@user101

Методичка Відкриття угоди та менеджмент позиції. Ризик-менеджмент. Створення торгової стратегії

2024-01-04T10:52:21.032Z

План модуля

Термінологія
Відкриття позиції у синхронізації таймфреймів
Ризики у трейдингу
Risk/Reward
Winrate
Складний %
Висновки

Термінологія

Фрактальність – здатність ціни повторювати ідентичні цінові рухи різних таймфреймах.
Субструктура – повноцінний тренд усередині імпульсного чи корекційного руху на молодших таймфреймах.
M1-W1-D1-H4-H1-m15-m5-m1 – таймфрейми на яких формується структурний рух.
POI (Point of interest) – зона інтересу.
Inducement – ліквідність перед POI.
Профіт – прибуток.
Ризик-менеджмент - процес прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату та мінімізацію можливих втрат, спричинених його реалізацією. У трейдингу використовується R для позначення можливого ризику.
Дисципліна - це суворе та точне дотримання правил, прийнятих людиною до виконання.
RR - Risk to Reward - співвідношення ризику та прибутку (RR 1:5 означатиме, що я ризикую 1, щоб отримати 5).
R - умовна одиниця, якою ризикує трейдер у угоді.
WinRate - показник успішності трейдера, що обчислюється у відсотках

Відкриття позиції у синхронізації таймфреймів

Для пошуку валідної зони інтересу ми використовуємо синхронізацію таймфреймів HTF-LTF.

Ми рекомендуємо використовувати такі зв'язки:

d1-h4-m15 - Структура/POI d1-h4 / Entry m15

h4-h1-m5 - Структура/POI h4-h1 / Entry m5

h1-m15/m5-m1 - Структура/POI h1-m15/m5 / Entry m1

Схематичний приклад:

Графічний приклад:

Зародження корекції. Існують відкриті зони ліквідності.

Низка тенденція в рамках корекції h4

m15

h4 - Напрямок руху. h1 – проблемні зони. m15 – entry.

m15 result

Це одна з найчастіше використовуваних зв'язок для торгівлі на Crypto ринку.

Приклад 2

Злам структури в шорті. Відкритий імбаланс і напої в зоні premium.

Зняття внутрішньої ліквідності

bos m5. Відкрита зона ОВ в ГОТЕ.

h4 – структура/зони. h1 - уточнення по ключових напій. m5 entry.

Це одна з найчастіше використовуваних зв'язок для торгівлі на валютному (FX) ринку.

Ризики у трейдингу

Ризик-менеджмент – це найважливіша частина трейдингу, але й непопулярна. Це величезна тема. У цьому уроці ми розглянемо лише базові засади управління ризиками.

Професійний та інтуїтивний трейдинг

Перше, що потрібно зрозуміти серйозному шукачеві профіту: не варто гнатися за швидким результатом, інакше це обійдеться вам в кругленьку суму. Не потрібно на початковому етапі освоєння професії шукати трейди 1:170 тощо. Не потрібно намагатись за тиждень подвоїти депозит.

Потрібно лише стати ідеальним виконавцем своєї торгової системи. Це звучить просто, але треба дати собі час.

Трейдинг – це не спринт, а марафон. Зосередитись необхідно на ризик-менеджменті та спланованій фіксації прибутку/збитків. Все має бути точно визначено до того, як угоду буде відкрито. Повинна бути визначена точка входу, точка виходу та точка тейк-профіту.

Навчитися не втрачати – найголовніше завдання у трейдингу. Коли ви почнете слідувати своїй протестованій торговій системі, прибуток буде побічним ефектом дотримання правил. Втрати можливі ТІЛЬКИ у межах прописаної системи.

Основна різниця між професійним трейдером і трейдером аматором у тому, що аматор думає про профіт, збагачення. Професіонал же турбується не про прибуток, а про те, чи дотримано пунктів його торгової системи. Він знає, що якщо все дотримано, то прибуток буде побічним ефектом торгової діяльності.

Risk/Reward

Правильно підібраний ризик на угоду/торговий день/торговий тиждень/місяць/рік визначає вашу результативність на дистанції. Біля Трейдингу є міф про те, що ваша результативність буде вищою, якщо ви будете використовувати великий ризик на угоду. Але ніхто не говорить про те, що станеться з вашим депозитом та емоційною складовою у разі невдачі.

Перше, що потрібно зробити при формуванні ідеї про відкриття угоди - поставити собі питання: де стоятиме стоп-лосс? Стоп-лосс – буквально – обмеження збитків. Важливо прийняти той факт, що ніхто не знає, що станеться з ціною наступного моменту.

Risk - Ризик на угоду

Reward - Потенційний прибуток у разі фіксації позиції

Багато новачків намагаються вичавити всі соки зі свого стартового депозиту роблячи відсилання до $ складової у торгівлі, а не %.

RR у угоді визначається відкритими зонами, які є потенційною зоною розвороту.

У кожній угоді у вас буде різний RR.

Співвідношення 1:3RR означає, що ваш ризик 1, а потенційний прибуток 3. Приклад:

risk(1) 0.5% / reward(3) 1.5%

risk (1) 1% / reward (3) 3%

Ваш прибуток залежить від вашого ризику. У той же час ви повинні брати ризик.

Як розрахувати ризик на угоду?

У середньому у трейдера на місяць 20 торгових днів

Наприклад ризик на угоду 0.5%

У середньому у трейдера на день 0-2 угоди. Беремо ~25 трейдів за 20 торгових днів.

Якщо Ваш ризик 0.5% та ваша успішність 0% місячна втрата може досягати 12.5%

Таблиця:

Далі ви переводите 12.5% на ваш депозит і питаєте себе “чи готовий я прийняти ризик”. Щодо відповіді, ваше завдання скоригувати ризик під комфортний.

Це приклад з урахуванням 0% успішності ваших трейдів.

*в наступному розділі поговоримо з вами про % успішності вашої торгівлі і як це впливає на вашу результативність

Winrate

Ця таблиця чітко показує потенціал відпрацювання вашої доходності залежно від винрейта.

Можна відзначити, що оптимальним виступає робота з RR 1:3/1:4 та вінрейтом від 40%

Якщо ваш середній RR 1:4 і вінрейт +-40% ви отримуєте наступне:

у такому разі ваша прибутковість становить +11%.

Складний %

Складний відсоток чи компаундування – потужний інструмент збільшення депозиту, у якому після закінчення кожного періоду нараховані відсотки стають основною сумою. Таким чином, у наступному періоді відсотки нараховуються на більшу суму, ніж у попередньому, за рахунок чого депозит зростає зі швидкістю експонентів. Іншими словами, весь прибуток реінвестується, гроші починають "розмножуватися". Основними чинниками є час і дохідність у відсотках у період.

Калькулятор складного відсотка:

https://wpcalc.com/slozhnyj-procent/

Висновок

Не купуйте і не продавайте актив, поки ціна не опиниться у конкретній точці згідно з МС.
Не відкривайте позицію, якщо не знаєте де буде стоп-лосс.
Не намагайтеся прогнути ринок під себе, ставлячи стоп-лосс там, де зручно саме вам. Ринку не цікавий ваш інтерес, і тільки ви можете подбати про себе.
Не рухайте стоп-лосс. Ця дія означає лише одне: угода була розрахована, і збиток був прийнятий перед відкриттям угоди. Така поведінка швидко спричинить збитки.
Ніколи не ставити стоп-лосс лише на рівні накопичення ліквідності.
Поважайте ризики більше, ніж прибуток. Навчіться фіксувати збиток ТІЛЬКИ в рамках торгової системи, і прибуток проявить себе як побічний ефект цієї навички.
НІКОЛИ не інвестуйте ваші останні кошти. Інвестувати можна лише вільні гроші — ті, які вам не потрібні для життєзабезпечення найближчим часом.
Не починайте торговий шлях із великих сум. Робота з мінімальним обсягом і незначними сумами грошей дасть вам чітке розуміння того, як ви приймаєте рішення, як дієте, наскільки ви дисципліновані, наскільки готові дотримуватися своїх правил. Інвестуйте гроші, які можете дозволити собі вивести з особистого чи сімейного бюджету без страху опинитися на мілині. Трейдинг не азартна гра, а процес, що вимагає знань, умінь та навичок. Важливо освоїти навики, протестувати торговельну систему та сетапи на демо-рахунку або на маленькому реальному рахунку. Тільки потім, за позитивної статистики, поступово збільшуватимуть депозит.
Якщо вас турбує стоп-лосс, зменшуйте його доти, доки не відчуєте себе спокійно.
Майте на увазі, що втратити гроші, які ви системно заробляли протягом днів, місяців або тривалого періоду, можна за лічені секунди.
Синхронізація дозволяє звузити діапазон для відкриття позиції та тим самим підвищити потенційний RR у позиції. Проблематика сетапу – потрібно дуже точно визначати проблемні зони, які є потенційною зоною для розвороту ціни. Знання руйнує страх, а практика надає впевненості. Вчіться нести відповідальність за свої рішення, не звинувачувати у невдачах ринок.

Методичка Основи Price Action та як визначати валідні зони входу в позиції

2024-01-04T10:50:02.238Z

План модуля

1. Термінологія.

2. Баланс та дисбаланс. Логіка роботи

3. Fair Value Gap (FVG).

4. Перекриття FVG. 50%/Full fill

5. Механіка ринкових блоків

6. Orderblock (OB)

7. Breakerblock (BB)

8. Висновки

Термінологія

Баланс (Balance) – рівновага.
Дисбаланс (Imbalance) – нерівновага. У контексті трейдингу – цінова неефективність.
Fair Value Gap (FVG) - графічний патерн, що вказує на ціновий дисбаланс.
Прослизання - це різниця в ціні, яка може виникнути між часом проходження ордера та його фактичним виконанням.
Ребаланс (rebalance) – процес перекриття ринкового дисбалансу. Ре-тест зони FVG.
0.5 – перекриття 50% FVG.
Full Fill – повне перекриття зони FVG.
Orderblock / OB (ордерблок / блоки ордерів) - це певні цінові області, де великі учасники ринку, такі як фонди або міжбанківські алгоритми, залучають свої великі об'єми покупок чи продажів шляхом захоплення зворотних заявок (ліквідності), що призводить до різкого прискорення ціни, часто формуючи ринкову неефективність (FVG) у тому чи іншому напрямку залежно від контексту.
Breaker Block / BB (брейкер) - це ордерблок, який пробивається і призводить до зміни структури з висхідної на низхідну (BOS), потім стає брейкером і надалі також виступатиме зоною підтримки для ціни.

Баланс та дисбаланс. Логіка роботи.

Основа будь-якого ринку, чи це криптовалюти, форекс, фондовий ринок - побудована на вільних ринкових відносинах, де переважає попит та пропозиція (покупці та продавці).

Щоб хтось зміг купити - повинен хтось продати і навпаки. Відповідно кількість ордерів на купівлю та продаж має перебувати в рівновазі (балансі). Такі ринкові умови є ефективними і відбуваються більшу частину часу.

Приклад балансу:

Ми спостерігаємо, що покупки на невелику кількість переважають щодо продажу, що дає нам невеликий лонговий рух.

Ціна перебуває у балансі.

Приклад дисбалансу:

У ціновому діапазоні 1100-1200 ми бачимо певну кількість покупок та повну відсутність продажів. Саме в цьому діапазоні вартість отримує прискорення і прагнути до найближчих заявок на продаж, щоб цей обсяг покупок був задоволений ордерами на продаж.

Цінові дисбаланси часто зустрічаються після тривалого накопичення/розподілу, коли відбувається обмін ордерами у напрямку руху. Після повноцінного обміну ордерів кількість заявок з одного боку істотно відрізняється від кількості заявок з іншого боку, що формує імпульс.

Графічний приклад:

Fair Value Gap (FVG)

Fair Value Gap (FVG) – графічне зображення цінового дисбалансу, у вигляді трьох свічкової формації, де середня свічка формує дисбаланс.

Зона виділяється від максимуму свічки перед імпульсною, до мінімуму свічки після імпульсної за висхідним рухом. За низхідним рухом від мінімуму свічки перед імпульсом, до максимуму свічки після імпульсної.

Схематичний приклад:

Графічний приклад: FVG по висхідному тренду

Графічний приклад: FVG за низхідним трендом

Перекриття FVG. 50%/Full fill

Існують два основних види перекриття цінового дисбалансу (FVG).

Перекриття рівня 50%

Повне перекриття fvg (full fill).

Перекриття рівня 50%

Графічний приклад: Низхідний тренд

Графічний приклад: Висхідний тренд

Повне перекриття fvg (full fill).

Графічний приклад: Низхідний тренд

Графічний приклад: Висхідний тренд

Механіка ринкових блоків

З попередніх лекцій про ліквідність та неефективність ви вже знаєте, що основа будь-якого ринку - це попит і пропозиція, де головним правилом є:

"Покупки за рахунок продажу, продажі - за рахунок покупок".

Блоки ордерів (Orderblock) - це певні цінові області, де великі учасники ринку, такі як фонди або міжбанківські алгоритми, залучають свої великі об'єми покупок чи продажів шляхом захоплення зворотних заявок (ліквідності), що призводить до різкого прискорення ціни, часто формуючи ринкову неефективність (FVG) у тому чи іншому напрямку залежно від контексту.

При захопленні певного пулу ліквідності відбувається обмін ордерами, описаний у лекції про ліквідність. Завданням великого учасника є набір своєї позиції шляхом поглинання всіх лімітних зворотних заявок.

Надалі, коли ціна підходить до зони блоку - великий(і) учасник(и) будуть захищати свою позицію, знову викуповуючи всі протилежні ордери, не даючи ціні йти у збиток, при цьому формуючи новий блок. Саме так формується трендовий рух доти, доки великий(і) учасник(и) не почнуть фіксувати свою позицію.

Процес обміну ордерами (бичачий приклад)

Графічний приклад

Orderblock (OB)

Бичачий ордерблок - повнотіла низхідна свічка (або кілька свічок), яка тестує ключовий рівень та формує Swing Low. При цьому наступна свічка (або серія свічок) імпульсно поглинає ордерблок.

Ведмежий ордерблок - повнотіла висхідна свічка (або кілька свічок), яка тестує ключовий рівень та формує Swing High. При цьому наступна свічка (або серія свічок) імпульсно поглинає ордерблок.

Ключові рівні:

Ліквідність - OB формується під час зняття ліквідності.
Ребаланс - OB формується під час тесту FVG
Блоки - OB формується при тесті попереднього OB або будь-якого іншого блоку, описаного в цій методичці.

Дані свічкові формації – це графічне відображення процесів описаних вище. Завдяки ним ми з легкістю можемо визначити наявність великих покупок чи продажів, а відповідно й присутність великих учасників ринку.

Основними факторами при валідації OB є:

Тест ключового рівня (ліквідність, ребаланс, попередні блоки).
Формування повнотілої свічки або зв'язки кількох свічок, з подальшим поглинанням наступними свічками.
Злам структурного максимуму чи мінімуму за напрямом формування OB (необов'язково).
Формування FVG при поглинанні (необов'язково).

Правильні OB

Неправильні OB

Структура блоків

Open - рівень відкриття свічки.

Використовується як основний рівень, на який ми звертаємо увагу під час тесту OB. Часто вхід у позицію здійснюється саме від цього рівня.

Mean Treshold (MT) - 50% тіла ордерблоку.

0.5 тіла ордерблоку – другий за важливістю рівень, який ціна може тестувати. Цей рівень важливий, тому що у разі його пробиття під час тесту ордерблок інвалідується і може перетворитися на Breaker (детальніше далі).

Wick - Тінь ордерблока перед відкриттям.

Використовується тільки у випадку, якщо ордерблок формує після себе FVG. У такому разі ми виділяємо ордерблок разом із тінями.

Важливо! Ми рекомендуємо працювати саме з тілом OB, оскільки основний об'єм проторгованих ордерів знаходиться саме всередині “тіла” ордерблоку. Виділяти OB разом із тінями (wick) рекомендується лише тоді, коли після OB, відразу формується дисбаланс (FVG).

Правильність виділення OB без FVG та разом з FVG

Приклад правильного виділення бичачого OB

Приклад правильного виділення ведмежого OB

Одним із основних правил роботи з OB є структура.

При висхідній структурі ми працюємо тільки з бичачими ордерблоками, тому що ми знаємо, що великий учасник захищає свої позиції шляхом набору нових і так до моменту, поки ціна не буде доставлена до його цінової зони інтересу.

При низхідній структурі навпаки – ми працюємо лише з ведмежими ордерблоками.

Приклад правильної роботи з OB при висхідній структурі

Приклад правильної роботи з OB при низхідній структурі

Фрактальність

Ордерблок - не одна свічка, а певна зона, яка на одному таймфреймі може виглядати як одна свічка, а на іншому як зв'язка свічок. Якщо ми бачимо, що кілька ведмежих свічок поспіль “тестують” ключовий рівень і потім поглинаються кількома бичачими свічками, ми можемо стверджувати що це ордерблок, але на старшому таймфреймі.

Але перейшовши на m15 таймфрейм - ця зона відображається у вигляді кількох свічок.

Немає чітких правил, на якому таймфреймі краще розглядати блоки, кожен трейдер може вибирати свої таймфрейми для роботи відштовхуючись від стилю торгівлі (свінг, інтрадей) та мультиструктури, яку ви вивчили раніше.

Приклад ордерблоку у вигляді кількох свічок

Як бачимо на прикладі, кілька низхідних свічок поспіль знімають ліквідність, після чого відбувається така ж різка реакція у висхідному напрямку, що призводить до зламу структури.

Згодом дані зв'язки кількох свічок ми можемо використовувати як валідний ордерблок, очікуючи на тест, під час якого ми здійснюватимемо вхід у позицію. Причиною є фрактальність, адже 4 свічки на H1 = 1 свічка на H4.

Повторні тести

Будь-який OB може тестуватися кілька разів і він вважатиметься валідним до того моменту, поки свічки, що його тестують, повністю не проб'ють тіло ордерблока і закріпляться за ним.

Наприклад, ціна може спочатку протестувати рівень Open ордерблоку і дати реакцію, а потім повернутися і протестувати рівень Mean Treshold (50%).

Для того, щоб зрозуміти, чи буде ордерблок повторно тестуватися, необхідно зіставити багато факторів: роботу зі структурою, ліквідністю, неефективностями.

Breaker Block (BB)

Breaker Block / BB (брейкер) - це ордерблок, який пробивається і призводить до зміни структури з висхідної на низхідну (BOS), потім стає брейкером, і надалі також виступатиме зоною підтримки для ціни.

Логіка цього явища така: один великий учасник виявляється сильнішим за іншого великого учасника, тим самим пробиває блок першого. Перший, у свою чергу, захоче зафіксувати збиток, тим самим відбувається ретест вже "брейкер" блоку.

Ім'я “Break” перекладається як прорив/злам, що означає “зламаний ордерблок”. Він сигналізує про зміну трендового руху.

Брейкер при зміні низхідної структури на висхідну

Брейкер при зміні висхідної структури на низхідну

Важливо! Вся логіка роботи зі структурою, фрактальністю, повторними тестами залишається такою ж самою, як і для ордерблоку. Тобто ми також можемо використовувати рівень відкриття, 50% та логіку фрактальності під час роботи.

Приклади брейкера під час висхідного руху

Приклад брейкера під час низхідного руху

Приклад логіки повторних тестів

Висновки

Ринковий дисбаланс показує нам "дірки" у ринковому русі. Ці діапазони є важливим чинником руху ціни. Найчастіше FVG перекриваються відновлення ринкового балансу.

Ордерблоки - це певні цінові області, де великі учасники ринку, такі як інституційні гравці або міжбанківські алгоритми, залучають свої великі об'єми покупок чи продажів шляхом захоплення зворотних заявок (ліквідності), що призводить до різкого прискорення ціни, часто формуючи ринкову неефективність (FVG), у тому чи іншому напрямку залежно від контексту.

Breaker - це різні типи ордерблоків, з тією ж логікою роботи, але різним контекстом.

Ми будемо використовувати всі види блоків у подальшій роботі як для позначення зон інтересу старшого таймфрейму, так і для відкриття позицій “від блоків” на молодших таймфреймах. Більшість торгових стратегій та торгових “сетапів” будуються на теорії ордерблоків. Це невід'ємна частина концепції "розумних грошей".

Потрібно розуміти, що ордерблоки - не "святий грааль". Не існує 100% зон, від яких ціна отримає реакцію. Дуже часто блоки пробиваються і не відпрацьовують за рахунок того, що їх формує не один великий учасник ринку, а кілька, і вони також змагаються між собою. Ми з вами торгуємо ймовірності, а блоки допомагають нам знаходити найбільш високо ймовірні зони, але навіть вони можуть не відпрацьовувати.

Методичка Ліквідність та типи ліквідності на графіку

2024-01-04T10:30:51.140Z

План модуля

Термінологія.
Природа ліквідності. Робота лімітних/маркет ордерів.
Види рівнів ліквідності.
Внутрішня/зовнішня ліквідність.
Висновки.

Термінологія

Ліквідність (у розумінні концепції) - можливість купівлі чи продажу великого об'єму активу без суттєвого впливу ціну.
Великий гравець (маркетмейкер) - біржі, фонди чи заможні трейдери, мають велику кількість грошей чи активів та здатні маніпулювати вартістю активу.
Sweep - хибне оновлення максимумів/мінімумів з метою зняття ліквідності.
EQH (Equal Highs) - рівні цінові максимуми.
EQL (Equal Lows) - рівні цінові мінімуми.
Компресія (Compression) - ліквідність, що формується у межах корекційного руху між ключовими структурними точками.

Природа ліквідності

Для того, щоб укласти угоду купівлі/продажу активу, потрібні зворотні заявки. Зворотна заявка на купівлю - продаж, на продаж - купівля.

Зворотних заявок на купівлю/продаж потрібного об'єму за конкретною ціною може не вистачати. У такому разі весь об'єм доведеться розділити відповідно до пропозиції на ринку, а ціни змінюватимуться залежно від об'єму пропозиції.

Це добре видно при використанні ордер бука, де вказується попит та пропозиція у поточний момент.

Ціна пропозиції.
Розмір відкритої позиції.
Сума загальної пропозиції за цією ціною.

У верхній частині розміщені заявки на продаж. У нижній частині розташовані заявки на купівлю. В області заявок можна побачити ціни, за якими розміщені заявки, а також об'єм.

Підсумовуючи поточну пропозицію, ми бачимо, що доступний об'єм становить 15.427 BTC у ціновому діапазоні 42923.60-42924.47. Подібні заявки розташовуються за цінами вище: 42 930, 42 950, 44 800 і так далі. Для кожної ціни є свій об'єм пропозиції.

Якщо ви вирішите придбати 15.427 BTC, середня ціна покупки складе близько 42924.55. Тепер уявіть, що вам потрібно 200 або 300 BTC. У такому випадку загальна ціна покупки істотно відрізнятиметься, середня ціна стане вищою, і покупка стане менш вигідною.

Для того, щоб не псувати середню ціну входу для всього об'єму, потрібна велика кількість зворотних заявок, якими можуть бути стоп-ордери інших учасників ринку.

Як ліквідність використовується у торгівлі?

Ліквідність, як окремий фактор не є точкою входу у позицію.
Ми ніколи не знаємо, чи послужить ліквідність “паливом” чи зворотними заявками для набору позиції.
Ми не можемо стверджувати, але можемо припускати, за якою ліквідністю піде ціна.
Ліквідність - це "факт", але не " фактор". Ми не можемо розраховувати виключно на ліквідність під час нашої роботи.

Ми будемо використовувати ліквідність, як ціль трейду, де позиція буде закриватись у профіт.

Види рівнів ліквідності

Компресія

Послідовність максимумів/мінімумів, що формуються між ключовими структурними точками (корекція). Важливим моментом є відсутність оновлення вище/нижче локальних максимумів/мінімумів.

За даними точками формуватиметься ліквідність, яка буде цікава великим учасникам ринку для продовження початкового руху.

В рамках контексту старшого таймфрейму створюється компресія, яка буде грати роль “палива” для подальшого руху, при її знятті пришвидшиться доставка ціни.

Схематичний приклад

Графічний приклад компресії на висхідному тренді

Графічний приклад компресії на низхідному тренді

EQH/EQL

Рівні максимуми та мінімуми (EQH/EQL) - накопичення ліквідності у формі великої кількості ордерів.

Такий пул ліквідності буде сильним магнітом для ціни. Відбувається це через те, що більшість людей торгують класичний технічний аналіз та ставлять свої стоп ордери за видимими рівнями. Коли ціна підходить до цих рівнів, великі учасники бачать у цьому можливість для набору позиції.

Схематичний приклад EQH/EQL

Графічний приклад неправильного EQH/EQL

Графічний приклад правильного EQH

Сформувавши рівні максимуми, ціна почала рухатися у протилежному напрямку, спонукаючи рітейл-трейдерів ставити ордери за цей рівень.

Ліквідність, що накопичилася над сформованим пулом в даному прикладі послужила "паливом" для подальшого зростання, але ціна могла й розвернутися.

Графічний приклад правильного EQL

Сформувавши рівні мінімуми, ціна почала рухатися у протилежному напрямку, спонукаючи рітейл-трейдерів ставити ордери за цей рівень.

Ліквідність, що накопичилася під сформованим пулом, послужила зворотними ордерами для розворотного руху.

Зовнішня/внутрішня ліквідність

Внутрішня ліквідність (internal) розташована всередині бокового руху або імпульсу між структурним максимумом і мінімумом на відповідному ТФ.

Зовнішня ліквідність (external) розташована за межами бічного руху та на структурних максимумах та мінімумах відповідного ТФ.

Приклад внутрішньої та зовнішньої ліквідності на графіку

Приклад 1

Усередині структурного імпульсу ціна ходить від ліквідності до ліквідності. Під час зняття "старої" ліквідності утворюється "нова" і т.д. Так триває доти, доки ціна не зніме один із зовнішніх пулів ліквідності

Ціна, попрацювавши із внутрішньою ліквідністю, зняла зовнішню та оновила структуру.

Приклад 2

Ціна знаходиться між двома ключовими структурними зонами. Формується зовнішня/внутрішня ліквідність.

Тривалий боковик під час якого ціна знімає внутрішню ліквідність та продовжує рух для зняття зовнішньої ліквідності.

Ціна завжди рухається від ліквідності до ліквідності і ваше завдання грамотно визначати зовнішню ліквідність, оскільки оновлення цих зон може призвести до зламу або оновлення ринкової структури.

Внутрішня ліквідність є “паливом” для доставки ціни між глобальними зонами накопичення ліквідності.

Висновки

Ліквідність – ордери учасників ринку. Ліквідність використовується для набору великого об'єму позиції або в якості "палива" для імпульсного руху.

Ліквідність, як окремий фактор не є точкою входу у позицію.

Compression - послідовність максимумів/мінімумів, що формуються між ключовими структурними точками (корекція). Важливим моментом є відсутність оновлення вище/нижче локальних максимумів/мінімумів.

Рівні максимуми/мінімуми (EQH/EQL) - це утворення рівних максимумів та мінімумів, призначене для набору позиції.

Внутрішня ліквідність (internal) розташована всередині бокового руху або імпульсу між ключовим структурним максимумом і мінімумом на відповідному ТФ.

Зовнішня ліквідність (external) розташована за межами бічного руху та на ключових структурних максимумах/мінімумах відповідного ТФ.

Ціна завжди рухається від ліквідності до ліквідності. Це ключові зони для набору позицій великими учасниками.

Методичка Ринкова структура та основи роботи з графіком

2024-01-04T09:26:25.978Z

План модуля

Термінологія.
Формування свічки.
Фази ринку: накопичення, розподіл, тренд.
Формування тренду: HH/HL; LH/LL.
Злам та оновлення структури (bos/confirmation).
Висновки

Термінологія.

Таймфрейм (ТФ) – час, протягом якого формується свічка на ціновому графіку.
Бичача свічка - свічка, що вказує на висхідний ціновий рух.
Ведмежа свічка – свічка, що вказує на низхідний ціновий рух.
Price Action (PA) – метод, що ґрунтується на аналізі цінового графіка за допомогою свічкових формацій.
Свічкова формація – графічна закономірність кількох свічок, що свідчить про настрій ринку.
HTF (ХТФ) - Higher Time Frame (старший таймфрейм).
LTF (ЛТФ) - Lower Time Frame (молодший таймфрейм).
h4/h1/m15/m5 - робочий таймфрейм 4-х годинний / 1 годинний / 15-ти хвилинний / 5-ти хвилинний.
Ринковий цикл - ланцюжок ринкових фаз, у яких великий гравець накопичує/розподіляє позицію, ініціюючи висхідний/низхідний рух.
Накопичення – вузький діапазон ціни, за якого великий гравець набирає позицію з метою продажу активу за вищими цінами. При цьому виникає висхідний тренд.
Розподіл – вузький діапазон ціни, у якому великий гравець розподіляє позицію отримання прибутку. При цьому виникає низхідний тренд.
Тренд – рух, що виникає між фазами накопичення/розподілу.
Висхідний тренд – рух нагору: від фази накопичення – до фази розподілу.
Низхідний тренд – рух униз: від фази розподілу – до фази накопичення.
Імпульсний рух - рух спрямований за основним трендом.
Корекційний рух – рух спрямований проти основного тренду.
HH (Higher High) – вищий максимум.
HL (Higher Low) – вищий мінімум.
LH (Lower High) – нижчий максимум.
LL (Lower Low) – нижчий мінімум.
Market Structure (MS) – ринкова структура.
Bos (break of structure) – злам структури.
Conf (confirmation) – продовження (оновлення) структури.

Формування свічкових формацій;

На ринку відбувається дві основні дії: купівля та продаж. Відображається це на графіку за допомогою лінійного графіка, графіка "барів" та японських свічок.

У нашому підході ми використовуємо Японські свічки для аналізу графіка.

Коли на графіку формуються зелені свічки, це позначається, як бичачий рух. Червоні свічки - ведмежий рух.

Схематичний приклад:

Графічний приклад:

У структурі однієї свічки є дві складові: Тіло і тіні :

Тіло свічки;
Тінь свічки.

Формування свічки:

Формування свічки поділяється на: відкриття свічки, закриття свічки, максимум свічки та мінімум свічки.

Відкриття свічки: ціновий діапазон, де свічка починає своє формування. У лонгової свічки – нижня частина “тіла”. У шортовій свічці – верхня частина “тіла”.

Закриття свічки: ціновий діапазон, де свічка закінчує своє формування. У лонгової свічки – верхня частина “тіла”. У шортовій свічці – нижня частина “тіла”.

Максимум свічки: визначається кінцевою точкою тіні. У лонгової/шортової свічки ця точка визначається по верхній тіні.

Мінімум свічки: визначається кінцевою точкою тіні. У лонгової/шортової свічки ця точка визначається по нижній тіні.

Фази ринку: накопичення, розподіл, тренд;

Не слід забувати, що свічкові формації - це відображення покупок чи продажів. Тривалі покупки відображаються зростанням ціни, а продажі - падінням. Це відображається за допомогою сукупності свічок, які формують тренд.

Щоб ціна почала рухатися вгору, великий учасник має накопичити позицію. Для цього ціна утримується у вузькому діапазоні.

Схематичний приклад накопичення:

Графічний приклад накопичення:

Після того як позиція набрана, виникає трендовий висхідний рух.

Схематичний приклад трендового висхідного руху:

Графічний приклад трендового висхідного руху:

Щоб отримати прибуток, набраний актив потрібно продати. Для цього, як і при накопиченні, великий гравець затискає ціну у вузький діапазон, де він продає свій актив.

Схематичний приклад розподілу:

Графічний приклад розподілу:

Після того, як позиція розподілена, виникає трендовий низхідний рух.

Схематичний приклад:

Графічний приклад:

Так формуються фази ринку. Після низхідного тренда ціна може сформувати повторне накопичення або розподіл з подальшим рухом по висхідному або низхідному тренду.

Формування тренду: HH/HL; LH/LL.

Для правильного визначення трендового руху ми використовуємо роботу з послідовністю більш вищих максимумів/мінімумів для висхідного руху та послідовністю більш нижчих максимумів/мінімумів для низхідного руху.

Схематичний приклад максимумів і мінімумів, що підвищуються. (HH - higher high/ HL - higher low) - висхідний рух ціни

Схематичний приклад максимумів і мінімумів, що знижуються (LH - Lower high/ LL - Lower low) - низхідний рух ціни

Оновлення цінових максимумів/мінімумів та формування HH/HL; LH/LL простіше виділяти лінією, аби розуміти у якому місці відбувається цінове оновлення.

Для оновлення тренду за висхідним напрямом ціна повинна оновлювати вверх кожен наступний HH/LH

Графічний приклад HH/HL:

Для оновлення тренду за низхідним напрямом ціна повинна оновлювати вниз кожен наступний LH/LL

Графічний приклад LH/LL:

Злам та оновлення структури (bos/confirmation).

Ринкова структура - HH/HL, що підвищуються; знижуються LH/LL.

Поки наші максимуми/мінімуми утримуються у конкретній тенденції, ринкова структура за напрямом руху є актуальною.

Break of structure (bos) - конкретний мінімум на висхідному русі і максимум на низхідному русі, що є ключовим у цьому тренді. Сигналом про злам структури буде виступати пробій даного максимуму/мінімуму і закріплення тіла свічки за цією точкою у сторону розвороту ціни

Схематичний приклад:

Графічний приклад: SHORT BOS

Графічний приклад: LONG BOS

Conf (confirmation) – підтвердження (оновлення) зламу ринкової структури. Оновлення ключового мінімуму/максимуму нової структури. Консервативним підходом для роботи є пошук точки входу після conf. Структурне підтвердження дає розуміння того, що ринок повністю змінив пріоритет і рухається у протилежному напрямку. Це перший розворотний сигнал, що дає можливість працювати з подальшим рухом від його зародження.

Графічний приклад: Short conf

Графічний приклад: long conf

Висновки

Свічкові формації відображають ціновий рух за висхідним або низхідним трендом. Сам собою тренд формується внаслідок накопичення чи розподілу великим учасником. Ідентифікація висхідного/низхідного тренду – вищі/нижчі максимуми/мінімуми HH/HL та LH/LL.

Ринкова структура вказує напрямок руху для пошуку позицій. Злам ринкової структури (bos) виступає початковим сигналом потенційного розвороту. Підтвердження зламу ринкової структури (conf) дає більше впевненості у розвороті цінового руху.

Методичка Глобальні фази ринку та як їх визначати.

2024-01-04T09:23:06.570Z

План модуля

Що таке глобальні фази ринку і чому вони важливі.
Аналіз глобальних фаз ринку.
Макроекономічні показники та його роль аналізі ринку.
Як комбінувати технічний та макроаналіз для прогнозування фаз ринку.
Висновок: ключові моменти та рекомендації.

Що таке глобальні фази ринку і чому вони важливі.

Глобальні фази ринку - це ключові періоди чи етапи у життєвому циклі ринку. Вони є різні стадії економічного та інвестиційного розвитку, кожна з яких характеризується своїм набором умов, трендів та взаємодій між різними економічними учасниками.

Найбільш поширені глобальні фази ринку включають:

Бичачий ринок (Bull Market) – це період, коли ціни активів, як правило, зростають. Він може бути викликаний економічним зростанням, оптимізмом інвесторів чи іншими позитивними чинниками.

Ведмежий ринок (Bear Market) - період, коли ціни активів в основному падають, часто на 20% або більше від їхнього останнього піку. Це може статися через рецесію, негативний настрій інвесторів або інші негативні економічні умови.

Накопичення або Розподіл - це коли ринок не показує явного тренду вгору або вниз протягом тривалого часу.

Чому глобальні фази ринку є важливими?

Прогнозування та стратегія: Розуміння поточної фази ринку допомагає інвесторам та трейдерам приймати обґрунтовані рішення про те, коли та у що інвестувати.

Управління ризиками: Якщо інвестор може ідентифікувати початок ведмежого ринку, він може вжити заходів для мінімізації втрат, наприклад, реалокація активів або використання інструментів хеджування.

Оптимізація доходності: На бичачому ринку інвестори можуть збільшувати свої інвестиції в ризиковані активи, щоб максимізувати прибуток.

Інформовані рішення: Розуміння фаз ринку допомагає інвесторам робити більш поінформовані рішення про купівлю, продаж або утримання активів.

В цілому, глобальні фази ринку надають цінний контекст для розуміння поточного стану економіки та фінансових ринків, дозволяючи учасникам ринку адаптуватися до змінних умов та стратегічно позиціонувати свої портфелі.

Аналіз глобальних фаз ринку

Аналіз глобальних фаз ринку - це систематичний процес дослідження та інтерпретації різних стадій або циклів, які проходить ринок. Ці цикли чи фази характеризуються певними трендами, динамікою та поведінкою цін. Залежно від різних економічних, політичних та соціальних факторів ринок може перебувати у різних фазах.

Ідентифікація поточної фази

Першим кроком у аналізі глобальних фаз ринку є визначення поточної фази. Це може бути бичачий ринок, ведмежий ринок, плоский ринок або період корекції. Для цього трейдери та аналітики зазвичай використовують комбінацію технічних та фундаментальних індикаторів.

Вивчення причин та факторів

Після того, як було визначено поточну фазу ринку, наступним кроком є аналіз причин і факторів, які призвели до цієї фази. Чи можуть бути економічні причини, такі як зростання чи спад ВВП, зміни у відсоткових ставках чи геополітичні події.

Прогнозування майбутніх рухів

З урахуванням поточної фази та розуміння факторів, що її викликали, аналітики можуть спробувати прогнозувати, які наступні фази можуть настати. Це може допомогти інвесторам та трейдерам приймати рішення щодо своїх інвестиційних стратегій.

Порівняння з минулими циклами

Аналізуючи минулі глобальні фази ринку та порівнюючи їх з поточною ситуацією, можна виявити повторювані патерни або аномалії, які можуть бути покажчиками для майбутньої поведінки ринку.

Застосування стратегій

Визначення поточної фази ринку та можливих майбутніх сценаріїв дозволяє інвесторам та трейдерам застосовувати відповідні стратегії для максимізації прибутку або мінімізації ризиків.

Насамкінець, аналіз глобальних фаз ринку — це важливий інструмент, який допомагає учасникам ринку зрозуміти поточні умови, причини їх виникнення та прогнозувати майбутні рухи. Таке розуміння є ключовим для успішної інвестиційної та торгової діяльності.

Макроекономічні показники та його роль аналізі ринку.

Основні макроекономічні показники:

ВВП (Валовий Внутрішній Продукт)

Відображає загальну вартість всіх товарів та послуг, вироблених у країні за певний період. Це ключовий показник економічного зростання чи спаду.

Рівень безробіття

Вказує на частку робочої сили, яка шукає роботу, але не може її знайти. Високий рівень безробіття може вказувати на проблеми економіки.

Інфляція

Вимірює рівень зростання цін на споживчі товари та послуги за певний період часу. Висока інфляція може погіршити купівельну спроможність валюти.

Торговий баланс

Різниця між експортом та імпортом країни. Позитивний торговельний баланс вказує на перевищення експорту над імпортом, що може бути позитивним для національної валюти.

Ставки центральних банків

Рівень відсоткової ставки, встановленої центральним банком країни. Цей показник безпосередньо впливає вартість кредитування і може впливати на інвестиції.

Показники споживчої та виробничої довіри

Відображають оптимізм чи песимізм споживачів та бізнесу щодо майбутнього економічного клімату.

Роль в аналізі ринку:

Макроекономічні показники відіграють критично важливу роль в аналізі ринку:

Прогнозування рухів ринку: Інвестори та трейдери використовують макроіндикатори для розуміння поточного стану економіки та прогнозування майбутніх економічних трендів.

Визначення монетарної політики: Центральні банки спираються на макроекономічні показники під час прийняття рішень про ставки, що, своєю чергою, впливає фінансові ринки.

Оцінка ризику: Макроіндикатори можуть допомагати інвесторам зрозуміти економічні ризики, пов'язані з інвестуванням у певній країні чи регіоні.

Розуміння макроекономічних показників та їхнього впливу на ринок дозволяє трейдерам та інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення та будувати більш ефективні інвестиційні стратегії.

Як комбінувати технічний та макроаналіз для прогнозування фаз ринку.

Комбінування технічного та макроаналізу може надати трейдеру чи інвестору більш повне та збалансоване уявлення про ринкові умови. Ось як це можна реалізувати:

Визначення загального економічного контексту за допомогою макроаналізу:

Вивчіть основні макроекономічні показники (ВВП, безробіття, інфляція та інших.) розуміння поточного стану економіки. Це допоможе визначити, чи знаходиться ринок у зростаючому або тренді, що знижується.

Слідкуйте за новинами та повідомленнями центральних банків, щоб дізнатися про можливі зміни у монетарній політиці, які можуть вплинути на ринок.

Застосування технічного аналізу для визначення точок входу та виходу:

Використовуйте графіки цін для виявлення поточних трендів, рівнів підтримки та опору.

Застосовуйте технічні індикатори, такі як RSI, MACD та середні ковзні, щоб визначити потенційні моменти розвороту ринку або посилення тренду.

Порівняння макро та технічних даних:

Якщо макроаналіз свідчить про економічне зростання, але технічний аналіз показує сигнали перекупленности, це може передвіщати корекцію чи розворот.

Навпаки, якщо макроекономічна ситуація є несприятливою, але технічні індикатори показують сигнали перепроданості, це може вказувати на можливе короткострокове відновлення.

Будьте готові до несподіванок:

Іноді ринки можуть реагувати на новини чи події непередбачувано. Важливо мати гнучкий підхід і бути готовим до коригування своєї стратегії на основі нової інформації.

Консолідація інформації:

Ухвалюйте рішення на основі сукупності даних. Не покладайтеся виключно на макроекономічні чи технічні показники. Комбінований підхід може покращити вашу здатність правильно інтерпретувати ринкові умови.

Висновок:

Комбінування технічного та макроаналізу може надати більш глибоке розуміння ринку та покращити прогнозування фаз ринку. Однак важливо пам'ятати, що немає однозначного підходу, який гарантував би успіх, і завжди важливо враховувати ризики при прийнятті інвестиційних рішень.

Висновок: ключові моменти та рекомендації.

Прогнозування рухів ринку є складним завданням, яке потребує об'єднання різних аналітичних методів. Розглянемо ключові моменти та рекомендації, засновані на обговорюваних раніше аспектах:

Глобальні фази ринку:

Розуміння фаз ринку може допомогти інвесторам та трейдерам визначати оптимальні стратегії для різних економічних сценаріїв.

Важливо враховувати, що кожна фаза ринку є унікальними можливостями та ризиками.

Аналіз глобальних фаз ринку:

Необхідно проводити регулярний моніторинг глобальних економічних індикаторів та новин, щоб уловлювати ранні ознаки переходу від однієї фази до іншої.

Технічні та макроекономічні показники:

Технічні індикатори корисні визначення короткострокових рухів ринку і точок входу/выхода.

Макроекономічні показники допомагають розуміти довгострокові тренди та оцінювати економічну стійкість.

Комбінування аналізу:

Для більш точного прогнозування ринкових фаз рекомендується поєднувати технічний та макроаналіз.

Цей підхід дозволяє враховувати як поточні тренди, і фундаментальні економічні умови.

Рекомендації:

Ніколи не покладайтеся на один метод чи показник. Комбінуйте різні джерела інформації для повнішого розуміння ринку.

Навчайтеся та вдосконалюйтесь постійно. Фінансові ринки постійно змінюються і те, що працювало раніше, може не спрацювати зараз.

Завжди враховуйте ризики та будьте готові до можливих втрат.

Застосовуйте диверсифікацію портфеля для зниження ризиків.

На закінчення, правильне розуміння та аналіз глобальних фаз ринку можуть грати вирішальну роль в успіху інвестора чи трейдера.

Вивчення та застосування різних методів аналізу дозволить вам краще навігуватися за складним світом фінансів та приймати обґрунтовані рішення.