Как визуализировать дистанцию
Есть такая штука, как метод Монте-Карло (когда приезжаешь в Монако и въебываешь все деньги в казино).
Это симуляция множества случайных исходов на основе заданных параметров стратегии (винрейт, соотношение риска к прибыли, количество сделок в месяц, период теста), для оценки распределения прибыли и вероятности просадки.
Простыми словами: это способ много раз случайно «переиграть» стратегию, чтобы понять, как она может себя повести в будущем.
График симуляций
На чарте 100 симуляций с параметрами, которые я указал чуть ниже. Параметры можете менять сами. Я взял самые базовые, без намека на соотношение 1 к 5 при винрейте 70%. Нам нужна симуляция наиболее приближенная к реальности.
Риск на сделку: 1% от депозита
Винрейт: 50% (5 из 10 сделок в плюс)
Лучший результат: $270.000 (+170%)
При каждой новой симуляции результаты будут меняться, но вы получите цифры приближенные к этим. Теперь разберем каждый результат отдельно.
Худший результат:
Поскольку винрейт в 50% существует только на бумаге, в реальности мы будем получать отклонения вызванные дисперсией.
В нашем примере это отклонение составило 10%, то есть винрейт упал до 40%.
Количество убыточных сделок подряд: 8
Количество прибыльных сделок подряд: 4
6 месяцев в плюс, 6 месяцев в минус.
Но год закрыт в плюс, а месячная просадка не превышала 4%, что удовлетворяет требования большинства проп-компаний. 30% в год — отличный результат.
Оптимальный результат:
Здесь винрейт не сильно отклонился от заданных параметров (3%), но довольно внушительно от худшего результата (13%).
И мы видим как это влияет на результаты.
Количество убыточных сделок подряд: 5
Количество прибыльных сделок подряд: 5
11 месяцев в плюс, 1 месяц в минус.
Это результат, на который вам следует рассчитывать математически.
Психологически же следует метить в худший результат. Тогда менталка не пострадает от завышенных ожиданий.
Лучший результат:
Отклонение от заданных параметров составило 10%. Вы альфасамец, который читает рынок с закрытыми глазами.
Количество убыточных сделок подряд: 4
Количество прибыльных сделок подряд: 7
Обратите внимание, что даже в идеальном раскладе вы все равно получите убыточный месяц и 4 стопа к ряду.
Даже лучший трейдер с классной системой и положительным отклонением дисперсии будет получать убыточный месяц.
Итог
Поиграться цифрами можете тут:
https://howtotrade.com/trading-tools/monte-carlo-simulation/
Перестаньте фокусироваться на одной сделке и оценивайте торговлю по серии сделок. Дистанция всегда побеждает дисперсию.