Ликвидность и имбалансы

Алгоритм устроен таким образом, чтобы "умные деньги" всегда были в прибыли. Это достигается за счёт манипуляций с ликвидностью. Отсюда мы приходим к выводу, что он действительно не видит структуру, а это говорит нам о том, что наш контекст должен строиться не на структуре в первую очередь. Но тогда вы спросите меня: А как же тогда анализировать контекст?

С помощью потока ордеров:

Ордерфлоу отлично помогает понимать контекст и направление цены, если вы умеете определять его цель. Два типа структуры ⬅ Слева — базовый принцип, который объясняют в 80% курсов: если обновляем свинг-хай, значит, покупаем на лоях; перестаём обновлять хаи — закупаемся на них и закрываемся на лоях (слом структуры). ➡ Справа — реальная структура: цена движется от ликвидности к ликвидности, перекрывая имбалансы и тестируя зоны интереса. Суть остаётся неизменной: вы должны чётко понимать, что именно является магнитом на рынке, чтобы с большей вероятностью проводить точный анализ.

Аналізуючи свої помилки, починаю розбиратися чомусь все якось так, але ніяк інакше.

Сьогодні разберемо перший допоміжник з цією проблемою

Торгівельний журнал

Ведення статистики мені завжди давалося і дається важко.
Особливо статистики від себе – для себе.
До того, як я взагалі дізнався про Ноушин, я не знав, що таке журнал і навіщо його вести.
Свій перший журнал я почав вести ще пів року тому. Робив я це через силу, оскільки не розумів навіщо. Нотаток та аналізу там було мінімум.

А від цього і результат – 0 прогресу (чесно, навіть зараз хз що я там писав, може я щось у моменті й розумів, але переглядаючи це… жах).
Я міг проаналізувати свій стоп і свій тейк, міг усе це пояснити і описати, міг витратити час і записати. Але я цього не робив. Чому? Бо не думав, що це чогось варте.

Було соромно показувати комусь угоди, а для себе я не старався.
Я шукав свого підходу. І шукав я його сам, тому що спочатку затиснув грошей на навчання, а потім уже давило его (що: всі можуть, а я не можу).
Нормальна структура почала вибудовуватись тільки, коли з'явилася ідея з stop hunt. Тоді я почав підбирати під себе усі складові, включаючи оптимальну роботу з журналом.
Трохи не встиг. Потім не було коли.
І ось лише 1-2 місяці тому почав нормалізувати роботу із журналом.

Він може допомогти трейдерам визначити напрямок руху ціни і прийняти рішення про вхід або вихід з позиції.

У момент ведмежого Order Flow відбувається оновлення нижчих мінімумів і максимумів, ціна знімає верхню ліквідність (стоп-лоси продавців). У період бичогоOrder Flow ситуація дзеркальна ведмежому, оновлюються вищі максимуми та мінімуми, ціна знімає нижню ліквідність (стоп-лоси покупців).

У будь-якого Orderflow є логіка руху, його мета – дійти до певної зони інтересу (liquidity pull, eqh/eql, stb/bts, ob, sc, imbalance)

Завдяки торгівлі разом із ринком - ви знижуєте ризики та шанс відпрацювання вашої угоди в рази більше

Як визначити Orderflow?

Основна суть ордерфлоу – це ребалансування (перекриття імбалансів) та робота з ліквідністю, якщо ми бачимо таке на графіку – можемо чітко розуміти, який у нас ордерфлоу тому:

1. Перекриття імбалансів
2. Робота з ліквідністю
   

Важливе зауваження! Ваша зона інтересу обов'язково має бути в закритій зоні, це означає, що під/над нею не повинно бути не перекритих імбалансів або залишених полиць ліквідності

Приклади OrderFlow з чарту: (MS - Market Shift (підтвердження структури, новый HH/LL*

BSL - Buy Side Liquidity

SSL - Sell Side Liquidity

FF - Full field (Повне перекриття iмба)

Зверніть увагу як ціна чітко знімає ліквідність та дає реакцію на імбаланси

Як ви бачите при торгівлі по OF можна також заходити від імбалансів, але бажано щоб був додатковий фактор як raid, стоп завжди за останнє зняття ліквідності

Щодня чути суперечки, форекс чи крипта? Тому сьогодні розберемо з вами основні моменти.

Вік ринку

Ринок Forex (FOReign EXchange market) - міжбанківський ринок, що виник у період з 1971 по 1978 рік при переході міжнародної торгівлі від фіксованих курсів валют до плаваючих. Бути більше тридцяти років на плаву і надавати величезні обсяги щодня - вже ознака досить хороша, у свою чергу криптовалютний ринок існує не більше п'яти років, Тут очевидно де шанс скаміни менший.

Технiчнiсть

Ні для кого не секрет, що ринок форексу відпрацьовує набагато технічніше і чистіше, ніж ринок криптовалют. Це також пов'язано з тим, що він понад 30 років існує і завдяки високій капіталізації. Ви напевно не раз помічали, що крипта ходить у боковику дуже часто, а суть у тому, що це робиться через нестачу ліквідності. На секунду, капіталізація добова на форексі - понад 6.5 трильйона доларів, коли на криптовалюті за весь час їх кілька трильйонів.

Можливості

Для мінімального старту на криптовалюті в трейдингу знадобиться хоча б доларів 500, є не у кожного і загалом звучить не дуже, адже найімовірніше вони будуть злиті, оскільки перший депозит. Але існує річ як проп-фірми, пройшовши чий челендж ви отримуєте гроші в керування. Але найцікавіше, що вони всі замуровані під форекс. Це так, ще продовольство для роздумів. Прохід від 50 доларів у пропи і ви вже отримуєте можливість торгувати депозитом від 5.000$

Дисципліна

Ринок криптовалюти працює 24 години на добу, сім разів на тиждень. Про тимчасові рамках тут і мови бути якихось не може. Адже угода може відкриватися хоч уночі, що вже згубно позначатиметься на дисципліні. На ринку FX у вас є чіткі часові рамки, Killzones, мало того – ринок не працює на вихідних, тому хочете чи ні – ринок на вихідних закритий. Тому вибір тут також очевидний

Розфокус

Торгуючи на ринку FX у вашому розпорядженні є різні валютні пари, але будемо об'єктивні - 80% торгують EURUSD, GBPUSD, тому у вашій увазі 2-3 пари. На крипто ринку у вас мільйон альт коїнів, які ви торгуєте кожен день вибираючи з них найволатильніші, але торгуючи різні активи щодня - ви не можете знати який з них і як поводиться у певні ситуації. Голова забивається зайвим шумом від багатьох графіків, що призводить до розфокусування уваги, а потім до збитків.

Ризик менеджмент у трейдiнгу.

• Інтрадей - Візьмемо базовий ризик на угоду 1%, за такого стилю торгівлі у вас відкривається від однієї до трьох угод на день, тобто консервативніший підхід.
• Скальпінг - собою передбачає можливість кількох перезаходів, відповідно ризик має бути знижений, щоб не потрапити в просідання кілька відсотків від однієї зони інтересу. Здебільшого це 0.5% чи 0.3%
• Вирахувати ризик можна за допомогою калькулятора TradingView.

Для початку відкриваємо калькулятор та вписуємо свій депозит та бажаний ризик на угоду, ми пишемо 0.9% (з урахуванням комісії)

Виділивши на калькуляторі свою точку входу та свій стоп – нам показується кількість монет, які ми повинні вписати у рядку кількість на нашій біржі при відкритті угоди.

Вище приклад торгового вікна з біржі Binance, у вікно "size" вписуємо показник із калькулятора, головне не забудьте вибрати ту саму монету, що і на TradingView.

Перейдемо до FX, тут все трохи складніше, доведеться використати калькулятор.
https://shared-buffer-60a.notion.site/FX-calculator-a6450b691ae942c4b0d76c4f11839f5a?pvs=4

• У вкладку "account size" - вписуємо наш депозит.
• У вкладку "Risk Ratio" - наш ризик на угоду. (можна вибрати ризик у $ або %)
• У вкладку "Stop-Loss, Ticks" - Вписуємо наш стоп-лосс у тiках.
  

У самому терміналі нас цікавить параметр "Volume", туди вписуємо лотаж який видав калькулятор, потім відкриваємо угоду.

Який відсоток ризику брати?

Логіка вашого ризику повинна будуватися на трьох факторах:

Вінрейт вашої Торгової системи

Ризик-Ревард вашої Торгової системи

Стиль вашої Торгової системи (інтрадей, середньострок тощо)

Приклад:

• Якщо ваша торгова стратегія має winrate 65%, середній Risk-Reward – 1R, а стиль вашої торгової системи – інтрадей, то й використання ризику 2% в угоду буде більш ніж доцільно.
• Якщо ваша торгова система має winrate 35%, середній Risk-Reward – 3.1R, стиль вашої торгової системи – інтрадей, то і використання ризику 1% в угоду буде більш ніж доцільно.
• Якщо ваша торгова система має Winrate 85%, середній Risk-Reward – 1.1R, стиль вашої торгової системи – середньострок, то і використання ризику 3% в угоду буде більш ніж доцільно. В силу того, що ви торгуєте всередині тижня і кількість угод не буде таким щільним.
  

Важливо!

Ризик на угоду потрібно підлаштовувати безпосередньо під вашу Торгову Систему, яка має чіткий вінрейт та статистику. Не варто зав'язувати на ризик ваші заробітки. Збільшуйте ваш заробіток шляхом грамотної та якісної торгівлі, а не завищенням ризику.

Слід розуміти, що ринок рухається від ліквідності до ліквідності, розумному капіталу цікаво набрати свою позицію в повному обсязі без сильного впливу на його ціну (щоб вона не сильно змінилася в вартості).

Так як ліквідність це стоп-накази трейдерів, то набір позиції розумним капіталом здійснюється в місцях скупчення цих стопів.

Для того щоб купити великим обсягом і не сильно змінити вартість активу, купівля здійснюється в місці скупчення стоп-наказів трейдерів, адже для того, щоб ми змогли купити, потрібно, щоб хтось продавав.

Ліквідність присутня практично скрізь, важливо вміти визначати її важливість та пріоритетність до збору, адже не кожна ліквідність є інтересом руху ціни.
Важливо запам'ятати, що оновлюючи мінімуми - збирають стопи лонгiстiв, як і оновлюючи максимуми знімають стопи шортистів. То все наша лiквiднiсть.

Акцентуйте свою увагу на великих зона ліквідності, але не нехтуйте локальними.