Полный гайд на арбитраж криптовалют 💰

2025-02-12T09:51:52.794Z

База
Спот-фьючерс
Фьючерс-фьючерс
Фандинг
DEX/CEX арбитраж
Примеры
Где брать связки?
Риски
Как заходить в сделки и выходить
О плечах
Хеджирование
Проверяем спред
Сколько можно заработать?

Канал в котором я регулярно публикую профитные связки: https://t.me/+OOUfzbidnlhjNDRi

Глава 1. База

Что такое арбитраж?

Арбитраж криптовалют — способ заработка на разнице в ценах одного и того же токена на разных биржах/рынках.

Спред - та самая разница в цене на 2-х разных биржах/рынках.

Арбитражные ситуации:

Спот - фьючерс:

Цена некоторого ШМОКЕНА на споте биржи №1 - 0,5 а на фьючерсах биржи №2— 0,65
Видим спред в 30%

Что с этим делать?

Биржа №1 (спот 0,5): откупаем спот на 100$ (200 шмокенов)

Биржа №2 (фьючи 0,65): встаём в шорт позицию на тот же объем шмокенов (это важно, чтобы не было перевеса в сторону лонга/шорта, иначе мы получим не тот спред, который считали)

Ждём пока на биржах сравняют цену = профит.

Фьючерс -> фьючерс:

Вместо покупки на споте мы открываем лонг на фьючерсах (лонг — это, по сути, та же покупка).

Цена на шорте должна быть выше лонга, тогда можно заходить.

Арбитраж фандинга

Фандинг — это плата, которую трейдеры платят друг другу за поддержание позиций.

Если ставка фандинга положительная, держатели лонгов платят шортистам, если отрицательная — наоборот, шортисты платят лонгистам.
Это механизм бирж предназначенный для того, чтобы привязывать цену фьючерсов к спотовой цене.

Например, у меня открыта позиция в лонг на 2000$, а фандинг -1%, тогда по истечению таймера мне начислят 20$ (1% от 2000$).
Эти деньги вычитаются с шортистов и платятся лонгистам.

Соответственно на этом можно заработать и потерять, если бы я стоял в шорт, а ставка была -1% я бы потерял 20$, поэтому на ставку нужно обращать внимание.

На разных биржах разное время начисления ставки, но обычно это 4 и 8 часов.
Пока таймер не завершился с вас не спишут/не начислят деньги, можно выйти за пару минут до ставки и не чего не потерять (главное чтобы курсовой спред был хорошим) или зайти за 5 мин и сразу забрать начисление.

Также ставка может повышаться или падать, она динамическая.
Только на некоторых биржах, например, KuCoin, ставка фиксированная и меняется только после выплаты.

Отсюда может возникать арбитраж: на одной бирже ставка может быть ниже, а на другой — выше.

Например, в своём канале я постил связку по которой каждые 4 часа мы получали по 1,3% чистыми:

DEX/CEX арбитраж:

DEX (децентрализованные биржи) и CEX (централизованные биржи) иногда показывают разные цены(спред соответственно) из-за разной ликвидности.

В частности эта история больше про мемы с Solana, которые выходят на биржи.
Здесь наибольшие % спреда на мой взгляд.

Примеры арбитражных сделок:

Спот -> Фьючерс:

12 декабря был листинг монеты $XION, на Bitget цена была ~8.01$, на Mexc ~8.50$, спред 3-6%.

Покупаем на споте Bitget и встаём в шорт на фьючерсах MEXC:

Тогда уже через 20 мин цены сравнялись и спред был 0%, профит ±5%

Спред также может как сходиться, так и расходится. Если вы вошли по 5%, а спред стал 10%, вы увидите "потери", но цена рано или поздно сойдётся, поэтому ваша задача, пересидеть.

В то же время сходящийся и расходящийся спред - дополнительная возможность перезайти в сделку.

С тем же $XION спред доходил до 7-11% и снижался до 2-3%, так можно было сделать несколько кругов, не дожидаясь пока спред дойдёт до 0.

DEX/CEX

$ALPHAOFSOL имел спред в 10%, который я также успел залутать.

Купил $ALPHAOFSOL по 0,067$ на DEX с помощью GMGN бота в телеграме, на МЕХС встал в шорт(читай "продал"), когда спред схлопнулся, закрыл в +10,5%

Фандинг:

Арбитражный сканер дал связку по фандингу.

Открыл шорт на бирже №1, заплатил по фандингу 25 USDT

На бирже №2 начислили 54 USDT

Профит 25 баксов на ровном месте.

Глава 2. Фишки и рекомендации

Где брать связки?

Во-первых у себя в канале я частенько публикую связки, залетай, у нас только +вайб движения - https://t.me/+OOUfzbidnlhjNDRi

https://arbitrage-services.com?ref=w3983w5i - по ссылке у вас будет максимальная скидка на покупку сканера.

Я взял один раз навсегда, чтобы видеть все сигналы DEX/CEX+фьючи.
Для удобства кроме сайта у них есть тг боты с уведомлениями, которые помогают всегда быть в курсе спредов и входить в сделки пока ты сидишь с малышкой в ресторане.

Риски

Арбитраж может появится по многим причинам: монета только залистилась, большая волатильность рынка, взломы, отключения вывода.

Основные моменты на которые стоит обратить внимание:

Закрыли вывод/деп: Если монета залистилась давно, но на ней отключили вывод, то непонятно, когда его включат. На таких монетах может быть спред 100%, и он может не сходиться месяцами.
Низкая ликвидность: На монете может быть маленькая ликвидность, и спред будет летать даже от входа на 40$. Смотрите объемы торгов и стакан.
Делистинг: Из-за делистинга может быть большой спред, и перед ним вашу позицию могут закрыть с плохим спредом.
Переворот фандинга: После выплаты фандинг может перевернуться в противоположную, невыгодную для вас сторону. Особенно часто это бывает на биржах с фиксированной ставкой, типа KuCoin. За этим надо следить и успеть закрыть позиции до невыгодной выплаты.
Обман от бирж: малоизвестные биржи любят всячески обманывать, например на xt очень часто выгодный фандинг, но при заходе в сделку он магическим образом зачастую уменьшается. Или на lbank очень много бот стаканов и при листинге ноунейм монет опасно заходить. На Gateio может быть опасно шортить, это все приходит с опытом.
Принудительная закрытие позиции ADL: Если у вас будет очень большой профит за счет заемных средств по сравнению с другими пользователями вашу позицию могут закрыть, с кросс маржой меньше шансов что закрою. Cледите за adl.

Как заходить в сделку и выходить:

Многие новички входят в USDT, это неверно. Нужно входить на сумму $монет, чтобы на разных биржах у нас была одна позиция.

Опасно входить сразу на большую сумму. В среднем я вхожу по 100-400 $, иначе может быть сильный пролив, и вы потеряете деньги.

Важно входить только лимитным ордером. Исключение - когда спред большой, в стакане большие стенки. Для скорости можно зайти маркетом на небольшие суммы, но это опасно.

Помните, что когда вы открываетесь маркетом, для лонга это красный стакан, для шорта — зелёный. Если вы открываетесь лимитным ордером, для лонга вы попадаете в зелёный стакан, и оттуда вас выкупают.

Стоит ли использовать плечи:

Арбитраж с плечами — это настоящий дюп денег, так как можно лутать проценты на заемные средства, но это может быть опасно.

Например вы арбитражите фандинг 1% с плечом 3х, так если у вас есть 1000$ маржи, то сумма вашей сделки 3000$ и вы получаете не 10$, а 30$.

Если вы хотите использовать большие плечи, имейте 30% от суммы, чтобы в случае пампа докинуть их на биржу, где PnL меньше.
За это время вы сможете перевести деньги с PnL первой биржи на вторую, чтобы вас не ликвидировало.

Но помните о рисках: может быть большой памп, и вас ликвиднет.
Если спред к этому моменту станет больше, чем спред, по которому вы зашли, вы потеряете деньги.

С плечами ставьте TP/SL до ликвидации и постоянно отслеживайте позицию.

Как работает хеджирование и спасет ли оно вас:

Хеджирование — это защита от рисков. В фьючерсном арбитраже мы уже хэджируем сделку.

Например, если на споте цена пойдёт выше, у нас будет убыток по шорту, но его перекрывает прибыль от роста на споте, и мы ничего не теряем.

⚠️В некоторых случаях хэдж может нас не спасти.

Например, если мы рисковые ребята зашли со спредом 2% с высоким плечом, а он вырос до 10% - нас ликвидирует или закроет по ADL, мы потеряем деньги.

Но не стоит бояться роста спреда. Если мы зашли по 2%, а спред 10% и вы увидите, что PnL отличается. Многие новички начинают думать, что они сделали что-то не так. Но если ваши позиции одинаковые, цена на шорте выше покупки, а до ликвидации и ADL ещё далеко — всё окей, вы можете дозайти ещё или пересидеть.

Как проверить спред по которому вы зашли:

На сайте allcalc можно легко посчитать спред, просто вписываем в "меньшее число" среднюю цену по которой купили, в "большее число" среднюю цену с шорта. покажет спред.

Сколько можно заработать:

С августа 2024, когда я только зашёл в арбитраж, я выделил начальные 500$ и мне по сей день удаётся делать по +-40%, наращивая капитал сложным %

Но в то же время чем больше банк, тем сложнее его реализовать, но также, имея слишком маленький банк, можно упускать много связок.

Думаю, начинать можно и с 300$, делая по 100-200$ в месяц

С должным усилием можно сделать и 100% за месяц.

Сейчас рынок хороший - спредов много.

P.S.
Шорт также можно открывать не только на фьючерсах, но и через маржу.
Для этого просто продаем монету в режиме “Borrow”, а для закрытия позиции покупаем в режиме “Repay”.

Повторно оставлю ссылку на канал - https://t.me/+OOUfzbidnlhjNDRi, присоединяйся и становись частью сообщества!

Также если есть какие-то вопросы, я всегда рад помочь - https://t.me/whysprout

Полни газ, полни ворк ⚡️

Why.Sprout