Для начала поговорим о "измеренном движении" (measured moves) и "чистых" максимумах/минимумах (clean highs/lows).

На рынке есть довольно часто повторяющееся явление в отношении измеренного движения.

Наметим ликвидность с двух сторон рынка:

Трейдеры, торгующие ДВ, захотят открыть короткую позицию и поставить стоп выше максимумов.

Мы будем смотреть на максимумы как на наличие ликвидности над ними. Мы ожидаем, что цена спустится к FVG и, возможно, ниже к OB, а затем вернется, чтобы очистить стопы над максимумами (двумя вершинами). Либо наоборот - рынок сначала пойдет вверх, а затем опустится к FVG + OB. Это два наших сценария.

Рынок начинает торговаться ниже, поэтому мы ожидаем, что цена сначала спустится к FVG:

Также ICT измеряет диапазон и проецирует его наверх:

Рассмотрим другой пример.

Вопрос в том, куда дойдет цена? Насколько выше equal highs?

ICT измеряет диапазон и проецирует его наверх:

Ритейл-трейдеры могут думать, что здесь стоит продавать. Мы же будем думать, что цена достигнет нашего уровня выше.

Цель достигнута:

Посмотрим на Двойное дно:

ICT измеряет диапазон и проецирует его вниз, цена вскоре спускается к этому уровню:

Алгоритм знает двойное дно и вершину как контрольные точки, мы можем использовать их в дальнейшем как снятие ликвидности с измеренным движением.

Мы никогда не доверяем ДД и ДВ, мы всегда ожидаем, что ликвидность за ними будет снята.

Крайние границы диапазона - это места с высокой вероятностью торговли, в середине — низкая вероятность.

На своих графиках мы выделяем области ДД и ДВ, так как впоследствие они нам дадут довольно точные ориентиры.

Это работает на всех ТФ.

Индикаторы рассчитаны математически, основываясь на прошлых данных. Индикаторы не имеют никакого отношения к тому, что рынок собирается делать в следующий раз. Цена не знает об индикаторах.

Есть 2 типа дивергенции:

1. Медвежья дивергенция - более высокий максимум (higher high), при этом моментум не показывает более высокий максимум (lower high). Бычья дивергенция - противоположная, когда мы видим более низкий минимум (lower low), а моментум (или стохастик, любой индикатор, который вы используете) показывает более высокий минимум (higher low).

2. В торговле по тренду, скрытая дивергенция - если у вас есть более высокий минимум, но стохастик делает более низкий минимум, это дает нам хороший вход для бычьих рынков.

На примере выше мы видим, что цена делает более высокий хай, при этом моментум - более низкий хай. Согласно дивергенции - это говорит нам о шортовом настроении.

Однако, слева мы видим максимум. Мы находимся слишком близко к нему, чтобы не подняться выше за ликвидностью:

Розничные трейдеры смотрят на медвежью дивергенцию и хотят продать. Price action трейдеры смотрят на эту ситуацию как на возможность покупки:

ММ смотрят не на то, что делают индикаторы. Они смотрят на то, где находятся стопы.

Посмотрите, что у нас есть: цена делает минимум и более высокий минимум, а моментум делает минимум и более низкий минимум. Это 2 тип дивергенции - скрытая дивергенция или дивергенция, следующая за трендом:

Итог:

Другой пример - дивергенция тип 1:

Это медвежья дивергенция для розничный трейдеров, а мы ожидаем более высоких цен, поэтому мы нацелены на покупку.

Почему мы ожидаем более высоких цен?

Разрыв в справедливой стоимости (FVG) - это диапазон цен, при котором предлагается ликвидность с одной стороны рынка, и обычно подтверждается отсутствием ликвидности на графиках более младших ТФ в том же ценовом диапазоне. Цена на самом деле может сформировать “гэп”, вакуум, ценовой разрыв.

Это наш разрыв в справедливой стоимости, и он остался открытым. У нас есть движение вниз на нисходящей свече, и нет движения вверх на этом ТФ.

Когда вы видите гэп на рассматриваемом вами старшем ТA, вы можете переходить на меньшие ТФ. Там, вероятно, вы сможете найти пустоты ликвидности (Liquidity voids).

ТФ 1 день:

ТФ 4 часа:

В итоге мы возвращаемся и заполняем FVG:

Примеры на графиках:

Swing low: две более высокие свечи с более низкой свечой посередине.

• За основу swing high и swing low мы берем 3 свечи
• Цвет свечей в swing high и swing low не важен

Пример на графике:

Ликвидность представляет собой «открытый интерес» покупателей и продавцов на рынке и может быть дополнительно определена этими субъектами на определенных ценовых уровнях или вблизи них.

Мы хотим продавать покупателям и покупать у продавцов, продавать с наценкой (Premium) и покупать со скидкой (Discount). Розничные трейдеры покупают с наценкой, а продают со скидкой.

Когда мы смотрим на цену, мы смотрим на то, где сейчас находится рынок - и это рыночная цена.

Если рынок будет медвежьим, то мы хотим продавать выше старых максимумов, в пуле ликвидности.

Мы собираемся разыграть ролевую игру, например, спросите себя, если бы я был в короткой позиции прямо сейчас, где был бы мой стоп? И если бы я был в длинной позиции, где был бы мой стоп? Делая это, мы можем получить представление о том, где другие трейдеры имеют свои стопы выше и ниже рыночной цены.

Итак, вернемся к нашему примеру и предположим, что рынок будет медвежьим. Мы могли бы подождать, пока цена поднимется выше старого максимума и искать точку входа в шорт, ожидая, что это движение вверх является ложным прорывом => после чего цена снизится до какого-то уровня ликвидности (старый минимум, OB, fvg).

Если бы рынок был бычьим, мы могли бы искать старые минимумы и покупать на ложных прорывах. То есть, если мы хотим быть покупателем, мы будем стараться купить со скидкой. Мы могли бы подождать, пока цена опустится ниже старого минимума и искать точку входа в лонг, ожидая, что это движение вниз является ложным прорывом => после чего цена будет расти до какого-то уровня ликвидности (старый максимум, OB, fvg).

Ложный прорыв с пулом ликвидности

Определение. Под минимумом, который находится ниже текущего движения рыночной цены, обычно находятся стоп-лоссы трейдеров с длинными позициями. Или лимитные заявки на продажу трейдеров, которые хотят торгуют пробой для короткой позиции.

Подтверждение: когда минимум нарушен, цена движется ниже недавнего минимума – стопы на продажу становятся рыночными ордерами на продажу по рынку. Это вводит Sell Side Liquidity в рынок — обычно в паре с покупателями смарт мани.

Методы входа: когда базовый актив является бычьим. Прежде чем цена торгуется ниже недавнего минимума — разместите лимитный ордер на покупку чуть ниже или на уровне недавнего минимума. Вы покупаете стопы на продажу, как это сделал бы банковский трейдер или любой другой субъект «умных денег».

Определение риска: минимум, ниже которого вы покупаете – в большинстве случаев можно увидеть колебание от 10 до 20 пунктов. Стоп от 30 до 50 пунктов идеален, если ваш вход находится ниже минимума, а не выше его — опасаясь пропущенного входа. Если цена начнет двигаться ниже на 25 пунктов, это, вероятно, не разворот, а, скорее всего, продолжение снижения.

Накопление sell side liquidity для длинных позиций и распределение длинных позиций на buy side liquidity.

Пустоты ликвидности (Liquidity Voids) - это диапазон цены, где одна сторона рыночной ликвидности показана в виде широких или «длинных» односторонних диапазонов или свечей. Цена, как правило, захочет вернуться к этому диапазону или пустоте ликвидности.

Когда цена находится в небольшом торговом диапазоне или консолидации, мы называем это как "цена находится в точке равновесия".
В какой-то момент цена выйдет из консолидации, это вызовет ценовой дисбаланс, или мы называем это смещением.

Ценовой дисбаланс может оставаться открытым некоторое время, нет определенного времени, чтобы заполнить пустоту ликвидности.

Пустота ликвидности — это свечи с длинным телом, где цена была поставлена только в одну сторону, иногда с небольшим разрывом между большими свечами.

Пустота ликвидности будет покрыта в будущем бычьим ценовым движением, которое охватит весь диапазон, и когда это произойдет, цена будет сбалансирована, цена будет предложена на стороне продажи и на стороне покупки.

Теперь вы ожидаете, что цена полностью заполнит пустоту, иногда это происходит мгновенно, но иногда она сначала падает ниже, обманывая трейдеров, а затем полностью заполняет ее, как в приведенном примере:

Возможность для покупки:

И помните, что ценообразование на институциональном уровне должно происходить постепенно. Например, цена убегает от уровня, а затем постепенно возвращается обратно к уровню один раз и продается, а затем возвращается еще раз. Смарт мани накапливают ордера, чтобы опустить цену ниже.

На примере вы видим, как в первый раз цена поднимается, закрывая пустоту ликвидности полностью, уходит ниже и снова возвращается, поднимаясь чуть-чуть выше.

Когда цена так агрессивно уходит с гэпом, мы знаем, что высока вероятность того, что цена и дальше пойдет вниз. Мы можем поставить лимитную заявку на продажу на уровне этого гэпа:

Посмотрите, как тело свечи закрывает гэп:

И цена опускается ниже равных минимумов, где мы можем закрыть короткие позиции:

Бычий вакуумный блок — это «разрыв», созданный в ценовом действии в результате какого-то волатильного события. Зазор образуется за счет «вакуума» ликвидности, непосредственно связанного с событием. Например, NFP [Nonfarm Payroll] может создать вакуумный блок или открытие сессии.

Когда трейдеры видят этот гэп, то думают, что цены будут продолжать расти. Иногда так и будет.

Если цена уже росла в течение нескольких дней или недель, рынок был в длительном восходящем тренде => то это, вероятно, разрыв истощения. Гэп истощения — это, по сути, последний импульс основного тренда или направления.

Вакуумный блок лучше всего подходит, когда мы находимся в откате на бычьем рынке или если мы были на нисходящем рынке и ожидаем каких-то бычьих новостей. То есть мы уйдем с зоны Discount, где рынок находился => мы ожидаем более высоких цен.

Важно помнить, что это пространство между двумя свечами важно. Между этими двумя точками нет никаких сделок => вакуум ликвидности. Есть высокая вероятность того, что рынок захочет вернуться и закрыть это.

И мы должны определить, будет ли рынок продолжать движение вверх, оставляя гэп открытым. Или он вернется вниз и закроется в этом диапазоне. Если не закроется в диапазоне => насколько мы можем ожидать, что он закроется, и искать потенциальный сетап внутри этого диапазона.

Мы бы смотрели на Vacuum Block так же, как и на любую другую свечу

Если цена торгуется ниже, рассмотрите сценарии:

1. Если бы мы ждали движения вверх, есть ли какой-нибудь бычий OB, из-за которого гэп не захочет заполняться полностью. Мы можем ожидать продолжения движения в лонг, оставляя гэп открытым. Здесь мы должны увидеть немедленную обратную реакцию.

2. Если цена торгуется ниже и мы не хотим покупать на OB, скажем, у нас есть более сильное убеждение, что цена будет торговаться до самой последней восходящей свечи перед гэпом. Причина такого ожидания, например, зависит от времени суток. Если сейчас только начало Нью-Йорка, то Нью-Йорк, вероятно, заполнит весь пробел. Если гэп был поздно вечером, скорее всего, он оставит пробел открытым. Так что, если время дня позволяет, то, скорее всего, это заполнит пробел.
Подобный гэп чаще всего случается во время новостных событий на Нью-Йорке, и крайне маловероятно, что это произойдет на Лондонской сессии.

Если это конец дня, а гэп остается открытым, то это даст нам fvg на более позднее время, и мы будем ожидать, что цена вернется сюда позже и закроет его.

3. Полностью ребалансированный, это может быть покупка по синей стрелке, если мы ожидаем более высоких цен.

Когда мы закрываем гэп и видим ралли вверх, мы не хотим, чтобы цена вернулась ниже уровня, закрывшего гэп.

Итак, вакуумный блок — это не что иное, как прорывной гэп, он создает вакуум ликвидности. Не все гэпы заполняются полностью. Если бы у нас был бычий OB, цена могла бы только захотеть прийти к нему внутри этого гэпа, а затем уйти выше. В этом случае остается небольшой пробел, и мы можем использовать его позже в своего торговле.

И если мы ожидали движения в лонг, и цена заполнила этот гэп, что означает, что у нас был гэп вверх и затем продажи, а затем ралли вверх, поэтому у нас были и продажи, и покупки, происходящие в районе гэпа, тогда нет никаких причин для того, чтобы цена опускалась ниже этого минимума первой восходящей свечи.

Удачной торговли;)

Propulsion Block - это свеча или бар, который ранее торговался ниже в нисходящую свечу или бычий OB, и берет на себя роль ценовой поддержки для ценового движения вверх.

У нас есть нисходящая свеча, которая показывает готовность цены двигаться выше и есть свеча которая торгуется прямо в OB:

Эта свеча становится Propulsion Block.

Этот новый OB более высокого порядка будет очень чувствительным, он никогда не должен увидеть превышение среднего порога, 50% тела. Большую часть времени он будет торговаться обратно к максимуму свечи, а затем сразу же мы увидим реакцию.

Как это выглядит на графике:

Если цена преодолевает средний порог OB, скорее всего, это не очень хорошая сделка.

Рассмотрим пример медвежьего Propulsion Block.

Удачной торговли;)

Модель покупки маркет-мейкера.

Рынок снижается, стремясь к определенному важному уровню. Когда цена достигает этого важного уровня мы можем начинать искать Reclaimed Orderblock.

Смарт-мани начинают накапливать свои позиции заранее, по мере движения к уровню поддержки. Когда цена падает и мы видим небольшой откат вверх, это смарт мани с новым накоплением ордеров длинных позиций. Затем, когда мы добираемся до важного уровня поддержки, начинается импульсивное движение цены вверх. Многие люди пытаются участвовать в ранних ралли, в то время как умные деньги накапливаются, и в конечном итоге забирают их стопы.

Модель покупки маркет-мейкера предполагает понимание того, что рынок идет вниз, чтобы подняться.

Мы будем обращать внимание на последнюю нисходящую свечу => бычий OB.

Мы наблюдаем за бычьими OB или нисходящими свечами прямо перед небольшим движением вверх во время продажи кривой со стороны продажи.

Каждый раз, когда появлялся бычий OB на стороне продажи и цена откатывала вверх => смарт мани покупали.

Далее мы будем обращать внимание на то, как по мере роста цены, кривой со стороны покупки, будут отрабатывать старые OB.

Бычий Reclaimed Block - это свеча или бар, который ранее использовался для покупки небольшого отскока. На кривой стороны покупки эти OB будут использоваться для лонга.

Как это выглядит на графике:

То же самое относится и к противоположному, на стороне покупки кривой умные деньги начинают открывать позиции, поэтому вы уже видите формирование медвежьих OB.

Медвежий Reclaimed Block - это свеча или бар, который ранее использовался для продажи краткосрочного снижения. На кривой стороны продажи эти OB будут использоваться для шорта.

Как это выглядит на граифке:

Удачной торговли;)

На графике ниже мы видим, что основные максимумы были нарушены, после чего был откат. Мы называем это turtle soup или ложный пробой.

Это два крупных ложных пробоя выше старого максимума и ниже старого минимума:

При ближайшем рассмотрении мы видим, что подобная ситуация происходит достаточно часто:

Каждый раз, когда формируется новый максимум или минимум, мы ожидаем какого-то отклонения, это первый набор навыков прогнозирования цены, над которым вы должны работать.

Медвежий прорыв со сбором ликвидности (Buy Side Liquidity) или Turtle Soup Sell.

На графике мы видим равные максимумы с ликвидностью над ними, которые были нарушены.

Мы могли бы предположить, что это ложный пробой с последующим откатом и торговать в шорт.

Сегодня мы рассмотрим другой подход к накоплению или распределению.

Медвежий Rejection Block – это когда сформировался ценовой максимум с длинными фитилями на максимуме(ах) свечи(ей), и цена поднялась выше тела свечи(ей), чтобы вывести ликвидность на стороне покупки до того, как цена снизится.

У нас есть несколько фитилей, формирующих потенциальное сопротивление.

На последней свече - цена поднимается выше максимум тела свечи:

Что приводит к распределению. То есть цене не нужно подниматься выше фитиля свечи, нам важно сосредоточиться на открытии и закрытии свечи:

Rejection Block определяем, найдя самый высокий максимум фитиля и уровень открытия или закрытия. Не имеет значения, является ли самая высокая свеча бычьей или медвежьей закрытой. Когда цена возвращается к минимуму диапазона => это твой триггер.

Агрессивно мы можем продавать от минимума этого фитиля со стопом выше максимума.

Либо мы можем подождать, пока он поторгуется на уровне Rejection Block.

Как это выглядит на графике:

Бычий Rejection Block – это когда сформировался ценовой минимум с длинными фитилями на минимуме(ах) свечи(ей), и цена опустилась ниже тела свечи(ей), чтобы вывести ликвидность на стороне продажи прежде чем цена поднимется выше.

Как это выглядит на графике:

То есть для снятия ликвидности/turtle soup не всегда нужно видеть формирования более высокого максимума или более низкого минимума.

На этих же уровнях мы будем ставить тейк-профит, если у нас сделка в противоположном направлении, чтобы закрыть сделку чуть ниже уровня открытия/закрытия предыдущего минимума/максимума. Не всегда требуется, чтобы цена опускалась/поднималась ниже/выше фитилей.

Удачной торговли;)