Сейчас будет небольшой экскурс в историю, чтобы вы поняли что к чему.
Прародителем волновой теории был Ральф Нельсон Эллиот в 1930-х годах - американский бухгалтер и писатель. Наш герой анализируя рыночные графики пришел к выводу, что цены двигаются определенными циклами, состоящими из импульсных и коррекционных волн. Про этот метод анализа можно говорить достаточно долго, но я не буду сильно углубляться сейчас в подробности, чтобы не запутать вас и расскажу лишь саму суть, чтобы вы имели представление что же изображается на графиках.

Как вы уже догадались - самое главное в этом методе анализа именно волны. Основной особенностью теории является то, что зная как формируется волна, можно проанализировать и сделать прогноз следующих волн. Далее я расскажу самые важные моменты касательно этой теории.

Итак, уже упоминал, что рынок цикличен - за волной роста всегда идет волна падения, за волной падения всегда следует волна роста и это одно из главных понятий, которое каждой хомяк должен раскусить. В прошлой статье под названием «трендовые движения» я уже пытался объяснять, как двигается рынок и, если она есть в твоей голове - воспринимать эту информацию будет гораздо проще.

Волновая теория включает в себя пять импульсных волн (1,3,5,a,c) и три коррекционные волны (2,4,b).

И первый важный нюанс: импульсные волны, направленные по тренду, всегда длиннее коррекционных. Соответственно, коррекционные волны всегда короче импульсных.
Импульс - коррекция - импульс. Знакомо, не так ли?

Пройдемся по особенностям каждой волны:

• Первая волна как правило это отскок от зоны сопротивления, является одной из самых коротких волн. Очень часто первая волна является выходом из флета.
• После первой волны следует коррекционная вторая волна, которая должна быть больше половины первой волны.
• После коррекционной второй волны зачастую следует импульсное движение, являющееся, третьей волной. По протяженности эта волна самая длинная волна из всех пяти.
• После третьей трендовой волны опять коррекция, являющаяся четвертой волной. Четвертая волна не должна уходить ниже вершины первой волны. Первая волна зачастую является поддержкой для четвертой волны.
• И, наконец, последняя импульсная волна – пятая. По размерам она меньше третьей волны.

После пятой волны тренд меняется и мы видим коррекционное движение состоящее из волн A B C. Важно обращать внимание на объемы при формировании этих волн. Волны А и С имеют повышенные объемы, в отличие от волны B.

Как говорил сам Эллиот - у коррекционных фазы волн A B C имеется 21 паттерн. Звучит угрожающе, но не стоит отчаиваться - все сводится к трем разновидностям, которые все уже неоднократно видели на графике, а именно:

• Зиг-заг
• Боковик
• Треугольник

Что касается зиг-зага - это весьма наклонное падение цены против основного тренда. Коррекция импульса, иными словами. При этом волна b, как правило, короче всех.

При боковике - волны двигаются в боковом канале, все уже видели это неоднократно на графике. При этом длина волн, как правило, идентична, хотя волна B порой будет длиннее, нежели A.

Треугольники тоже неоднократно встречали на графиках. Треугольник — это коррекционный паттерн между линиями тренда, состоящий из 5 волн, что идут против тренда в наклонном боковом канале.

К слову, друзья, не забываем опять-таки про то, что рынок фрактален. Внутри каждой импульсной волны на младших таймфреймах находятся так же волны поменьше. Волны 1, 3 и 5 состоят из маленьких 5-волновых структур, равно как волны 2 и 4 включают в себя 3-волновые коррекционные структуры.

Как говорилось в самом начале - зная как формируется волна, можно проанализировать и сделать прогноз следующих волн. У многих возникают трудности с определением начала первой волны, да и не только первой. Далее расскажу как использую волновую теорию именно я. При этом, упомяну, что выявление волн всегда субъективно, пока они не сформировались на графике полностью, и у каждого трейдера может быть свое мнение касательно формирования волн, а то есть и результат разный.

Так вот, затрагивая первую волну - проще всего искать на графиках выход из боковика, т.к. зачастую именно первая волна является выходом из консолидации, либо отскоком от зоны сопротивления. Все коррекционные паттерны выше я уже вам показал.
Соответственно, увидев, где закончится вторая коррекционная волна - можно будет спрогнозировать цели третьей волны. Цели движения прогнозируемых волн я рассчитываю с помощью коррекции по Фибоначчи. Подробнее цели я изобразил схематически, смотрим и вникаем.

Так, например, высота волны 3 должна ориентировочно в 1.618 раза превосходить высоту волны 1, а волна 4 должна представлять собой коррекцию до уровня 0.382, либо 0.5 по Фибоначчи от высоты волны 3 и т.д. Если со стороны будут технические или свечные подтверждения - вероятность повышается. Ну и не стоит забывать, что коррекционная волна 4 не может опуститься ниже вершины волны 1. Вершина первой волны своего рода будет поддержкой для будущей 4 волны и ее окончанием, соответственно.

В завершение всего вышесказанного еще раз показываю график BTC, на котором ты можешь увидеть все эти волны. Да, волну С еще только предстоит лицезреть. И да, если сопоставить все эти волны с Фибо – можно поумнеть.

Думаю, про золотое сечение слышало большинство из вас. Так вот, в основе золотого сечения лежит как раз-таки последовательность Фибоначчи. Но чтобы тебе, мой пушистый друже, было проще все это воспринимать, расскажу не только о числах, но и о самом знаменитом Фибоначчи.

Последовательность Фибоначчи — это элементы последовательности чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610… и до бесконечности. Первые два числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих.

Эта последовательность была обнаружена Леонардо Пизанским, (погоняло в узких кругах - Фибоначчи) в 1202 году. Так вот, данный авторитет любил участвовать в математических турнирах, где вывозил за свой базар на основе решения задач предложенных, к слову, самим же собой, ну и другим математическим блатным, а так же его, так сказать, соперником - придворным философом Фридрихом II Иоганом Палермским. Одной из задач была задача про размножение кроликов, которая и положила начало всемирно известной последовательности чисел (И нет, они не шутили про соитие и тому подобные пошлости, брось эти мысли немедленно, мы тут учится пытаемся вообще-то!).

Как ты уже понял – Фибоначчи был математиком, но кроме этого он был сыном (своего отца, шучу) торговца (ну по совместительству, конечно же, и его отцом) и так сложилось, что именно XII век был временем расцвета Пизы (Нет! Нет там ошибки! Пиза - это город, успокойся наконец). Пизанцы больше сотни лет отвоевывали Средиземное море у арабов. Вследствие чего в Европу ввозилось огромное количество восточных товаров, которые проходили через руки Фибоначчи. Наш герой так же знал арабский язык и вместе с ценными товарами вывозил с Востока интересующие его труды античных и индийских математиков. Все эти трактаты он читал в арабском переводе и позднее обобщил и издал в первом математическом труде называемым «книга Абака». Абак — это древнеримские счеты, остававшиеся и во времена Фибоначчи главным «компьютером».

Так, нас куда-то уже занесло не туда, так что вернемся к задаче.

В место, огороженное со всех сторон стеной, поместили пару кроликов, природа которых такова, что любая пара кроликов производит на свет другую пару каждый месяц, начиная со второго месяца своего существования. Сколько пар кроликов будет через год?

Для решения задачи Фибоначчи использовал последовательность чисел, которая была хорошо известна в древней Индии, где она применялась в метрических науках (просодии, другими словами — стихосложении). Образец длиной n может быть построен путём добавления S к образцу длиной n-1, либо L к образцу длиной n-2; и просодицисты показали, что число образцов длиною n является суммой двух предыдущих чисел в последовательности.

Таким образом было сложено:
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8 и т.д
В итоге получилось 377 пар кроликов.

В дальнейшем эту последовательность чисел начали называть последовательностью Фибоначчи.

Позднее Фибоначчи начал изучать эти цифры и нашел закономерность: при делении предыдущего числа из последовательности на последующее в каждом случае соотношение равняется 0,618. Очередная интересная закономерность — при делении любого члена последовательности на член (Даже не думай, в школе уже проходили через многочлены, шутка уже изжила себя) через один, получается число, которое приближено к 0,382. А если разделить член ряда на число через два, то получится значение, приближенное к 0,236.

Открыв эту закономерность, последовательность чисел Фибоначчи, различные ученые, начали находить практически во всем. При чем же здесь золотое сечение уже догадались? Визуальным воплощением последовательности Фибоначчи является золотая спираль — дуги окружностей, вписанные в квадраты. В основе этой фигуры лежит золотое сечение — идеальная пропорция отношения целого к части, равная 1.61803 или части к целому, равная 0.618. Такие же соотношение рядом стоящих чисел в последовательности Фибоначчи.

Золотое сечение встречается в природных формах (раковины улиток, листорасположение, форма спиралей галактик и так далее, в музыке, в архитектуре и строительстве, в математике.)

Уровни Фибоначчи в трейдинге

А теперь перейдем к самому важному – к графикам. Многие трейдеры и исследователи рынков строили разные теории и стратегии, основанные на последовательности Фибоначчи и сейчас существует множество инструментов, основанных на этой формуле. Наиболее популярный — это уровни (коррекция) Фибоначчи. Я хочу, чтобы ты своей пушистой головой уловил всю суть этих тонких чудесных линий, от которых цена постоянно отскакивает.

Это горизонтальные линии-уровни на графике, к которым цена постоянно возвращается. Линии выстроены согласно пропорции отношения части к целому и выглядят так: 0, 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.786, 1. Где целое – это отрезок от 0 до 1, пропорционально поделённый на части. Линия 0.236 определяет 23.6% длины отрезка, 0.382 — 38.3% и т.д.

Уровни коррекции:

• 0.382 (38.2%)
• 0.5 (50.0%)
• 0.618 (61.8%)

Промежуточные уровни:
• 0.236
• 0.764

Уровни расширения:
• (100%)
• 1.382 (138.2%)
• 1.618 (161.8%)

Использовать уровни Фибоначчи не трудно, достаточно найти начало и конец тренда (импульса) и растянуть сетку от минимума до максимума или наоборот, учитывая тени свечей.

Как видите – я растянул сетку от начала импульса до его конца, от минимума до максимума. Цена после бычьего импульса пошла на коррекцию и дошла до уровня 0.5 по Фибоначчи, откуда получила разворот. Основными уровнями для коррекции являются 0.5 и 0.618 по Фибоначчи. Таким образом данные уровни являются своеобразными уровнями поддержки, либо сопротивления.

Растянув сетку Фибоначчи на трендовое движение мы можем использовать уровни коррекции для открытия/наращивания позиций по тренду, если мы уверены в продолжении этого движения или же для логически обоснованного размещения стопа.

При нисходящем движении мы натягиваем сетку от максимального значения к минимальному:

В данном случае цена пришла на коррекцию к уровню 0.5 по Фибоначчи.
Если проанализировать график, то можно заметить, что уровни по Фибоначчи и правда отрабатывают, но вы должны понимать, что это лишь вспомогательный инструмент. Его используют в паре со свечными паттернами, волновой теорией Эллиота, техническим анализом и т.д. Так же уточню, что применять этот инструмент можно на любом таймфрейме.

Чтобы использовать данный инструмент на TradingView нужно выбрать на левой панели «Инструменты Ганна и Фибоначчи» и далее выбрать «Коррекция по Фибоначчи». В настройках, во вкладке «Стиль» инструмент можно настроить под свой вкус.

И вот, пройдя весь этот тернистый путь через Кроликов, Пизы и Члены, ты понимаешь, что такое закономерность Фибо и как данную закономерность можно использовать в трейдинге, на сколько она актуальна и полезна для тебя в тех случаях, когда ты не можешь найти или подтвердить свое сопротивление или же поддержку. Знаешь? После этого и хомяком-то тебя трудно называть, хомяки только на инстинктах работают, а ты уже знаешь информацию трейдера среднего уровня. Но главное, чтобы ты это все понимал и реализовывал на практике.

Если что, я всегда к твоим услугам.

Так, сегодняшняя тема неразрывно связана с предыдущей статьей о рыночных циклах. Так уж и быть, буду продолжать вкладывать в ваши пушистые головы азы понимания рынка. Хотя судя по статистике канала, можно просто делать то, что я говорю и уже сидеть и считать свои шекели. Но!… Но!…Важно, чтобы ты понимал то, что делаешь, чтобы в итоге ты мог смело сказать «Ты че за хню несешь? Жидовласка, опомнись, у нас тут другая картина», чтобы я увидел, что ученик превзошел учителя, начал на гордости спорить, а внутри понимал, что пора мне идти на пенсию, ибо есть ты. Стремись к этому и осчастливь меня за мои труды.

Ну-с… Поговорим о трендовых движениях, это основа основ, не зная которую, ты будешь ловить стопы чаще, чем моргать своими хомячьими глазками.
Про тренд же все слышали (вверх - прямо - вниз - прямо, помнишь?)? Нисходящий, восходящий, боковой – это все из этой оперы. Так вот, тренд является ключевым понятием для всех трейдеров. Поэтому при торговле очень важно уметь правильно определять трендовые движения и тенденции на рынках. А теперь вспоминаем что там было в предыдущей статье, ну или перечитываем, записываем на лист а4 и клеим себе прямо на голову:

Восходящий тренд – движение вверх: от фазы накопления до фазы распределения.

Нисходящий тренд – движение вниз: от фазы распределения до фазы накопления.

Однако это все не означает, что тренд будет идти только вверх или вниз без остановок, нет. Друзья, суть рынка такова, что каждое движение по тренду сопровождается коррекцией, рынок балансирует себя таким образом. И чтобы не путать коррекцию с трендом вам нужно понимать, что из себя представляют импульсное и коррекционное движения. Импульсы и коррекции - структурные части любого тренда (тоже кстати запиши и приклей себе туда, куда ты чаще всего смотришь. Нет, рукоблуд! Не туда! На зеркало приклей!)

Импульсное движение – направленное движение по тренду.
Коррекционное движение – любое движение против тренда. Другими словами, часть тренда, двигающаяся в направлении, которое противоположно основному тренду. Следует запомнить, что коррекция всегда должна быть меньше основного импульса.

Чтобы лучше понимать ты должен раз и навсегда усвоить одну аксиому - рынок может глобально находится в восходящем движении (импульсе), но локально находится в нисходящем трендовом движении (коррекции). Ну, собственно, так зачастую всегда и бывает, даже недавние примеры вспомни, мы глобально двигались вниз от 32 000$, но локально поднимались вверх до 27 000$. Помнишь? Так вот, когда ты куда-то там локально подымаешься, это еще не означает, что глобально что-то поменяется. Это очень важно понимать, так как любой хомяк сразу когда видит зелёную палку думает, что это все и у нас сейчас бык улетит на ракете в космос, а он самый гениальный и заработает больше всех. Нет, мой любимый хомячок, пока ты продолжаешь так думать, зарабатывать будут только на тебе. И, поверь, здесь за то, чтобы тебя имели будешь платить ты, а не тебе. Проблемы с Гринписом мне уж точно не нужны, так что читай все это внимательно.

Идем далее:
Рынок не стоит на месте, он всегда в движении, всегда развивается какая-либо тенденция. Вы должны это понимать. Как и для существования импульса, так и для существования коррекции есть свои логические причины. Во время импульса растущие цены вызывают увеличение спроса на тот или иной актив, что, следственно, может усилить тренд (Пример: когда сахар в Пятерочке дорожает - его все начинают покупать). Коррекция во время этого движения дает возможность закупить актив по более выгодной цене (Подождал немного пока хомяки купят тонну сахара, а потом поймут, что он им кроме диабета ничего не даст и начинают продавать по дешевой цене, это твой шанс). В итоге: покупки провоцируют подъем цен в направлении существующего тренда.

А собственно, у причин для возникновения коррекции логика, можно сказать, обратная в какой-то степени. При растущем активе цены становятся слишком высокими для покупок, а желающих покупать по высоким ценам становится все меньше и меньше. Аналогичная ситуация наблюдается при падающих ценах, так как желающих продавать по более низким ценам становится все меньше и меньше. Либо же в определенный момент некоторые участники рынка могут принять решение о закрытии части позиций для фиксации прибыли, в следствие чего мы видим коррекционное движение.

Следующее, что я хочу вам донести и, наверное, наиболее важное из всего рассказанного, будет касаться определения этих движений на графике. Как я и сказал – на графике мы можем увидеть только три движения: восходящее, нисходящее, боковое. И сейчас я постараюсь объяснить подробнее.(Умоляю, отрежьте мне кто-нибудь пальцы!)

Итак, импульсы и коррекции образуют на графике максимумы и минимумы (хаи и лои, впадины и пики, вершины и основания – кому как проще воспринимать). Их расположение относительно друг друга позволяет нам увидеть дополнительную информацию на графике. Например, в каком направлении у нас движется тренд – нисходящем или восходящем, либо же об его отсутствии – боковике.

По классике мы судим так: если видим, что каждый раз максимум и минимум выше предыдущих – перед нами восходящий тренд.

Т.е. стандартное определение восходящей тенденции у нас такое: последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов. Нарушением этого условия служит предупреждение, что тенденция (тренд), возможно, закончилась.

Совершенно аналогичным образом определяется нисходящая тенденция: последовательность более низких минимумов и более низких максимумов. Ненарушенной такая тенденция будет до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный максимум. Итак, максимально простым языком еще раз:

Если каждый максимум и минимум ниже предыдущего – перед нами нисходящий тренд.

Ну и последнее, что чаще всего мы наблюдаем на рынке – это боковое движение, флэт, консолидация. Нудное скучное время, когда цена зажата между двумя уровнями.

Если максимумы и минимумы находятся приблизительно наравне с предыдущими – перед нами боковое движение.

Такие движения можно назвать рыночной структурой и пока эта структура сохраняется – тренд продолжается. Как по мне, так это одна из основных и главных вещей, которые вы должны уяснить для себя прежде, чем торговать. Это основа, фундамент вашего будущего успеха.

И не забываем про главное: рынок фрактален, у каждого таймфрейма свой тренд. Для глобальной ситуации смотрим на старшие таймфреймы (дневной, недельный). Для локальной – 1-4H.

Любой Хомяк может стать Китом, но не каждый Кит может быть Хомяком. Делайте свои недостатки - преимуществом.

Если же ты дочитал до этого места, поздравляю! Я буду тебе рассказывать азы финансового мира с помощью которых ты забудешь слово «работа» ведь оно от слова «раб». Инфа будет легкая, так что не ссы, разжевал по максимальному:

Большая часть из вас, когда смотрит на график не понимает вообще ничего. Меньшая часть знает самый малый базис. Но мало кто вообще задумывается о том, что такое рынок и как он движется. То есть, нет понимания происходящего, нет понимания тренда, нет понимания чего ждать после длительного падения или же наоборот длительного роста. Поэтому сейчас я попытаюсь вложить в твою пушистую голову саму суть, истину, чтобы в дальнейшем тебе было проще познавать технический и другие виды анализа. Это самый первый шаг в освоении и понимании всего рынка, с него все начинается и ним заканчивается. Запомнил? Продолжаем.

Речь пойдет о рыночном цикле.
Цикличность – это такая херня, которая не только в рынке но и в жизни самого человечества встречается крайне часто: смена дня и ночи, смена времен года, круговорот воды в природе, фазы сна и бодрствования и т.д. и т.п. Я уже даже не буду говорить об истории человечества, которая, к слову, тоже… циклична… Делай аналогии и познаешь мир. Рынок, разумеется, не исключение – рост заканчивается падением, падение ростом. Короче говоря, рынок всегда находится в движении и я не только про движение вправо. Ты еще не спишь? Красавчик! Продолжаем: Рыночный цикл можно разделить на 4 фазы:

1. Накопление
2. Восходящий тренд (рост)
3. Распределение
4. Нисходящий тренд (падение)

Схематично это выглядит как-то вот так:

Ты, мой дорогой товарищ, должен понимать, что рынок всегда находится либо в трендовом движении, либо в накоплении/распределении. Для того, чтобы цена начала движение вверх крупные участники рынка (банки, фонды и т.д. – киты другими словами) накапливают позиции. При этом цена удерживается в узком диапазоне. После того, как позицию набрали происходит трендовое восходящее движение (рост). Далее крупные участники рынка начинают фиксировать свою прибыль при этом снова зажимая цену в узком диапазоне. После фиксации позиций происходит нисходящее трендовое движение (падение).
Таким образом, рынок постоянно меняется переходя постоянно от трендового движения в период консолидации и обратно. Я бы даже сказал по-другому: Рынок переходит из рук в руки и для того, чтобы на нем заработать его надо отдать хомякам, чтобы в последствии забрать обратно вместе с их шекелями, разумеется. Баланс спроса и предложения сменяется состоянием, когда предложение превышает спрос и наоборот.

Если собрать воедино эти состояния рынка увидим некую цепочку: фаза накопления(умные копят актив) – трендовое восходящее движение (начинают резко закупать остатки, пампить цену) – фаза распределения (продают за дорого хомячью) – трендовое нисходящее движение (опускают цену, чтобы повторить цикл сначала). Эта цепочка является рыночным циклом и наблюдать ее можно на всех рынках и на всех таймфреймах без исключения.

НИХ*Я СЕБЕ!!! ТЫ ДОЧИТАЛ?! Поздравляю тебя, ты получил информацию, которая по твоей воле может изменить всю твою жизнь. У меня получилось. Вопрос: почему блядь не получится у тебя?!