Центральные осцилляторы — это ведущие индикаторы, которые колеблются выше и ниже средней точки, и обычно не имеют верхнего или нижнего предела. Поскольку нет предельного диапазона, чисто технически, эти безграничные индикаторы могут достигать любых нижних и верхних значений. Условия перекупленности и перепроданности нелегко найти, хотя, экстремальные показания всё же используются в некоторых стратегиях. У этих инструментов технического анализа есть различная внутренняя логика, и большинство (хотя и не все) используются для оценки силы или слабости импульса.

Это достигается при помощи сравнения значения индикатора и его средней или центральной линии. Трейдеры часто используют их в сочетании с другими инструментами и методами и ищут комбинацию сигналов. Существует много центрированных осцилляторов, таких как Схождение/расхождение скользящих средних (MACD), Индекс товарного канала (CCI) и Моментум индикатор (MOM)

Индикатор TRIX

Индикатор TRIX является универсальным инструментом технического анализа, который объединяет тенденции и импульс в одно целое. Он состоит из скорости изменения тройного экспоненциально сглаженного скользящего среднего. Ключевые сигналы, генерируемые TRIX, — это расхождения и пересечения линий сигналов. Короткие временные резолюции делают его более восприимчивым, в то время как более длительные, напротив, понижают чувствительность.

Индикатор Fisher Transform

Индикатор Fisher Transform — это осциллятор, который помогает определить разворот тренда, и может применяться к любому финансовому инструменту. Он был создан Джоном Ф. Элерсом и преобразовывает цены в нормальное распределение Гаусса. Осциллятор перемещается выше и ниже линии нуля и имеет отчетливые острые поворотные точки, упрощая определение разворота тренда. Обычно он используется как часть торговой стратегии, которая учитывает движение цены, и, как правило, не является единственным инструментом, на который опирается трейдер.

Моментум индикатор (MOM)

Моментум (MOM) является ведущим индикатором, измеряющим коэффициент изменения инструмента. Он сравнивает текущую цену с предыдущей ценой за несколько прошлых периодов. Линия индикатора формирует осциллятор, который двигается в пределах выше и ниже 0. Это ничем не неограниченный осциллятор, у которого нет ни нижнего, ни верхнего предела. Бычьи и медвежьи интерпретации определяются путем поиска расхождений, пересечений в центре и экстремальных показаний. Индикатор часто используется в комбинации с другими сигналами.

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

MACD весьма популярный индикатор, используемый в техническом анализе. MACD может быть использован для определения общих аспектов тренда. В частности, импульса, направления тренда и продолжительности. MACD делает информативным сочетание двух различных типов индикаторов. Сначала MACD использует два скользящих средних разной длины для определения направления и продолжительности тренда. Затем MACD вычисляет разницу между этими двумя скользящими средними (MACD Line) и экспоненциальной средней этих MA (Signal Line) и показывает эту разницу в виде гистограммы, которая колеблется выше и ниже нулевой линии. Гистограмма используется в качестве индикатора импульса инструмента.

Индекс товарного канала (CCI)

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI) представляет собой осциллятор импульса, используемый в техническом анализе, прежде всего для определения уровней перекупленности и перепроданности, путём измерения вариаций инструмента от его статистического среднего. CCI — очень известный и широко используемый индикатор, который приобрел популярность во многом благодаря своей универсальности. Индикатор не имеет верхней или нижней границы. CCI часто используется для поиска разворотов, а также расхождений. Первоначально этот индикатор был предназначен для определения трендов сырьевых товаров, однако теперь он применяется для более широкого спектра финансовых инструментов.

Детрендовый ценовой осциллятор (DPO)

Детрендовый ценовой осциллятор (DPO) используется для отделения тренда от цены. Это делается для выявления и изоляции краткосрочных циклов. Обычно DPO не соответствует самым последним ценам. Он смещён влево (в прошлое), что помогает удалить текущий тренд. Из-за смещённости в прошлое, DPO не считается импульсным осциллятором. Он только измеряет прошлые цены против Простой скользящей средней, как способ оценить высокий/низкий диапазон цикла, а также типичную продолжительность.

Сила медведей

Осциллятор "Сила медведей" был разработан Александром Элдером. Он измеряет разницу между самой минимальной ценой и 13-дневным Экспоненциальным скользящим средним (EMA), построенным как гистограмма. Если индикатор "Сила медведей" ниже нуля, это означает, что продавцы опустили цену ниже EMA. Если выше нуля, это означает, что покупатели смогли сохранить минимальную цену выше EMA. Сила Медведей — неограниченный осциллятор, у которого нет нижнего или верхнего предела, а базовое значение равно нулю. Индикатор часто используется в сочетании с другими сигналами.

Статья для канала CRYPTO VILLAGE

Облако Ишимоку, также называемое Ichimoku Kinko Hyo, является популярным и гибким индикатором, который помогает определить уровни поддержки и сопротивления, установить направление тренда, измерить темп и создавать торговые сигналы для обеспечения наибольшей безопасности. Он даёт более чёткую и наглядную картину движения цен. Эти сигналы помогают трейдерам найти наиболее оптимальные точки входа и выхода. Индикатор представлен пятью линиями на графике цены (каждая обозначает свой временной интервал), был разработан журналистом и финансовым аналитиком Гоичи Хосода, который долгое время улучшал эту технику анализа, прежде чем опубликовать её в конце 1960-х годов.

Облако Ишимоку, также называемое Ichimoku Kinko Hyo, является популярным и гибким индикатором, который помогает определить уровни поддержки и сопротивления, установить направление тренда, измерить темп и создавать торговые сигналы для обеспечения наибольшей безопасности. Он даёт более чёткую и наглядную картину движения цен. Эти сигналы помогают трейдерам найти наиболее оптимальные точки входа и выхода. Индикатор представлен пятью линиями на графике цены (каждая обозначает свой временной интервал), был разработан журналистом и финансовым аналитиком Гоичи Хосода, который долгое время улучшал эту технику анализа, прежде чем опубликовать её в конце 1960-х годов.

Разработал индикатор Ишимоку японский журналист-аналитик Гоичи Хосода еще в 1930 году, с целью анализа индекса Nikkei;
Мир узнал об индикаторе Ишимоку лишь в 1968 году. Название свое он получил от псевдонима автора – Ichimoku Sanjin;
Оригинальное название звучит, как Ichimoku Kinko Hyo, или «графический баланс с первого взгляда», что пользуется может и не самым точным, но наиболее понятным переводом.

После нанесения индикатора на график, можно вообще потерять с виду ценовые свечи или бары. Чтобы не путаться, разберем инструмент на отдельные элементы. Он состоит из:

• Конверсионной и базовой линии – похожи на скользящие средние, но имеют некоторые отличия;
• Облака Ишимоку или Ichimoku cloud – похоже на MACD и является самым популярным аспектом инструмента, с японскими отголосками в названии.

Конверсионной и базовой линии – похожи на скользящие средние, но имеют некоторые отличия;
Облака Ишимоку или Ichimoku cloud – похоже на MACD и является самым популярным аспектом инструмента, с японскими отголосками в названии.

Как и скользящая средняя, они следуют за трендом и указывают его направление. Но вот строятся они интересно:

• Конверсионная линия или Тенкан-сен / Tenkan-sen – берутся последние 9 свечей графика, определяется максимум и минимум этого периода, и линию тенкан строят посредине;

• Базовая линия или Киджун-сен / Kijun-sen – принцип тот же, но период берется в 26 свечей.

Ниже на примере зеленой и красной линиями обозначены тенкан и киджун соответственно, а серой – 9-периодная простая скользящая средняя, которая очень близка к конверсионной линии, но не совпадает с ней на 100%.

Какое же заложено в них значение:

• Tenkan – самая быстрая линия и указывает направление тренда. Чем она круче, тем более выражена тенденция;
• Kijun – принято считать поддержкой, когда цена выше нее и сопротивлением, когда ниже. Другими словами, этой линией разграничиваются быки и медведи.

Ichimoku cloud на графике имеет вид затенённого поля между двумя линиями. Что интересно, оно похоже на MACD, как по функциям, так и по предназначению, только строится на самом графике.

С чего облако состоит:

• enkou Span A или Сенкоу Спан А – среднее между тенкан и киджун;
• Senkou Span В или Сенкоу Спан В – это среднее значение между максимумом и минимумом за период в 52 свечи.
• Облако Ишимоку или Kumo – это пространство между этими линиями и, как правило, оно либо окрашено, либо заштриховано.

Линии Сенкоу Спан А и В рассчитываются аналогично двум предыдущим, но имеют свой период: 17 и 52.

Как уже было сказано, облако, как индикатор, напоминает MACD. В чем наблюдается эта аналогия:

• Когда быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, то мы наблюдаем восходящий тренд. Облако Ишимоку окрашено в зеленый, а линия MACD ниже нулевого значения.
• Обратную ситуацию мы наблюдаем, если быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз.
• Чем больше расстояние между линиями, тем стремительнее движение цены, то есть сильнее импульс. Площадь облака увеличивается, а MACD отдаляется от ноля.

Индикатор Ишимоку является прежде всего трендовым индикатором, несмотря на то, что его облако смещено на 26 периодов в будущее. Это значит, что он:

• Будет хорошо работать на трендовом рынке;
• И плохо во флете. Хотя мы помним, что здесь есть некоторый фильтр бокового диапазона в виде облака.

Теперь рассмотрим, где можно этот индикатор применять:

• Изначально разработан для индекса Nikkei. Но, можно применять для фондового рынка, валютного рынка Форекс, фьючерсов;
• Рекомендованы старшие таймфреймы: дневка, недельный график. Но, его активно используют и на внутридневных тайм фреймах: h4, h1, m15, m10, m5, и даже m1;
• Рекомендуемые настройки индикатора Ишимоку – 9 – 26 – 52. Эти параметры сойдут для старших таймфреймов. Для часового – минутного графика рекомендовано – 8 – 24 – 48.

Сигналов в индикаторе Ишимоку очень много и детальное описание каждого не имеет смысла. Просто не все они значимы. Но, их можно вместить в следующие группы:

• Сигналы пересечения линий индикатора между собой;
• Сигналы пересечения цены с линиями;
• И так называемый сигнал трёх линий, когда сверху вниз, в чёткой последовательности идут: цена, Тенкан, Киджун и Kumo. Он сигнализирует о сильном трендовом рынке.

Как видите, если разбирать каждый перекрест линий и цен, то можно легко потеряться. Но, несколько самых важных и сильных сигналов нужно выделить:

• Золотой крест – бычий сигнал при пересечении снизу-вверх Tenkan и Kijun;
• Мертвый крест – медвежий сигнал при пересечении сверху-вниз Tenkan и Kijun;
• Пересечение ценой верхней границы облака вверх или нижней границы вниз.

В интернете есть много советов, как торговать рассмотренные сигналы индикатора Ишимоку, но они «оторванные» один от другого. А ведь мы имеем полноценный торговый инструмент, где все очень гармонично связано.

Предлагаю вам 2 стратегии, как можно пользоваться индикатором Ichimoku Kinko Hyo.

Условия для первой торговой системы:

• Лонг – цена выше облака, а Тенкан и Киджун сформировали золотой крест;
• Шорт – цена ниже облака, а Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест.

В этой стратегии мы используем индикатор облака Ишимоку, как фильтр тренда, и торгуем вслед за ним.

Условия для второй стратегии:

• Лонг – цена пересекает облако вверх и закрывается выше его верхней линии Сенкоу Спан А.
• Шорт – цена пересекает облако вниз и закрывается ниже его нижней линии Сенкоу Спан В.

С открытием позиции разобрались. Теперь нужно установить порог потерь, если сделка пойдет против нас.

• Мы имеем трендовые стратегии, который не «любят» близких стопов;
• Торговля по Ишимоку идет не от уровня, и нам не к чему «привязать» наш стоп

Следовательно, нам нужно выставлять стоп лосс, пользуясь следующими системами:

• «Прятать» за ближайший уровень поддержки или сопротивления. Он не должен быть слишком далеко, но и не близко.
• Ставить за линиями Senkou облака.

Прибыльную сделку нужно также уметь грамотно закрыть, чтобы получить хорошее соотношение риск к прибыли. Давайте рассмотрим несколько вариантов:

• При получении обратного сигнала – самый консервативный способ. Например, если открыта длинная позиция по первой стратегии, то закрываем сделку, если сформировался мертвый крест;
• По трейлинг стоп – постепенное перемещение стопа за ценой. Для первой торговой системы можно двигаться по минимумам/максимумам свечей, а для второй – по значимым откатам. Зафиксируйте часть и поставьте стоп в безубыток.
• По установленному отношению риск/прибыль – если ваш стоп 2 ATR, то выставляйте тейк профит по цене 6 ATR от входа и идите гулять. Это для соотношения 1:3.

Заключение.

• Индикатор Ишимоку не такой уж и страшный инструмент, как может показаться сначала. Все его элементы нам хорошо знакомы, поскольку похожи они на скользящие средние и MACD;

• Объединение пары более быстрых и медленных средних линий позволяет прекрасно торговать по тренду;

• Следите за облаком – оно всегда укажет главенствующую тенденцию;
   Облако выступает важной зоной поддержки и сопротивления;

• Когда цена входит в облака, то на рынке флет;
  Ишимоку, как трендовый индикатор, бесполезен в условиях ценового коридора.

Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий, но в этой статье мы рассмотрели лишь 4. Пятая называется Chikou. Она, в отличии от других, основана на цене закрытия и смещена на 26 периодов назад. К сожалению, во время подготовки материала к этой статье я не увидел «достойного» применения Chikou Span.

Углы рисуются из главных вершин и низов, а масштаб графика должен быть настроен корректно, чтобы обеспечить правильное соотношение рынка. Самым примечательным углом является угол 1x1 или 45°, который представляет собой одну единицу цены за одну единицу времени. Изменение направления цены ожидается, когда рынок достигнет равной единицы времени и цены, вверху или внизу. На TradingView есть удобны инструмент рисования, называемый Веер Ганна, чтобы применить несколько углов Ганна на график, а также другие инструменты, такие как Коробка Ганна и Квадрат Ганна для визуального определения ключевых уровней на графике.

Коробка Ганна

В. Д. Ганн использовал инновационные геометрические и численные соотношения для создания инструментов технического анализа, которые помогают анализировать рынок. Коробка Ганна — один из этих мощных инструментов, который может использоваться для измерения и обнаружения повторяющихся ценовых циклов. Пользователь может установить время и диапазон цен для цикла, который, как ожидается, будет повторяться. В этом смысле Коробка Ганна похож на "дорожную карту" рынка, которая может использоваться для поиска возможных целей. Обратите внимание, что масштаб графика должен быть настроен правильно, чтобы увидеть правильные рыночные связи. Коробка делит цену и время на равные сегменты, называемые ценовыми и временными уровнями, и рисуется, основываясь на основной точке опоры (высокой или низкой).

Точные ценовые и временные уровни могут быть установлены пользователями в соответствии с их стратегией. Коробка Ганна может применяться на разных рынках для прогнозирования ключевых ценовых и временных уровней, и может использоваться с углами или без них. На TradingView есть удобный инструмент, который позволяет пользователям рисовать Коробку Ганна на графике. Он может использоваться сам по себе или в сочетании с другими инструментами и методами технического анализа, чтобы найти наиболее выгодные сделки.

Веер Ганна

Вентилятор Ганна — это инструмент технического анализа, созданный В Д Ганном. Инструмент состоит из 9 диагональных линий (неограниченно расширяемых), предназначенных для отображения разных уровней поддержки и сопротивления на графике. Эти углы, выведенные из основных вершин и низов, делят время и цену на пропорциональные части и часто используются для прогнозирования областей поддержки и сопротивления, ключевых вершин и низов, а также будущих движений цены. Обратите внимание, что масштаб графика необходимо настроить правильно, чтобы увидеть правильную рыночную связь.

Метод основан на представлении о том, что рынки перемещаются от угла к углу, а когда угол нарушается, цена движется к следующему. Самым примечательным углом является угол 1x1 или 45 °, который представляет собой единицу цены за одну единицу времени. Изменение направления цены ожидается, когда рынок достигнет равной единицы времени и цены, вверху или внизу. Во время восходящего тренда, если цена остается выше возрастающего угла, рынок считается «бычьим» и наоборот. На TradingView есть удобный инструмент, который позволяет пользователям строить до 9 настраиваемых углов на графике.

Основной акцент теории Ганна базируется на постулате о необходимости поддержания цены (курса) и времени в сбалансированном состоянии.

Финансовые рынки очень динамичны по своей сути, что, собственно, и обеспечивает их привлекательность для спекулянтов. Сама степень волатильности (изменчивости) финансовых рынков также может быть разная. Колебания курса на Форекс могут различаться по амплитуде и частоте. Между тем, согласно теории Ганна, в движении курса на любом финансовом рынке могут быть выявлены некоторые закономерности. Иными словами, хаотичные на первый взгляд колебания курса валютных пар все же предполагают в своей структуре некую упорядоченность. Умение спекулянта своевременно идентифицировать данные закономерности является залогом того, что сделанный им прогноз будет иметь реальное обоснование и окажется верным. Как говорил сам автор теории: "Будущее - это повторение прошлого". То есть все действия на рынке цикличны и их можно заранее предсказать и спрогнозировать.

Аргументированный прогноз динамики курса - это неоспоримый по своей значимости фактор прибыльного итога любой спекулятивной сделки.

Теория Ганна утверждает, что очень важным моментом в рыночном анализе является корректное определение так называемых "точек баланса" между ценой и временем, позволяющих спрогнозировать будущие значения курса, а также выявить приоритетный вектор дальнейшей динамики рынка.

Ганном было разработано множество инструментов, призванных помочь аналитику (трейдеру) определить вышеупомянутые точки:

• Применение моделей (паттернов), сформированных графиками рыночных колебаний.
• Применение "углов" и "квадратов" времени и цены (курса).
• Изучение фактора времени.

Кроме этого, по следам разработок Вильяма Ганна было создано несколько индикаторов, которые лежат в основе анализа рынка по методу Ганна.

Суть теории Ганна

В целом теория Ганна базируется на построении различных геометрических фигур, а также углов. При анализе рынка по Ганну основное внимание уделяется взаимоотношению между ценой, временем и моделями. Таким образом, для успешного прогнозирования рынка нужно уметь применять квадраты, круги, линии, углы и т. д. Причем каждую фигуру надо использовать в определенное время и в определенном порядке.

Из всего вышеизложенного становится виден основной недостаток теории - она не подходит для неопытных трейдеров. Некоторые трейдеры используют индикаторы Ганна и его основные принципы отдельно один от другого, что в корне неправильно. Для удачного применения теории Ганна необходимо использовать все ее компоненты в комплексе, так как они дополняют друг друга, и трейдер должен полностью отрабатывать всю последовательность действий при анализе рыночных колебаний.

Последовательность алгоритма Ганна

• Разработка графической модели (паттерна), описывающей характер взаимодействия цены и времени.
• Разработка графика, достоверно описывающего актуальные ценовые колебания (графика индикатора рыночной тенденции).
• Разработка графика "угловых" моделей (паттернов), базирующихся на основаниях и вершинах, выявленных по графику рыночных колебаний (соответственно, восходящие углы строятся от оснований, а нисходящие углы строятся от вершин).
• Определение так называемых "уровней процентных восстановлений" для каждого диапазона (он формируется соединенными между собой вершинами и основаниям) с целью построения соответствующего графика.
• Изучение фактора времени на основе исторических графиков рыночных цен.

Чтобы "в идеале" отрабатывать аналитику по теории Ганна, нужно потратить много времени на ее изучение и получение практических навыков применения всех элементов методологии. В любом начинании важно видеть конечную цель, и если вы задумаете сойти с выбранного пути, вспомните, для чего вы это все затевали. Если вы сумеете достичь поставленной цели, то получите:

• Понимание рынка и его поведения.
• Возможность объективно оценивать текущую ситуацию на рынке.
• Навыки к формированию обоснованных прогнозов рыночных колебаний на ближайшую перспективу.
• Опыт применения сделанных вами прогнозов.
• Уверенность в собственных силах, стабильно высокий уровень дохода и финансовую независимость.

Теория волн Эллиотта является одной из наиболее общепризнанных и широко используемых форм технического анализа. Она описывает проявляющееся волнами естественное массовое поведение рынке. Суть волн Эллиотта заключается в том, что цены чередуются между импульсивными фазами, которые устанавливают тренд, и фазами коррекции, которые могут отследить тренд. Наиболее простое и ясное описание — фаза импульса содержит 5 более мелких волн, а фаза коррекции содержит 3 меньших волны.

Волна Эллиотта фрактальна, и основной паттерн постоянен. 5 + 3 волны — это полный цикл. Они могут формировать различные паттерны, такие как Конечный треугольник, Растянутая плоскость, Коррекции ЗигЗаг и треугольники. С помощью каждого из 5 инструментов можно определить 15 разных типов волн, что позволяет пользователям визуально различать разные типы волн на графике. Ключом к успешной торговле на основе волн Эллиотта является их правильный подсчет, для чего существуют правила и рекомендации.

Что такое волны Эллиота и их особенности

Волны Эллиота можно интерпретировать как графический метод технического анализа, благодаря которому удается дать оценку поведению участников рынка путем изучения непосредственного ценовых волн движения.

У каждого тренда есть свои структурные участки, именуемые волнами, и они часто повторяются. Принято выделять два типа волн – импульсные и коррекционные.

Импульсным моделям характерно движение по главному тренду, а коррекционные отображают адаптацию движения под них. Ключевая аналитическая фигура представлена в виде комбинации импульсной и коррекционной волны. Схематически это указывается как 1-2-3-4-5/АВС. Далее происходит деление на волны младшего порядка.

Все волны импульсного типа обозначаются цифрами от 1-го до 5-ти, а коррекционным присваивается буквенное значение А, В и С. Как утверждал в своей теории Ральф Эллиот, в каждом тренде прослеживается комбинация пятерок и троек, то есть сочетание импульсных и коррекционных моделей.

Пятиволновая модель

Рыночное движение цен отображается в виде формы из 5-ти волн. Первая, третья и пятая – это волны направленного движения, то есть импульсные. Вторая и четвертая – это волны противоположного движения, то есть коррекционные, или откатные.

Автор теории приписывает три неизменных свойства пятиволновой модели:

1. вторая волна никогда не пересекает исходную точку движения первой волны;
2. третья волна никогда не характеризуется самой короткой длиной из всех пяти;
3. четвертая волна никогда не может зайти на ценовую территорию первой волны.

Движущим моделям присуща пятиволновая структура, а коррекционным – трехволновая с различными вариациями. В одном полном цикле можно насчитать две фазы и восемь волн:

• формируется пятиволновая движущая фаза (цифровое обозначение);
• затем появляется трехволновая коррекционная фаза (буквенное обозначение);
• при условии того, что вторая волна корректирует первую, тогда последовательность А-В-С будет корректировать последовательность 1-2-3-4-5.

Каждая тенденция будет длиться такое время, в течение которого образуются все пять волн, а далее может последовать коррекция либо разворот. Во втором случае будут наблюдаться две волны импульсного типа, структура которых представлена десятью сегментами.

Как отмечалось выше, 1-я, 3-я и 5-я волны характеризуются как импульсные, поскольку следуют трендовому движению. Зато 2-я и 4-я волны будут коррекционного типа. Анализируя структуру А-В-С, ситуация будет изменяться следующим образом:

• эта структура входит в состав нисходящей волны;
• А и С становятся импульсными волнами;
• В – это волна, которая направлена вверх и носит характер коррекционной.

Преимущества волновой теории Эллиота

Главное преимущество, которое является и уникальной характеристикой, данного метода технического анализа заключается в том, что подобные структуры формируются как при возрастающем, так и при убывающем тренде.

Если рассматривать второй случай, когда рынок принадлежит медведям, то рыночная ситуация будет зеркальным отображением бычьей структуры:

• импульсные волны 1-3-5 становятся нисходящими;
• волны 2-4 – это восходящие коррекционные;
• А и С становятся коррекционными восходящими, а В – коррекционной нисходящей.

Правила волновой теории Эллиота

На самом деле, не так сложно на глаз или просто визуально увидеть пятиволновую модель. Если вы умеете считать до десяти, тогда милости просим – просто взгляните на график и укажите цикл. Однако есть подвох – и заключается он в субъективных суждениях. Два трейдера, анализируя одновременно один и тот же график, могут высказать совершенно разные вариации и мнения о структуре волн, которые сформированы на тренде.

Именно с целью того, чтобы фактор субъективности не создавал помеху, были разработаны ключевые правила образования волн Эллиота. Автор сам частично внедрил их, а остальные принципы были добавлены уже другими теоретиками и экспертами спустя время.

Базовые правила теории волн Ральфа Эллиота заключаются в следующем:

• вторая импульсная волна не может опускаться до уровня отправной точки первой волны. Если такое явление имеет место быть, значит, не стоит утверждать о формировании тренда;
• третья импульсная волна не может быть выше максимальной точки первой волны, при этом она не может быть самой короткой среди всех трех, если только речь не идет о долгих временных интервалах;
• четвертая импульсная волна не может быть ниже минимальной точки первой волны. Иногда данное правило можно обойти, но при этом нельзя игнорировать следующий принцип, написанный ниже;
• пятая импульсная волна всегда должна быть выше максимальной точки третьей.

К дополнительным правилам, определяющим правильное и корректное определение волн, относятся такие постулаты:

• внутриимпульсные коррекции должны быть различными по сложности, а также иметь свой уникальный параметр номинального размера или времени создания. Если значения хотя бы одного параметра совпадают, значит нельзя утверждать о формировании тенденции. Всегда сохраняется вероятность того, что в текущий момент времени происходить образование сложной коррекционной модели;
• если структура соответствует всем правилам построения, тогда одна из движущих волн всегда будет растянутой, таким образом, ее номинальный размер будет больше двух других импульсных волн;
• три подряд волны, которые образуют волновую структуру, должны появляться в различные по времени сроки.

Беря во внимание все перечисленные правила, трейдер может анализировать график и выявлять, где имеет место импульсная структура, а где – коррекционная. Если все правила соблюдены, значит сейчас на графике отображается волна импульсного типа. Если же одно или несколько правил не выполняются, можно предполагать, что ситуация характеризуется как коррекция или еще не полностью сформировавшаяся волна импульса.

Как правильно определять волны Эллиота на ценовом графике?

Придерживайтесь следующих рекомендаций, чтобы грамотно и эффективно выявлять волновые структуры на графике при анализе:

• в случае, когда третья волна будет больше по сравнению с первой и пятой, тогда они будут равными по своей длине – этот прием полезен, когда вы анализируете состояние рынка на стадии завершения пятой волны. Если длина пятой волны оказывается больше третьей, а длина третьей – больше первой, значит, пятая волна полностью сформирована и теперь ориентируемся на вершину четвертой;
• при изучении структур эксперты выделили такую закономерность – коррекционные волны вторая и четвертая могут быть с различными размерами, при этом допустимо чередование через определенные промежутки времени. Например, сила коррекции во второй волне могла быть достаточно ощутимой, следовательно, в четвертой она уже будет намного слабее, и наоборот. Данная рекомендация полезна, чтобы вычислять время наступления коррекции к моменту появления четвертой волны;
• если завершается коррекционная волна А-В-С, то этот процесс должен происходить только в минимальной точке четвертой волны.

Волны Эллиота и их графическая интерпретация

Все начинается с графиков, поэтому для применения волновой теории понадобится использовать индикаторы. Лучше всего отображать график в виде японских свечей, который сочетает в себе информативность и объективность.

На графике волновая структура выглядит следующим образом:

Важно выполнять такую последовательность действий:

1. определяем значимую разворотную точку, чаще всего это реализуется посредством инструмента «Сигнальная линия». Когда она пересекается, будет начинаться новый период – он и будет нашим объектом анализа;
2. когда мы определились с точкой разворота, необходимо обозначить каждую волну в структуре. Данный процесс считается самым сложным и от его грамотности зависит качество последующего проводимого анализа. Всегда помните о том, что присваиваемое структурное обозначение нельзя в будущем пересмотреть или изменить, если не появятся веские для этого причины. Вы сами определяете временной масштаб, но лучше использовать такой интервал, который будет не длиннее 30-ти микроволн. Теперь можно расставлять все метки движения;
3. заключительная стадия характеризуется уплотнением волны, когда ей будет присваиваться соответствующий номер структурного элемента в системе большего масштаба. График будет собираться из нескольких целых структур в одну большую – микроволны будут формировать комплексную модель.

Таким образом, мы можем увидеть рыночное построение и делать прогнозы о его дальнейшем развитии.

Практическая интерпретация волн Эллиота

Чаще всего к волновой теории Эллиота для реализации своей торговой стратегии прибегают трейдеры, когда появляется импульсная волна от точки трендового разворота. Все сделки открываются в рамках первых трех движущих волн, при этом крайне важно соблюдать внимательность, поскольку всегда остается риск того, что выбранная структура может оказаться элементом коррекционной модели.

Если сформировалась импульсная волна, выжидаем момент, когда случится первая коррекция. На моменте ее завершения можно получить сигнал для вхождения в рынок. Далее будут рассмотрены методы торговли с помощью волн.

Открываем сделки по консервативному методу

Когда возобновляется движение в сторону исходного импульса, мы проводим сигнальную линию через разворотную точку и точку предположительного окончания коррекции.

Длинную позицию уместно открывать на максимуме первой волны движения. Если ценовой график не достиг уровня ордера и начинается его разворот с пробоем сигнальной линии, значит, вы отслеживаете его поведение, чтобы падение не дошло до разворотной точки и ниже. При возобновлении роста линия будет корректироваться относительно нового минимального уровня.

В случае, если вы выставляли ордер сразу, вы продолжаете отслеживать поведение сигнальной линии. При достижении цены и касании ею данного уровня необходимо закрывать сделку и выставлять новую заявку, уровень которой будет соответствовать крайнему максимуму.

Если после касания сигнала график цен снова двинется в направлении тренда, не нужно отчаиваться и паниковать. Такие рабочие моменты происходят часто, поэтому воспринимайте подобные явления с философской точки зрения. Вы всегда сможете компенсировать полученные убытки, если откроете новый контракт.

Открытие сделок по умеренной или агрессивной методике

Начальный этап торговли при использовании умеренной стратегии остаются такими же, как при консервативной методике. Однако существенное отличие заключается в том, что размещение заявки приходится на конечную точку коррекционной волны В. Помните о том, что предполагаемая коррекция может длиться дольше ваших ожиданий. Сигнальную линию корректируем по принципу консервативного подхода, аналогично ему закрываем и торговую позицию. Данный вариант актуален в трейдинге, если вы новичок.

Если вы ведете торговлю по агрессивному методу, это предполагает, что выставление ордера произойдет только после того, как случится пробой сигнальной линии. Сам факт пересечения является сигналом завершения структуры и начала построения новой волны.

Как индикаторы применяются при торговле по волнам Эллиота?

Не существует идеального индикатора, с помощью которого можно было бы быстро и эффективно сформировать волновой цикл. Сейчас предлагает большой выбор различных модификаций, и трейдеры могут выбирать инструменты, которые подходят под их стратегию и поставленные финансовые цели.

Самыми популярными индикаторами для технического анализа и выявления волновых структур являются такие:

• Elliot Wave Oscillator;
• Elliot Wave Prophet;
• Watl.

Рассмотрим каждый из них в подробностях.

Elliot Wave Oscillator

Данный индикатор отображает гистограмму, напоминает MACD. Самые высокие вершины будут соответствовать третьей движущей волне. Можно использовать для анализа любого таймфрейма, при этом лучше не применять, если вы торгуете на слишком коротких временных интервалах.

При пересечении гистограммой нулевой отметки в направлении снизу или сверху будет появляться дивергенция, которая сигнализирует об окончании очередной волновой структуры.

Когда при первом коррекционном движении осциллятором пробивается нулевой уровень в обратном направлении, тогда создание третьей волны должно подтверждаться новой дивергенцией. Если она не происходит, значит, вычисление стартовой точки модели произошло некорректно.

При падении гистограммы на 30-50 процентов по отношению к локальному экстремуму является свидетельством того, что третья волна завершилась и начинается формироваться второй коррекционный отрезок. Завершение создания пятой волны должно сопровождаться дивергенцией, то есть восхождение или снижение графика цен подкрепляется соответственным уменьшением или увеличением столбиков гистограммы.

Ссылаясь на первое торговое правило, трейдер должен дождаться момента, когда будет пересечен нулевой уровень с подтверждением этого действия. Когда у нас наблюдается растущий тренд, гистограмма будет отображаться выше уровня середины, если падающий – тогда ниже уровня середины. Открывать сделку можно после первой дивергенции. Растущие цены и падение значений осциллятора будут указывать на благоприятный момент открытия короткой позиции, а если случается обратное расхождение, тогда актуальна длинная позиция.

Если коррекционное движение опускается или поднимается примерно на треть по отношению к первой импульсной волне, можно входить в рынок после этого. Выставление стоп-лосса приходится на уровень экстремума и сигналом для завершения торговой операции будет момент после появления новой дивергенции.

lliot Wave Prophet

Данный индикатор пользуется популярностью среди трейдеров, которые предпочитают проводить технический анализ с помощью волн Эллиота. Это позволяет определять не только завершенные структуры, но и прогнозировать начало следующих и предполагать ценовое движение. Построение волновой модели происходит автоматически. Если трейдер не согласен с заданными системой параметрами исходных условий, он может указать их вручную.

Watl

Считается удобным индикатором, который дает наглядную картину волновых моделей и показывает трендовые линии. Трейдеру предлагается сравнивать тренды на различных таймфреймах и прогнозировать будущие движения.

Почему критикуют волны Эллиота?

Выдвинутая Ральфом Эллиотом теория часто подвергалась критике и многие оппоненты утверждали, что она бесполезна для практического применения, поскольку характеризуется субъективным подходом. Некоторые трейдеры заявляют, что данный метод анализа приводит в большинстве случаев к убыткам, чем к прибыли.

По мнению Бенуа Мандельброта, прогнозы, которые получаются с помощью волновой теории, не имеют однозначности. Данное искусство субъективно, а ведь в приоритете должна быть объективная оценка на базе расчетов и комбинированных характеристик.

Критикуя авторскую методику Эллиота, чаще всего поднимаются такие аспекты:

• невозможно спрогнозировать движение цены, поскольку график может иметь существенные расхождения с образованными волнами;
• волновой анализ сопровождается многими нюансами, которые не каждый трейдер может понять. Например, не всегда можно определить начало и завершение волны;
• самые лучшие волны видны только на исторических графиках, а практическое их применение слишком затруднено из-за влияния различных факторов.

Заключение

Роберт Пректер отмечал, что Ральф Эллиот никогда не задумывался о том, почему на рынке образуется именно такая «5-3» модель волн. Он сосредоточился на анализе данных и сделал соответствующие выводы, действуя по принципу того, что все объясняется причиной неизбежных циклов, заложенных в природе и в психологии толпы.

К волнам Эллиота следует относиться как к теории, а не полноценному техническому методу анализа с гарантированной результативностью, при этом не забывать о факторе субъективности. Чтобы точно составлять прогнозы по волнам, потребуется много практики и накопления опыта.

Понравилась статья? Ты знаешь что делать! Ставь огонек под этим постом и напиши комментарий).

Статья написана для канала CRYPTO VILLAGE

Фундаментальный анализ также может быть применён к целым отраслям промышленности путём изучения факторов спроса и предложения. Существует множество различных основных торговых и инвестиционных стратегий, и большинство из них пытаются определить справедливую стоимость инструмента, анализируя основные факторы цены. Если текущая рыночная цена инструмента существенно отличается от этой справедливой стоимости, она в конечном итоге будет тяготеть к ней, если ни один основополагающих фундаментальных факторов не изменится.

Стоимость

Стратегия стоимостного инвестирования стала известной благодаря Уоррену Баффету, но ее история начинается еще в 1930-х, когда Бенджамин Грэм написал книгу "Анализ ценных бумаг". Стоимостное инвестирование — это инвестирование в недооценённые активы. Эти активы неправильно понимаются участниками рынка, и ими торгуют по ценам ниже их реальной стоимости.

Стоимостные инвесторы считаются обратными инвесторами, потому что они часто пытаются найти активы, которые сбрасывают со счетов или игнорируют. Стоимостный инвестор анализирует актив и пытается сложить все его части, чтобы получить стоимость, превышающую его текущую стоимость на открытом рынке. Стоимостные инвесторы хорошо работают с цифрами и понимаю основы движения денежных средств, бухгалтерского учета, корпоративного управления и бизнес операций.

Суть стоимостного инвестирования состоит в понимании реальной стоимости актива и того, сколько на самом деле стоит компания в отличие от ее цены на рынке. Проводить тщательные исследования и знать, как правильно оценить компанию — вот, что значит заниматься стоимостным инвестированием. Эта стратегия продолжает набирать популярность в мире инвестиций.

Отчётность

Прибыль представляет рентабельность компании. Трейдеры и инвесторы изучают прибыль для того, чтобы определить доход компании. Отчёт о прибыли бывает квартальный и годовой.

Один отчёт о прибыли может увеличить волатильность, объем или процент актива. Отчёты обычно выходят до открытия или после закрытия рынка. Отчёт о прибыли может быстро изменить восприятие компании в зависимости от определенных факторов, включающих прибыль, убыток, ожидания аналитиков, совещания и дальновидное руководство. Если компания превышает ожидания, демонстрирует рентабельность или явный путь к росту, цена актива обычно повышается. Если компания не оправдывает ожиданий или указывает в отчете что-то, что может угрожать ее рентабельности в долгосрочной перспективе, цена актива обычно понижается.

Важно помнить, что иногда отчёт о прибыли понимается неверно, и первоначальная реакция рынка может быть ошибочной. Например, курс акции может быстро упасть после выхода отчёта, а потом взлететь на следующий день после того, как инвесторы, потратив время, тщательно проанализируют весь отчёт. Анализ, управление инвестициями и торговые стратегии, которые окружают отчётность, являются популярными темами для обсуждения и лежат в основе рынка ценных бумаг.

Рост

Инвесторы в рост ищут активы, которые быстро растут, занимая долю рынка, создавая новые индустрии или наращивают такие финансовые показатели, как выручка или движение свободных денежных средств, быстрее, чем в целом по индустрии. Инвесторы в рост часто заинтересованы в динамике движения цены с точки зрения как технического, так и фундаментального анализа. Они хотят видеть, как кривая роста движется вверх и вправо в обозримом будущем.

Инвестирование в рост и трейдинг включают в себя несколько подкатегорий: анализ исторического дохода, GARP (рост по разумной цене), доля индустрии на рынке, уровень роста выручки, доход на инвестированный капитал, динамика движения цены и технологические инновации. Стоимостное инвестирование и инвестирование в рост считаются противоположными стратегиями. Целью стоимостного инвестирования являются недооценённые активы, а инвестирование в рост направлено на активы, которые могут быть переоценены на бумаге, но недооценены с течением времени из-за уровня их роста.

Инвестирование в рост — это сложная стратегия. Актив может выглядеть дорогим на бумаге, но для инвесторов в рост такой актив всего лишь обесценивает планы на его будущий рост. Инвесторы в рост часто не обращают внимание на традиционные показатели, такие как коэффициент цена/прибыль или цена на акцию, и вместо этого смотрят на темпы роста и то, как этот рост может измениться с течением времени.

Дивиденды

Понятие фиксированного дохода относится к процессу поиска активов, которые регулярно приносят квартальные или годовые дивиденды за то, что инвесторы берут на себя определенный риск. Инвесторы в фиксированный доход в первую очередь ищут ценные бумаги, которые могут обеспечить постоянный поток дивидендов в обмен на риск, связанный с держанием определенного актива или инвестированием в него.

Поле фиксированного дохода включает в себя инвестиционные фонды, пенсионные фонды, а также мелких инвесторов, находящихся в поиске стабильного потока дивидендов, которые могли бы обеспечить их нужды. Инвесторы на пенсии или инвесторы старшего возраста обычно предпочитают фиксированный доход из-за необходимого им уровня дохода и кажущегося низкого риска, если актив был тщательно проанализирован и исследован. Сегодня фиксированный доход — одна из самых крупных областей управления инвестициями, и она все ещё растет.

Фиксированный доход включает в себя инвестиционные исследования и анализ дивидендов по ценным бумагам, правительственных облигаций, корпоративных облигаций, привилегированных акций и любого другого актива, который приносит доход. В арсенал инвесторов в фиксированный доход входят терпение, анализ движения денежных средств и основы облигационной математики — все это помогает им принимать решения. В первую очередь это долгосрочные инвесторы, и они стремятся накопить дивиденды на продолжительный период времени.

Трендовый анализ, возможно, самая важная область технического анализа и является ключом к определению общего направления движения инструмента. Тренды основаны на принципе более высоких максимумов, более высоких минимумов (для восходящего тренда) и более низких максимумов, более низких минимумов (для нисходящего тренда). У них могут быть разные временные периоды, и они могут быть связаны друг с другом, как фракталы. Например, общий восходящий тренд на недельном временном интервале может включать в себя нисходящий тренд на дневном интервале, в то время как почасовой растет. Анализ нескольких резолюций помогает трейдерам увидеть картину большего масштаба. Некоторые тренды являются сезонными, в то время как другие являются частью более крупных циклов.

Трендовый анализ может быть выполнен с использованием линий тренда и путем учета определенных горизонтальных уровней или зон, которые могут меняться местами в уровнях поддержки и сопротивления. Эти ценовые уровни являются основными зонами, на которых рынок может среагировать сильным ростом или падением. Уровни Фибоначчи измеряют или прогнозируют коррекцию перед продолжением тренда. Некоторые трейдеры полагаются на движение цены и обращают внимание на определённое формирование свечей.

Поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления являются одной из самых часто используемых техник технического анализа, основанной на простой концепции, которую легко понять, но трудно освоить. Индикатор определяет уровни цен, где исторически цена реагировала либо изменением курса, либо, по крайней мере, замедлилась, по сравнению с предшествующим периодом на этих уровнях, что может дать подсказки насчёт будущего движения цены. Существует много разных способов определения этих уровней и применения их в торговле. Уровни поддержки и сопротивления могут быть точками разворота, областями перегруженности или психологическими уровнями (круглые числа, которым трейдеры придают значение). Чем выше временной интервал, тем более значимыми становятся уровни.

Поиск наиболее важных из них может занять много часов практики. Они существуют из-за притока покупателей или продавцов на ключевых этапах. Тот факт, что эти уровни поддержки и сопротивления могут между собой поменяться ролями, можно использовать для определения диапазона рынка, торговых разворотов, отскоков или прорывов. Каждая подобная сделка будет иметь свои собственные правила входа и выхода. На TradingView есть инструмент удобный инструмент рисования, который позволяет пользователям визуально идентифицировать эти уровни на графике.

Анализ свечей

Анализ свечей фокусируется на отдельных свечах, парах или максимум триплетах, чтобы считывать признаки того, куда движется рынок. Исходное предположение состоит в том, что вся известная информация уже отражена в цене. Этот метод обычно сочетается с Поддержкой и сопротивлением. Каждая свеча содержит информацию о 4 ценах: максимум, минимум, открытия и закрытия. Тело свечи отражает чистое ценовое движение между открытием и закрытием, в то время как фитиль показывает развороты, произошедшие за временной интервал самой свечи.

Таким образом, каждая свеча обеспечивает легкую для расшифровки картину поведения цены. Длина фитилей по отношению к длине тела в сочетании с тем, является ли свеча бычьей или медвежий, может использоваться для определения сигнала будущих движений цены. Обычными типами свечей, использующимися в этом анализе, являются: дожи, волчки, молоты, поглощающие свечи, повешенные и внутренние бары.

Спрос и предложение

Спрос и предложение является одной из самых основных стратегий, используемых в торговле. Она фокусируется на давно известных законах спроса и предложения, и на том, как цена движется на свободном рынке. Основой этой стратегии является то, что количество доступного инструмента и желающих покупателей управляет ценой. Стратегия определяет на графике зоны, где спрос подавляет предложение (зона спроса), привода цену наверх, или когда предложение подавляет спрос (зона предложения), и цена идет вниз. Большинство трейдеров, использующих Спрос и предложение ждут, когда цена войдет в эти зоны, где произошли крупные операции по покупке или продаже, прежде чем войти в длинную или короткую позицию.

Имеет смысл покупать в зоне спроса и продавать в зоне предложения, но имейте в виду, что новые зоны более эффективны, чем проверенные. Они могут использоваться в качестве зон для входа для продолжительного тренда, или зон разворота для меняющегося тренда. Торги могут вестись агрессивно или консервативно, каждая сделка со своими правилами входа и выхода. На TradingView вы можете использовать удобный инструмент рисования, при помощи которого можно визуально идентифицировать эти уровни на графике.

Сезонный анализ

Сезонность — это явление, когда цена претерпевает схожие и предсказуемые изменения в течение одного и того же периода каждый календарный год. Эти изменения могут произойти в конкретный метеорологический сезон, урожайный сезон, квартал, месяц, период праздников или внепиковый период. Сезонный анализ свойственен товарному рынку. Например, существует сезонная тенденция спроса на мазут, что повышает цены, когда спрос возрастает, и уменьшается, когда спрос спадает. Существует сезонная тенденция в поставках соевых бобов (связанных с посевом, выращиванием и сбором урожая), влияющих на цены, создавая паттерны.

Сезонность также свойственна и другим рынкам, например, акций, индексов и Форекс, как правило, по фундаментальным причинам. Выявление сезонных моделей и использование их для прогнозирования тенденций, отбора торговых идей или определения торговой возможности может предоставить трейдеру преимущество. Обратите внимание на то, как может варьироваться и изменяться сама сезонность в течении разных лет. Независимо от того, используется ли подобный анализ самостоятельно или в сочетании с другими методами, сезонный анализ бесспорно является полезным инструментом в наборе технического трейдера.

Статья напечатана для канала CRYPTO VIlage .Хочешь больше обучения? Пиши в комментариях какой анализ ты хочешь выучить и мы напишем пост на эту тему).

Волны Вульфа содержит 5 волн, где первые 4 формируют клин, а последняя выходи за этот клин. Торговля обычно ведётся на этой волне, и её длина может быть предсказана на основе предыдущих волн. Циклы Кондратьева, также известные как K-волна или длинная волна, — это циклическое явление, влияющее на все рынки. Эти волны могут длиться от 45 до 60 лет. На TradingView есть несколько удобных инструментов для рисования Волны Эллиотта, которые позволяют пользователям определять импульсные и корректирующие фазы на графиках, и отмечать их в диапазоне 15 градусов.

Волный Эллиота

Теория волн Эллиотта является одной из наиболее общепризнанных и широко используемых форм технического анализа. Она описывает проявляющееся волнами естественное массовое поведение рынке. Суть волн Эллиотта заключается в том, что цены чередуются между импульсивными фазами, которые устанавливают тренд, и фазами коррекции, которые могут отследить тренд. Наиболее простое и ясное описание — фаза импульса содержит 5 более мелких волн, а фаза коррекции содержит 3 меньших волны.

Волна Эллиотта фрактальна, и основной паттерн постоянен. 5 + 3 волны — это полный цикл. Они могут формировать различные паттерны, такие как Конечный треугольник, Растянутая плоскость, Коррекции ЗигЗаг и треугольники. С помощью каждого из 5 инструментов можно определить 15 разных типов волн, что позволяет пользователям визуально различать разные типы волн на графике. Ключом к успешной торговле на основе волн Эллиотта является их правильный подсчет, для чего существуют правила и рекомендации.

Волный Вульфа

Волны Вульфа вызваны силами спроса и предложения, которые существуют на всех рынках и во всех временных периодах. Они были изначально открыты Брайаном и Биллом Вульфом. Эти волны образуют паттерны из 5 волн, где первые 4 образуют клин, а последняя выходит за этот клин. На этой последней волне обычно ведется торговля. Используя волновые принципы Вульфа, мы можем рассчитать длину, прочертив линию между точкой 1 и точкой 4 на прорыве, и продолжая ее в направлении волны прорыва 5. Это целевая линия получения прибыли. Метод волнового анализа может прогнозировать ориентировочную цену при прибытии (EPA) и расчетное время прибытия (ETA).

Волна, идущая перед пятой, может превышать продленную линию тренда от волн 1 до 3, прежде чем начать идти в противоположном направлении. Это идеальная точка входа в сделку в направлении целевой линии прибыли. Существуют определенные правила, которые определяют эту естественную закономерность торговли. Как и в любом методе торговли, существует несколько вариантов. Сделки, основанные на этой системе, обычно имеют жесткие условия для стопов по сравнению с тейк-профитом, что обеспечивает хорошее соотношение прибыли и риска.

NeoWave

Теория NeoWave была разработана автором и финансовым аналитиком Гленном Нили. Это расширение идеи и концепции Р. Н. Эллиотта и собственной техники анализа волн, направленное на снижение субъективности и противоречий традиционной теории волн Эллиотта, одновременно увеличивая её предсказательную силу. NeoWave — это отдельная дисциплина сама по себе, содержащая много дополнительных правил и требований, с новыми корректирующими графическими паттернами, такими как нейтральный треугольник, диаметрическое форма, пятый терминал провала и третий терминал расширения.

Время играет важную роль в этой логике: временная длительность сегментов паттерна используется для определения того, завершился ли паттерн. Согласно логике NeoWave, паттерн не может занять слишком много или слишком мало времени (по сравнению с другими фазами) для завершения. Некоторые трейдеры объединяют NeoWave с другими методами технического анализа, чтобы находить наиболее выгодные сделки.

Синусоида

Синусоида — это инструмент технического анализа, основанный на высшей математике, который указывает, существует ли тренд на рынке, или же рынок цикличен. Это помогает трейдерам определить начало и конец тренда, а также возможные изменения в тренде. Этот ведущий индикатор также называется индикатором MESA и был разработан Джоном Элерсом на основе алгоритма, который первоначально применялся для обработки цифровых сигналов. Он состоит из двух линий, называемых Синусоидальной волной и Ведущей волной. Когда цена следует тренду, линии не пересекаются и обычно проходят параллельно и далеко друг от друга.

Пересечения между этими линиями могут сигнализировать поворотные точки и генерировать сигналы для покупки или продажи при правильных условиях. Индикатор также может сигнализировать, если рынок перекуплен или перепродан (это означает, что цена необоснованно высокая или необоснованно низкая), что может указывать на остановку или изменение тренда. Используемые отдельно или в сочетании с другими методами или некоррелированными индикаторами (такими как индикаторы, основанные на скользящем среднем), Синусоида — это полезный инструмент в наборе технического трейдера.

Статья распечатана для канала CRYPTO VILLAGE. Если хотите продолжения рубрики на тему волновго анализа пишем в комментарии под ютим постом "Хочу волны" и огонек под постик).

Очень важно составить торговый план и придерживаться его перед тем, как рисковать деньгами на рынке. Вкратце, в плане обычно описано, что делать, почему, когда и как именно. Отсутствие плана — это одна из главных причин, по которой трейдеры терпят неудачу. Хороший план трейдинга должен описывать ваши общие цели, на каких рынках и на каких временных интервалах торговать, как вести учёт, чтобы проанализировать свою эффективность, и как управлять рисками. Другие составляющие хорошего торгового плана: как искать подходящие сделки, как управлять сделками, какие методы или техники использовать и каким правилам следовать для входа и выхода. Вы также должны рассматривать какие предпринять действия в предторговый и послеторговый периоды, каким планам следовать, как обучаться и как действовать в случае неудачи.

План трейдинга определяет вашу торговую деятельность, помогает вам контролировать свои эмоции и позволяет сосредоточиться на дисциплинированном следовании своей стратегии, и, таким образом, позволяет избежать ошибок при торговле. Не существует шаблона для оптимального плана, он может быть очень простым или сложным и будет учитывать ваши потребности и подход к торговле. Планируйте трейдинг и делитесь своими планами!

В чём смысл? Ответ прост — отойти от плана, значит, перейти на эмоциональную торговлю, а это всегда риск. Если сегодня всё получилось, нет гарантии, что успех продолжится завтра. Торговый план предполагает отказ от «случайной» прибыли в пользу долгосрочных перспектив. Хуже бессистемной торговли может быть только одно — потратить время и силы на создание системы и не реализовать её.

Основные компоненты

• Мотивация. Для меня трейдинг — это средство для достижения финансовой самостоятельности. Заработанные средства будут реинвестированы в менее рисковые биржевые инструменты, чтобы к 40 годам обеспечить условия для ухода с работы и превращения трейдинга в полноценную профессию.
• Общие цели. Достичь совершенства в стратегии и добиться соотношения 7 прибыльных сделок из 10.
• Конкретные цели. Достичь 60-70% окупаемости инвестиций в первом квартале, следуя торговому плану; подробно записывать все свои действия.
• Базовый торговый план. Я собираюсь торговать с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:30 каждый день. Это время я посвящу мониторингу рынка и поиску самых выгодных торговых сигналов. Свободное от работы и торговли время, я использую для самообразования в этом направлении.
• Мои сильные стороны. Я умею читать свечные графики и эффективно применяю индикаторы технического анализа для поиска торговых сигналов.
• Мои слабые стороны. Из-за недостатка дисциплины, я часто открываю рискованные сделки или торгую в условиях слишком высокой волатильности, что приводят к потерям.
• Стратегия. Я использую стратегию, потому что считаю её рабочей. Весь квартал я буду следовать ей и отмечать все нюансы её работы, чтобы потом должным образом её подкорректировать (или отказаться в пользу другой).
• Технический анализ. Моя стратегия основана на концепции «снайперской торговли». Я буду открывать сделки редко и только по абсолютному совпадению по всем проверочным индикаторам.
• Фундаментальный анализ. Я буду следить за мировыми новостями и отчётами из экономических календарей, чтобы определить время крупных приливов и отливов. Это создаст базу для эффективного использования индикаторов технического анализа.
• Планирование торговли. Если все условия совпадут, я открою сделку. Личные сомнения или предпочтения не помешают этому.
• Риски. Допустимое соотношение проигрышных сделок к прибыльным 1:3. Если моя стратегия не обеспечивает этого, я останавливаю торговлю, начинаю искать причину неудач и разрабатываю новую стратегию.

Зачем я занимаюсь торговлей?

Я осознаю, что трейдинг на сегодня является интересным и прибыльным направлением. Поскольку мне интересна данная деятельность, и я хочу зарабатывать, мне следует на постоянной основе проходить обучение для повышения уровня своих знаний, быть настойчивым, чтобы достичь желаемого результата и стать успешным бизнесменом. Это позволит мне стать независимым и управлять своей жизнью самостоятельно.

Мой подход к трейдингу?

На первом этапе я провожу анализ ситуации на рынке. В результате проведенной работы я определяю рыночную тенденцию и её направление.

Какие цели я ставлю перед собой?

• создать свой бизнес;
• стремиться к максимальной прибыли;
• получать новые знания;
• снижать убытки.

В список моих правил входит:

• жесткая дисциплина;
• изготовление своего индивидуального торгового плана;
• постоянное обучение торговле и совершенствование своих навыков;
• контроль своих эмоций;
• принятие обдуманных решений.

Торговый план — это комплексный инструмент принятия решений в торговой деятельности. Он регламентирует чем, когда и сколько торговать. Это индивидуальное руководство, которое составляется под темперамент и торговый стиль отдельного трейдера. Торговый план может включать в себя всё, что вы сочтёте полезным, но его костяк всегда состоит из таких компонентов, как:

• мотивация для торговли;
• торговые цели;
• управления распоряжения капиталом;
• отношение к личным рискам;
• инструменты и рынки;
• стратегии торговли;
• ведения учёта.

План трейдера – это описание последовательных действий и психологической части, которая может включать в себя мотивацию и цели, поведение и способы борьбы с негативными ситуациями.

Торговый план может быть простым или сложным. Трейдер самостоятельно устанавливает себе рамки того или иного поведения, а также правила ведения торговли. Слишком простого плана недостаточно для успешной реализации ключевых правил и стратегии в процессе торговли.

В то же время излишне сложного плана придерживаться достаточно трудно. Поэтому необходимо разработать нейтральный вариант, чтобы он не отнимал много времени, но при этом был достаточно подробным для самоанализа.

Главной задачей торгового плана является поддержание трейдера в спокойном и расслабленном состоянии во время процесса торговли, так как весь анализ рынка должен быть произведен до начала торговли, а не во время неё. Именно такого мнения придерживаются все профессиональные трейдеры.

Образец торгового плана трейдера, как таковой не существует. Каждый трейдер должен разрабатывать документ самостоятельно, исходя из своих потребностей и психологии. Есть возможность лишь посмотреть представленные в этой статье примеры, чтобы сформировать общую картину.

Зачем нужен торговый план?

Если смотреть на вопрос шире, торговый план нужен для помощи в принятии логически обоснованных торговых решений и определения параметров идеальной торговли. Хороший торговый план застрахует от эмоциональных решений в самый разгар торгов, несмотря на любые соблазны. Преимущества торгового плана:

• Более простая торговля. Всё спланировано заранее, поэтому торговля ведётся без сюрпризов в соответствии с заданными параметрами.
• Более объективные решения. Когда нужно забирать прибыль или закрывать убыточную сделку, эмоции не выведут нас из равновесия.
• Лучшая торговая дисциплина. Придерживаясь своего плана, мы страхуем себе от «случайных» потерь.
• Больше возможностей для совершенствования. Ведение учёта позволяет извлекать уроки из прошлых ошибок и улучшать свою торговую стратегию.

Автор статьи телеграм канал CRYPTO VILLAGE. Cтавь лайк для продолжения рубрики.

Сходство между гармоническими и основными графическими паттернами заключается в том, что для каждого из них форма и структура являются ключевыми факторами для распознавания и утверждения конкретного паттерна. Таким образом, следующее ценовое движение может быть определено для извлечения прибыли из паттерна. Однако ключевое различие заключается в том, что гармонические паттерны более точно определены. Они представляют собой 5-точечные разворотные модели, содержащие комбинации чётко определенных последовательных Коррекций Фибоначчи и Расширений по Фибоначчи, основанных на тренде, оставляя меньше возможностей для гибкой интерпретации.

Гармонические паттерны постоянно повторяют друг друга, особенно в консолидированных рынках. В основном есть 2 типа шаблонов: 5-точечные разворотные модели, такие как Гартли и Летучая мышь, а также 5-точечные модели расширения, такие как Бабочка и Краб. Торговля через гармонические паттерны требует терпения, потому что из-за специфики пропорций, паттерн, на первый взгляд кажущийся гармоническим, может не быть таковым, поскольку он не будет корректно сходиться с параметрами.

Гармонические паттерны являются точно обозначенными графическимии построениями, которые соответствуют определенной величине на сетке Фибоначчи, подсказывая нам возможное место смены тенденции. Мы можем встречать построение цены похожее на гармоническую модель, но если расширения Фибоначчи точно ему не соответствует, значит данное построение будет сомнительным. Поэтому нам потребуется вооружиться терпением и ожидать только идеальных торговых установок.

Гармонические паттерны показывают, как долго будет продолжаться текущее движение, но они еще могут применяться для смены направления движения цены. Если трейдер входит в рынок в зоне разворота, но шаблон не срабатывает, тогда он будет заперт в ловушке, а тренд начнет быстро развиваться против его позиции. Поэтому мы всегда должны ограничивать свои потери при помощи стоп-лоссов.

Графические модели могут находиться в рамках других моделей. Внутри гармонических паттернов также могут возникать другие сетапы и построения прайс экшен, которые чаще всего служат для поиска лучших точек входа по гармонической модели. В одной гармонической волне могут быть и другие меньшие волны. Рынок все время движется, поэтому нам всегда нужно смотреть на более широкий контекст.

Для того, чтобы использовать гармонические модели, мы можем с помощью торговой платформы натянуть расширения Фибоначчи для выбранных волн.

Большинство гармонических моделей основаны на 5 движениях цены. Запомните эту последовательность: X, A, B, C и D. При этом каждое движение цены должно соответствовать определенным уровням Фибоначчи.

Вы должны измерить каждую ценовую точку, убедившись, что она соответствует определенной модели Фибоначчи (в зависимости от гармонической модели). Если точки X, A, B и C совпадают, то зона действия находится на точке D.

XA: движение XA может быть любой ценовой активностью на графике. Не существует особых требований в отношении движения цены XA.
AB: перемещение AB должно составлять приблизительно 61,8% от размера XA. Таким образом, если движение XA является бычьим, то движение AB должно полностью изменить ценовое действие и достигнуть 61.8% восстановления Фибоначчи от XA.
BC: движение BC должен изменить движение AB. В то же время движение BC должно завершиться либо на уровне Фибоначчи 38,2%, либо на уровне Фибоначчи 88,6% предыдущего этапа AB.
CD: CD должен быть изменением движения BC. Если BC составляет 38,2% от AB, тогда CD должен реагировать на расширение BC на 127,2%. Если BC составляет 88,6% от AB, тогда CD должно быть продолжением BC на 161,8%.
AD: Последнее правило для паттерна Гартли. Когда движение CD завершено, вы должны измерить движение AD. Действительный паттерн на графике покажет движение AD, которое будет на 78,6% восстановления XA.
Самые известные гармонические паттерны: модель Гартли, бабочка, летучая мышь и краб. Каждый паттерн имеет бычью и медвежью версии, в которых вы можете открывать длинную или короткую позицию соответственно.

Гармонические паттерны из-за своей структуры чаще всего отрабатывают себя на флэтовых рынках, что заставляет трейдеров иногда упускать прибыльные возможности на трендовых рынках.

Фаза консолидации более благоприятна для гармонической торговли, поскольку эти модели встречаются чаще всего именно в этом состоянии рынка. Однако существуют сценарии, по которым гармонические модели могут отсутствовать в фазе консолидации, заставляя вас упускать торговые возможности.

Началось все с графиков в 2011 году, а сейчас этот сервис позволяет трейдеру бесплатно и в одном месте:

• отбирать, что торговать (по заданным параметрам);

Как пользоваться TradingView

Чтобы понять, как пользоваться TradingView, не нужно ничего скачивать и устанавливать – все работает прямо в браузере.

Сервис доступен на любой платформе –Windows / Mac / Linux. Есть приложение под iOS / Android.

Поддерживается русский язык. Некоторые функции есть только на английском. Больше всего участников общаются на английском.

Регистрация несложная, как на любом сайте – можно использовать e-mail, можно свой аккаунт google или facebook. Много функционала доступно бесплатно, причем неограниченно по времени, а для полноценной работы потом можно взять минимальный платный пакет.

Настройка и анализ с помощью TradingView

Движок этой платформы для визуального отображения цен используют многие известные компании, например, Investing.com

Как пользоваться чартами TradingView - интуитивно понятно. Для начала краткая инструкция. График обрамлен четырьмя панелями инструментов: сверху, слева, справа и снизу.

В верхней панели:

• вбиваем интересующий актив для анализа;

В отличие от investing’a, здесь есть возможность наблюдать на графике торги на премаркете и постмаркете. Для этого в настройках графика необходимо включить «расширенную сессию», можно выделить ее полупрозрачным цветом:

В левой панели:

• Первая группа сверху – перекрестие / точка – позволяют двигать график вправо;Enter

Чтобы добавить объемы – необходимо в верхней панели нажать на значок «Индикаторы и стратегии» и начать вводить слово Объём. Достаточно ввести пару букв (в англоязычной версии – Volume), чтобы в правой части появился искомый индикатор. Далее нужно щелкнуть по нему и закрыть окно, чтобы под ценой включились объемы.

бъемы – необходимо в верхней панели нажать на значок «Индикаторы и стратегии» и начать вводить слово Объём. Достаточно ввести пару букв (в англоязычной версии – Volume), чтобы в правой части появился искомый индикатор. Далее нужно щелкнуть по нему и закрыть окно, чтобы под ценой включились объемы.

По такой же схеме можно добавить и индикаторы, производные от цены. Например, включить RSI (Relative Strength Index) – на русском «Индекс относительной силы». Хотя профессиональные внутридневные трейдеры, торгующие «руками», такими индикаторами не пользуются, максимум – разве что смотрят на простые скользящие средние на дневном чарте (20, 50, 200-дневные). Чтобы настроить RSI, подведите курсор к его названию на графике, появится иконка шестеренки:

В правой верхней панели:

• список котировок (отобранные бумаги);
• сведения о выбранной акции: капитализация, сектор, средний объем, дневной и годовой диапазон цен;
• новости по ней;
• макроэкономический календарь с возможностью фильтра по странам;
• календарь квартальных отчетов;
• стакан заявок на покупку и продажу.

В нижней панели:

• скринер для отбора;

Тот, кто не боится слов «код» / «программирование» :) – сможет написать индикатор с помощью PineScript и добавить скрипт в свой профиль. По языку есть справочник на русском.

Общаясь с другими участниками этой социальной сети, Вы сможете делиться своими наработками – индикаторами и стратегиями. При желании можете скрыть «секреты» своего подхода (внутренности скрипта), но показать его работу. При этом никто не сможет посмотреть закрытый Вами скрипт в виде кода.

Среди возможностей работы с графиком есть даже возможность перевернуть график вверх ногами – просто щелкнуть правой кнопкой мыши на шкале цены и выбрать «Инвертировать шкалу». Зачем? Не знаем :)

Чтобы скачать данные с ТрейдингВью по той или иной бумаге – нажмите в самом левом верхнем углу → Экспорт данных графика. Доступно для владельцев платной подписки начиная от Pro+.

Отбираем, что и как торговать

В нижней панели (под чартом) жмем на «Скринер акций» и нажимаем на «Фильтры»: откроется огромный перечень, по какому принципу мы хотим «просеять» бумаги:

Для краткосрочника будут важны в первую очередь:

• объем проторговки;

Можно также задавать в качестве критериев:

• изменение за последние 1 минуту / 5 минут и т.п. – т.е. эти фильтры перекрывают часть функционала сервиса TradeIdeas;
• критерий, чтобы акция входила в индекс;
• фундаментальные показатели.
• нуту / 5 минут и т.п. – т.е. эти фильтры перекрывают часть функционала сервиса TradeIdeas;

Настроив параметры (фильтры) скринера TradingView, сохраните настройку на будущее. Перещелкивая полученный список мышкой или стрелкой вниз на клавиатуре, Вы будете видеть на графике сверху то, что отобрал скринер. Бумаги, которые понравились, можно пометить флажком, чтобы они попали в «Red list» в правой панели. Или нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Добавить в Список котировок».