1. С чего начался анализ

Взял выгрузку сделок за 90 дней и отдельно посмотрел последние 30 и 60 дней внутри этого периода.

Это накопительные периоды: последние 30 дней входят в 60, а 60 — в 90.

Картина очень удручающая: мой заработок практически остановился, и даже с появлением актива на рынке ситуация не меняется. Я начал выдвигать гипотезы о причинах.

2. Мани менеджмент и риски

Я сравнил несколько способов заканчивать торговлю:

• жёсткая планка прибыли — достиг определённого плюса и закончил день;
• дневной стоп — достиг определённого минуса и закончил день;
• trailing от прибыли — продолжаю торговать, пока не отдам заданную часть достигнутого максимума.

Для активации trailing проверял суммы от $400 до $1 000 с шагом $100. Для дневного стопа — от $400 до $700. Размер отката от прибыли — 20%, 30% и 40%.

Например, trailing 30% после +$500 работает так: после достижения +$500 включается контроль отката. Если максимум дня вырос до +$800, граница остановки становится +$560 — на 30% ниже максимума.

Жёсткая планка прибыли без trailing

Trailing 20%

Trailing 30%

Trailing 40%

Наиболее выигрышной статистической комбинацией на каждом из периодов оказалась просадка в 500 долларов и планка в 400–500 долларов с просадкой на прибыль в 30%. Уже есть какой-то результат, но, как и предполагалось, тут нужно копать дальше.

3. Продолжительность сессии

Было предположение, что переторговка сильно сказывается на качестве моей торговли и основные убытки приходятся на время, когда торговая сессия очень длинная.

Я сравнил ограничения от 4 до 10 часов.

В расчёте сессия начиналась с первой сделки. Перерыв больше пяти часов создавал новую сессию. Это приближённый способ отделить один торговый заход от следующего: точного расписания сна в данных нет.

Сам по себе лимит времени не давал устойчивого улучшения. Хотя сессии в 5–6 часов кажутся наиболее эффективными, правило «после шести часов всегда торгую хуже» из этих расчётов не следует.

Я также решил скомбинировать мани-менеджмент и ограничение по торговым сессиям.

Trailing 30% + сессия 5 часов

Trailing 30% + сессия 6 часов

На первый взгляд кажется, что основные причины найдены и нужно меньше торговать и соблюдать правила по просадкам. Но нет — дальше интереснее.

4. Характеристики монет

Меня интересовали два параметра: суточный торговый объём самой монеты и NATR.

Я разбил значения этих параметров на четыре диапазона, и вот что вышло.

Прибыль по NATR

Прибыль по суточному объёму монеты

Бум, эффект бабочки. Кто бы мог подумать: волатильность и нелики просто уничтожают мой депозит. Оказывается, дело не в переторговках или в том, что я не соблюдаю просадки. Основная причина — я торгую неправильные монеты. Точнее, у меня не получается их торговать.

5. Проверил фильтры по NATR и объемам отдельно и вместе

Сравнил три варианта:

1. Исключить монеты с суточным объёмом до $100 млн.
2. Исключить сделки с NATR выше 5.
3. Применить оба условия одновременно.

Фильтр: убрать монеты с объёмом до 100

Фильтр: убрать сделки с NATR выше 5%

Совместный фильтр: объём до 100 млн или NATR выше 5%

Итоговый PnL за 90 дней:

• Фактическая торговля: +$10 221.
• Только фильтр объёма: +$14 511.
• Только фильтр NATR: +$17 609.
• Оба фильтра: +$20 224.

Если бы я соблюдал критерии по отбору монет для торговли, то заработал бы в два раза больше.

6. Анализ ТС на воле и неликах

Я решил подробнее посмотреть, все ли ТС на воле и неликвидах убыточны. Оказалось, что при NATR выше 5 все ТС убыточны или около нуля. Это просто жесть. Я дополнительно проанализировал NATR отсечения 4 и 6, они приводили к худшим, чем 5 результатам.

При торговле монет до 100 млн. есть прибыльные ТС

Торговля алгоритмов прибыльна даже на неликах. Кроме того, у меня есть убыточная ТС — наборы (−$2 912,62 за 90 дней). Их также полностью исключаю. Обновляем итоговую таблицу, оставив алгосов на неликах, и вот что получается.

Фильтры с исключениями по сетапам

Простой фильтр монет и сетапов позволил бы мне заработать почти на 17к больше за три месяца.

7. Установление лимитов и итоги

Несмотря на то что фильтрация сетапов и монет показала колоссальный результат, я считаю, что все равно с психологической точки зрения необходимо установить просадки и планки, а также у меня давно есть желание ограничить торговые сессии по времени, так как непрерывный скальпинг забирает очень много времени из жизни, плохое настроение, плохой сон, отсутствие спорта и редкие прогулки в конечном итоге снижают концентрацию, что приводит к некачественным сделкам.

Я дал чату GPT задачу перебрать все варианты комбинаций планки, просадки и торговых сессий, чтобы найти наиболее эффективный вариант с точки зрения зарабатывания денег в час. И вот что получилось.

Таблица эффективности торговли с учетом фильтров по монетам, контролем рисков и времени сессии

Первый вариант — торговля без ограничений по времени, с планками и просадками как они были (вольное соблюдение). Очень много сделок, почти 1 000 торговых часов, самая большая прибыль, но эффективность — всего 29 долларов в час.

Второй вариант — параметры из начала анализа. Эффективность вырастает более чем в два раза, количество сделок и торговых часов сократилось более чем в два раза. Суммарный профит просел на 20%.

Третий вариант — наиболее эффективный с точки зрения нейронки. Торговые сессии — всего 4,5 часа, всего 600 сделок и 300 часов у монитора, но суммарный профит меньше аж на 30%.

Четвёртый вариант — вариант с условием максимальной эффективности, но итоговый профит должен быть не ниже 90% исходного.

Последний вариант выглядит наиболее приемлемым для меня: суммарный PnL выше фактического в 2,5 раза, торговые сессии не слишком короткие, но и без переторговок. Количество сделок и часов сократилось вдвое, при этом эффективность заработка — около 60 долларов в час, что в два раза выше исходной.

Я понимаю, как работает статистика, и понимаю, что настройки подбирались на одной истории. Чем больше вариантов перебираешь, тем проще случайно найти красивый результат. Но анализ помогает найти действительно слабые места в торговле и отправные точки для работы над ней. Далее нужно собирать новую статистику и уже работать над эффективными объёмами в сделках.

Полученные результаты не гарантируют, что я в следующие 3 месяца заработаю такую сумму и не обязывают уходить после 6,5 часов торговли, конечно, если есть хороший сетап или работает классный алгоритм - их нужно отрабатывать без привязки к сессиям, но в общей массе дней к этим параметрам нужно стремиться.

Итог: Я убираю наборы, торговлю монет с натром выше 5, торговлю монет до 100 млн., кроме алгоритмов. Устанавливаю просадку 400$, планку 500$ с трейлингом 20%, также буду стараться уходить от терминала после 6,5 часов торговли.

Покупка Токийского сервера

Переходим на сайт Vultr и регистрируемся. Затем переходите во вкладку «Профиль» и заполняете физический адрес. Я использовал сервис для рандомной генерации адресов и указал сгенерированный адрес в Казахстане.

Далее переходим на вкладку Products-Compute-Deploy

Здесь нам нужен Shared CPU-Asia-Tokyo и минимальный доступный тариф — на текущий момент это 5$. Также справа нужно отключить автоматические бэкапы: они нам не нужны и стоят дополнительный доллар.

Далее нам нужно пополнить баланс. И здесь возникает самая большая проблема для россиян - первый платёж обязательно нужно сделать картой.

Если у вас нет карты зарубежного банка или карты Bybit, могу порекомендовать сервис Bitfree, которым пользуюсь сам. Там можно оформить виртуальную карту для оплаты зарубежных сервисов, включая этот. Пополнение баланса происходит криптовалютой.

После первого пополнения откроются дополнительные способы оплаты, включая криптовалюты. Правда, странно, но они не принимают USDT.

После оплаты разворачиваем сервер - я устанавливал Ubuntu 20.04 LTS x64. Затем получаем заветные данные для доступа к серверу.

Покупка сервера во Владивостоке

Переходим на сайт RuVds и регистрируемся. Переходим в конфигуратор и выбираем Дата центр во Владивостоке.

И в своей конфигурации выбираем самый дешевый сервер, как показано на скриншоте ниже.

Здесь с оплатой не должно возникнуть проблем — после завершения платежа вы сразу получите доступ к своему серверу.

Настройка Сервера в Токио

Для подключения к серверу можно использовать либо программу PuTTY, либо встроенный SSH-клиент в командной строке Windows. В данном примере я покажу второй вариант.

Откройте командную строку (нажмите Win+R, введите cmd и нажмите Enter). Затем выполните команду:

ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx

Замените xxx.xxx.xxx.xxx на IP-адрес вашего сервера в Токио.

После подключения система запросит подтверждение fingerprint - введите yes. Когда появится запрос пароля, скопируйте его (Ctrl+C) и вставьте в командную строку правой кнопкой мыши (при вставке пароль не отображается). Нажмите Enter. Готово - теперь вы подключены к серверу под root-учетной записью (это будет видно по командной строке).

Теперь перейдем к настройке. Все необходимое можно настроить буквально тремя командами. Прописываем команды:

sudo nano install_ss.sh

Открывается файл нашего скрипта. Вставьте в него приведенный ниже код, предварительно заменив порт, если хотите, на свой и обязательно пароль на свой, но их нужно будет сохранить, чтобы вписать во второй скрипт на сервере Владивостока:

#!/bin/bash

# --- Конфигурация ---
PORT="8927"           # Порт ShadowSocks (TCP/UDP)
PASSWORD="tigertrade758"   # Пароль (обязательно смените!)

# --- Установка и настройка ---
echo "🔄 Обновляем систему и устанавливаем Shadowsocks-libev..."
sudo apt update -qq && sudo apt upgrade -y -qq
sudo apt install -y shadowsocks-libev iptables-persistent > /dev/null

# --- Создаем конфиг ---
echo "📁 Настраиваем /etc/shadowsocks-libev/config.json..."
sudo bash -c "cat > /etc/shadowsocks-libev/config.json" <<EOF
{
  "server": ["::0", "0.0.0.0"],
  "mode": "tcp_and_udp",
  "server_port": $PORT,
  "password": "$PASSWORD",
  "method": "aes-256-gcm",
  "fast_open": true,
  "reuse_port": true,
  "no_delay": true,
  "timeout": 60
}
EOF

# --- Открываем порты ---
echo "🔓 Открываем порт $PORT (TCP/UDP) в iptables..."
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport $PORT -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT -p udp --dport $PORT -j ACCEPT
sudo netfilter-persistent save > /dev/null 2>&1

# --- Запускаем сервис ---
echo "🚀 Запускаем ShadowSocks..."
sudo systemctl enable --now shadowsocks-libev > /dev/null

# --- Проверяем работу ---
echo "🔍 Проверяем статус:"
sudo systemctl status shadowsocks-libev --no-pager | grep "Active:"

echo "🔎 Проверяем порт $PORT:"
sudo ss -tulnp | grep -E "$PORT|ss-server"

# --- Итог ---
echo "✅ Установка завершена. Сервер работает на порту $PORT."

Далее сохраняем комбинациями клавиш CTRL+O, Enter, CTRL+X

Делаем скрипт исполняемым файлом

chmod +x install_ss.sh

И запускаем

sudo ./install_ss.sh

Если всё пройдёт без ошибок, на указанном порту запустится ShadowSocks-сервер. В случае возникновения проблем оставляйте комментарии - я буду дополнять статью на основе ваших вопросов.

Настройка Сервера во Владивостоке

Открываем командную строку и вписываем команду, заменив иксы на адрес Вашего сервера во Владивостоке:

ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx

После подключения система запросит подтверждение fingerprint - введите yes. Когда появится запрос пароля, скопируйте его (Ctrl+C) и вставьте в командную строку правой кнопкой мыши (при вставке пароль не отображается). Нажмите Enter.

Тут тоже все настраивается быстро. Прописываем команды:

sudo nano setup_glider.sh

Открывается файл, создаваемого нами скрипта, в него нужно вставить этот код, предварительно заменив порты, на те которые были в первом скрипте, пароль из первого скрипта и IP-адрес токийского сервера вместо иксов:

#!/bin/bash
set -e

# Настройки
PASSWORD="tigertrade758"
PORT=8927
TOKYO_SERVER_IP="xxx.xxx.xxx.xxx"
TOKYO_SERVER_PORT=8927

echo "🔧 Устанавливаем зависимости..."
sudo apt update && sudo apt install -y docker.io docker-compose iptables

echo "📁 Создаем docker-compose.yml для glider..."
mkdir -p ~/glider && cd ~/glider
cat > docker-compose.yml <<EOF
version: '3.3'

services:
  proxy:
    image: nadoo/glider
    container_name: proxy
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "$PORT:$PORT"
    command: >
      -verbose
      -listen ss://AEAD_AES_256_GCM:$PASSWORD@0.0.0.0:$PORT
      -forward ss://AEAD_AES_256_GCM:$PASSWORD@$TOKYO_SERVER_IP:$TOKYO_SERVER_PORT
EOF

echo "🚀 Запускаем glider в Docker..."
sudo docker-compose up -d

echo "🔓 Открываем порты $PORT/tcp и $PORT/udp..."
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport $PORT -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT -p udp --dport $PORT -j ACCEPT

echo "✅ Установка завершена. Сервер glider работает на порту $PORT."

Далее сохраняем комбинациями клавиш CTRL+O, Enter, CTRL+X

Делаем скрипт исполняемым файлом

chmod +x setup_glider.sh

И запускаем

./setup_glider.sh

Если видим сообщение об успехе - установка завершена.

Подключение терминала

Для подключения нам нужно скачать клиент Shadow Socks

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-windows/releases

Запускаем программу, включаем автозагрузку и настраиваем новый сервер.

• IP-адрес Владивостока
• Порт из скриптов
• Пароль из скриптов
• Проверяем шифрование как на скрине и порт прокси стандартный 1080

Если все настроено верно, то в командной строке можно прописать команду:

curl --socks5 127.0.0.1:1080 http://ifconfig.me

и мы должны увидеть ip адрес токийского сервера.

Теперь в терминале настраиваем прокси, как на скрине.

Подключаемся к бирже и радуемся пингам.