Let's get started.

What is the basis of the idea?

The idea is based on volume analysis. On the charts in clusters, we often see large volumes in narrow ranges.

This pattern is often found on charts. And it gives us good trading opportunities. We thought that it would not be bad to automate the drawing of such ranges on the chart. This is how the idea of the RVB was born.

For each ticker, you must specify the parameters by which the search will occur. The search mechanism provides the ability to search for parameters both by default and for individual time periods. These periods are characterized by increased (lowered) volatility in the market.

Let's look at an example with default parameters.

Let's set such parameters:

RangeSize: 30 ticks (no less); RangePoc: 400 lots (no less); Range trigger size: 35 ticks (no less) - This is the parameter at which the box is formed.

The default parameters are useful when we want to see in general. But if we want a more detailed search (taking into account time periods on the market), then we need to apply the time zone settings. These time zones are easily identified by volatility and vertical volumes. Let's select three main time zones on the chart. I will show on the example of my time zone (GMT+2).

Now we will set the parameters of the RVB taking into account the time zones. From 00:00 to 09:00 we will set the following search parameters: RangeSize: 15; Range Poc: 105; RangeTriggerSize:20.

From 09:00 to 15:00 we will set the following search parameters: RangeSize: 20; Range Poc: 130; RangeTriggerSize:30. Notice that the ranges have become wider, and the volume of the POK is greater? OK...

And the last time zone ... From 15:00 to 23:55 we will set the following search parameters: RangeSize: 45; Range Poc: 900; RangeTriggerSize:55.

Thus, by watching the ticker, we can experiment with the search parameters.

How to filter inputs?

You have probably noticed that not all boxes work out retests? And that's fine. There is nothing perfect. Especially in trading. In trading, our task is to work with probabilities. To increase these probabilities, use the following guidelines:

1)

In Russian, we call it - "недотики" (nedotiki). This is slang. If describe it in English, the most correct definition is when the price did not reach a few ticks before your entrance, then turned around and left without a deal...Let's call it "nedotiki".

Unfortunately, the "nedotiki" will be found quite often on the charts. In these moments do not need to panic. Better let the price go without us than when it comes back and breaks our level and we get a stop loss. This rule applies to any time zone. I show with our examples E mini NASDAQ...

2)

Do not trade the level from which the price has gone far and moved to the next time zone. Example:

3)

Set adequate goals. Take profit and Stop Loss should correspond to volatility and time zone. The lower the volatility - the smaller the goal, the higher the volatility - the larger the goal. Here it is very individual and requires you to experience and screen time.

Try first to collect statistics by making entries on the playback.

For motivation, I’ll leave a few trading performances.

Я надеюсь, что этим постом я покажу всю абсурдность такого подхода, абсурдность категоричности и каких - либо гарантий, ибо трейдинг - это совем не то, что Вы привыкли видеть на таких "мотивационных" каналах. Прямо сейчас - поделись этой ссылкой с другом, или в трейдерской группе, и возможно вместе с тобой мы сможем уберечь людей от разного рода проходимцев, которые прикрываясь репутацией Chicago Merchantile Exchange, репутацией Dorman или NinjaTrader Brokerage, откровенно отбирают у людей последнее.

Ну и теперь непосредственно к делу.

На сегодняшний день у нас (команда RVB) - http://rvb.siteесть инструменты для моделирования различных торговых ситуаций (с различными параметрами), используя ликвидные торговые уровни в диапазоне. Мы проверили несколько вариантов с одними и теми же параметрами RVB, но с различными целями по стопам и профитам, что бы проверить на реальной биржевой моделе, всё ли так однозначно с "длинностью - короткостью" целей и является ли это хрустальным шаром торговли. Всё это на реальной котировке биржи и в автоматическом (робот) режиме. Результаты следующих тестов получены для инструмента 6J (Japanese Yen Futures). И так, по порядку...

Первое утверждение

которое сейчас транслируется одним из проходимцев (называть канал я не буду), это то, что одна сделка с соотношением 1:10 (1-стоп, 10 - профит) может сделать погоду и "перекрыть" сделки со стопами. Дальше у этого проходимца ясно-понятно идут скрины со сверх - прибылями и прочие сказки, не учитывающие общей картины. А вот собственно и общая картина...

В нашем примере было проторгованно 272 сделки в период с 17.09 по 11.12.2018 (внутри дня без переноса позиций через клиринг). Торговля одним контрактом.

481,25 $ профита без учёта комиссий. Если их учесть, то получим: 693,6 $ комиссии.

И того: - 212,35 $

Второе утверждение.

Торговать внутри дня нужно короткими тэйками и длинными стопами. "Это и есть чуть ли не грааль". На тех же RVB, но с короткими целями по профиту и длинными по стопам был получен следующий результат... (тоже внутри дня без переноса через клиринг). 306 трейдов за тот же период. Торговля тоже одним контрактом.

1737,50 $ профита без учёта комиссий. Комиссия (lease) составила 780,30 $ Итого чистая прибыль: + 957,20 $ ...хм, не плохо (спасибо тебе RVB))... Уже лучше.

НУ и третий вариант

когда цель по профиту на 2 тика больше цели по стопу, в остальном - всё те же параметры самого RVB. 259 трейдов, с в период с 17.09 по 11.12.2018 (внутри дня без переноса позиций через клиринг). Торговля одним контрактом.

2118,75 $ профита без учёта комиссий. Комиссия (lease) составила 660,45 $ Итого чистая прибыль: + 1458,30 $ (спасибо тебе RVB ещё раз).

Не нужно крайностей!

Я всегда говорил и говорю, что постановка целей должна быть основана на статистике инструмента и на параметрах торговой системы. Не нужно кидаться из крайности в крайность, получая много прибыльных сделок короткими тэйками, а затем обламываться на одном длинном стопе или наоборот - терпеть серию мелких убыточных сделок, загоняя себя психологически в ловушку "неудачника". Так же нужно понимать, что уменьшая количество тиков по стопу или профиту - вы статистически обрекаете себя на большее количество сделок (не факт, что прибыльных), а большее количество сделок = большее количество комиссии $$, которое вы платите за совершение этих сделок. В свою очередь - сбалансированные тэйки и стопы при статистических показателях системы в плюс не загонят Вас в кабалу выплаты комиссий, что нивелирует все Ваши усилия как трейдера.

Давайте посмотрим на кумулятивную просадку на всех трёх моделях:

1. Длинные тэйки, короткие стопы.

-1537$

2. Короткие тэйки, длинные стопы.

Приблизительно та же хрень, но не много лучше...

-1475 $

3. Когда тэйк на 2 тика больше стопа ( СтопЛосс: 16 тиков, ТэйкПрофит: 18 тиков).

Ну и в этом варианте постановки целей - всё куда лучше как по временным интервалам просадки, так и по количественным показателям. Всего кумулятивная просадка максимально за весь период достигала отметки:

-906,25$

Вот такая вот она торговля внутри дня с различными целями...

В целом - результаты экспериментов порадовали. Порадовал RVB - робот, который только в первом случае позволил себе не большой слив (с учётом комиссий), а в остальных двух случаях - показал профит на дистанции. Торговал робот без параметров живучести (без доп. фильтров) и такие результаты не могут не радовать.

Ну а тебе, пытливый читатель желаю не вестись на разводы различных проходимцев, проверять все системы на истории, нарабатывать свою собственную статистику и получать свои торговые результаты. Если тебе интересна методика, по которой были получены данные результаты, то можешь ознакомиться с ней более детально в нашем видео - курсе., а так же получить индикатор автоматического раcпознавания ликвидных уровней RVB на сайте: http://rvb.siteи прогнать свои параметры для различных инструментов CME наплэйбеке.

Удачи и хороших трейдов!

ВНИМАНИЕ! Огромная просьба, подавать заявки на участие только если Вы подходите под следующие характеристики:

• Внимателен (на) к деталям;
• Усидчив (а). Один тест занимает около 2-х часов времени (всего 3 теста);
• Есть наличие компьютера на Windows 7 - 10;
• Вы можете выполнить установку и первичную настройку терминала NinjaTrader 8. Как это сделать - описано в следующей статье (метод с TempMail не работает - использовать сервис gmail.com);
• Вы можете выполнить установку и настройку индикатора RVB. Как это сделать - описано в следующей статье.
• Есть желание прокачать своё отношение к рынку и наработать навык быстрого сбора статистики.

Что нужно делать?

• Подавшему заявку на участие на наше усмотрение даётся 3 фьючерсных инструмента и 3 стратегии с формальным описанием параметров и того, что нужно делать. В общем случае это выглядит ПРИМЕРНО так:

| Загрузить MarketReplayData для инструмента GC 12-18 с 1 Октября по 1 Ноября; Ввести параметры индикатора: RangeSize = 15, RangePoc = 600, RangeTriggerSize = 13, LevelShiftValue = 2, StopLoss = 10, TakeProfit = 15, Время торговли - внутри дня (15:40 - 17:20 по времени Чикаго).

• Время на тестирование даётся 1 неделя с момента старта мероприятия.
• Вы должны будете прогнать данные стратегии в режиме робота (никаких отсебятин - только жёстко следуя правилам).
• Вы делаете это в любое удобное время в любом комфортном для Вас месте.
• Результаты тестирования стратегии нужно будет сохранить в виде скриншотов и упаковать в архив. Затем переслать личным сообщением для MechanicTrade.

Что получаете взамен?

• Первое и самое главное - это опыт, скринтайм, навык беспристрастного трейдинга, навык быстрого сбора статистики бесплатно!
• Второе - каждый участник получает (при условии качественной отработки задания) индикатор Range Volume Box на 1 месяц Бесплатно!

Что такое RVB Capital?

• RVB Capital - объединение технического и денежного потенциалов для получения прибыли на бирже CME.

Как это работает?

• У нас есть наработки, которые показали положительные результаты на истории и которые проходят тестирование на реальных биржевых котировках на Демо-счетах. Это параметры, основанные на индикаторе RangeVolumeBox for NinjaTrader 8. Помимо самого индикатора, мы сделали процесс торговли автоматизированным (АТС - автоматизированная торговая система), что является плюсом, так как полностью исключается человеческий фактор. Торговля ведётся строго по заданным параметрам внутри дня (внутри биржевой электронной сессии) без переноса позиций на следующий день. Техническое сопровождение ведётся нами без вмешательства в саму АТС.

Что будет на Телеграмм - канале?

• Мы выкладываем отчёты по статистике в различных разрезах по различным системам (с разными параметрами). Это делается для того, что бы выявить все сильные и слабые места торговой системы, понимать потенциальные риски и видеть потенциально - возможную прибыль. Параллельно с нами, у всех желающих (потенциальных инвесторов) есть возможность вместе с нами наблюдать этот процесс, анализировать и делать не заангажированные выводы.

Что это за параметры?

• Все параметры - это наработки и интеллектуальная собственность основателей RVB Capital и они не подлежат разглашению, комментированию и т.д.

Чем мне может быть интересен данный канал?

• Данный канал будет интересен прежде всего трейдерам - инвесторам, для анализа результативности торговой системы. У нас есть желание - опробовать автоматизированную ТС на реальном счету (с нашим долевым риском и долей в капитале).

Когда будет запуск на реальном счету?

• Тогда, когда мы увидим статистику на дистанции и сможем оценить потенциальные риски и потенциальную прибыль, когда будет понятно с какими параметрами работать лучше и какая сумма гарантийного и рискового обеспечения понадобится под эти параметры.

Как и на каких условиях я смогу участвовать?

• Точно сформулированной схемы на данный момент нету. Схема долевого участия в капитале появится только после анализа и оценки тестов. Предварительно можно лишь сказать, что минимальный порог входа будет не менее 1000 $ на одного инвестора.

Зачем Вам нужны инвесторы?

• Мы просчитываем различные варианты, параметры и вероятности. Возможно нам не понадобятся инвесторы для запуска АТС RVB, но мы тестируем несколько параметров параллельно. Есть такие параметры, которые будут требовать гарантийного обеспечения и рискового капитала для нескольких торгуемых инструментов и сумма в таком случае может быть значительной и требовать дополнительных вливаний со стороны инвесторов.

Какие гарантии я получу?

• Если мы будем работать по схеме долевого инвестирования, то только с теми инвесторами, кто имеет представление о трейдинге на торговых площадках и биржах. Исходя из этого, Вы должны понимать, что в трейдинге нет никаких гарантий, что результаты прошлых периодов не могут гарантировать такой же прибыли в будущем и не могут гарантировать потерю всего депозита. С нашей стороны единственная гарантия - это честное информирование инвестора о текущей ситуации (какой бы она не была). Так же - на правах организатора запуска АТС RVB мы будем иметь минимальную долю в общем капитале RVB Capital и эта доля будет так же не раздельной частью капитала и принимать все риски (вплоть до полной потери депозита). Мы будем нести все риски вместе со всеми долевыми инвесторами RVB Capital. Исходя из этого - наша заинтересованность в росте общего капитала - очевидна. Но никаких гарантий, что такой рост будет, мы дать не можем.

Какую прибыль я смогу получить?

• Прибыль может быть разной. Это мы можем выяснить, только после результатов статистики АТС на биржевых онлайн - котировках. Важно учесть тот факт, что по результатам теста мы выбираем лучшие параметры, которые показали себя на периоде, но эти результаты являются лишь предположительными относительно того, что может быть в будущем. Никаких гарантий здесь нет.

Как будет распределяться прибыль?

• Точной схемы нету. Но наша задача как организаторов - это как можно скорее вернуть вложенные долевым инвестором средства и оставить на счету капитала сумму, которая будет уже без риска потери вложенных средств работать (и надеемся) приносить свои дивиденды долевым инвесторам. По этому, если рынок даст возможность для заработка, то первые профитные сделки ( до момента покрытия суммы вложенного капитала долевым инвестором) будут распределятся без процентов (100 % от вложенной доли инвестора будет идти на ликвидацию первичного рискового (вложенного) капитала инвестора).
• Затем распределение будет процентным. Более точная схема распределения появится чуть позже и будет зависеть от результатов тестирования параметров АТС RVB.

Если у Вас есть своё особенное видение инвестирования, а так же интересные предложения - можно писать в ЛС Телеграмм: MechanicTrade

P.S. Писать строго по делу, без засыпания вопросами, ответы на которые были раскрыты выше.

Открыть NinjaTrader 8 версии не ниже 8.0.14.2

В главном окне терминала нас будет интересовать меню "Help" - "3rd Party Licencing..."

Далее появится окно лицензирования. В нём необходимо указать:

Vendor name: handlar

User defined ID: Ваш Ник. (придумываем сами и заполняем на английской раскладке клавиатуры) ВНИМАНИЕ! User defined ID может состоять только из букв и цифр. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ пробелы, подчёркивания и любые другие символы.

User defined ID и MachineID понадобятся Вам на следующем этапе при заполнении формы. По этому скопируйте их... Скопировали? - тогда поехали!

Получить лицензию: http://rvb.ninja

В группу приглашаются все адекватные трейдеры, интересующиеся объективным методом объёмного анализа. Основной контент группы - это совместная разработка "Мех@ника рынка и Handlar - Алготрейдинг" - индикатор RANGE VOLUME BOX. (вопросы - ответы, параметры, статистика и т.д.) Обсуждается торговля в платформе NinjaTrader 8 исключительно на Chicago Mercantile Exchange, а так же визуализация и анализ в аналитической платформе SBProfessional.

2) В группе разрешено:

• Делиться своими личными наработками в объёмном анализе (не избитые клише, а именно свои наработки, наблюдения и умозаключения);
• Участвовать в дискуссии, задавать не "избитые" вопросы по методам объёмного анализа, отвечать на вопросы;
• Делиться статистикой на истории (ОЧЕНЬ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!);
• Предлагать новые идеи по визуализации и алгоритмам анализа биржевых котировок

3) В группе запрещено:

• Реклама курсов различных "гуру";
• Реклама турниров на фьючерс - пропах, форекс - пропах, форекс - брокерах и прочее... Это бизнес и заработок исключительно на вероятности не в Вашу пользу. С точки зрения подготовки к реальному трейдингу - тоже идея очень сомнительная, так как предполагает завышенные риски и завышенные цели по прибыли на этапе так называемой "подготовки".;
• Обсуждение политической ситуации и разжигание межнациональной розни (у нас есть задачи поважнее);
• Реклама трейд - софта (не согласованная с администрацией группы). (Отбор годного софта мы проводим лично);

За вышеперечисленные нарушения - БАН.

• Обсуждение не по теме группы (не приветствуется!);

За это нарушение - устное личное предупреждение.

4) Не приветствуется:

• Рассуждения о том, куда пойдёт цена на основе новостей (так называемого "фундаментального анализа");
• Пересказывание избитых утверждений различных "гуру" о "фазах накопления - распределения"... Никто и никогда не знает - где эти фазы в большей или меньшей мере есть, т.к. на Чикаго нет возможности просмотра открытого интереса в моменте. Тема закрыта.;
• Пересказывание утверждений о так называемой "силе или слабости рынка". Это всё происходит постфактум. Тема закрыта.;
• Пересказывание избитых утверждений о так называемых "проталкивающих и сдерживающих" объёмах. Рынок - это динамика и настроение меняется в моменте... см. ленту принтов и механику сведения ордеров. Тема закрыта.;
• Анализ или обсуждение Forex, FORTS, бинарных опционов, "крипто - бирж" и других торговых площадок, кроме Chicago Mercantile Exchange.
• Нытьё о том, как всё платно, продвижение негатива и упрёков в адрес разработчиков чего бы то ни было. Если приходите в этот бизнес без денег, то научитесь вначале плюсовать на дистанции имея то, что у Вас есть на руках. Все остальные навороты - это исключительно удобство и сервис, которые помогают избавиться от рутины и заработать денег. И это стоит денег.
• Показ статистики аля (3 сделки в год). Это вообще ни о чём!

Данный перечень правил не исчерпывающий, будет добавляться и корректироваться администрацией группы "Мех@ника рынка".

В основе лежит кумуляция объёмов в заданном ценовом диапазоне (задаётся в тиках) и триггере (выход цены из диапазона). Это наблюдения за формированием объёмов на фьючерсных инструментах. Нами созданы специальные параметры (переменные), задавая которые для различных рыночных условий (тайминги, сессии и т.д.) мы получаем потенциально - интересные уровни для получения торговой прибыли. Мы используем исключительно прикладную аналитику, а не избитые предположения, гадания и т.д., которые передаются, пересказываются и переписываются от "Гуру" к "Гуру" на просторах Интернета.

1) С чего начать?

Для начала, необходимо перейти по ссылке: http://mehanikarinka.pro , скачать триал - версию индикатора RVB на 5 дней. Так же можно скачать всегда последнюю и актуальную копию индикатора по ссылке: https://handlar.info/assets/files/HandlarRVBt.last.zip

2) Какая версия NinjaTrader совместима с RVB?

Это NinjaTrader 8. Мы рекомендуем загружать последнюю актуальную версию с официального источника: http://ninjatrader.com/ru

3) Как скачать NinjaTrader 8 и получить биржевые котировки бесплатно?

https://telegra.ph/Ustanovka-nastrojka-NinjaTrader-8-Ustanovka-indikatora-Range-Volume-Box-07-12

4) Как правильно настроить RVB?

https://telegra.ph/Nastrojka-RANGE-VOLUME-BOX-07-13

5) Я хочу получить лицензию на индикатор. Как это сделать?

Переходим по ссылке: http://mehanikarinka.pro/получение-лицензии.html

Выполняем простые действия и дальше переходим к форме выбора лицензии:

Далее заполняем все поля и выбираем тип нужной лицензии:

Проводим оплату в системе Яндекс Деньги, нажатием на кнопке "Оплатить картой". Данный способ оплаты удобен и возможен для всех стран бывшего СНГ.

6) Я нахожусь за пределами бывшего СНГ. Как мне лучше оплатить лицензию?

Обращайтесь в личном сообщении в телеграмм @MechanicTrade. Есть различные способы. Какой из них удобней - обсуждаем индивидуально.

7) Есть ли какие нибудь обучающие материалы по работе с Вашей системой? Где можно посмотреть?

Да. Есть целый курс по старту на Чикаго, в котором очень подробно всё показано и рассказано на примере торговой платформы NT8 и системы работы по RVB. Ссылка на play-лист курса: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxuyNmQrMXmkTyy2xKWTRVtANT_I_x4oc

Так же рекомендую подписаться на канал "Механика Рынка" в Ютуб: https://www.youtube.com/c/МЕХАНИКАРЫНКА Здесь всегда актуальная информация и очень полезный контент для трейдеров всех уровней подготовки.

Так же - канал самого разработчика индикатора - handlar - Алготрейдинг: https://www.youtube.com/c/handlar-info Это стримы с алгоритмической торговлей в NT8 и много другого ценного контента от автора.

Для обсуждения и оперативного информирования нашего сообщества действует группа в Телеграмм: http://t.me/mehanikarinka

8) Что такое Сервис для трейдеров RANGE VOLUME BOX TELEGRAM_BOT?

Это сервис моментального информирования трейдера о наступлении рыночной ситуации по алгоритму RVB. Индикатор установленный на платформе NinjaTrader 8 на удалённом VPS-сервере непрерывно работает в режиме сканирования рыночных котировок. При наступлении условий формирования коробки RVB - индикатор делает скрин-шот экрана и передаёт специально обученному телеграмм боту для моментальной публикации скрина и тектсового описания в закрытой телеграмм - группе. Вот как это выглядит:

Трейдер может развернуть любой скрин и моментально проанализировать рыночную ситуацию на красиво и беспристрастно - расчерченном графике. Никакой рутины - только информация в максимально удобной и понятной форме для принятия дальнейшего решения трейдером!

9) Как попасть в эту группу? Какова сумма взноса за данный сервис?

Переходим по ссылке: http://mehanikarinka.pro

Внимание! Сумма разового взноса 3900 руб. является "входным билетом". Далее взнос на подписку на сигналы будет символическим и составлять 970 руб. в последующие месяца. Так же, делая взнос на закрытые сигналы - Вы получаете в подарок лицензию на сам индикатор RVB сроком на 1 месяц бесплатно!

10) Есть ли статистика по работе с индикатором? Как можно быстро её наработать?

Вы должны понимать, что система RVB - это не топорный набор параметров, который сможет обеспечить "единственно верную и возможную" статистику. Это гибкий набор параметров, которые следуя алгоритму поиска прописываются для каждого инструмента с учётом различных торговых условий (тайминги, торговые сессии, волатильность инструмента и т.д.) Так же следует понимать, что в зависимости от торговых условий (маржа, риск -менеджмент, тайминги и т.д.) возможны различные построения целей по СЛ и ТП, а так же различные варианты сопровождения сделок в АТМ- стратегиях... Исходя из этого - становится понятно, что единственной и верной статистики никогда не будет.

Ниже на видео я показал на примере фьючерса YM (Dow Jones Mini) как можно быстро собрать статистику средствами платформы NinjaTrader 8, задав довольно простые условия для торговли, используя уровни RVB и ставя чёткие цели по СЛ: 15 тик и ТП: 50 тик, и переводе в +3 тика при достижении 15 тик профита. Никаких доп. параметров живучести, сопровождения сделок и т.д. - не было... Смотрим:

Таким образом - Вы сами можете быстро наработать статистику, подобрать оптимальные параметры и максимально эффективно выйти на результат. Так же своими наработками по статистике можно и нужно делится в телеграмм- группе "Механика рынка" http://t.me/mehanikarinka

11) Если это всё так прибыльно и замечательно, то зачем Вы этим делитесь?

Если бы не было наших каналов, наших наработок, то мы бы не повстречались с определёнными интересными людьми, возможно не было бы этой совместной разработки по RVB не появилось бы много других разработок которые в планах и которые не менее значимы. Это коммуникации, знакомства, общение. Благодарность, советы, предложения, замечания - это всё очень ценно для нас и ко всему адекватно - сказанному со стороны трейдеров - коллег мы обязательно прислушиваемся. Прислушиваемся и делаем нашу работу более эффективной! Не Боги горшки лепят...)

Данная рубрика будет дополняться Вашими вопросами и нашими ответами на них. Задавать вопросы можно в группе http://t.me/mehanikarinka или личным сообщением: @MechanicTrade. Всем профитов!