По данным Майкла Ковела, Сейкота превратил $5,000 в $15,000,000 за 12 лет.

Невероятно, правда?

Вот ключевые уроки от этого мастера:

1. Порядок приоритетов

В порядке важности:
1️⃣ Долгосрочный тренд
2️⃣ Текущий паттерн на графике
3️⃣ Хорошая точка входа

Не покупайте просто потому, что увидели бычью свечу. Сначала определите тренд.

2. Защитные стопы

Я устанавливаю защитные стопы одновременно с входом в сделку. По мере развития тренда я переношу их для фиксации прибыли.

Урок: Трейлинг-стоп позволяет поймать большие движения рынка.

3. Установка стопов

Перед входом в сделку я устанавливаю стопы на уровне, где график “портится”.

Спросите себя: “Где цена разрушит мою торговую установку?”

Там и должен быть ваш стоп-лосс.

4. Изменчивость рынков

Рынки сейчас такие же, как 5-10 лет назад, потому что они постоянно меняются.

Факт: Рынок всегда меняется — от низкой волатильности к высокой, от тренда к флету.

Это означает: ни одна торговая стратегия не работает постоянно.

Что делать?

✅ Переждать просадку с хорошим риск-менеджментом
✅ Адаптироваться к условиям рынка

5. Контроль рисков

Контроль рисков связан с вашей готовностью позволить стопу выполнить свою работу.

Проблема: Трейдеры закрывают сделки преждевременно, не дожидаясь стопа.

Результат: Смерть от тысячи порезов.

Уважайте свои стопы и доверяйте им.

6. Размер капитала

💡 Спекулируйте менее чем 10% от ликвидной стоимости активов. Рискуйте менее чем 1% спекулятивного счета на сделку.

Принцип: Рискуйте суммой, с которой вы можете спокойно спать, и которая всё ещё приносит значимую доходность.

Лично я готов спекулировать 50% моих активов на торговлю.

7. Фундаментальный анализ

Зависимость от фундаментального анализа указывает на недостаток веры в следование тренду.

Для трендового трейдера важна только цена.

Почему фундаментал не работает:

❌ Фундаментал может противоречить цене (акции растут на плохих новостях)
❌ К моменту выхода новостей входить уже поздно
❌ Сложно управлять риском на основе фундаментала

8. Советы других трейдеров

Я обычно игнорирую советы других трейдеров, особенно тех, кто верит в “верняк”.

Старожилы, которые говорят “может быть, есть шанс”, часто правы и входят рано.

Признаки профи: - Потенциально - Возможно - Вероятно - Может быть - Пожалуй

Держитесь подальше от слов: “гарантировано”, “100%”, “точно”.

9. Пирамидинг

Инструкции по пирамидингу напечатаны на долларовых купюрах: добавляйте всё меньшие и меньшие суммы по мере роста.

Правила пирамидинга:
1️⃣ Имейте открытую прибыль минимум 2R
2️⃣ Добавляйтесь со сниженным риском (0.5R вместо 1R)
3️⃣ Определите точку выхода заранее

10. Котировочная машина

Котировочная машина на столе — это как игровой автомат, вы кормите его весь день.

Я получаю данные о ценах после закрытия торгового дня.

Урок: Избегайте внутридневного шума, торгуйте на старших таймфреймах.

11. Решения менеджера

Менеджер должен решить: - Какой риск принять - На каких рынках играть - Как агрессивно увеличивать/уменьшать размер

Эти решения часто важнее, чем тайминг сделок.

Важно: Торговля — это не только вход. Учитывайте риск, управление сделкой, выходы.

12. Долголетие — ключ

Периоды успеха трендовых систем ведут к их популярности. Когда рынки переходят от трендовых к флетовым, эти системы становятся убыточными.

Недокапитализированные трейдеры выбывают.

Долголетие — ключ к успеху.

Факт: Рынок не трендует часто. Большую часть времени вы будете в просадке.

13. Своя торговая система

Я не думаю, что трейдеры могут долго следовать правилам, если они не отражают их собственный стиль.

В конце концов наступает критическая точка — трейдер должен бросить, измениться или найти новые правила.

Урок: Найдите стратегию, которая подходит именно вам.

14. Просадки неизбежны

Торговые системы не устраняют ложные сигналы. Они просто включают их как часть процесса.

Гарантия: У каждой торговой системы есть просадки. Даже у системы Эда Сейкоты.

Новички меняют системы. Профи управляют рисками и переживают просадку.

15. Малые убытки

Если вы не можете принять небольшой убыток, рано или поздно вы понесёте мать всех убытков.

Правда: Каждый БОЛЬШОЙ убыток начинался с малого.

Лучший убыток — это тот, который ещё мал, а не огромен.

16. Серия убытков

Я справляюсь с сериями убытков, сокращая активность. Я просто пережидаю.

Попытка торговать во время серии убытков эмоционально разрушительна.

Попытка “отыграться” смертельна.

Урок: Когда рынок вас “бьёт” — отойдите. Не играйте в “догонялки”.

17. Снижение рисков

Альтернатива: делайте ставки маленькими и систематически снижайте риск во время просадок.

Пример: - Норма: $500 риска на сделку - В просадке: $100 риска на сделку - После восстановления: возврат к $500

Так вы имеете мягкое финансовое и эмоциональное приземление.

18. Трансформация

Убыточный трейдер мало что может сделать, чтобы превратиться в прибыльного.

Убыточный трейдер не захочет трансформироваться. Это то, что делают прибыльные трейдеры.

Прибыльный трейдер:
✅ Имеет торговый план
✅ Торгует с преимуществом
✅ Следует проверенному процессу
✅ Имеет правильный риск-менеджмент
✅ Фокусируется на процессе, а не на результатах

19. Три правила

Элементы хорошей торговли:
1️⃣ Сокращение убытков
2️⃣ Сокращение убытков
3️⃣ Сокращение убытков

Если вы можете следовать этим трём правилам, у вас может быть шанс.

Пример: Винрейт 30%, риск 1%, R:R 1:3

10 сделок: 7 убытков по -1%, 3 победы по +3% Результат: -7% + 9% = +2% прибыли

Даже будучи неправым в 70% случаев, вы прибыльны, потому что режете убытки.

Заключение

Превращение $5,000 в $15,000,000 — результат последовательного применения этих принципов.

Главное: Режьте убытки и давайте прибыли расти.

1. Снижение процентной ставки

• Главная новость: Ставка была снижена на текущем заседании
• Рыночные ожидания: Снижение уже было заложено в цены заранее
• Дальнейшие перспективы: Рынок ожидает еще два снижения в октябре и декабре
• Контекст: Снижение происходит не от хорошей жизни, а из-за проблем в экономике

2. Изменение риторики ФРС

• Смягчение тона: Заявление стало более мягким по сравнению с предыдущими заседаниями
• Фокус на рынке труда: Признание ухудшения ситуации на рынке труда
• Траектория политики: Переход к смягчению монетарной политики
• Неопределенность: Решения принимаются от заседания к заседанию

3. Экономические риски

• Рынок труда: Основной риск - замедление и охлаждение рынка труда
• Потребительский спрос: Снижение потребительского спроса
• Тарифы: Негативное влияние тарифной нагрузки на бизнес
• Экономическая активность: Общее снижение экономической активности

4. Прогнозы регулятора

• Инфляция: До 2028 года не достигнут целевой уровень 2%
• ВВП: Стабильный рост около 2%, но с замедлением темпов
• Безработица: Держится выше 4%, ожидается ухудшение
• Ставки: Прогноз средней ставки 3.6% к концу года

Вопросы журналистов и ответы Пауэлла

5.1 Инфляционные риски

• Вопрос: Достаточны ли текущие инфляционные риски для сохранения сдерживающей политики?
• Ответ: Больший риск от тарифов уже пройден, но они ухудшили экономическую ситуацию
• Приоритет: Фокус на спасении экономики превентивно

5.2 Возможность снижения на 50 базисных пунктов

• Вопрос: В каких условиях будет снижение на 50 пунктов вместо 25?
• Ответ: Не рассматривался на текущем заседании, но возможен при плохих данных по рынку труда
• Реакция: Ехидная улыбка Пауэлла

5.3 Превентивность снижения

• Вопрос: Было ли снижение превентивным шагом?
• Ответ: Да, цифры по рынку труда начали ухудшаться
• Эффект: Мгновенного эффекта не будет, реальное воздействие через несколько месяцев

5.4 Целевой уровень инфляции

• Вопрос: Почему только к 2028 году достижение целевого уровня 2%?
• Ответ: Более серьезный риск - замедление экономики и рынка труда
• Реальность: Прогнозы могут быть неточными из-за сезонных факторов CPI

5.5 Фокус на рынке труда

• Вопрос: Почему акцент на охлаждении рынка труда, а не на инфляции?
• Ответ: Дело не в иммиграции, а в снижении спроса на рабочую силу
• Причина: Слабость в бизнесе и экономике

5.6 Инфляционное давление на домохозяйства

• Вопрос: Что делать с ростом цен на продукты?
• Ответ: Оценка общего риска, фокус на общей ценовой динамике
• Приоритет: Здоровье экономики важнее отдельных групп товаров

5.7 Темп снижения ставок

• Вопрос: Почему именно 25 пунктов?
• Ответ: Рыночный прайзинг важен, готовность идти дальше
• Скорость: Не будем спешить

5.8 Количественное ужесточение (QT)

• Вопрос: Зачем продолжать QT при смягчении политики?
• Ответ: Незначительный эффект на макроэкономику
• Характер: Просто внутренний процесс

5.9 Кредитные рейтинги

• Вопрос: Падение FICO-скоров домохозяйств
• Ответ: Проблемы не видим, снижение ставок поможет
• Риск: Ухудшение платежеспособности при проблемах на рынке труда

Рыночные перспективы

6.1 Квартальная экспирация

• Событие: Quadruple witching в пятницу
• Последствия: Сгорание огромного объема открытого интереса
• Давление: Возможное давление на рынок при закрытии позиций

6.2 Бычий тренд

• Период: Рост с июня на бычьей гамме
• Максимум: Рынок на исторических максимумах
• Риски: Высокие валюации, растущие риски

6.3 Стратегия автора

• Позиция: Крайняя осторожность
• Действия: Фиксация прибыли, переход в облигации и кэш
• Опционы: Покупка путов на снижение рынка
• Ожидания: Коррекция 7-10% в течение месяца-полтора

Ключевые выводы

7.1 Экономическая ситуация

• Снижение ставок происходит из-за проблем, а не успехов
• Рынок труда - главный индикатор для ФРС
• Инфляция отходит на второй план
• Экономика далека от идеального состояния

7.2 Политические факторы

• Смена руководства ФРС в мае
• Политическое давление на монетарную политику
• Возможность более агрессивного снижения ставок

7.3 Рыночные риски

• Исторически высокие валюации
• Квартальная экспирация может создать давление
• Необходимость коррекции перед продолжением роста
• Ограниченный потенциал роста в краткосрочной перспективе

7.4 Инвестиционная стратегия

• Осторожность на текущих уровнях
• Фиксация прибыли от растущего рынка
• Переход в защитные активы
• Ожидание коррекции для новых входов

Заключение

Текущее заседание ФРС показало переход к смягчению монетарной политики, но это происходит в контексте экономических проблем, а не успехов. Основной фокус сместился с инфляции на рынок труда, что указывает на серьезные проблемы в экономике. Рынки находятся на исторических максимумах при растущих рисках, что требует осторожного подхода к инвестициям.

Оригинал: https://www.youtube.com/watch?v=9MLD_rVgAQw

🔴 Муладхара (корневая чакра) — энергия безопасности, устойчивости

Утекает, когда:

• Вас заставляют наводить порядок за других.
• Прерывают, не давая завершить дело или мысль.
• Самовольно доделывают за вас начатое.
• Демонстрируют масштабные завершённые проекты с укором.
• Создают чрезмерно зарегулированную среду (бумажная волокита, бюрократия).

🟠 Свадхистана (чакра удовольствия) — энергия чувств, удовольствия, творчества

Утекает, когда:

• Закатывают истерики.
• Манипулируют ожиданиями («прокручивают динамо»).
• Вызывают стыд за недостаточное удовольствие: «И это всё?».
• Торопят, создают суету: «Давай быстренько!».
• Унижают в момент радости: «Когда смеяться-то?».

🟡 Манипура (чакра воли) — энергия действия, силы, самоценности

Утекает, когда:

• Делают что-то за вас без вашего согласия.
• Сравнивают с менее успешными или критикуют достижения.
• Используют грубость, мат, приказной тон.
• Берут на себя решения, которые должны принимать вы.
• Финансово вмешиваются без договорённости.
• Хвастаются богатством или статусом.
• Навязываются в общении.
• Перебивают, игнорируют мнение.
• Требуют объяснить и оправдать свои желания.
• Делают порученное вам задание вместо вас.
• Лишают выбора (жёсткие альтернативы или запреты без причины).
• Наказывают за проявленную инициативу.

💚 Анахата (сердечная чакра) — энергия любви, принятия, открытости

Утекает, когда:

• Вызывают чувство вины.
• Обесценивают ваши подарки или внимание.
• Манипулируют жалостью.
• Разрывают эмоциональный контакт без объяснений.
• Напоминают о своей «жертвенности» в отношениях.

🔵 Вишудха (горловая чакра) — энергия самовыражения, голоса

Утекает, когда:

• Публично отвергают вашу речь или творчество.
• Искажают вашу речь (пародия, насмешка).
• Обесценивают вашу креативность.
• Критикуют внешность и подачу.
• Обвиняют в плагиате или копировании.

🟣 Аджна (третий глаз) — энергия разума, интуиции, видения

Утекает, когда:

• Внедряют чужие решения без вашего понимания.
• Решают за вас, не давая мыслить самостоятельно.
• Сравнивают с более «умными».
• Навязывают избыточную эрудицию и «умничание».
• Критикуют интеллект: «Кто это написал — идиот?».
• Признают только ту точку зрения, что совпадает с их мнением.

💭 Осознание этих паттернов — уже половина пути к защите своей энергии.
Оберегайте себя. Не позволяйте никому распоряжаться вашими ресурсами — ни физическими, ни эмоциональными, ни ментальными.

Алексей — опытный управляющий фондом, который делится своим подходом к торговле опционами и криптовалютой. Его стратегия строится на гибкости, контроле рисков и умении подстраиваться под рынок.

1. Гибкость стратегии

Алексей не придерживается одной схемы, а постоянно анализирует рынок и меняет подход в зависимости от ситуации:

• Когда волатильность высокая (цены сильно скачут), он предпочитает продавать опционы. В такие моменты премии за опционы большие, и можно хорошо заработать.
• Когда волатильность падает (рынок спокойный), он переходит к покупке опционов. Если удаётся угадать направление движения цены, прибыль может быть в разы больше вложенного.
• Пример: В 2021-2022 годах, когда рынок был очень волатильным, Алексей продавал опционы и получал стабильный доход. Когда рынок “успокоился”, он стал покупать опционы, чтобы ловить редкие, но сильные движения.

1.1. Как Алексей определяет волатильность

• Если рынок “штормит” (цены быстро и сильно меняются) — волатильность высокая.
• Если рынок “спит” (цены почти не двигаются) — волатильность низкая.
• Можно смотреть на графики: большие свечи — высокая волатильность, маленькие — низкая.
• Можно использовать индикаторы, например, ATR (Average True Range) или историческую волатильность.
• Важные новости и события часто приводят к росту волатильности.

1.2. Как Алексей выбирает страйки и сроки опционов

• Алексей предпочитает покупать опционы “вне денег” (out of the money), потому что на них максимальная потенциальная прибыль.
• Обычно выбирает ближайшие по сроку исполнения опционы (ближайшие серии), так как они сильнее всего реагируют на резкие движения рынка.
• Конкретные страйки Алексей не называет, но акцентирует внимание именно на “out of the money” и ближайших сериях.
• Такой подход позволяет при удачном прогнозе получить несколько иксов прибыли по отношению к риску.

1.3. Как Алексей продаёт опционы при высокой волатильности

• Когда волатильность на рынке высокая (цены сильно и быстро меняются), Алексей предпочитает продавать опционы, потому что премии за них становятся очень большими.
• Основная цель — получить максимальную премию, пока рынок “штормит”.
• Обычно продаёт опционы с коротким сроком до экспирации, чтобы быстрее зафиксировать прибыль и не держать риск долго.
• Выбирает страйки, которые находятся на некотором расстоянии от текущей цены (out of the money), чтобы снизить вероятность исполнения опциона.
• Следит за тем, чтобы не превышать разумные риски: не продаёт слишком много опционов одновременно, чтобы не попасть на большие убытки при резком движении рынка.
• Если рынок становится слишком опасным или непредсказуемым, может временно прекратить продажи и дождаться более спокойной ситуации.
• Всегда контролирует маржинальные требования и не допускает превышения лимитов.

Пример:

• Если биткоин резко вырос или упал, а премии на опционы стали очень большими, Алексей может продать опционы на дальнейшие страйки с коротким сроком, чтобы заработать на высокой волатильности, но при этом не брать на себя чрезмерный риск.

2. Контроль рисков

• Алексей всегда следит за маржинальными требованиями (сколько денег нужно держать на счету для покрытия возможных убытков).
• Никогда не превышает разумные лимиты по риску. Если трейдер начинает брать слишком большие риски, он может быстро потерять капитал.
• Главное правило: лучше не заработать, чем потерять. Сначала сохранить деньги, потом уже думать о прибыли.
• Совет: если чувствуете, что эмоции мешают принимать решения — лучше сделать паузу.

3. Диверсификация

• Основной актив — биткоин, но для снижения рисков Алексей иногда использует и другие монеты (например, matic и dogecoin).
• Это помогает не зависеть только от одного рынка и сглаживать просадки.

4. Эмоции под контролем

• Алексей не поддаётся эмоциям, не гонится за быстрой прибылью.
• Все решения принимает спокойно, анализируя ситуацию.
• Если рынок не даёт возможностей — лучше подождать, чем рисковать зря.

5. Постоянное обучение и адаптация

• Рынок постоянно меняется, поэтому важно учиться новому и быть готовым менять стратегию.
• Алексей анализирует свои сделки, учится на ошибках и успехах.
• Не боится пробовать новые подходы, если старые перестают работать.

6. Советы для начинающих трейдеров

• Начинайте с небольших сумм. Не рискуйте сразу большими деньгами.
• Соблюдайте риски. Не ставьте на одну сделку больше, чем готовы потерять.
• Не жадничайте. Лучше получить небольшой, но стабильный доход, чем пытаться сорвать куш и всё потерять.
• Учитесь подстраиваться под рынок. Не бывает одной рабочей схемы на все времена.
• Ведите дневник сделок. Записывайте свои решения, чтобы потом анализировать ошибки и успехи.
• Не бойтесь делать паузы. Иногда лучше не торговать, чем торговать на эмоциях.

Вывод:

Стратегия Алексея — это гибкость, контроль рисков, спокойствие и постоянное развитие. Такой подход помогает ему показывать стабильные результаты даже в сложные времена на рынке.

P.S. Статья написана на основе интервью Алексея Лозицкого Сергею Елисееву https://youtu.be/DiTEmt5dNSc?si=dgyYTSYkwRN7EKnV

• Благодарю за чувство безопасности и защищённости.
• Благодарю за способность уверенно стоять на ногах в этом мире.
• Благодарю за изобилие и благополучие в моей жизни.
• Благодарю за всё, что поддерживает мою жизнь и бытие.
• Благодарю за здоровье, силу и энергию в моём теле.

🟠 Свадхистхана (сакральная чакра) Эмоции, творчество, сексуальность

• Благодарю за способность наслаждаться жизнью.
• Благодарю за яркие чувства, любовь и радость.
• Благодарю за мою уникальность и природную притягательность.
• Благодарю за тело, как источник удовольствия и силы.
• Благодарю за умение принимать и отдавать от сердца.

🟡 Манипура (солнечное сплетение) Воля, сила, уверенность

• Благодарю за внутреннюю силу и волю к действию.
• Благодарю за уверенность в себе и своих решениях.
• Благодарю за мудрое использование моей силы.
• Благодарю за возможность создавать свою реальность.
• Благодарю за результативность моих действий и успех.

💚 Анахата (сердечная чакра) Любовь, принятие, сострадание

• Благодарю за любовь к себе и принятие себя таким, какой я есть.
• Благодарю за способность открывать сердце и делиться любовью.
• Благодарю за прощение, которое освобождает мою душу.
• Благодарю за сердце, наполненное благодарностью.
• Благодарю за искреннюю любовь, которую я получаю и отдаю.

🔵 Вишудха (горловая чакра) Самовыражение, голос, истина

• Благодарю за свободу выражать свои чувства и мысли.
• Благодарю за силу и ясность моего слова.
• Благодарю за возможность говорить правду с любовью.
• Благодарю за уникальность моего голоса и его значимость.
• Благодарю за то, что мир слышит и принимает мой голос.

🟣 Аджна (третий глаз) Интуиция, мудрость, внутреннее видение

• Благодарю за интуицию, ведущую меня по жизни.
• Благодарю за внутреннюю мудрость и знания.
• Благодарю за ясность и осознанность моего пути.
• Благодарю за вдохновение и озарения.
• Благодарю за способность творить свою реальность с любовью.

⚪ Сахасрара (коронная чакра) Связь с Высшим, духовность, просветление

• Благодарю за единство с Божественным замыслом.
• Благодарю за доверие к естественному течению жизни.
• Благодарю за поток Божественной мудрости, проходящий через меня.
• Благодарю за соединение с Источником всего сущего.
• Благодарю за внутренний свет, мир и гармонию.

Концепция скрытых "лазеек" в ценообразовании опционов относится к редким рыночным ситуациям, когда опционы временно оцениваются неверно из-за неэффективности рынка, создавая исключительные возможности для прибыли. Такие ситуации обычно возникают всего несколько раз в год для каждой акции, что делает их ценными, но труднодоступными.

Понимание "лазеек" в ценообразовании опционов

Эти аномалии возникают, когда рыночная цена опциона значительно отличается от его теоретической стоимости. Основные причины:

1. Ошибки в оценке волатильности – когда подразумеваемая волатильность (IV) сильно завышена или занижена по сравнению с исторической.
2. Отчеты о прибылях – период перед и после публикации отчетов, когда IV резко растет, а затем падает ("обвал волатильности").
3. Чрезмерные рыночные реакции – резкие движения цены, временно искажающие ценообразование опционов.
4. Арбитражные возможности – различия в ценообразовании между разными биржами или между опционами и базовой акцией.

Стратегии для использования этих возможностей

1. "Лазейка-трейд" (стратегия дебетовых спредов)

Эта стратегия используется, когда опционы переоценены из-за высокой подразумеваемой волатильности:

• Используйте дебетовые спреды (колл или пут) вместо покупки обычных опционов.
• Снижайте стоимость за счет продажи одного опциона для компенсации покупки другого.
• Хеджируйте риск волатильности, создавая позиции, которые выигрывают от её нормализации.

2. Использование "обвала волатильности"

После важных событий (например, отчетов) IV часто резко падает, снижая цену опционов, даже если цена акции почти не меняется. Как этим воспользоваться:

• Ищите акции с высокой IV перед отчетом.
• Продавайте волатильность (стратегии типа "железный кондор" или календарных спредов).
• Избегайте покупки опционов перед отчетом, когда IV максимальна.

Пример: опционы Amazon (AMZN) упали на 37% за день после отчета, хотя цена акции почти не изменилась.

3. Отслеживание необычной активности опционов

Крупные игроки иногда делают подозрительно большие ставки на опционы, что может указывать на скрытые возможности:

• Используйте алгоритмы для обнаружения аномальных сделок.
• Анализируйте крупные ставки на опционы "вне денег" с коротким сроком.
• Следите за дисбалансом между объемами коллов и путов.

4. Арбитражные возможности

Законные способы арбитража:

• Разница в цене одного опциона на разных биржах.
• Несоответствие цены опциона и акции.
• Календарные спреды, если краткосрочная и долгосрочная IV расходятся.

5. Расхождения с моделью Блэка-Шоулза

Рыночные цены иногда отклоняются от теоретических расчетов:

• Сравнивайте рыночные цены с расчетами по модели.
• Ищите опционы с неверно оцененной волатильностью.
• Обращайте внимание на дивиденды (модель их не учитывает).

Ключевые факторы ценообразования опционов

Чтобы находить такие возможности, важно понимать 7 факторов:

1. Текущая цена акции
2. Страйк-цена опциона
3. Тип опциона (колл/пут)
4. Время до экспирации
5. Процентные ставки
6. Дивиденды
7. Волатильность (самый важный фактор)

Как применять на практике

1. Ищите высокую IV (выше 70-80% исторического уровня).
2. Следите за календарем отчетов.
3. Отслеживайте необычные сделки.
4. Сравнивайте рыночные цены с теоретическими.
5. Выбирайте подходящие стратегии (спреды, продажа волатильности).
6. Управляйте рисками – такие сделки могут быть опасны.

Важное предупреждение

Некоторые "лазейки" на самом деле незаконны (инсайдерская торговля, манипуляции рынком). Настоящие возможности возникают из-за естественных рыночных неэффективностей и требуют анализа, дисциплины и управления рисками.

Вот подробный обзор его подхода и ключевых идей, которые могут быть полезны как начинающим, так и опытным трейдерам.

📈 Почему автоматическая торговля?

Путь Даниэле начался в 2015 году с разработки нейросетей для прогнозирования рынка. Хотя это помогло выявить рыночные неэффективности, он также понял, насколько опасны сложные "черные ящики", подверженные слишкой сильной подгонке, когда они начинают выдавать желаемое за действительное.

Позже он перешёл к более интуитивному и прозрачному подходу, основанному на:

• Здравом смысле (никаких странных условий ради красивой истории),
• Особенностях конкретных рынков (каждый рынок — уникален),
• Простоте и устойчивости (система должна оставаться прибыльной при незначительных изменениях параметров).

Так и родились более 250 торговых систем, каждая из которых прошла как минимум год вне выборки.

"Выборкой" в данном случае называются исторические данные на которых проводилась оптимизация параметров торговой системы.

🧱 Типы используемых систем

Даниэле делит свои системы на три основные категории:

1. Возврат к среднему (mean reversion): Покупка после падения, продажа после роста — в расчёте на возврат к среднему.
2. Следование за трендом (trend following): Покупка при росте, продажа при падении — ставка на продолжение движения.
3. Распознавание паттернов: Вход в рынок после появления определённых ценовых конфигураций.

Вариаций внутри каждой логики — сотни. Например, "падение цены" можно определить десятками разных способов — через разные таймфреймы, уровни, волатильность и т.д.

📊 Как оценивается система

Даниэле делает упор на риск-ориентированную оценку, включая:

• Чистую прибыль и просадку
• Фактор прибыли (например, 1.83 означает, что на каждый $1 убытка система приносит $1.83 прибыли)
• Средний профит на сделку (всегда выше комиссий, обычно $200+)
• Время нахождения в рынке (предпочтение краткосрочным позициям, например, 10% времени)

Большинство стратегий внутридневные — позиции закрываются к концу сессии, хотя некоторые держатся несколько дней.

🧠 Как формируется портфель

Несмотря на наличие 250+ систем, в активной фазе работает 6–8 систем в месяц. Вот как Даниэле их отбирает:

✅ 1. Определение параметров риска

До оценки прибыли он задаёт:

• Максимальный стоп-лосс на сделку
• Максимально допустимую просадку портфеля
• Максимальную корреляцию между системами

📊 2. Фильтрация по моментуму

Исключаются системы с отрицательными результатами за последние 3, 6 или 12 месяцев.

⚠️ 3. Фильтрация по риску

Удаляются системы с риском выше заданных лимитов.

🔗 4. Ранжирование по прибыли к просадке

Системы ранжируются по отношению прибыли к просадке за последние 3 месяца. Если менее 15 сделок — используется более длинный период.

🔄 5. Проверка корреляции и финальный отбор

Системы добавляются по одной. Если корреляция с уже выбранными системами низкая — система добавляется. Иначе — пропускается.

📉 6. Проверка просадки портфеля

Если итоговая просадка превышает лимит — корректируется порог корреляции и шаг 5 повторяется.

💡 Важно: Весь процесс полностью автоматизирован и выполняется через собственное ПО каждый месяц.

🛠️ Сначала риск, потом прибыль

Даниэле постоянно подчёркивает: начинать нужно с риска. Все решения основываются на защите капитала, а не на погоне за прибылью. Любые ручные вмешательства — только для снижения риска (например, закрытие коротких позиций перед выходными из-за риска гэпов).

💡 Заключение

Методология Даниэле — это образец дисциплинированного, масштабируемого и системного подхода к трейдингу:

• Использование автоматизации для управления сотнями стратегий
• Устойчивость к подгонке параметров благодаря проверке на надёжность
• Фокус на портфельном мышлении, а не отдельных "звёздах"
• Реалистичные ожидания и приоритет управления рисками

Он напоминает: «Даже лучшая методика не может устранить неопределённость». Но хорошо выстроенная система поможет пережить трудные времена и добиваться стабильных результатов.

👀 Хотите следовать за его сделками?

Стратегия Даниэле доступна через платформу автоторговли World Cup Advisor, где сделки в его счёте автоматически повторяются на счетах подписчиков. Стоимость подписки 250$ в мес. Рекомендуемый депозит $30k.

Дополнительную информацию можно найти на worldcupadvisor.com.

🧭 Обзор События

5 августа 2024 года на рынках произошёл мощный всплеск волатильности:
📈 Индекс VIX вырос более чем на 100%, достигнув значения 65.
💰 Торговля, нацеленная на прибыль $3,000, неожиданно принесла $25,000.

👉 Ключевой момент успеха: корректировка GTC-заявки с $10–12 до $65 на основе предрыночных сигналов.

🛠️ Пошаговое Руководство

1. Мониторинг до открытия рынка (в любой торговый день)

• Следите за фьючерсами ES в предрыночные часы на предмет сильного падения.
  Зачем: фьючерсы дают ранние сигналы рыночного стресса ещё до открытия рынка SPX-опционов.
• Настройте оповещения о необычных движениях
  Зачем: автоматические уведомления помогут не упустить начало волатильности.

2. Если фьючерсы указывают на крах — проведите раннюю оценку за 1–2 часа до открытия

• Входите в платформу заранее — около 4:30–5:30 AM Pacific / 7:30–8:30 AM Eastern
  Зачем: во время волатильности возможны проблемы с доступом из-за нагрузки.
• Проверьте цены mark на SPX-опционах
  Зачем: именно в это время цены наиболее точны — до манипуляций маркетмейкеров.
• Скорректируйте лимитные GTC-заявки вверх
  Зачем: опционы, особенно путы, резко дорожают — обновление заявок позволяет зафиксировать максимум прибыли.

3. Избегайте «Мёртвой Зоны» — последние 15 минут до открытия

• ❌ Не полагайтесь на данные платформы в это время
  Зачем: маркетмейкеры могут искажать цены (расширяя спреды) перед аукционом открытия.
• ✅ Ориентируйтесь на данные из «окна» 1–2 часа до открытия
  Зачем: они точнее и не подвержены искажениям.

4. Почему SPX — лучший инструмент для такой стратегии

• 🕒 Фиксированное торговое время (только RTH)
  Зачем: создаётся «жесткий перезапуск» — спрос на путы резко растёт при открытии, премии взлетают.
• 🏢 Институциональное поведение
  Зачем: во время паники фонды скупают именно путы на S&P 500 → это разгоняет премии выше, чем у других инструментов.

💥 Результаты всплеска VIX — 5 августа

• 📈 Профит на счёте: $30,000–$35,000, даже при консервативной стратегии.
• 🔧 GTC-заявка изменена с $10–12 на $65 по предрыночным сигналам.
• ✅ Почему это сработало:
  Раннее окно дало точную оценку цены открытия ($65), позволив скорректировать заявку и поймать пик премии до стабилизации рынка.

🧠 Заключение

Этот подход работает, потому что использует страх и хаос при открытии рынка во время обвала.
📊 Раннее позиционирование + точная корректировка заявок позволяют поймать резкое расширение премий, которое пропускают большинство трейдеров.

Цены открытия предположительно по времени New York.

Метод - учет изменений цены в % с открытия субботы до открытия понедельника.

История 2010-07-26 — 2023-11-27

Среднее изменение +0.63%

Квантили:

Расшифровка:

• 5% вероятность падения за выходные ниже -8.8%
• 5% вероятность роста за выходные выше 10.5%
• 90% вероятность что цена изменится в пределах указанного выше диапазона
• в 50% случаев (медиана) рост +0.32%