этом случае «Губы» или «Зубы» начинают подниматься/опускаться относительно «Челюсти» после периода спада. Сигнализирует о наступлении начальной фазы тренда.
Аллигатор «питается». На этой стадии «Зубы» пытаются преодолеть зеленую линию. Означает, что мини-тренд уже установился и близится к пику.
Аллигатор «сыт». «Зубы» начинают опускаться до нижнего диапазона, что свидетельствует о достижении предела тренда.
Аллигатор «спит». Кривые собраны вместе и движутся равномерно относительно друг друга. Подобное положение говорит о том, что нынешний тренд исчерпан, и настала пора задуматься о дальнейшей стратегии.

Варианты для входов:

📉Сигнал на покупку (Buy) – цена пробивает скользящие средние снизу вверх и закрывается выше них. Все линии Аллигатора направлены вверх – это подтверждает интерес быков.

📈Сигнал на продажу (Sell) – здесь все наоборот, цена должна закрыться ниже точки пересечения 3 скользящих средних и, разумеется, пробить их по направлению сверху вниз. Кривые Аллигатора должны быть направлены вниз – это дополнительный подтверждающий сигнал о развитии нисходящего тренда.

Облако Ишимоку

2023-01-13T10:17:32.586Z

Индикатор Ишимоку, Ichimoku Kinko Hyo — технический индикатор разработанный в 1930-х годах японским аналитиком Гоити Хосодой. Индикатор Ишимоку сочетает в себе несколько подходов к анализу рынка и предназначен для выявления трендов, линий поддержки и сопротивления и генерации сигналов к покупке/продаже.

Система Облака Ишимоку отображает данные на основе опережающих и запаздывающих индикаторов. График состоит из пяти линий:

1️⃣Линия переворота (Tenkan-sen): 9 дневная скользящая средняя.

2️⃣Линия стандарта (Kijun-sen): 26 дневная скользящая средняя.

3️⃣Senkou Span A: Скользящая средняя между линией переворота и линией стандарта, проектирующая будущие 26 дневные периоды.

4️⃣Senkou Span B: 52 дневная скользящая средняя, которая прогнозирует будущие 26 дневные периоды.

5️⃣Chikou Span: цена закрытия текущего периода, которая основана на прошедшем 26 дневном периоде.

Пространство между Senkou A (3) и Senkou B (4) называется облако (Kumo), которое является наиболее заметным элементом системы Ишимоку. Две линии прогнозируют будущие 26 дневные периоды и как таковые считаются опережающими индикаторами, в то время как Chikou Span (5) является запаздывающим индикатором и предоставляет данные основанные на прошлом 26 дневном периоде.

Облака выделены зеленым и красным для облегчения их чтения. Зеленое облако создается, когда Senkou A (верхняя линия зеленого облака) выше, чем Senkou B (нижняя линия красного облака), красное облако является производным в результате противоположного взаимодействия тех же самых линий.

Торговые сигналы

Облако Ишимоку генерирует сигналы разных типов: сигналы определение направление импульса и сигналы следования за трендом.

☑️ Сигналы определения направления импульса: генерируются в соответствии с рыночной ценой и пересечениями линии стандарта и линией переворота. Сигнал бычьего импульса генерируются, когда одна или обе линии движутся выше линии стандарта. Сигнал медвежьего импульса с точностью до наоборот, когда одна или обе линия движутся ниже линии стандарта. Пересечение этих двух линий в нижнем направлении обычно называют «мертвый крест», а в верхнем «золотой крест».

☑️ Сигналы следования за трендом: генерируются в соответствии с цветом облака и положением рыночной цены. Как уже упоминалось, цвет облаков отражает разницу между Senkou span А и В.

Когда цена постоянно выше облака, существует более высокая вероятность того, что актив находится в восходящем тренде. В свою очередь, если цена движется ниже него, это можно интерпретировать как медвежий сигнал, указывающий на нисходящий тренд. За исключением некоторых факторов, тренд может сменится на флэт, когда цена совершает боковое движение внутри облака.

❗️Ишимоку также можно использовать для определения зон поддержки и сопротивления. Senkou A (линия зеленого облака) выступает в качестве линии поддержки во время восходящего тренда и как линия сопротивления во время нисходящего тренда. В обоих случаях свечи склонны приближаться к Senkou А, но если цена движется к облаку, Senkou В может выступать в качестве как линии поддержки так и линии сопротивления.

Полосы Боллинджера

2023-01-12T10:32:18.172Z

Полосы, или Линии, Боллинджера (Bollinger Bands, BB) — широко используемый технический индикатор, отражающий текущие отклонения цены. Инструмент был предложен и описан трейдером и техническим аналитиком Джоном Боллинджером в начале 1980-х годов. Сам индикатор состоит из верхней полосы, нижней полосы и линии, скользящей средней MA.

Две полосы Боллинджера расположены на расстоянии двух стандартных отклонений выше и ниже скользящей средней (обычно за 20 периодов). При использовании этого размера стандартного отклонения 95% ценовых данных будут находится внутри образованного двумя полосами диапазона.

☑️ Как правило, актив считается перекупленными вверху при приближении к верхней полосе Боллинджера, и перепроданным внизу при достижении нижней полосы.

При колебании цены между верхней и нижней границами индикатора полосы Боллинджера становятся отличным инструментом для оценки волатильности. Когда полосы сжимаются, на рынке отмечается относительно низкая волатильность, что представляет отличные условия для использования стратегии торговли в диапазоне. Аналогичным образом, полосы Боллинджера расширяются по мере того, как рынок становится более волатильным. В такие периоды трейдеры могут использовать стратегию торговли при пробое или применять правила трейдинга по тренду.

Способы торговли по полосам Боллинджера:

1️⃣Торговля по тренду

При использовании индикатора Bollinger Band нижняя полоса рассматривается как уровень поддержки. Когда цена касается нижней полосы, это воспринимается как сигнал для входа на рынок и открытия лонга (покупки актива). Данная стратегия работает как при восходящих, так и нисходящих трендах. Уровень тейк-профита (лимита) обычно определяется верхней и нижней полосой в зависимости от тренда.

Алгоритм действий:

▪️ Определите тренд;

▪️Используйте верхнюю и нижнюю полосы Боллинджера с учетом движения цены для определения точек входа;

▪️ Используйте соответствующие верхнюю и нижнюю полосы в качестве целевых уровней отработки сигнала.

2️⃣ Сжатие полос Боллинджера

Сжатие полос свидетельствует о низкой волатильности на рынке, и наоборот. После сжатия полос Боллинджера происходит восходящий / нисходящий прорыв диапазона полос Боллинджера в зависимости от тренда, который используется в качестве соответствующего сигнала.

Выделенные зеленым цветом точки показывают эти прорывы при восходящем тренде (см. картинку выше) Нужно входить на рынок в отмеченных зеленых кружках. Каждый раз видно, что свечи выстраиваются вдоль верхней полосы Боллинджера. После формирования свечи прорыва полосы расширяются, что указывает на увеличение волатильности на рынке.

Серые кружки указывают на уровни тейк-профита, которые будут использованы трейдерами.

Алгоритм действий:

▪️ Нужно определить низкую волатильность (сжимающиеся полосы);

▪️ Дождаться пробоя верхней / нижней полосы;

▪️ Закрыть сделку, когда цена достигает уровня скользящей средней MA.

Скользящие средние

2022-12-30T11:44:21.966Z

Скользящая средняя (Moving Average, MA) в техническом анализе — индикатор, основанный на среднем значении цены за выбранный промежуток времени. MA относится к трендовым индикаторам, сглаживая волатильность и помогая определить направление цены.

Состоит индикатор из трех составляющих: линия MACD, сигнальная линия, гистограмма.

📉 Линия MACD - это разница между медленной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и быстрой EMA. По умолчанию, эти данные в настройках индикатора установлены как 12 и 26 (быстрая и медленная EMA). Для построения линии MACD из быстрой ЕМА (12) вычитается медленная EMA (26).

📈 Сигнальная линия - это экспоненциальная скользящая средняя (EMA) из линии MACD. Т.е значения линии MACD дополнительно сглаживаются, чтобы получить меньше ложных сигналов и дать более ранний сигнал на смену тренда. Обычно, сигнальная линия используется с меньшим периодом, чем скользящие, взятые за основу линии MACD .

📊 Гистограмма MACD - зрительное упрощенное восприятие взаимодействия линии MACD и сигнальной линии. Гистограмма показывает ничто иное, как разницу между линией MACD и сигнальной линией. Чем больше линия MACD отклоняется вверх от сигнальной линии - тем выше будут столбцы гистограммы. И наоборот - чем меньше расстояние становится между линией MACD и сигнальной линией - тем меньше будут столбцы.

Виды скользящих средних:

1️⃣ Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA) рассчитывается, как среднее арифметическое значение отдельных периодов (минут, часов, дней и так далее) за выбранный промежуток времени.

2️⃣ Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA) более чувствительна к изменению цены. Она рассчитывается как SMA, но ставит в приоритет ближние периоды данных, а не те, что находятся в «хвосте» периода. EMA используются для оценки передней части кривой за счет своего приоритета свежим данным.

3️⃣ Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA) «придает» больше веса данным в хвосте периода расчетов и гораздо меньше веса для ближних значений. За счёт этого индикатор SMMA не так чувствителен к импульсам и сглаживает переднюю часть кривой, уделяя больше внимания общему тренду.

4️⃣ Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, LWMA) прежде всего учитывает свежие значения периодов и снижает важность данных линейно к хвосту. LWMA более чувствительна к свежим данным, нежели EMA.

Преимущества и недостатки у скользящей средней.

Все MA сильно облегчают определение краткосрочных и долгосрочных трендов. Сглаживание ценовой волатильности актива позволяет легко увидеть направление движения цены инструмента.

Ещё одним плюсом применения скользящих средних является простота в процессе настройки и использования и наглядность отображаемых данных.

Но, как и любой другой индикатор, MA имеет свои недостатки:

Запоздалый характер. Скользящие средние всегда опаздывают на росте и падении — при резких движениях разница с актуальной ценой может оказаться весьма значительной. Пока скользящая начнет реагировать на изменения, тренд может развернуться в обратную сторону.
Только тренд. При боковом движении, средняя скользящая может только запутать и не покажет никакого определенного направления движения цены.
Ложные сигналы. Высокая волатильность на рынке приводит к появлению множества ложных сигналов на покупку или продажу. Нахождение цены выше или ниже MA не гарантирует, что рынок будет вести себя так же в будущем.

Что такое гэп в трейдинге?

2022-12-23T09:03:36.836Z

Гэп (англ. gap — разрыв) — термин в техническом анализе потока котировок, которым описывается ситуация существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма (элемента графика) и ценой открытия следующего. Визуально гэпу соответствует «разрыв» между соседними элементами на графике цены.

Причины образования гэпов:

Резкое изменение цены в момент между завершением предыдущего ценового бара и открытием текущего. Поскольку котировки носят дискретный характер, их значительное изменение в этом промежутке отображается на графике как разрыв. Вызвать такую динамику может, например, публикация важных экономических новостей, размещение ордера значительного объема во время низкой активности торгов, заключение сделок по низколиквидным активам и т. д.
Разница между ценами закрытия предыдущей торговой сессии и открытия текущей. Маркетмейкер перед началом торгов собирает заявки на претрейде и устанавливает цену актива, которая устраивает большинство участников. Естественно, она может отличаться от той, которая была зафиксирована на завершении предыдущей сессии, особенно если в перерыве между ними произошли важные события. Нередко на фондовых рынках гэпы формируются и во время клиринговых сессий.

Рассмотрим пример ниже:

Период – дневной, цифра 1 указывает на пятничную свечу. Цифра 2 – указывает на свечу понедельника. Пятница была оптимистичная, а за время выходных оптимизм инвесторов вырос, поэтому на открытии свечи номер 2 образовался гэп относительно свечи номер 1.

После того как прошла торговая сессия понедельника, торги приостановились. И на открытии свечи вторника (номер 3) мы тоже видим формирование гэпа значительного размера, что не очень характерно для фьючерсов S&P-500 внутри недели. А гэпы небольших размеров внутри недели достаточно часто образуются, когда торги возобновляются после краткосрочного перерыва ночью.

Особенности формирования гэпов на рынке криптовалют:

Не смотря на то, что крипто-биржи работают 24/7 без перерывов, здесь тоже образуются гэпы.

Это происходит в основном по двум причинам:

1️⃣ Некоторые инструменты имеют низкую ликвидность. В связи с небольшим количеством покупателей и продавцов, завяки выставляются не на всех уровнях, поэтому цена как бы “скачет” по ним, образуя гэпы.

2️⃣ Слишком маленький шаг цены. Например, на некоторых биржах шаг цены при торговле биткоинами составляет 1 доллар, при том, что цена биткоина измеряется десятками тысяч долларов. Поэтому ордера на рынках биткоинов и других популярных инструментов выставляются не на всех уровнях, что приводит к образованию гэпов, которые можно увидеть только, если сильно “раздвинуть” шкалу цены.

Вне зависимости от причин формирования, гэпы на любом рынке хорошо поддаются общей классификации. Поведение цены после появления разрыва также определяется в основном его видом, а не причинами возникновения такой ситуации.

Виды гэпов:

Гэп инициации - считается сильным и важным сиРазрыв появляется перед окончанием сильного и продолжительного направленного движения. Как правило, формируется при малых объемах торгов, что говорит об исчерпании интереса участников рынка к завершающейся тенденции.гналом, с которого начинается продолжительное движение,характерным признаком является пробой ценового уровня, выступающего границей ценового канала в этой фазе.
Гэп продолжения - разрыв, который формируется во время выраженного направленного движения котировок. Часто паттерн имеет место на активах с невысокой ликвидностью. Данный гэп считают сильным сигналом для открытия позиций в направлении господствующей тенденции.
Торговый гэп - возникает на спокойных рынках. Как правило, образуется после снижения объемов сделок и последующего резкого увеличения. К сильным сигналам не относится, закрывается относительно быстро.
Гэп истощения - разрыв появляется перед окончанием сильного и продолжительного направленного движения. Как правило, формируется при малых объемах торгов, что говорит об исчерпании интереса участников рынка к завершающейся тенденции.

Формирование ценовых разрывов может дать инвестору ценную информацию о дальнейшем направлении движения актива, его силе. Это позволяет использовать такие ценовые паттерны как сигналы для входа в рынок или закрытия существующих позиций. Основная сложность в работе с гэпами – идентификация вида. Хорошим помощником при решении этой задачи станут объемы торгов и сигналы, полученные от других инструментов технического анализа.