@traderrus

По горячим следам

2020-03-10T13:05:55.485Z

Итак, ситуация на мировых рынках далека от былой стабильности и позитива, так что самое время разобраться на сколько все серьёзно и как действовать дейтредерам. Сразу напоминаю, что я дейтрейдер и не силен в фундаментальном анализе на долгий срок, так что это будет всего лишь мое субъективное мнение.

Первую волну падения SPY я не считал, чем-то опасной, хоть она и была резковатой. Дело в том, что многие слишком сильно акцентируют внимание на падения, не беря в расчёт рост. А я напомню, что для рынка является очень хорошим результатом 6-8% за год, а SPY c декабря вырос на 13% (300-340), причем почти под 45 градусов. Это уже выходило за норму и нет ничего удивительного в коррекции. Но вот вчерашний слив до 270 и встряской на других рынках это уже заявка намного серьёзней, но даже ее недостаточно, чтобы говорить о кризисе.

Прежде всего стоит понять, что рынок акций давно уже не служит отображением реальной стоимости компаний. Это спекуляции, основанные на слухах, ожиданиях и эмоциях. Конкретные примеры искать не буду, но разве может быть нормой, что капитализации компании измениться от чьего-то твита? И SPY здесь не исключение. Его показатели мало отображают реальную ситуацию, потому что с такой волатильностью можно спокойно отыграть падение за 2-3 дня. Посмотрите хотя бы, как он в премаркете вырос с 270 до 288 за одну ночь.

Чтобы понять упадем мы в кризис или нет, надо следить за реальным сектором. Какие проблемы в промышленности, идет ли увольнение сотрудников, сокращение зарплат, не вскроет ли падение рынков аферы руководство крупных компаний и т.д.

Но возвращаясь к позициям дейтрейдера, нас мало должно заботить начало это кризиса или небольшая лихорадка на рынках. Главное это огромная волатильность, а значит возможность больше заработать. И по такому случаю хотелось бы разобрать именно отрицательные моменты, т.к. положительные видны по прошедшим движениям.

1. Проблемы с брокером.

Сюда можно отнести целый спектр проблем, но выделю две. Первая – накроется платформа у брокера из-за наплыва заявок, соответственно никакой торговли не выйдет. Вторая – брокер, чтобы уменьшить свои риски, снизит доступной вам плечо и будет у вас возможность одновременно держать, условно, 200 акций вместо 2000, соответственно и выжать из рынка максимум тут не получиться. Насколько это вероятно не знаю, но предупредить стоит.

2. Рынок всему голова.

Даже если вы будете торговать акции, то в 95% случаев это будет идентично торговле рынка, т.к. все ходит за ним. Соответственно глупо говорить здесь о какой-либо диверсификации. За пару минут рынок развернется и потянет за собой все ваши акции, так что не стоит разбрасывать свое внимание на большое число бумаг.

3. Супер-волатильность.

Да, движения на таком рынке очень привлекательные, но и входы со стопами 10-20ц еще менее вероятны, чем раньше. Так что будьте готовы брать на себя дополнительный риск и постоянно следить за акциями, т.к. может произойти разворот буквально за пару минут.

4. Горечь неудач и побед.

Не забываем, что трейдинг это прежде всего психология. А самые болезненные неудачи те, которых быть не должно. И если все вокруг будут распыляться, как легко сейчас зарабатываются деньги, то каждый свой промах вы будет воспринимать в десятки раз острее. Так же помним и про другую сторону медали, когда после легких денег, трейдер уверен, что это он хорош, а не рынок раздает. В итоге начинаются игры с огнем и закономерный слив всего заработанного и своего депозита в придачу.

5. Проблемы другой стороны

Конечно, для трейдеров с позицией до 1000 акций, такое маловероятно, но всякое может быть. Речь идет о том, что может совсем отсутствовать покупатель. Это значит вы не сможете закрыть свою шорт позиции неизвестно сколько времени или худший вариант, не исполниться стоп по лонгу. Так что ни в коем случае не надо ловить дно своими лонгами, особенно в низколиквидных бумагах.

Еще один момент, который хотелось осветить – это стоит ли сейчас идти на реал, если торговал демо/вообще не торговал. Тут однозначно ответить сложно, но попробую расписать некоторые критерии.

У вас получается на демо или вы уверенны в себе на 100% и понимаете, как действовать на рынке (для тех, кто даже на демо не был).
У вас есть деньги на депозит (2000 долларов, примерно), которые вы можете себе позволить потерять без изменения вашей жизни.
Если вы идете просто за деньгами, а не за деньгами на закрытие кредита, ипотеки, долгов и т.д.

Возвращаясь к первому пункту, брокер просто может не дать вам открыть депозит.

Не важно насколько легко достаются деньги другим трейдерам – это не гарантирует, что они также легко достанутся вам.

P.S. Главное сохраняйте спокойствие и критическое мышление, даже если вы не в рынке. А сегодня судя по премаркету, снова намечается падение.

Паттерны. InPlay.

2019-12-02T14:54:24.471Z

Вторая часть по паттернам в акциях InPlay. Идея этих паттернов заключается в том, что стартовая цена важна в InPlay акциях. И исходя из реакции на нее, мы можем строить свою стратегию по входу в сделку.

Отбой от старта

Условия формирования паттерна.

После гэпа акция открывается в новых ценах.
Гэп сломал дневной тренд.
Аномальные объемы с утра.
Цена находится в боковом движение пила или рендж без явного направления.
Время формирования паттерна 10:30-14:30.
Выход и откат из боковика сопровождается уменьшением объемов.
Откат сопровождается образованием консолидации без объемов.
Акция становится низко волатильная, отсутствуют большие фитили у свечей.
Акция не зависит от рынка.
Желательное отношение риска к прибыли до первого потенциала 1:4.

Примеры:

Реверс

Условия формирования паттерна.

После гэпа акция открывается в новых ценах.
Гэп сломал дневной тренд.
Аномальные объемы с утра.
Цена делает движение, которое полностью перекрывается движением в другую сторону.
Движение в другую сторону пробивает лоу дня.
Образуется консолидация без объемов под лоу дня.
Время формирования паттерна 10:30-14:30.
Акция становится низковолатильная, отсутствуют большие фитили у свечей.
Акция не зависит от рынка.
Желательное соотношение риска/прибыль до первого потенциала 1/5.
Если акция движется против гэпа, то потенциал до закрытия гэпа.

Примеры:

Заключение.

Как всегда, напоминаю, что паттерны не являются силой сами по себе. Они помогают быстрее реагировать на ситуации при анализе графика. Но окончательное решение должно приниматься, только после полного анализа всей ситуации в акции.

ToS. Регистрация демо-аккаунта.

2019-11-16T14:33:54.468Z

Платформа ThinkOrSwim одна из самых популярных среди трейдеров. У нее огромный функционал и возможности. И сегодня я поделюсь руководством, как зарегистрировать демо-аккаунт ToS и сделать первичные настройки для работы с акциями.

Регистрация.

Заходим на https://papermoney.thinkorswim.com/platform/index.html#!/pmregister и жмем No.

Открываем сайт https://www.fakenamegenerator.com/

Вносим с него данные в форму регистрации в соответствии с цифрами.

Подтверждаем, скачиваем и устанавливаем платформу.

Настройка ТоСа под отбор акций.

Окно первого запуска выглядит вот так. Из него начинаем настраивать под себя.
1. Переход в графики
2. Жмем, чтобы открыть меню возможностей у вотч-листа
3. Нажимаем Detach, чтобы получить отдельное окно с вотч-листом

Тоже самое проделываем и с графиком. Отделяем его в отдельное окно.

Получаем такой вид, где:
1. Связь окон друг с другом, чтобы листать вотч-лист
2. Выбор количества графиков в одном окне.

Открыть окно функций
Создать вотч-лист

Даем имя и сохраняем вотч-лист

Теперь можем переносить тикеры акций в вотч-лист. Открываем окно функций и жмем Import

Так как в большинстве случаев тикеры мы будем переносить с сайта через Ctr+C, Ctr+V, то выбираем Paste symbols from clipboard
1. Выбираем если нужно заменить старые тикеры на новые.
2. Выбираем если нужно добавить новые тикеры к старым.

Небольшое описание функций.

1. Выбор тайм-фрейма для графика
2. Настройки графика.
3. Инструменты для рисования. Вызываются через правую кнопку мыши
4. Различные индикаторы

Заключение.

В режиме демо-аккаунта в ТоСе идет задержка котировок на 20 мин, поэтому торговать внутри дня на нем не получится. Но можно потестировать среднесрочные позиции.

В дейтрейдинге его хорошо использовать для отбора и первичного анализа акций.

Боевое крещение. Часть 2.

2019-11-06T14:43:52.441Z

Вторая часть разбора первой торговли на реале. Пойдем по дням и разберем, что сделано, а что нет.

Понедельник

Первое, что нужно было сделать, это определиться со стратегией. Торговля минимально доступным одним лотом кардинально отличается даже от торговли двумя лотами. Например, при двух лотах, войдя в позицию с риском в 15ц, вы можете сразу зафиксировать движение в 15-18ц, чтобы перевести позицию в безубыток. Это позволяет спокойно высиживать прибыль, т.к. вы уже ничем не рискуете, и входить в большое число позиций, если потребуется.

При торговле одним лотом вы можете только полностью закрыть позицию. Это значит, что для вас становится более опасным высиживать дальний потенциал. Поэтому при торговле одним лотом лучше забрать меньшую прибыль, чем получить разворот и в итоге минус. Например, у вас есть потенциалы 60ц и 120ц, и вы видите, что акция застопорилась у 60ц. В такой ситуации лучше забрать гарантированные плюс 60 долларов и постараться перезайти, если акция пойдет, чем получить разворот, потерять эту прибыль и закрыться по стопу в минус 20 долларов.

Естественно, принятия решений проходят в хаосе непредсказуемого рынка. И здесь очень тонкая грань между забрать гарантированную прибыль и выйти без причины. Все это приходит с опытом: где можно еще потерпеть, даже имея плюс 100 долларов нереализованной прибыли, а где пора закрываться уже на плюс 15.

Понедельник начался с открытия рынка на новых максимумах, что могло поспособствовать хорошим лонгам. Но спешить не стоило, нужно было дать рынку и отчетным акциям проявить себя и показать хорошие точки входа.

Сначала понедельник казался довольно перспективным, и было много потенциальных точек входа, но в итоге они стали ломаться и не идти по сценарию.

В итоге отработал только LVS, не совсем по сценарию, но близко. Хорошее закругление после отката под дневным хаем. Выход был сделан на второй остановке у хая, хотя здесь все же стоило потерпеть.

Затем была сделка по GIS. Неплохая ситуация, так как слабее рынка, шортовая дневка и консолидация под VWAP. Только потенциал не особо большой, но это окупалось небольшим стопом.

Между этими двумя сделками был обидный пропуск лучшей акции по итогу дня – QCOM. 1,5-2 доллара движения, в зависимости от входа, ровно под 45 градусов по трендовой линии. И еще парочку пропусков попроще.

Также различные ситуации были забракованы. Ибо незачем тратить деньги на малоперспективные входы.

И под конец дня был ненужный вход с залетом в самый хай акции и малыми перспективами на движения. Из него выход был сделан сразу, как стало ясно, что не пойдет.

По итогу получилось LVS 23,2, GIS 17, LEG -5,9. Результат не отличный, но переломили череду убыточных дней, что немаловажно.

Вторник

На вторник были все те же установки, особенно учитывая слабый понедельник. Не спешим и торгуем только лучшие ситуации. Но вышло все по-другому, и вторник пошел в разнос.

Был совершен очень быстрый и поспешный вход в TSN. Конечно, вход не полностью ошибочный, и от него акция могла пойти. Но стоило дождаться более понятной ситуации. Главная ошибка, что стоп вышел около 40ц. Получается 2/3 дневного риска, что нарушает риск-менеджмент. В итоги закрытие по стопу и результат на -37.

Но как часто и бывает в трейдинге, одна ошибка повлекла за собой другую. Вместо того чтобы дождаться надежного входа, было совершено почти одновременно два входа с малыми шанса и повторным нарушением риск-менеджмента. Также в AMD был упущен момент ликвидации позиции на волнении рынка. В итоге закрытие по автокаверу, т.к. обе позиции пошли в минус.

Итог дня абсолютно лишние -60. С другой стороны, ничего не заставляет так понять свои ошибки, как потеря денег. Если не пренебрегать ошибками и анализировать результат, то обычно самый продуктивный опыт тот, который достался «больнее» всего.

Среда.

Во вторник еще раз на личном примере было получено подтверждение, что лучше не спешить и быть аккуратней.

Вначале вроде были интересные ситуации, но они оказались с подвохом. Кто-то хотя бы просто не пошел сценарию, а вот парочка QSR и JWN сначала пошли, но потом развернулись. (Но их брал только я. Из QSR вышел на первом сомнении, даже в плюс, т.к. изначально не доверял ей. А вот JWN прописала минус.)

Первый вход был в довольно интересным по QCOM. Ожидаемая коррекция по дневке и консоль под лоу дня. Но что-то ситуация не стремилась развиваться, и было решено ликвидироваться небольшим минусом. (В итоге QCOM все же исполнила сценарий коррекции к 80 следующим утром. А потом реализовала ожидаемый отбой от 80).

Следующий вход был в WORK после пробоя хая, отката и закрепления выше мини-уровня по 1м. Но вход получился поздний, а также из-за технической ошибки вышел и ранний выход.

В итоге день вышел тухловатый, так как особых ситуаций не было. По результату получился небольшой минус на 8,5.

Пятница.

Четверг торговля не велась, поэтому переходим к пятнице.

Наша итоговая акция попалась сразу на глаза, хоть и пошла в итоге не по первоначальному сценарию. Но пока она еще не сформировала точку входа, внимание было приковано к другим, в одну из которых был совершен ненужный вход. Вход был сделан в KHC и, хотя теоретически с этой точки он мог еще сходить в лонг, слишком много отрицательных сигналов. Резкий слив и закрепление под VWAP. Этого уже достаточно, чтобы отказаться от входа, особенно, когда каждый вход — это треть дневного риска.

Затем по SYY сформировался вход, и стали работать с этой акцией. Потенциал по ней был понятен, но шла она неплохо и была сильнее рынка, поэтому хотелось выжать побольше. Единственное, немного смутил откат, т.к. хотелось видеть продолжение через консоль. Из-за этого хорошую точку для добавки стало видно лишь постфактум. Когда акция приблизилась к потенциалу, она стала замедляться, но это могло быть формирование консоли, после которой могло быть еще 50ц движения. Поэтому было решено просто передвинуть стоп в зону слома и надеяться на движение. В итоге движения не произошло, и забрали с акции чуть меньше, чем могли. Но это наоборот правильно, так как возможный потенциал перевешивает это небольшое уменьшение прибыли.

Вообще пятница оказалась неплохой на движения, но они были упущены (Например, CRUS). И тут уже больше моя ошибка. Хоть я и заминусовал только в JWN, но неделя все равно оказалась выматывающей. Когда половина твоего листа - отчетные акции, то ожидаешь более интересного развитие событий чем 1-2 ситуации за день. В итоге, получилось закрыть сделку в плюс, чтобы неделю на позитиве закончить и хватит на этом.

Результат по дню -20 и +70.

Выводы.

По итогу недели вышел небольшой плюс в 10 долларов. Конечно, это не кажется суперрезультатом, но трейдинг это марафон, а не спринт. Учитывая, что до этого было только чуть больше месяца демо-трейдинга, и затем несколько дней подряд, закрытых в лимит на реале, то это уже можно оценивать, как хороший результат. Во-первых, прервана череда убытков. Во-вторых, выполнена сделка, которая по прибыли перекрывает 3-4 убыточных и риск на день. В-третьих, отличный результат на самом деле не так далеко. Давайте разберемся.

Убираем все ошибочные, а, следовательно, лишние входы. Они отняли 85 долларов.
Добавляем пропущенный добор в SYY. Плюс 50 долларов, как минимум.
Не забываем про очевидные пропуски акций QCOM и CRUS. По минимуму это 150 и 100 долларов.
Плохо подсчитываемые другие пропуски и работа с позицией в них. Тут может быть и плюс 100, и плюс 500, и даже больше в зависимости от агрессивности стратегии.

По итогу спокойно можно было закрывать неделю на плюс 400. А, уже имея такую подушку безопасности, вы смело можете следующею неделю торговать 2 лотами с риском 120 на день.

Боевое крещение. Часть 1.

2019-11-04T16:41:44.785Z

Итак, прежде чем начать разбирать торговлю на реале напомню то, о чем я уже много раз говорил, и не устану повторять: «Первый шаг в трейдинге – торговля на демо». Конечно, успешная торговля на демо не гарантирует, что вы также успешно будете действовать на реале. Но, если вы не можете прибыльно торговать демо, то на реал лезть смысла нет никакого.

Насколько эффективен демо-трейдинг и сколько времени он займет, зависит от каждого индивидуально. За месяц обучения я всех доводил до положительного результата на демо. Естественно, результат у всех разный, т.к. даже при одинаковых принципах построения стратегий, каждый торгует индивидуально. Свой подход к акциям и отношение к риску (даже демо) могут изменить результат двух людей до неузнаваемости, при одинаковой начальной точке отправки.

И еще важный момент, о котором редко говорят. Это касается не только трейдинга, а почти всего в жизни. Есть много всяких методик, как добиться какой-либо цели, и некоторые из них даже работают. Но они упускают момент, что жизнь — это не игра. Если вы достигли какого-то результата, то это не значит, что он теперь с вами навсегда. В любой момент может наступить откат назад, по тем или иным причинам.

Вы можете отторговать первый месяц на демо в плюс, затем второй еще лучше, не заметив, как переполняется ваша чаша самоуверенности. К концу второго месяца ваши сделки почти пересекают грань безрассудства, но вы этого не замечаете. С таким настроем влетаете на реал, теряете деньги, обжигаетесь и разгромленным возвращаетесь на демо. И уже не осталось ни капли былой уверенности, и вы не можете повторить даже результат первого месяца. И таких комбинаций взлетов и падений может быть множество.

Теперь вернемся к основной теме. Для начала посмотрим, с каким багажом был подход к реальной торговле.

Демо-результаты

Демо-торговля также была под моим руководством. Начинали с полного нуля и довольно быстро вышли на положительный результат. Рынок предоставлял неплохие ситуации, и мы ими пользовались.

Более подробно сделки были разобраны в посте Разбор сделок 08.04.19.

Конечно, были и ошибки. Естественно, работали над их устранением. В итоге за месяц получилось наработать хорошую и позитивную базу торговли.

Ненужная сделка в кривой бумаге и против рынка.

Затем было немного самостоятельной демо торговли тоже довольно успешной. После чего был перерыв, и вот недавняя попытка торговать на реале самостоятельно.

Реал. Первые шаги.

Определенное негативное влияние оказал перерыв в трейдинге. К этому добавляем другие ощущения торговли на реале в отличии от демо и получаем взрывную смесь. Сделки вышли словно торговал другой человек.

Первая же сделка и игнорирование отрицательных сигналов. Открыт лонг, хотя был резкий слив, находимся ниже VWAP и не пробили уровень 76.

Еще сделка и опять лонг при отрицательных сигналах. На отчете не вышли в новые цены, и резкий слив на 50% движения с заходом под утренний хай. Лонг здесь мог быть только на следующем откате.

Попытка шорт и опять игнорирование отрицательных сигналов. Уперлись в уровень премаркета. Вход прямо в конец движения. Риск менеджмент нарушен, т.к. стоп здесь под 50 долларов при дневном риске в 60.

Сделка про которую я сначала подумал отличный шорт, зачем выходить? Оказалась, что искажение восприятия, и здесь был взят лонг. Только на основании роста в предыдущий день проигнорирована общая тенденция акции на шорт по дневке и явный шорт внутри дня. Вот так отличная точка входа превращается в минусовой вход.

Вот во что может превратиться хорошая торговля на демо при переходе на реальный счет. И это не исключение, а абсолютно стандартная ситуация. Как бы хорошо вы не торговали на демо, при переходе на реал готовьтесь к чудесам непонятных решений и ненужных минусов. И учтите, что даже минимальный риск на день/месяц это 60$/300$.

На реале каждое неконтролируемое действие будет тянуть вас к сливу депозита.

Вы торгуете плохо-> сливаете->нервничаете->ошибаетесь->сливаете еще больше.

Вы торгуете хорошо->зазнаетесь->расслабляетесь->ошибаетесь->сливаете->нервничаете->сливаете->злитесь->сливаете еще больше.

Голубые фишки

2019-10-28T15:27:29.287Z

Бытует мнение, что дейтредерам надо избегать высоколиквидных акций и "голубых фишек" в частности. Давайте разберем, из-за чего возникло такое мнение и насколько оно правдиво.

Введение

Что вообще такое "голубые фишки", думаю, известно многим, кто интересуется фондовыми рынками. Но лишним не будет повторить еще раз.

Термин "голубые фишки" пришел на фондовый рынок из казино/покера довольно давно. Какой лудоман его принес, история умалчивает, но прижился он плотно и даже используется в официальных документах.

Им принято обозначать самые крупные, ликвидные и надежные компании со стабильными показателями доходности. Они являются отображением всей экономики страны и часто могут утянуть за собой рыночный индекс, а следом и другие мелкие компании.

На американском фондовом рынке к таким компаниям относят лидеров индустрий, которые входят в индекс DJIA. Об этих компаниях слышали даже незнакомые с фондовым рынком люди, потому что они плотно обосновались в нашей жизни: Microsoft, Apple, Coca-cola, Visa и т.д.

Конечно, официальных критериев для признания акции "голубой фишкой" нет. Многие высоколиквидные акции (средний объем в день выше 10 миллионов) не являются "голубыми фишками" по тем или иным причинам. Например, акция JD имеет средний объем 12 миллионов акций в день, но она не будет голубой фишкой NYSE, т.к. эта компания китайская.

Именно из-за высокой ликвидности советуют избегать объемные акции, выставляя в скринере верхнюю планку по объему 10 миллионов. Чем же они не нравятся дейтрейдерам?

Почему нет?

Сильная корреляция с рынком.

Очень часто высоколиквидные акции просто повторяют движения рынка. А учитывая их сильную взаимосвязь, бывает тяжело разобраться, кто из них важнее в данный момент.

Слабые движения.

Из-за большого объема торговая война идет за каждый пункт цены. Импульсы и мощные безоткатные движения почти не бывают в таких акциях.

Торговые алгоритмы.

Все высоколиквидные акции - мечта для HFT. Количество роботов в них просто запредельное, что делает почти невозможным чтение стакана и ленты. А это в свою очередь не нравится многим дейтрейдерам.

Несмотря на эти моменты, я считаю, что не надо сбрасывать высоколиквидные акции даже дейтрейдерам.

Почему да?

Небольшое число.

Всего высоколиквидных акций в диапазоне от 10 до 150 долларов с АТR больше 1 около 12 штук. Это не такое большое количество, чтобы выбросив эти акции, вы существенно ускорили свой отбор. Просмотреть их можно за 1-2 минуту и уже после просмотра решить, стоит ли их сегодня торговать.

Движения возможны.

Хотя в высоколиквидных акциях редко бывают хорошие движения для дейтрейдеров, но они бывают. А значит нужно ими пользоваться. Если же никогда их не отбирать, то пропустишь и те редкие шансы, которые предоставляют эти акции.

Положительная плотность.

Плотность заявок хоть и препятствует сильным разгонным движением, но одновременно является положительным моментом. Если акция должна пройти каждый пункт, то вероятность сильного проноса стопа близится к нулю.

Соотношение риск/прибыль.

Да, акция может ходить небольшими движениями, но ведь главное для нас - это не размер движения, а соотношения риск/прибыль. Поэтому, если потенциал движения в высоколиквидной акции будет центов 70 со стопом 10ц, это более лучший вариант сделки, чем движение в 2 доллара со стопом 60ц.

Так что даже дейтрейдерам не стоит избегать высоколиквидных акций. Особенно, учитывая стиль торговли через технический анализ цены и объема, а значит, и роботы нас не должны особо пугать.

Самое перспективное

Но конечно, голубые фишки раскрывают свой потенциал не внутри дня, а на более длительных периодах. Чтобы это понять, нужно прочувствовать, что они собой представляют на американском рынке.

Это самые передовые компании самой развитой экономики. Можно сказать, что это почти безрисковые инвестиции. Конечно, 100% гарантии на фондовом рынке нет, но исторический опыт показывает, что гиганты уверенно переживают все падения. Плюс к этому можно добавить поддержку государства, как например в 2008 правительство США спасло разваливающиеся банки, выделив им огромные кредиты на безвозмездной основе.

Достаточно оценить график технологических гигантов MSFT и AAPL за 20 лет и понять, что стратегия на шорт таких акций выглядит очень слабо-перспективной. Для них подходят долгосрочное инвестирование или различные лонговые опционные стратегии.

Также при работе с такими акциями нужно с ними сживаться и погружаться в фундаментальный анализ. Изучать основные новости, и как акции на них реагируют. Что ожидают от них инвесторы и т.д. Их преимущество для трейдера в неповоротливости. Такие компании не могут сменить направление деятельности после выходных, уволив 90% сотрудников. Они скованы жесткими корпоративными нормами в обслуживании интересов инвесторов, и этим можно пользоваться.

Заключение.

В трейдинге торговать можно почти все что угодно и делать это прибыльно. Просто к каждой ситуации будет свой подход и стратегия. Нужно искать то, что подходит именно вам.

Паттерны. InPlay.

2019-10-14T14:53:56.233Z

Начинается сезон отчетов, поэтому самое время рассмотреть паттерны для InPlay акций.

Выход из треугольника

Условия формирования паттерна.

После гэпа акция открывается в новых ценах.
Гэп сломал дневной тренд.
Аномальные объемы с утра.
Движение цены явно вырисовывают фигуру треугольник.
Время формирования паттерна 10:30-14:30.
Выход и откат из треугольника сопровождается уменьшением объемов.
В откате образуется консолидация без объемов.
Акция низковолатильная, отсутствуют большие фитили у свечей.
Акция не зависит от рынка.
Желательное отношение риска к прибыли до первого потенциала 1:4.

Примеры

Выход из боковика по типу пила или рендж с ретестом хая

Условия формирования паттерна.

После гэпа акция открывается в новых ценах.
Гэп сломал дневной тренд.
Аномальные объемы с утра.
Цена находится в боковом движение пила или рендж без явного направления.
Время формирования паттерна 10:30-14:30.
Выход и откат из боковика сопровождается уменьшением объемов.
Откат сопровождается ретестом уровня хая боковика.
На этом уровне образуется консолидация без объемов.
Акция становится низковолатильная, отсутствуют большие фитили у свечей.
Акция не зависит от рынка.
Желательное отношение риска к прибыли до первого потенциала 1:4.

Пример

Выход из боковика по типу пила или рендж с окатом

Условия формирования паттерна.

После гэпа акция открывается в новых ценах.
Гэп сломал дневной тренд.
Аномальные объемы с утра.
Цена находится в боковом движение пила или рендж без явного направления.
Время формирования паттерна 10:30-14:30.
Выход и откат из боковика сопровождается уменьшением объемов.
Откат сопровождается образованием консолидации без объемов.
Акция становится низко волатильная, отсутствуют большие фитили у свечей.
Акция не зависит от рынка.
Желательное отношение риска к прибыли до первого потенциала 1:4.

Примечания

Акции InPlay могут пойти куда угодно, но стоит отдавать предпочтение входам в сторону гэпа.

Если с утра формируется понятный рендж, то можно пробовать брать от границы, не дожидаясь пробоя.

По горячим следам

2019-10-02T09:23:35.533Z

В дополнение к посту про VWAP несколько примеров за эту неделю, где его можно было применить.

ABBV

Акция пробила дневной уровень. Локальный тренд вверх.
Быстрый утренний ретест VWAP на закреплении выше вчерашнего лонга.
Откат и почти ретест VWAP.

CNC

Выход на годовой лоу.
Ретест VWAP с последующим пробоем уровня годового лоу.
Откат с ретестом VWAP.

AMTD

Гэп вниз с пробитием дневного уровня и выходом на годовой лоу.
Ретест VWAP на откате после движения в премаркете.

DXC

Выход на годовой лоу
Откат и ретест VWAP после пробоя годового лоу.

FSLR

Пробой дневного уровня и явный перелом растущего тренда.
Отработка VWAP как сопротивления. Не пустил акцию ниже.
Акция закрепилась ниже VWAP и сделала ретест.

Заключение.

Уже по этим примерам можно заметить, что хоть VWAP и неплохо показывает точки входа, но это все равно индикатор.

Во-первых, эти входы можно было заметить и без него, используя только технический анализ цены и объема.

Во-вторых, ретест VWAP это расплывчатое понятие. Цена может упереться в VWAP, может пробивать VWAP, может слегка не дойти до VWAP и т.д.

В любом случае конечная интерпретация ситуации и принятие решения остается на самом трейдере.

Лучший индикатор

2019-09-30T15:00:19.142Z

Хотя я и не являюсь фанатом индикаторов, и даже наоборот считаю, что наиболее эффективен трейдинг, анализирующий цену и объем, но один достойный индикатор все же существует. Он называется VWAP.

Сегодня пост о его достоинствах и использовании в своей торговле.

О VWAP

Главное отличие VWAP от других распространённых индикаторов заключается в учете объемов, а не только цены. Также по слухам его используют для принятия решений в банках/фондах. На сколько это соответствует действительности - не знаю, но не удивлюсь, если некоторые решения принимаются только за счет VWAP.

Сам VWAP представляет собой три линии, среди которых нужна только средняя. Верхнюю и нижнюю не используют, поэтому отключают. Используется VWAP на стандартных настройках и на любых таймфреймах, в зависимости от стиля торговли. Для дейдтрейдинга подходят 1м или 5м таймфреймы.

Убираем линии в настройках

Как использовать

Теперь разберем существующие варианты использования VWAP в своей торговле.

Дополнительный сигнал

VWAP является значимым показателем силы или слабости акции. Исходя из этого, многие трейдеры добавляют условие для акции по нему. Шорт только если акция торгуется ниже VWAP, лонг если акция торгуется выше VWAP. Настолько категорично я не использую, но как один из пунктов проверки положительности точки входа этот критерий отлично заходит.

В качестве стопа

Может возникнуть ситуация, когда есть хорошая точка входа, но стоп за ближайший уровень выходит слишком большой. Тогда можно использовать VWAP в качестве линии сопротивления и поставить стоп за него. Конечно, это должно быть взвешенное решение, основанное на статистических данных. Если просто ставить стоп за VWAP, чтобы покороче, то это до добра не доведет.

Подсветка точки входа.

Одно из самых полезных свойств VWAP заключается в том, что в правильной акции хорошие точки входа через откаты/консолидации идут через его ретест. Такая подсветка очень помогает, когда следишь за 20+ акциями.

Линия притяжения.

Так как VWAP является некой усредненной линией объемов и цены, то сильное отдаление цены от VWAP служит сигналом перекупленности/перепроданности акции в моменте. Это значит, что чем больше разрыв, тем вероятней коррекция/разворот цена на графике.

Заключение.

Хоть VWAP и отличный индикатор, но не стоит забывать, что это прежде всего индикатор. А значит, он должен быть лишь дополнительным инструментом вашей стратегии.

Лично я то использую его, то нет. Связанно это как раз с моей склонностью переоценивать влияние дополнительных инструментов. Торгуя с VWAP, как дополнительным сигналом и для подсвечивания входов, после череды успешных сделок, я начинаю замечать, что сначала смотрю VWAP, и только потом анализирую график. В итоге доходит до того, что сигнал от VWAP может перевесить 3-4 других сигнала моей торговой стратегии.

На этом моменте я удаляю его с графика. И снова возвращаюсь к нему, когда понимаю, что без него мне не хватает внимания отследить все точки входа на отобранных акциях.

Паттерны. Часть четвертая.

2019-09-25T15:16:29.625Z

Последний набор из основных волновых паттернов.

Продолжение через флаг.

Условия реализации паттерна.

Акция InPlay.
Aкция SDP.
Акция пробила важные технические уровни и вышла в новые цены.
Повышенный объем с утра.
Время формирования паттерна 11:00-14:00.
Акция сделала движение не менее 1$.
Первый откат 35-50%.
Акция формирует фигуру флаг.
Объемы во флаге уменьшаются.
Акция пробивает трендовую линию флага.
Акция образует консолидацию с пониженными объемами над трендовой линией.
Акция не зависит от рынка.
Желательное отношение риска к прибыли до первого потенциала 1:2-1:3, до второго от 1:5.

Примеры:

Продолжение через параболический откат.

Условия реализации паттерна.

Акция InPlay.
Aкция SDP.
Акция пробила важные технические уровни и вышла в новые цены.
Повышенный объем с утра.
Время формирования паттерна 10:30-13:00.
Акция сделала движение не менее 1$.
Откат 25-35%.
Акция формирует явно видимый параболический откат.
В откате объемы уменьшаются.
Акция не зависит от рынка.
Желательное отношение риска к прибыли до первого потенциала 1:2-1:3, до второго от 1:5.

Примеры:

Заключение

Еще раз напомню, что паттерны всего лишь упрощение ситуации для восприятия. Акция не обязана четко вырисовывать график по вашим паттернам. Главное понимать, что мы ждем и почему.

В ситуации с паттернами продолжения ключевым является первое движение, которое должно показать нам присутствие покупателя/продавца. После чего мы ждем понятой остановки и входа через ожидаемую конструкцию (флаг, треугольник, откат, консоль и т.д.).

@traderrus

По горячим следам

Паттерны. InPlay.

Отбой от старта

Реверс

Заключение.

ToS. Регистрация демо-аккаунта.

Регистрация.

Настройка ТоСа под отбор акций.

Небольшое описание функций.

Заключение.

Боевое крещение. Часть 2.

Понедельник

Вторник

Среда.

Пятница.

Выводы.

Боевое крещение. Часть 1.

Демо-результаты

Реал. Первые шаги.

Рекомендации.

Голубые фишки

Введение

Почему нет?

Почему да?

Самое перспективное

Заключение.

Паттерны. InPlay.

Выход из треугольника

Выход из боковика по типу пила или рендж с ретестом хая

Выход из боковика по типу пила или рендж с окатом

Примечания

По горячим следам

ABBV

CNC

AMTD

DXC

FSLR

Заключение.

Лучший индикатор

О VWAP

Как использовать

Заключение.

Паттерны. Часть четвертая.

Продолжение через флаг.

Продолжение через параболический откат.

Заключение